淺析商業(yè)銀行的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)

1、淺析商業(yè)銀行的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)摘要：在當(dāng)前復(fù)雜的國際政治經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行作為資金的供給主體，無疑承受著巨大的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。深化金融體制改革，降低商業(yè)銀行的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式和增長方式；自主創(chuàng)新，提升核心競爭力；積極應(yīng)對銀行業(yè)全面對外開放的挑戰(zhàn)；積極應(yīng)對利率市場化和金融脫媒化；加速國際化經(jīng)營步伐。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)；對策一、概述2008年，面對突如其來的金融危機(jī)，中央政府迅速推出4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，銀行體系也相應(yīng)放出9.8億天量信貸。2009年，在全球金融業(yè)普遍不景氣的情況下，中國銀行業(yè)整體上保持了較好態(tài)勢。為應(yīng)對金融危機(jī)而實(shí)施的積極的財(cái)政政策和寬松的貨幣政策，一定程度上導(dǎo)致銀行信

2、貸規(guī)模超常增長，大部分資金流向國有企業(yè)主導(dǎo)的公共基礎(chǔ)項(xiàng)目以及樓市、股市，造成資產(chǎn)價(jià)格急速膨脹。當(dāng)前全球金融危機(jī)的陰影尚未退去，多個(gè)國家已經(jīng)采取緊縮的財(cái)政政策和提高利率等措施以應(yīng)對通貨膨脹，而中國的貨幣政策受制于尚待完善的金融體系和匯率政策，陷入兩難境地，加之固有的體制缺陷以及調(diào)整中的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，這一切都給銀行業(yè)帶來了極大的不確定性，商業(yè)銀行面臨很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。二、商業(yè)銀行運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的原因探究中國的房地產(chǎn)價(jià)格在2009年出現(xiàn)了強(qiáng)勁的上揚(yáng)，價(jià)格進(jìn)一步脫離了居民的收入水平，泡沫嚴(yán)重。房地產(chǎn)開發(fā)的主要資金大都來自銀行信貸資金，且目前中國的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)單一，高度依賴房地產(chǎn)貸款，而隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資產(chǎn)

3、價(jià)格的正確引導(dǎo)、房價(jià)的逐步回落等，這無疑將繼續(xù)加大銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。2009年新增貸款主要投向地方政府，融資平臺貸款余額達(dá)到7.2萬億元，并隨著今后兩年后續(xù)貸款到位甚至有可能達(dá)到10萬億元。而大多數(shù)融資平臺本身并不具備還款付息的能力，且其自身的還款意愿也比較弱。同時(shí)，由于信息不對稱等問題的存在，地方政府往往通過多個(gè)融資平臺公司從多家銀行獲得信貸，銀行并不能真正掌握償債主體總體負(fù)債規(guī)模和償債能力。加之地方政府融資平臺整體債務(wù)水平過高，致使銀行面臨較大的隱性風(fēng)險(xiǎn)。一旦地方融資平臺貸款問題集中暴發(fā)，造成的呆壞賬水平將達(dá)到銀行無法承受的地步，屆時(shí)只能由政府為其承擔(dān)。寬松信貸帶來的流動性過剩導(dǎo)致通貨膨脹

4、與資產(chǎn)泡沫惡化，也迫使政府不得不對去年的過度寬松的貨幣政策進(jìn)行修正，但是，政策逐步退出如果不能很好地控制節(jié)奏，可能會使信貸出現(xiàn)較大幅度波動。隨著中國經(jīng)濟(jì)在危機(jī)沖擊下企穩(wěn)復(fù)蘇，包括產(chǎn)能過剩行業(yè)在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，這其中會面臨許多產(chǎn)業(yè)和資源的重新配置，同時(shí)也考驗(yàn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)把握能力。相對于全球經(jīng)濟(jì)，中國經(jīng)濟(jì)更早的實(shí)現(xiàn)了觸底復(fù)蘇，因此面臨寬松政策的退出問題，如果政策退出的力度和節(jié)奏掌握失當(dāng)，就可能導(dǎo)致銀行體系信貸市場的大幅波動。全球金融危機(jī)尚未退去，又出現(xiàn)希臘債務(wù)危機(jī)，而歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)更加堪憂。美國經(jīng)濟(jì)在政府大規(guī)模的刺激政策后依然疲軟，美元卻持續(xù)走強(qiáng)，使盯住美元浮動的人民幣陷入更加尷尬的境地。多個(gè)

5、國家已提高利率以應(yīng)對通貨膨脹，我國國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)雖然企穩(wěn)增長，但是基礎(chǔ)并不牢固，加之各種天災(zāi)和不良社會事件，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻。商業(yè)銀行應(yīng)做好充分準(zhǔn)備。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)單一，高度依賴房地產(chǎn)貸款，風(fēng)險(xiǎn)很高。中國商業(yè)銀行收入利潤主要依賴低端業(yè)務(wù)，高端業(yè)務(wù)發(fā)展滯后。例如，代客理財(cái)、個(gè)人財(cái)務(wù)咨詢等高端業(yè)務(wù)非常落后，主要依靠網(wǎng)點(diǎn)較為齊全的優(yōu)勢，發(fā)展存貸業(yè)務(wù)，依賴政府設(shè)定的存貸利差盈利。銀行業(yè)務(wù)中房地產(chǎn)貸款比重過大，如果房地產(chǎn)價(jià)格走低，銀行將陷入困境。目前部分銀行進(jìn)行股改和上市，這確實(shí)是銀行改革邁出的一大步，但是對于銀行治理，長期的真正壓力主要來自于機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略投資者和大股東，當(dāng)前上市銀行治理結(jié)構(gòu)中該類主體的作用

6、還十分有限，政府在人事、存貸等方面依然有很大影響力。由于銀行未建立有效的風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制和信息披露機(jī)制，盲目放貸，在剝離大量不良資產(chǎn)后，國內(nèi)商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量依然較差。銀行風(fēng)險(xiǎn)高危的局面與中國金融體系的發(fā)展和特性是分不開的。中國金融體系長期附屬于政府財(cái)政，獨(dú)立的金融體系發(fā)展較晚，改革尚未完善，造成中國金融體系仍然處于中央、地方政府的控制之下。這樣在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期，一方面是國有企業(yè)不顧成本追求貸款，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；另一方面是地方政府和各地分行領(lǐng)導(dǎo)人受各種非經(jīng)濟(jì)目標(biāo)影響，向一些不具有貸款資質(zhì)的企業(yè)發(fā)放貸款，導(dǎo)致銀行呆壞賬大量積累。目前，業(yè)界對“業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)”的定義一直存有爭議，大體上可歸納為二種，一是廣義

7、的概念，它把信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)之外的所有風(fēng)險(xiǎn)都視為業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)；二是狹義的概念，認(rèn)為只有與業(yè)務(wù)運(yùn)營部門有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)才是業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。長期以來，我國商業(yè)銀行對于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)的管理比較重視，但是對于業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的界定和作用卻存在認(rèn)識誤區(qū)。把業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)與操作性風(fēng)險(xiǎn)混為一談，縮小了業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的覆蓋范圍。由操作失誤，越權(quán)行為等人員因素所造成的操作性風(fēng)險(xiǎn)僅僅是業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)生頻率最大，占比最高的風(fēng)險(xiǎn)類型，是業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分；沒有把那些由于銀行自身制度的不完善或系統(tǒng)漏洞以及外部事件等因素造成的業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)考慮在內(nèi)；業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和重要性認(rèn)識不足，未形成一種完整的，健全的管理文化

8、，疏不間親，孤立地分析和處理每次發(fā)生的業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為是局部的、偶然的，只關(guān)注表面現(xiàn)象，沒有深入分析不同業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。只注重對已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行查處和處罰，忽視事前防范和事中控制。實(shí)施新的監(jiān)督體系改革前，工商銀行同國內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行一樣，風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)都屬于大型、非集中式的管理模式。多層次管理模式增加了操作鏈的長度，管理主體不明，管理半徑過長，管理效力衰減，發(fā)生業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的可能性和誘發(fā)因素也隨之增加；業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)信息不能得到及時(shí)、有效的傳遞；對于風(fēng)險(xiǎn)事件的處理也不能盡快得到實(shí)施；不同風(fēng)險(xiǎn)的管理職責(zé)由各個(gè)業(yè)務(wù)部門分別負(fù)責(zé)，存在職能交叉、管理目標(biāo)沖突、管理流程紊亂。在業(yè)務(wù)運(yùn)

9、營風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估上以定性估計(jì)與職業(yè)判斷為主，不能做到定量分析;沒有成熟的業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。在短期內(nèi)也不存在實(shí)施高級計(jì)量法的前提條件和數(shù)據(jù)積累；不能對業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)事件給以全面的定性評估。三、降低商業(yè)銀行運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的可行性思路國內(nèi)商業(yè)銀行必須主動實(shí)施經(jīng)營模式、增長方式和經(jīng)營結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，積極發(fā)展綜合經(jīng)營，全面調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)、收益結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、營銷渠道結(jié)構(gòu)以及員工知識與技能結(jié)構(gòu)，使經(jīng)營結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)閭鹘y(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)與投資性、交易性和收費(fèi)性業(yè)務(wù)并重，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并重，貸款利差收入與非信貸收入并重的集約化、多元化和綜合化結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營模式由以規(guī)模擴(kuò)張為主向以質(zhì)量效益為主的

10、轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)增長方式由主要依賴傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)收益向多元化綜合化收益的轉(zhuǎn)變，提升核心競爭力和金融服務(wù)水平。通過大力推進(jìn)體制、機(jī)制、管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)創(chuàng)新，推動經(jīng)營模式和增長方式轉(zhuǎn)變和競爭力的提高。在正面吸收次貸危機(jī)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)通過創(chuàng)新加快綜合化經(jīng)營步伐，以并購、合資等方式拓展證券、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，建立中國自己的投資銀行和具有完備服務(wù)功能的金融控股集團(tuán)；要通過創(chuàng)新穩(wěn)步完成以客戶為中心、以風(fēng)險(xiǎn)控制為主線的業(yè)務(wù)和管理流程改造，建立高效的營銷團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)大的產(chǎn)品支持體系，打造專業(yè)化、集中化的風(fēng)險(xiǎn)管理平臺；要發(fā)揮金融技術(shù)創(chuàng)新對業(yè)務(wù)和制度創(chuàng)新的推動與支持作用，優(yōu)化科技投入結(jié)構(gòu)，提高科技開發(fā)效率，增強(qiáng)引進(jìn)消化吸

11、收能力和自主創(chuàng)新能力。后過渡期內(nèi)外資銀行將在大量進(jìn)入的同時(shí)成為中國境內(nèi)市場的重要競爭者。為了應(yīng)對外資銀行在核心客戶、核心業(yè)務(wù)、核心人才等核心競爭力上面臨的新挑戰(zhàn)，國內(nèi)商業(yè)銀行必須通過體制、機(jī)制、經(jīng)營模式、經(jīng)營結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)、工具等全面的自主創(chuàng)新，迅速扭轉(zhuǎn)在公司治理效率上，在跨市場跨行業(yè)綜合經(jīng)營和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的能力上，在提供個(gè)性化、差別化客戶服務(wù)上的相對弱勢，提高應(yīng)對后過渡期挑戰(zhàn)的能力和競爭力。要強(qiáng)化對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和金融市場變化的研究，加強(qiáng)利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控與防范，創(chuàng)新利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具，構(gòu)建市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、預(yù)警、計(jì)量和處置的新機(jī)制。要加快綜合經(jīng)營的步伐，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，通過多渠

12、道、多元化資產(chǎn)營銷，提高收益率和盈利能力，緩解外部危機(jī)和經(jīng)濟(jì)波動帶來的盈利下滑壓力，提高應(yīng)對利率市場化帶來的利差收窄的能力；要充分發(fā)揮分銷渠道交叉銷售功能，積極發(fā)展銀證、銀保等跨業(yè)合作產(chǎn)品，提高應(yīng)對金融脫媒化挑戰(zhàn)的能力。國內(nèi)銀行加速國際化經(jīng)營要從兩方面入手，一是加快本土業(yè)務(wù)的國際化發(fā)展。要大力推進(jìn)本外幣業(yè)務(wù)的一體化經(jīng)營，把人民幣業(yè)務(wù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為推進(jìn)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。二是加快推進(jìn)境外網(wǎng)絡(luò)的拓展和境外機(jī)構(gòu)的本土化經(jīng)營。要積極創(chuàng)新跨國經(jīng)營思路，綜合運(yùn)用并購、申設(shè)、合資、合作等多種方式，穩(wěn)步構(gòu)建全球化網(wǎng)絡(luò)體系，充分利用國際國內(nèi)兩個(gè)市場，推動轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、提高收益；要充分滿足我國跨境經(jīng)營企業(yè)的國際金融服務(wù)需求，為跨國企業(yè)提供全球化金融服務(wù)；要推動境外機(jī)構(gòu)充分融入當(dāng)?shù)厥袌?，以境外機(jī)構(gòu)人才的本土化、國際化來