MATLAB程序設(shè)計技術(shù)分析-指標(biāo)計算與繪圖

1、技術(shù)分析指標(biāo)計算與繪圖證券市場的價格是復(fù)雜變化的，投資者在這個市場上進(jìn)行投資時都要有一套方法來制左或選擇投資策略進(jìn)行投資。股票技術(shù)分析是以預(yù)測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運(yùn)動進(jìn)行分析的一種方法。股票技術(shù)分析是i正券投資市場中非常普遍應(yīng)用的一種分析方法。本章節(jié)目標(biāo)為使用Matlab函數(shù)計算主要技術(shù)分析指標(biāo)并繪圖。1理論簡介股票基本分析的目的是為了判斷股票現(xiàn)行股價的價位是否合理并描繪岀它長遠(yuǎn)的發(fā)展空間而股票技術(shù)分析主要是預(yù)測短期內(nèi)股價漲跌的趨勢。通過基本分析我們可以了解應(yīng)購買何種股票，而技術(shù)分析則讓我們把握具體購買的時機(jī)。在時間上，技術(shù)分析法注重短期分析，在預(yù)測舊趨勢

2、結(jié)束和新趨勢開始方而優(yōu)于基本分析法，但在預(yù)測較長期趨勢方而則不如后者。大多數(shù)成功的股票投資者都是把兩種分析方法結(jié)合起來加以運(yùn)用。他們用基本分析法估計較長期趨勢，而用技術(shù)分析法判斷短期走勢和確定買賣的時機(jī)。股票技術(shù)分析和基本分析都認(rèn)為股價是由供求關(guān)系所決泄?；痉治鲋饕歉鶕?jù)對影響供需關(guān)系種種因素的分析來預(yù)測股價總勢，而技術(shù)分析則是根據(jù)股價本身的變化來預(yù)測股價走勢。技術(shù)分析的基本觀點(diǎn)是：所有股票的實際供需量及其背后起引導(dǎo)作用的種種因素，包括股票市場上每個人對未來的希望、擔(dān)心、恐懼等等，都集中反映在股票的價格和交易量上。股票技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是空中樓閣理論。空中樓閣理論是美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱恩斯于1

3、936年提出的，該理論完全拋開股票的內(nèi)在價值，強(qiáng)調(diào)心理構(gòu)造岀來的空中樓閣。投資者之所以要以一泄的價格購買某種股票，是因為他相信有人將以更髙的價格向他購買這種股票。至于股價的髙低，這并不重要，重要的是存在更大的“笨蛋”愿以更髙的價格向你購買。精明的投資者無須去il算股票的內(nèi)在價值，他所須做的只是搶在最大“笨蛋“之前成交，即股價達(dá)到最低點(diǎn)之前買進(jìn)股票，而在股價達(dá)到最高點(diǎn)之后將其賣岀。2行情數(shù)據(jù)的K線圖2.1數(shù)據(jù)讀取技術(shù)分析的指標(biāo)訃算與繪圖分析，以2010-2011年滬深300指數(shù)行情數(shù)拯為例進(jìn)行函數(shù)的編程與繪圖。數(shù)EL6AABCi。EF1000300.SH000300.SH000300.SH000

4、300.SH000300.SH2滬探300滬探300滬深-300滬探300滬探3003日期開盤價最高價最諭收盤價42010/1/43,592.4703,59?.7503,535.2303,535.2306,610,108,000.00052010/1/53,545.1903,577.5303,497.6603,5e.4.0408,580,964,000.00062010/1/63,558.?003,583.8303,541.1703,541.730?,847,312,800.00072010/1/73,543.1603,553.5603,452.7703,471.4608,035,004,00

5、0.00082010/1/83,456.9103,482.0303,426.7003,480.1306,079,025,200.00092010/1/113,593.1103,5925303,465.3203,482.050&998,01L600.000102010/1/123,477.8403,535.4103,437.6603,534.920374?328,000.000112010/1/133,448.2903,490.110玄415.6903,421.14011,245,790,400.000122010/1/143/334T03,4T0.3203,411.8103,勺698,335,

6、324,800.000132010/1/153.472.5203.500.0703,448.6603.牝2740254.310,400.000142010/1/183.471.7803,501.2603,458.0403.500.680&285,430A400.000152010/1/193.506.8103.528.3903,497.0903.507.480323,200.000162010/1/203.512.2503.515.4503,387.8203.394.430$249,514,400.000172010/1/213,39T.0403,425.1S03,364.7203,408.5

7、T07,059,507,200.000圖1滬深300抬數(shù)2010-2011年數(shù)據(jù)滬深300指數(shù)存儲在Hs300.xls文件中，通過使用xlsread函數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取。咎讀取數(shù)據(jù)filename=iHS300 xls;(num,txt,rax;=xlsread(filename);%txt的第一列為日期數(shù)據(jù)Date=darenuin(txt(4:length(txt),1);%num列依次為開盤價Ji最高價J最低價J收盤價-成交fii；OpenPrice=num(:,1);HighPrice=num(：z2);LowPrice=num(:,3);ClosePrice=num(:,4);Vol=

8、num(：r5);%存儲數(shù)據(jù)在HS300Data.mat文件中saveHS300DataDateOpenPriceHighPriceLowPriceClosePriceVol2.2蠟燭圖（K線）在Matlab的FinancialToolbox的蠟燭圖通過candle函數(shù)實現(xiàn)candle圖中，陽線”為空心，“陰線”為實心。函數(shù)語法：candle（HighPrices,LowPrices,ClosePrices,OpenPrices,Color,Dates,Dateform）輸入?yún)?shù)：HighPrices:最髙價序列LowPrices:最低價序列ClosePrices:收盤價序列OpenPrice

9、s:開盤價序列Color：（可選）蠟燭圖顏色，默認(rèn)為藍(lán)色Dates：（可選）日期Dateform：（可選）時間格式函數(shù)輸出為蠟燭（K線）圖，程序為candleTest.m%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%畫兩個蠟燭圖.一個是2010年的.一個2010年6丿J的subplot(2,1)%2010年的數(shù)據(jù)，根據(jù)時間數(shù)據(jù)的年份判斷Idx2010=find(year(Date)=2010);cand1e(HighPrice(Iax2010)zLoxPrice(Iax2010)zC1osePrice(Iax2010)，OpenPrice(Idx2010),fDate(Idx2010)z12);%時間

10、格式為“丿J/年”title(f2010年K線J%2010年6丿J的K線subplot(2,1.2)務(wù)在2010年的時間數(shù)據(jù)中選取月份為6的數(shù)據(jù)Idx=fina(month(Date(Idx2010)=6);Idx2010_06=Idx2010(Idx);cand1e(HighPrice(Idx2010_06),LoxAPrice(Idx2010_06),C1osePrice(Idx201010ApnoJulioOctioJanii2010年6月K2010年K繪_06)z.OpenPrice(Idx2010_06),Dare(Idx2010_06),12);%時間格式為“丿J/年”tit1e(

11、2010年6月KZ線，)40003500300025002800線27002600I1：-JumoJu10圖2滬深300抬數(shù)K線圖注釋：如同行情軟件一樣，當(dāng)K線圖的密度較大時候，日K線的“陽陰”難以分別，如何實現(xiàn)周K線、月K線，需要原數(shù)據(jù)根據(jù)新的時間周期進(jìn)行處理。交易量數(shù)據(jù)可以使用bar()函數(shù)繪圖cand1eTest2.ni%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data務(wù)畫兩個蠟燭圖.一個是2010年的，一個2010年6月的subplot(2rlf1)$2010年的數(shù)據(jù).根據(jù)時間數(shù)據(jù)的年份判斷Idx2010=find(year(Date)=2010);candle(HighPrice(Iax2010)

12、,LoxPrice(Iax2010),ClosePrice(Iax2010),OpenPrice(Idx2010)zrDate(Idx2010),12);%時間格式為“丿J/年”title(2010年K線J%2010年交易量subplot(2,1,2)bar(Date(Idx2010)zVol(Idx2010)dateaxis(x12)%設(shè)宜數(shù)據(jù)使得兩個子圖的X軸對齊axis(Date(Idx2010(1)zDate(Idx2010(end)r0zmax(Vol(Idx2010)title(2010年交易雖J結(jié)果圖為:2010年K線40003500300025002監(jiān)ioApnoJuhoOct

13、ioJann2010年交易量也ihifai恤血HilMx1O,02-0.5oJamOManOApnoJuniOJubOSepIONoviODeciO圖3滬深300指數(shù)K線圖與交易量圖3技術(shù)指標(biāo)計算3.1移動平均線移動平均線是應(yīng)用最普遍的技術(shù)指標(biāo)之一，它幫助交易者確認(rèn)現(xiàn)有趨勢、判斷將出現(xiàn)的趨勢、發(fā)現(xiàn)過度延生即將反轉(zhuǎn)的趨勢。移動平均線(MA)是以道瓊斯的“平均成本概念”為理論基礎(chǔ)，采用統(tǒng)訃學(xué)中移動平均”的原理，將一段時期內(nèi)的股票價格平均值連成曲線，用來顯示股價的歷史波動情況，進(jìn)而反映股價指數(shù)未來發(fā)展趨勢的技術(shù)分析方法。它是道氏理論的形象化表述。在Matlab中il算移動平均線的函數(shù)為movavg。

14、函數(shù)語法：畫圖:movavg(Asset,Lead.Lag,Alpha)返回數(shù)據(jù)不畫圖：Short,Long=movavg(Asset.Lead.Lag,Alpha)輸入?yún)?shù)：Asset：資產(chǎn)價格序列Lead：Short移動平均線的周期，例如3天；Lag：Long移動平均線的周期，例如20天：Alpha：平均的方法.(默認(rèn))0為算術(shù)平均值，0.5為平方根權(quán)重加權(quán)平均值，1為線性加權(quán)平均值，2為平方加權(quán)平平均值輸岀參數(shù)：Short：Short移動平均線Long：Long移動平均線例如，以滬深300指數(shù)收盤價，Lead=3、Lag=20計算移動平均線，程序movavgTest.ni%讀取數(shù)據(jù)loa

15、dHS300Data%計算移動平均值Lead=3;lag=20;Alpha=O;Short,Long=movavg(ClcsePriceALead,lag,Alpha);冬畫圖plot(Date,ClosePrice);holdonplot(Date(Lead:end),Short(Lead:end),ii);plot(Date(lag:end),Long(lag:end)t*b-);dateaxisx12)咎標(biāo)記線型legend(ClosePrcie,ShortMovavg,LongMovavg1)軸名稱xlabeKda)靱軸名稱ylabel(price)務(wù)標(biāo)題title(Movavg)鬲果

16、如圖：3.2布林帶布林帶由布林格(Bollinger)發(fā)明，也叫布林通道，是各種投資市場廣泛運(yùn)用的路徑分析指標(biāo)。一般價格的波動是在一泄的區(qū)間內(nèi)的，區(qū)間的寬度代表價格的變動幅度，越寬表示價格變動幅度越大，越窄表示價格變動幅度越小。布林帶由支撐線(LOWER)阻力線(UPER)和中線(MID)三者組成，當(dāng)價格突破阻力線(或支撐線)時，表示賣出(或買入)時機(jī)。SD()為計算標(biāo)準(zhǔn)差中間線=20日均線Up線=20日均線+2SD(20日收市價)Down線=20日均線-2SD(20日收市價)在Matlab中計算布林帶的函數(shù)為bollingero函數(shù)語法：mid,uppr,lowr=bollinger(dat

17、azwsize,wts,nstd)z輸入?yún)?shù)：Data:時間序列數(shù)據(jù)Wsize：(可選)窗口大小(數(shù)據(jù)長度)，默認(rèn)為20Wts：(可選)權(quán)重因子，默認(rèn)為0Nstd：(可選)上下屆的標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)，默認(rèn)為2輸岀參數(shù)：mid,uppr,lowr：布林帶的中值、上屆與下屆。例如，以滬深300指數(shù)收盤價，計算布林帶，程序bollingerTest.m%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%計算移動平均值xsize=20;wts=0;nstd=2;mid,upprrlowr=bollinger(ClosePrice,wsizerwts,nstd);令畫圖plot(Date,ClosePricerk);hold

18、onplot(Date(xsize:end)rmid(wsize:end)b-i);plot(Date(xsize:end),uppr(wsize:end),r-);plot(Date(wsize:end),lowr(wsize:end),r-);dateaxis(令標(biāo)記線型legend(ClosePrcie*,mid,iuppr,lowri)軸名稱xlabeKda)%Y軸名稱ylabel(price)%標(biāo)題title(ibollingeri)計算結(jié)果為：圖5滬深300布林帶3.3平滑異同移動平均線MACD稱為指數(shù)平滑異同移動平均線，是從雙移動平均線發(fā)展而來的，由快的移動平均線減去慢的移動平均

19、線,MACD的意義和雙移動平均線基本相同，但閱讀起來更方便。當(dāng)MACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù)，是買的信號。當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù)，是賣的信號。當(dāng)MACD以大角度變化，表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開，代表了一個市場大趨勢的轉(zhuǎn)變。DIF線(Difference)短期移動平均線和長期移動平均線的離差值：DEA線(DifferenceExponentialAverage)DTF線的M日指數(shù)T滑移動平均線：MACD線DIF線與DEA線的差。在Matlab中訃算MACD的函數(shù)為macde函數(shù)語法：macdvec,nineperma=macd(data)輸入?yún)?shù)：data：價格序列輸岀參數(shù)

20、：macdvec：MACD線nineperma：thenine-periodexponentialmovingaverage例如，以滬深300指數(shù)收盤價，計算MACD線，程序MACDTest.m務(wù)%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data算MACD(macdvec,nineperma=macd(ClosePrice);務(wù)畫圖subplot(2r1/D令滬深300收盤價圖plot(DaterClosePrice);legend(ClosePrice)dateaxis(12);subplot(2rlf2)川滬深300MACD指標(biāo)plot(Date,macdvec,ri);holdonplot(Date,

21、ninepermarbi);legend(Macdvec*,Ninepermai)dateaxis(x12);結(jié)果圖為：400035003000250020施MarTOJurnO1SeplODSciOApril亠TJull!Octi1Febl2ClosePriceuiMacchecNmeperma20010001002趾O9ManoJmioSepwDcioAprilJultiOctiiFebi2圖6滬深MACD注釋：函數(shù)的演示案例以滬深300日行情為例，若使用髙頻數(shù)據(jù)則將數(shù)據(jù)代入函數(shù)即可。3.4英他技術(shù)指標(biāo)表1其他技術(shù)指標(biāo)與函數(shù)Matlab函數(shù)指標(biāo)名詞釋義adlineAccumulation/

22、Distnbutionline累枳/派發(fā)線(Accumulation/DistributionLine)抬標(biāo)由Marc-Chaikin提出，是種非常流行的平橫交易址抬標(biāo)。其原理與0BV類似，但是貝以十日的收盤價位來估算成交流雖,用于估定一段時間內(nèi)該證券累枳的資金流adoscAccumulation/Distnbutionoscillator累枳/派發(fā)線震蕩指標(biāo)bollingerTimeseriesBollingerband布林帶由布林格(Bollinger)發(fā)明，也叫布林通道，是各種投資市場廣泛運(yùn)用的路徑分析抬標(biāo)。一般價格的波動是在一定的區(qū)間內(nèi)的，區(qū)間的寬度代表價格的變動幅度.越寬表示價格變動

23、幅度越大.越窄表示價榕變動幅度越小。布林帶由支撐線(LOWER)阻力線(UPER)和中線(MID)三者組成.十價格突破阻力線(或支揀線)時.表示賣出(或頭入)時機(jī)。chaikoscChaikinoscillator蔡金擺動抬標(biāo)，這個指標(biāo)由三個主要部分組成。首先：如果股票或抬數(shù)商于一天之內(nèi)的平倉價(你可以用max+minJ/2it算出平均值幾就意味著天的積累。越接近股票的平倉指數(shù)或最大指數(shù).積累就越活躍。相反地.如果股票的平倉價低于天的平均值.就總味著分布帶來的位宜。越接近最低值.分布就越活躍chaikvolatChaikinvolatility蔡金波動性描標(biāo)il算最商價和最低價之間的價差。以在

24、最大和最小之間的振幅為基礎(chǔ)蔡金波動捋標(biāo)來斷定波動價值。與真實范憎平均數(shù)不同，蔡金波動制表在賬戶中沒有間隔。根Chaikin的詮釋，抬標(biāo)價值的增長直接關(guān)系到短的時間空隙.就是說價格接近他們的最小值(像十驚慌賣出)，在長時間里指標(biāo)波動減緩，表明價格處于繁忙狀態(tài)(例如.條件成熟牛市的狀態(tài))。macdMovingAverageConvergenee/Divergence(MACD)MACD稱為抬數(shù)平滑異同移動平均線，是從雙移動平均線發(fā)展而來的.由快的移動平均線減去慢的移動平均線，MACD的總：義和雙移動平均線基木相同但閱讀起來更方便。UMACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù).是買的信號o1MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù)，是賣

25、的信號。十MACD以大角度變化.表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開.代表了個市場大趨勢的轉(zhuǎn)變。onbalvolOn-BalanceVolume(OBV)0BV的英文全稱是:OnBalanceVolume，中英名稱可翻譯為：平衡交易雖，是由美國的投資分析家JoeGranville所創(chuàng)。該指標(biāo)通過統(tǒng)il成交址變動的趨勢來推測股價趨勢。OBV以字型為波動即1位.并且由許許多女型波構(gòu)成了OBV的曲線圖.對一浪高于一浪的型波.稱其為“上升潮”(UPTIDE),至于上升潮中的下跌回落則稱為“跌潮”(DOWNFIELD)pvtrendPriceandVolumeTrend(PVT)價雖趨

26、勢描標(biāo)(PVT)，類似能量潮指標(biāo)，顯示増長交易成交雖總和計算平倉價的改變。在0BV的悄況下，如果平倉價處于高水平，我們添加當(dāng)前成交址到當(dāng)前指標(biāo)值并且減去其氽的價值。在PVT的情況下，只有部分、”前成交址被添加到PVT值.你必須描出前一個柱十前價格和平倉價之間的差別rsindexRelativeStrengthIndex(RSI)分析RSI指標(biāo)最為普遍的方法是：我們要尋找這樣個分離的情況.在那點(diǎn)上.證券的價格是創(chuàng)新島的，但RSI抬標(biāo)并未能超過它以前的那個島度。這樣的分離暗示著個迫近的相反趨勢。RSI抬標(biāo)那時開始反轉(zhuǎn)，并且下降到它最近的那個低谷.人們稱之為“失敗搖擺*，“失敗搖擺”被看作為是即將到

27、來的一個相反趨勢的確認(rèn)。stochoscStochasticoscillator隨機(jī)喪蕩技術(shù)捋標(biāo)比較一定時段里.價格的范憫同證券價格收市值的相關(guān)情況。該振蕩捋標(biāo)以雙線來顯示。主線被稱為K線，第二根線被稱為D線，它的數(shù)值是主線K的移動平均線。K通常顯示為一個固定的曲線，而D線則顯示為點(diǎn)狀曲線。willadWilliamsAccumulation/Distnbutionline終極擺動抬標(biāo)通常擺動指標(biāo)是比較金融匸具的平均價格和之刖n周期它的價值。一次LarryWilliams注意到這種指標(biāo)的效率有所不同，它取決干你需要il算的單周期數(shù)。所以他創(chuàng)建了終極擺動抬標(biāo)，能夠使用大強(qiáng)度的三個擺動指標(biāo)計算不同

28、周期。willpctrWilliams%R威廉%R描標(biāo)是個動態(tài)技術(shù)抬標(biāo).由它來決定市場是否過度買入或買進(jìn)。威廉的%只曲線和隨機(jī)震蕩抬標(biāo)非常類似。唯一的區(qū)別在與%R曲線有上下運(yùn)動的標(biāo)尺，而隨機(jī)震湯抬標(biāo)有振動指數(shù)有內(nèi)部的舒張4動態(tài)技術(shù)指標(biāo)在實際應(yīng)用中，技術(shù)分析指標(biāo)都根據(jù)實時行情進(jìn)行訃算與繪圖。歷史的指標(biāo)計算與繪圖大多用來復(fù)盤(總結(jié)經(jīng)驗)，實時動態(tài)的技術(shù)指標(biāo)作為投資決策的依據(jù)。若何使用Matlab進(jìn)行實現(xiàn)動態(tài)指標(biāo)是本節(jié)需解決的主要內(nèi)容。技術(shù)分析型的投資者為提髙判斷的準(zhǔn)確性，通常使用多個技術(shù)指標(biāo)。如圖7所示，使用Matlab實現(xiàn)的多指標(biāo)的動態(tài)計算與繪圖，程序為movieTest.m%讀取數(shù)據(jù)loadH

29、S300Data%K線圖移動平均線布林帶MACD%使用循環(huán)方式畫圖(也可以采用觸發(fā)的方式)%畫2010-2011年前100個交易日的動態(tài)圖，將這100個數(shù)據(jù)視作Tick數(shù)據(jù)(6秒)令從第51個數(shù)據(jù)開始繪圖(一般繪圖需要?dú)v史數(shù)據(jù))%畫圖figurefori=51:100務(wù)價格subplot(2Z2r1)plot(Date(1:i),ClosePrice(1:i)rb);holdon將圖像的長度設(shè)定為100個數(shù)據(jù)點(diǎn)可根據(jù)實際情況調(diào)整，3個小時若每6秒一個數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)長度為1800plot(Date(100).ClosePrice(100);dateaxis(x12)titleC價格，)legend(Pricei)araxvnow移動平均線subplot(2,2,2)Short,Long=movavg(Closeprice(1:i),3,20,0);%畫圖plot(Date(1:i),ClosePrice(1:i);holdonplot(Date(3:i),Short(3:i)z*r-);plot(Dace(20: