課外作業(yè)利率期限結(jié)構(gòu)實(shí)證分析_第1頁(yè)
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課外作業(yè)利率期限結(jié)構(gòu)實(shí)證分析作業(yè)簡(jiǎn)況上交人數(shù)：本科：11/28研究生：25/31涉及利率種類：shibor、國(guó)債、貸款基準(zhǔn)利率利率期限模型：靜態(tài)模型、時(shí)間序列、回歸軟件工具：Matlab、R、SAS、SPSS注意問(wèn)題：格式郵件題目格式：固定收益證券作業(yè)（XX，XXXXX）作業(yè)基本內(nèi)容：?jiǎn)栴}+方法+數(shù)據(jù)+結(jié)論+分工說(shuō)明注意問(wèn)題：基本過(guò)程提出問(wèn)題確定方法搜集數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)處理提出異常值平穩(wěn)性檢驗(yàn)?zāi)Ｐ凸烙?jì)模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)結(jié)果討論注意問(wèn)題：樣本的選擇流動(dòng)性高：以債券在過(guò)去某一段時(shí)間內(nèi)的雙邊報(bào)價(jià)頻數(shù)與成交頻數(shù)之和作為評(píng)價(jià)流動(dòng)性的唯一指標(biāo)，稱這個(gè)指標(biāo)為“總頻數(shù)”。樣本數(shù)量的穩(wěn)定性：一般選擇10-20種債券樣本自身的穩(wěn)定性：一般一周內(nèi)保持樣本不變債券期限分布的穩(wěn)定性：盡可能涵蓋各種期限注意問(wèn)題：樣本選擇劃分剩余到期期限區(qū)間段確定各區(qū)間段債券樣本的數(shù)量。根據(jù)債券流動(dòng)性挑選樣本債券 注意問(wèn)題：樣本處理債券在當(dāng)天只有成交價(jià)格：中位數(shù)作為當(dāng)天的價(jià)格債券只有雙邊報(bào)價(jià)價(jià)格：中位數(shù)作為當(dāng)天的擬合價(jià)格債券既有成交價(jià)格也有雙邊報(bào)價(jià)價(jià)格：靈活選擇最接近真實(shí)價(jià)格的債券既沒(méi)有成交價(jià)格也沒(méi)有雙邊報(bào)價(jià)價(jià)格：最后一次有效價(jià)格注意問(wèn)題：模型選擇能正確反映債券市場(chǎng)短期、中期、長(zhǎng)期利率的基本變化趨勢(shì)能兼顧曲線的平滑性與債券定價(jià)的精確性 使用的期限結(jié)構(gòu)模型穩(wěn)定性好 能有效處

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