2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題(二)

1、2019 年初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理備考習(xí)題( 2 )下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法的說法，準(zhǔn)確的有() 。在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROCT用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROCf量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立準(zhǔn)確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方

2、式對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0%的有 () 。我國中央政府的債券中央政府投資的公用企業(yè)的債券政策性銀行債券D.商業(yè)銀行之間原始期限4個(gè)月以內(nèi)的債券國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券下列關(guān)于久期缺口的說法，準(zhǔn)確的有() 。A.久期缺口 =資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))X負(fù)債加權(quán)平均久期當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場利率下落，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流淌性隨之增強(qiáng)當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，假如市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流淌性隨之落低D.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià) 值影響越大，對其流淌性影響也越

3、顯著久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生假如出現(xiàn)流淌性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施準(zhǔn)確的有()同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)減少非核心貸款C.增強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系D.尋求央行的緊急支援維持良好的公共關(guān)系下列關(guān)于金融期貨的說法，準(zhǔn)確的有() 。利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約D.股指期貨不涉及股票本身的交割股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割下列關(guān)于久期缺口的理解，準(zhǔn)確的有() 。當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，假如市場利率下落，銀行的市場價(jià)值將增加當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場利率下落，銀行的市場價(jià)值將減少C. 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，假如市場利率

4、上升，銀行的市場價(jià)值將減少D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行方法規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括() 。本期貸款余額等基本情況地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況D.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例下列銀行活動(dòng)中，存有匯率風(fēng)險(xiǎn)的有() 。為客戶提供外匯即期交易為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易為客戶提供外匯期貨交易D.進(jìn)行自營外匯交易吸收外幣存款聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括() 。制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制危機(jī)現(xiàn)場處理危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通D.管理危機(jī)過程中的信息交流E. 模擬訓(xùn)練和

5、演習(xí)商業(yè)銀行附屬資本包括() 。核心資本一般預(yù)備C.盈余公積D.未分配利潤長期次級(jí)債務(wù)個(gè)人客戶評(píng)分方法中，常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測消費(fèi)者()違約風(fēng)險(xiǎn)的大小開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小D.壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小風(fēng)險(xiǎn)偏好貸款定價(jià)通常由 () 等因素決定。資本成本經(jīng)營成本風(fēng)險(xiǎn)成本D.債務(wù)成本股權(quán)成本下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測試的說法，不準(zhǔn)確() 。壓力測試必須具有意義且充足審慎進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓 力測試過程除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方

6、法來符合 壓力測試的要求以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的有() 。少數(shù)股權(quán)一般預(yù)備實(shí)收資本D.可轉(zhuǎn)換債券資本公積商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有() 。轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)增加收益實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化D.提升經(jīng)濟(jì)資本配置效率集中風(fēng)險(xiǎn)一般來說，收益率曲線() 。形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C.是對將來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果D.是對將來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果是對將來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有() 。市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性資產(chǎn)質(zhì)量D.管理水平和內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?()資金成本經(jīng)營成本風(fēng)險(xiǎn)成本D.資本成本通貨膨脹調(diào)整成本國家風(fēng)

7、險(xiǎn)限額管理基于對一個(gè)國家的綜合評(píng)級(jí)，該評(píng)級(jí)包括() 。A. 國家信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D.對一國發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件概率的估計(jì)C. 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D.對轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率的估計(jì)E. 事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說法準(zhǔn)確的有 () 。市場上的投資者都是理性的市場上的投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的C.存有一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的資產(chǎn)組合理性投資者可以獲得自己所期望的資產(chǎn)組合.ABCE【解析】D項(xiàng)中應(yīng)為經(jīng)濟(jì)資本。.ACDE【解析】B項(xiàng)權(quán)重為50%.ACDE【解析】久期缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場利率下落，則資 產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債減少的幅度，銀

8、行凈值將減少，流淌性隨 之下落。.ABCDE【解析】以上每一項(xiàng)都可以緩解流淌性危機(jī)。.ABDE【解析】股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。.ABC【解析】久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越 敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露就越大。.ABCDE【解析】不良貸款分析報(bào)告還包括對不良貸款變化趨勢 進(jìn)行預(yù)測。.ABCDE【解析】以上各項(xiàng)都與匯率相關(guān)。.ABCDE【解析】聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：提升解 決問題的能力 ; 提升發(fā)言人的溝通技能。.BE【解析】未分配利潤是核心資本。31.AD【解析】B項(xiàng)是對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不是預(yù)測收 益 ;C 項(xiàng)對個(gè)人而言，意義不大。32.ABCDE【解析】貸款定價(jià)=資本成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+債務(wù) 成本 +股權(quán)成本。33.BC【解析】進(jìn)行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差 的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫順的衰退情景。在評(píng)估資本充足性的時(shí) 候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。34.BD【解析】商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本 公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。.ABD【解析】CE兩項(xiàng)對商業(yè)銀行來說是不利的。.ABCDE【