2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題(三)

1、2019 年初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理精選習(xí)題( 3 )“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是() 。風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的方法是 () 。股本收益率(ROE)資產(chǎn)收益率(ROA)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于 () 。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相

2、對(duì)應(yīng)增加隨著波動(dòng)率的增加，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相對(duì)應(yīng)增加隨著波動(dòng)率的增加，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相對(duì)應(yīng)減少當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相對(duì)應(yīng)增加馬柯維茨提出的 () 描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整 的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。均值方差模型資本資產(chǎn)定價(jià)模型C.套利定價(jià)理論D.二叉樹模型46.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊：2.0000美元，美元年 利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價(jià)理論，1 年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為 () 。A.1 英鎊=1.9702美元B.1 英鎊=2.0194美元C.1 英鎊=2.0000美元D.1 英鎊=1.9808美元下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理

3、解，不準(zhǔn)確的是 () 。時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流淌性管理的說(shuō)法，不準(zhǔn)確的是 () 。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流淌性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對(duì)應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)C.商業(yè)銀行假如認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持 有美元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量D.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)落低了銀行流淌性管理的復(fù)雜水準(zhǔn)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”不包括()

4、 。安全性穩(wěn)定性流淌性D.效益性假如銀行的總資產(chǎn)為 1000億元，總存款為 800億元，核心存 款為 200 億元，應(yīng)收存款為 10 億元，現(xiàn)金頭寸為 5 億元，總負(fù)債為 900 億元，則該銀行核心存款比例等于 () 。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4流淌資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流淌性越高，應(yīng)付流淌性需求的能力也就越強(qiáng)易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大水準(zhǔn)上依靠易變負(fù)債獲得所需資金C.對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大多數(shù)中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依 靠度為50%很正常D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無(wú)法準(zhǔn)確地衡量商 業(yè)銀行的流淌性風(fēng)險(xiǎn)貨幣互換交易與利率互換交易

5、的不同點(diǎn)是() 。貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣互換需要在期初和期末交換本金以上都不對(duì)以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是 () 。期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存有時(shí)間價(jià)值對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià) 格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)，按 照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?()A. 以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資

6、產(chǎn)B. 持有待售的投資C.持有到期的投資D.貸款和應(yīng)收款假如某商業(yè)銀行持有 1000萬(wàn)美元資產(chǎn)， 700萬(wàn)美元負(fù)債，美 元遠(yuǎn)期多頭 500 萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300 萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為 () 。A.700 萬(wàn)美元B.500 萬(wàn)美元C.1000萬(wàn)美元D.300 萬(wàn)美元股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的 買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在 12 個(gè)月后以每股35 元的價(jià)格購(gòu)買 1股 S 股票?，F(xiàn)知 6 個(gè)月后，股票S 的價(jià)格上漲為 40 元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為 () 元。A.5B.7C.-1.8D.0一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合

7、， 違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為() 萬(wàn)元。A.3.6B.36C.2.4D.24假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、 7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是() 。A.0.02%B.99.98%C.17%D.83%某 5 年期債券，面值為 100 元，票面利率為10%，單利計(jì)息，市場(chǎng)利率為8%，到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為() 年。A.1B.2.5C.3.5D.5缺口分析和久期分析采用的都是() 敏感性分析方法。. 利率. 匯率C.股票價(jià)格D.商品價(jià)格.A 【解析】“不放在一個(gè)籃子”，就是分散放。.C 【解析】只有C 既考量了商業(yè)銀行

8、的盈利能力，又衡量了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平。.A【解析】將風(fēng)險(xiǎn)部分轉(zhuǎn)移到擔(dān)保人的身上。.C【解析】波動(dòng)率的增加會(huì)增加期權(quán)的價(jià)值，不管是對(duì)于買方 期權(quán)還是賣方期權(quán)。.A【解析】常識(shí)，考生要掌握。.D【解析】F=即期利J率X (1+4%)/(1+3%)。.D【解析】期權(quán)是否執(zhí)行取決于期權(quán)是否具有內(nèi)在價(jià)值。.B 【解析】商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡 可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理。.B 【解析】略。.B 【解析】核心存款比例=核心存款/ 總資產(chǎn)。.C 【解析】對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大多數(shù)中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依靠度通常為負(fù)值。.C【解析】考生要注意這個(gè)不同點(diǎn)。.D【解析】應(yīng)該為賣方期權(quán)。.A【解析】常識(shí)性記憶，考生要了解。.B 【解析】1000+500-700-300=500.A 【解析】?jī)?nèi)在價(jià)值=市場(chǎng)價(jià)格 -執(zhí)行價(jià)格。.A【解