大宗商品基差與利潤跟蹤

1、一、商品期貨基差情況表 1-1：商品期貨基差表 1品種期貨現(xiàn)貨期貨價(jià)格1現(xiàn)貨折盤面價(jià)基差2基差收益率3基差漲跌一周漲跌歷史排位4有色銅1#電解銅57150572701200.21-10-1085.57鋁長江有色鋁1655516625700.42-10-4087.12鋅鋅現(xiàn)貨20980211101300.62-10073.13鎳長江有色鎳 1#平均價(jià)11825012020019501.62230075.53鉛上海金屬 1#鉛1491514775-140-0.95-1401022.6黑色螺紋上海HRB400 20MM386640501844.5417-5268.17螺紋北京HRB400 20MM3

2、8663770-96-2.5527-6224.51熱卷熱卷 Q235B4.75MM 上海42294280511.1928-1726.44焦炭天津港準(zhǔn)一級冶金焦25332300-233-10.1338-950.48焦煤甘其毛道庫提價(jià)1521.51400-121.5-8.6863.5-25.56.96焦煤澳大利亞主焦煤進(jìn)口均價(jià)1521.51425-96.5-6.7713.5-95.50.46鐵礦青島港 PB 粉9371000.4163.416.344.69-9.2341.57鐵礦青島港金布巴粉9371020.3983.398.171.35-4.0945.46動力煤秦皇島港 Q5500 平倉價(jià)682

3、.6634-48.6-7.6716.6-34.80.16農(nóng)產(chǎn)品玉米大連玉米現(xiàn)貨價(jià)26492595-54-2.086-1522.29淀粉玉米淀粉出廠價(jià) 濰坊2933330036711.122412086.63豆粕張家港現(xiàn)貨價(jià)格30963050-46-1.5121377.3豆粕日照現(xiàn)貨價(jià)格30963080-16-0.521-3311.56豆粕東莞現(xiàn)貨價(jià)格30963090-6-0.1911-5314.16豆油平均現(xiàn)貨價(jià)格78608248.33388.334.71-9-5596.47豆油黃埔現(xiàn)貨價(jià)格786082904305.1916-3096.95棕櫚油廣東 24 度棕櫚油66626720580.86

4、-148-17062.26棉花棉花價(jià)格指數(shù) 32814425145691440.99-68-7937.89白糖柳州現(xiàn)貨價(jià)501052402304.394118365.07雞蛋遼寧大連37123160-552-17.47-8820646.7雞蛋湖北黃岡37123400-312-9.18-1287653.32雞蛋河南商丘37123400-312-9.18-2814650.8貴金屬黃金上海黃金交易所黃金收盤價(jià)383.7382.32-1.38-0.360.620.366.6白銀上海黃金交易所白銀收盤價(jià)50625007-55-1.122-2546.26資料來源：Wind； 中銀期貨1 期貨價(jià)格采用主力合

5、約價(jià)格，其中有色品種采用前一交易日上午中午價(jià)格，其余品種采用前一交易日收盤價(jià)。2 基差公式是現(xiàn)貨-期貨。一般情況下如果現(xiàn)貨與期貨價(jià)格偏離程度過高，基差會有修復(fù)的需求，期貨和現(xiàn)貨間會出現(xiàn)因價(jià)格回歸引發(fā)的套利交易機(jī)會，期貨價(jià)格也會出現(xiàn)短期的趨勢性變動。3 基差收益率計(jì)算方法：基差/現(xiàn)貨*100 。4 歷史排位根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)的歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算最新值在歷史中的水平，范圍在 0 到 100 之間。歷史排位越接近 100，表明最新值越接近歷史高點(diǎn)；反之歷史排位越接近 0，最新值越接近歷史低點(diǎn)。品種期貨現(xiàn)貨期貨價(jià)格現(xiàn)貨折盤面價(jià)基差基差收益率基差漲跌一周漲跌歷史排位能化PTACCFEI 內(nèi)盤 PTA3586331

6、0-276-8.34-145-1181.12乙二醇CCFEI 內(nèi)盤乙二醇37873755-32-0.8591963.81甲醇太倉市場中間價(jià)22502222.5-27.5-1.2428.5-546.93玻璃河北沙河價(jià)271-2741.8瀝青山東主流價(jià)26942400-294-12.25-60-2245.58瀝青華東主流價(jià)26942500-194-7.76-60-2049.16塑料聚乙烯（膜級）：山東773078501201.53-55-2556.41PVC聚氯乙烯（電石法）：華東771084907809.1955-10099.24PVC聚氯乙烯（乙烯法）：華東77108

7、65094010.8730-25091.99PP聚丙烯（拉絲級）838286002182.53-57-11957.42紙漿山東銀星紙漿價(jià)格48964350-546-12.55-20-120.75純堿全國重堿平均價(jià)49-44669.32天膠國營全乳膠價(jià)格1562514600-1025-7.02400-32535.86原油阿曼原油286.8310.5823.787.66-2.79-3.1494.95資料來源：Wind； 中銀期貨二、各品種基差季節(jié)圖5圖 2-1：銅基差季節(jié)圖圖 2-2：鋁基差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-3:鋅季節(jié)基差圖圖 2-4：鎳基差季節(jié)圖

8、資料來源：Wind；中銀期貨5 品種基差取表 1-1 和 1-2 第一個(gè)地區(qū)數(shù)據(jù)資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-7:熱卷季節(jié)基差圖圖 2-8：焦炭差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-9:焦煤季節(jié)基差圖圖 2-10：鐵礦基差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-11:動力煤季節(jié)基差圖圖 2-12：玻璃基差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-15:豆粕季節(jié)基差圖圖 2-16：豆油基差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-17:棕櫚油季節(jié)基差圖圖 2-18：棉花基差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-19:白糖季節(jié)基差圖圖 2-20：雞蛋基

9、差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-23:PTA 季節(jié)基差圖圖 2-24：乙二醇基差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-25:甲醇季節(jié)基差圖圖 2-26：瀝青基差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-27:塑料季節(jié)基差圖圖 2-28：PVC 基差季節(jié)圖圖 2-29:PP 季節(jié)基差圖圖 2-30：紙漿基差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-31:純堿季節(jié)基差圖圖 2-32：天膠基差季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 2-33:原油季節(jié)基差圖資料來源：Wind；中銀期貨三、利潤季節(jié)跟蹤圖圖 3-1:銅進(jìn)口利潤季節(jié)圖圖 3-2：鋅進(jìn)口利潤季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 3-3:鎳鐵利潤季節(jié)圖圖 3-4：巴西白糖進(jìn)口利潤季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 3-5:棕櫚油進(jìn)口利潤季節(jié)圖圖 3-6：大豆壓榨利潤季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 3-7:LLDPE 乙烯聚合利潤季節(jié)圖圖 3-8：外采甲醇制 LLDPE 利潤季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 3-9:油制 PP 利潤季節(jié)圖圖 3-10：外采甲醇制 PP 利潤季節(jié)圖資料來源：Wind；中銀期貨圖 3-1