監(jiān)控中心預警原因說明

1、保證金監(jiān)控中心主要預警項目的預警原因說明為加強對期貨公司保證金存管業(yè)務的指引和培訓，進一步規(guī)范期貨公司交易、結(jié)算、交 割等業(yè)務運作，根據(jù)各證監(jiān)局對各類預警的調(diào)查反饋，我們將監(jiān)控中心成立以來各期貨公司 預警的原因進行了總結(jié)分析，供各期貨公司借鑒參考。一、導致保證金總額預警的原因：（一）保證金帳戶報備方面的原因：新開保證金帳戶未報備；備保證金帳戶銷戶但實際未銷戶、報備保證金帳戶號碼錯誤。需要強調(diào)的是保證金協(xié)定存款帳戶的B帳戶同樣需要報備，否則該帳戶上的余額不會被 監(jiān)控系統(tǒng)采集，因此會造成資金缺口。（二）客戶透支和穿倉導致預警。比如，作為客戶的某期貨公司的大股東不能及時追加保證金也不允許期貨公司平倉

2、導致 透支，占用期貨公司自用資金和其他客戶資金導致預警。（三）結(jié)算銀行方面的原因：銀行上報數(shù)據(jù)錯誤、銀行漏報數(shù)據(jù)。（四）期貨公司在保證金帳戶間劃轉(zhuǎn)資金，因在途時間過長導致劃轉(zhuǎn)資金在銀行報送保 證金存管數(shù)據(jù)仍未到達收款帳戶，從而使保證金產(chǎn)生平衡測算缺口。（五）交易所扣劃期貨公司交割貨款后，期貨公司未及時扣劃客戶的交割貨款。（六）期貨公司將保證金錯劃入交易所行政帳戶。二、導致自有資金不足預警的原因：（一）保證金帳戶報備方面有：新開保證金帳戶未報備、報備保證金帳戶銷戶實際未銷戶、報備保證金帳戶號碼錯誤。由于上述帳戶內(nèi)的金額較小，僅占用公司的自有資金，未導致保證金總額預警。（二）客戶透支、穿倉占用期貨

3、公司自有資金導致預警。（三）結(jié)算銀行方面的原因：銀行上報數(shù)據(jù)錯誤、銀行漏報數(shù)據(jù)。（四）錯單產(chǎn)生損失，占用自有資金，導致自有資金不足。（五）對質(zhì)押資金、交割貨款處理不能與交易所保持一致導致預警，即交易所對質(zhì)押資 金進行了調(diào)整或收取了交割貨款，而期貨公司未同時處理相應業(yè)務，導致存放在交易所的資 金減少產(chǎn)生預警。（六）某公司進行銀期轉(zhuǎn)帳測試，將大額保證金劃錯帳號，未及時劃回導致封閉圈內(nèi)資 金減少。（七）新開通交易所會員席位未報備，該席位上資金未計入保證金封閉圈，導致自有資 金不足。三、導致成交合約預警的原因：（一）錯單未主動說明。（二）期貨公司按客戶要求指定平倉，使平倉合約與交易所不符導致預警。（三

4、）期貨公司在結(jié)算系統(tǒng)輸錯交易編碼。（四）期貨公司對客戶的成交進行了分拆或合并，導致成交數(shù)量與交易所不符。（五）因期貨公司結(jié)算系統(tǒng)不能自動導入部分數(shù)據(jù)（如強平單、平今倉成交單），在手工輸入成交記錄時輸入的成交流水號等數(shù)據(jù)與交易所記錄不符。（六）期貨公司操作失誤，導致成交數(shù)據(jù)重復錄入。（七）部分期貨公司白糖1001合約編碼不能與交易所保持一致導致預警。（八）某期貨公司在客戶當日有交易的情況下當日為客戶辦理銷戶導致預警。（九）當日客戶銷戶后又開戶，使用了新的內(nèi)部資金帳號，但沒有注銷舊的資金帳號， 在當日出現(xiàn)兩個資金帳號使用同一交易編碼導致預警。（十）新開通交易所會員席位未報備。四、導致持倉合約預警的

5、原因：（一）期貨公司違反一戶一碼規(guī)定。（二）期貨公司誤將部分客戶持倉凍結(jié)，使被凍結(jié)的持倉數(shù)據(jù)無法上報。（三）期貨公司因技術(shù)系統(tǒng)原因?qū)е侣﹫蟛糠殖謧}數(shù)據(jù)。（四）在最后交易日，沒有按規(guī)定將持倉轉(zhuǎn)移到待交割合約中，從而導致持倉與交易所 不一致。五、導致客戶盈虧預警的原因：（一）期貨公司在結(jié)算系統(tǒng)輸錯交易編碼。（二）未主動說明的錯單。（三）期貨公司在處理交割業(yè)務時交割結(jié)算價不能與交易所保持一致。（四）期貨公司在處理滾動交割業(yè)務時交割日不能與交易所保持一致。（五）因軟件原因漏報了當日新開戶客戶的交易盈虧數(shù)據(jù)。（六）期貨公司按客戶要求指定平倉導致預警。六、導致客戶連續(xù)兩日可用資金為負預警的原因：（一）客戶

6、追加保證金不及時，期貨公司采取風險控制措施不力導致預警。（二）期貨公司對強平手數(shù)計算錯誤導致強平數(shù)量不足，客戶可用資金第二日仍然 為負。（三）客戶在交易所質(zhì)押倉單作為開倉保證金，其后在未平倉也未追加貨幣資金的 情況下，解除原倉單質(zhì)押用于辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務或交割業(yè)務，導致原有持倉下可用資金不足。（四）交易所提高保證金，期貨公司未對客戶提高保證金，監(jiān)控系統(tǒng)計算出該客 戶可用資金不足。（五）客戶的鄭商所組合持倉未經(jīng)確認，交易所收取雙邊保證金，期貨公司只收取 單邊保證金，監(jiān)控系統(tǒng)按交易所保證金比例計算客戶可用資金不足。（六）客戶保證金不足，在期貨公司結(jié)算后追加保證金，期貨公司重新結(jié)算后未重 新上報數(shù)據(jù)。（

7、七）期貨公司未將客戶質(zhì)押資金計入客戶權(quán)益。（八）期貨公司收取客戶保證金低于其全面結(jié)算會員收取的保證金，監(jiān)控系統(tǒng)按其 全面結(jié)算會員收取的保證金計算該客戶保證金不足。（九）客戶保證金不足，期貨公司所下強平單無法成交，第二日該客戶保證金仍 然不足。七、導致客戶資金不連續(xù)預警的原因：（一）期貨公司在返還手續(xù)費、調(diào)整錯帳時直接修改相關(guān)客戶權(quán)益數(shù)據(jù)，沒有按要 求上報調(diào)整額和相應說明。（二）重新結(jié)算后客戶資金數(shù)據(jù)發(fā)生變化未重新向監(jiān)控中心上報數(shù)據(jù)。（三）期貨公司修改歷史數(shù)據(jù)導致客戶資金不連續(xù)。（四）期貨公司數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤導致客戶資金不連續(xù)。八、導致客戶權(quán)益不平衡預警的原因：（一）因數(shù)據(jù)報送程序問題漏報出入金、手續(xù)費、倉儲費、倉單升貼水、交割貨款 等數(shù)據(jù)導致預警。（二）因期貨公司操作失誤，使客戶部分資金數(shù)據(jù)歸檔至錯誤的日期導致漏報數(shù)據(jù)。（三）期貨公司生成報送數(shù)據(jù)文件的時間早于結(jié)算完成時間導致漏報數(shù)據(jù)。九、導致出入金預警的原因：（一）客戶通過現(xiàn)金入金。（二）客戶未通過指定的期貨結(jié)算帳戶出入金。（三）期貨公司