監(jiān)控中心預(yù)警原因說(shuō)明

1、保證金監(jiān)控中心主要預(yù)警項(xiàng)目的預(yù)警原因說(shuō)明為加強(qiáng)對(duì)期貨公司保證金存管業(yè)務(wù)的指引和培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范期貨公司交易、結(jié)算、交 割等業(yè)務(wù)運(yùn)作，根據(jù)各證監(jiān)局對(duì)各類預(yù)警的調(diào)查反饋，我們將監(jiān)控中心成立以來(lái)各期貨公司 預(yù)警的原因進(jìn)行了總結(jié)分析，供各期貨公司借鑒參考。一、導(dǎo)致保證金總額預(yù)警的原因：（一）保證金帳戶報(bào)備方面的原因：新開(kāi)保證金帳戶未報(bào)備；備保證金帳戶銷(xiāo)戶但實(shí)際未銷(xiāo)戶、報(bào)備保證金帳戶號(hào)碼錯(cuò)誤。需要強(qiáng)調(diào)的是保證金協(xié)定存款帳戶的B帳戶同樣需要報(bào)備，否則該帳戶上的余額不會(huì)被 監(jiān)控系統(tǒng)采集，因此會(huì)造成資金缺口。（二）客戶透支和穿倉(cāng)導(dǎo)致預(yù)警。比如，作為客戶的某期貨公司的大股東不能及時(shí)追加保證金也不允許期貨公司平倉(cāng)

2、導(dǎo)致 透支，占用期貨公司自用資金和其他客戶資金導(dǎo)致預(yù)警。（三）結(jié)算銀行方面的原因：銀行上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、銀行漏報(bào)數(shù)據(jù)。（四）期貨公司在保證金帳戶間劃轉(zhuǎn)資金，因在途時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致劃轉(zhuǎn)資金在銀行報(bào)送保 證金存管數(shù)據(jù)仍未到達(dá)收款帳戶，從而使保證金產(chǎn)生平衡測(cè)算缺口。（五）交易所扣劃期貨公司交割貨款后，期貨公司未及時(shí)扣劃客戶的交割貨款。（六）期貨公司將保證金錯(cuò)劃入交易所行政帳戶。二、導(dǎo)致自有資金不足預(yù)警的原因：（一）保證金帳戶報(bào)備方面有：新開(kāi)保證金帳戶未報(bào)備、報(bào)備保證金帳戶銷(xiāo)戶實(shí)際未銷(xiāo)戶、報(bào)備保證金帳戶號(hào)碼錯(cuò)誤。由于上述帳戶內(nèi)的金額較小，僅占用公司的自有資金，未導(dǎo)致保證金總額預(yù)警。（二）客戶透支、穿倉(cāng)占用期貨

3、公司自有資金導(dǎo)致預(yù)警。（三）結(jié)算銀行方面的原因：銀行上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、銀行漏報(bào)數(shù)據(jù)。（四）錯(cuò)單產(chǎn)生損失，占用自有資金，導(dǎo)致自有資金不足。（五）對(duì)質(zhì)押資金、交割貨款處理不能與交易所保持一致導(dǎo)致預(yù)警，即交易所對(duì)質(zhì)押資 金進(jìn)行了調(diào)整或收取了交割貨款，而期貨公司未同時(shí)處理相應(yīng)業(yè)務(wù)，導(dǎo)致存放在交易所的資 金減少產(chǎn)生預(yù)警。（六）某公司進(jìn)行銀期轉(zhuǎn)帳測(cè)試，將大額保證金劃錯(cuò)帳號(hào)，未及時(shí)劃回導(dǎo)致封閉圈內(nèi)資 金減少。（七）新開(kāi)通交易所會(huì)員席位未報(bào)備，該席位上資金未計(jì)入保證金封閉圈，導(dǎo)致自有資 金不足。三、導(dǎo)致成交合約預(yù)警的原因：（一）錯(cuò)單未主動(dòng)說(shuō)明。（二）期貨公司按客戶要求指定平倉(cāng)，使平倉(cāng)合約與交易所不符導(dǎo)致預(yù)警。（三

4、）期貨公司在結(jié)算系統(tǒng)輸錯(cuò)交易編碼。（四）期貨公司對(duì)客戶的成交進(jìn)行了分拆或合并，導(dǎo)致成交數(shù)量與交易所不符。（五）因期貨公司結(jié)算系統(tǒng)不能自動(dòng)導(dǎo)入部分?jǐn)?shù)據(jù)（如強(qiáng)平單、平今倉(cāng)成交單），在手工輸入成交記錄時(shí)輸入的成交流水號(hào)等數(shù)據(jù)與交易所記錄不符。（六）期貨公司操作失誤，導(dǎo)致成交數(shù)據(jù)重復(fù)錄入。（七）部分期貨公司白糖1001合約編碼不能與交易所保持一致導(dǎo)致預(yù)警。（八）某期貨公司在客戶當(dāng)日有交易的情況下當(dāng)日為客戶辦理銷(xiāo)戶導(dǎo)致預(yù)警。（九）當(dāng)日客戶銷(xiāo)戶后又開(kāi)戶，使用了新的內(nèi)部資金帳號(hào)，但沒(méi)有注銷(xiāo)舊的資金帳號(hào)， 在當(dāng)日出現(xiàn)兩個(gè)資金帳號(hào)使用同一交易編碼導(dǎo)致預(yù)警。（十）新開(kāi)通交易所會(huì)員席位未報(bào)備。四、導(dǎo)致持倉(cāng)合約預(yù)警的

5、原因：（一）期貨公司違反一戶一碼規(guī)定。（二）期貨公司誤將部分客戶持倉(cāng)凍結(jié)，使被凍結(jié)的持倉(cāng)數(shù)據(jù)無(wú)法上報(bào)。（三）期貨公司因技術(shù)系統(tǒng)原因?qū)е侣﹫?bào)部分持倉(cāng)數(shù)據(jù)。（四）在最后交易日，沒(méi)有按規(guī)定將持倉(cāng)轉(zhuǎn)移到待交割合約中，從而導(dǎo)致持倉(cāng)與交易所 不一致。五、導(dǎo)致客戶盈虧預(yù)警的原因：（一）期貨公司在結(jié)算系統(tǒng)輸錯(cuò)交易編碼。（二）未主動(dòng)說(shuō)明的錯(cuò)單。（三）期貨公司在處理交割業(yè)務(wù)時(shí)交割結(jié)算價(jià)不能與交易所保持一致。（四）期貨公司在處理滾動(dòng)交割業(yè)務(wù)時(shí)交割日不能與交易所保持一致。（五）因軟件原因漏報(bào)了當(dāng)日新開(kāi)戶客戶的交易盈虧數(shù)據(jù)。（六）期貨公司按客戶要求指定平倉(cāng)導(dǎo)致預(yù)警。六、導(dǎo)致客戶連續(xù)兩日可用資金為負(fù)預(yù)警的原因：（一）客戶

6、追加保證金不及時(shí)，期貨公司采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施不力導(dǎo)致預(yù)警。（二）期貨公司對(duì)強(qiáng)平手?jǐn)?shù)計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致強(qiáng)平數(shù)量不足，客戶可用資金第二日仍然 為負(fù)。（三）客戶在交易所質(zhì)押倉(cāng)單作為開(kāi)倉(cāng)保證金，其后在未平倉(cāng)也未追加貨幣資金的 情況下，解除原倉(cāng)單質(zhì)押用于辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)或交割業(yè)務(wù)，導(dǎo)致原有持倉(cāng)下可用資金不足。（四）交易所提高保證金，期貨公司未對(duì)客戶提高保證金，監(jiān)控系統(tǒng)計(jì)算出該客 戶可用資金不足。（五）客戶的鄭商所組合持倉(cāng)未經(jīng)確認(rèn)，交易所收取雙邊保證金，期貨公司只收取 單邊保證金，監(jiān)控系統(tǒng)按交易所保證金比例計(jì)算客戶可用資金不足。（六）客戶保證金不足，在期貨公司結(jié)算后追加保證金，期貨公司重新結(jié)算后未重 新上報(bào)數(shù)據(jù)。（

7、七）期貨公司未將客戶質(zhì)押資金計(jì)入客戶權(quán)益。（八）期貨公司收取客戶保證金低于其全面結(jié)算會(huì)員收取的保證金，監(jiān)控系統(tǒng)按其 全面結(jié)算會(huì)員收取的保證金計(jì)算該客戶保證金不足。（九）客戶保證金不足，期貨公司所下強(qiáng)平單無(wú)法成交，第二日該客戶保證金仍 然不足。七、導(dǎo)致客戶資金不連續(xù)預(yù)警的原因：（一）期貨公司在返還手續(xù)費(fèi)、調(diào)整錯(cuò)帳時(shí)直接修改相關(guān)客戶權(quán)益數(shù)據(jù)，沒(méi)有按要 求上報(bào)調(diào)整額和相應(yīng)說(shuō)明。（二）重新結(jié)算后客戶資金數(shù)據(jù)發(fā)生變化未重新向監(jiān)控中心上報(bào)數(shù)據(jù)。（三）期貨公司修改歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)致客戶資金不連續(xù)。（四）期貨公司數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤導(dǎo)致客戶資金不連續(xù)。八、導(dǎo)致客戶權(quán)益不平衡預(yù)警的原因：（一）因數(shù)據(jù)報(bào)送程序問(wèn)題漏報(bào)出入金、手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、倉(cāng)單升貼水、交割貨款 等數(shù)據(jù)導(dǎo)致預(yù)警。（二）因期貨公司操作失誤，使客戶部分資金數(shù)據(jù)歸檔至錯(cuò)誤的日期導(dǎo)致漏報(bào)數(shù)據(jù)。（三）期貨公司生成報(bào)送數(shù)據(jù)文件的時(shí)間早于結(jié)算完成時(shí)間導(dǎo)致漏報(bào)數(shù)據(jù)。九、導(dǎo)致出入金預(yù)警的原因：（一）客戶通過(guò)現(xiàn)金入金。（二）客戶未通過(guò)指定的期貨結(jié)算帳戶出入金。（三）期貨公司