華夏現(xiàn)金增利貨幣市場投資基金

1、岸華夏現(xiàn)金增利貨邦幣市場投資基金絆2006年半年挨度報告摘要柏基金管理人：華扳夏基金管理有限半公司拔基金托管人：中巴國建設銀行股份敗有限公司凹送出日期：二霸哎六年八月二十四瓣日重要提示隘基金管理人的董哎事會及董事保證般本報告所載資料澳不存在虛假記載絆、誤導性陳述或擺重大遺漏，并對按其內容的真實性襖、準確性和完整靶性承擔個別及連熬帶責任。本半年搬度報告已經(jīng)三分挨之二以上獨立董邦事簽字同意，并壩由董事長簽發(fā)。拔基金托管人中國鞍建設銀行股份有扳限公司根據(jù)本基斑金合同規(guī)定，于絆2006年8月扮15日復核了本巴報告中的財務指翱標、凈值表現(xiàn)、礙收益分配、財務搬會計報告、投資辦組合報告等內容埃，保證復核內容

2、翱不存在虛假記載俺、誤導性陳述或熬者重大遺漏。矮基金管理人承諾奧以誠實信用、勤礙勉盡責的原則管昂理和運用基金資壩產(chǎn)，但不保證基襖金一定盈利。佰基金的過往業(yè)績癌并不代表其未來扮表現(xiàn)。投資有風佰險，投資者在作埃出投資決策前應癌仔細閱讀本基金骯的招募說明書。盎本翱報告期為200吧6年1拜月1日起至皚2006年笆6月30日止。哀本報告中的財務疤資料未經(jīng)審計。暗本半年度報告摘隘要摘自半年度報扳告正文，投資者癌欲了解詳細內容扮，應閱讀半年度鞍報告正文。一、基金簡介一、基金簡介艾（一）基金基本奧情況拜基金名稱：華夏拔現(xiàn)金增利證券投般資基金爸基金簡稱：華夏氨現(xiàn)金增利盎基金代碼：00盎3003白基金運作方式：藹

3、契約型開放式哎基金合同生效日挨：2004年4耙月7日奧報告期末基金份柏額總額：哎13,096,案848,388凹.58矮份捌基金合同存續(xù)期般：不定期版（二）基金產(chǎn)品熬說明佰基金投資目標：鞍在確保本金安全按和高流動性的前搬提下，追求超過昂基準的較高收益阿。藹基金投資策略：礙積極判斷短期利鞍率變動，合理安辦排期限，細致研扮究，謹慎操作，版以實現(xiàn)本金的安按全性、流動性和昂穩(wěn)定超過基準的安較高收益。氨業(yè)績比較基準：唉一年定期存款利拌率（稅后）。跋風險收益特征：般本基金屬于證券鞍投資基金中低風昂險的品種，其長捌期平均的風險和艾預期收益率低于襖股票基金、混合傲基金和債券基金敗。矮（三）基金管理挨人半基金管

4、理人名稱奧：華夏基金管理拜有限公司翱CHINA A澳SSET MA疤NAGEMEN辦T CO.,L稗TD.跋注冊地址：北京矮市順義區(qū)天竺空懊港工業(yè)區(qū)A 區(qū)愛辦公地址：北京熬市西城區(qū)金融大敖街33 號通泰扮大廈B座8層愛郵政編碼：10愛0032艾法定代表人：凌礙新源班信息披露負責人半：張弘弢擺聯(lián)系電話：（0耙10）8806凹6688版?zhèn)髡妫海?10捌）880665辦66凹國際互聯(lián)網(wǎng)址：挨www.Chi扒na頒AMC.com扒電子郵箱：ch鞍inaAMC隘ChinaAM艾C.com辦（四）基金托管芭人唉法定名稱：中國壩建設銀行股份有吧限公司（簡稱：罷“靶中國建設銀行俺”愛）埃注冊地址：北京吧市西城

5、區(qū)金融大礙街25號埃辦公地址：北京礙市西城區(qū)鬧市口案大街1號院1號拜樓澳郵政編碼：10白0032昂法定代表人：癌郭樹清氨信息披露負責人斑： 傲尹東爸聯(lián)系電話：（0捌10）6759搬5104翱傳真：（010拌）662758靶53愛國際互聯(lián)網(wǎng)址：百w懊ww.ccb.稗cn氨電子郵箱： 百yindong扮伴（五）信息披露啊事宜拔信息披露報紙名巴稱：百中國證券報胺、上海證券報岸、證券時報八唉 板登載半年度報告哀正文的管理人互柏聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK http:/罷www.Chi啊naAMC.c昂om疤 癌www.Chi澳naAMC.c懊om把基金半年度報告哎置備地點：伴本報告在基金管敗理人和基

6、金托管凹人的住所有置備敗，投資者可要求罷查閱、復制。擺二、主要財務指胺標和基金凈值表按現(xiàn)埃重要提示：半本基金無持有人跋認購或交易基金版的各項費用。按板日結轉基金份額班。拌（一）本報告期拜主要財務指標埃主要會計數(shù)據(jù)和邦財務指標瓣200氨6年1月1日至盎200安6年6月30日案基金本期凈收益百184,511頒,169.30隘元巴期末基金資產(chǎn)凈襖值扮13,096,澳848,388昂.58元愛期末基金份額凈氨值安1.000元絆基金本期凈值收襖益率扳0.9633罷基金累計凈值收捌益率藹5.3277挨（二）基金凈值扳表現(xiàn)埃1、熬基金份額凈值增壩長率與同期業(yè)績俺比較基準收益率柏的比較凹階段跋基金凈值收益率奧

7、版基金凈值收益率伴標準差瓣按業(yè)績比較基準收般益率懊襖業(yè)績比較基準收把益率標準差吧盎澳挨班芭安隘過去一個傲月芭0.1676%跋0.0035%板0.1479%藹0.0000%啊0.0197%靶0.0035%癌過去三個背月翱0.4918%案0.0031%芭0.4488%吧0.0000%敖0.0430%癌0.0031%稗過去六個背月凹0.9633%敖0.0028%暗0.8926%絆0.0000%岸0.0707%疤0.0028%班過去一骯年扳1.9918%叭0.0027%礙1.8000%百0.0000%扮0.1918%愛0.0027%哎自基金合同生效埃起至吧今扒5.3277%霸0.0026%拜3.950

8、0%疤0.0003%芭1.3777%瓣0.0023%耙2、基金合同生佰效以來基金份額藹凈值的變動情況熬，并與同期業(yè)績拔比較基準的變動哎的拔比較芭華夏現(xiàn)金增利證哎券投資基金累計扳凈值案收益率耙與同期業(yè)績比較愛基準收益率的歷霸史走勢圖岸（2004年4芭月7日至200爸6年6月30日氨）邦注：1、熬本基金合同于2絆004年4月7安日生效， 20跋04年4月13壩日開始辦理申購頒、贖回業(yè)務。把2、本基金投資岸于債券、回購、靶票據(jù)等短期金融翱工具的比例不低捌于基金資產(chǎn)總值笆的哎80%巴；與由本基金管隘理人管理的其他邦基金持有一家公愛司發(fā)行的證券，板不超過該證券的埃10%??；投資組合的平盎均剩余期限不超擺

9、過180天；法邦律法規(guī)或監(jiān)管部癌門對上述比例限奧制另有規(guī)定的，熬從其規(guī)定。本基扳金按規(guī)定在合同暗生效后三個月內班達到上述規(guī)定的扮投資比例。耙3、2006年澳1月24日，捌聘任熬章勁瓣先生擔任安華夏現(xiàn)金增利襖證券投資基金基氨金經(jīng)理，哀韓會永凹先生澳、喬巍先生佰不再擔任斑華夏現(xiàn)金增利絆證券投資基金基俺金經(jīng)理熬。三、管理人報告澳（一）基金管理罷人及基金經(jīng)理情敖?jīng)r霸1、氨基金管理人及其胺管理基金的經(jīng)驗邦本基金基金管理岸人為華夏基金管俺理有限公司。華昂夏基金管理有限芭公司成立于艾1998年4月芭9日，是經(jīng)中國壩證監(jiān)會批準的首笆批全國性基金管案理公司之一，注靶冊資本1380拌0萬懊元愛。公司總部設在阿北京

10、，在芭北京、板上海和深圳皚設靶有分公司。愛截至懊200埃6礙年骯6阿月，公司管理資佰產(chǎn)規(guī)模近傲439瓣億元人民幣，管斑理著興華、興和骯、興科、興安、霸興業(yè)5只封閉式隘基金，華夏成長奧、華夏債券、華胺夏回報瓣、板華夏現(xiàn)金增利耙、華夏大盤精選擺、50ETF、傲華夏紅利、中小背板ETF 8礙只開放式基金百，以及亞洲債券藹基金二期中國子拌基金和靶全國社?；鹜栋зY組合，是國內班管理基金數(shù)目最哎多的基金管理公半司，也是管理資捌產(chǎn)規(guī)模最大的基扳金管理公司之一伴。胺2、案基金經(jīng)理簡介俺章勁先生，上海八大學經(jīng)濟信息管矮理專業(yè)學士。歷扮任上海銀行資金稗營運部交易員，笆資金營運中心自拔營業(yè)務科副經(jīng)理半、經(jīng)理。20

11、0霸5年加入華夏基班金管理有限公司艾，現(xiàn)任華夏現(xiàn)金矮增利證券投資基搬金基金經(jīng)理。襖（二）跋報告期內基金運吧作的遵規(guī)守信情佰況的說明般1、基金運作合辦規(guī)性聲明靶本報告期內，本扒基金管理人嚴格耙遵守證券投資藹基金法、證百券投資基金銷售叭管理辦法、拌證券投資基金運藹作管理辦法、白基金合同和其他背有關法律法規(guī)、岸監(jiān)管部門的相關皚規(guī)定，依照誠實佰信用、勤勉盡責胺、安全高效的原唉則管理和運用基唉金資產(chǎn)，在認真壩控制投資風險的阿基礎上，為基金白持有人謀求最大笆利益，沒有損害岸基金持有人利益班的行為。笆2、內部監(jiān)察工藹作報告白報告期內，本基稗金管理人在內部胺監(jiān)察工作中一切板從合規(guī)運作、保跋障基金持有人利愛益出

12、發(fā)，由獨立矮于各業(yè)務部門的懊內部監(jiān)察人員對案公司經(jīng)營、基金啊運作及員工行為叭的合規(guī)性進行定昂期和不定期檢查扒，發(fā)現(xiàn)問題及時耙敦促有關部門整巴改，并定期制作班監(jiān)察報告報公司胺管理層。報告期叭內，本基金管理版人內部監(jiān)察工作班重點加強了以下扮幾個方面：般(1) 加強了癌監(jiān)察稽核工作力般度，頒布實施了艾合規(guī)談話、稽核把記分制等制度。巴(2) 通過一敗線部門預警控制氨，監(jiān)察部門定期斑檢查、不定期抽背查等工作方法，礙保證了公司所管氨理的所有基金合敖法合規(guī)運作，未昂出現(xiàn)重大違規(guī)事胺件，為公司業(yè)務版開拓奠定了良好啊的基礎。罷(3) 根據(jù)監(jiān)斑管部門的要求，芭定期完成季度及愛年度監(jiān)察稽核報捌告，報公司領導斑及證監(jiān)

13、會。 哎(4) 對主要靶業(yè)務部門的制度藹執(zhí)行情況進行了鞍稽核。般(5) 盎組織學習和宣傳骯證券投資基金把管理公司治理準挨則（試行）半等法規(guī)拔。白(6) 班研究開發(fā)有關系澳統(tǒng)，襖加強埃公司合規(guī)文化宣罷傳岸。般本報告期內，本胺基金管理人所管絆理的基金整體運礙作合規(guī)合法，無凹不當內幕交安易和關聯(lián)交易，靶保障了基金持有搬人利益。我們將哀繼續(xù)以風險控制阿為核心，提高內傲部監(jiān)察工作的科伴學性和有效性，霸切實保障基金安骯全、合規(guī)運作。背（三）霸報告期內基金投捌資策略和業(yè)績表搬現(xiàn)的說明與解釋半1、本基金業(yè)績俺表現(xiàn)扒截至2006年爸6月30日，基凹金七日年化收益愛率達到了2.1擺30%，上半年疤總回報率為0.吧

14、9633%，折礙年收益率超越業(yè)扳績比較基準扮佰一年期人民幣定胺期存款稅后收益凹率約0.15個案百分點。 壩2、行情回顧及藹運作分析熬今年上半年的經(jīng)隘濟數(shù)據(jù)顯示，我芭國投資增速明顯把加快，其中基礎擺類投資和資源類叭投資領漲，房地八產(chǎn)開發(fā)投資增速阿雖落后于整體投笆資增速，但反彈霸明顯。CPI受傲食品價格影響繼案續(xù)保持相對低位岸，不過其他價格拌指標已經(jīng)顯現(xiàn)上柏漲跡象。矮央行宏觀調控的佰力度也隨著不斷頒加快的投資增速白不斷加強：熬4月28日艾提高艾銀行貸款基準利阿率27個襖基點；先后三次安向信貸增長過快板的商業(yè)銀行發(fā)行背定向票據(jù)250襖0億元；先后兩板次提高商業(yè)銀行氨存款準備金率0襖.5個百分點。皚央

15、行不斷加強的搬調控力度，導致矮貨幣市場資金趨拜緊，利率上升；凹股市IPO的重熬新開閘，又大量哎分流了貨幣基金疤的投資資金；所癌以在剛過去的上襖半年中，貨幣基氨金經(jīng)歷了創(chuàng)設以岸來最嚴峻的考驗搬。華夏現(xiàn)金增利壩基金在這次笆“半大考百”敗中，影子定價一稗直維持在正10隘個基點以上，最癌高值為正48個藹基點。捌2006年上半拜年投資收益率及藹規(guī)模變化表昂投資回報扮0.9633昂期初規(guī)模哎20,299,半686,570芭.35癌比較基準埃0.8926半期末規(guī)模版13,096,疤848,388芭.58岸（四）宏觀經(jīng)濟艾、證券市場及行暗業(yè)走勢的簡要展叭望班7月21日，央芭行公布從8月1按5日起提高存款案準備

16、金率0.5傲個百分點。這是邦繼6月16日央埃行公布提高存款昂準備金率0.5靶個百分點之后僅哀35天，央行再盎次動用存款準備背金率這一貨幣政哀策工具。由于外靶匯的不斷涌入，伴商業(yè)銀行體系存啊在過多的流動性阿將成為長期現(xiàn)象靶存在。我們要放隘棄敗“盎畢其功于一役暗”白的想法，這次宏耙觀調控短期內不傲可能一蹴而就。岸華夏現(xiàn)金增利基叭金將繼續(xù)加強對靶宏觀經(jīng)濟的研究敖，抓緊貨幣政策斑的脈搏，優(yōu)化投愛資組合的結構，般為投資者提供較胺好的投資回報。哀華夏現(xiàn)金增利基擺金將堅持華夏基辦金管理有限公司稗“哎為信任奉獻回報叭”埃的經(jīng)營理念，規(guī)傲范運作，審慎投癌資，勤勉盡責地絆為基金持有人謀凹求長期、穩(wěn)定的暗回報。四、

17、托管人報告拔中國建設銀行股挨份有限公司根據(jù)鞍華夏現(xiàn)金增利哀證券投資基金基叭金合同和華胺夏現(xiàn)金增利證券隘投資基金托管協(xié)疤議，托管華夏盎現(xiàn)金增利證券投叭資基金（以下簡芭稱愛“瓣華夏現(xiàn)金增利基盎金捌”版）。白本報告期，中國般建設銀行股份有百限公司在華夏現(xiàn)背金增利基金的托把管過程中，嚴格挨遵守了證券投骯資基金法、基疤金合同、托管協(xié)傲議和其他有關規(guī)邦定，依法安全保靶管了基金財產(chǎn)，叭按規(guī)定如實、獨安立地向中國證監(jiān)襖會提交了本基金唉運作情況報告，芭不存在損害基金安份額持有人利益熬的行為，完全盡藹職盡責地履行了頒基金托管人應盡吧的義務。瓣本報告期，按照笆國家有關規(guī)定、板基金合同、托管罷協(xié)議和其他有關百規(guī)定，本

18、托管人半對基金管理人傲華夏基金管理有奧限公司在華夏現(xiàn)板金增利基金投資敖運作方面進行了般監(jiān)督，對基金資伴產(chǎn)凈值計算、基八金份額申購贖回瓣價格的計算、基邦金費用開支等方安面進行了認真的阿復核，發(fā)現(xiàn)個別芭監(jiān)督指標不符合唉基金合同約定并哀及時通知了基金按管理人?；鸸芴@理人在合理期限敗內進行了調整，扳對基金份額持有按人利益未造成損挨害。把由華夏現(xiàn)金增利胺基金管理人華把夏基金管理有限芭公司編制，并經(jīng)版本托管人復核審鞍查的本報告中的捌財務指標、凈值皚表現(xiàn)、收益分配扮、財務會計報告按、投資組合報告板等內容真實、準啊確和完整。氨五、財務會計報皚告盎（一）基金會計邦報表八華夏現(xiàn)金增利證皚券投資基金岸200伴6年

19、6月拌3懊0日資產(chǎn)負債表叭(除特別注明外胺，金額單位為人唉民幣元)岸200懊6年6月30日稗200氨5年12月31氨日懊附注澳資產(chǎn)版銀行存款澳7a版2,703,0安85,873.安09哀5,643,5瓣73,808.奧36半清算備付金哀7b敗18,022,熬263.63芭49,077,擺488.17安應收證券清算款凹250,108暗,500.00案-扒應收利息傲 把7c佰64,858,拔670.21扒65,164,叭558.05奧應收申購款愛 把536,870扮,234.04暗312,340藹,389.28把其他應收款礙 礙132,030霸.53俺362,864扒.81昂債券投資市值把9,93

20、6,3爸68,065.啊81扳12,081,絆854,234敖.22骯其中：債券投資拌成本氨9,936,3挨68,065.巴81伴12,081,板854,234阿.22熬買入返售證券款案1,180,0般00,000.半00佰2,161,8擺00,000.柏00柏待攤費用背7d芭1,876.3挨7扳590.48扳資產(chǎn)總計唉14,68矮9,447,5氨13.68阿20,314,佰173,933骯.37案負債及持有人權阿益佰負債版應付管理費把3,839,3按56.45靶5,397,7伴11.38愛應付托管費翱1,163,4靶41.33靶1,635,6爸70.12按應付銷售服務費斑2,908,6凹03

21、.43搬4,089,1爸75.32頒應付收益吧588,618稗.84案3,137,4跋36.20爸應付利息拌1,444,8巴43.88矮-背應付傭金白7e叭7,247.1愛0擺-捌其他應付款背7f耙443,700般.39唉117,370耙.00跋賣出回購證券款矮1,582,0斑00,000.白00巴-皚預提費用靶7g頒203,313熬.68扒110,000拔.00傲負債合計澳1,592,5按99,125.芭10叭14,487,辦363.02懊持有人權益背實收基金哎7h捌13,096,凹848,388骯.58啊20,299,拌686,570瓣.35罷負債及持有人權癌益總計襖14,689,把447

22、,513氨.68靶20,314,礙173,933百.37愛華夏現(xiàn)金增利證安券投資基金鞍200阿6年1月1日至翱2006年6月背30日止期間鞍經(jīng)營業(yè)績表及收唉益分配表叭(除特別注明外疤，金額單位為人挨民幣元)胺附注柏本期數(shù)按上年同期數(shù)胺收入笆債券差價收入扒7i耙40,554,傲762.48敗24,191,巴248.24按債券利息收入板162,980氨,197.48巴98,743,安867.35背存款利息收入愛38,276,半503.82隘2,410,3按49.60按買入返售證券收拜入阿26,024,頒484.06辦33,802,岸806.30藹其他收入奧背2,829,2班04.30案收入合藹計耙

23、267,835奧,947.8瓣4板161,977案,475.79熬費用爸基金管理費跋(皚31,673,背263.92藹)絆(14,634邦,580.27頒)矮基金托管費矮(氨9,597,9芭58.79礙)班(4,434,埃721.33)熬基金銷售服務費安(般23,994,埃897.01擺)熬(11,086巴,803.23啊)扳賣出回購證券支背出胺(半17,658,壩760.82拔)靶(6,432,懊444.10)暗其他費用藹7j隘(藹399,898扒.00巴)霸(243,20爸8.65)骯 挨其中：信息披露啊費靶(辦148,765絆.71扳)扒(14皚5,569.5頒1)跋 白 疤審計費用藹(

24、敖54,547.壩97澳)啊(39,671敗.58)岸費用合計白(挨83,324,安778.54阿)鞍(36,831疤,757.58白)哀基金凈收益疤184,511巴,169.30隘125,145爸,718.21哎基金經(jīng)營業(yè)績般184,511熬,169.30柏125,145隘,718.21佰本期基金凈收益埃184,511傲,169.30擺125,145安,718.21澳加：期初基金凈疤收益擺-敗-班可供分配基金凈阿收益鞍184,511扒,169.30熬125,145熬,718.21襖減：本期已分配隘基金凈收益耙(背184,511斑,169.30壩)拜(125,14傲5,718.2矮1)吧期末基

25、金凈收益胺-疤-熬華夏現(xiàn)金增利證搬券投資基金芭200把6年1月1日至安2006年6月耙30止期間罷基金凈值變動表絆(除特別注明外盎，金額單位為人熬民幣元)挨本期數(shù)胺上年同期數(shù)爸期初基金凈值半20,299,辦686,570跋.35靶4,771,6翱34,642.八17敖本期經(jīng)營活動愛骯基金凈收益霸184,511背,169.30挨125,145擺,718.21哀經(jīng)營活動產(chǎn)生的隘基金凈值變動數(shù)背184,511把,169.30百125,145暗,718.21背本期基金份額交懊易壩敖基金申購款鞍32,913,班207,106藹.28背21,830,八581,026阿.08敖 安其中：分紅再投埃資隘187

26、罷,傲059藹,凹986.66熬124,478版,411.59伴基金贖回款邦(熬40,116,叭045,288熬.05瓣)胺(12,913巴,330,95扒2.20)凹基金份額交易產(chǎn)拜生的基金凈值變拔動數(shù)辦(爸7,20頒2,838,1盎81.77柏)佰8,917,2扳50,073.跋88拔本期向基金持有鞍人分配收益扳案向基金持有人分稗配收益產(chǎn)生的基岸金凈值變動數(shù)隘傲(拜184,511伴,169.30翱)扮(125,14癌5,718.2奧1)斑期末基金凈值矮13,096,耙848,388吧.58骯13,688,矮884,716背.05辦后附會計報表附擺注為本會計報表耙的組成部分。捌（二）會計報表

27、敗附注扒（除特別注明外背，金額單位為人熬民幣元）鞍1、翱主要會計政策和啊會計估計拔本報告期會計報盎表所采用的會計敗政策、會計估計懊與上年度會計報案表所采用的會計藹政策、會計估計按一致。按2、本報告期無鞍重大會計差錯的安內容和更正金額辦。巴3、搬重大關聯(lián)方關系氨及關聯(lián)交易（1）關聯(lián)方稗關聯(lián)方名稱佰瓣與本基金的關系佰華夏基金管理有疤限公司骯唉基金發(fā)起人、基挨金管理人、澳笆 扒 鞍 絆 靶 奧 基金氨注冊登記機構、拜基金銷售機構絆中國建設銀行股壩份有限公司挨捌基金托管人、基背金代銷機構盎北京市國有資產(chǎn)埃經(jīng)營有限責任公矮司藹拜基金管理人的股愛東懊西南證券有限責氨任公司(耙“疤西南證券隘”吧)稗絆基金管

28、理人的股拌東、基金代銷機翱構翱北京證券有限責敖任公司(艾“啊北京證券哀”敖)吧霸基金管理人的股哀東、基金代銷機瓣構拜中國科技證券有擺限責任公司按敗基金管理人白的芭股東啊下述關聯(lián)交易均拔在正常業(yè)務范圍辦內按一般商業(yè)條伴款訂立。半（2）瓣基金管理人報酬矮支付基金管理人襖華夏基金管理有襖限公司的基金管哎理人報酬按前一啊日基金資產(chǎn)凈值骯0.33%的年頒費率計提，逐日壩累計至每月月底稗，按月支付。其哀計算公式為：日霸基金管理人報酬按前一日基金資板產(chǎn)凈值凹安0.33% /岸 當年天數(shù)。挨本基金在本百報告期艾需支付基金管理柏人報酬31,6板73,263.壩92元拜（上年同期：1邦4,634,5敗80.27哀

29、元）把。暗（3）敗基金托管費翱支付基金托管人靶中國建設銀行股佰份有限公司跋的基金托管費按哎前一日基金資產(chǎn)敖凈值0.10%般的年費率計提，扒逐日累計至每月礙月底，按月支付奧。其計算公式為班：日基金托管費背前一日基金資吧產(chǎn)凈值氨哎0.10% /跋 當年天數(shù)。敖本基金在本壩報告期愛需支付基金托管半費按9,597,9扒58.79凹元斑（上年同期敖：盎4,434,7隘21.33元）佰。把（4）笆基金銷售百服務霸費隘本基金的伴基金銷售襖服務按費按前一日基金藹資產(chǎn)凈值0.2絆5%的年費率計邦提，逐日累計至跋每月月底，按月唉支付。其計算公叭式為：日基金銷癌售服務費前一班日基金資產(chǎn)凈值哎吧0.25% /盎 當年

30、天數(shù)。巴本基金在本辦報告期拔需支付俺基金管理人捌的基金銷售服務翱費23,994柏,897.01八元（上年同期傲：骯11,086,暗803.23元扮）。拜（5）吧由關聯(lián)方保管的唉銀行存款余額及愛由此產(chǎn)生的利息扳收入澳本基金的銀行存鞍款由基金托管人癌中國建設銀行股隘份有限公司保管霸，并按銀行間同瓣業(yè)利率計息?；冀鹜泄苋擞?0澳0拌6奧年按6半月3礙0安日保管的銀行存搬款余額為703挨,半085拌,邦873.09元骯（2005盎年6月30日皚：767,70佰2,709.2背2元）埃。本頒報告期俺由基金托管人保俺管的銀行存款產(chǎn)扳生的利息收入為翱2佰,藹257俺,岸823.18元班（白上年同期唉：擺2

31、,184,8敗20.34元）昂。霸（6）背與關聯(lián)方通過銀辦行間同業(yè)市場進奧行的債券愛（含回購）挨交易盎本基金在本芭報告期和上年同愛期絆與基金托管人中奧國建設銀行股份般有限公司通過銀笆行間同業(yè)市場進皚行的債券盎（含回購）啊交易如下：埃200吧6白年俺1月1日澳至2006年6叭月30日止期間皚200盎5隘年艾1敖月唉1芭日至吧200霸5癌年白6跋月3俺0隘日止期間盎買入債券結算金礙額八1,041,2搬51,712.按33搬 13挨7,865,0凹00.00 白賣出債券結算金靶額巴50,091,奧767.12般-辦賣出回購證券協(xié)板議金額暗27,048,岸150,000拔.00骯12,227,捌180

32、,000版.00哎賣出回購證券利凹息支出柏8,265,0辦21.70澳4,687,1傲06.80芭 癌（7）拔本基金版關聯(lián)方及基金管埃理公司主要股東稗的控制機構持有頒的基金份額襖2006年6月扮30日氨基金份額數(shù)(份澳)邦占基金總份額比班本期申購份額(安份)澳本期贖回份額(扮份)扒華夏基金管理有白限公司傲-艾 壩-捌-耙擺51,400,爸712.39扒 俺2005年6月俺30日昂基金份額數(shù)(份霸)奧占基金總份額比愛本年申購份額(安份)搬本年贖回份額(鞍份)胺華夏基金管理有岸限公司哀95,300,藹405.78 伴0.跋70瓣%俺45,000,氨000.00跋安-版本基金適用費率案為0。版4、熬

33、流通受限制不能扒自由轉讓的基金昂資產(chǎn)氨流通受限制不能骯自由轉讓的債券扮基金認購新發(fā)行班債券，從債券認襖購日至債券上市辦日期間，暫無法半流通。本基金截巴至2006年矮6胺月3壩0疤日止流通受限制版的債券情況如下般：耙債券代碼唉債券名稱矮成功認購哎日期拔上市日期稗可流通日期佰認購價格翱期板末估罷值單哎價哀認購數(shù)量俺(張)氨期末隘成本絆總額埃期末唉估值俺總額邦0681110阿06三房巷CP班01把2006-6-邦30拔2006-7-愛3氨2006-7-襖3搬96.34擺96.35岸500,000笆48隘,礙173板,挨989吧.澳10挨48扮,辦17笆3癌,扒989壩.佰10壩本基金截至20疤0版6

34、半年板6昂月3哀0傲日止從事銀行間斑同業(yè)市場的債券靶回購交易形成的版賣出回購證券款胺余額瓣1,582,0啊00,000.傲00奧元，系以如下債唉券作為抵押：挨債券名稱藹回購到期日敗單位成本熬數(shù)量爸成本氨06央行票據(jù)0矮3絆200懊6皚-靶0稗7-俺06啊98.79笆5,000,0翱00半 靶 493,半950,000按.00 擺06農發(fā)04昂200百6埃-阿0癌7-埃06翱98.99柏2,000,0叭00藹 擺 197,埃980,000扒.00 胺06中石化CP笆01胺200俺6矮-挨07懊-芭03暗98.9暗3佰3,600,0唉00辦 暗 356,佰148,000疤.00 板01國開19啊2

35、00啊6骯-辦07凹-跋13佰100.55辦2,000,0凹00哀 擺 201,搬100,000班.00 癌06農發(fā)02唉200癌6扒-頒0百7-哎13班100.08扮500,000拜 澳 50,柏040,000芭.00 半06中電信CP般01拌200扳6疤-矮0跋7-愛0案6爸100.28班3,500,0拜00皚 百 350,岸980,000笆.00 皚合計艾 隘 1,650,疤198,000傲.00盎 岸六、投資組合報吧告扮（一）報告期末?；鹳Y產(chǎn)組合情矮況啊資產(chǎn)組合埃金額（元）暗占基金總資產(chǎn)比柏例礙債券白9,788,2哎42,032.扮06版66.63%暗資產(chǎn)支持證券俺148,126板,

36、033.75愛1.01%斑買入返售證券安1,180,0斑00,000.哎00白8.03%氨其中：買斷式回按購的買入返售證隘券半-翱絆-挨凹銀行存款和清算般備付金合計矮2,721,1班08,136.百72胺18.52%扮其他資產(chǎn)白851,971跋,311.15瓣5.80%暗合計邦14,689,盎447,513芭.68霸100.00%辦（二）報告期債爸券回購融資情況稗序號吧項斑 氨目瓣金額皚(胺元半)案占基金資產(chǎn)凈值挨的比例癌1熬報告期內債券回擺購融資余額耙366,642半,250,00半0.00哀11.16案其中：買斷式回罷購融資骯-八-凹2敗報告期末債券回扮購融資余額霸1,582,0絆00,0

37、00.絆00捌12.08%斑其中：買斷式回頒購融資昂-版-捌注：1、版上表中報告期內挨債券回購融資余白額為報告期內每唉日的融資余額的耙合計數(shù)，報告期扳內債券回購融資拌余額占基金資產(chǎn)拜凈值的比例為報盎告期內每日融資版余額占基金資產(chǎn)盎凈值比例的簡單版平均值。傲2、百報告期內期間債背券正回購的資金皚余額超過基金資疤產(chǎn)凈值20的昂情況百序號笆發(fā)生日期芭融資余額占基金跋資產(chǎn)凈值的比例背（%）奧原因皚調整期爸1奧2006-6-佰12爸24.25%吧大額贖回阿10個工作日巴2壩2006-6-笆13敗25.42%骯大額贖回愛9個工作日班3罷2006-6-挨14藹26.75%懊大額贖回昂8個工作日挨4邦2006

38、-6-疤15耙28.00%耙大額贖回唉7個工作日按5安2006-6-邦16啊29.14%般大額贖回捌6個工作日半6霸2006-6-挨17巴29.14%把大額贖回拔6個工作日藹7翱2006-6-罷18襖29.擺14%懊大額贖回阿6個工作日擺8耙2006-6-疤19吧29.73%般大額贖回哎5個工作日傲9爸2006-6-埃20八30.34%版大額贖回藹4個工作日挨10凹2006-6-癌21奧25.62%八大額贖回斑3個工作日巴11礙2006-6-白22班23.63%暗大額贖回吧2個工作日按12哀2006-6-奧23啊20.45%拜大額贖回半1個工作日昂13八2006-6-艾24把20.45%拌大額

39、贖回笆1個工作日耙14熬2006-6-芭25辦20.45%懊大額贖回澳1個工作日凹（稗三安）班基金投資組合平懊均剩余期限懊1案、投資組合平均阿剩余期限基本情按況稗項吧 岸目捌 天巴 懊數(shù)按報告期末投資組拜合平均剩余期限頒135敗報告期內投資組般合平均剩余期限瓣最高值頒143癌報告期內投資組案合平均剩余期限伴最低值岸102昂注：根據(jù)貨幣哀市場基金管理暫啊行規(guī)定（證監(jiān)扮發(fā)愛20047暗8澳號）和關于貨跋幣市場基金投資扮等相關問題的通扳知（證監(jiān)基金疤字襖20054靶1矮號），貨幣市場澳基金投資組合的佰平均剩余期限在愛每個交易日均不頒得超過爸180藹天。骯2矮、期末投資組合隘平均剩余期限分絆布比例奧序

40、號絆平均剩余期限岸各期限資產(chǎn)占基襖金佰資產(chǎn)凈值的比例佰各期限負債占基安金跋資產(chǎn)凈值的比例懊1扳30鞍天以內傲12.唉20班%敗1笆2百.按0靶8%板其中：剩余存續(xù)班期超過397天佰的浮動利率債靶3.79%俺-笆2邦30拜天斑(骯含翱)60哀天俺21.07%吧-埃其中：剩余存續(xù)邦期超過辦397隘天的浮動利率債隘2.52%笆-案3懊60瓣天岸(矮含頒)90挨天稗12.64%吧-翱其中：剩余存續(xù)艾期超過叭397俺天的浮動利率債八11.11%敖-芭4扳90霸天佰(礙含敖)180巴天奧23.56%班-靶其中：剩余存續(xù)安期超過397天爸的浮動利率債胺1.33%版-芭5柏180芭天啊(笆含安)397耙天（含

41、）辦38.10%骯合盎 擺計哀107.57%把1胺2哀.版0骯8%按（四）報告期末捌債券投資組合巴1、按債券品種霸分類的債券投資礙組合靶序號白債券品種艾成本（元）襖占基金資產(chǎn)凈值擺的把比例板1懊國家債券版-芭-把2挨金融債券盎2,909,1哎25,060.澳49礙22.21%哎其中：政策性金扮融債把2,154,2岸40,374.靶16翱16.45%哀3罷央行票據(jù)埃2,520,5扳11,674.吧85頒19.25%罷4凹企業(yè)債券吧4,358,6凹05,296.半72哎33.28%把合 計礙9,788,2矮42,032.伴06啊74.74哎%矮剩余存續(xù)期超過皚397天的浮動敖利率債券拌2,455,

42、9哀45,288.背59岸18.75胺%扳注：襖上表中，附息債吧券的成本包括債翱券面值和折溢價靶，貼現(xiàn)式債券的敗成本包括債券投皚資成本和內在應八收利息。矮2、基金投資前板十名債券明細絆序號瓣債券名稱啊債券數(shù)量捌(扳張傲)扒成本靶(氨元啊)拔占基金資產(chǎn)凈值安的比例跋自有投資啊買斷式回購稗1暗06笆央行票據(jù)笆03襖 10,000八,000 懊-阿989,156奧,362.42擺7.55%背2暗05吧中行伴02跋浮拔 7,300皚,000 靶-敗734,598疤,864.87扮5.61%擺3版05藹國開瓣07傲 挨7,000,0叭00 骯-半700,189霸,103.28扒5.35%奧4靶06骯央行

43、票據(jù)凹04扳 5,700捌,000 熬-般561,660版,722.36疤4.29%拌5版06扳國開爸02扒 5,000皚,000 辦-拌496,160叭,810.32把3.79%阿6挨06藹央行票據(jù)扳06襖 5,000跋,000 翱-凹494,310埃,241.60埃3.77%癌7叭06斑農發(fā)熬02拔 4,700愛,000 氨-耙468,957霸,860.58敗3.58%俺8凹06伴中電信罷CP01暗 4,500搬,000 胺-巴451,26傲6,545.3啊9芭3.45%搬9芭06盎中石化佰CP01俺 3,600靶,000 暗-唉356,477啊,329.39懊2.72%凹10班06八首都

44、機場債八 3,300懊,000 扮-百330,256昂,981.94吧2.52%半注：上表中，捌“邦債券數(shù)量半”俺中的芭“靶自有投資絆”凹和般“笆買斷式回購版”澳指自有的債券投柏資和通過債券買辦斷式回購業(yè)務買隘入的債券賣出后阿的余額。哀（五）芭“板影子定價挨”捌與案“扒攤余成本法白”疤確定的基金資產(chǎn)八凈值的偏離版項案 胺目艾偏離情況盎報告期內偏離度俺的絕對值在稗0.25拌（含）敖-0.5翱間的次數(shù)癌72次把報告期內偏離度翱的最高值斑0.48%案報告期內偏離度巴的最低值耙0.11%凹報告期內每個工巴作日偏離度的絕挨對值的簡單平均芭值半0.29%盎（六）報告期末板按市值占基金資半產(chǎn)凈值比例大小鞍排

45、序的所有資產(chǎn)胺支持證券明細壩序號昂資產(chǎn)支持證券代疤碼矮資產(chǎn)支持證券名版稱拌 癌市值（元）敖市值占基金資產(chǎn)胺凈值比例辦1胺121004拌聯(lián)通04半148跋,瓣126愛,岸033.75癌1.13%柏合計挨148辦,爸126埃,澳033.75擺1.13%板（七）投資組合阿報告附注矮1、本基金的計哎價方法說明。拔本基金的債券投伴資采用攤余成本耙法計價，即以買班入成本列示，按頒票面利率或商定唉利率每日計提利辦息，并考慮其買白入時的溢價與折班價在其剩余期限襖內平均攤銷。本辦基金不采用市場奧利率和上市交易白的債券和票據(jù)的扒市價計算基金資啊產(chǎn)凈值。癌為了避免采用攤奧余成本法計算的盎基金資產(chǎn)凈值與安按市場利率和

46、交頒易市價計算的基哎金資產(chǎn)凈值發(fā)生啊重大偏離，基金敖管理人岸定期霸采用市場利率和岸交易價格，對基靶金持有的債券投斑資進行重新評估哀，即斑“叭影子定價哀”佰。當基金資產(chǎn)凈藹值與影子定價的頒偏離達到或超過澳基金資產(chǎn)凈值的芭0.5%時，或般基金管理人認為版發(fā)生了其他的重敖大偏離時，基金懊管理人可以與基暗金托管人商定后癌進行調整，使基傲金資產(chǎn)凈值更能霸公允地反映基金俺資產(chǎn)價值。如有班確鑿證據(jù)表明按背上述方法進行計般價不能客觀反映拌其公允價值的，百基金管理人可根擺據(jù)具體情況與基霸金托管人商定后愛，按最能反映公胺允價值的方法計頒價。挨2、扳根據(jù)證監(jiān)基金字伴20054安1號關于貨幣巴市場基金投資等懊相關問題

47、的通知愛的要求，自2啊005年4月1藹日起至本報告期芭末，本基金不存稗在持有的剩余期瓣限小于扒397壩天但剩余存續(xù)期柏超過跋397翱天的浮動利率債敗券的攤余成本超百過當日基金資產(chǎn)耙凈值的柏20霸的情況。挨3、熬本報告期內沒有跋需特別說明的證笆券投資決策程序翱。敖4奧、其他資產(chǎn)的構疤成 艾 跋 鞍 皚 佰序號按其他資產(chǎn)胺金額懊(拌元艾)艾1愛交易保證金凹-霸2昂應收證券清算款半250版,斑108安,叭500扳.00邦3艾應收利息吧64挨,敖858襖,吧670百.皚21瓣4頒應收申購款翱536礙,岸870靶,絆234拌.扮04板5敗其他應收款佰132矮,爸03瓣0.5熬3瓣6吧待攤費用伴1版,澳8

48、76敗.靶37拔7皚其他柏-阿合辦 班計伴851板,稗971般,俺311.15艾七、基金份額持班有人情況版截至200凹6藹年礙6熬月3鞍0癌日盎華夏現(xiàn)金增利阿基金持有人情況扒如下：扮（一）啊報告期末基金份按額搬持有人戶數(shù)岸報告期末案基金份額持有人敖戶數(shù)澳92,233戶盎報告期末巴平均每戶持有擺的爸基金份額伴141,997般.42份叭（二）癌報告期末基金份霸額傲持有人結構巴數(shù)量藹（份）捌占基金總份額比挨例邦機構投資者辦持有的基金份額胺 敗 6,342,版557,678跋.44 唉48.43%半個人投資者挨持有的基金份額斑 岸 6,754,搬290,710骯.14 昂51.57%艾合計吧 13絆,

49、096,84阿8,388.5礙8 啊100.00%靶八、開放式基金胺份額變動單位：份般基金合同生效日骯基金份額總額般6,426,1扒34,798.芭32癌本報告期鞍期初基金份額總版額笆2芭0,299,6背86,570.挨35背本報告期昂期間基金總申購霸份額絆32,913,霸207,106埃.28頒本報告期跋期間基金總贖回阿份額辦40,116,凹045,288骯.05瓣本報告期襖期末基金份額總耙額白13,096,鞍848,388按.58癌九、重大事件揭昂示叭（一）本報告期盎內本基金未召開熬基金份額持有人矮大會。敖（二）經(jīng)華夏基熬金管理有限公司凹第二屆董事會2哎006年第二次叭會議決議，免頒去李操綱先生公昂司副總經(jīng)理職務癌。澳（三）百本報告期無涉及藹本基金管理人