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1、精品文檔精品文檔22歡在下載 迎下載36（二）指標(biāo)及方法說明一、所選股票股票軟件內(nèi)股票符號伊利集團x中國石油y浦發(fā)銀行z上證綜合指數(shù)k二、實驗步驟：1、通過網(wǎng)易財經(jīng)收集伊利集團、中國石油、浦發(fā)銀行和上證綜合指數(shù)的歷史交易數(shù)據(jù)即收盤 價（時間跨度：2014年11月08日2016年11月9日，共489個數(shù)據(jù)）；2、計算個股對數(shù)收益率，計算公式：ln（Pt）-ln（Pt-1）,Pt:t期的收盤價；Pt-1:t-1期的收盤價3、選擇對數(shù)收益率的主要原因：最主要的好處是可加性。利用對數(shù)的可加性，如果某股從t1到t2以及t2到t3的log return 分別為r1和r2,那么從t1到t3的log retu

2、rn 為r1+r2. 這 個非常自然且方便的規(guī)則，對于 simple relative return卻是不成立的，比如初始投資 1元, 第1年和第2年的年化回報率分別為5%那么這兩年總共的回報率并非 5%而是10.25%。反 之，假如第1年漲5%第二年跌5%那么投資也不會回到原點，而會是虧損 25個基點。這給 分折帶來許多不變，而log return沒有這樣的問題。本質(zhì)上log return是復(fù)利期趨向無限時 的期限收益率，許多情況下，log return 的性質(zhì)給計算和建模帶來了巨大的方便。4、金融風(fēng)險分析與度量的VaR方法，計算VaRfi （公式：VaR Ut P , ut表示收益均值，

3、p=0.05,表示收益率標(biāo)準(zhǔn)差）5、結(jié)論及相關(guān)建議(三)實驗過程及分析運用歷史模擬法求相應(yīng)的風(fēng)險價值(VaR ,因此使用歷史模擬法估計風(fēng)險價值的一般公 式是：K n a.VaRS R”、假設(shè)有n個收益率，第K個最小收益率、K)如果計算出的K如果計算出的K不是整數(shù),11n K I2, pili / nR 1R 11)12)P2Pl選取的數(shù)據(jù)為上證綜合指數(shù)對數(shù)收益率(共 487日的收益率)置信水平為 5%將收益率 從小到大排序，其中n=487, k=n*a=497*5%=24.35,由于k不是整數(shù)，所以根據(jù)公式對 k進行 調(diào)整，以便獲得5%寸應(yīng)的分位數(shù)。24K25 , 因 止匕 P1=24/487=0.04928 , P2=25/487=0.05133 。 R%= ( P2-a )*R(24)/(P2-P1)+(a-P1)*R (25)/(P2-P1)=-0.03535利用公式可以計算出

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