金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理自行整理

1、第一章金融風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管概述 、考核知識點(diǎn)（一）金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、種類及特征（二）金融監(jiān)管的概念及相 關(guān)理論（三）金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管的辨證關(guān)系二、考核要求（一）金融風(fēng)險(xiǎn)的概念1、 識記：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)的定義：是以貨幣信用混亂為特征的 風(fēng)險(xiǎn)，在理論上表現(xiàn)為因信息不完全或不對稱從而使決策者 無法確切知 道價(jià)格的當(dāng)前和未來水平，從而導(dǎo)致的獲利和損失的可能性。2、領(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)的廣泛存在是現(xiàn)代金融市場的一個(gè) 重要特征；（2 ）金融風(fēng)險(xiǎn)是行為人遭受損失的不確定性；（3）金融 風(fēng)險(xiǎn)的成因是金融活動(dòng)中的不確定性。（二）金融風(fēng)險(xiǎn)的種類：識記：（1 ）匯率風(fēng)險(xiǎn)；（2 ）利率風(fēng)險(xiǎn)；（3 ）信用風(fēng)險(xiǎn)；（4 ）流動(dòng)性

2、風(fēng)險(xiǎn)；（5 ）系統(tǒng)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；（6 ）管 理風(fēng)險(xiǎn)；（7 ）犯罪風(fēng)險(xiǎn)；（8 ）國家、政府和法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；（9 ）關(guān)聯(lián) 風(fēng)險(xiǎn)；（三） 金融風(fēng)險(xiǎn)的特征：識記：（1 ）客觀性；（2）潛在性和累性；（3 ）突發(fā)性和加速性；（4 ）擴(kuò)散性與傳染性；（5 ）破壞性；（6）可控性；（7）周期性；（四）金融監(jiān)管1、識記：（1 ）金融監(jiān)管的定義2、領(lǐng)會(huì)：金融監(jiān)管各理論（1）公共利益論；（2 ）利益集團(tuán)論；（3） 貨幣監(jiān)管論；（4）審慎監(jiān)管論；（五）金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管的辨證關(guān)系1、領(lǐng)會(huì)：（1 ）感謝金融風(fēng)險(xiǎn)；（2 ）金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在性使金融監(jiān)管成為必然；（3）有效金融監(jiān)管降低金融風(fēng)險(xiǎn)；（4）金融監(jiān) 管 的負(fù)面影響可能增加金

3、融風(fēng)險(xiǎn)；2、應(yīng)用：金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管的辨證關(guān)系第二章金融風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境因素分析、考核知識點(diǎn)（一）金融風(fēng)險(xiǎn)的外部環(huán)境因素分析（二）金融體系內(nèi)部不 確定性因 素分析（三）主體非理性因素引致的金融風(fēng)險(xiǎn)二、考核要求（一）金融風(fēng)險(xiǎn)的外部環(huán)境因素分析1、 識記：（1 ）虛擬資本；（2）蒙代爾三角；2、領(lǐng)會(huì)：（1 ）實(shí)體經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)；（2 ）虛擬資本運(yùn)行與泡沫經(jīng)濟(jì)帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)；（3 ）宏觀經(jīng)濟(jì)政策帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)；（4）貨幣職能帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)；（5）貨幣供 求帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)；（6）信息不對稱帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)；（7）制度變遷帶來 的金融風(fēng)險(xiǎn)（二）金融體系內(nèi)部不確定性因素分析1、識記：（1）貨幣

4、市場：是專門融通短期資金的場所，其交易的標(biāo)的物有貨幣頭寸，存單，票據(jù)，短期公債等，因其償 還期短， 風(fēng)險(xiǎn)小且流動(dòng)性強(qiáng)，被視為具有類似于貨幣的功能。（2）資本市場：是專門融通期限在一年以上的中長期資金的 市場,所籌集資金大都參與社會(huì)再生產(chǎn)過程，用于建造廠房，購置設(shè)備，擴(kuò)大 生產(chǎn)能力，從而起到資本的作用。（1）外匯市場：是進(jìn)行外幣和以外幣表示的支付憑證買賣 的市場。（參與者：客戶，外匯銀行,外匯經(jīng)紀(jì)人，中央銀行四個(gè) 參與者之間的交易形成外匯市場的兩個(gè)層次,一是帶有零售性質(zhì)的銀行與客戶之間進(jìn)行外匯交易的客戶市場，二是帶有批發(fā)性質(zhì)的外匯銀行之間及其與中央銀行之間進(jìn)行交易的銀行間市場）（2）換手率：是一

5、定時(shí)期內(nèi)股市總成交股數(shù)與總流通股數(shù)的比率，或一定時(shí)期內(nèi)股市總成交金額與總流通市值的比率。它用于 說明股市中 股票交易的頻繁程度，也可作為衡量股市流動(dòng)性的參考指標(biāo)。（3）外匯風(fēng)險(xiǎn)：是指匯率變動(dòng)對經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的影響具有不確定 性，這種不確定性就是所謂的外匯風(fēng)險(xiǎn)。（交易風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)）2、領(lǐng)會(huì)：（1 ）金融工具的不確定性；（2 ）金融機(jī)構(gòu)體制的不確定性；（3）金融市場的不確定性；（三）主體非理性因素引致的金融風(fēng)險(xiǎn)1、識記：（1）選擇性偏差：人們試圖將事件歸類為已知類別中 的某一典型類,然后在預(yù)測過程過分強(qiáng)調(diào)這種分類，從而具有認(rèn)為某些 事件，報(bào)告或發(fā)言更重要或者給予它們超過實(shí)際價(jià)值的更高的權(quán)重，

6、而 另一項(xiàng)給予較小的權(quán)重。（2）顯著性思維：投資者的決策行為并不是固定不變的，她會(huì)根據(jù)事件的發(fā)生修正自己原來的決策行為，而這有可能導(dǎo)致決策的偏差。（3）鉚釘效應(yīng)：是指人們趨向于把將來的估計(jì)和過去已有的估計(jì)相聯(lián)系。（4）羊群效應(yīng)：是信息連鎖反應(yīng)導(dǎo)致的一種行為方式，當(dāng)個(gè) 體根據(jù)其它行為主體的行為而采取類似的行為時(shí)就會(huì)產(chǎn)生”羊群效應(yīng)”。2、應(yīng)用：金融風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境因素分析第三章 控制金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管對策與手段 一、考核知識點(diǎn)（一）金融監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析（二）金融監(jiān)管的基本內(nèi)容 （三）金融監(jiān)管的準(zhǔn)則-巴塞爾協(xié)議（四）防范與化解金融風(fēng)險(xiǎn)的對策二、考核要求（一）金融監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析（金融監(jiān)管是政府對金融業(yè)的限

7、制，管理和監(jiān)督）a一般均衡模型；b局部均衡與補(bǔ)償原則；c外部性；d不確定 性， 信息不完備和信息不對稱；e金融機(jī)構(gòu)自由競爭的悖論；f金 融體系的內(nèi) 在不穩(wěn)定性與金融監(jiān)管；g監(jiān)管的供求1、領(lǐng)會(huì)：（1 ）金融監(jiān)管的必要性：a、金融監(jiān)管的現(xiàn)實(shí)理由：對 金融危機(jī)的防范；b、金融業(yè)的行業(yè)特殊性及金融機(jī)構(gòu)的自身特點(diǎn)（高 負(fù)債性，傳染性）；c、金融監(jiān)管的內(nèi)在原因：對市場失靈的補(bǔ)救（2 ）金融機(jī)構(gòu)的外部效應(yīng)：是指由于自然的或制度上的原因在提供 產(chǎn)品和勞務(wù)時(shí)，死人費(fèi)用（或所得）和社會(huì)利益（或利益）之間存 在偏差，某個(gè)獨(dú)立個(gè)體的生產(chǎn)和消費(fèi)行為對其它的行為主體產(chǎn)生附帶的 成本或效益，而造成利益上的損失或贈(zèng)利的行為。

8、（3 ）金融機(jī)構(gòu)自由競爭悖論：一方面，金融機(jī)構(gòu)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)使 金融機(jī)構(gòu)的自由競爭最終將發(fā)展到高度的集中壟斷，而金 融業(yè)的高度集 中壟斷不但在效率和消費(fèi)者的福利方面帶來損失，而且也將產(chǎn)生氣體經(jīng)濟(jì) 或政治上的不利影響；另一方面，自由競爭的結(jié)果是優(yōu)勝劣汰，而金融 機(jī)構(gòu)激烈的同業(yè)競爭導(dǎo)致整個(gè)金融體系的不穩(wěn)定性，對金融機(jī)構(gòu)而言， 自由競爭并不必然導(dǎo)致效率的提高,相反，自由競爭與穩(wěn)定之間則存在 明顯的代替性。（4 ）金融體系的內(nèi)在不穩(wěn)定性：在金融體系的內(nèi)在脆弱性（內(nèi)在不穩(wěn)定性）客觀存在的條件下，金融監(jiān)管能在某種程度上有效 的減少脆弱性，但不能完全避免金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，因此，金 融監(jiān)管的任務(wù) 之一，是有針對

9、性的從產(chǎn)生內(nèi)在脆弱性的根源入手 采取適當(dāng)措施，盡可 能減少內(nèi)在不穩(wěn)定性對總體經(jīng)濟(jì)的損害。（二）金融監(jiān)管的基本內(nèi)容（金融監(jiān)管的核心是銀行業(yè)的監(jiān)管）各國金融監(jiān)管制度的基本內(nèi)容包括以下三方面：一是預(yù)防性措施， 即事前監(jiān)管，主要包括開業(yè)登記，資本充分性，清償能力等二是援救性 措施，即事中監(jiān)管，對遇到臨時(shí)清償困難的商業(yè)銀行提供緊急資金援助; 三是事后補(bǔ)救措施，即事后監(jiān)管，主要形式是存款保險(xiǎn)制度1、 識記：（1 ）存款保險(xiǎn)制度；（2）內(nèi)部控制；2、領(lǐng)會(huì)：（1 ）預(yù)防性監(jiān)管內(nèi)容：是為了預(yù)防或限制由金 融機(jī) 構(gòu)本身經(jīng)營不善而引起的種種風(fēng)險(xiǎn)而采取的一種積極的進(jìn)取性措施。a、市場準(zhǔn)入監(jiān)管，一方面防止不合格的金融機(jī)

10、構(gòu)進(jìn)入金融市場， 另一方面是保持合理的金融機(jī)構(gòu)數(shù)量；b、業(yè)務(wù)營運(yùn)監(jiān)管；c、市 場退出監(jiān)管；d、（2 ）市場退出監(jiān)管方法：a、實(shí)施救助，即采取措施化解風(fēng)險(xiǎn)：有 問題機(jī)構(gòu)的自我救助；政府救助；金融同業(yè)救助；中央銀行救助；存款 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供緊急救助；重組；b、收購或兼并；c、行政關(guān)閉和撤銷；d、依法破產(chǎn)清算無論采取哪種方法，必須遵守以下原則：依法處理；努力救助；分類處理；內(nèi)外結(jié)合處理；維護(hù)金融穩(wěn)定和社會(huì)安定；風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究 中國對金融機(jī)構(gòu)市場退出一般按以下形式進(jìn)行監(jiān)管：接管;解散;撤銷;破產(chǎn)(3 )存款保險(xiǎn)制度內(nèi)容：是指金融監(jiān)管當(dāng)局為了保護(hù)存款人的利 益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定，要求各吸收存款的金融機(jī)構(gòu)按其存款 的一定比率，向存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納保險(xiǎn)金，進(jìn)行投保的制度。a、