單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析

1、第五章 單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析 從本章起介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)近20年來(lái)最新研究成果。如果把第2、3章內(nèi)容稱為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，那么將要介紹的內(nèi)容則應(yīng)該稱為非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 從1974年開(kāi)始計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工作者漸漸意識(shí)到當(dāng)用含有單位根的時(shí)間序列建立經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題，這就是虛假回歸。 應(yīng)該知道通過(guò)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)了解經(jīng)濟(jì)變量的變化規(guī)律有時(shí)是存在相當(dāng)大的局限性的，所以在建立模型時(shí)，必須依靠經(jīng)濟(jì)理論，同時(shí)對(duì)參數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。實(shí)際上，有時(shí)只依靠經(jīng)濟(jì)理論仍然不行。比如處于調(diào)整中的經(jīng)濟(jì)變量，哪些是它的外生變量，哪些是它的無(wú)關(guān)變量，單憑經(jīng)濟(jì)理論就很難判別清楚。所以當(dāng)研究經(jīng)濟(jì)變量參數(shù)變化規(guī)律時(shí)，常常采用另外一種方法

2、，即統(tǒng)計(jì)理論方法，通過(guò)設(shè)計(jì)具有某種特征的能生成數(shù)據(jù)的隨機(jī)過(guò)程或數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。下面常常用到數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)這個(gè)概念。 主要講授內(nèi)容第一節(jié) 單整性 第二節(jié) 單整過(guò)程的統(tǒng)計(jì)特征 第三節(jié) 虛假回歸 第四節(jié) DF分布第五節(jié) DF臨界值第六節(jié) 進(jìn)一步討論第七節(jié) 單位根檢驗(yàn) 第八節(jié) 協(xié)整理論與誤差修正模型附錄：現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型協(xié)整理論淺說(shuō)本章建議課后閱讀論文What is this?無(wú)常數(shù)項(xiàng) 無(wú)趨勢(shì)項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng) 無(wú)趨勢(shì)項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng) 有趨勢(shì)項(xiàng)樣本容量T=25T=50T=100T=250T=500T= 1% 5% -2.66 -1.95 -2.62 -1.95 -2.60 -1.95 -2.58 -1.95

3、 -2.58 -1.95 -2.58 -1.95 1% 5% -3.75 -3.00 -3.58 -2.93 -3.51 -2.89 -3.46 -2.88 -3.44 -2.87 -3.43 -2.86 1% 5% -4.38 -3.6 -4.15 -3.5 -4.04 -3.45 -3.99 -3.43 -3.98 -3.42 -3.96 -3.41DF臨界值表第八節(jié) 協(xié)整理論與誤差修正模型一、協(xié)整注意：1.檢驗(yàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)是非常重要的； 2.從協(xié)整理論出發(fā)，在建立消費(fèi)函數(shù)模型時(shí)，就不會(huì)選擇居民儲(chǔ)蓄余額作為居民消費(fèi)的解釋變量。 二、誤差修正模型三、案例分析：中國(guó)

4、居民消費(fèi)模型3.lnGt的單整檢驗(yàn) 采取同樣的步驟，檢驗(yàn)得到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)化后的序列是一階單整。4.方程的初步設(shè)定 按照“從一般到簡(jiǎn)單的思想”，最初設(shè)定的方程是一個(gè)一5.方程的估計(jì)與簡(jiǎn)化 采用最小二乘估計(jì)，剔除不顯著的變量，得：附錄 現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)整理論淺說(shuō)1.單位根檢驗(yàn)和誤差修正模型:原理及應(yīng)用 南京審計(jì)學(xué)院學(xué)報(bào) 2005年03期 2.中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素及地區(qū)差異分析 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究 2005年07期 3.人民幣利率對(duì)匯率影響的實(shí)證研究:1981-2003 財(cái)經(jīng)論叢 2005年05期4.江蘇省居民消費(fèi)水平與GDP的協(xié)整研究市場(chǎng)周刊.研究版 2005年09期 5.美中貿(mào)易收支與人民幣匯率關(guān)系:實(shí)證分析當(dāng)代財(cái)經(jīng) 2005年01期 Wiener過(guò)程 簡(jiǎn)介：1.定義：設(shè)W(t),-t0。則稱W(t)，-t為維納(Wiener)過(guò)程，也稱布朗運(yùn)動(dòng)過(guò)程。 2 =1時(shí)稱為標(biāo)準(zhǔn)Wiener過(guò)程。2.獨(dú)立、平穩(wěn)增量過(guò)程: 設(shè)x(t),tT是獨(dú)立增量過(guò)程，若對(duì)任意st，隨機(jī)變量x(t)-x(s)的分布僅依賴于t-s，則稱x(t),tT是平穩(wěn)獨(dú)立增量過(guò)程。3.獨(dú)立增量過(guò)程： 設(shè)x(t),tT是隨機(jī)過(guò)程，若對(duì)任意的正整數(shù)n和t1t2tnT，