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1、關(guān)于微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)分析方法第一張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月凸集定義 第二張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月例子1維空間:?jiǎn)蝹€(gè)點(diǎn)2維空間: 直線、射線、線段 圓、橢圓、矩形、梯形、三角形等第三張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月三維空間呢?第四張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月第五張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月總結(jié)“沒(méi)有任何孔,邊緣不能有縮進(jìn)” 蔣中一第六張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月意義經(jīng)濟(jì)分析中,常假設(shè)可行集合(約束集)為凸集。約束條件下可行集是凸集保證最優(yōu)解唯一的必要條件。第七張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月問(wèn)題經(jīng)濟(jì)學(xué)分
2、析中,有哪些約束集合?第八張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月第九張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月練習(xí)題:判斷下列集合是否為凸集第十張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月凹函數(shù)(concave)第十一張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月凹函數(shù)的定義以最簡(jiǎn)單的單變量函數(shù)為例來(lái)定義: , 和 是定義域中的兩個(gè)量, 令 , 如果滿足 則稱為凹函數(shù)(小于等于,凸函數(shù)) 若 則稱為嚴(yán)格凹函數(shù)(小于,嚴(yán)格凸函數(shù))第十二張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月直觀圖形嚴(yán)格凹函數(shù)ABCD第十三張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月直觀圖形非嚴(yán)格凹函數(shù)第十四張,PPT共七十八頁(yè),
3、創(chuàng)作于2022年6月總結(jié)兩點(diǎn)間的曲線(?。┡c兩點(diǎn)間的直線重合,或在其之上。第十五張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月用一階導(dǎo)數(shù)來(lái)定義第十六張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月xf(x)圖示第十七張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月總結(jié)該曲線與其切線重合或者位于其切線的下方。過(guò)曲線上任何一點(diǎn)的做切線,該曲線均在切線或切線下方。第十八張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月凹函數(shù)的定義對(duì)雙變量函數(shù)來(lái)說(shuō): 第十九張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月圖示ABCDzy第二十張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月總結(jié)在曲面上,任何兩點(diǎn)的連線均在對(duì)應(yīng)的曲線的下方,則稱為凹函數(shù)。
4、第二十一張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月一階導(dǎo)數(shù)的定義當(dāng)且僅當(dāng):即:做任何一個(gè)切面,函數(shù)值均在切面或切面之下。第二十二張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月對(duì)于多變量函數(shù)第二十三張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月凹函數(shù)的二階導(dǎo)數(shù)的判定方法若函數(shù)存在二階連續(xù)偏微分,則:第二十四張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月與上述判定方法等價(jià)的方法:引入海塞矩陣多變量函數(shù):該函數(shù)的一階全微分表示為:第二十五張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月二階全微分表達(dá)式第二十六張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月簡(jiǎn)化表達(dá)第二十七張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月海塞矩陣(
5、二階導(dǎo)數(shù)矩陣)第二十八張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月二階全微分的簡(jiǎn)潔表達(dá)(引入海塞矩陣)第二十九張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月二階導(dǎo)數(shù)的判定方法當(dāng)且僅當(dāng)海塞矩陣為負(fù)半定時(shí),該函數(shù)為凹函數(shù)。 負(fù)半定:即順序主子式值正負(fù)交替變化,一階小于等于零,二階大于等于零當(dāng)(非當(dāng)且僅當(dāng))海塞矩陣為負(fù)定時(shí),該函數(shù)為嚴(yán)格凹函數(shù)。 負(fù)定:即即順序主子式值正負(fù)交替變化,一階小于零,二階大于零第三十張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月順序主子式值正負(fù)交替變化第三十一張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月二階導(dǎo)數(shù)的判定方法當(dāng)且僅當(dāng)海塞矩陣為正半定時(shí),該函數(shù)為凸函數(shù)。 正半定:即順序主子式
6、值全部大于等于零當(dāng)(非當(dāng)且僅當(dāng))海塞矩陣為正定時(shí),該函數(shù)為嚴(yán)格凸函數(shù)。 正定:即即順序主子式值全部大于零第三十二張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月練習(xí)檢驗(yàn)下列函數(shù)的凹凸性:第三十三張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月(使用順序主子式方法檢驗(yàn))第三十四張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月擬凹函數(shù)(quasiconcave)第三十五張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月定義第三十六張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月定義第三十七張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月圖示N函數(shù)圖形上任意一段弧MN,使N點(diǎn)高于M點(diǎn),如果除M和N點(diǎn)外,該弧段上的點(diǎn)均高于或等于M點(diǎn),則該
7、函數(shù)為擬凹函數(shù)。AB第三十八張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月思考:與凹函數(shù)的關(guān)系?凹函數(shù)一定是擬凹函數(shù),但擬凹函數(shù)不一定是凹函數(shù)。擬凹性是比凹性要弱的條件。第三十九張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月典型圖示Xf(x)第四十張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月上等值集判定方法如果該函數(shù)的上等值集是凸集,則該函數(shù)為擬凹函數(shù)。上等值集的定義:第四十一張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月例子:第四十二張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月第四十三張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月一階導(dǎo)數(shù)定義第四十四張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月擬凹函數(shù)的二階必要條
8、件第四十五張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月加邊海塞矩陣第四十六張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月第四十七張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月擬凹函數(shù)的充分條件第四十八張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月擬凸函數(shù)的充分條件第四十九張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月練習(xí)第五十張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月無(wú)約束條件下的極值問(wèn)題第五十一張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月最優(yōu)化的一階條件第五十二張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月滿足一階條件是極值的必要條件?充分條件?第五十三張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月雙變量的情形第五十四
9、張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月第五十五張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月A第五十六張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月第五十七張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月A第五十八張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月二階條件第五十九張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月二階必要條件第六十張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月回憶:關(guān)于凹函數(shù)第六十一張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月等式約束條件下的最優(yōu)化問(wèn)題第六十二張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月自由極值、約束極值在無(wú)約束的最優(yōu)化問(wèn)題中,決策變量之間是彼此獨(dú)立的。但是當(dāng)存在約束條件時(shí),決策
10、變量之間就要受到相互影響。第六十三張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月xyz自由極值約束極值第六十四張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月多約束條件下:約束條件的數(shù)量應(yīng)少于決策變量的數(shù)量第六十五張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月約束條件下求極值的方法拉格朗日乘數(shù)法 目標(biāo)函數(shù): 約束條件: 構(gòu)造一個(gè)新函數(shù): 第六十六張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月第六十七張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月面臨多個(gè)約束時(shí)的一階條件第六十八張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月面臨多個(gè)約束時(shí)的一階條件第六十九張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月拉格朗日乘數(shù)的含義第七十張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月單個(gè)等式約束情形下極值的二階條件第七十一張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月極大值的二階充分條件:用海塞加邊行列式注意:與前面自由極值不同,所加的邊是約束條件函數(shù)的一階導(dǎo)數(shù),而非目標(biāo)函數(shù)的一階導(dǎo)數(shù);二階矩陣是關(guān)于新函數(shù)F的二階導(dǎo)數(shù)。第七十二張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月負(fù)定第七十三張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月多重等式約束的二階條件:略,參見(jiàn)蔣中一P504第七十四張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月第七十五張,PPT共七十八頁(yè),創(chuàng)作于2022年6月擬凹函數(shù)與極大
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