計量經(jīng)濟(jì)學(xué)真題題庫與答案

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)真題題庫與答案1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一詞的提出者是（X 單項選擇題*A弗里德曼B 丁伯根C弗瑞希，D克萊茵計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是由經(jīng)濟(jì)學(xué)、（）和數(shù)學(xué)三者相結(jié)合而產(chǎn)生的相對獨立的一門科學(xué)。單項選擇 題*A線性代數(shù)B概率論C金融學(xué)D統(tǒng)計學(xué)V計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪門學(xué)科的分支學(xué)科（ 單項選擇題*A統(tǒng)計學(xué)B數(shù)學(xué)C經(jīng)濟(jì)學(xué)，D數(shù)理統(tǒng)計學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究對象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和（ 單項選擇 題*A應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)VB經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué).用總離差平方和TSS、回歸解釋的平方和ESS、殘差平方和RSS，表示可決系數(shù)R ()單項選擇題*A R2 = ESS/TSSVB R2 = ESS+TSSC R2=ES

2、S/RSSD R2 = RSS/TSS.一組有30個樣本觀測值的二元線性回歸模型中，在0.05的顯著性水平下對02 的顯著性作t檢驗，那么法顯著不等于零的條件是其統(tǒng)計量t的絕對值大于(X 單項選擇題 *A .t0.05 ( 27 )B.t0.025 ( 27 ) Vt0.05 ( 28 )t0.025 ( 28 )13.運用多元線性回歸模型Yi邛1 +02X2 +03X3邛4X4 + ui ,分析四川省21個 市(州)住戶存款變動的趨勢，回歸結(jié)果中統(tǒng)計量F服從自由度為()的F分布。單項選擇 題*A4 , 17B4 , 18C3 , 18D 3 z 17V14多元線性回歸模型Yi =pi +02

3、 X2 +03 X3 + ui ,利用19942016年數(shù)據(jù)進(jìn)行 回歸，統(tǒng)計量F服從自由度為()的F分布。單項選擇題*A2 , 21B 3 , 21C 2 , 20VD 3 , 20.類似于簡單線性回歸，在模型古典假定成立的情況下，多元線性回歸模型參數(shù)的最 小二乘估計也具有（）等優(yōu)良性質(zhì)。*A線性特性VB無偏性VC有效性VD異方差性二、判斷題填空題L多元線性回歸模型中的偏回歸系數(shù)，表示在其他解釋變量保持不變的情況下，對應(yīng)解釋變量的單位變動對被解釋變量平均值的影響。判斷題*對。錯可決系數(shù)R2的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。判斷題*對錯V任何兩個計量經(jīng)濟(jì)模型的可決系數(shù)都是可以比擬的

4、。判斷題*對錯，假定無多重共線性，即假定各解釋變量之間不存在線性關(guān)系。判斷題*對V錯假定無多重共線性，即假定各解釋變量與隨機(jī)擾動項之間不存在線性關(guān)系。判斷題 *對錯V多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。判斷題*對錯V多元線性回歸中，可決系數(shù)R2是評價回歸模型整體顯著性的最正確標(biāo)準(zhǔn)。判斷題* 對錯，在多元線性回歸分析中，做了 F檢驗之后就沒有必要再進(jìn)行t檢驗了。判斷題* 對錯V在多元線性回歸中，t檢驗和F檢驗缺一不可。判斷題*對，錯.給定顯著性水平a及自由度，假設(shè)經(jīng)軟件計算得到t的絕對值大于臨界t值，我們 就無法拒絕原假設(shè)。判斷題*錯V.回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）的原假設(shè)是

5、所有的P值全等于零。判斷題* 對錯V.回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）的備擇假設(shè)是所有的0值全不等于零。判斷題 *對錯713多元線性回歸模型Yi邛1 +02 X2 +陽X3 + ui ,在Eviews軟件中對其進(jìn)行回 歸的命令是LS YCX2 X3。判斷題*對V錯14多元線性回歸模型Yi邛1 +02 X2 +03 X3 +04 X4 + ui ,在Eviews軟件中對其 進(jìn)行回歸的命令是LS YCX2 X3。判斷題*對錯N15.t檢驗可以檢驗整體發(fā)揮的顯著作用如何，F(xiàn)檢驗可以用來檢驗每一個解釋變量發(fā) 揮的作用是否顯著。判斷題*對錯，16.R2只能度量擬合程度,R2究竟多大時，模型通過檢驗，沒有明

6、確界限。而F檢驗可以給出明確的界限和結(jié)論。判斷題*對V錯一、選擇題填空題1、多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t值都不顯著，但模型的可決系數(shù)、修正后的可決系數(shù)、F值卻很顯著，這說明模型存在（1 單項選擇題*A多重共線性VB異方差C自相關(guān)D設(shè)定偏誤一般存在嚴(yán)重的多重共線性時，參數(shù)估計的方差（X 單項選擇題*A變大VB變小C不變D不確定3、關(guān)于多重共線性，判斷正確的選項是（X 單項選擇題*A解釋變量兩兩之間的相關(guān)系數(shù)均小于0.8 ,那么不存在多重共線性B所有的t檢驗都不顯著，那么說明模型總體是不顯著的C有多重共線性的計量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義D存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析V4、在

7、多元線性回歸模型中，假設(shè)某個解釋變量對其余解釋變量的可決系數(shù)接近于1 ,那么 說明模型中存在（1 單項選擇題A異方差B自相關(guān)C多重共線性VD高擬合優(yōu)度如果方差擴(kuò)大因子VIF = 10 ,那么（）是嚴(yán)重的。單項選擇題*A異方差問題B自相關(guān)問題C多重共線性問題，D解釋變量與隨機(jī)項的相關(guān)性以下選項中,（）不屬于多重共線性的檢驗方法。單項選擇題*A簡單相關(guān)系數(shù)檢驗法B方差擴(kuò)大因子法C逐步回歸法D White 檢驗V以下說法中，不是用來修正多重共線性的是（ 單項選擇題*A增大樣本容量B加權(quán)最小二乘法VC逐步回歸法D利用非樣本先驗信息改變參數(shù)的約束形式逐步回歸法既檢驗又修正了（）單項選擇題*A異方差性B自

8、相關(guān)性C隨機(jī)解釋變量D多重共線性，二、判斷題填空題1、解釋變量與隨機(jī)誤差項相關(guān)，是產(chǎn)生多重共線性的主要原因。判斷題*對錯。2、變量的兩兩高度相關(guān)表示存在高度多重共線性，變量不存在兩兩高度相關(guān)表示不存 在高度多重共線性。判斷題*對錯V3、在實際經(jīng)濟(jì)問題中，解釋變量間完全共線性的現(xiàn)象非常普遍。判斷題*對錯，第五、六章練習(xí)題填空題一、選擇題填空題L更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是（X 單項選擇題*A、時間序列數(shù)據(jù)B、截面數(shù)據(jù)VC、虛擬變量數(shù)據(jù)D、年度數(shù)據(jù).如果模型中存在異方差現(xiàn)象，那么會引起如下后果（XA、參數(shù)估計值有偏B、參數(shù)估計值的方差不能正確確定VC、變量的顯著性檢驗失效。D、預(yù)測精度降低V.以下選項

9、中，屬于異方差性的檢驗方法是（I 單項選擇題*A、圖示檢驗法VB、方差擴(kuò)大因子C、B-G檢驗法D、逐步回歸檢測法.以下哪種方法不是檢驗異方差的方法（I 單項選擇題*A、Goldfeld-Quandt 方法B、White檢驗法C、Glejser檢驗法D、D-W檢驗法V.通過檢驗如果證實存在異方差，以下做法可以對其進(jìn)行修正的是（X 單項選擇題*A、剔除高度共線性的變量B、加權(quán)最小二乘法。C、增大樣本容量D、廣義差分法.構(gòu)造模型時，假設(shè)遺漏了重要的解釋變量，那么模型可能出現(xiàn)（ *A、多重共線性B、異方差性，C、自相關(guān)性VD、相關(guān)性7.在以下引起序列自相關(guān)的原因中，（1）經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性作用；（2）經(jīng)濟(jì)

10、活動的滯后性； （3）模型設(shè)定偏誤；（4）解釋變量之間的共線性。其中正確的有幾個？（）單項選擇題*A、1個B、4個C、2個D、3 個，.更容易產(chǎn)生自相關(guān)的數(shù)據(jù)是（X 單項選擇題*A、時間序列數(shù)據(jù)VB、截面數(shù)據(jù)C、虛擬變量數(shù)據(jù)D、年度數(shù)據(jù).D-W檢驗法適用于用來檢驗（X 單項選擇題*A、多重共線性B、異方差性C、自相關(guān)性。D、方程最小性.D-W檢驗法是檢驗自相關(guān)的常用方法，請問DW值的取值范圍為（ 單項選擇題A、ODW1C、0DW4VD、0.8DWl.以下方法中可以克服自相關(guān)的是（ 單項選擇題*A、廣義差分法。B、加權(quán)最小二乘法C、逐步回歸法Ds White檢驗法.White檢驗方法主要用于檢驗

11、（ 單項選擇題*A、異方差性VB、自相關(guān)性C、解釋變量顯著性D、多重共線性.以下說法正確的選項是（1 單項選擇題*A、存在異方差情況下，普通最小二乘估計量依然是無偏的。VB、自相關(guān)是指回歸模型中解釋變量X與隨機(jī)誤差項u之間相關(guān)。C、當(dāng)模型存在自相關(guān)時，可用D-W法進(jìn)行檢驗，不需要任何前提條件。D、DW檢驗方法主要用于檢驗異方差。.解釋變量的顯著性檢驗主要使用（ 單項選擇題*A、F檢驗B、t檢驗VC、DW檢驗C非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)D宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)5、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟是（1單項選擇題*A模型設(shè)定-收集資料一估計參數(shù)一模型檢驗B個體設(shè)計-總體設(shè)計一估計模型一模型應(yīng)用C模型設(shè)定-估計參數(shù)一模型檢驗-模

12、型應(yīng)用VD確定變量一收集數(shù)據(jù)一處理數(shù)據(jù)一模型檢驗6、對實際經(jīng)濟(jì)活動做計量經(jīng)濟(jì)分析的計量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)包括：經(jīng)濟(jì)變量、待確定的參數(shù) 和（）o 單項選擇題*A解釋變量B被解釋變量C隨機(jī)誤差項。D剩余項用模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原那么是（I 單項選擇題*A以理論分析作先導(dǎo)，包括的解釋變量越多越好B以理論分析為先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度VC模型規(guī)模越大越好，這樣更切合實際情況D模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜8、模型檢驗就是對模型和所估計的（）加以評判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計 上是否有足夠的可靠性。單項選擇題*A隨機(jī)誤差項D、White 檢驗.以下屬于統(tǒng)計檢驗的是（c1單項選擇題*A、多重共線性檢驗

13、VB、自相關(guān)檢驗C、F檢驗D、異方差性檢驗二、判斷題填空題.存在異方差情況下，普通最小二乘估計式依然是無偏和有效的。判斷題*對錯V.存在異方差情況下，常用的參數(shù)估計方法依然是普通最小二乘法。判斷題*對錯V.異方差性指的是被解釋變量觀測值的分散程度是隨解釋變量的變化而變化的，所以進(jìn)步可以把異方差看成是由某個解釋變量的變化而引起的。判斷題*對V錯.異方差性表現(xiàn)在隨機(jī)誤差上，但它的產(chǎn)生卻與解釋變量的變化有緊密的關(guān)系。判斷1*對V.可以通過剔除變量的方法去防止多重共線性的影響，但是如果刪除了重要的變量又有 可能引起異方差性。判斷題*對V錯.只要存在異方差性，在古典假定下用來檢驗假設(shè)的統(tǒng)計量可能不再成立

14、。判斷題* 對。錯.當(dāng)存在自相關(guān)時，參數(shù)估計值的方差會被高估，從而過高估計t統(tǒng)計量的值，會夸大 所估計參數(shù)的顯著性。判斷題*對錯V.自相關(guān)是指多元回歸模型中解釋變量X之間相關(guān)。判斷題*對錯V.在實際操作中，回歸模型中一旦出現(xiàn)自相關(guān)，沒有任何的補(bǔ)救措施。判斷題*對錯V10多元回歸模型中假設(shè)出現(xiàn)多重共線性、異方差性和自相關(guān)都屬于解釋變量之間存在問 題。判斷題*對錯文C解釋變量D被解釋變量9、（）主要是檢驗?zāi)Ｐ褪欠穹嫌嬃拷?jīng)濟(jì)方法的基本假定，如檢驗?zāi)Ｐ椭凶兞渴欠翊嬖?多重共線性，檢驗?zāi)Ｐ椭械碾S機(jī)擾動項是否存在自相關(guān)和異方差性等待。單項選擇題*A經(jīng)濟(jì)意義檢驗B統(tǒng)計推斷檢驗C計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗VD模型預(yù)測檢

15、驗計量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（X 單項選擇題*A經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析、政策評價、檢驗經(jīng)濟(jì)理論VB彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析D季度分析、年度分析、中長期分析經(jīng)濟(jì)計量模型的被解釋變量一定是（I 單項選擇題*A控制變量B政策變量C內(nèi)生變量VD外生變量同一統(tǒng)計指標(biāo)，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（I 單項選擇題*A截面數(shù)據(jù)B面板數(shù)據(jù)C虛擬變量數(shù)據(jù)D時間序列數(shù)據(jù)V13、截面數(shù)據(jù)是指（I 單項選擇題*A同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)。B同一時點相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)

16、組成的數(shù)據(jù)14、下面屬于截面數(shù)據(jù)的是（1 單項選擇題*A 1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B 1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值。15、有關(guān)計量經(jīng)濟(jì)模的描述正確的為（ 單項選擇題*A經(jīng)濟(jì)計量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定性關(guān)系B經(jīng)濟(jì)計量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以 描述C經(jīng)濟(jì)計量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以 描述VD經(jīng)濟(jì)計量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定性關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述二、判

17、斷題填空題1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)生活中精確的函數(shù)關(guān)系。判斷題*對錯V2、建立計量經(jīng)濟(jì)模型成功的三要素是理論、方法和數(shù)據(jù)。判斷題*對，錯3、在建立計量經(jīng)濟(jì)模型時，通常是盡可能把所有的因素都列入模型。判斷題*對錯74、建立模型時，模型中變量的取舍及相互關(guān)系形式的設(shè)計，在一定程度上取決于研究 者的主觀認(rèn)識，具有一定主觀性。判斷題*對V錯5、計量模型的設(shè)計和形式的取舍總是具有一定主觀性，因而在設(shè)定模型時，可大膽創(chuàng) 新，不必依據(jù)科學(xué)理論。判斷題*對錯V6、在計量經(jīng)濟(jì)研究中，選擇解釋變量（X ）時應(yīng)考慮變量的可計量性和數(shù)據(jù)的可得性。判斷題*對V錯7、參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)模型中表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量之間相對穩(wěn)定依存程度的那

18、些因素，描述了模型中經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的方向和強(qiáng)度。判斷題*對V錯8、如何通過變量的樣本觀測數(shù)據(jù)合理地去估計總體模型的參數(shù)，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的 核心內(nèi)容。判斷題*對V錯9、在經(jīng)濟(jì)計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的 計量經(jīng)濟(jì)分析。判斷題*對錯V10、計量經(jīng)濟(jì)模型一定要與已有的經(jīng)濟(jì)理論一致。判斷題*對錯V11、建立模型時，解釋變量應(yīng)盡量選擇最能夠說明被解釋變量變動的主要原因，并能夠 獨立影響被解釋變量的那些變量，明顯次要的應(yīng)被歸入隨機(jī)擾動項中。判斷題*對V錯12、計量經(jīng)濟(jì)模型中，參數(shù)估計的方法應(yīng)滿足參數(shù)估計值與總體參數(shù)的真實值一致。判斷題*對錯V13、同一時間（時期或時點）某個指標(biāo)在不同空間的觀測數(shù)據(jù)，稱為面板數(shù)據(jù)。判斷題對錯V14、計量經(jīng)濟(jì)研究中應(yīng)用的數(shù)據(jù)只有時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)這三類。判 斷題*對錯，15、在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，人們通常使用人為構(gòu)造的虛擬變量表示客觀存在的定性現(xiàn)象 或特征。判斷題*對V錯1.翻開Eviews軟件，如果你要進(jìn)行OLS估計，可以直接在命令框輸入（1 單項選擇題 *A.LS YCX2 X3VB.LS Y X2 X3C.data Y C X2 X3D.data Y X2 X3在多元線