金融統(tǒng)計(jì)分析-東財(cái)助手

1、金融統(tǒng)計(jì)分析試題課程號(hào)： 51090102 課序號(hào)： 01 開(kāi)課系：統(tǒng)計(jì)學(xué)院一、（共 2054 分）1. 廣義貨幣，是由特定部門(mén)的、由特定部門(mén)持有的、具有充分的貨幣性的金融資產(chǎn)。在經(jīng)濟(jì)學(xué)中通常以 M2 來(lái)表示，其計(jì)算方法是社會(huì)流通貨幣總量加上活期存款以及定期存款與儲(chǔ)蓄存款。2. 常住，一國(guó)的經(jīng)濟(jì)范圍內(nèi)具有經(jīng)濟(jì)利益中心的。3. 金融存量，即在一個(gè)特定的時(shí)點(diǎn)上，如核算期初或期末，某一類(lèi)金融資產(chǎn)或負(fù)債所處的狀態(tài)或水平。4.金融工具，即在中，要通過(guò)金融活動(dòng)實(shí)現(xiàn)資源的合理配置，必須借助于一定的運(yùn)載工具即的載體，這些載體通常是機(jī)構(gòu)之間簽訂的某種金融契約。二、判斷題（共 2045 分，要求判斷是非，并給出理

2、由）1.紀(jì)念金幣是一種金融資產(chǎn)。錯(cuò)。紀(jì)念金幣不一定屬于金融資產(chǎn)，因?yàn)槿绻麤](méi)有作為具有固定名義價(jià)值的貨幣流通，就應(yīng)當(dāng)歸為非金融資產(chǎn)。2.金融資產(chǎn)一定存在著對(duì)應(yīng)的負(fù)債方。錯(cuò)。金融資產(chǎn)中有一些特殊的資產(chǎn)，如股權(quán)、特別提款權(quán)、貨幣黃金等都不存在對(duì)應(yīng)的負(fù)債方，但仍是金融資產(chǎn)。3.信貸總量只能從貨幣持有部門(mén)和貨幣部門(mén)兩個(gè)角度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。錯(cuò)。信貸總量不僅可以從貨幣持有部門(mén)和貨幣部門(mén)兩個(gè)角度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，還可以從金融資產(chǎn)的角度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.作為金融機(jī)構(gòu)，商業(yè)里的資產(chǎn)都是金融資產(chǎn)。錯(cuò)。金融公司的資產(chǎn)不僅有金融資產(chǎn)，還可以有非金融資產(chǎn)。商業(yè)中的資產(chǎn)不全都是金融資產(chǎn)。5.合并是指將某一金融機(jī)構(gòu)部門(mén)或子部門(mén)中所有機(jī)構(gòu)將某一

3、特定目錄下的所有資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)進(jìn)行加總。間的流量、存量數(shù)據(jù)進(jìn)行加總，或是錯(cuò)。合并指把某一組機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)交易與同一組機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的負(fù)債交易相抵消的過(guò)程。三、簡(jiǎn)答題（共 24 分）1 （5 分）根據(jù)協(xié)議，金融穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)的指標(biāo)只包括存款性機(jī)構(gòu)部門(mén)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)考核的方面，這主要是因?yàn)榇婵顧C(jī)構(gòu)在任何國(guó)家的金融體系中都具有地位，它們?yōu)榻?jīng)濟(jì)中其他部門(mén)提供和所必需的支付服務(wù)，它們的運(yùn)行狀況會(huì)在很大程度上影響其他金融實(shí)體和非金融實(shí)體的活動(dòng)，進(jìn)行影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系的運(yùn)行。金融穩(wěn)健指標(biāo)主要是從資產(chǎn)充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、收益和利潤(rùn)狀況、性和對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的敏感程度等五個(gè)方面對(duì)存款機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。2 （共 9 分）根據(jù)中國(guó)業(yè)監(jiān)督

4、管理發(fā)布的商業(yè)壓力測(cè)試指引，壓力測(cè)試是指，一種不利情況下可能以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過(guò)測(cè)算在遇到假定的小概率事件等發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)能力和資本金帶來(lái)的影響，進(jìn)而對(duì)單家，集團(tuán)和體系的脆弱性作出評(píng)估和判斷，并采取必要措施。（3 分）壓力測(cè)試對(duì)于金融有很大的作用。（1）它有利于評(píng)估商業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,同時(shí),評(píng)估其在在不利的經(jīng)營(yíng)條件下金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。（2 分）（2）有助于商業(yè)和資本充足性方面抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力, 增進(jìn)對(duì)其本身風(fēng)險(xiǎn)狀況的了解, 使商業(yè)銀行高級(jí)管理層進(jìn)一步衡量商業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)是否與其承受風(fēng)險(xiǎn)的能力相符。（2 分）（3）有助于商業(yè)彌補(bǔ)對(duì)主要以歷史數(shù)據(jù)及假設(shè)為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)風(fēng)

5、險(xiǎn)方法( 例如估計(jì)虧損風(fēng)險(xiǎn)值模式) 的運(yùn)用, 評(píng)估蒙受損失風(fēng)險(xiǎn)的大小。（2 分）3. IMF 設(shè)計(jì)的金融穩(wěn)健指標(biāo)有以下特點(diǎn)（共 10 分）（1）系統(tǒng)性IMF 在設(shè)計(jì)金融穩(wěn)健指標(biāo)時(shí)，主要是從定量的角度出發(fā)，根據(jù)存款機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用和可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的，各個(gè)部門(mén)的指標(biāo)以及同一部門(mén)的不同方面的指標(biāo)在定量分析時(shí)能夠互相配合，互相協(xié)調(diào)形成有機(jī)的體系。（2 分）（2）綜合性IMF 設(shè)計(jì)金融穩(wěn)健指標(biāo)的目的是發(fā)現(xiàn)金融運(yùn)行中存在，防范經(jīng)濟(jì)和，因此金融穩(wěn)健指標(biāo)選取的范圍比較廣泛，幾乎涵蓋了經(jīng)濟(jì)和金融體系的各個(gè)部門(mén)。（2 分）規(guī)范性金融穩(wěn)健指標(biāo)的設(shè)計(jì)符合國(guó)際規(guī)范，與國(guó)際慣例接軌，該指標(biāo)體系中的大部

6、分指標(biāo)都符合巴協(xié)議的要求，以便不同國(guó)家之間進(jìn)行國(guó)際比較和交流。（3 分）可操作性IMF 在設(shè)計(jì)金融穩(wěn)健指標(biāo)時(shí)，考慮到各個(gè)國(guó)家和地區(qū)之間的金融發(fā)展水平以及統(tǒng)計(jì)發(fā)展水平層次不齊，會(huì)計(jì)核算方式不盡相同，故將金融穩(wěn)健指標(biāo)分為“國(guó)可根據(jù)自身的實(shí)際情況，進(jìn)行選擇使用各指標(biāo)。（3 分）指標(biāo)”和“鼓勵(lì)指標(biāo)”兩部分。各五、論述題(共 16 分)概覽？貨幣統(tǒng)計(jì)框架中采用分層次匯并，請(qǐng)談?wù)勊膫€(gè)層次上的匯并是什么，各自都有用？金融概覽是將一個(gè)或多個(gè)金融性公司分部門(mén)的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)進(jìn)行合并的資產(chǎn)負(fù)債分析報(bào)表，是對(duì)部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表的合并，其實(shí)質(zhì)是一種資產(chǎn)負(fù)債表。（4 分）第一層次：將單個(gè)金融的存量或流量數(shù)據(jù)匯總成為次部門(mén)資

7、產(chǎn)負(fù)債表；這些資產(chǎn)負(fù)債表提供了如商業(yè)、保險(xiǎn)公司以及投資基金等部門(mén)的信息，這些信息既可能 對(duì)貨幣政策的制定和實(shí)施產(chǎn)生影響，也有利于金融的分業(yè)管理和分析。（3 分）第二層次：將分部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)合并，編制、其他存款性公司和其他金融性公司概覽。央行概覽顯示了基礎(chǔ)貨幣的，其他存款性公司概覽反映了占廣義貨幣絕大部分的，其他金融性公司概覽反映了非存款金融機(jī)構(gòu)的融通情況。（3 分）存款第三層次：合并編制存款性公司概覽，這是貨幣統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容，也是宏觀分析的數(shù)據(jù)，存款性公司的負(fù)債了廣義貨幣。（3 分）第四層次：合并編制金融性概覽。顯示了所有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債，是貨幣統(tǒng)計(jì)中最頂級(jí)的匯并層次。（3 分）六、分析題（20 分）答：（要求有自己的觀點(diǎn)，能自圓其說(shuō)即可。）中國(guó)的金融體系目前存在：主要是信用為主導(dǎo)，直接金融占比小，間接金融占比大。不進(jìn)行金融就很難真正解決錢(qián)荒問(wèn)題。金融中行政管控多，間接金融為主的話就很難將資源配置到位。（1