《證券投資學(xué)》教學(xué)大綱

1、證券投資學(xué)課程教學(xué)大綱課程代碼：1102309600課程名稱：證券投資學(xué) 英文名稱：Security Analysis and Investment 學(xué) 分：2 總 學(xué) 時(shí)：32 講課學(xué)時(shí)：32 實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：0 上機(jī)學(xué)時(shí)： 0 課外學(xué)時(shí)：0適用對(duì)象：經(jīng)濟(jì)和管理類專業(yè)（非金融）學(xué)生先修課程：西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué)生自主學(xué)習(xí)時(shí)數(shù)建議：32 一、課程性質(zhì)、目的和任務(wù) 證券投資學(xué)是現(xiàn)代金融學(xué)的重要組成部分，也是經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí)、掌握證券投資領(lǐng)域基礎(chǔ)知識(shí)的主要課程。證券投資學(xué)主要闡述證券投資的基本理論，目的使學(xué)生掌握證券投資學(xué)的一般理論和相關(guān)的實(shí)務(wù)操作方法，培養(yǎng)和發(fā)展學(xué)生的證券投資與管理知識(shí)

2、及技能，并能夠通過所學(xué)知識(shí)指導(dǎo)證券投資實(shí)踐。二、教學(xué)基本要求 本課程在要求學(xué)生通過本課程的學(xué)習(xí)，掌握證證券市場的基礎(chǔ)知識(shí)和基本理論，熟悉證券市場的架構(gòu)、交易工具、運(yùn)作機(jī)制和運(yùn)行規(guī)律，掌握證券投資的收益、風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系和有價(jià)證券的定價(jià)原理，熟悉證券投資的分析方法和管理方法，并能夠初步運(yùn)用這些方法分析、解決證券投資領(lǐng)域相關(guān)的實(shí)際問題。三、教學(xué)內(nèi)容 第一章 證券投資學(xué)概述1、教學(xué)內(nèi)容（1）證券投資的內(nèi)涵。（2）證券投資的基本分類。（3）證券投資的要素。（4）證券投資學(xué)演進(jìn)的脈絡(luò)。2、重點(diǎn)和難點(diǎn)（1）重點(diǎn)：研究證券投資的目標(biāo)；我國證券市場現(xiàn)存的主要投資方法、理念及策略；了解基本分析法、技術(shù)分析法、證券

3、組合分析法的定義、理論基礎(chǔ)和內(nèi)容（2）難點(diǎn)：掌握投資的概念；掌握證券投資的基本分類；了解證券投資的主體和客體；熟悉證券投資學(xué)發(fā)展的歷史第二章 證券交易程序及方式教學(xué)內(nèi)容：（1）基礎(chǔ)金融工具和衍生金融工具。（2）證券發(fā)行與承銷。（3）證券交易程序。2、重點(diǎn)和難點(diǎn)：（1）重點(diǎn)：基礎(chǔ)性金融工具和衍生金融工具的概念和特征；證券發(fā)行和交易的流程。（2）難點(diǎn)：金融期貨交易；期權(quán)交易。第三章 證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)教學(xué)內(nèi)容：（1）證券收益的來源和影響因素。（2）風(fēng)險(xiǎn)的定義、種類和組成。（3）證券投資風(fēng)險(xiǎn)和收益的計(jì)算。2、重點(diǎn)和難點(diǎn)： （1）重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)和收益的定義、種類、組成；熟悉系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的含義、

4、來源、影響和減輕其影響的方法；利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的含義、來源、影響和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法；收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系、預(yù)期收益率的組成、無風(fēng)險(xiǎn)利率的含義和不同風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。（2）難點(diǎn)：收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算以及二者之間的關(guān)系；預(yù)期收益率的組成、無風(fēng)險(xiǎn)利率的含義和不同風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。第四章 證券投資對(duì)象的價(jià)值評(píng)估教學(xué)內(nèi)容：（1）債券估值分析。（2）股票估值分析。（3）期貨投資價(jià)值分析。（4）期權(quán)投資價(jià)值分析。2、重點(diǎn)和難點(diǎn)（1）重點(diǎn)：債券的定價(jià)模型及債券市場價(jià)格的確定；影響債券價(jià)格的主要因素；債券定價(jià)定理和債券定價(jià)方法的應(yīng)用；熟悉影響股票價(jià)格的因素；股價(jià)平均數(shù)和股價(jià)指數(shù)的編制步驟；熟悉股價(jià)指數(shù)的

5、計(jì)算。（2）難點(diǎn)：期貨合約定價(jià)、期權(quán)定價(jià)。第五章 證券投資基本分析教學(xué)內(nèi)容：（1）宏觀分析。（2）行業(yè)分析。（3）公司財(cái)務(wù)分析。2、重點(diǎn)和難點(diǎn)（1）重點(diǎn)：宏觀經(jīng)濟(jì)分析對(duì)證券投資的意義和分析的內(nèi)容；行業(yè)生命周期分析、影響行業(yè)興衰的主要因素、行業(yè)選擇的方法；熟悉公司競爭地位分析、盈利能力分析、公司經(jīng)營管理能力分析的主要指標(biāo)和方法；財(cái)務(wù)分析的對(duì)象；熟悉資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)。（2）難點(diǎn)：財(cái)務(wù)報(bào)表的分析方法；掌握公司償債能力、資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營效率、盈利能力、投資收益分析的指標(biāo)含義和計(jì)算。第六章 證券投資技術(shù)分析教學(xué)內(nèi)容：（1）技術(shù)分析原理及道氏理論。（2）圖形分析。（3）量價(jià)指標(biāo)分析。2、

6、重點(diǎn)和難點(diǎn)：（1）重點(diǎn)：道氏理論的基本原理；多條移動(dòng)平均線組合分析方法；威廉指標(biāo)和相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)的含義、計(jì)算方法和應(yīng)用法則； 乖離率、心理線、能量潮、騰落指數(shù)、漲跌比、超買超賣等指標(biāo)應(yīng)用法則。（2）難點(diǎn)：波浪理論的基本形態(tài)和特征、推動(dòng)浪的特殊形態(tài)、調(diào)整浪和波浪理論的基本原則；葛蘭碧量價(jià)關(guān)系法則。第七章 組合投資理論簡介教學(xué)內(nèi)容（1）組合選擇理論。（2）資本資產(chǎn)定價(jià)模型。（3）套利定價(jià)模型。（4）組合投資的業(yè)績?cè)u(píng)估。2、重點(diǎn)和難點(diǎn) （1）重點(diǎn)：證券組合期望收益率、方差的計(jì)算以及相關(guān)系數(shù)的意義；證券組合可行域和有效邊界的一般圖形；套利定價(jià)理論的基本原理。 （2）難點(diǎn)：資本市場線和證券市場線含義和計(jì)算

7、；久期的概念與計(jì)算，熟悉凸性的概念及應(yīng)用。四、實(shí)踐環(huán)節(jié)設(shè)計(jì) 選擇有適當(dāng)習(xí)題的教材進(jìn)行練習(xí)和鞏固。五、課外習(xí)題及課程討論 要求學(xué)生進(jìn)行一定的課外思考和金融企業(yè)的實(shí)踐活動(dòng)。六、教學(xué)方法與手段 教學(xué)方法：以課堂講授為主，輔以啟發(fā)式、互動(dòng)式、討論式教學(xué)方法。教學(xué)手段：采用板書與多媒體結(jié)合的方式進(jìn)行課堂教學(xué)。 七、各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時(shí)分配 章節(jié)（或內(nèi)容）講課習(xí)題課討論課實(shí)驗(yàn)上機(jī)其它合計(jì)第一章 證券投資學(xué)概述22第二章 證券交易程序及方式44第三章 證券投資收益和風(fēng)險(xiǎn)44第四章 證券投資對(duì)象的價(jià)值評(píng)估66第五章 證券投資基本分析66第六章 證券投資技術(shù)分析66第七章 組合投資理論簡介44合 計(jì)3232八、學(xué)生自主學(xué)習(xí)要求因課程內(nèi)容較多，不在課堂內(nèi)安排自主學(xué)習(xí)。學(xué)生應(yīng)在課堂外進(jìn)行自主的復(fù)習(xí)、習(xí)題。九、考核方式與成績?cè)u(píng)定1、考核方式：本課程為考試課程，期末考試為閉卷筆試。2、成績?cè)u(píng)定：學(xué)生的課程總評(píng)成績由平時(shí)成績（占30%）和期末考試成績（占70%）兩部分構(gòu)成，平時(shí)成績由出勤、作業(yè)、課堂測