《金融工程導(dǎo)論》課程教學(xué)大綱

1、金融工程導(dǎo)論課程教學(xué)大綱一、課程基本信息課程名稱：金融工程導(dǎo)論課程代碼：FEG101學(xué) 分：1學(xué) 時(shí)：2學(xué)時(shí)/周，共16學(xué)時(shí)。二、任課教師、助教、教室等情況（四）教 室： 實(shí) 驗(yàn) 室：（五）上課時(shí)間： （六）紀(jì) 律：1、無特殊情況，不允許無故缺課。2、每次作業(yè)須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交。三、閱讀材料（一）推薦教材：約翰赫爾：期權(quán)、期貨及其其他衍生產(chǎn)品第9版，機(jī)械工業(yè)出版社，2010年4月。（二）參考教材約翰赫爾：風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)，機(jī)械工業(yè)出版社第2版，2011年9月。菲利普喬瑞：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值：金融風(fēng)險(xiǎn)管理新標(biāo)準(zhǔn)第3版，中信出版社，2010年4月。高頻交易者：華爾街的速度游戲，中信出版社。斷點(diǎn)：互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)化

2、啟示錄，中國人民大學(xué)出版社。王江：金融經(jīng)濟(jì)學(xué)，中國人民大學(xué)出版社。進(jìn)一步閱讀教材6.金融研究投資研究等學(xué)術(shù)期刊7.人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等微信公眾號(hào)四、課程內(nèi)容概要（一）課程目標(biāo)本課程教學(xué)的主要內(nèi)容包括金融工程專業(yè)的介紹了解、經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)基本分析方法、金融工程基本分析方法和工具等幾個(gè)部分。涉及的知識(shí)范疇主要有：金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、資產(chǎn)定價(jià)、金融衍生產(chǎn)品、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、程序和發(fā)展階段。逐步培育金融工程專業(yè)學(xué)生的職業(yè)操守、社會(huì)責(zé)任感，從專業(yè)角度強(qiáng)化金融工程專業(yè)知識(shí)如何為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)為各類主體設(shè)計(jì)投資產(chǎn)品、防控化解風(fēng)險(xiǎn)。 課程的具體目標(biāo)主要有：了解并掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)的基本分析方法；了解金融

3、工程的基本分析方法和工具；了解金融工程專業(yè)課程設(shè)置和后備課程儲(chǔ)蓄； 金融工程實(shí)際案例介紹；初步了解技能：口頭陳述的能力、撰寫案例研究報(bào)告的能力、滿足金融工程應(yīng)用與學(xué)術(shù)所需的計(jì)算機(jī)技能、文獻(xiàn)搜索和互聯(lián)網(wǎng)信息檢索能力；通過師生交流、同學(xué)合作，養(yǎng)成認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)習(xí)態(tài)度，鍛煉友愛、包容、相互尊重的個(gè)人品質(zhì)，并充分理解課程主旨思想，培養(yǎng)節(jié)約和優(yōu)化社會(huì)資源的社會(huì)責(zé)任感。（二）教學(xué)內(nèi)容序號(hào)題目知識(shí)點(diǎn)學(xué)時(shí)（課堂教授）1金融工程基礎(chǔ)（一）風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)2（二）金融工程發(fā)展階段（三）金融工程課程設(shè)置（四）金融工程后備課程2為什么需要金融工程（一）金融風(fēng)險(xiǎn)2（二）金融衍生產(chǎn)品（三）風(fēng)險(xiǎn)管理（四）金融風(fēng)險(xiǎn)類型3從金融

4、災(zāi)難中吸取教訓(xùn) （一）損失帶給我們的教訓(xùn)2（二）風(fēng)險(xiǎn)管理案例研究（三）私營機(jī)構(gòu)的反應(yīng)（四）監(jiān)管部門的意見4金融工程衍生產(chǎn)品介紹（一）期貨2（二）期權(quán)（三）其他衍生產(chǎn)品5風(fēng)險(xiǎn)衡量工具（一）市場風(fēng)險(xiǎn)2（二）概率工具（三）風(fēng)險(xiǎn)（四）時(shí)序數(shù)據(jù)（五）時(shí)間聚合6金融工程分析基礎(chǔ)（一）金融學(xué)研究的路徑2（二）不確定條件下的金融（三）金融體系功能及創(chuàng)新7金融工程分析的特殊性價(jià)值貼現(xiàn)分析（一）金融工程分析的特殊性2（二）價(jià)值貼現(xiàn)分析方法（三）應(yīng)用8金融工程的無套利分；均值方差分析（一）無套利分析方法2（二）均值方差分析方法（三）案例分析課時(shí)總計(jì)：16學(xué)時(shí)16（課程教授）（三）進(jìn)一步的學(xué)習(xí)內(nèi)容如想進(jìn)一步學(xué)好本門課

5、程，有如下選學(xué)建議：1.定期訪問中國銀監(jiān)會(huì)的網(wǎng)站。2.概率統(tǒng)計(jì)相關(guān)知識(shí)是必備的，建議對(duì)有關(guān)知識(shí)進(jìn)行復(fù)習(xí)；此外，能對(duì)“資產(chǎn)定價(jià)”的有關(guān)知識(shí)進(jìn)行了解也顯得較為重要。3.衍生金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理有著千絲萬縷的聯(lián)系，不妨對(duì)John Hull的經(jīng)典名著再次進(jìn)行溫習(xí)。（四）課程要求1.文獻(xiàn)與參考書閱讀作業(yè)：課堂進(jìn)行隨機(jī)抽查回答與提前指定匯報(bào)相結(jié)合方式。2.平時(shí)課后作業(yè)：按規(guī)定的時(shí)間交與助教進(jìn)行批改，隔一周上課時(shí)間助教與授課教師進(jìn)行評(píng)講。3.上機(jī)作業(yè)：上機(jī)實(shí)驗(yàn)作業(yè)按照“學(xué)號(hào)-姓名-實(shí)驗(yàn)*”方式命名，課后及時(shí)發(fā)送郵件進(jìn)行提交。4.課程論文：要求運(yùn)用本課程所學(xué)理論與方法，分析解決現(xiàn)實(shí)中的金融風(fēng)險(xiǎn)管理問題，并撰

6、寫課程論文。（五）教學(xué)安排課程講授內(nèi)容授課方式主要教學(xué)方法作業(yè)/測驗(yàn)1金融工程基礎(chǔ)講授課外閱讀主要教學(xué)方法：實(shí)例歸納金融工程培養(yǎng)方案介紹金融工程基礎(chǔ)課程介紹金融工程與其他專業(yè)的區(qū)別文獻(xiàn)查詢、閱讀2為什么需要金融工程講授課外閱讀主要教學(xué)方法：實(shí)例歸納結(jié)合行業(yè)發(fā)展實(shí)踐，對(duì)比分析金融衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展歷史，用數(shù)據(jù)等說明前者對(duì)后者的影響課外閱讀：我國衍生金融工具市場的發(fā)展?fàn)顩r。3從金融災(zāi)難中吸取教訓(xùn)講授課外閱讀ppt展示主要教學(xué)方法：案例教學(xué)、ppt展示與互動(dòng)對(duì)巴林銀行倒閉、德國金屬股份公司、美國奧蘭治縣財(cái)政基金破產(chǎn)三大案例進(jìn)行對(duì)比分析。案例分析4金融工程衍生產(chǎn)品介紹講授課外閱讀主要教學(xué)方法：歸納總結(jié)對(duì)期權(quán)、期貨和其他衍生產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比分析。課程教學(xué)5風(fēng)險(xiǎn)衡量工具介紹講授課外閱讀課程論文主要教學(xué)方法：歸納總結(jié)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的新進(jìn)發(fā)展及在國內(nèi)的應(yīng)用有所了解。課程教學(xué)與討論6金融工程分析基礎(chǔ)講授課外閱讀主要教學(xué)方法：歸納法、反思教學(xué)法、金融學(xué)研究的路徑；不確定條件下的金融；金融體系功能及創(chuàng)新。結(jié)合具體案例進(jìn)行分析。案例課程教學(xué)7金融工程分析方法的特殊性；價(jià)值貼現(xiàn)分析講授課外閱讀主要教學(xué)方法：歸納總結(jié)對(duì)金融學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)行對(duì)比分析；結(jié)合實(shí)際案例講述貼現(xiàn)分析方法。課堂教學(xué)；8金融工程的無套利分析；均值方差分析講授課外閱讀主要教學(xué)方法：理論講解、應(yīng)用實(shí)例分析結(jié)合金融實(shí)際和金融理論講解