二計量經(jīng)濟學(xué)模型課件

1、二、計量經(jīng)濟學(xué)模型 經(jīng)濟計量模型的定義經(jīng)濟計量模型包括一個或一個以上的隨機方程式，它簡潔有效地描述、概括某個真實經(jīng)濟系統(tǒng)的數(shù)量特征，更深刻地揭示出該經(jīng)濟系統(tǒng)的數(shù)量變化規(guī)律。經(jīng)濟計量模型由系統(tǒng)或方程組成，方程由變量和系數(shù)組成。其中，系統(tǒng)也是由方程組成。怎樣看待計量經(jīng)濟模型？廣義地說，一切包括經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計三者的模型；狹義地說，僅只用參數(shù)估計和假設(shè)檢驗的數(shù)理統(tǒng)計方法研究經(jīng)驗數(shù)據(jù)的模型。事實上，理論研究需要經(jīng)驗數(shù)據(jù)的檢驗，而經(jīng)驗研究也需要理論分析的指導(dǎo)，我們不能只搞沒有計量的理論，更不能搞“沒有理論的計量”統(tǒng)計“煉金術(shù)”經(jīng)濟計量模型的一般形式中國特色的數(shù)量經(jīng)濟學(xué)國外一般稱為廣義計量經(jīng)濟學(xué)=計量經(jīng)濟

2、學(xué)+優(yōu)化理論+投入產(chǎn)出+技術(shù)經(jīng)濟學(xué)+等等一切涉及經(jīng)濟的數(shù)量分析方面的各個學(xué)科的綜合計量經(jīng)濟學(xué)建模理論與方法的發(fā)展 隨著研究對象的日趨復(fù)雜和建模理論、建模方法的迅速發(fā)展，計量經(jīng)濟學(xué)也在不斷發(fā)展之中，一般可以分為初級、中級、高級三個層次，本書大部分內(nèi)容屬于初級水平。四、計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科 2.計量經(jīng)濟學(xué)在西方國家經(jīng)濟學(xué)科中的 地位1.“計量經(jīng)濟學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)科中居于最重要的地位”2.“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”3.“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”。4.在我國是高等學(xué)校經(jīng)濟類八門核心課程之一 諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)51位獲獎?wù)咧?/p>

3、8位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 16位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長 30位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué) “二戰(zhàn)以后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”-Samuelson “計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分” -Klein 美國著名經(jīng)濟學(xué)家、1970年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者保羅.薩繆爾森曾說過：“戰(zhàn)后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時

4、代”。 3.從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的全過程看 從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的全過程看，理論模型的設(shè)定、樣本數(shù)據(jù)的收集，必須以對經(jīng)濟理論、對所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的透徹認識為基礎(chǔ)；即使是涉及數(shù)學(xué)方法較多的模型參數(shù)估計、模型檢驗等，單靠數(shù)學(xué)知識也是難以完成的。 第二節(jié) 建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟和要點 理論計量經(jīng)濟學(xué)的研究程序 一旦某種估計方法被提出，有 關(guān)的理論探討就須遵循圖1-2所示的 邏輯化程序。 一、理論模型的設(shè)計 1.確定模型所包含的變量 2.確定模型的數(shù)學(xué)形式 3.擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計 四、模型的檢驗 五、模型的應(yīng)用 一、理論模型的設(shè)計

5、1.確定模型所包含的變量 在單方程模型中，變量分為兩類。作為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，是模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量?？梢宰鳛榻忉屪兞康挠邢铝袔最愖兞浚和馍?jīng)濟變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。 被解釋變量與解釋變量 在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量作為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量，在單一方程模型中，處于左端作為“原因”的變量，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動、技術(shù)，是模型中的解釋變量，在單一方程模型中，處于右端解釋變

6、量與被解釋變量解釋變量被解釋變量如何正確地選擇解釋變量?(1)需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為規(guī)律。(2)選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。(3)選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個解釋變量都是獨立的。解釋：如何正確地選擇解釋變量 首先，需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為規(guī)律。這是正確選擇解釋變量的基礎(chǔ)例如，在上述生產(chǎn)問題中，已經(jīng)明確指出屬于供給不足的情況，那么，影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在投人要素方面，而在當(dāng)前，一般的投人要素主要是技術(shù)、資本與勞動如果屬于需求不足的情況，那么影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在需求方面，而不在投入要素方面。這

7、時，如果研究的對象是消費品生產(chǎn)，應(yīng)該選擇居民收人等變量作為解釋變量；如果研究的對象是生產(chǎn)資料生產(chǎn)，應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)投資總額等變量作為解釋變量。解釋：如何正確地選擇解釋變量其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。這就要求對經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)有透徹的了解計量經(jīng)濟學(xué)模型是要在樣本數(shù)據(jù)，即變量的樣本觀測值的支持下，采用一定的數(shù)學(xué)方法估計參數(shù)，以揭示變量之間的定量關(guān)系所以所選擇的變量必須是統(tǒng)計指標(biāo)體系中存在的、有可靠的數(shù)據(jù)來源的。如果必須引入個別對被解釋變量有重要影響的政策變量、條件變量，則采用虛變量的樣本觀測值的選取方法第三，選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個解釋變量都是獨立的。這是計量經(jīng)濟學(xué)模型技

8、術(shù)所要求的。當(dāng)然，在開始時要做到這一點是困難的，如果在所有入選變量中出現(xiàn)相關(guān)的變量，可以在建模過程中檢驗并予以剔除選擇變量的其他注意事項選擇變量絕不能以數(shù)據(jù)擬合的好壞作為主要標(biāo)準(zhǔn)。選擇變量不可能一次完成，往往要經(jīng)過多次反復(fù)。內(nèi)生變量與外生變量 外生變量外生變量的數(shù)值是在研究的模型之外確定的，不受模型內(nèi)部因素的影響在模型求解之前事先規(guī)定的，是“給定的”或“已知的”值屬于自變量分為政策變量（決策者可以控制的變量，如政府支出、利率、貨幣供應(yīng)量等）和非政策變量（難以控制或不能控制的變量，如氣候、自然災(zāi)害、農(nóng)業(yè)收成、匯率等）外生變量分為政策變量和非政策變量政策變量政策變量是決策者可以控制的變量，如政府支

9、出、利率、貨幣供應(yīng)量等等。非政策變量非政策變量是難以控制或不能控制的變量，例如氣候、自然災(zāi)害、農(nóng)業(yè)收成、匯率等等。前定變量用法 1. 滯后內(nèi)生變量的作用視著外生變量。 2. 在單一模型中，前定變量多作為自變量，內(nèi)生變量一般作為應(yīng)變量；在聯(lián)立方程模型中內(nèi)生變量既可以作為應(yīng)變量也可以作為自變量。滯后變量舉例(NA表示缺失值)變量分類變量的其它分類工具變量與目標(biāo)變量運用模型時可以把政策變量看作工具變量，而把內(nèi)生變量看作目標(biāo)變量。通過對有關(guān)工具變量的調(diào)節(jié)，以便達到事先確定的目標(biāo)變量的水平。例如，通常用適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟增長率，較低的失業(yè)率和通貨膨脹率等作為目標(biāo)變量，事先固定下來，然后計算調(diào)整相應(yīng)的工具變量，例如稅率、公共支出預(yù)算水平等數(shù)值。離散型變量與連續(xù)型變量離散型（包括表