壓力測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-壓力測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具在金融運(yùn)行日益深化的今天，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要越來(lái)越精細(xì)的手段。壓力測(cè)試（ Stress testing）作為一項(xiàng)全新的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量工具，有助于深刻理解風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)， 有效管理銀行資產(chǎn)， 防范和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要組成部分。具體來(lái)說(shuō)，壓力測(cè)試是用于衡量風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合價(jià)值潛在的最大損失的一種方法，可為銀行或其他金融機(jī)構(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)管理部門的決策者提供有意義的參考。 通過(guò)下面的例子， 我們可以清楚地看到壓力測(cè)試工作銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中如何發(fā)揮作用。 某商業(yè)銀行針對(duì)該行個(gè)人住房類

2、貸款違約率進(jìn)行壓力測(cè)試：該壓力測(cè)試采用自上而下的壓力傳導(dǎo)方法，選取影響個(gè)人住房類貸款（含個(gè)人住房貸款和個(gè)人商用房貸款）違約率的兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)：未償貸款與房屋價(jià)值比率 (CLTV) 、客戶收入償付比率 (CDSR)，參照 Wilson 模型框架為藍(lán)本建立統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型，分析房?jī)r(jià)、利率變動(dòng)對(duì)個(gè)人住房類貸款違約率的影響， 同時(shí)計(jì)算壓力情景下的預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本。（一）壓力測(cè)試情景壓力情景分析基于房?jī)r(jià)、利率、收入變動(dòng)分析和組合分析1、房?jī)r(jià)變動(dòng)情景。下降（輕）下降（中）下降（重）-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-15%20%25%2、利率

3、變動(dòng)情景加息幅度（輕）加息幅度（中）加息幅度（重）加息3 次加息6 次加息8 次0.81 個(gè)百分點(diǎn)1.62 個(gè)百分點(diǎn)2.16 個(gè)百分點(diǎn)3、城鎮(zhèn)居民收入增長(zhǎng)假設(shè)。城鎮(zhèn)居民收入增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到13%。（二）壓力測(cè)試結(jié)果與分析下面壓力測(cè)試結(jié)果表中數(shù)據(jù)均為示例性數(shù)據(jù)。表 1 個(gè)人住房貸款壓力測(cè)試運(yùn)算結(jié)果單位： %表 2 個(gè)人住房貸款壓力情景下預(yù)期損失 (EL) 分布表 單位：億元、 %表 3 個(gè)人住房貸款壓力情景下經(jīng)濟(jì)資本(EC)分布表單位：億元、 %-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-從表 1 可以看出 ,利率波動(dòng)對(duì)個(gè)人住房貸款違約率

4、的影響比較大 ; 從表 3 可以看出 ,違約率上升對(duì)個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的影響很大。（三）基于壓力結(jié)果的相關(guān)政策措施：基于壓力測(cè)試結(jié)果和專家經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境以及銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀， 該行可從推進(jìn)區(qū)域差別化管理、提升風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、做好客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和強(qiáng)化貸后管理等幾個(gè)方面提出相應(yīng)策略。1、做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和差別化定價(jià)。在房?jī)r(jià)上行階段，借款人的資信狀況對(duì)于按揭貸款違約率的影響并不顯著，但是一旦出現(xiàn)房?jī)r(jià)下行，低資信客戶的違約率將顯著上升。做好客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是銀行風(fēng)險(xiǎn)防控的首要前提 ,在做好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和客戶細(xì)分的基礎(chǔ)上,積極探索實(shí)施差別化定價(jià)， 一方面可以確保滿足收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的要求

5、，另一方面有助于提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2、強(qiáng)化貸后管理。壓力測(cè)試研究結(jié)果顯示，目前個(gè)人住房貸款客戶在貸后 2-3 年是風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)期， 這一階段的貸后管理尤其需要重點(diǎn)強(qiáng)化。在貸后管理上，首先要厘清貸后管理的責(zé)任分工，督促各分支-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-機(jī)構(gòu)將貸后管理職責(zé)落實(shí)到崗位和個(gè)人；其次應(yīng)依托風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，做好貸款的實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)測(cè)。3、提升風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展，需要建立在堅(jiān)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)基礎(chǔ)上，依托個(gè)人住房貸款管理系統(tǒng)和抵押品管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)抵押品的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)性狀況的響應(yīng)速度，并未準(zhǔn)確計(jì)量

6、風(fēng)險(xiǎn)呢和開(kāi)展壓力測(cè)試提供必要的基礎(chǔ)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)不斷開(kāi)展各領(lǐng)域的壓力測(cè)試，雖然還處于起步階段，但已對(duì)各家銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供了更用的依據(jù)。目前，包括我行在內(nèi)的各家商業(yè)銀行正在立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境，基于自身業(yè)務(wù)實(shí)際（特別是自身的數(shù)據(jù)），借鑒國(guó)際成熟技術(shù)方法，盡快探索建立一整套科學(xué)適用的壓力測(cè)試技術(shù)與管理體系。2010 年讀書(shū)節(jié)活動(dòng)方案一、活動(dòng)目的：書(shū)是人類的朋友，書(shū)是人類進(jìn)步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識(shí)面，通過(guò)開(kāi)展“和書(shū)交朋友，遨游知識(shí)大海洋”系列讀書(shū)活動(dòng)，激發(fā)學(xué)生讀書(shū)的興趣，讓每一個(gè)學(xué)生都想讀書(shū)、愛(ài)讀書(shū)、會(huì)讀書(shū)，從小養(yǎng)成熱愛(ài)書(shū)籍，博覽群書(shū)的好習(xí)慣，并在讀書(shū)實(shí)踐活動(dòng)中陶冶情操，獲取真知，樹(shù)立理

7、想！二、活動(dòng)目標(biāo)：、通過(guò)活動(dòng)，建立起以學(xué)校班級(jí)、個(gè)人為主的班級(jí)圖書(shū)角和個(gè)人小書(shū)庫(kù)。、通過(guò)活動(dòng)，在校園內(nèi)形成熱愛(ài)讀書(shū)的良好風(fēng)氣。3、通過(guò)活動(dòng)，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書(shū)的好習(xí)慣。、通過(guò)活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生知識(shí)更新、思維活躍、綜合實(shí)踐能力的提高。三、活動(dòng)實(shí)施的計(jì)劃、 做好讀書(shū)登記簿1） 每個(gè)學(xué)生結(jié)合實(shí)際，準(zhǔn)備一本讀書(shū)登記簿，具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來(lái)設(shè)計(jì)、裝飾，使其生動(dòng)活潑、各具特色，其中要有讀書(shū)的內(nèi)容、容量、實(shí)現(xiàn)時(shí)間、好詞佳句集錦、心得體會(huì)等欄目，高年級(jí)可適當(dāng)作讀書(shū)筆記。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-2） 每個(gè)班級(jí)結(jié)合學(xué)生的計(jì)劃和班級(jí)實(shí)際情況，也制定出相應(yīng)的班級(jí)讀書(shū)目標(biāo)和讀書(shū)成長(zhǎng)規(guī)劃書(shū)，其中要有措施、有保障、有效果、有考評(píng)，簡(jiǎn)潔明了，易于操作。3）中隊(duì)會(huì)組織一次“讀書(shū)交流會(huì)”展示同學(xué)們的讀書(shū)登記簿并做出相應(yīng)評(píng)價(jià)。、 舉辦讀書(shū)展覽：各班級(jí)定期舉辦“讀書(shū)博覽會(huì)