證券投資基金年度報告摘要

1、華夏大盤精精選證券券投資基基金2010年年年度報報告摘要要2010年年12月月31日日基金管理人人：華夏夏基金管管理有限限公司基金托管人人：中國國銀行股股份有限限公司報告送出日日期：二二一一一年三月月二十八八日華夏大盤精選證券投資基金2010年年度報告摘要 1重要提提示基金管理人人的董事事會、董董事保證證本報告告所載資資料不存存在虛假假記載、誤誤導性陳陳述或重重大遺漏漏，并對對其內(nèi)容容的真實實性、準準確性和和完整性性承擔個個別及連連帶的法法律責任任。本年年度報告告已經(jīng)三三分之二二以上獨獨立董事事簽字同同意，并并由董事事長簽發(fā)發(fā)?；鹜泄苋巳酥袊y銀行股份份有限公公司根據(jù)據(jù)本基金金合同規(guī)規(guī)定，于

2、于20111年33月211日復核核了本報報告中的的財務指指標、凈凈值表現(xiàn)現(xiàn)、利潤潤分配情情況、財財務會計計報告、投投資組合合報告等等內(nèi)容，保保證復核核內(nèi)容不不存在虛虛假記載載、誤導導性陳述述或者重重大遺漏漏?；鸸芾砣巳顺兄Z以以誠實信信用、勤勤勉盡責責的原則則管理和和運用基基金資產(chǎn)產(chǎn)，但不不保證基基金一定定盈利?；鸬倪^往往業(yè)績并并不代表表其未來來表現(xiàn)。投投資有風風險，投投資者在在作出投投資決策策前應仔仔細閱讀讀本基金金的招募募說明書書及其更更新。本報告中的的財務資資料經(jīng)審審計，安安永華明明會計師師事務所所為本基基金出具具了無保保留意見見的審計計報告，請請投資者者注意閱閱讀。本報告期自自201

3、10年11月1日日起至20110年112月331日止止。本年度報告告摘要摘摘自年度度報告正正文，投投資者欲欲了解詳詳細內(nèi)容容，應閱閱讀年度度報告正正文。2基金簡簡介2.1基金金基本情情況基金簡稱華夏大盤精精選混合合基金主代碼碼0000111交易代碼 00001110000112基金運作方方式契約型開放放式基金合同生生效日2004年年8月111日基金管理人人華夏基金管管理有限限公司基金托管人人中國銀行股股份有限限公司報告期末基基金份額額總額626,7788,9099.000份基金合同存存續(xù)期不定期2.2基金金產(chǎn)品說說明投資目標追求基金資資產(chǎn)的長長期增值值。投資策略本基金主要要采取“自下而而上”的

4、個股股精選策策略，根根據(jù)細致致的財務務分析和和深入的的上市公公司調(diào)研研，精選選出業(yè)績績增長前前景良好好且被市市場相對對低估的的個股進進行集中中投資?？伎紤]到我我國股票票市場的的波動性性，基金金還將在在資產(chǎn)配配置層面面輔以風風險管理理策略，即即根據(jù)對對宏觀經(jīng)經(jīng)濟、政政策形勢勢和證券券市場走走勢的綜綜合分析析，監(jiān)控控基金資資產(chǎn)在股股票、債債券和現(xiàn)現(xiàn)金上的的配置比比例，以以避免市市場系統(tǒng)統(tǒng)性風險險，保證證基金所所承擔的的風險水水平合理理。業(yè)績比較基基準本基金整體體的業(yè)績績比較基基準為“富時中中國A2200指指數(shù)880%+富時中中國國債債指數(shù)20%”。 風險收益特特征本基金在證證券投資資基金中中屬于中

5、中等風險險的品種種，其長長期平均均的預期期收益和和風險高高于債券券基金和和混合基基金，低低于成長長型股票票基金。2.3基金金管理人人和基金金托管人人項目基金管理人人基金托管人人名稱華夏基金管管理有限限公司中國銀行股股份有限限公司信息披露負負責人姓名崔雁巍唐州徽聯(lián)系電話400-8818-66666010-66659948555電子郵箱serviiceChiinaAAMC.commtgxxpplbbankk-off-chhinaa.coom客戶服務電電話400-8818-66666955666傳真010-66313367000010-666599494422.4信息息披露方方式登載基金年年度報告告

6、正文的的管理人人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報報告?zhèn)渲弥玫攸c基金管理人人和基金金托管人人的住所所3主要財財務指標標、基金金凈值表表現(xiàn)及利利潤分配配情況3.1主要要會計數(shù)數(shù)據(jù)和財財務指標標金額單位：人民幣幣元3.1.11期間數(shù)數(shù)據(jù)和指指標2010年年2009年年2008年年本期已實現(xiàn)現(xiàn)收益1,6755,1441,8851.642,0099,4554,9975.15-778,5622,9115.332本期利潤1,5144,6118,9945.303,4499,4882,7701.42-1,8558,1157,9411.077加權(quán)平均基基金份額額本期利利潤2.395575.39110-2.62242本期基金

7、份份額凈值值增長率率24.244%116.119%-34.888%3.1.22期末數(shù)數(shù)據(jù)和指指標2010年年末2009年年末2008年年末期末可供分分配基金金份額利利潤9.963367.410093.68668期末基金資資產(chǎn)凈值值7,6955,5889,7791.956,3100,4005,6623.803,0388,0559,2255.70期末基金份份額凈值值12.27789.97554.6877注：所述述基金業(yè)業(yè)績指標標不包括括持有人人認購或或交易基基金的各各項費用用，計入入費用后后實際收收益水平平要低于于所列數(shù)數(shù)字。本期已實實現(xiàn)收益益指基金金本期利利息收入入、投資資收益、其其他收入入（不

8、含含公允價價值變動動收益）扣扣除相關(guān)關(guān)費用后后的余額額，本期期利潤為為本期已已實現(xiàn)收收益加上上本期公公允價值值變動收收益。3.2基金金凈值表表現(xiàn)3.2.11基金份份額凈值值增長率及及其與同同期業(yè)績績比較基基準收益益率的比比較階段份額凈值增增長率份額凈值增增長率標標準差業(yè)績比較基基準收益益率業(yè)績比較基基準收益益率標準準差過去三個月月13.311%1.42%5.46%1.38%7.85%0.04%過去六個月月37.466%1.30%16.822%1.20%20.644%0.10%過去一年24.244%1.36%-9.900%1.24%34.144%0.12%過去三年74.922%1.75%-33.

9、559%1.84%108.551%-0.099%過去五年1352.25%1.74%163.663%1.72%1188.62%0.02%自基金合同同生效起起至今1353.70%1.58%132.993%1.60%1220.77%-0.022%3.2.22自基金金合同生生效以來來基金份額額累計凈凈值增長長率變動動及其與與同期業(yè)業(yè)績比較較基準收收益率變變動的比比較華夏大盤精精選證券券投資基基金份額累計凈凈值增長長率與業(yè)業(yè)績比較較基準收收益率歷歷史走勢勢對比圖圖（20044年8月月11日日至20110年112月331日）3.2.33過去五五年基金金每年凈凈值增長長率及其其與同期期業(yè)績比比較基準準收益率

10、率的比較較華夏大盤精精選證券券投資基基金過去五年凈凈值增長長率圖3.3過去去三年基基金的利利潤分配配情況單位：人民民幣元年度每10份基基金份額分紅數(shù)數(shù)現(xiàn)金形式發(fā)發(fā)放總額額再投資形式式發(fā)放總額年度利潤分分配合計計備注2010年年1.000022,2119,1192.8840,9445,8833.8963,1665,0026.77-2009年年1.000026,1770,1127.6937,8332,1162.8864,0002,2290.57-2008年年1.000040,4557,4499.1135,6881,0045.1676,1338,5544.27-合計3.000088,8446,881

11、9.68114,4459,0411.933203,3305,8611.611-4管理人人報告4.1基金金管理人人及基金金經(jīng)理情情況4.1.11基金管管理人及及其管理理基金的的經(jīng)驗華夏基金管管理有限限公司成成立于119988年4月9日，是經(jīng)經(jīng)中國證證監(jiān)會批批準成立立的首批批全國性性基金管管理公司司之一。公公司總部部設(shè)在北北京，在在北京、上上海、深深圳、成成都、南南京和杭杭州設(shè)有有分公司司，在香香港設(shè)有有子公司司。華夏夏基金是是首批全全國社保?；鹜锻顿Y管理理人、首首批企業(yè)業(yè)年金基基金投資資管理人人、QDDII基基金管理理人、境境內(nèi)首只只ETFF基金管管理人、境境內(nèi)唯一一的亞債債中國基基金投資資管

12、理人人以及特特定客戶戶資產(chǎn)管管理人，是是業(yè)務領(lǐng)領(lǐng)域最廣廣泛的基基金管理理公司之之一。2010年年，在市市場大幅幅震蕩的的情況下下，華夏夏基金加加強風險險控制，堅堅持穩(wěn)健健的投資資風格，主主動管理理的股票票型基金金與混合合型基金金根據(jù)自自身投資資目標及及投資策策略，謹謹慎運作作，整體體業(yè)績表表現(xiàn)良好好；固定定收益類類基金持持續(xù)創(chuàng)造造正回報報；指數(shù)數(shù)型基金金繼續(xù)緊緊密跟蹤蹤標的指指數(shù)。根根據(jù)銀河河證券基基金研究究中心基基金業(yè)績績統(tǒng)計報報告，在在20110年基基金分類類排名中中，華夏夏優(yōu)勢增增長股票票在1666只標標準股票票型基金金中排名名第3；華夏夏大盤精精選混合合在433只偏股股型基金金（股票票

13、上限995%）中中排名第第1；華夏夏策略混混合在440只靈靈活配置置型基金金（股票票上限880%）中中排名第第1。20110年華華夏基金金為投資資人實現(xiàn)現(xiàn)分紅逾逾275億元，累累計分紅紅已超過過7000億元。為引導投資資者樹立立正確的的基金投投資理念念，增進進與投資資者之間間的交流流，20010年年，華夏夏基金繼繼續(xù)加強強投資者者教育與與服務工工作。公公司廣泛泛收集8800多多個基金金投資常常見問題題，編著著出版了了做一一個理性性的投資資者中國基基金投資資指南一一書，分分發(fā)給投投資者。公公司繼續(xù)續(xù)舉辦各各類巡回回報告會會以及理理財講座座，在媒媒體開設(shè)設(shè)投資者者教育專專欄，參參展北京京、上海海等

14、地金金融博覽覽會，向向投資者者提供理理財咨詢詢服務。2010年年，華夏夏基金憑憑借規(guī)范范的經(jīng)營營管理及及良好的的品牌聲聲譽，榮榮獲多家家機構(gòu)評評選的多多個獎項項，主要要獎項有有：20010年年5月，在在中國國證券報報主辦辦的“中國基基金業(yè)金金牛獎”評選活活動中，華華夏基金金榮獲“220099年年度度金?；鸸舅惊劇?；20110年6月，在在上海海證券報報主辦辦的“第七屆屆中國金金基金獎獎”評選活活動中，華華夏基金金榮獲“220099年度金金基金TOPP公司獎獎”。在客戶服務務方面，2010年，華夏基金繼續(xù)以客戶需求為導向，持續(xù)提高服務質(zhì)量：舉辦多場客戶見面會，加強與客戶的溝通；根據(jù)客戶建議，

15、不斷改進服務系統(tǒng)及業(yè)務規(guī)則。在踐行企業(yè)業(yè)社會責責任方面面，青海海省玉樹樹縣發(fā)生生地震災災害后，華華夏基金金及全體體員工通通過華夏夏人慈善善基金會會向災區(qū)區(qū)捐款1100余余萬元，華華夏基金金香港公公司向中中聯(lián)辦捐捐款專戶戶捐贈港港幣100萬元整整，并于于10月采采購優(yōu)質(zhì)質(zhì)燃煤2200噸噸捐贈給給玉樹災災區(qū)，用用于保障障9所學校校、總計計112239名名學生和和教職工工的冬季季取暖。2010年8月，甘肅舟曲地區(qū)發(fā)生特大山洪泥石流災害，華夏基金員工通過華夏人慈善基金會踴躍捐款，并組織志愿者親赴甘肅舟曲災區(qū)，為8個村、402戶、總計1061位災民送上援助物資。此外，華夏人慈善基金會還組織實施了山西天鎮(zhèn)

16、唐八里村機井援建項目、貴州新塘小學助學項目等由華夏基金公司及員工個人捐助的指定項目。4.1.22基金經(jīng)經(jīng)理（或或基金經(jīng)經(jīng)理小組組）及基基金經(jīng)理理助理簡簡介姓名職務任本基金的的基金經(jīng)經(jīng)理期限限證券從業(yè)年年限說明任職日期離任日期王亞偉本基金的基基金經(jīng)理理、公司司副總經(jīng)經(jīng)理2005-12-31-15年經(jīng)濟學碩士士。曾任任中信國國際合作作公司業(yè)業(yè)務經(jīng)理理，華夏夏證券有有限公司司研究經(jīng)經(jīng)理。119988年加入入華夏基基金管理理有限公公司，歷歷任興華華證券投投資基金金基金經(jīng)經(jīng)理助理理、基金金經(jīng)理（1998年4月28日至2002年1月8日期間），華夏成長證券投資基金基金經(jīng)理（2001年12月18日至2005

17、年4月12日期間）。注：上述述任職日日期、離離任日期期根據(jù)本本基金管管理人對對外披露露的任免免日期填填寫。證券從業(yè)業(yè)的含義義遵從行行業(yè)協(xié)會會證券券業(yè)從業(yè)業(yè)人員資資格管理理辦法的的相關(guān)規(guī)規(guī)定。4.2管理理人對報報告期內(nèi)內(nèi)本基金金運作遵遵規(guī)守信信情況的的說明本報告期內(nèi)內(nèi)，本基基金管理理人嚴格格遵守證證券投資資基金法法、證證券投資資基金銷銷售管理理辦法、證證券投資資基金運運作管理理辦法、基基金合同同和其他他有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、監(jiān)管管部門的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，依依照誠實實信用、勤勤勉盡責責、安全全高效的的原則管管理和運運用基金金資產(chǎn)，在在認真控控制投資資風險的的基礎(chǔ)上上，為基基金份額額持有人人謀求最最大利益益

18、，沒有有損害基基金份額額持有人人利益的的行為。4.3管理理人對報報告期內(nèi)內(nèi)公平交交易情況況的專項項說明4.3.11公平交交易制度度的執(zhí)行行情況本基金管理理人一貫貫公平對對待旗下下管理的的所有基基金和組組合，制制定并嚴嚴格遵守守相應的的制度和和流程，通通過系統(tǒng)統(tǒng)和人工工等方式式在各環(huán)環(huán)節(jié)嚴格格控制交交易公平平執(zhí)行。報報告期內(nèi)內(nèi)，本公公司嚴格格執(zhí)行了了證券券投資基基金管理理公司公公平交易易制度指指導意見見和華華夏基金金管理有有限公司司公平交交易制度度的規(guī)規(guī)定。4.3.22本投資資組合與與其他投投資風格格相似的的投資組組合之間間的業(yè)績績比較本基金與本本基金管管理人旗旗下的其其他投資資組合的的投資風風

19、格不同同。4.3.33異常交交易行為為的專項說說明報告期內(nèi)未未發(fā)現(xiàn)本本基金存存在異常常交易行行為。4.4管理理人對報報告期內(nèi)內(nèi)基金的的投資策策略和業(yè)業(yè)績表現(xiàn)現(xiàn)的說明4.4.11報告期期內(nèi)基金金投資策策略和運運作分析析2010年年，國際際金融危危機的影影響尚未未消除，美美國經(jīng)濟濟復蘇乏乏力，歐歐洲陷入入主權(quán)債債務危機機，新興興經(jīng)濟體體面臨較較大的通通脹壓力力。在不不利的環(huán)環(huán)境下，中中國經(jīng)濟濟依靠強強勁的內(nèi)內(nèi)生動力力，仍然然保持了了快速增增長的勢勢頭，經(jīng)經(jīng)濟總量量躍居全全球第二二。然而而，由于于過去兩兩年我國國在保增增長階段段投放了了過多的的流動性性，經(jīng)濟濟過熱、通通貨膨脹脹等負面面效應開開始顯現(xiàn)

20、現(xiàn)，為此此，政府府運用加加息、上上調(diào)存款款準備金金率、控控制信貸貸規(guī)模、清清理地方方融資平平臺、調(diào)調(diào)控房價價等手段段積極應應對，取取得了一一定成效效。國內(nèi)內(nèi)宏觀經(jīng)經(jīng)濟政策策的著力力點放在在轉(zhuǎn)變經(jīng)經(jīng)濟增長長方式、調(diào)調(diào)整經(jīng)濟濟結(jié)構(gòu)上上，通過過積極擴擴大居民民消費需需求，大大力培育育戰(zhàn)略性性新興產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，推推進區(qū)域域經(jīng)濟協(xié)協(xié)調(diào)發(fā)展展等措施施，謀求求經(jīng)濟的的可持續(xù)續(xù)發(fā)展。2010年年，A股股市場呈呈現(xiàn)明顯顯的結(jié)構(gòu)構(gòu)分化行行情。創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板、中中小板股股票在經(jīng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整的的背景支支撐下持持續(xù)走強強，估值值水平大大大高于于市場平平均值，泡泡沫化現(xiàn)現(xiàn)象愈演演愈烈，而而大盤藍藍籌股的的估值水水平不斷斷下移，已已

21、接近歷歷史最低低端。行行業(yè)方面面，電子子、醫(yī)藥藥、食品品飲料等等全年漲漲幅居前前，金融融、房地地產(chǎn)、鋼鋼鐵等出出現(xiàn)較大大下跌。報告期內(nèi)，本本基金采采取了偏偏防御的的投資策策略，面面對行情情結(jié)構(gòu)劇劇烈分化化的市場場，始終終堅持均均衡配置置，將組組合的整整體風險險控制在在較低水水平。行行業(yè)和個個股方面面，新疆疆資源股股、醫(yī)藥藥股、水水利股、軍軍工重組組類股為為組合凈凈值做出出了較好好貢獻，而而金融股股、房地地產(chǎn)股拖拖累了凈凈值表現(xiàn)現(xiàn)。4.4.22報告期期內(nèi)基金金的業(yè)績績表現(xiàn)截至20110年112月331日，本本基金份份額凈值值為122.2778元，本本報告期期份額凈凈值增長長率為224.224%，

22、同同期業(yè)績績比較基基準增長長率為-9.990%。4.5管理理人對宏宏觀經(jīng)濟濟、證券券市場及及行業(yè)走走勢的簡簡要展望望2011年年，通脹脹水平高高企和流流動性收收緊將成成為制約約股市行行情發(fā)展展的兩大大主要因因素。國國內(nèi)勞動動力成本本上升、資資源品價價格改革革、貨幣幣投放絕絕對規(guī)模模較大以以及美國國等主要要經(jīng)濟體體實施量量化寬松松政策帶帶來輸入入型通脹脹等因素素，決定定了國內(nèi)內(nèi)通脹壓壓力短期期內(nèi)難以以緩解，也也決定了了貨幣政政策收緊緊的趨勢勢將在相相當長一一段時間間內(nèi)持續(xù)續(xù)下去。下下半年，隨隨著緊縮縮政策疊疊加效應應逐步顯顯現(xiàn)，通通貨膨脹脹的勢頭頭有望得得到遏制制，股市市將在調(diào)調(diào)整后迎迎來轉(zhuǎn)機機

23、。結(jié)構(gòu)構(gòu)性行情情的特點點仍將延延續(xù)，不不過更有有可能表表現(xiàn)為結(jié)結(jié)構(gòu)性風風險的釋釋放。以以創(chuàng)業(yè)板板為代表表的高估估值品種種面臨較較大的回回歸壓力力，擴容容節(jié)奏的的加快，尤尤其是新新三板的的推出將將加速創(chuàng)創(chuàng)業(yè)板泡泡沫的破破滅。大大盤藍籌籌股風險險釋放充充分，將將對穩(wěn)定定市場發(fā)發(fā)揮一定定作用。調(diào)調(diào)整充分分的房地地產(chǎn)股也也存在估估值修復復的機會會。本基金將繼繼續(xù)采取取防御性性的投資資策略，針針對市場場由于過過分關(guān)注注政策而而導致的的錯誤定定價現(xiàn)象象，運用用反向投投資原則則，回避避中小盤盤以及醫(yī)醫(yī)藥、食食品等熱熱門行業(yè)業(yè)的高估估值品種種，發(fā)掘掘被忽略略的行業(yè)業(yè)里的優(yōu)優(yōu)質(zhì)公司司。珍惜基金份份額持有有人的每

24、每一分投投資和每每一份信信任，本本基金將將繼續(xù)奉奉行華夏夏基金管管理有限限公司“為信任任奉獻回回報”的經(jīng)營營理念，規(guī)規(guī)范運作作，審慎慎投資，勤勤勉盡責責地為基基金份額額持有人人謀求長長期、穩(wěn)穩(wěn)定的回回報。4.6管理理人內(nèi)部部有關(guān)本本基金的的監(jiān)察稽稽核工作作情況報告期內(nèi)，本本基金管管理人進進一步梳梳理完善善內(nèi)部相相關(guān)規(guī)章章制度及及業(yè)務流流程，重重點加強強了對基基金投資資交易的的風險控控制及合合規(guī)檢查查。在監(jiān)監(jiān)察稽核核工作中中加大了了投資研研究、銷銷售等業(yè)業(yè)務的合合規(guī)培訓訓和考試試力度，針針對投研研人員多多次開展展合規(guī)培培訓，強強化合規(guī)規(guī)考試內(nèi)內(nèi)容及頻頻率，增增強員工工合規(guī)意意識；同同時加大大了日

25、常常業(yè)務檢檢查的范范圍及頻頻率，及及時開展展了員工工行為合合規(guī)檢查查及對公公司投研研、營銷銷、運作作等業(yè)務務的專項項檢查，促促進了公公司業(yè)務務的合規(guī)規(guī)運作。報告期內(nèi)，本本基金管管理人所所管理的的基金整整體運作作合法合合規(guī)，有有效保障障了基金金份額持持有人利利益。本本基金管管理人將將繼續(xù)以以風險控控制為核核心，提提高監(jiān)察察稽核工工作的科科學性和和有效性性，切實實保障基基金安全全、合規(guī)規(guī)運作。4.7管理理人對報報告期內(nèi)內(nèi)基金估估值程序序等事項項的說明明根據(jù)中國證證監(jiān)會相相關(guān)規(guī)定定及基金金合同約約定，本本基金管管理人應應嚴格按按照新準準則、中中國證監(jiān)監(jiān)會相關(guān)關(guān)規(guī)定和和基金合合同關(guān)于于估值的的約定，對

26、對基金所所持有的的投資品品種進行行估值。本本基金托托管人根根據(jù)法律律法規(guī)要要求履行行估值及及凈值計計算的復復核責任任。會計計師事務務所在估估值調(diào)整整導致基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值的的變化在在0.225%以以上時對對所采用用的相關(guān)關(guān)估值模模型、假假設(shè)及參參數(shù)的適適當性發(fā)發(fā)表審核核意見并并出具報報告。定定價服務務機構(gòu)按按照商業(yè)業(yè)合同約約定提供供定價服服務。其其中，本本基金管管理人為為了確保保估值工工作的合合規(guī)開展展，建立立了負責責估值工工作決策策和執(zhí)行行的專門門機構(gòu)，組組成人員員包括督督察長、投投資風險險負責人人、法律律監(jiān)察負負責人及及基金會會計負責責人等。其其中，超超過三分分之二以以上的人人員具有有10年

27、年以上的的基金從從業(yè)經(jīng)驗驗，且具具有風控控、合規(guī)規(guī)、會計計方面的的專業(yè)經(jīng)經(jīng)驗。同同時，根根據(jù)基金金管理公公司制定定的相關(guān)關(guān)制度，負負責估值值工作決決策和執(zhí)執(zhí)行的機機構(gòu)成員員中不包包括基金金經(jīng)理。本本報告期期內(nèi)，參參與估值值流程各各方之間間無重大大利益沖沖突。4.8管理理人對報報告期內(nèi)內(nèi)基金利利潤分配配情況的的說明根據(jù)證券券投資基基金運作作管理辦辦法及及本基金金的基金金合同等等規(guī)定，本本基金本本報告期期需進行行1次利利潤分配配。本基基金將遵遵循基金金合同的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，于于會計年年度結(jié)束束后4個個月內(nèi)實實施年度度利潤分分配。5托管人人報告5.1報告告期內(nèi)本本基金托托管人遵遵規(guī)守信信情況聲聲明本報

28、告期內(nèi)內(nèi)，中國國銀行股股份有限限公司（以以下稱“本托管管人”）在對華夏大大盤精選選證券投投資基金金（以下下稱“本基金金”）的托托管過程程中，嚴嚴格遵守守證券券投資基基金法及及其他有有關(guān)法律律法規(guī)、基基金合同同和托管管協(xié)議的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，不不存在損損害基金金份額持持有人利利益的行行為，完完全盡職職盡責地地履行了了應盡的的義務。5.2托管管人對報報告期內(nèi)內(nèi)本基金金投資運作作遵規(guī)守守信、凈凈值計算算、利潤潤分配等等情況的的說明本報告期內(nèi)內(nèi)，本托托管人根根據(jù)證證券投資資基金法法及其其他有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、基基金合同同和托管管協(xié)議的的規(guī)定，對對本基金金管理人人的投資資運作進進行了必必要的監(jiān)監(jiān)督，對對基金資

29、資產(chǎn)凈值值的計算算、基金金份額申申購贖回回價格的的計算以以及基金金費用開開支等方方面進行行了認真真地復核核，未發(fā)發(fā)現(xiàn)本基基金管理理人存在在損害基基金份額額持有人人利益的的行為。5.3托管管人對本本年度報報告中財財務信息息等內(nèi)容容的真實實、準確確和完整整發(fā)表意意見本報告中的的財務指指標、凈凈值表現(xiàn)現(xiàn)、收益益分配情情況、財財務會計計報告（注注：財務務會計報報告中的的“金融工工具風險險及管理理”部分未未在托管管人復核核范圍內(nèi)內(nèi)）、投投資組合合報告等等數(shù)據(jù)真真實、準準確和完完整。6審計報報告安永華明（220111）審字字第60073993377_B003號華夏大盤精精選證券券投資基基金全體體基金份份額

30、持有有人：我們審計了了后附的的華夏大大盤精選選證券投投資基金金財務報報表，包包括20010年年12月月31日日的資產(chǎn)產(chǎn)負債表表和20010年年度的利利潤表和和所有者者權(quán)益（基基金凈值值）變動動表以及及財務報報表附注注。6.1管理理層對財財務報表表的責任任編制和公允允列報財財務報表表是基金金管理人人華夏基基金管理理有限公公司的責責任。這這種責任任包括：（1）按按照企業(yè)業(yè)會計準準則的規(guī)規(guī)定編制制財務報報表，并并使其實實現(xiàn)公允允反映；（2）設(shè)設(shè)計、執(zhí)執(zhí)行和維維護必要要的內(nèi)部部控制，以以使財務務報表不不存在由由于舞弊弊或錯誤誤而導致致的重大大錯報。6.2注冊冊會計師師的責任任我們的責任任是在執(zhí)執(zhí)行審計

31、計工作的的基礎(chǔ)上上對財務務報表發(fā)發(fā)表審計計意見。我我們按照照中國注注冊會計計師審計計準則的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行了審審計工作作。中國國注冊會會計師審審計準則則要求我我們遵守守中國注注冊會計計師職業(yè)業(yè)道德守守則，計計劃和執(zhí)執(zhí)行審計計工作以以對財務務報表是是否不存存在重大大錯報獲獲取合理理保證。審計工作涉涉及實施施審計程程序，以以獲取有有關(guān)財務務報表金金額和披披露的審審計證據(jù)據(jù)。選擇擇的審計計程序取取決于注注冊會計計師的判判斷，包包括對由由于舞弊弊或錯誤誤導致的的財務報報表重大大錯報風風險的評評估。在在進行風風險評估估時，注注冊會計計師考慮慮與財務務報表編編制和公公允列報報相關(guān)的的內(nèi)部控控制，以以設(shè)計恰恰當

32、的審審計程序序，但目目的并非非對內(nèi)部部控制的的有效性性發(fā)表意意見。審審計工作作還包括括評價基基金管理理人選用用會計政政策的恰恰當性和和作出會會計估計計的合理理性，以以及評價價財務報報表的總總體列報報。我們相信，我我們獲取取的審計計證據(jù)是是充分、適適當?shù)?，為為發(fā)表審審計意見見提供了了基礎(chǔ)。6.3審計計意見我們認為，上上述財務務報表在在所有重重大方面面按照企企業(yè)會計計準則的的規(guī)定編編制，公公允反映映了華夏夏大盤精精選證券券投資基基金20010年年12月月31日日的財務務狀況以以及20010年年度的經(jīng)經(jīng)營成果果和凈值值變動情情況。安永華明會會計師事事務所 注冊會會計師 徐艷 蔣燕華華 北京市東長長安

33、街11號東方方廣場東東方經(jīng)貿(mào)貿(mào)城安永永大樓116層2011-03-187年度財財務報表表7.1資產(chǎn)產(chǎn)負債表表會計主體：華夏大大盤精選選證券投投資基金金報告截止日日：20010年年12月月31日日單位：人民民幣元資產(chǎn)附注號本期末2010年年12月月31日日上年度末2009年年12月月31日日資產(chǎn)：銀行存款188,8820,6699.51193,7449,2202.17結(jié)算備付金金12,1991,3329.0510,1550,1154.54存出保證金金1,4255,3441.2231,7522,2665.337交易性金融融資產(chǎn)7,4833,4881,4436.206,2611,9667,4487.

34、19其中：股票票投資7,0822,7118,9901.205,9766,2111,5583.99基金投資-債券投資400,7762,5355.000285,7755,9033.200資產(chǎn)支持證證券投資資-衍生金融資資產(chǎn)-買入返售金金融資產(chǎn)產(chǎn)-應收證券清清算款239,5543,5888.59955,8114,9904.33應收利息5,8677,3114.5521,6855,8558.338應收股利-應收申購款款-遞延所得稅稅資產(chǎn)-其他資產(chǎn)-資產(chǎn)總計7,9311,3229,6679.106,4255,1119,8871.98負債和所有有者權(quán)益益附注號本期末2010年年12月月31日日上年度末200

35、9年年12月月31日日負債：短期借款-交易性金融融負債-衍生金融負負債-賣出回購金金融資產(chǎn)產(chǎn)款180,0000,0000.00077,0000,0000.00應付證券清清算款1,5555,4991.660-應付贖回款款24,0884.77378,7004.889應付管理人人報酬10,1551,9939.747,9111,7442.996應付托管費費1,6911,9889.9961,3188,6223.883應付銷售服服務費-應付交易費費用40,8445,4488.3726,9445,8838.06應交稅費101,4409.60101,4409.60應付利息14,8992.3383,1322.2

36、22應付利潤-遞延所得稅稅負債-其他負債1,3544,5990.7771,3544,7996.662負債合計235,7739,8877.155114,7714,2488.188所有者權(quán)益益：實收基金626,7788,9099.000632,5596,0900.099未分配利潤潤7,0688,8000,8882.955,6777,8009,5533.71所有者權(quán)益益合計7,6955,5889,7791.956,3100,4005,6623.80負債和所有有者權(quán)益益總計7,9311,3229,6679.106,4255,1119,8871.98注：報告截截止日220100年122月311日，基基金

37、份額額凈值112.2278元元，基金金份額總總額6226,7788,9099.000份。7.2利潤潤表會計主體：華夏大大盤精選選證券投投資基金金本報告期：20110年11月1日日至20110年112月331日單位：人民民幣元項目附注號本期2010年年1月11日至2010年年12月月31日日上年度可比比期間2009年年1月11日至2009年年12月月31日日一、收入1,6599,8116,7713.343,5655,5442,2228.291.利息收收入9,7266,8449.33614,0222,3361.28其中：存款款利息收收入2,8488,3448.9954,7499,7660.442債

38、券利息收收入6,8599,1226.8809,2722,6000.886資產(chǎn)支持證證券利息息收入-買入返售金金融資產(chǎn)產(chǎn)收入19,3773.661-其他利息收收入-2.投資收收益（損損失以“-”填列列）1,8100,4778,7749.942,1111,2993,8814.40其中：股票票投資收收益1,7299,9778,4421.692,0666,3005,7750.98基金投資收收益-債券投資收收益20,3778,7759.3219,7888,9981.55資產(chǎn)支持證證券投資資收益-衍生工具收收益-734,6652.58股利收益60,1221,5568.9324,4664,4429.293.

39、公允價價值變動動收益（損損失以“-”號填填列）-160,5222,9006.3341,4400,0227,7726.274.匯兌收收益（損損失以“-”號填填列）-5.其他收收入（損損失以“-”號填填列）134,0020.38198,3326.34減：二、費費用145,1197,7688.044116,0059,5266.8771.管理人人報酬100,5560,7811.09971,6992,5534.562.托管費費16,7660,1130.2411,9448,7755.763.銷售服服務費-4.交易費費用25,8116,1153.0731,4444,8823.475.利息支支出1,6744,

40、7334.664602,6682.31其中：賣出出回購金金融資產(chǎn)產(chǎn)支出1,6744,7334.664602,6682.316.其他費費用385,9969.00370,7730.77三、利潤總總額（虧虧損總額額以“-”號填填列）1,5144,6118,9945.303,4499,4882,7701.42減：所得稅稅費用-四、凈利潤潤（凈虧虧損以“-”號填填列）1,5144,6118,9945.303,4499,4882,7701.427.3所有有者權(quán)益益（基金金凈值）變變動表會計主體：華夏大大盤精選選證券投投資基金金本報告期：20110年11月1日日至20110年112月331日單位：人民民幣元

41、項目本期2010年年1月11日至20110年112月331日實收基金未分配利潤潤所有者權(quán)益益合計一、期初所所有者權(quán)權(quán)益（基基金凈值值）632,5596,0900.0995,6777,8009,5533.716,3100,4005,6623.80二、本期經(jīng)經(jīng)營活動動產(chǎn)生的的基金凈凈值變動動數(shù)（本本期利潤潤）-1,5144,6118,9945.301,5144,6118,9945.30三、本期基基金份額額交易產(chǎn)產(chǎn)生的基基金凈值值變動數(shù)數(shù)（凈值值減少以以“-”號號填列）-5,8007,1181.09-60,4462,5699.299-66,2269,7500.388其中：1.基金申申購款3,8255

42、,2883.66837,1220,5550.2140,9445,8833.892.基金贖贖回款-9,6332,4464.77-97,5583,1199.500-107,2155,5884.227四、本期向向基金份份額持有有人分配配利潤產(chǎn)產(chǎn)生的基基金凈值值變動（凈凈值減少少以“-”號填填列）-63,1165,0266.777-63,1165,0266.777五、期末所所有者權(quán)權(quán)益（基基金凈值值）626,7788,9099.0007,0688,8000,8882.957,6955,5889,7791.95項目上年度可比比期間2009年年1月11日至20009年112月331日實收基金未分配利潤潤所

43、有者權(quán)益益合計一、期初所所有者權(quán)權(quán)益（基基金凈值值）648,2220,2499.5992,3899,8339,0006.113,0388,0559,2255.70二、本期經(jīng)經(jīng)營活動動產(chǎn)生的的基金凈凈值變動動數(shù)（本本期利潤潤）-3,4499,4882,7701.423,4499,4882,7701.42三、本期基基金份額額交易產(chǎn)產(chǎn)生的基基金凈值值變動數(shù)數(shù)（凈值值減少以以“-”號號填列）-15,6624,1599.500-97,5509,8833.255-113,1344,0442.775其中：1.基金申申購款5,7988,9221.99832,0333,2240.9037,8332,1162.8

44、82.基金贖贖回款-21,4423,0811.488-129,5433,1224.115-150,9666,2005.663四、本期向向基金份份額持有有人分配配利潤產(chǎn)產(chǎn)生的基基金凈值值變動（凈凈值減少少以“-”號填填列）-64,0002,2900.577-64,0002,2900.577五、期末所所有者權(quán)權(quán)益（基基金凈值值）632,5596,0900.0995,6777,8009,5533.716,3100,4005,6623.80報表附注為為財務報報表的組組成部分分。本報告7.1至77.4財財務報表表由下列列負責人人簽署： 范勇勇宏 崔崔雁巍 崔雁雁巍 基金管理公公司負責責人 主主管會計計工

45、作負負責人 會計機機構(gòu)負責責人7.4報表表附注7.4.11本報告告期所采采用的會會計政策策、會計計估計與與最近一一期年度度報告相相一致的的說明本基金本報報告期會會計報表表所采用用的會計計政策、會會計估計計與最近近一期年年度會計計報表所所采用的的會計政政策、會會計估計計一致。7.4.22差錯更更正的說說明本基金本報報告期無無重大會會計差錯錯的內(nèi)容容和更正正金額。7.4.33關(guān)聯(lián)方方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱稱與本基金的的關(guān)系華夏基金管管理有限限公司基金發(fā)起人人、基金金管理人人、基金金注冊登登記機構(gòu)構(gòu)、基金金銷售機機構(gòu)中國銀行股股份有限限公司（“中國銀行”）基金托管人人、基金金銷售機機構(gòu)中信證券股股份有限限公

46、司(“中信證證券”)基金管理人人的股東東、基金金銷售機機構(gòu)中信萬通證證券有限限責任公公司基金管理人人股東控控股的公公司、基基金銷售售機構(gòu)中信金通證證券有限限責任公公司（“中信金金通證券券”）基金管理人人股東控控股的公公司、基基金銷售售機構(gòu)中信建投證證券有限限責任公公司(“中信建建投證券券”)基金管理人人股東原原控股的的公司、基基金銷售售機構(gòu)注：中信信證券股股份有限限公司分分別于220100年111月177日和20110年112月224日發(fā)發(fā)布公告告，經(jīng)中中國證監(jiān)監(jiān)會批準準，已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓其持持有的553%中中信建投投證券有有限責任任公司股股權(quán)。下述關(guān)聯(lián)聯(lián)交易均均在正常常業(yè)務范范圍內(nèi)按按一般商商業(yè)條款

47、款訂立。7.4.44本報告告期及上上年度可可比期間間的關(guān)聯(lián)聯(lián)方交易易通過過關(guān)聯(lián)方方交易單單元進行行的交易易.1股票票交易金額單位：人民幣幣元關(guān)聯(lián)方名稱稱本期2010年年1月11日至20110年112月331日上年度可比比期間2009年年1月11日至20009年112月331日成交金額占當期股票票成交總額的比例例成交金額占當期股票票成交總額的比例例中信建投證證券-3,9611,0330,4450.9319.266%中信金通證證券-1,1333,8339,5506.535.51%.2權(quán)證證交易本基金本報報告期及及上年度度可比期期間均未未通過關(guān)關(guān)聯(lián)方交交易單元元進行權(quán)權(quán)證交易易。.3債券券交易金額單

48、位：人民幣幣元關(guān)聯(lián)方名稱稱本期2010年年1月11日至20110年112月331日上年度可比比期間2009年年1月11日至20009年112月331日成交金額占當期債券券成交總額額的比例例成交金額占當期債券券成交總額額的比例例中信建投證證券-23,4007,2225.408.03%.4債券券回購交交易金額單位：人民幣幣元關(guān)聯(lián)方名稱稱本期2010年年1月11日至20110年112月331日上年度可比比期間2009年年1月11日至20009年112月331日成交金額占當期債券券回購成成交總額額的比例例成交金額占當期債券券回購成交總額的的比例中信建投證證券-190,1100,0000.00049.6

49、55%.5應支支付關(guān)聯(lián)聯(lián)方的傭傭金金額單位：人民幣幣元關(guān)聯(lián)方名稱稱本期2010年年1月11日至20110年112月331日當期傭金占當期傭金金總量的的比例期末應付傭傭金余額額占期末應付付傭金總額的比例例中信建投證證券-7,1633,5336.99117.544%中信金通證證券關(guān)聯(lián)方名稱稱上年度可比比期間2009年年1月11日至20009年112月331日當期傭金占當期傭金金總量的的比例期末應付傭傭金余額額占期末應付付傭金總額的比例例中信建投證證券3,3666,8661.55519.455%7,1633,5336.99126.599%中信金通證證券921,2253.985.32%-注：上述傭傭金

50、按市市場傭金金率計算算，以扣扣除由中中國證券券登記結(jié)結(jié)算有限限責任公公司收取取證管費費、經(jīng)手手費和由由券商承承擔的證證券結(jié)算算風險基基金后的的凈額列列示。該類傭金協(xié)協(xié)議的服服務范圍圍還包括括傭金收收取方為為本基金金提供的的證券投投資研究究成果和和市場信信息服務務。關(guān)聯(lián)聯(lián)方報酬酬.1基金金管理費費單位：人民民幣元項目本期2010年年1月11日至2010年年12月月31日日上年度可比比期間2009年年1月11日至2009年年12月月31日日當期發(fā)生的的基金應應支付的的管理費費100,5560,7811.09971,6992,5534.56其中：支付付銷售機機構(gòu)的客客戶維護護費3,0122,2990

51、.9922,0055,6664.220注：支付付基金管管理人的的基金管管理人報報酬按前前一日基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值11.5%的年費費率計提提，逐日日累計至至每月月月底，按按月支付付。基金管理理人報酬酬計算公公式為：日基金金管理人人報酬前一日日基金資資產(chǎn)凈值值 1.5% / 當當年天數(shù)數(shù)?？蛻艟S護護費是指指基金管管理人與與基金銷銷售機構(gòu)構(gòu)約定的的用以向向基金銷銷售機構(gòu)構(gòu)支付客客戶服務務及銷售售活動中中產(chǎn)生的的相關(guān)費費用，該該費用從從基金管管理人收收取的基基金管理理費中列列支，不不屬于從從基金資資產(chǎn)中列列支的費費用項目目。.2基金金托管費費單位：人民民幣元項目本期2010年年1月11日至2010年年12

52、月月31日日上年度可比比期間2009年年1月11日至2009年年12月月31日日當期發(fā)生的的基金應應支付的的托管費費16,7660,1130.2411,9448,7755.76注：支付付基金托托管人的的基金托托管費按按前一日日基金資資產(chǎn)凈值值0.225%的的年費率率計提，逐逐日累計計至每月月月底，按按月支付付。基金托管管費計算算公式為為：日基基金托管管費前前一日基基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值 0.25% / 當年天天數(shù)。與關(guān)關(guān)聯(lián)方進進行銀行行間同業(yè)業(yè)市場的的債券(含回購購)交易易單位：人民民幣元本期2010年年1月11日至20110年112月331日銀行間市場場交易的的各關(guān)聯(lián)聯(lián)方名稱稱債券交易金金額基金逆回

53、購購基金正回購購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行70,6117,2294.42上年度可比比期間2009年年1月11日至20009年112月331日銀行間市場場交易的的各關(guān)聯(lián)聯(lián)方名稱稱債券交易金金額基金逆回購購基金正回購購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行-199,8867,3166.711-716,1100,0000.000313,4423.5各關(guān)關(guān)聯(lián)方投投資本基基金的情情況.1報告告期內(nèi)基基金管理理人運用用固有資資金投資資本基金金的情況況份額單位：份項目本期2010年年1月11日至2010年年12月月31日日上年度可比比期間2009年年1月11日

54、至2009年年12月月31日日期初持有的的基金份份額1,9655,9222.7711,9366,2443.993期間申購/買入總總份額18,3666.22429,6778.778期間因拆分分變動份份額-減：期間贖贖回/賣賣出總份份額-期末持有的的基金份份額1,9844,2888.9951,9655,9222.771期末持有的的基金份份額占基基金總份份額比例例0.32%0.31%注：本報告告期與上上年度可可比期間間“期間申申購/買買入總份份額”均為紅紅利再投投資所獲獲得的基基金份額額。.2報告告期末除除基金管管理人之之外的其其他關(guān)聯(lián)聯(lián)方投資資本基金金的情況況本基金本報報告期末末及上年年度末均均無

55、除基基金管理理人之外外的其他他關(guān)聯(lián)方方投資本本基金的的情況。由關(guān)關(guān)聯(lián)方保保管的銀銀行存款款余額及及當期產(chǎn)產(chǎn)生的利利息收入入單位：人民民幣元關(guān)聯(lián)方名稱稱本期2010年年1月11日至2010年年12月月31日日上年度可比比期間2009年年1月11日至2009年年12月月31日日期末余額當期利息收收入期末余額當期利息收收入中國銀行188,8820,6699.5112,7488,2885.33693,7449,2202.174,6444,2889.336注：本基金金的銀行行存款由由基金托托管人中中國銀行行保管，按按銀行同同業(yè)利率率計息。本基基金在承承銷期內(nèi)內(nèi)參與關(guān)關(guān)聯(lián)方承承銷證券券的情況況金額單位：人

56、民幣幣元本期2010年年1月11日至20110年112月331日關(guān)聯(lián)方名稱稱證券代碼證券名稱發(fā)行方式基金在承銷銷期內(nèi)買買入數(shù)量（單位位：股/張）總金額中信證券1130002工行轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)換公司司債券公公開發(fā)行行1,0299,2330102,9923,0000.000中信建投證證券6013228交通銀行配股發(fā)行4,1677,444918,7553,5520.50中信證券6013998工商銀行配股發(fā)行4,9500,000014,8000,5500.00中信證券6019339建設(shè)銀行配股發(fā)行6,3000,000023,7551,0000.00上年度可比比期間2009年年1月11日至20009年112月

57、331日關(guān)聯(lián)方名稱稱證券代碼證券名稱發(fā)行方式基金在承銷銷期內(nèi)買買入數(shù)量（單位位：股/張）總金額中信證券中信建投證證券7.4.55期末（220100年122月311日）本本基金持持有的流流通受限限證券因認認購新發(fā)發(fā)/增發(fā)發(fā)證券而而于期末末持有的的流通受受限證券券金額單位：人民幣幣元.1受限限證券類類別：股股票證券代碼證券名稱成功認購日日可流通日流通受限類類型認購價格期末估值單單價數(shù)量（單位：股股）期末成本總額期末估值總額備注0020889新 海 宜宜2010-06-232011-06-24非公開發(fā)行行流通受受限15.11120.766506,99767,6600,4007.33610,5224,

58、8821.76-0024998漢纜股份2010-10-292011-02-09新發(fā)流通受受限36.00044.87774,48872,6811,5332.0003,3422,2331.669-0025003搜 于 特特2010-11-052011-02-17新發(fā)流通受受限75.00091.26637,75582,8311,8550.0003,4455,7995光微電2010-11-102011-02-18新發(fā)流通受受限16.00026.85546,1110737,7760.001,2388,0553.550-3001225易 世 達達2010-09-272011-01

59、-13新發(fā)流通受受限55.00083.49937,67722,0711,9660.0003,1455,2335.228-3001228錦富新材2010-09-272011-01-13新發(fā)流通受受限35.00047.19977,56672,7144,8445.0003,6600,3886.773-3001334大富科技2010-10-142011-01-26新發(fā)流通受受限49.50066.00046,72282,3133,0336.0003,0844,0448河環(huán)保2010-10-272011-02-09新發(fā)流通受受限22.00038.21184,24481,8533,

60、4556.0003,2199,1116森生物2010-11-032011-02-14新發(fā)流通受受限95.000133.22056,20045,3399,3880.0007,4866,3772.880-6002552中恒集團2010-06-122011-06-10非公開發(fā)行行流通受受限31.85526.9112,1200,000067,5222,0000.0057,0449,2200.00-6002552中恒集團-2011-06-10非公開發(fā)行行轉(zhuǎn)增-26.9112,1200,0000-57,0449,2200.00-6008662南通科技2010-05-242011-