期貨投資分析試題完整版

1、411題)第1 第2. 第3. 為應(yīng)對“次貸危機(jī)” 第4.年6 該指標(biāo)深入交流。對“WMS%R” 第5.年5月 473 與年3 與年 與年 與年3 第6. 3 5 6 (30-5E-003)E0 (30+5E-003)E0 06+5E-0 06-5E-0第7. 第8. 3300 3 現(xiàn)套利。按單利計(jì)，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為 3293，3333 3333，3373 34123452 33133353第9. 買入跨式（STRADDLE 賣出跨式（STRADDLE 買入垂直價(jià)差（VERTICALSPREAD 賣出垂直價(jià)差（VERTICALSPREAD第. 第.5 8“ 噸8月 噸月期銅” 8 8 第. 5

2、6 7 9 1 1 第. 6 第. 根據(jù)法瑪（FAMA 第. X X X 0 X 0第. 第. ISMPMI 在和 第. 美國商品期貨交易委員會（CFTC 第. 1 6 5 / 第.十一五”983%“” 第. 元，3 8% 3 1 1 第. 在布萊克BLACK-SCHOLES（ 第. 4 5 85 135 165 235第. 第. 第. 第. 第. 聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布，年 21%。其中“” 第. 第. / / 3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2 元 元(其他費(fèi)用忽略) 元 元 元 元第. / 元 元 元 元第.6月5 7 /為 元 元， 元 元，元，元 元，元第.6月 5 / 元 5

3、% 元 元 元 元第.1月5 1號3 ）元 第. 7月 2 9 7月3 第.6月5張93個月歐元利率6月 95 第. 10% 20% 2 20 37第.7月1 /商品交易所進(jìn)行套期保值。7月 1 手9格8月1 手9 8月 1（）元 第.7月1 9 9 點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利() 點(diǎn) 點(diǎn) 點(diǎn) 點(diǎn)第. 美分 7 美分/ / 美分/ ）美分 421題)第1 第2. 第3.LM和N L和 M增長，N L M N N ，M L L和M衰退，N第4. 第5. 年底以來， 第6. 第7. 依據(jù)馬爾基爾（MALKIEL 第8. F第9. 第. 第. 第. 第 . A 第 . 所謂“”

4、和“碳關(guān)稅”（ 第 . （ 第 . 為了抑制住房價(jià)格過快上漲的趨勢，政府打出了一系列“”（ 提高購買“二套房” 第 . 第 . 在大連豆粕期貨價(jià)格(被解釋變量)與芝加哥豆粕期貨價(jià)格(解釋變量) R2=0F 256(=0 56。 第. 第.年3月 （ 1題)第1:對錯第2. :對錯第3. :對錯第4. :對錯第5. :對錯第6. :對錯第7. :對錯第8. :對錯第9. 1 5 :對錯第 . :對錯第12025，其價(jià)格現(xiàn)為7510%，其價(jià)格應(yīng)上530915第2 第3題.19911993101。隨著石油價(jià)格持續(xù)下跌，MG103 第4 MG 第5 MG 第6題.根據(jù)2008KKDJ3 2 3 2 3第7 從AB 從DE 從EF 從FG第8 KDJBBBBCCCC第9脹水平符合美聯(lián)儲公開市場委員會（FOMC）的使命，F(xiàn)OMC201160003 第10 第11 第122 第13 第143700LME的11113740602113400第15 1141002第163 第1720042010 第18 第19KMACD2 A和DMACD A和DMACD MACDD MACDA第20 對C、D、E和FC、D和EC、D和EC、D和E F第212 第22 60，10090，7090，6070，100第232 第24 第25300300方程：Y=-0237+1068X，回歸方程的FP2005）時(shí)，Y與