《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》-教學(xué)大綱

1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)大綱一、課程名稱：金融風(fēng)險(xiǎn)管理(Financial Risk Management)二、二、二、二、二、課程代碼:二、課程代碼:三、學(xué)時(shí)和學(xué)分：XX學(xué)時(shí)/X學(xué)分適用專業(yè)：金融學(xué)專業(yè)；XX專業(yè)五、先修課程微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)等。六、使用教材七、參考書目八、課程描述金融學(xué)的本質(zhì)是平衡經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)與收益的學(xué)科，金融的核心就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 的管理和對(duì)收益的預(yù)測(cè)。風(fēng)險(xiǎn)管理是金融學(xué)的基礎(chǔ)內(nèi)容，也是金融的核心概念。 我國(guó)金融業(yè)近幾年開(kāi)展迅速，新的金融品和交易市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)，我國(guó)的金融業(yè)已 經(jīng)在全球金融行業(yè)占據(jù)重要的地位。目前各家金融機(jī)構(gòu)對(duì)從事風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)人 員需求急劇上升，經(jīng)濟(jì)類金融類

2、專業(yè)的學(xué)生修讀本門課程有著重要的意義。本門 功課的主要有以下特點(diǎn)：新穎性，從風(fēng)險(xiǎn)管理的視角切入，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃等核心內(nèi)容；系統(tǒng)性，堅(jiān)持全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，內(nèi)容涵蓋風(fēng) 險(xiǎn)管理的一般原理、測(cè)度工具，包含金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等；實(shí)用性，對(duì)于各類金融風(fēng)險(xiǎn)的不同 計(jì)量方法，盡可能地舉例闡述，方便自學(xué)，也可直接應(yīng)用于實(shí)際問(wèn)題的分析。金融風(fēng)險(xiǎn)管理的從業(yè)者既需要具有深厚金融理論基礎(chǔ)，也需要從業(yè)者豐富的 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，本門功課緊緊圍繞金融機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員的要求，突出理論與 實(shí)踐的結(jié)合，通過(guò)本門功課的學(xué)習(xí)，使同學(xué)們涉獵金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基

3、本理論，掌 握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本技能。具體內(nèi)容安排如下：第1章金融風(fēng)險(xiǎn)概述.金融風(fēng)險(xiǎn)的概念.金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn).金融風(fēng)險(xiǎn)的分類.金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)體系的影響第2章 金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述2金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本內(nèi)容.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法第3章 金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具與方法.統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ).金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度概述.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR計(jì)算與應(yīng)用.極值理論計(jì)算VaR.歷史模擬法計(jì)算VaR.蒙特卡羅法計(jì)算VaR第4章 風(fēng)險(xiǎn)管理措施（2學(xué)時(shí)）.風(fēng)險(xiǎn)管理措施概述.控制型風(fēng)險(xiǎn)管理措施.風(fēng)險(xiǎn)管理措施.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)抑制第5章信用風(fēng)險(xiǎn).信用風(fēng)險(xiǎn)概述.傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量.信用等級(jí)轉(zhuǎn)移. KMV模型. CreditMet

4、rics 模型. CPV模型. CreditRisk+模型.信用風(fēng)險(xiǎn)管理第6章利率風(fēng)險(xiǎn).利率風(fēng)險(xiǎn)概述.利率風(fēng)險(xiǎn)度量.利率風(fēng)險(xiǎn)管理第7章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理第8章匯率風(fēng)險(xiǎn)1匯率風(fēng)險(xiǎn)概述2匯率風(fēng)險(xiǎn)度量3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理第9章操作風(fēng)險(xiǎn).操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與分類.操作風(fēng)險(xiǎn)的度量3,操作風(fēng)險(xiǎn)管理第10章其他風(fēng)險(xiǎn).國(guó)家風(fēng)險(xiǎn).聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn).戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn).合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)第11章壓力測(cè)試.壓力測(cè)試概述.壓力測(cè)試的流程.信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試第12章巴塞爾協(xié)議III.巴塞爾協(xié)議概述.巴塞爾協(xié)議HI對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管.巴塞爾協(xié)議III對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管.巴塞爾

5、協(xié)議ni對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管.巴塞爾協(xié)議ni對(duì)杠桿率的監(jiān)管.巴塞爾協(xié)議ni對(duì)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管.巴塞爾協(xié)議III的宏觀審慎監(jiān)管.巴塞爾協(xié)議in對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管 第13章巴塞爾協(xié)議ni.經(jīng)濟(jì)資本.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效.經(jīng)濟(jì)資本的分配.經(jīng)濟(jì)資本的分配. RAROC的缺陷與修正. RAROC在績(jī)效考核中的應(yīng)用九、教學(xué)目標(biāo)本門功課將緊緊圍繞金融機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的要求，突出實(shí)踐性與理論性 的相結(jié)合，在教學(xué)中引入案例討論，難點(diǎn)解析，習(xí)題，將使學(xué)習(xí)者能夠深刻理 解風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn)，通過(guò)本門功課的學(xué)習(xí)可以具備風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員的基本能力。 具體包括如下對(duì)學(xué)生的培養(yǎng)規(guī)格：十、教學(xué)方法講授+研討卜一、考核及成績(jī)?cè)u(píng)定方式.考核方式：考試.考試