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IP屬地：重慶 上傳時間：2022-10-21 格式：DOCX 頁數(shù)：4 大?。?3.70KB 積分：15 舉報 版權申訴

試卷代號:4022國家開放大學2022年春季學期期末統(tǒng)一考試金融風險概論試題答案及評分標準(開卷)(供參考)2022年7月一、單項選擇題(每題4分,共20分)1.C2.C3.D4.A5.B二、多項選擇題(每題5分,共20分)6.ABCD7.ABC8.CD9.AB三、判斷正誤并說明理由(每題4分,共20分,只判斷對錯給2分)10.20世紀70年代以前,各國的利率基本上都受到嚴格的管制,利率風險也并未引起人們的重視。(正確)理由:20世紀70年代以前,各國的利率受到嚴格的管制。11.為了適當降低風險暴露水平,建議在簽訂交易合同時,適當延長風險暴露期。(錯誤)理由:為了適當降低風險暴露水平,建議在簽訂交易合同時,適當縮短風險暴露期,利用多種工具合理對沖交易風險。12.一般而言,熱門股票比冷門股票的流動性風險要大,牛市證券比熊市證券的流動性風險要大。(錯誤)理由:一般而言,熱門股票、債券比冷門股票、債券的流動性風險要小,牛市證券比熊市證券的流動性風險要小。13.聲譽風險一般是受其他風險影響所產生的風險。(正確)理由:聲譽風險一般是受其他風險影響所產生的風險,它對金融機構的影響是巨大而深遠的。14.互聯(lián)網金融的出現(xiàn)增添了很多新的金融風險種類。(錯誤)理由:雖然互聯(lián)網金融并沒有增添新的風險種類,但是非金融風險對于互聯(lián)網金融發(fā)展的重要性有顯著提升。四、問答題(每題20分,共40分)15.什么是再定價風險?再定價風險的要點有哪些?參考答案:再定價風險,也稱為期限錯配風險,其實質是資產或負債由于利率調整所帶來的價值變化,該變化會打破原有頭寸平衡,即會出現(xiàn)盈虧。對銀行等金融機構而言,這是最主要的利率風險形式。其風險源于部分頭寸是以固定利率定價,而其他頭寸則是以浮動利率定價。當這兩種利率定價的資產值與負債值存在缺口時,利率變動就會對頭寸凈值產生影響。當利率出現(xiàn)未預期的劇烈波動時,則會對銀行的穩(wěn)健經營產生較明顯的影響。例如,如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當利率上升時,貸款的利息收入是固定的,但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加,從而使商業(yè)銀行的未來凈收益減少,經濟價值降低。16.操作風險管理過程具體包括哪些環(huán)節(jié)?參考答案:操作風險管理的過程大致可以分為五個環(huán)節(jié):(1)操作風險的識別。在操作風險的識別過程中應該考慮金融機構所面臨的內部環(huán)境和外部環(huán)境、潛在操作風險的整體情況、產品和業(yè)務的變化等具體要素。(2)操作風險的評估和計量。操作風險評估的目的是確定哪些風險是可接受的,哪些風險是不能接受的,同時考慮操作風險發(fā)生的概率。操作風險的計量是操作風險管理過程中的重要一環(huán),指金融機構采取各類計量工具測算為抵御操作風險所需的最少的監(jiān)管資本。(3)操作風險的控制和緩釋。管理層需要評估采取的降低操作風險或減輕操作風險影響的措施是否足夠。如有必要,應采取成本收益匹配的方案使操作風險降至一個可接受的水平。(4)操作風險的監(jiān)測。金融機構內部應建立一個計劃,從定性和定量兩方面監(jiān)測各種操作風險的暴露,保證有足夠的控制手段發(fā)揮作用,把風險解決在發(fā)生之前。應建立操作風險矩陣或關鍵風險指標,保證重大風險維持在適當?shù)墓芾硭街畠取３Ｒ?guī)的復議由內審部門或其他有資格的組織來完成,分析控制風險的環(huán)境,監(jiān)測實施控制手段的效率,保證業(yè)務以可控的方式運行。(5)操作風險報告。金融機構的管理層應該保證合適的人可以定期接收到關于操作風險的報告。報告的信息包括風險評估結果、損失事件、風險誘因、關鍵風險指標、控制狀況、資本金水平、建議等。通過這些信息,董事會和高級管理層可以確定各個部門風險管理的職責,根據(jù)金融機構風險戰(zhàn)略與偏好,評估全面風險狀況,監(jiān)測關鍵風險指標,評估防范行為的效果;相關業(yè)務部門的管理層可以確信對關鍵風險的控制措施已經成功實施。試卷代號：4022國家開放大學2022年春季學期期末統(tǒng)一考試金融風險概論試題（開卷）2022年7月一、單項選擇題（每題4分，共20分）1.與利率有關的投資行為往往都會帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動可能轉換為較大的價格波動。因此，利率風險具有()的特征。 A.全局性 B.傳導性 C.擴張性 D.風險性2.工商業(yè)貸款的信用風險主要體現(xiàn)在債務人的()方面。 A.道德 B.學歷 C.還款能力 D.消費能力3.第三方欺詐、搶劫、盜取資產的行為屬于()。 A.信用風險 B.市場風險 C.聲譽風險 D.操作風險4.宏觀經濟政策、經濟的周期性波動以及國際經濟等外在因素的意外變化給股票投資者帶來的是()。 A.系統(tǒng)性風險 B.非系統(tǒng)性風險 C.操作風險 D.聲譽風險5.2004年6月，巴塞爾委員會召集會議，正式通過了《統(tǒng)一資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》，又稱()。 A.《巴塞爾協(xié)議I》 B.《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》 C.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》 D.巴塞爾協(xié)議二、多項選擇題（每題5分，共20分）6.金融風險對金融與經濟系統(tǒng)的危害主要表現(xiàn)在()。 A.金融風險會弱化金融中介職能 B.金融風險會弱化金融信用分配職能 C.金融風險容易造成財政政策和貨幣政策的扭曲 D.使社會總投資和消費水平受到牽制7.匯率風險暴露的類型分為哪三類？() A.交易風險暴露 B.經濟風險暴露 C.折算風險暴露 D.國家風險暴露8.流動性由哪兩個方面的流動性構成？() A.資本 B.籌資C.資產 D.負債9.投資組合的風險可以分為哪兩部分？() A.可分散風險 B.不可分散風險 C.投資風險 D.市場風險三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對錯給2分）10.20世紀70年代以前，各國的利率基本上都受到嚴格的管制，利率風險也并未引起人們的重視。()11.為了適當降低風險暴露水平，建議在簽訂交易合同時，適當延長風險暴露期。()12.一般而言，熱門股票比冷門股票的流動性風險要大，牛市證券比熊市證券的流動性風險要大。