從技術(shù)分析到程序化交易

交易技術(shù)研究部周輝2009.05.23從技術(shù)分析到程序化交易話題技術(shù)分析的本質(zhì)突破自我“框框”正確認(rèn)識(shí)金融市場策略、信念和執(zhí)行力程序化交易技術(shù)分析告訴我們什么？技術(shù)分析是預(yù)測嗎？技術(shù)分析是金叉、死叉？技術(shù)分析是進(jìn)出場點(diǎn)指示？技術(shù)分析的本質(zhì)技術(shù)分析是紀(jì)律案例：隨機(jī)交易系統(tǒng)開倉規(guī)則由計(jì)算機(jī)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)，奇數(shù)買入、偶數(shù)賣出上午開盤集合競價(jià)時(shí)開倉入場平倉規(guī)則

下午收盤集合競價(jià)時(shí)平倉離場假設(shè)手續(xù)費(fèi)和滑移價(jià)差為0隨機(jī)系統(tǒng)的特征從不預(yù)測市場的走勢完全不看基本面(國內(nèi)、國際形勢,各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等)的簡易系統(tǒng)隨機(jī)系統(tǒng)盈利的決定因素----市場波動(dòng)率的大小隨機(jī)交易系統(tǒng)+止損=盈利系統(tǒng)？改進(jìn)的隨機(jī)系統(tǒng)，加入止損規(guī)則：加入1%的止損規(guī)則,與開倉價(jià)格相比發(fā)生1%損失時(shí)止損如未止損，則在收盤價(jià)平倉隨機(jī)系統(tǒng)的特征從不預(yù)測市場的走勢完全不看基本面(國內(nèi)、國際形勢,各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等)的簡易系統(tǒng)隨機(jī)系統(tǒng)盈利的決定因素----市場波動(dòng)率的大小話題技術(shù)分析的本質(zhì)突破自我“框框”正確認(rèn)識(shí)金融市場策略、信念和執(zhí)行力程序化交易自我“框框”12實(shí)際界限自我設(shè)限潛能區(qū)域最佳表現(xiàn)13

下面有9個(gè)圓，能用一筆畫出4條直線，把所有的圓都連起來嗎？突破

自我“框框”并非是我們不了解的知識(shí)阻礙我們前進(jìn)，而是我們了解的知識(shí)成為我們最大的障礙。這個(gè)世界看不見的事物遠(yuǎn)比看得見的事物要強(qiáng)大得多。要想改變看得見的，先要改變看不見的。你的外部世界是你內(nèi)心世界的映像。如果你的外在世界進(jìn)展得不順利，那是因?yàn)槟愕膬?nèi)心生活布滿荊棘。話題技術(shù)分析的本質(zhì)突破自我“框框”正確認(rèn)識(shí)金融市場策略、信念和執(zhí)行力程序化交易金融市場的本質(zhì)市場走在前面市場是非理性的混沌支配技術(shù)圖形自我實(shí)現(xiàn)自發(fā)的、合法的龐氏騙局贏家特征金融市場，顯而易見的道理往往是錯(cuò)誤的。少部分人成為贏家，是因?yàn)樗麄兛吹搅舜蟛糠秩藳]有看到的規(guī)律。他們表現(xiàn)出異于常人的自制力、耐力，抱持自我負(fù)責(zé)的態(tài)度，善于自我激勵(lì)。話題技術(shù)分析的本質(zhì)突破自我“框框”正確認(rèn)識(shí)金融市場策略、信念和執(zhí)行力程序化交易如何在交易中突破自我？信念和執(zhí)行力決定策略圖形化策略程序化策略可驗(yàn)證策略可演進(jìn)話題技術(shù)分析的本質(zhì)突破自我“框框”正確認(rèn)識(shí)金融市場策略、信念和執(zhí)行力程序化交易圖中共有多少個(gè)三角形？圖中共有多少個(gè)三角形？小三角形有4個(gè)。圖中共有多少個(gè)三角形？大三角形有多少個(gè)？圖中共有多少個(gè)三角形？大三角形有1個(gè)。合起來每個(gè)圖中有（）個(gè)三角形。圖中共有多少個(gè)三角形？小三角形有4個(gè),大三角形有1個(gè)。5圖中共有多少個(gè)三角形？三角形的個(gè)數(shù)是：×=5315程序化交易五步驟1、策略的量化2、策略的圖形化3、策略的程序化4、策略的驗(yàn)證5、策略的維護(hù)技術(shù)分析對程序化交易的意義技術(shù)分析三大假設(shè)1、價(jià)格包容反映市場一切；2、價(jià)位遵循趨勢演繹推進(jìn)；3、歷史是會(huì)重演的技術(shù)分析是程序化交易的基礎(chǔ)程序化交易的優(yōu)點(diǎn)1、強(qiáng)迫交易者擺脫那些極具破壞性的交易行為，養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣。2、風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的定量化，同時(shí)也可以得到整個(gè)策略的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。3、程序化交易依賴于數(shù)學(xué)公式算出的技術(shù)指標(biāo)，這就不需要交易者擁有非常專業(yè)的金融知識(shí)。關(guān)于程序化交易的流行謬誤1、程序化交易，可以完全克服人性的弱點(diǎn)2、一個(gè)好的系統(tǒng)代表一切：搖錢樹、印鈔機(jī)3、交易系統(tǒng)需要不斷優(yōu)化參數(shù)來適應(yīng)市場4、歷史上有效的交易系統(tǒng)將來也一定有效5、進(jìn)行程序化交易一定需要精通計(jì)算機(jī)語言6、好的交易系統(tǒng)一定要靠非常復(fù)雜的交易思想與非常復(fù)雜的計(jì)算機(jī)程序源代碼來實(shí)現(xiàn)7、如果系統(tǒng)有效，你一定不愿意出售或交流選擇適合自己交易習(xí)慣的程序模型確定目標(biāo)，我們來做期貨的目的是什么？答案是賺錢，并且是要賺大錢。我們所做的一切都是為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)。我們要成為交易人群中那10%的盈利者程序化交易是實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的最佳方法認(rèn)真務(wù)實(shí)交易思想的源泉1、經(jīng)典投資名著中闡述的經(jīng)典投資方法2、股票、外匯、債券、期權(quán)市場經(jīng)驗(yàn)3、成功人士的經(jīng)驗(yàn)訪談、交流4、個(gè)人市場投資經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)、感悟5、物理學(xué)、數(shù)學(xué)、心理學(xué)、仿生學(xué)原理6、自然現(xiàn)象的規(guī)律總結(jié)與頓悟7、程序化交易網(wǎng)站、論壇、培訓(xùn)、QQ交流8、人工智能、遺傳算法、模糊數(shù)學(xué)、分形求新運(yùn)用智慧國皇家海軍有一次招考雇員，口試題目為：在一個(gè)大風(fēng)雪的夜晚，你開著一輛車，經(jīng)過一個(gè)車站，有三個(gè)人在等車。一位是快病死的老太太、一位是救過你命的醫(yī)生、一位是你夢寐以求的情人。你會(huì)載哪一位？說明你的理由。載老太太，因?yàn)榫热说谝?？載醫(yī)生，因?yàn)橹鲌D報(bào)？載情人，因?yàn)榭赡芤惠呑釉僖才霾坏剑慷俣辔粦?yīng)征者，錄取的那位沒有申論說明，只有答案：“把車鑰匙給醫(yī)生，讓醫(yī)生載老太太去醫(yī)院，我留下來陪夢寐以求的情人等車?！睅缀趺總€(gè)人都認(rèn)為這是最好的答案，但是居然沒人能事先說出同樣的答案。是因?yàn)槲覀兯季S習(xí)慣受限制？還是因?yàn)槲覀儼殉衷械睦?，不愿放手（沒想過要放棄自己的車）？1+1>2，可能嗎？Synergize好書推薦《海龜交易法則》《機(jī)械交易系統(tǒng)》《金融心理學(xué)》《高級技術(shù)分析》如果您對您目前