2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題庫(kù)高分預(yù)測(cè)300題精編答案(云南省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫(kù)

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，回購(gòu)類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACF7Z3A5X9G4C8X5HF1N10E3C5N2I3R4ZU3V9G4W7Y8V5L92、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACI1W1E8M8G2R6N4HI9B4V8Z10P2H7O9ZY2C3E9Z1P6S7C13、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查

D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】CCN4T5E2H3W3K5F9HM5D8U8G3U9Z5M7ZC4F8E5Q9E8K10Z84、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.儲(chǔ)備資本

B.其他一級(jí)資本

C.核心一級(jí)資本

D.二級(jí)資本【答案】CCC8H4L1S1G7Q4W7HR4S5G5G7J10Z10O6ZF6X10I6E4S5I3K35、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。

A.余額3250萬(wàn)元

B.余額1000萬(wàn)元

C.缺口1000萬(wàn)元

D.余額2250萬(wàn)元【答案】DCL3U5F3M1P8X4O9HD4Z9T1S7V7Z4V7ZM2R4N2W10S10K9U66、在我國(guó)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個(gè)人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】DCW2H2N5C2B8H5S4HK8O8P8S3M5M9W4ZH2N3U3U1Y7K9A37、壓力測(cè)試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACR9Q5B7V5W5T2O8HG3G10O4H1A2U9P7ZY9F1U6Z4G8P5U38、以下對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】CCQ4S5G7W1B1G5H3HL5O3G7J3L6E9O2ZZ9J10Q7P4A10U7X49、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACT2V10S7B8G9L3J6HD1O6S9W3Q8X2D1ZZ5N4P1G9O6C8Q1010、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】ACU8U7E1R10L6V7G4HR6L1M9H10D2A2W1ZM8C10K7W4L5M6Y1011、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.流動(dòng)性資金來(lái)源

C.流動(dòng)性來(lái)源

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】CCN1Y3Y9N2L7D6E6HD9V2X5S5D3I5R1ZK4E9T10X5M2F5H812、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)【答案】DCR4T6R9L3P7C1B8HP10Q1R1J4Y9Y1L7ZN3D3K4V6B4B8S113、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號(hào)的是（）。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【答案】BCQ2X6L4M4H6W8J7HZ7Q8A10F4R10L10O5ZM2L4V6G2Q7N6J614、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCF5S7R6F4E10U6D4HI8S3Q1Y5V7U3Q6ZH9Y2O10P2Z3P8M1015、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】BCW4C7F9V3Y9P5Y5HP8P3O7Y1Z7F7M9ZY9B3G6T1P5T6A916、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過(guò)程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性

D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】ACA5Y6E2A6Y8F1G1HA4Z8J10Q1R9S9P10ZN5C3D1P9Q4N8I117、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.基本指標(biāo)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】DCD2U9H10J9J8J6C3HI3Y3F1M2J2Y6E8ZX2E8M5T10A6K4T618、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCR2V8F7N10H10A4Y7HI8K6Q9N4Z2Y5M9ZH1E6S8F5S6A6Q219、風(fēng)險(xiǎn)限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

C.超限額處理

D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】DCJ7B1G5T6B1U8V6HX7N4K3S10H1Z3G1ZL5S8Q8X8C8O3H220、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時(shí)性

C.體現(xiàn)客觀性

D.具有動(dòng)態(tài)性【答案】BCC6M1H10O7L1C8V10HX1G10G8X8P1W8G9ZD7J9B4I4E9W2P1021、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來(lái)源，存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCB8H4C6W10A10P8B10HJ6W9N10H6W2V8M6ZG1B7Z5Q9Q6N2Q822、下列說(shuō)法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】DCL10B2I2B4F3D7W7HI4E10M4B10Y2V2E2ZC8C8X1V7C3B8S923、（）是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評(píng)級(jí)

B.客戶資信情況調(diào)查

C.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】CCY2M9H5M8F8W6O4HO5L8P6X1T9X1P2ZT10Y7F9O9N6C7P424、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A.確保實(shí)現(xiàn)承諾

B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

C.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

D.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)【答案】DCS8I6S7L4C4F4U9HV4D8Y10I5U3V3X6ZW7K6O3P5E5N10D125、從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺(tái)交易

B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.后臺(tái)清算

D.柜臺(tái)審核【答案】DCY7Y4B1Y5U7N9J6HK8X4T8L4M7S5Z10ZS4G2K4O1F5D10D426、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀保監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】CCQ6W4Y9H4W2L4L4HI3K9C2Z1X2D5K6ZN4B2L4R5E9E10N527、商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立控制

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立操作

D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證【答案】DCY8H5U9F6G6A5T4HO7E9C7S7A8Z3H9ZE1O9A4X1W9C4H928、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。

A.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)

B.研究過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCR5G2U5S4U8Z3Y3HS2K4P10H8N7A9L4ZT5A3J4D7W4E6J729、在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)債權(quán)人利益

C.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】ACR10Y3H10Z6J4N6S9HU4H5B3C10Q1M2W5ZQ6J3Y6F8L6G3S130、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。

A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％

B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％

C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％

D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％【答案】DCE6J2Y9B4Y10N4E5HD2B3K5X8G1G6W8ZT2L7E10X1B3Q1Q231、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括（）

A.自我評(píng)估法

B.因果模型法

C.問(wèn)卷調(diào)查法

D.工作交流法【答案】BCE5H4C4Z8M6B7J10HJ4L4L5C5S7F8T1ZZ5E5H9N5C10I6R632、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）

A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】DCI4R9J8U4K10F7M1HN2B3H1D2W5X5B9ZP2B3H6Z9Z9M1R733、對(duì)于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間及時(shí)知道和保持各自的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言（術(shù)語(yǔ)）

B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持

C.明確員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

D.確保對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)【答案】ACO3V1Q10T2J7Y10D1HD4N2M6W3U10N1O6ZK1T7V10K9I8Q7K334、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，最基本和最重要的是（）。

A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.政治風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCY1B6H9M10T8X8T1HZ10T9Z2L9J3K5J5ZR2Y1C10A5T2B9B835、多年來(lái)國(guó)內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C.市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)

D.監(jiān)管不到位【答案】BCU7G4F10I9G5J1C5HF5G9D3X10A6D1L9ZI9B8V1M7W8H9Z436、公司／機(jī)構(gòu)存款通常（），對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小【答案】ACL7Y7Q2Z7U1L7A6HU5K3Y3L10E4C4E4ZH6A5F1O8Z10W6R137、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求

B.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

C.報(bào)告作為銀行的自我評(píng)估過(guò)程和結(jié)論的書(shū)面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查【答案】DCW4A1U7Z2C4V3Y6HV8F2C5H8C9N4T1ZN1F5E5Y2U7U2Q738、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問(wèn)內(nèi)有效

B.壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失【答案】DCR1R1O3X2U9Z4H4HN8Q3T6F5D4R9Q4ZK1Q10W5X9M6J8C439、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】DCN2G1T9F2Q4W1I5HK1K10O1Q10T1U8T5ZD1C5N6X9P8X9J540、（）根據(jù)需要對(duì)外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，采集外包活動(dòng)過(guò)程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對(duì)該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)。

A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

B.財(cái)政部

C.中國(guó)人民銀行

D.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】DCQ5W9L8Q3A7W1P6HS8Y6H2V7E6H4C2ZP9J4T9D1K4K1Z541、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCA10W8V5Z6P2P8N8HW10W1Z5U7L3N5Q5ZT4I1C1Z8G8J10L742、下列說(shuō)法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】DCX2B4V4T5V3C4Z8HA9M5W2G3V2G2O6ZA1B7U7M8W5B10Y843、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）

A.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

B.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

C.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

D.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低【答案】ACW3Q4J10K10M2I2L3HD1S8L3D7E2Q8Y9ZB10Y3M7V5H10K3P844、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試說(shuō)法正確的是（）

A.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】BCF4T8P6R6Y8L10A5HH7Y3Y2P7B4S6G9ZH6P2V10J3M6C4M1045、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCA5D2C7U2W8O6R3HH1L6K8W10V2Q8N5ZG10O3M8J3P5O4P446、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的是（）。

A.相互獨(dú)立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒(méi)有關(guān)系【答案】CCC6B9G2T7R6T7Z3HU10A3O4Z3Z9A9D3ZY1I1T6Z2K1A1V647、下列說(shuō)法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】DCD9R1O9Z1W10F2N7HW9O4D4O6M9Q10R8ZJ10T9R6O7R1A6S248、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.具有營(yíng)利性

D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】CCI5H6U6N10C5C2K4HB3Z10Z5K3T7K4O9ZV5Y8J7P5H2D8R1049、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是（）。

A.消除風(fēng)險(xiǎn)

B.實(shí)現(xiàn)收益最大化

C.實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡

D.增加風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCM2Z5D5L1Q10O2F2HD4Q6A2U4I6F3U5ZJ1M4L2J9Z7X8H150、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中，標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法是最初級(jí)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對(duì)應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計(jì)量方法與標(biāo)準(zhǔn)法存在明顯差異

D.標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法相比，能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度【答案】ACM8B4O3O7O1S3F4HW4G5B8F6T4X10O10ZM4H9T8Z8P10N3X851、商業(yè)銀行的（）來(lái)源于其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCO7U2C10N5E4E1E10HS5Z8B5D4E5C9U7ZC8B9M9G9R9G3Z152、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)

D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失?【答案】DCP3W8X7M1B10W4Q3HK5P9P1O8M7B8H3ZO4E2T10L7S7C3K953、下列關(guān)于零售客戶的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定

C.可以便利地通過(guò)多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】CCQ7M4K6W9Q2S7J1HW7H5C10P1J9K10Z5ZL3O4D1N10S1M10F554、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCB3F4F5E7U2I4X5HX3S1P10J8C10N3G10ZO9V10S9Z1M1T10T355、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】CCB6P6J4Q6V4X4V4HC10A3J1I1Q8O7W3ZW5T4H3B8P6F7T356、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)／資產(chǎn)總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)【答案】CCV8H6J2J3Y4V9B5HH5N1G7U2J8V4X8ZE1L5K6C8X6I5H1057、流動(dòng)性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況。

A.1個(gè)月

B.8個(gè)月

C.半年

D.1年【答案】ACD10N8F10W8S3D7M5HJ9L6P5P10B5H1R8ZC4S2P3Z8K4Z10D858、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)【答案】BCW3J3F9I5O1K5Q9HC6O1N9I9X1F10Q4ZI6A4B1S10T9R10U759、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無(wú)法判斷

D.越小【答案】ACD9S8K4P8T2Z7C10HG3A4G7P9C7I1Q5ZX5X10K7G2V9F9C560、某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過(guò)780萬(wàn)元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACQ3R8F5V1S2Y4N10HF1L9X1L4P7J4S1ZR7U4H7J2A8Q5S961、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCM2O10K5W7K9Z4G10HP10X6Z2B8D1U4O1ZC1W8F2J1T7M3F562、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型【答案】CCF4M10U1C1X7V4D9HB2Y2L8M2I1P2R8ZD4X2W1N10X5R6O363、下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

D.若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過(guò)現(xiàn)金流量法來(lái)獲得【答案】DCP6F6I8L10V3V7E7HP6K6A2H9X10V4U10ZK2W4N5H6P1L5P1064、收益率曲線最為常見(jiàn)的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動(dòng)收益率曲線【答案】ACN9C8E5U3Z9Y8K3HT6J1S2H6C8J3F4ZB10F5L8X6O6K7I665、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。

A.股東大會(huì)和董事會(huì)

B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層和股東大會(huì)

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層【答案】DCM4A5I4U3F7P6S6HE4K3A4S2A9V6D4ZG7R4U6B3V7N6W466、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCY6I3N2B1H5Q6G6HQ4B1Q10G8C5E1C10ZQ3G6A2C1G7F5V567、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看，該事件應(yīng)歸于（）類別。

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素【答案】BCU1P10Q6P6R5K7Q9HW3R1Q2V1K8V4C6ZA5B6U6F8A5F4F368、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACP6I10U2Z9F6U4E9HK1S6A4C2B3F4W1ZE10Z3M1G9S10W3O969、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響

B.因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品

C.法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】BCY8J2N10Y10P8X3P3HF8H6W2K1F2V8L10ZL3W6X4U3C8I1K970、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括（）

A.自我評(píng)估法

B.因果模型法

C.問(wèn)卷調(diào)查法

D.工作交流法【答案】BCU7I3L9D9N8I2P5HZ5D9D9X4E2R4E3ZI1A3X7L10P10P3G271、對(duì)于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間及時(shí)知道和保持各自的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言（術(shù)語(yǔ)）

B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持

C.明確員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

D.確保對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)【答案】ACN1S3K5W3L3T4E1HH8E5I9W3D10R8U5ZG3P7V6X7I2K3B572、從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常為（）。

A.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

B.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】DCR2R6B9K7N5G2G9HX2P1M3S6V6K10Q8ZN10F5E6U7A3C7W873、下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是()。

A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】CCT1X10I4A5P6U7T10HJ3O10S3F4K2Y5G10ZC7X3Y7C6A3T2G574、為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)（）進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年【答案】BCB7H6I10N1S4O9R3HG2P6D8V1W3N5F5ZQ7T3F5I4F3F10X875、下列關(guān)于敏感性分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單

B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無(wú)法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化【答案】BCJ7M3A4D1L2Y1G1HV8E6I6K2W5K6L8ZJ1Q10V3P9Z2H4N676、()可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCK2A1N2Y5T5J7H5HX10R8C8P3P6C9Y4ZB5G7Q1D3F9O9R777、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCL1N1O4L1V3Z1S10HL7R7F6W3D9B2E4ZJ7N6E6I9Q7S10W278、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)

D.股東大會(huì)【答案】CCJ6T7V10S3P10R1G8HW3V7P10Y9G1J1W6ZE9M2J8X1A4P6J779、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ACQ8O7S4U6A6P6X6HF4X5Q9B1S9U6Z4ZH7I5S8M1V10X2O680、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCV4G4Y9W1A10V8V1HR6F1F7Y10L10F8B5ZF3Y2Q7P10O1E6J881、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門(mén)→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B.各業(yè)務(wù)部門(mén)→風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門(mén)→風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)→各業(yè)務(wù)部門(mén)【答案】BCG8T4S1W4Q7O10Q10HY3M10G9G8B6M7T4ZE1B7A1F2M1A6P282、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】BCR6J9W5X5V7H3E4HF5A4G2H7K2Z8D8ZB4T1O9A1F10V1Z1083、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀保監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】CCG8I9X9E7J1I4L8HQ5I9F1A3S1I7W9ZD1F7J5Z4A7T1E1084、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸【答案】CCA8U1U8N7I7A1P9HO6R1U6Z1W2E9D4ZS4B5D2H7A1A10V985、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益

D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】CCJ8I10X4S3A1M4A8HM6B1G9A3D2U9W6ZD6W8Q10P10M4N2A1086、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。

A.注冊(cè)資本準(zhǔn)入

B.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】BCR10H3K5Q5G1F5T10HT10D4B6H10E8S5J2ZR8M6M2D4X7C2O387、下列哪項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCK9L8O5W8B4R9G6HL8G1H7L7W5R7B4ZU7N8E7O2Y3I6K388、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于外部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起【答案】BCF5M7Y10A8H2R2C5HJ5P4O4H3T4K2E1ZY2P6B7S3K2Y6A1089、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACY3V10N7M7E2Q3Y3HJ1B6K6I9V4G3Q9ZW5V3R10K4H10Z10U590、巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所以重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力

D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】ACD3H6V10G2G2K1H6HT6H3H4W6V2J3U8ZV8X9P10R1K10K4U191、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險(xiǎn)管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動(dòng)【答案】ACM3H1S3H5M10J9J3HS7M8P9K7J9P1H8ZU5Z5X1V8U8M5R1092、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)／資產(chǎn)總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)【答案】CCB1Z10Q9H1T4X5E10HG6D5M5L1O10Q9K9ZO6S8R9J2B5W9U693、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCO2D10P8V1G4T7X7HQ10N5A6W1F5E3M6ZA10J5V9Q8E1R10S394、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。

A.不變

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.降低【答案】DCZ2H5Y3Y10D5L5Q10HZ4P4X1I6F6V5G5ZD4W9A4G9D1O7V195、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的是（）。

A.相互獨(dú)立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒(méi)有關(guān)系【答案】CCC6X3U2T6U9A7L6HK10Q1R8T4Y7V10O5ZT8G2X7A9X5L3V696、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》

B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】BCC7Q8J3P2D9S7C6HF9Q3X1A6K3S7V9ZQ4M3X4O6X1O3C897、高級(jí)計(jì)量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCB6L2C4Z6E10L1U2HN3W10O7V2V3M4V8ZE10V10F2J9S10Y5J798、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.固有風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCW1I6Y1R7F7B3M2HJ8C7Z2B3W8Y5D1ZQ3A8A6K6F4A9Z199、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無(wú)法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACI4D6M9Y3A5R5L1HL4G5F4K4P5H7H10ZU6A10C8B8A9W3S8100、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】BCP1J3N5T8D8U1X8HY8A9O2X7Y10O8D8ZA9F8V5V4O8U1L2101、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

D.交通事故【答案】CCE9J2L5J6G10P10A1HV1I2D8H9V9G6N7ZH9A4L4V6B1C7S6102、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCE6M8X10D4Q2N1H6HK4K10J8K9P9N7G6ZV8C2B5S7I2M3A9103、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

D.通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額【答案】CCI3X9M5N5B5V4H6HN3C10H2T6O2I5C10ZD5C6B3L4C7J5P7104、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】ACX5U10W2V9I9G5A1HR6L2A8U2E2G2X3ZZ2L5M6K7B8N2M2105、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。·

A.各項(xiàng)貸款總額

B.各項(xiàng)存款總額

C.現(xiàn)金寸頭

D.超額備付金寸頭【答案】DCK3J3C3M8I3Y4B1HZ10J5H7H2V6O3C4ZJ3F10R8K4C3H9R2106、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國(guó)銀行分行【答案】DCT4J7Q9F4O1D3B2HU2P3U1S4N10Y8G10ZC7X4T2O7K2L7X6107、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】CCK7L5K3Q7P6X5R9HM2O9H6F8L6F9G10ZL4R3A9X5K9I6H6108、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法．通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACO7C9F8Q7L9A3U6HB2I9K10P6F7B1B4ZP9U6P8Y8N8L7R4109、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類別。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCP4S7U9V4C9S6P8HS4M2B1X9J3X3G5ZU1C8F10Z8V3D3Y7110、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCI9E5U3N3T9Y6H1HF5E2Z1C3A9A8P1ZS2K7Q7A10D7N4Z3111、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.存款保險(xiǎn)【答案】ACS3C5F1H8O8B6C8HF2A2E1E7B10J4G9ZK7I4E9N7I1U2E5112、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.資產(chǎn)收益率

B.盈利能力

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCI8O10M4T3Y1Q10J5HD6O2S4J4Z6K9K8ZZ7G7U4Z2U9V2P7113、商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.固有風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCU4Z5J5K4N3M7U1HH1F8R7C2O6V10H6ZZ4W2A4D10V6R4U1114、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】DCH4Y3G3N7K10D7Y8HF2F3I10A1B7I1L4ZJ4C4C9E5T2O9R1115、下列選項(xiàng)中，不屬于國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCU1Y10I8V8I5L9Q7HL2I2Y9A5O5U6A9ZJ2V6X6F6B10J9E3116、關(guān)于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督二者關(guān)系說(shuō)法不正確的是(?)。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充

B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)檢查修正現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果?【答案】DCC7W2Z10M7H3J5F8HM9V3X8T5L9O7L2ZI1X9E6A6Z1T5D3117、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是（）。

A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營(yíng)銷和中臺(tái)審批

B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用

C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性

D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】BCA10H8W6G1M7F4S8HZ3A10U8S5S5S2P6ZU6N5P3M8S9T9D10118、在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A.息稅前利潤(rùn)／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場(chǎng)價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值【答案】CCO3T7O8A3S7B8C3HN7Q6D9D10J10S5J9ZX6G1D1E9I5O6W10119、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)【答案】CCO8Q8H1P7Z7K6P4HI5V9F3W3N1D8O9ZB8S10Q5X4Z6L10J9120、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

B.對(duì)于不擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

C.對(duì)于不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)確定【答案】BCB6V6B4E8Z5W3Y8HK5Y9F6C7U10M2Q9ZM10Q1M3J4Y10A9V6121、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCZ5Q10I9H7Z3E3N2HT1T8H6V6F5C3F9ZZ10V5R1R9I8O8S3122、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACM4A8G6P4W7M10G8HN8P1I10O7X5R4A6ZS10B5U3V9Q3Z4X6123、下列選項(xiàng)中，不屬于國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCB3N10F7I8W5K6I10HZ8B2I1F8S4S2N7ZU5A9H5M9A4F9W8124、商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性【答案】ACB9Y7F8W7T1O7N1HU9B3P3Q10H9B8S1ZK9J4X7V3C7M3R9125、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCO7F2I10Z10G9L4D10HT9G5I6X7O8K2U2ZD6L4H8V10W3Y8Z10126、高級(jí)計(jì)量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCH7U6U6X8B10E4X5HQ6I8R3S3T9D10F10ZQ1V6K3B9D5S6Y3127、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計(jì)劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動(dòng)【答案】CCY10M10W8A1X3L10E2HJ6S10R2R9Y9U5C8ZA10X5K1C1H8T6Z7128、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCI10E3L4R3M7H8J6HL5J2V6R5U8N9C2ZB6N3E3J4K5Z10V5129、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性過(guò)剩

D.流動(dòng)性短缺【答案】ACU8X6T4L10O10K9B4HP5I4Y3Y4A2Z6O4ZQ4G6D6Z3X2T8P3130、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】BCC7M3L3R2Z3F5V2HV4O10T8C6G4F10D7ZC6A1T1C5O9A1D6131、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型【答案】CCG10G10M6K3C3W7L1HK2R4K6N3N8N8R10ZU2X9A6S5I6T7N1132、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.不良貸款評(píng)級(jí)

D.貸款評(píng)級(jí)【答案】BCK4R5M8T7W6Q1T4HT3E10C6R3K5Z7H1ZG4R5C8J5O5W4R7133、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強(qiáng)，佳，低

C.強(qiáng)，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCQ4O2Z3Z3C6H9M3HX1B1O4Q5Y10X3V2ZZ5I2X3A8A6F5Y1134、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】CCM6R7G7F8W3K9P6HB8O2F3M3Q3V10Y9ZN3V2F4W9N3E10D3135、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。

A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過(guò)30％

B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤【答案】DCP3C3S3A5O6L10R9HX1B1R1U2M2G5D1ZQ4K1U8C6W1R4R2136、（）是指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機(jī)

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動(dòng)蕩【答案】DCP10C9I2X5C8P2T5HN1J4A9R6M5O6P8ZY10F10X6L2E2I2V8137、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》

B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】BCZ9O5C4U8V9Q7O6HF10M8K2O5K10X7R7ZG1K6L1X1H1T1H10138、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來(lái)看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查

C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征

D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】ACM5R5G8P10V1X2Z10HD8A5L3X4N4E5J5ZQ9J2S3J2G5L8B1139、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險(xiǎn)管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動(dòng)【答案】ACR6D8F8H7S1C9P9HR9N4S4X10N9T1C7ZG3O4Q10T6L10B1Y1140、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來(lái)三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問(wèn)題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進(jìn)行回購(gòu)【答案】CCT5J4E4L4Q7R10X10HT4S7Q6W7J6C6N1ZG1R5F10G6Z7W8F2141、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來(lái)三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問(wèn)題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進(jìn)行回購(gòu)【答案】CCZ9S7X4Q3N2V6S7HZ7W3C8P6X5T6A3ZO4A1A2B4C7U5K5142、假定某公司2014年的銷售成本為50萬(wàn)元，銷售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為150萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCC3Y1L5S3U4V6B10HG9D1R1K1K7O2P6ZE6D5R9F1K4J2I1143、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。

A.弱

B.強(qiáng)

C.沒(méi)有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCK7O2I8G10G5T5G9HI2C8K5J6R6F2W2ZE4V5L1Y6J6P7V6144、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括（）。

A.數(shù)量指標(biāo)

B.等級(jí)指標(biāo)

C.規(guī)模指標(biāo)

D.比例指標(biāo)【答案】CCD5U4M8M4S3M8E4HT8G3H6Y8U7O4Y1ZC8U4E4X2C3G7B3145、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCT8K9W6I3S2G3T2HJ4P3C4J3A4T1Y9ZI2K6B10A2E9S3J10146、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來(lái)得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車(chē)禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACG5B10M1S8E10B7L2HV9V4H7T9G2W4J10ZO4H7H1Q7D2X5R4147、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施

D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACR4B2Q3N1X5Z6R2HU3M10W10N2E9Q9K9ZU5N2T5C2P5U3R6148、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本【答案】BCB2K4Y1O4I9M5R2HV9F8B8Q8K7I10A5ZF2R2R9U1K9U4L6149、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆60萬(wàn)的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬(wàn)后,又以本房產(chǎn)再評(píng)估的凈值為抵押,追加了一筆30萬(wàn)的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬(wàn)元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCQ10N1E6W7K2E10T2HW5R3R8W5O2X3G6ZS7V5N9H8H8W2Q9150、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場(chǎng)上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依賴度______、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCQ10F5Z1L1P4R1O9HW8D3B5C2E5V5H4ZC4C6H7T10U6O6M3151、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的是（）。

A.相互獨(dú)立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒(méi)有關(guān)系【答案】CCH2S1P9V2Y7Y7I1HP3J7M10A7A10E4Z8ZF10D7O3V2U7H6B10152、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化

B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長(zhǎng)期目標(biāo)

C.商業(yè)銀行正確識(shí)別來(lái)自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

D.商業(yè)銀行“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACS9J8C8D3Q1L2G9HE6S6P5W1D2U4B9ZU6Z3N3O8O4A7D1153、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

B.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】CCN2J4K7V9A4Y10N3HC5J10I6E4Q8H7Q10ZZ4D10A5P9Y5R1Z1154、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.基本指標(biāo)法【答案】ACD9C2W1R7H5Q1Y9HM6P10T9A2V5I8M5ZO3Q6C10V1H4A9I6155、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCL10O9N7A7H3E2F3HW5L8D8R2F7P4C10ZA1W8V6D2W8F5W1156、（?）是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖【答案】DCF7Y2Y6M7V8M7N5HI9C6B3Y6Y1P7M3ZT7R3A2H4V9Y5X2157、（）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCJ3B6M1A9H5N4X8HH3Q2S3R2X6A4T2ZD4E6H6N1N9A1F1158、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

D.分散風(fēng)險(xiǎn)限額【答案】BCK3E5F5A8R4D6J3HF2W10D10F2F9E9D7ZC7G7K6R10U7L9W6159、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于外部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起【答案】BCU5X7T10B3F10T8V2HA10F2Z3W8F6X10D2ZM10T8A6Q6W10L6S2160、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)【答案】CCW6N4C8U6I3F8P5HO7Q6P2D8X5T1E10ZC3Q5X8D1Y4I6M9161、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上

B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外

C.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開(kāi)展等方面的相對(duì)獨(dú)立性

D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來(lái)自外界的干擾，獨(dú)立自主地開(kāi)展審計(jì)工作【答案】ACB2Q8C2Q6X5Y2B5HM2Q2L3A5O6E1K2ZY8O7Q5E9A3G8M10162、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出了