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文檔簡介
《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫
一,單選題(共200題,每題1分,選項(xiàng)中,只有一個符合題意)
1、以下()不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。
A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行
B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)
C.信息科技系統(tǒng)安全管理
D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCU10H4X1X1H5J10E10HW6L4D1J6L3K5H4ZW6Y10E6H1N2I10X52、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是()。
A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險價值【答案】DCA6G9G2E2H4O9M8HG4Q6C5M10P5T6E7ZM10F8B1W2G5S5Y73、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為,正常類貸款500億,關(guān)注類貸款30億,次級類貸款10億,可疑類貸款7億,損失類貸款3億,如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億,專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億,特種準(zhǔn)備為2億,則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為()。
A.75%
B.125%
C.115%
D.120%【答案】BCO8P8D9O8L2T8T10HU3D9I1D6Y3K8O2ZU9B2I5C3G1I3F104、()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線:公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。
A.期望均值法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.替代標(biāo)準(zhǔn)法
D.高級計(jì)量法【答案】BCM3I7H3J6U6O3R6HI8D10W1Q4F3E5O2ZC9U5U4R8A6H5O35、有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo),下面說法錯誤的是()。
A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
B.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)
C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCO10G4V1D3F9L5A2HS8H8Q1S1I9A6E3ZF7Q7Z5J7F5D2V26、如果一家銀行的貸款平均額為700億元,存款平均額為900億元,核心存款平均額為300億元,流動性資產(chǎn)為200億元,那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。
A.300
B.500
C.600
D.400【答案】CCU3G10A4J5L9H1Z4HG10T6W8R3I1O8D8ZW9R6Z7G7H9T4J107、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中,黃金價格的波動一被納入()進(jìn)行管理。
A.匯率風(fēng)險
B.商品價格風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.操作風(fēng)險【答案】ACH8F5J6W9J6H8Z8HW5S5W2W10L9Y10C5ZW10V1N3G8L5D8J108、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。
A.等于
B.大于
C.小于
D.無關(guān)【答案】CCB3N4U7L3V8V4Y1HE7U9Q1H8B7B3S6ZW9X3K9F10U3A6I19、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時,對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是()。
A.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資
B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資
C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變
D.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資【答案】ACW4X9M3V8P5K8L1HP5S9I1S8F7D6A8ZU6K8H7H6V10L1L1010、在監(jiān)管實(shí)踐中,()監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。
A.資本充足率
B.利潤率
C.現(xiàn)場
D.非現(xiàn)場【答案】ACR3Y6P1M9G4S9D8HV10F10D8L8N4U7A1ZT7N6J5E6D1R4B411、下列選項(xiàng)中,不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是()。
A.重要性
B.統(tǒng)一性
C.多樣性
D.謹(jǐn)慎性【答案】CCO6I1J9R7G6K6Q3HS2X5Z1T9B7B9K6ZJ1I10X4O7E8A10T1012、()能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求,重要的是它不會帶來估計(jì)偏差,也不存在明顯的模型風(fēng)險,且較容易落實(shí)。
A.內(nèi)部模型法
B.蒙特卡羅模擬法
C.方差-協(xié)方差法
D.歷史模擬法【答案】DCS2Z9S4X1H3Z6A2HX3E7X8W10V9X8I7ZI9P2G3K1B9T6M613、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法,正確的是()。
A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時才會產(chǎn)生
B.對商業(yè)銀行來說,貸款是唯一的信用風(fēng)險來源
C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式
D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】CCW9R5F10C6U5Y10G8HX4K4W1F2K10U1W4ZV3O1A5P3P8C2W1014、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述,恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.通常情況下,久期缺口為正值
B.通常情況下,久期缺口為負(fù)值
C.通常情況下,久期缺口為零
D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】ACN8M5A10U8X5Q7T7HM1V6C9X7H3B7E9ZY2Q4Q5N6S1D6Z215、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。
A.市場準(zhǔn)人
B.機(jī)構(gòu)設(shè)置
C.業(yè)務(wù)開展
D.高級管理人員聘用【答案】ACD7D10C3P3G6W8T3HP10H10O2G4T1C2U2ZF6Z4R8C3Y8X9U616、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè),下列哪項(xiàng)因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。
A.自由資金匱乏
B.產(chǎn)業(yè)層次較低
C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一
D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】DCI5D6T2I1T5Y7R8HI6H4W8P5R9M8X10ZW2E7U1G3D7J2Q517、風(fēng)險事件:為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。
A.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)
B.對交易對手信用風(fēng)險的定價
C.交易對手信用風(fēng)險暴露的計(jì)量
D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】ACN1O3M1Y10G4F7B10HK3N10X10X1K2M5D6ZI7J5O7S6P5F8C918、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中,評級結(jié)果不包含違約概率的是()。
A.國別評級
B.主權(quán)評級
C.法人客戶評級
D.個人客戶評級【答案】ACC5T8V3D8O1L9Y8HY6E6Y5V1J9Z10K8ZM9H1Y7M3Q5G5O1019、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受()檢查,負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。
A.獨(dú)立
B.準(zhǔn)確
C.穩(wěn)定
D.審慎【答案】ACY7M2P3B8J5H7R10HX7V4Q7D10E7D7J3ZD7X5G2L2S1V1R120、壓力測試主要采用敏感性分析和()。
A.制作數(shù)據(jù)清單
B.情景分析方法
C.失誤樹分析法
D.專家調(diào)查分析法【答案】BCT10K1D8M5J2I5B8HW1U6J1A4G2N4L9ZK5B2U7S9V3K2G521、()負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系,組織開展各類風(fēng)險管理活動,識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險,向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進(jìn)行報告并接受監(jiān)督。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.股東大會
D.高級管理層【答案】DCN4V8E4Y4E3Q4M2HJ4N10M5B2K9H10A5ZR10X8M10I5B7X8J622、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是()。
A.資本為銀行提供融資
B.吸收和消化損失
C.化解所有風(fēng)險
D.維持市場信心【答案】CCD3E2M9F8Y9J4M8HW10N2U2C9E5A2W1ZX9B7I10X4D7R6N223、在市場風(fēng)險計(jì)量方法中,在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的是()。
A.缺口分析
B.壓力測試
C.返回檢驗(yàn)
D.敏感性分析【答案】DCS4T9Q5R2F2E4U9HM8X6L10G10O2O6D10ZD3A6A3S9B9Q2C924、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報表分析主要是對()進(jìn)行分析。
A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表
B.財(cái)務(wù)報表和損益表
C.財(cái)務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表
D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】ACH10U10I2H2X1D10P8HO1B8U6U8H1P5F3ZI10C1P8A10F1F3F925、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計(jì)量方法,其中風(fēng)險敏感度最高的是()。
A.內(nèi)部評級法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.基本指標(biāo)法
D.高級計(jì)量法【答案】DCH10V2F8M6Z6U1L2HC6D6J8N1I6G7A4ZX1E5R2K2R9N6I1026、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立,經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國,主要原材料來自俄羅斯,產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為
A.泰國
B.開曼群島
C.英國
D.俄羅斯【答案】ACW9D8Y7Z3A5P5Q7HR1Q3Q10A9U6A2G9ZM4X10R7E6J9Z7L327、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理,這屬于商業(yè)銀行()。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】DCF1U6E1L5M5B3T4HH3E1N10K1H8P9G3ZW4X2C1A4D2M10C528、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。
A.等于
B.大于
C.小于
D.無關(guān)【答案】CCK10S7V1X4P6H9V9HH3X1S3Y8E1T8V7ZD4O7Z8T10M10W3M529、在資本供給方面,一般情況下應(yīng)以()合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。
A.賬面資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.實(shí)收資本【答案】BCU9U6Q1X3K1B2T6HK10D2C5R6K2Y8U5ZQ5P5P7Y3I7B5L230、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點(diǎn)的是()。
A.前臺交易
B.中臺風(fēng)險管理
C.評級授信
D.后臺結(jié)算清算【答案】CCI2F9V5N4X8A10H7HS8Y10O1Z4Q9P4L1ZN4F3N5E8B5Y8W831、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述,正確的是()。
A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力
B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力
C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力
D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACO3F8D3F5O7D2V6HX10U7C8W9F4Q5M6ZH7Q8Q10F1V8B4F732、資產(chǎn)的流動性,主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本,資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),所付成本越低,則流動性越()。
A.弱
B.強(qiáng)
C.沒有影響
D.有影響,但不確定【答案】BCH2C1Y6F7D5N2Y2HD8N3B1K10F1D2R3ZY6E4K7B10W3X4M133、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此,下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機(jī)
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評,深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCP5A4P1F6Y1V1F4HZ4L2D3I5G7K8Y9ZU9S7I1R1C4Y2T434、高級計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過()來給出。
A.內(nèi)部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)
B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)
C.外部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)
D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】ACJ5B9X3Z2X3Q10D9HI2W9D9J2J3S7H1ZA8S1E4Z8F7Z4G535、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括()。
A.改善公司治理結(jié)構(gòu)
B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備
C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化
D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序【答案】CCR1L4C1A4Z5J5G10HX7K8L4S8G5N10T5ZG1G6V1G5V2H3A136、證券融資交易不包括()。
A.回購交易
B.證券借貸
C.保證金貸款
D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCB7X7E4P4S9U2Y9HA3I9Q5C10O5H8P6ZN1G1Q7I8V3V6N737、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法,正確的是()。
A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項(xiàng)的交易風(fēng)險進(jìn)行評價
B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析
C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估
D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACB6P10O4Z2A6Y3Z9HR3J5H2Y5X6G10R8ZT10M10K4W8F9S4Q738、市場風(fēng)險限額指標(biāo)不包括()。
A.損失限額
B.期限限額
C.風(fēng)險價值限額
D.止損限額【答案】ACX5A1T7D7B7O8D3HZ3U2E10S1P1B1M3ZW3I3S9P9X4P6K239、從風(fēng)險管理的角度,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為()。
A.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失
B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失
C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失
D.實(shí)際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】BCX3J10S5Q1P5E4C9HD8Y9W2J5A6T7R1ZT1E10D10H9A3S7Z540、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中,()風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。
A.內(nèi)部欺詐
B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
C.外部欺詐
D.業(yè)務(wù)外包【答案】CCC7Q10G6V3L8H6C2HL7J4H8T6G4D1M2ZN6I7F5B3F5K10N1041、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的()基礎(chǔ)之上。
A.實(shí)際情況
B.未來的發(fā)展?jié)摿?/p>
C.實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>
D.潛在收益【答案】CCZ10C1Y3J5N4H2K8HB3D3C6P7D9R5X4ZK3H4P1X7S2Z10G242、()是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。
A.設(shè)定限額
B.建立限額體系
C.調(diào)整限額
D.建立限額管控流程【答案】ACS6Q8Z7F4H7V10C8HQ10W9E5O8B2F10A8ZD1L1F1K1M3Q1G443、從風(fēng)險管理的角度,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常分為()。
A.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失
B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失
C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失
D.實(shí)際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】BCI2O9S4K1F3N1C6HN9H3N6O4T4Q9U10ZI3L3V5Z10G5T7H344、目前,我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是()。
A.≤1.5%、≤150%,兩者孰低
B.≥1.5%、≥150%,兩者孰高
C.≥2%、≥120%,兩者孰高
D.≤2%、≤120%,兩者孰低【答案】BCY7Y2X7R5Z7E1X8HQ9T5O9K6G10V8Z6ZZ2I4O1V1G6Y2Q445、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是()。
A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具
B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃
C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改
D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時,應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】CCK2F10J3M9A8H1G10HN7S7M4A10Y4W5E3ZD1S1K9G2F4W2E146、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出,商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、5%。則根據(jù)死亡率模型,該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。
A.7%
B.7.2%
C.7.8%
D.8%【答案】CCL1Y8J4M5S6C5Y10HP8I1X9G1I3I7Z1ZW7U10X3T2M7H7O647、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元,當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元,資本預(yù)期收益率為20%,則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為()萬元。
A.1000
B.3000
C.2000
D.7000【答案】BCX5Z7M5B1J4E3I1HP1B1B7O7J5R10K3ZL8J10P4I5V6H2O148、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用,導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走,給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看,該事件應(yīng)歸于()類別。
A.內(nèi)部流程
B.外部事件
C.系統(tǒng)缺陷
D.人員因素【答案】BCZ6F1D3B7E2D3P6HF5O9K6P2F5Y9I3ZI4O2O4G5H10J2B349、金融穩(wěn)定()在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用,要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險種類的限額。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.理事會
D.股東大會【答案】CCM8V3I8L3P2Z1T7HB1P9K4F4O10F2H8ZL10N6U5Z10M9O3F850、對商業(yè)銀行來說,開展不良貸款證券化的主要作用不包括()。
A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收
B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量
C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格
D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACK1R4L7U10J1Z6D9HJ1G10H7P8K5C4L4ZW1E8R3U7J1E7Q751、關(guān)于久期分析,下列說法正確的是()。
A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
C.久期分析只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響
D.對于利率的大幅變動,久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】BCT9X2D6T4U2P1C7HX7X3P10C7F9A4Q4ZI3M10E6M7F1O3M1052、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是()。
A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門
B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層
C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門
D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】BCB6O1N7T3O1E6A5HC4V10W5J2D3A3Y5ZQ3L6Y9T4E1U2Y853、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是()。
A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系,初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額
B.按單一客戶的授信限額,初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值
C.分析各個授信單位的具體情況,調(diào)整各成員單位的授信限額
D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi),并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCO2B3M2K6J9I6I3HC2V8C4K1Q10T6V2ZV4N2W5E9L7V5H854、為避免經(jīng)濟(jì)下滑,央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率,如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度,則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是()。
A.收益率曲線風(fēng)險
B.基準(zhǔn)風(fēng)險
C.期權(quán)性風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險【答案】BCD4E8S8P5Z1T4A3HV9M1Z3L5J4B6N9ZK5V2I7I8J3U3E555、如果一家銀行的貸款平均額為700億元,存款平均額為900億元,核心存款平均額為300億元,流動性資產(chǎn)為200億元,那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。
A.300
B.500
C.600
D.400【答案】CCB5E10W2P3F2B5J3HP5J10X4U5E10B9A3ZM6L7Y6G1H10I8R856、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述,正確的是()。
A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力
B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力
C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力
D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACG6O3E6B1B9S8P9HJ4V4B9Y2R3E1Z10ZD8Q10P8R7T4W2S657、壓力測試實(shí)踐中,()是基礎(chǔ)。
A.管理應(yīng)用
B.情景設(shè)計(jì)
C.采取措施
D.假設(shè)條件選擇【答案】BCY4Q6L1Z1B2P10M5HF7N1Y6D7F5X8C4ZB10N10C1J4C2A1G858、“風(fēng)險熱點(diǎn)”,表明該頭寸()投資組合的風(fēng)險。
A.增加了
B.減少了
C.不影響
D.不確定【答案】ACB1W7E10N9B2B2M8HT4L6T3F3B1V8Y4ZC3Z8B2D7F8T8P1059、在資本供給方面,一般情況下應(yīng)以()合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。
A.賬面資本
B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟(jì)資本
D.實(shí)收資本【答案】BCH7S8U9J10B6V6C1HF10X4H1O4O6F2K1ZD9G1P2H5L10H10B760、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值().
A.增加33.02億元
B.減少33.17億元
C.減少33.02億元
D.增加33.17億元【答案】BCO9L10F6U3E3Q6V10HN6F2R4D8E8V2N3ZV9P2U4Z6N5A7K461、某客戶一筆2000萬元的貸款,其中有1200萬元國債質(zhì)押,其余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失是()。
A.8萬元
B.7.2萬元
C.4.8萬元
D.3.2萬元【答案】DCP6I10X1F6Q4E5D6HT3Q3M1D7J3J3N7ZS6F8U7X3L5Q9O762、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程的說法錯誤的是()。
A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起
B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于外部經(jīng)營管理活動
C.戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)
D.戰(zhàn)略風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起【答案】BCN3S3N8M7H2U3Q5HS7Y8U6F2I3W9J7ZW6I8B9M7V10K10P1063、過去3年,某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn),其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù),經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少,融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息,下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力
B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱
C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)
D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】BCL5J3J3W9O6Z4H9HK6D1I2P3K2U9X9ZV10Q9L10G2Z2N4D664、金融期貨主要有三大類,下列不屬于金融期貨的是()。
A.利率期貨
B.商品期貨
C.貨幣期貨
D.指數(shù)期貨【答案】BCT4B7W10Q5V4A5U5HH3Y6F2Z2W8E5D2ZP2M9Q10Y9G7F8S165、信用風(fēng)險很大程度上是一種(),因此,在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】BCK9N4Z1P5J5E5V8HK10G8H2E5R10V2H1ZY4M4B2L7B2D10N1066、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息,通常分為()。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)
B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)
C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)
D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACQ7Y9H8M9Q9O5U8HW9N2B10A4C10H9T2ZZ8U3I1Q10N1T5S667、公司/機(jī)構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感,通過(?),來評估商業(yè)銀行的風(fēng)險水平,并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。
A.金融知識和經(jīng)營
B.商業(yè)銀行的地理位置
C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類
D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】DCF3C6Y7V10V4H1N9HG10P1L7V10J6I2Z10ZO10G9K6T6A7V7N268、低利率水平表示央行正在實(shí)施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看,在該貨幣政策的影響下,()。
A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都難以估計(jì)
B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高
C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低
D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都不會改變?【答案】CCQ1K2I2V3I8V8C6HC5P3C4I4W8R10T3ZC1W1R1M9B9K1U869、下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是()。
A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的定性信息
B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息
C.并行期內(nèi)不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》計(jì)量并披露并表和非并表資本充足率
D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】BCK10K8U7H1S3M6C7HR5Y3Y10E10R9C6C7ZU6H3P6E9D8G10G170、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元,處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元,等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元,處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元,則兩年的累計(jì)死亡率為()。
A.5.9%
B.6.9%
C.10%
D.93.1%【答案】BCQ4D4W4K3V7Z6E5HM5J3I8D2U7C9X4ZT8B4X10W3J7P5G571、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法.正確的是()。
A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說,貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。
B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中
C.對衍生產(chǎn)品而言,對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值,但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大,因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視
D.從投資組合角度出發(fā),交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCQ5O1W2E4J4Y3X2HU2C10I6R9O5K8Y3ZH8K10K9L6W8U1O572、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法,錯誤的是()。
A.銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)
B.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中,進(jìn)行積極、主動的風(fēng)險管理
C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架
D.風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】DCP4V2T2A5R2T2O3HW7M7U6J9R3B3D4ZN6N3Z6Y8O7M2P673、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指的是()。
A.市場風(fēng)險
B.違規(guī)風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.操作風(fēng)險【答案】ACB6E1N9Z10N3K2N10HZ6T4F2C5Y10F7I2ZI1R4K4O10K1N6L474、商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進(jìn)行流動性測算,以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于()。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.信號分析
D.壓力測試【答案】DCR7N6Y8S7R5S1K8HI10C4J6Q7U4P4J3ZU7J2Y8T2Z9C1H875、金融穩(wěn)定()在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用,要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險種類的限額。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.理事會
D.股東大會【答案】CCW9L8G2D6N3T3J8HY2Q8O8I7Y1G2Z5ZW7M1S5W3Z2R6F976、根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時,監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為()。
A.100%
B.50%
C.70%
D.0【答案】CCP9R7Y3N10L6I10L3HD6I7W1U6X2O1C2ZA1E9G1U5X1H1A977、材料題風(fēng)險事件:
A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險管理
B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素
C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一
D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】ACU8J4U2W7A1H4B3HJ8F3O2M5E2O5A8ZY8T2Y1I8R3M5A978、在操作風(fēng)險資本計(jì)量的方法中,()是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線,對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù),并分別示出對應(yīng)的資本,然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.高級計(jì)量法
C.基本指標(biāo)法
D.內(nèi)部評級法【答案】ACG9X4F7D9C8V2R8HZ10V5G7L6G6N8G9ZM10D9N9K8F10R6G179、風(fēng)險事件:為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力,銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。
A.在標(biāo)準(zhǔn)法下,每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中
B.較常用的計(jì)量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法
C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計(jì)量
D.對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法,但希望提高風(fēng)險敏感度(相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法)的銀行,可以采用內(nèi)部模型法【答案】DCQ8G5G9O2U7B7V4HS4L3D6F9P5H1I6ZQ8G3I7N6C8C4J1080、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)不包括()。
A.市場競爭狀況
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性
C.資本充足性
D.風(fēng)險狀況【答案】ACO1K10T1V7C7F8S2HG7Q1T6Q8K9N10B8ZP7C3D5O7B2F8Q281、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實(shí)施后,通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于()。
A.8%和6%
B.11.5%和10.5%
C.11.5%和8%
D.10.5%和6%?【答案】BCM8S10C7P2W5X3Y5HP3S9W7Y8S9D4M8ZO1J4P7P3B4Z5X482、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險的說法,錯誤的是()。
A.聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險
B.在激烈競爭的市場條件下,聲譽(yù)風(fēng)險的損害可能是短期的
C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險
D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCK1J3I5E5K8S1C7HC3B10I4G10G5Y7K10ZG7W7V9H3D1Q2R383、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述,錯誤的是()。
A.報告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險
B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時,可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報告后,不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查
D.報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】CCM1C1K9M6G3I5G6HC9X4S8Y9J1Z7T8ZE2I8O2P10X1S4S484、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》實(shí)施后,通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于()。
A.8%和6%
B.11.5%和10.5%
C.11.5%和8%
D.10.5%和6%?【答案】BCS1A7G2H7S4A1B8HX9U8C8A6W3D6J3ZU8I5J10Y10S5W1H785、商業(yè)銀行在貸后管理中,常常進(jìn)行貸款重組活動,即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織,其目的主要在于()。
A.增加收益
B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率
C.降低客戶違約風(fēng)險
D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】CCI5G8S3O8Q8B3P3HY4D1N8X2P4T8M6ZH1E3W5Z8G8T7O186、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億,撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是()。
A.55億
B.75億
C.50億
D.82.5億【答案】CCY2E2U5V10Q6M2K3HA8J1K4J9O4V2G7ZF2L4I6R8D3A5S387、在風(fēng)險管理實(shí)踐中,通常將()作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。
A.方差
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.未來收益率
D.預(yù)期收益率【答案】BCP4I10B8V6S9E7D3HL5P4A7B7L1F6M1ZF1Q5D9W3O7U9D388、目前,我國商業(yè)銀行的資本充足率是以()為基礎(chǔ)計(jì)算的。
A.經(jīng)濟(jì)資本
B.會計(jì)資本
C.監(jiān)管資本
D.賬面資本【答案】CCF7V3Z8N3T5X6N3HU5N1L7A5U1J3R10ZC7Q8X7B8Y2N2F889、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是(??)。
A.買入10億元人民幣金融債
B.代客購匯100萬美元
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約
D.買入1億美元美國國債【答案】CCZ2K5O5J2U3L4H6HU6L4I9L8K7D4S1ZE7S3K1N6K3W10L290、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息,通常分為()。
A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)
B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)
C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)
D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACI4R9I10V6X5A3F8HE3N9H5U3Q3F7P3ZG5U1Y8X1Y3W3M991、根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時,監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為()。
A.100%
B.50%
C.70%
D.0【答案】CCI1E5R1J10X3I3P7HJ6M2T3M9O9Z8Y1ZX1X5D4O4A10F2B892、在特定市場環(huán)境下,相同的信用違約掉期價差()意味著相同的風(fēng)險狀況。
A.偶爾
B.不一定
C.一定
D.常?!敬鸢浮緽CK9S9O8P10V5K3Y7HT10X5E6C10H5X10P5ZE7X6V2G4C7B9L393、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》規(guī)定,商業(yè)銀行流動性比例不低于25%
B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定,制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)
C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》規(guī)定,商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%
D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類,并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量【答案】CCN4F1O9B3I6R10E3HZ7U3T2T3K9F5A4ZJ2Q7V2J9D4T4U394、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計(jì)量的表述,不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險時,可能產(chǎn)生模型風(fēng)險
B.風(fēng)險計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計(jì)量風(fēng)險
D.風(fēng)險計(jì)量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】CCQ1K10C3T8C4B1S1HJ3D1M8N3W6R9E10ZE9B10N10A3B5R4G995、下列屬于企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是()。
A.多向交互式、智能化
B.多向交互式、系統(tǒng)化
C.單向式、智能化
D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACJ6Q5T4H6B7U2N7HF4X4X3H6N5D5E5ZG5X5N7P7W2G4I1096、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是()。
A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡
B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款
C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項(xiàng)分期付款
D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押,申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】ACU5Y7E4Q9H9Y2G1HK2X2Z7M2Y7C7E5ZG4G1Y7Y2T4C5S697、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé),說法錯誤的是()。
A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作
B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策,制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程
C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu),與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任
D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息,作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCX3I6K2O6U9A3V1HE1M1J5G3H2W3K1ZY2Y10T5Q10Q3K1N798、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程,并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下,獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能,負(fù)責(zé)()聲譽(yù)風(fēng)險。
A.識別、評估、監(jiān)測、避免
B.識別、避免、監(jiān)測、控制
C.避免、評估、監(jiān)測、控制
D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】DCG8C8L1M4D4T7G1HN1B8G6C9A1I5C8ZG7E3K6W4K6L5Q899、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,操作風(fēng)險包含()。
A.聲譽(yù)風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.戰(zhàn)略風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險【答案】BCO4R6X7M10M5F6L5HM9C1R2P6N7R5N4ZB6C8A7X2P6Z8W10100、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難,但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是()。
A.操作風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.戰(zhàn)略風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險【答案】DCS5V7G4P4S5L7N1HL6Q8I6L6J6R5T4ZW1P2N4X3Y9Q3E5101、按照巴塞爾委員會的分類,下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是()。
A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券
B.無法出售的貸款
C.可以出售,但在不利情況下可能會喪失流動性的證券
D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCU8P9C10J5P6T6N3HL1C9V7U1O9L9N6ZE9F4I9L7D8Y10X1102、商業(yè)銀行項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報告,其內(nèi)容不包括()。
A.部門人員的變動
B.供應(yīng)商的變更
C.計(jì)劃的重大變更
D.主要費(fèi)用支出情況【答案】ACY4Y3V2H6G9U10O1HJ7W5A5M2E5T8N4ZP6X8V6Y8I9O4T1103、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法,下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是()。
A.全球的風(fēng)險管理體系
B.全面的風(fēng)險管理范圍
C.全程的風(fēng)險管理過程
D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度【答案】DCQ10Y10N9T1R10L7D7HQ1J1Y7Q4H2V10B9ZY8S4I1X5M2C8F6104、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失,屬于()。
A.信用風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.操作風(fēng)險【答案】BCM9B3Z10F9O2B1X3HV3J4V1B6D6Q6E8ZN7T4Y9B7W7Y1R1105、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是()。
A.不構(gòu)成違約
B.政治違約
C.主權(quán)違約
D.國別違約【答案】CCV5D9A5Y9A7J3Z7HC1Q10T4L2P10G1G6ZF1Z10V10H10B9G6I10106、根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則,借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款屬于()。
A.關(guān)注類貸款
B.可疑類貸款
C.損失類貸款
D.次級類貸款【答案】DCP6P9Y4N10Z1M1J9HP6D3T7N10A2F9W2ZZ5B9K10P5F2C5A10107、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為()。
A.10%
B.15%
C.25%
D.40%【答案】CCS6X5C2D5E1W1H8HN9F6Y1V8I7F3R7ZF4K6S4B3V9J9T4108、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項(xiàng)目,第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元,第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元,那么該貸款項(xiàng)目的久期為()。
A.5年
B.4.5年
C.4.3年
D.4年【答案】CCO3P5T8R7M2E2M5HR7Y4T7H4G5Q10A1ZA8Z7N2J10F4Y9E3109、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002~2007年間,其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè),資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn),該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其()長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。
A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險
B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險
C.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險
D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】DCH9X3X4P10W4M9I4HL10P5N1U3U8T6Q6ZG1X3G4N3J6V8X10110、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定,商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中,應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充()。
A.儲備資本
B.其他一級資本
C.核心一級資本
D.二級資本【答案】CCI2J3T1U2K5C9X4HU6Z8G10V10D10M5S1ZD6C2H4J4B1U9Q1111、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中,()的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量,以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。
A.交易對手限額
B.經(jīng)濟(jì)資本限額
C.敞口限額
D.期限限額【答案】CCY3O7G5Y5D4W4E10HU1R7W3K7X10E2W3ZG6M9V5R1U2I8Y7112、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是()。
A.銀行用短期存款去支持短期的貸款
B.銀行用短期貸款去支持短期的存款
C.銀行用長期存款去支持長期的貸款
D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】DCI10S3O3R1P4A7A1HS3R6H10H1E7U4H3ZT2M8E7T5T1H6C7113、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用,導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走,給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看,該事件應(yīng)歸于()類別。
A.內(nèi)部流程
B.外部事件
C.系統(tǒng)缺陷
D.人員因素【答案】BCW6L8L9K9L4C9Q2HF6K8R2V2D8I4W6ZK1M10R3Y10F4O1C6114、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法,下列表述不正確的是()。
A.風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類
B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念,全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險信息
C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送資料,這些資料主要包括:統(tǒng)計(jì)資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料
D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測,督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】CCC6X7G7W2C2U8N6HV6E10Y6H8B3T9Z2ZH4S1S3X3T7H1H10115、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時,可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素,但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的()
A.25%
B.20%
C.50%
D.8%【答案】BCX4Y1U4K4Y7Q3O4HX8J5U7C7C4U7F3ZZ1C6S3W1L10I5C2116、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式,正確的是()。
A.流動性比例=流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額×100%
B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/核心資產(chǎn)期末余額×100%
D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×100%【答案】DCH1Z3L9C10N7Q2R9HJ9H9L8M1O2O2F4ZH9X4B3Z2Q9P7V3117、下列關(guān)于交易賬戶的說法,正確的是()。
A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項(xiàng)投資組合
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多
C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸
D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】ACY8K7W8P3A6J7N3HE2F5R5S9B2W9L5ZD7V7V10A1Z1Q7H9118、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。
A.在交易方面不受任何限制,可以隨時平盤
B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險
C.能夠準(zhǔn)確估值
D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】BCD5V1I6S1M6T8V6HB6A4B6D6F9Q2J7ZW1U9Q8U3R10E8A5119、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類的是()。
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.內(nèi)部事件【答案】DCN1N3C1D1N8W4D10HJ9H6I4W1V1H2U4ZF8J10V2V2F5H6I10120、聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好辦法是:推行()管理理念,改善公司治理,并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理。
A.聲譽(yù)風(fēng)險
B.規(guī)避風(fēng)險
C.風(fēng)險識別
D.全面風(fēng)險【答案】DCH6R9J6Z3M3H9N10HW5R8X7I2Q6R4V3ZU4I2P5A2K3L5L10121、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于()類別。
A.操作風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.市場風(fēng)險【答案】CCS3F10I6J7G4D2D6HH8M8Z10J10G5M8Z8ZQ4B5R2T6Q2D2Q2122、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險敞口標(biāo)準(zhǔn)法》,以替代此前的();2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則》,以替代原有的()
A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法;現(xiàn)期風(fēng)險暴露法
B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法;標(biāo)準(zhǔn)法
C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法;標(biāo)準(zhǔn)法
D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法;內(nèi)部模型法【答案】ACX2T2M4W1T8B9B10HQ8U8H1O6W1W9O3ZX9H6S9O7D6Z8T10123、銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段是嚴(yán)格的()。
A.壓力測試
B.資本充足率
C.利潤率
D.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】ACK8C1B4S4U9J3W3HH7O7G1K7U4P7I3ZC1L7O7T8X5Z1P5124、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法,正確的是()。
A.應(yīng)當(dāng)是一個相對獨(dú)立的部門
B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)
C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會
D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】ACX5C2F5N1I9P10V10HC2O4K5X2X3B9U7ZN1I8D5Z10A8U9M8125、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類,以下關(guān)于上述分類說法中錯誤的是()。
A.最具流動性的風(fēng)險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券,這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持,或者在市場上出售、回購或抵押融資
B.其他可在市場上交易的證券,如股票和同業(yè)借款,這些證券是可以出售的,但在不利情況下可能會喪失流動性
C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合,貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認(rèn)為能夠出售
D.流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)【答案】CCX6R6A8E3V8Y1V2HF3I3R3B10J10H5H10ZF10T7Z6J2P4C4K3126、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,次級類貸款為6億,可疑類貸款為2億,損失類貸款為3億,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是()。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3【答案】CCM3E1U8W1I3X2S3HS2D6S3U7F7F2A6ZH9P1X5B8V10X2F9127、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進(jìn)行量化
B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景,短期目標(biāo)以及長期目標(biāo)
C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險,有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>
D.商業(yè)銀行“重前臺,輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】ACM4G10S1U6O6K3V5HU8O10O1X6Q2G8E8ZK4T10M4U9R8A9T3128、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法,正確的是()。
A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項(xiàng)的交易風(fēng)險進(jìn)行評價
B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析
C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估
D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACZ8N6R7O4N4S1S5HL9D7E8Q8D9M8Q4ZC5R2J3I4F10F3T3129、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式,不正確的是()。
A.EVA=稅后凈利潤-資本成本
B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率
C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本
D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCX3D7N4H10F2C1Y1HK2E1J1S4H8N7P5ZD7V8O9S1T6H2Q10130、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法,下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是()。
A.全球的風(fēng)險管理體系
B.全面的風(fēng)險管理范圍
C.全程的風(fēng)險管理過程
D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度【答案】DCT7F6M10C3X5F4O6HP4Z10B3V3V8P5F1ZM3R8T7K9I10P1E9131、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計(jì)量某交易頭寸,第一種方案是選取置信水平95%,持有期5天,第二種方案是選取置信水平99%,持有期10天,則()。
A.條件不足,無法判斷
B.第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險價值更大
C.第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險價值更大
D.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險價值相同【答案】BCM5X9O10I6C5O1P5HO9Z8P1L4B10B10D1ZO10I3B3J1F6J2F5132、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計(jì)量和分析方法,通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性,側(cè)重點(diǎn)是分析()。
A.重新定價風(fēng)險
B.期權(quán)風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】ACV10Q7W9K5X9P10W1HO5F7A10U6N10Z5C7ZN8W2B3P2U10G4A4133、()能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求,重要的是它不會帶來估計(jì)偏差,也不存在明顯的模型風(fēng)險,且較容易落實(shí)。
A.內(nèi)部模型法
B.蒙特卡羅模擬法
C.方差-協(xié)方差法
D.歷史模擬法【答案】DCO3R1O2E8Q9O3Y6HP5J10J3R5M3H7S7ZW10H5D4Y8C3N5H7134、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤屬于()。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.市場風(fēng)險【答案】BCF3H3W5E10Q1Y7A2HX1N4A5A2H10Z9N9ZE9L3D7K9T3Q8W6135、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款,期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下,便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡,造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為()引起的操作風(fēng)險。
A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)
B.未授權(quán)交易
C.信貸人員技能匱乏
D.內(nèi)部欺詐【答案】ACC9T3A3P1D2A6A3HS3Y4K1W1M1R8W10ZJ2O9J6K2S1G4L7136、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式,正確的是()。
A.流動性比例=流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額×100%
B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/核心資產(chǎn)期末余額×100%
D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×100%【答案】DCR6I3T8J6E4A10L7HH9T10D2Y6N4R10K1ZL6R1F2Q8E7M10W5137、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定,下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是(??)。
A.交易方面不受任何限制,可以隨時平盤
B.能夠進(jìn)行積極的管理
C.能夠準(zhǔn)確估值,且公允價值變動不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險【答案】CCY1J1A7B3I6U4S7HC1H2S6D1H10P9A1ZG3K9K8X3X7T3M5138、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的同時,還要制訂本、外幣流動性管理應(yīng)急計(jì)劃,其主要內(nèi)容是()。
A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序
B.通過金融市場控制風(fēng)險
C.建立多層次的流動性屏障
D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】ACE6T5C3Z1Q6J6D6HI4I5Q2J9C5M9F9ZX1J7B9W7U8T3Y10139、權(quán)重法下,對微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為()。
A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的風(fēng)險暴露不超過100萬元
B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的風(fēng)險暴露不超過300萬元
C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的風(fēng)險暴露不超過500萬元
D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團(tuán))的風(fēng)險暴露不超過1000萬元【答案】CCM2Y1O8A5W2L8M1HK7J10E4Y6J2U5O1ZM10E1J7U5M3Y9M10140、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析,正確的是()。
A.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系
B.久期缺口絕對值越小,利率風(fēng)險越高
C.久期缺口絕對值越大,利率風(fēng)險越高
D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系【答案】CCD4E5Q5C1F2V9Y10HV4C1W8P3I4K4C2ZD4Y6E10W8J1O10L3141、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法核算經(jīng)濟(jì)資本時,置信水平的選擇對確定經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______,經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模______,各種損失能被資本吸收的可能性將______。()
A.越高;越大;越低
B.不變;減?。蛔兏?/p>
C.越高;越大;越高
D.越低;越?。辉礁摺敬鸢浮緾CI8O1G9I5E5M5B8HQ5V5N4Q8Q3G6V2ZX8C3M2R7Z4H7B4142、近年來,行為風(fēng)險管理問題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視,下列不屬于行為風(fēng)險事件的是()
A.會計(jì)處理差值
B.不公平交易
C.泄露客戶個人信息
D.誤導(dǎo)性廣告【答案】ACF1R6A8D8B6X8C2HI2H4W5A4M7W5C1ZB5Z9N3Y9X1Q1V1143、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面,戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險,下列說法錯誤的是()。
A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面
B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險
C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性
D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來,應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?!敬鸢浮緾CU1N5A5Z2P2C3L3HC6D4M5W10V2B5N2ZC10X7X10S7A6Z10T7144、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受()檢查,負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。
A.獨(dú)立
B.準(zhǔn)確
C.穩(wěn)定
D.審慎【答案】ACI3G10Q8T8Q6E8S3HB1I1F2E10B9B1V2ZG5A6Z3M5F3X9V7145、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中,處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是()
A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度
B.客戶身份資料和交易記錄保持制度;反洗錢保密制度
C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度;客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度【答案】CCM5W1M2B3R6B6T2HA7M3S7L7F5W8Y8ZC4D9P5Z2Z8P3I8146、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性,一般的限度為()。
A.50%
B.80%
C.100%
D.150%【答案】CCN10G5G5D9M1F8U9HW5T6B7M2K10S9B4ZR6M9D7B3E9L8T10147、超額備付金率的計(jì)算公式為()。
A.=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量×100%
B.=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%
C.=流動性資產(chǎn)余額/全部負(fù)債余額×100%
D.=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項(xiàng)存款]×100%【答案】DCE1J6K5S4A2G3V10HC9X4M1O5S8A1F9ZV4S10L4H4M4Y10I6148、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。
A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可
B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的,應(yīng)當(dāng)具有透明度
C.平等對待所有參與者
D.努力降低成本,不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】ACO2Z9Y6A6I1U3X4HR9D6G1U5E6N2U1ZQ2A7O6T3B1Q7A7149、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官,關(guān)于首席風(fēng)險官,下列說法中錯誤的是()。
A.首席風(fēng)險官必須具備獨(dú)立性
B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理
C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告
D.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離,不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)【答案】CCE1J10T1I1P8E2W9HP7O1S3K3S5T6C4ZC2O7E8Y8S8C8X10150、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.水平向收益率曲線
D.波動收益率曲線【答案】ACZ7U2A8F8S10B1X10HP3D1Q5X2S8D8H1ZZ3E2G2U10U5P8D8151、目前,應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于()。
A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用
B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集
C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCD6U8P6D1E2P9X8HM1V4R10B7S5K1G1ZG8R7N8C3M7S6Q9152、低利率水平表示央行正在實(shí)施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看,在該貨幣政策的影響下,()。
A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都難以估計(jì)
B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高
C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低
D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都不會改變?【答案】CCZ6G10W3D3R10F10Q6HH3D10Q3Z5L3H3B1ZN7E7Q8B7S10Y3J9153、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》規(guī)定,商業(yè)銀行流動性比例不低于25%
B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定,制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)
C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》規(guī)定,商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%
D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類,并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量【答案】CCM1V10E5T9X1S1F10HS1M3A7N2J3A1P3ZN7G9X5G3U7B7H2154、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述,錯誤的是()。
A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失
B.預(yù)期損失并不一定會真實(shí)發(fā)生
C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失
D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】CCW5E1I3W6L2U9H9HC7R10B8X6E1E1C4ZV8E9X6J6E6F7Z6155、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)不包括()。
A.市場競爭狀況
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性
C.資本充足性
D.風(fēng)險狀況【答案】ACW10T7E2A7L6O7M6HX5O9H8R8L3M7Q5ZH8M2M5A3G7L1S5156、目前聲譽(yù)風(fēng)險管理最佳的實(shí)踐操作是()。
A.采用精確的定量分析方法
B.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序,并得到有效管理
C.按照風(fēng)險大小,采取抓大放小的原則
D.采取平等原則對待所有風(fēng)險【答案】BCZ3E6Q7K2L1V10E5HV3Q5Z1G4S6R4Y1ZR6N10A7U5L1M3Z1157、假設(shè)某銀行資本為1000,扣除項(xiàng)為400,信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500,市場風(fēng)險資本要求為200,則資本充足率為()。
A.15%
B.20%
C.33%
D.86%【答案】BCM5W2Q4E5Q8E4E4HP8H2E8U6R5T7J5ZD2H9E1D4Q5P5U3158、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險與控制自我評估時,評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種,體現(xiàn)了該工作的()原則。
A.客觀性
B.重要性
C.全面性
D.及時性【答案】CCU9O3V3W6R4X5N8HJ2G5D9N1O2B1Y4ZB9I7W4M5D9U5X5159、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是()。
A.0~3
B.0~4
C.0~2
D.0~1【答案】DCW6V6M3T8Y4V5N7HK1U9S8U7Z2S5H7ZC3T10B5D3Y4K6C9160、金融穩(wěn)定()在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用,要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險種類的限額。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.理事會
D.股東大會【答案】CCR4Z10J8Y10X8G3B4HQ10P5F3L6D3F5P5ZC9E7T7L5Y3I1Q8161、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè),下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)()。
A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的
B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失
C.風(fēng)險是無法避免的
D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用,風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會【答案】CCT9R1W7B9P8U5U10HL2O6Y10G7Q10T1D1ZQ6E6E6S4J9O7B5162、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力,能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之,銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為()。
A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,提高銀行管理水平,提高銀行知名度
B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù),提高銀行的股東價值
C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)良好的客戶關(guān)系
D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)【答案】BCK1N6T6G6Q1I7W7HX1C6R10Q5O3M1S10ZX10B5K5P3M6P4H6163、下列關(guān)于VaR的說法中,錯誤的是()。
A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的
B.零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的,度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
C.VaR的計(jì)算
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