第07章幾種常用數(shù)據(jù)分析方法介紹

相關(guān)分析相關(guān)分析的作用分析兩個(gè)變量之間是否存在相關(guān)性相關(guān)系數(shù)設(shè)有兩個(gè)隨 量

X，Y，并有一組樣本（X1,Y1)、（X2,Y2)、……、（Xn,Yn)，則X與Y的相關(guān)系數(shù)為：22(y -

y)(x

x)

r

i

i(xi

x)(

yi

y)|r|≤1當(dāng)|r|≤1時(shí)，X與Y完全線性相關(guān)；當(dāng)0<r<1時(shí)，X與Y有一定的正線性相關(guān)，愈接近1則愈好；當(dāng)-1<r<0時(shí)，X與Y有一定的負(fù)線性相關(guān)，愈接近-1則愈好。相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)擬定顯著性水平α（一般取0.05，即95%的置信度），再查相關(guān)系數(shù)表，查表時(shí)取度υ=n-2，得相關(guān)系數(shù)臨界值rα

，判別如下：當(dāng)|r|≥rα

時(shí)，y

與x

在α

顯著水平下顯著相關(guān)，檢驗(yàn)通過；當(dāng)|r|<rα

時(shí)，y

與x

的線性關(guān)系不顯著，檢驗(yàn)未通過。研究方法：截面數(shù)據(jù)（1999年）的回歸分析移動(dòng)平均數(shù)據(jù)的回歸分析平面數(shù)據(jù)的回歸分析多元線性回歸多元線性回歸的作用分析多個(gè)解釋變量與被解釋變量之間的相關(guān)性進(jìn)行多元線性回歸模型的一般形式設(shè)有解釋變量X1，X2，……Xm

和被解釋變量Y，則多元線性回歸模式的一般形式Y(jié)

b0

b1

X1

bm

Xm多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)設(shè)有一組樣本｛（X1i，

X1i，

……

Xmi，Yi）

i=1，…，n}，記：xx21nn2212m121111

x1X

1

yn

y1

Y

y2

bm

b

bo

1

B

b2

則有：B=(XTX)-1XTY多元線性回歸模型的檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)：

值與實(shí)際值的擬合程度。計(jì)算相關(guān)系數(shù)：2R

YT

Y

nyBT

XT

Y

ny2擬定顯著性水平α（一般取0.05，即95%的置信度），再查相關(guān)系數(shù)表，查表時(shí)取 度υ=n-m-1，得相關(guān)系數(shù)臨界值Rα

，判別如下：當(dāng)|R|≥Rα

時(shí)，檢驗(yàn)通過；當(dāng)|R|<Rα

時(shí)，檢驗(yàn)未通過。|r|越接近1，表示擬合度越高多元線性回歸模型的檢驗(yàn)F檢驗(yàn)：檢驗(yàn)多元線性回歸模型的總體效果。計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量：BT

XT

Yms2YT

Y

BT

XT

Yn

-

m

-1F

，其中：S

擬定顯著性水平α（一般取0.05，即95%的置信度），再查F檢驗(yàn)表，查表時(shí)取 度υ=n-m-1，得F統(tǒng)計(jì)量臨界值Fα

，判別如下：當(dāng)F≥Fα

時(shí)，檢驗(yàn)通過，模型有效；當(dāng)F<Fα

時(shí)，檢驗(yàn)未通過，模型無效。多元線性回歸模型的檢驗(yàn)t檢驗(yàn)：檢驗(yàn)自變量X1，X2，……Xm對(duì)Y的影響顯著與否。計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量：其中：T

1ii，C

為（X

X）－對(duì)角線上第i項(xiàng)之值bibiStYT

Y

BT

XT

Yn

-

m

-1Sbi

Cii

S，S

bi擬定顯著性水平α（一般取0.05，即95%的置信度），再查t檢驗(yàn)表，得tα/2

，判別如下：當(dāng)tbi

≥tα/2

時(shí)，檢驗(yàn)通過，自變量有效；當(dāng)tbi

<tα/2

時(shí)，檢驗(yàn)未通過，應(yīng)剔除相應(yīng)的自變量。模擬分析模擬分析的作用當(dāng)無法取得真實(shí)數(shù)據(jù)時(shí)當(dāng)無法用解析方法求解時(shí)模擬分析的基本步驟建立仿真數(shù)學(xué)模型確實(shí)隨

量的分布規(guī)率，并用計(jì)算機(jī)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)序列將隨機(jī)數(shù)序列代入仿真數(shù)學(xué)模型進(jìn)行計(jì)算分析計(jì)算結(jié)果，得出結(jié)論模擬分析舉例問題：在需求不確定情況下，企業(yè)成品的最優(yōu)庫(kù)存與那些因素有關(guān)？這些因素又是如何影響最優(yōu)庫(kù)存的？模擬分析舉例建立仿真模型：設(shè)：D：每月需求臺(tái)數(shù)（隨

量）P1：?jiǎn)挝贿M(jìn)價(jià)P2：?jiǎn)挝讳N價(jià)C1：?jiǎn)挝辉聨?kù)存費(fèi)用C2：?jiǎn)挝辉氯必洺杀綥：月初庫(kù)存水平開始，設(shè)定初始數(shù)據(jù)設(shè)定月初存貯水平L(臺(tái))模擬月銷售量DD

<

L？售出D臺(tái)售出L臺(tái)毛收P=（P2－P1）×D毛收P=（P2－P1）×L存貯費(fèi)用C=C1×（L-D）缺貨損失C=C1×（D-L）凈收益=P-C結(jié)束i

<

T？YesNoNY模擬下月i=i+1模擬分析舉例確定隨

量的分布：假設(shè)D服從N～（μ，σ2）取得隨量序列：在EXCEL

中用下列函數(shù)取得：INT（NORMINV（RND（），

μ，σ）模擬分析舉例設(shè)定初始值：μ＝100σ＝20P1＝75P2＝125C1＝15C2＝30L＝70,80,90,100,110,120,130,140模擬分析舉例用EXCEL進(jìn)行模擬：ABCDEFG1水平=100234模擬樣本模擬需求銷售量銷售收入成本缺貨損失凈收益51=INT(NORMINV(RAND(),100,20))=IF(B5<$B$1,B5,$B$1)=50*C5=IF(B5<$B$1,15*($B$1-B5),0)=IF(B5<$B$1,0,30*(B5-$B$1))=D5-E5-F562=INT(NORMINV(RAND(),100,20))=IF(B6<$B$1,B6,$B$1)=50*C6=IF(B6<$B$1,15*($B$1-B6),0)=IF(B5<$B$1,0,30*(B5-$B$1))=D5-E5-F573=INT(NORMINV(RAND(),100,20))=IF(B7<$B$1,B7,$B$1)=50*C7=IF(B7<$B$1,15*($B$1-B7),0)=IF(B5<$B$1,0,30*(B5-$B$1))=D5-E5-F5模擬分析舉例用EXCEL進(jìn)行模擬：模擬分析舉例模擬100個(gè)月，計(jì)算月平均凈收益，找到最佳庫(kù)存點(diǎn)：存貯水平L月平均凈收益100臺(tái)4271110臺(tái)4523120臺(tái)4610130臺(tái)4598140臺(tái)4505表7-12

模擬100月結(jié)果模擬分析舉例最優(yōu)庫(kù)存點(diǎn)是否與庫(kù)存費(fèi)用有關(guān)？改變C1，使C1＝5,10,15,20,25，重復(fù)上述模擬過程，分別找出最優(yōu)庫(kù)存，找出最優(yōu)庫(kù)存點(diǎn)與單位月庫(kù)存費(fèi)用之間是否存在一定的規(guī)律。依此類推，可進(jìn)一步

最優(yōu)庫(kù)存點(diǎn)是否與缺貨費(fèi)用、購(gòu)銷成本，需求分布之間是否有關(guān)。仿真研究案例：餐飲企業(yè)團(tuán)購(gòu)決策的仿真研究參考文獻(xiàn)：.餐飲企業(yè)團(tuán)購(gòu)決策的仿真研究[D].2013,暨南大學(xué).仿真研究案例：餐飲企業(yè)團(tuán)購(gòu)決策的仿真研究研究現(xiàn)狀團(tuán)購(gòu)是2008年后才出現(xiàn)的一種新的電子商務(wù)形式，有關(guān)團(tuán)購(gòu)的研究大多集中在消費(fèi)者的參與意愿及團(tuán)購(gòu)的商業(yè)模式方面，但從參與團(tuán)購(gòu)的商家角度研究的較少。仿真研究案例：餐飲企業(yè)團(tuán)購(gòu)決策的仿真研究問題提出餐飲團(tuán)購(gòu)是團(tuán)購(gòu)的一種重要類型。餐飲企業(yè)面對(duì)團(tuán)購(gòu)：通常需要進(jìn)行以下決策：（1）是否開展團(tuán)購(gòu)？（2）開展團(tuán)購(gòu)是短期行為還是長(zhǎng)期行為？（3）如何決定價(jià)格折扣？以上決策受（企業(yè)自身、消費(fèi)者、團(tuán)購(gòu)站的）哪些因素影響？仿真研究案例：餐飲企業(yè)團(tuán)購(gòu)決策的仿真研究研究思路構(gòu)建一個(gè)餐飲企業(yè)團(tuán)購(gòu)決策的仿真模型，在模型上進(jìn)行試驗(yàn)，探討最優(yōu)決策結(jié)果如何受相關(guān)因素的影響。仿真研究案例：餐飲企業(yè)團(tuán)購(gòu)決策的仿真研究消費(fèi)者團(tuán)購(gòu)決策流程顧客新顧客老顧客考慮本地就餐考慮異地就餐忠誠(chéng)度考慮異地普通就餐考慮本地普通就餐考慮本地團(tuán)購(gòu)就餐沒看到團(tuán)購(gòu)信息沒看到團(tuán)購(gòu)信息看到團(tuán)購(gòu)信息考慮本地團(tuán)購(gòu)就餐看到團(tuán)購(gòu)信息偏好團(tuán)購(gòu)偏好團(tuán)購(gòu)偏好普通偏好普通選擇異地普通就餐選擇本地團(tuán)購(gòu)就餐選擇本地普通就餐本地團(tuán)購(gòu)就餐本地普通就餐異地普通就餐團(tuán)購(gòu)失敗團(tuán)購(gòu)成功訂餐成功訂餐失敗本地顧客異地顧客調(diào)節(jié)忠誠(chéng)度團(tuán)購(gòu)信息到達(dá)率團(tuán)購(gòu)折扣餐廳容量就餐滿意度仿真研究案例：餐飲企業(yè)團(tuán)購(gòu)決策的仿真研究消費(fèi)者是否參與團(tuán)購(gòu)的決策機(jī)制：??,

??

，且服從（0，1，1）（1）假設(shè)消費(fèi)者對(duì)團(tuán)購(gòu)菜品的喜愛程度??∈的三角形分布。（2）假設(shè)消費(fèi)者對(duì)普通就餐的偏好????

=??，而對(duì)團(tuán)購(gòu)就餐的偏好為：????

=

?????, ??

=

??????

?

??, ??

≠

??其中：d為折扣率。（3）若????

>????，則選擇團(tuán)購(gòu)。仿真研究案例：餐飲企業(yè)團(tuán)購(gòu)決策的仿真研究消費(fèi)者忠誠(chéng)度調(diào)節(jié)機(jī)制：忠誠(chéng)程度

??

∈ ??,

??

，表示顧客愿意本地就餐的概率，老顧客初始忠誠(chéng)度為????，新顧客初始忠誠(chéng)度為0.5。若????

為本地就餐后的忠誠(chéng)度，???????

為本地就餐前的忠誠(chéng)度，??∈??,

??

為忠誠(chéng)度調(diào)節(jié)系數(shù)，??=??表示就餐不滿意，??=??

表示就餐滿意則有：????

=???????

?

?????????,???????

+???????

????????

+??.

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??.

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??????

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≥

??.

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??????

??

=

??仿真研究案例：餐飲企業(yè)團(tuán)購(gòu)決策的仿真研究決策變量團(tuán)購(gòu)價(jià)格折扣率：0

表示沒有團(tuán)購(gòu)團(tuán)購(gòu)期數(shù)：5（短期），50（長(zhǎng)期）決策目標(biāo)50期仿真后餐廳總毛利潤(rùn)最大化最優(yōu)決策影響因子餐廳容量、初始老顧客比率、老顧客初始忠誠(chéng)度、忠誠(chéng)度調(diào)節(jié)系數(shù)、團(tuán)購(gòu)信息到達(dá)率、團(tuán)購(gòu) 傭金率、就餐滿