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國債期貨[單項選擇題]1A10，000，000，98，7；B20，000，00096，10；C10，000，000，110，12；（）。A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623參考答案：C[單項選擇題]2、A60007；B400010，B（）A.8.2B.9.4C.6.25D.6.7參考答案：A[單項選擇題]3、銀行間債券市場交易中心的交易系統(tǒng)提供點擊成交和（）兩種交易方式。A.集中競價詢價連續(xù)競價參考答案：B[單項選擇題]4、債券I市值為8000萬元，久期為8；債券II市值為2000萬元，久期為10III（）A.8.4B.9.4C.9D.8參考答案：A[單項選擇題]5510（）A.現(xiàn)金交割B.實物交割D參考答案：B[單項選擇題]6、中金所國債期貨最后交易日的交割結(jié)算價為（）A.最后交易日最后一小時加權(quán)平均價B.最后交易日前一日結(jié)算價C.最后交易日收盤價D.最后交易日全天加權(quán)平均價參考答案：D[單項選擇題]7、根據(jù)持有成本模型，以下關于國債期貨理論價格的說法，正確的是（）A.資金成本越低，國債期貨價格越高持有收益越低，國債期貨價格越高持有收益對國債期貨理論價格沒有影響參考答案：B[單項選擇題]852097.705；97.640，其持倉盈虧為（）元。（不計交易成本）A.1300B.13000C.-1300D.-13000參考答案：B[單項選擇題]9、當預期到期收益率曲線變陡峭時，適宜采取的國債期貨跨品種套利策略是（）105105105105參考答案：D參考解析：因為到期收益率高時，債券價格低；到期收益率低時，債券價格高。債券最后一年的收益＝本金×（1+收益率），而在債券定價中，要將未來每一年的收益折現(xiàn)來計算債券價格，最后一年的折現(xiàn)值＝最后一年的收益÷（1+市場利率）^n（n），由此可知，nD[單項選擇題]1017，現(xiàn)預計利率將走強，5.5，1.05，4

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