時(shí)間序列期中練習(xí)題

浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院課程期中考試試卷浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院2009?2010學(xué)年第一學(xué)期《時(shí)間序列分析》課程期中考試試卷考核方式：考試 考試日期： 2009年10月21日適用專業(yè)、班級(jí)：06統(tǒng)計(jì)學(xué)題號(hào)四題號(hào)四五得分評(píng)卷人六七八九十總分（共大題）、求AR（2）模型XrX_1-。.5X_2+晨的偏相關(guān)函數(shù)。（10分）二、某過程的格林函數(shù)為Gj=0.4（0J-9）j>1,試求相應(yīng)的ARMA模型的表達(dá)式。（10分）第1頁，共6頁浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院課程期中考試試卷三、求ARMA(1,1)模型X「QXtj￡t-0161_1的格林函數(shù)Gj，自協(xié)方差函數(shù)丫k及自相關(guān)函數(shù)Pk(14分)。第2頁，共6頁

浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院課程期中考試試卷A四、根據(jù)資料實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)｛L｝由N=300樣本組成，經(jīng)計(jì)算樣本自相關(guān)函數(shù)Pk和樣A本偏相關(guān)函數(shù)①kk如下表，用Box-Jenkins相關(guān)分析法，判斷模型（10分）k12345678Apk-0.39-0.071-0.060.05-0.01-0.110.02-0.01A甲kk-0.39-0.27-0.26-0.16-0.05-0.14-0.12-0.15k9101112131415Apk0.15-0.10-0.100.02-0.01-0.03-0.04A①kk0.04-0.020.030.04-0.030.020.08第3頁，共6頁

浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院課程期中考試試卷五、根據(jù)資料實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)｛X,｝由N=60個(gè)樣本組成，經(jīng)計(jì)算樣本自相關(guān)函數(shù)6k和樣本偏相關(guān)函數(shù)"如下表，用Box-Jenkins相關(guān)分析法，k kk判斷模型。（10分）k123456786Pk-0.230.29-0.160.28-0.010.220.080.006①kk-0.230.25-0.060.020.140.14-0.190.00k91011121314156Pk0.050.030.09-0.070.03-0.050.046①kk-0.02-0.01-0.02-0.11-0.09-0.04-0.00k16171819206Pk0.030.020.08-0.070.146①kk0.080.05-0.04-0.070.07第4頁，共6頁浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院課程期中考試試卷六、已知AR⑵模型X「？XRX「￡ ￡~N（0%）,3Q,oj未知。t1t—1tt2t t o 12oAAfT!八 AAA利用樣本自相關(guān)函數(shù)P1，P2及丫0,估計(jì)模型參數(shù)Q，Q，Oo（10分）七、用Jury準(zhǔn)則求MA（2）的可逆域（10分）八、對(duì)于一個(gè)觀察值序列（N=80）擬合ARMA（2，1）模型，得到的殘差自相關(guān)函數(shù)如下：k123456786產(chǎn)t）0.100.080.090.04-0.130.050.02-0.06檢驗(yàn)該模型是否顯著有效？（a=0.05,X0.952⑻=15-51）（10分）第5頁，共6頁

浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院課程期中考試試卷九、對(duì)于ARMA(2,1)模型，X—XJ0.3X_「￡「。車,」,￡廠Ng,256)給定Xt一5Xt-4Xt-3Xt-2Xt-1X￡t-4343611-16-3501、計(jì)算XtQ