程序化交易實(shí)現(xiàn)課件

前言：程序化交易的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)一致性無情緒可量化可并發(fā)優(yōu)點(diǎn)VS缺點(diǎn)無法處理不可量化策略策略執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)高門檻一、全自動(dòng)交易的幾大要素策略邏輯思想1策略量化模型2策略回測修正3策略有效性檢驗(yàn)4策略平臺(tái)數(shù)據(jù)平臺(tái)1回測平臺(tái)2交易平臺(tái)3數(shù)據(jù)平臺(tái)歷史數(shù)據(jù)Wind大智慧天軟同花順TB……交易數(shù)據(jù)CTPDTSWindHOMS……數(shù)據(jù)存儲(chǔ)MYSQLSQLSERVERORACLEDB2……交易平臺(tái)MQAPAMADTS天軟……文華財(cái)經(jīng)金字塔TB……CTP飛馬WindHOMS……大眾型專業(yè)型接口型二、從策略邏輯到量化模型從趨勢談起什么是我要的趨勢如何量化我要的趨勢1.系統(tǒng)化策略邏輯通用的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)軟件VS專業(yè)量化平臺(tái)2.量化平臺(tái)的選擇通用數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)軟件專業(yè)量化平臺(tái)功能強(qiáng)大針對性強(qiáng)算法可靠提供歷史數(shù)據(jù)擴(kuò)展性好入門相對簡單參考資料豐富提供相當(dāng)技術(shù)指標(biāo)代碼基本不需要付費(fèi)有專門的培訓(xùn)常見的專業(yè)量化平臺(tái)對比天軟TBDTS金字塔國泰安專業(yè)量化平臺(tái)策略交易的數(shù)據(jù)頻率(tick,1分鐘K線,…)策略測試的歷史時(shí)間跨度策略回測結(jié)果的評(píng)價(jià)和修正K線回測需要留意分鐘的開高低收策略回測需要小心無意使用未來函數(shù)策略回測修正三、從量化模型到實(shí)盤程序交易平臺(tái)選擇幾類交易平臺(tái)的對比3.1交易平臺(tái)的選擇大眾型TB為例專業(yè)型DTS為例接口型CTP為例1.期貨程序化用戶非常廣泛2.技術(shù)指標(biāo)豐富，功能方面基本可以滿足大部分技術(shù)分析模型3.編程難度相對不大，用比較完善的回測系統(tǒng)，可以基本實(shí)現(xiàn)從研究到實(shí)戰(zhàn)的良好對接1.數(shù)據(jù)覆蓋面廣，從交易數(shù)據(jù)到基本面數(shù)據(jù)，從股票到期貨到外盤行情都有2.軟件對交易功能進(jìn)行了一下封裝，同時(shí)能夠管理多賬戶，子賬戶3.行情數(shù)據(jù)全面，穩(wěn)定性高。編程難度中等1.專業(yè)程序化交易的主流交易平臺(tái)2.交易執(zhí)行高速，穩(wěn)定。接口免費(fèi)提供，編程難度大3.純交易接口，需要投資者自行開發(fā)相應(yīng)的交易功能模塊交易平臺(tái)的幾個(gè)參考要素自身編程能力策略需求平臺(tái)費(fèi)用策略研發(fā)周期3.2實(shí)盤程序邏輯的梳理3.3實(shí)盤程序編寫和測試行情和交易分開策略內(nèi)部模塊化不同策略線程化交易信號(hào)和交易執(zhí)行分開實(shí)盤程序編寫3.4程序從仿真到實(shí)盤仿真時(shí)間長度實(shí)盤測試時(shí)間長度和交易量實(shí)盤倉位管理？四、從實(shí)盤程序到全自動(dòng)交易增加撤單，追單功能準(zhǔn)確區(qū)分不同策略持倉增加查詢持倉功