《商業(yè)銀行管理學(xué)》教學(xué)大綱

《商業(yè)銀行管理學(xué)》教學(xué)大綱課程編號(hào)：18517課程名稱：商業(yè)銀行管理學(xué)英文名稱：CommercialBankManagement學(xué)時(shí)：48學(xué)時(shí)課程設(shè)計(jì)與大作業(yè)：16學(xué)時(shí)總學(xué)分：4適用專業(yè)：金融學(xué)專業(yè)課程性質(zhì)：必修課先修課程：高等數(shù)學(xué)、貨幣金融學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)課程教學(xué)目標(biāo)要求學(xué)生系統(tǒng)掌握商業(yè)銀行的基本知識(shí)和基本理論；熟悉現(xiàn)代商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)及管理策略；把握商業(yè)銀行的最新發(fā)展趨勢，能綜合分析商業(yè)銀行管理中的問題。教材使用教材：《商業(yè)銀行管理學(xué)（第四版）》（21世紀(jì)本科金融學(xué)名家經(jīng)典教材、普通高等教育“十一五”國家級(jí)規(guī)劃教材、國家精品課程配套教材、國家精品資源共享課配套教材），彭建剛主編，中國金融出版社，2015年9月第2次印刷。各章教學(xué)內(nèi)容第一章導(dǎo)論教學(xué)要求：本章要求學(xué)生了解商業(yè)銀行的性質(zhì)、商業(yè)銀行的功能、商業(yè)銀行在金融市場中的作用、商業(yè)銀行管理的目標(biāo)、現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點(diǎn)以及我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀等內(nèi)容。教學(xué)重點(diǎn)：商業(yè)銀行的功能，商業(yè)銀行的管理目標(biāo)，商業(yè)銀行在金融市場中的作用。教學(xué)內(nèi)容：1.商業(yè)銀行的性質(zhì)2.商業(yè)銀行的功能3.商業(yè)銀行在金融市場中的作用4.商業(yè)銀行管理的目標(biāo)5.現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點(diǎn)6.我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀思考題：參見教材第一章思考題1、2、3、4題課外閱讀：《商業(yè)銀行管理》（彼得S.羅斯，西爾維婭C.赫金斯，機(jī)械工業(yè)出版社，2011）第二章商業(yè)銀行資本金的管理教學(xué)要求：本章要求學(xué)生不僅要了解銀行資本的功能和《巴塞爾協(xié)議I》、《巴塞爾協(xié)議II》、《巴塞爾協(xié)議III》的主要內(nèi)容及其最新進(jìn)展，而且要能分析國內(nèi)外銀行資本管理的策略。教學(xué)重點(diǎn)：《巴塞爾協(xié)議I》、《巴塞爾協(xié)議II》、《巴塞爾協(xié)議III》的主要內(nèi)容；商業(yè)銀行資本金管理的策略教學(xué)內(nèi)容：1.商業(yè)銀行資本金的功能2.商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成3.巴塞爾協(xié)議與銀行資本充足性的測定4.巴塞爾協(xié)議的發(fā)展5.商業(yè)銀行資本管理策略思考題：參見教材第二章思考題1、2、3、4、5題課外閱讀：1.1988年巴塞爾委員會(huì)公布的《巴塞爾協(xié)議I》，2004年巴塞爾委員會(huì)公布的《巴塞爾協(xié)議II》；2010年巴塞爾委員會(huì)公布的《巴塞爾協(xié)議III》2.2012年中國銀監(jiān)會(huì)公布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》第三章商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理教學(xué)要求：本章要求學(xué)生了解商業(yè)銀行負(fù)債的構(gòu)成，存款管理的目標(biāo)、存款的定價(jià)、借入資金的管理。教學(xué)重點(diǎn)：存款成本管理；存款的定價(jià)教學(xué)內(nèi)容：1.負(fù)債的性質(zhì)與構(gòu)成2.存款業(yè)務(wù)的種類3.存款的管理（包括存款成本的管理、存款的定價(jià)）4.借入資金的管理5.案例分析思考題：參見教材第三章思考題1、2、3、4題課外閱讀：1.《商業(yè)銀行管理》（彼得S.羅斯，西爾維婭C.赫金斯，機(jī)械工業(yè)出版社，2011）2.國務(wù)院頒布的《存款保險(xiǎn)條例》（2015年第660號(hào)令）第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理教學(xué)要求：本章要求學(xué)生了解銀行貸款的品種與程序，貸款的政策，貸款的定價(jià)，貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，企業(yè)貸款業(yè)務(wù)管理。教學(xué)重點(diǎn)：商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)內(nèi)容：1.個(gè)人消費(fèi)貸款種類及特點(diǎn)2.住房抵押貸款管理3.汽車消費(fèi)貸款管理4.其他消費(fèi)貸款管理5.案例分析思考題：參見教材第四章思考題1、2、3、4題課外閱讀：《貸款通則》（1996年中國人民銀行公布）與《巴塞爾協(xié)議II》（2004年巴塞爾委員會(huì)公布），《商業(yè)銀行管理》（彼得S.羅斯，西爾維婭C.赫金斯，機(jī)械工業(yè)出版社，2011）第五章商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款管理教學(xué)要求：本章要求學(xué)生全面了解個(gè)人消費(fèi)貸款的種類及其特點(diǎn)，住房抵押貸款的市場運(yùn)作及其償還方式，汽車消費(fèi)貸款管理及其助學(xué)貸款的管理教學(xué)重點(diǎn)：住房抵押貸款的償還方式教學(xué)內(nèi)容：1.個(gè)人消費(fèi)貸款種類及特點(diǎn)2.住房抵押貸款管理3.汽車消費(fèi)貸款管理4.其他消費(fèi)貸款管理5.案例分析思考題：參見教材第五章思考題1、2、3、4、5、6、7、8題課外閱讀：《貸款通則》（1996年中國人民銀行公布）與《巴塞爾協(xié)議II》（2004年巴塞爾委員會(huì)公布），《商業(yè)銀行管理》（彼得S.羅斯，西爾維婭C.赫金斯，機(jī)械工業(yè)出版社，2011）第六章商業(yè)銀行證券投資管理教學(xué)要求：考慮本專業(yè)學(xué)生開設(shè)有相關(guān)課程《證券投資學(xué)》，本章要求學(xué)生自學(xué)為主，不作課堂講解，要求學(xué)生主要了解商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營的趨勢，分業(yè)經(jīng)營的利弊。第七章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理教學(xué)要求：本章要求學(xué)生了解中間業(yè)務(wù)的種類、中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、西方商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)借鑒、中間業(yè)務(wù)發(fā)展中的問題與創(chuàng)新策略。教學(xué)重點(diǎn)：中間業(yè)務(wù)發(fā)展中的問題與創(chuàng)新策略教學(xué)內(nèi)容：1.中間業(yè)務(wù)的種類2.中間業(yè)務(wù)的管理3.中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新4.案例分析思考題：參見教材第七章復(fù)習(xí)思考題1、2、3題課外閱讀：《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》（2001年中國人民銀行公布），《支付結(jié)算辦法》（1997年中國人民銀行公布）第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)管理教學(xué)要求：考慮本專業(yè)學(xué)生開設(shè)有《國際金融》等相關(guān)課程，本章不作為本課程主要教學(xué)內(nèi)容，也不作為考試內(nèi)容。要求學(xué)生以自學(xué)為主，適當(dāng)了解商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)的流程和管理要點(diǎn)。第九章商業(yè)銀行流動(dòng)性管理教學(xué)要求：通過本章教學(xué)，使學(xué)生掌握商業(yè)銀行流動(dòng)性的含義與管理的必要性、流動(dòng)性的供給與需求及其流動(dòng)性如何衡量，了解現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成、頭寸的概念及其如何預(yù)測。教學(xué)重點(diǎn)：掌握預(yù)測商業(yè)銀行流動(dòng)性的方法。教學(xué)內(nèi)容：1.商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的含義與必要性2.商業(yè)銀行流動(dòng)性的衡量3.商業(yè)銀行流動(dòng)性需求與供給4.現(xiàn)金資產(chǎn)與頭寸管理5.案例分析思考題：參見教材第九章思考題1、2、3、4、5題課外閱讀：《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理》（小約瑟夫·F·辛基，中國人民大學(xué)出版社,2005),《巴塞爾協(xié)議III》（2010年巴塞爾委員會(huì)公布）第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（一）教學(xué)要求：本章要求學(xué)生了解商業(yè)銀行資產(chǎn)管理階段；商業(yè)銀行負(fù)債管理階段；商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理階段；會(huì)計(jì)模型和經(jīng)濟(jì)模型分析；利率敏感性分析與缺口管理；持續(xù)期缺口管理；資產(chǎn)負(fù)債比例管理。教學(xué)重點(diǎn)：會(huì)計(jì)模型與凈利息收入；經(jīng)濟(jì)模型與市場價(jià)值；利率敏感性分析與缺口管理；持續(xù)期缺口管理；商業(yè)銀行合理經(jīng)營的空間W與動(dòng)態(tài)的“三性平衡”；資產(chǎn)負(fù)債比例管理；資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)的案例分析。教學(xué)內(nèi)容：1.資產(chǎn)負(fù)債管理的概念2.商業(yè)銀行資產(chǎn)管理3.商業(yè)銀行負(fù)債管理4.商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理5.案例分析思考題：參見教材第十章思考題1、2、3、4題課外閱讀：《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理》（小約瑟夫·F·辛基，中國人民大學(xué)出版社,2005）第十一章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（二）教學(xué)要求：本章要求學(xué)生系統(tǒng)了解金融期貨的套期保值原理、金融期貨在利率敏感性缺口及其持續(xù)期缺口管理中的運(yùn)用、利率期權(quán)、利率調(diào)期的運(yùn)用。教學(xué)重點(diǎn)：金融期貨在利率敏感性缺口管理中的運(yùn)用教學(xué)內(nèi)容：1.金融期貨2.利率期權(quán)3.利率掉期4.案例分析思考題：參見教材第十一章思考題1、2、3、4、5、6、7、8題課外閱讀：《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理》（小約瑟夫·F·辛基，中國人民大學(xué)出版社,2005）；《金融工程與商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理研究》（周鴻衛(wèi)，中國金融出版社，2010）第十二章商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理（一）教學(xué)要求：本章要求學(xué)生掌握經(jīng)濟(jì)資本管理基本內(nèi)容，熟練運(yùn)用基于RAROC的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，了解基于RAROC的商業(yè)銀行貸款定價(jià)原理。教學(xué)重點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵和經(jīng)濟(jì)資本管理的基本內(nèi)容，RORAC的含義以及在經(jīng)濟(jì)資本配置中的作用，基于RAROC的商業(yè)銀行貸款定價(jià)。教學(xué)內(nèi)容：1.經(jīng)濟(jì)資本管理概述2.RAROC方法與經(jīng)濟(jì)資本配置3.基于RAROC的商業(yè)銀行貸款定價(jià)思考題：參見教材第十二章思考題1、2、3、4、5題課外閱讀：《商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理研究》（彭建剛等，中國金融出版社，2011）第十三章商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理（二）教學(xué)要求：本章要求學(xué)生熟悉經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基本原理，掌握計(jì)量非預(yù)期損失所需參數(shù)的測算，了解計(jì)量貸款組合非預(yù)期損失的模型教學(xué)重點(diǎn)：在險(xiǎn)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量，違約概率和違約損失率的測算方法，CreditRisk+模型的基本原理以及相關(guān)應(yīng)用。教學(xué)內(nèi)容：1.經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基本原理2.計(jì)量非預(yù)期損失所需參數(shù)的測算3.計(jì)量貸款組合非預(yù)期損失的模型4.案例分析思考題：參見教材第十三章思考題1、2、3、4題課外閱讀：《商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理研究》（彭建剛等，中國金融出版社，2011）第十四章商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表與績效評(píng)估教學(xué)要求：本章要求學(xué)生熟悉商業(yè)銀行報(bào)表的具體內(nèi)容，掌握商業(yè)銀行績效評(píng)估的指標(biāo)和方法。教學(xué)重點(diǎn)：商業(yè)銀行報(bào)表的種類及其具體內(nèi)容，衡量商業(yè)銀行績效的指標(biāo)，商業(yè)銀行績效的評(píng)估方法和步驟。教學(xué)內(nèi)容：1.商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表2.商業(yè)銀行利潤表3.商業(yè)銀行現(xiàn)金流量表4.商業(yè)銀行績效評(píng)估方法5.商業(yè)銀行績效評(píng)估思考題：參見教材第十四章思考題1、2題）課外閱讀：《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理》（小約瑟夫·F·辛基，中國人民大學(xué)出版社,2005）第十五章商業(yè)銀行營銷管理教學(xué)要求：本章要求學(xué)生系統(tǒng)了解市場營銷，商業(yè)銀行營銷管理的發(fā)展與現(xiàn)狀，商業(yè)銀行市場細(xì)分，商業(yè)銀行營銷策略。教學(xué)重點(diǎn)：商業(yè)銀行營銷策略教學(xué)內(nèi)容：1.商業(yè)銀行市場細(xì)分2.商業(yè)銀行市場營銷3.商業(yè)銀行市場競爭戰(zhàn)略與策略利率掉期4.案例分析思考題：參見教材第十五章思考題1、2、3、4、5、6、7、8題課外閱讀：《商業(yè)銀行市場營銷》（張學(xué)陶，中國金融出版社,2005）第十六章商業(yè)銀行人力資源管理教學(xué)要求：本章要求學(xué)生了解商業(yè)銀行人力資源的重要性與特點(diǎn)，商業(yè)銀行人力資源的素質(zhì)要求，商業(yè)銀行人力資源的開發(fā)，商業(yè)銀行人力資源的成本管理教學(xué)重點(diǎn)：商業(yè)銀行人力資源成本管理教學(xué)內(nèi)容：1.商業(yè)銀行人力資源與需求2.商業(yè)銀行人力資源結(jié)構(gòu)與素質(zhì)要求3.商業(yè)銀行的人力資源開發(fā)4.商業(yè)銀行人力資源成本管理案例分析5.案例分析思考題：參見教材第十六章思考題1、2、3、4、5題第十七章商業(yè)銀行全面質(zhì)量管理教學(xué)要求：本章要求學(xué)生了解商業(yè)銀行的經(jīng)營責(zé)任制、商業(yè)銀行全面質(zhì)量管理的基本方法、商業(yè)銀行推行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的可行性與步驟。教學(xué)重點(diǎn)：商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)全面質(zhì)量管理的推行步驟教學(xué)內(nèi)容：1.商業(yè)銀行的經(jīng)營責(zé)任制與全面質(zhì)量管理2.商業(yè)銀行全面質(zhì)量管理的基本方法3.商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的全面質(zhì)量管理4.ISO9000與商業(yè)銀行管理5.案例分析思考題：參見教材第十七章思考題1、2、3、4、5、6、7題第十八章商業(yè)銀行兼并與收購教學(xué)要求：本章要求學(xué)生系統(tǒng)了解商業(yè)銀行兼并與收購的動(dòng)機(jī)、商業(yè)銀行并購的方式，商業(yè)銀行并購的程序與風(fēng)險(xiǎn)控制。教學(xué)重點(diǎn)：商業(yè)銀行兼并與收購的動(dòng)機(jī)教學(xué)內(nèi)容：1.商業(yè)銀行兼并與收購的動(dòng)機(jī)2.商業(yè)銀行并購的方式3.商業(yè)銀行并購的管理4.案例分析思考題：參見教材第十八章思考題1、2、3、4題課外閱讀：《商業(yè)銀行管理》（彼得S.羅斯，西爾維婭C.赫金斯，機(jī)械工業(yè)出版社，2011）教學(xué)安排課程主要內(nèi)容講課/r