2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫?？?00題a4版(安徽省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCW8H4Q4O10Q3B8T6HY1Y8L3K2R8C1G8ZM1H8H10W3T6G3O82、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCD3V2F4K6U7B1J5HL9F9B8Y4I3U1R3ZZ1K3G5E10C10N1Y33、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACC7A3M6R9Y4Z2Z8HT8Z7U6X1A2I8P9ZH6Q5N9I3B5A5P14、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCE5M2G5H6L10Q1K3HN6M7H6E10F8M3X9ZM3Y8B1C3H1V10H25、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】CCB1B3A3A3F8C8R8HI1N2W3E3I3C5A1ZS8Z2O9E4R1R5U106、商業(yè)銀行采用（）計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法【答案】BCZ7N2M4D3V6G3H9HW4Y10W3W6R5C4F6ZG10O7C4P10J4V9Z17、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

D.分散風(fēng)險限額【答案】BCH3A1V4K7T5O5K9HA2W10V9S8I2L1X6ZB3H4K2S5G2C4U98、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法【答案】DCQ8V1B9N9I9P10N5HE1A9H5S10P9D5R3ZA8Z10D6R10U10C3J69、根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級類貸款【答案】DCZ10P7G4V10K4F4O3HU7B1I4R6H1J5E9ZS4D3A1I3W10Y6X210、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCN3V6V5C4P2E5Y2HS3Z3I9X8C1F6O8ZL9U9C5L9V10E6K611、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。

A.數(shù)據(jù)的時效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源【答案】CCD9U4P1C5H8U2Q9HX2A6O7P9D4O2M7ZR5T1F8I5S8W2Q212、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動的風(fēng)險管理

C.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)【答案】DCU9Y8S3U10I9B6U1HA10K6E8D10O7I1H8ZG3P8U10H1L6K2G313、下列對于商業(yè)銀行風(fēng)險加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可以采用多種風(fēng)險加總方法，但不應(yīng)采取簡單加總法

B.進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染

C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險

D.若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】ACS6A10Y7V7C8Z8R9HP5I3O9S6E2A5D3ZW5C8I10Y5D6I3G314、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACL3B2E4L8X3I8S2HK4X2E7Y1D8T9C1ZZ9P8G9Q2T4P1N1015、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCY6K9K1J10P6W2B5HZ6O8X9I6U3S8C7ZK8M8I8O7E4H3H716、交易／定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】DCI9L8C7W5N6K5R1HQ4Q10S4B5H9O8T10ZY7Q1M1R5Q5D2X1017、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時，信用風(fēng)險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCL10L9I4K3F9D4L7HF7N5K1R9Y2A9X6ZZ7U5E9M3Y7E1X118、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】ACG6J10J1A1S8O5F4HE3H6U4O10G10K9P8ZY9T9Z5Z3T3A1N419、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】BCU6V5R1X9C4R5G3HT1F2B6O3C1O8O7ZT1R10U1W3H2X6K320、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風(fēng)險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCG7I7W7W5S5Y8J1HV7O5K9O8G2X6M10ZP5P9L2P4G5Z7X121、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCI1O10L8R7D1K2Y10HI9E2T1F2A2C5N7ZC5L2Y7W1K4F2V722、績效考評應(yīng)堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】ACA8D1V4V2Z10D9O5HY6F6D10F8U9T10S4ZS1S2J3O3E4Y2W923、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】CCT5H7A7G10B10V1I4HF3X9A10T8P4O8S5ZR7T2H3D8X8G6S624、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來的流動性【答案】DCK1G2M3P4V9K7G3HV2T5I5Y4D3M9F10ZU7Y9J10I5I7V6C225、聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.規(guī)避風(fēng)險

C.風(fēng)險識別

D.全面風(fēng)險【答案】DCK3X4O2X9K6X2D6HW10I6V1A9V3G3Z5ZG8M8L1G6O2Q6E526、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACD2W4R9D9J10A2E1HC6O7Z8Y5V2N5Y8ZF1A9Y10Q10G10W4B727、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】DCV1V8O2O1L2P8G2HH4Q9P7M1T8Z10O1ZA3S1L1S8P3X8B528、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.法律風(fēng)險【答案】CCJ6N8I7F6K6E4C7HF8Q5O9H10O1U2M6ZI9K5Q7Q10Q4K8V929、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCH6U10O6L4P5A3H1HB4R2Y4H6W9J8B4ZW6D7J3Z4J1N2P530、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】BCV10R1P10N6H7H4S5HR1K1U7V2H6V7M6ZC2Z3B2I6C8V10Y1031、一般來說，（）作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.風(fēng)險限額控制

D.風(fēng)險限額識別【答案】BCM9H2H5M9S1Y7K4HI8B6P3I1V7C6C2ZA9D8A4U10Z7G1O732、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險？（）

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費

B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進(jìn)行洗錢活動【答案】BCS7J6S5J2X5C5Y7HG8Q4G9T6C8P6P2ZM5O9O5H5C2A6B333、下列不屬于操作風(fēng)險的特點的是（）。

A.具體性

B.分散性

C.差異性

D.周期性【答案】DCS5N3O4E1R4L6H8HJ8L6E8Y6R3T5B1ZE10B5C4P8W1Q3O434、零售類風(fēng)險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCQ5G6C3Z10J5K2Q1HN3O9F2I1Q3B7C3ZW8J9U4N3B9S5D735、下列關(guān)于信用風(fēng)險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】BCM10Q8J9F4P2Q1N9HX10F5Q8H6C5I6G5ZM7R10H9A3C9U8R336、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進(jìn)行報告并接受監(jiān)督。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCM6I6R7S4W1J1P3HF8W10N5D8S5J6X4ZH2T2E5M9S4C3S137、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】ACL2F8Z9F8S8J7G6HO8O10T2X5V4V1P10ZF8N1I7I3K10W7H838、操作風(fēng)險資本應(yīng)該為（）提供保障。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.意外損失

D.災(zāi)難性損失【答案】BCB4Q8N1T1O6D7J6HQ2N7L5H4J8S8N3ZJ8M9N9I1L2L2S239、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。

A.最佳避險報告

B.整體風(fēng)險報告

C.具體的頭寸報告

D.風(fēng)險監(jiān)測報告【答案】CCS2G5L4T5I1Z6J7HM9D8I8J6K3Y3A3ZC5R8G9K3C1I1X440、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭650

B.空頭650

C.多頭600

D.空頭600【答案】CCF9X7D2O2F10U4Q3HK5R1O2E8D8E8L9ZS4O3M6C1O10U3O941、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進(jìn)風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變

B.豐富操作風(fēng)險的管理手段

C.優(yōu)化作風(fēng)險管理流程

D.提高操作風(fēng)險管理效率【答案】DCX1C6E1T1I7F4N3HY8W7D8W10O9M9K8ZD9P6H9B1J10J6K442、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】ACR7M8B7W6H1X3N5HS7D1W3T4H8G1D10ZP6E4Q10H1C7K10E543、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】DCW9X3U9C1K4Y7K4HT5E10H9T9W5I2D2ZI7E5W6Y8B4D4E144、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任

D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】CCP6G3L4I6C9A4C9HG2S9Y3S4K1B1C1ZC2Y3E5B1D1A7D645、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACY2A10U8W2Q6B5B9HN8A1A9V1G10V7M4ZI8C10M9N5C8F4T846、下列選項中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】CCG10W2R3U4E1H7J2HZ3G10H10J1H6M5D4ZW8Q1P9O10I6Q2Y447、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽(yù)風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難【答案】ACN10T1Q1E1I9D3Y5HW10B4O6W4Z8S2T2ZB2T2I9B1M3Y7B248、市場風(fēng)險限額指標(biāo)不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險價值限額

D.止損限額【答案】ACB10P3P3H10M9O8I2HA6Z4Y7I6D1F10Q9ZY10B3C6V8I3M1G449、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCA9B8T2O2W7Q5Y1HB1A6C3D5N3O5L2ZY7J10B1Q4G3M3L650、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACS7B2A7Z4B4S6J6HN8L3D6N5W9Q7U9ZJ8W5G4P10O8K4Y551、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCM7X2J9T2D5B2S8HA1T1N10L4P10X5S8ZN3N1Q9T3L3N9W652、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風(fēng)險官必須具備獨立性

B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)【答案】CCM4D8Z3A9K2E4E4HA10V9I4U7X8T10Y1ZI6A6J2V4K9H2W753、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動

B.風(fēng)險計量

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.信息與溝通【答案】BCX9Y1A9V3Z3F9B9HO1P10U10X4U2Q5Y6ZP6E4E5K1H7F9H554、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCX3D8W8V2P1I7T9HE6N4Z3X1I4H3P5ZD3D5W1N9G1Q7R355、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險補(bǔ)償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖【答案】ACZ8B8F2S1W5Z4M2HC4G5A3V2D8K3Y1ZL7O10G9N7R10M3E956、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCY8Q4A1M4C5U8R8HI10X3X3Y3F6I7G3ZD6U7C7D5V8L8E757、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCH2W5H10O9B6E5K8HV10Z10A9P2C8S9Y10ZY10X1S8I2A9E2G658、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCW4V8O9V4F5H9M7HX6K2U2J7B4C4C1ZA2Q4Q4X10W8Q6E859、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時負(fù)責(zé)前臺營銷和中臺審批

B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實際中的應(yīng)用

C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】BCU4B10K9G9U2F9H7HM8L6Y4Z1B10Q6I1ZE5C10I6U3Z2C6R260、為控制個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險可采取的措施是（）。

A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程

B.強(qiáng)化一線實時監(jiān)督檢查

C.改革信貸經(jīng)營管理模式

D.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)分離制度【答案】ACO8L4A6Q4I9S8I1HY3S10W8A7J6Y9Y8ZC5K3Z7C10Y2S4A861、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預(yù)見到的損失

B.預(yù)期損失并不一定會真實發(fā)生

C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】CCG9P8P6F8J10X7B3HO7Q3K3L4J10F6K10ZJ4S6F7M4O10M2D662、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】ACW2K4I1C5U5C8M8HU10U7G1Y6I3T2L4ZM7C4G7G8K6U1S563、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險和收益【答案】BCU10J1H9V2I2A7E1HN10P4Z5E7S2D10Y2ZV2L6F4X7L9K7Y964、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】ACU9B6Z7E10T2F8C6HI2T4V4L9H8P5V4ZE3M4Q7R1Q10O6I1065、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】BCB6Q10L9S9E10H9A3HS3V10U7U3Z10N9B10ZT7J3D10B3W8F8M866、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACA4D7Z9Q10U9R1M7HJ8Z9S8V1Q9O3R9ZH2D4C2W2R1H7C967、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分【答案】ACH3C7Z7X7L8G10Y7HB4H1Y9E4D7W5T4ZQ2J7L3G7T10Q6O968、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCC3Z3K7P1A8E5I7HE7U2N9A7D1N1F9ZQ8V7D5G4U5S8H669、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)【答案】DCP2C10J9N4P10R9P6HN6V6L6L2E1J9F7ZZ6F2R5W9B7F4B570、關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

B.-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法

C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】CCN8X5H5Q10Y6P8H4HF5L3Z3Q5N3F3H3ZR2P4T1N1V1X2P471、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】ACM2W2N4N3W4P2K10HF10L8S1N10P9F4A4ZE5U9W1I5P8L2A172、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化【答案】BCS4O4G3J4C9K4N4HH3U2C2F6Q4S10P8ZG6R3D5A7V2Q1Q773、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的利率風(fēng)險是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.收益率曲線風(fēng)險【答案】CCT5L9O6D2O10D2J10HZ9F2N2L1C9N2C3ZR7P2H1F6B9D2H174、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團(tuán)內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】ACV10S9G3A5B6I5Q6HT1I2W7K5B4N8O5ZO2A3Y2T7K3P8K475、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】ACA1P9D1N4I6O6V3HP3J2N2N5D10X5N5ZO7G2U4F9L9T1W176、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（）。

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策【答案】ACU5N4N6F9Y6P8E4HH8E2Y5B7I10L5F7ZP3V5A10T7X1V5I977、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。

A.流動性風(fēng)險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風(fēng)險類型【答案】CCI8W8M4X9I2S3A2HZ6H3J10T8Z1E6Q6ZZ4X7I3J9L1W2T678、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACC5E10M9M4L4N9Z5HO9R4D3X4V5H1R7ZA2W7W6G2R7U2Q379、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化【答案】CCQ3B2F2V7Q4N5U1HJ2X3F7T8Y7T8L8ZF7N7N4U3Q9G1H380、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。

A.資本資產(chǎn)定價

B.套利定價

C.歐式期權(quán)定價

D.投資組合原理【答案】CCE7M6O3U9W1P5I10HV3Q4I9I5F3R9P3ZA9X7W7S10H1U5Y681、2006年()提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》

C.《國際會計準(zhǔn)則第39號》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACC10G7K2E1H10M8R1HI7O2F3S7Q3M8P9ZY4D9L10T2A1P3T982、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯誤的是（）。

A.大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCG7I4S9Y9B9P1L6HR1I6H9W7B8L2I3ZT4V4P1D4R5E8V583、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素【答案】BCW6C4D2G5I2Z4Z1HK8V4V8K7U3L1Y7ZQ8R2G3J7K1F5F284、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCL10B6E3T2Z10S10W4HT2O1I1O6N7G1T5ZE5S4I8I3X3M5D985、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。

A.內(nèi)部模型法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法【答案】CCB3R8M10O3G3G7X2HF10W1G2Z4J9P5V6ZM5Y2V10G7K6B5Z786、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依賴度______、自身流動性風(fēng)險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCR1L1G10R7G8B2M7HU2Z10E4I4L2B2E6ZW2K4X5U2C10L5F987、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查

D.報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】CCJ1T7W5M10O10O3H2HI5C1R6F10O7D9G5ZX1S4M7M3G4R8L288、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論產(chǎn)生于（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式【答案】CCM8B7G1D3K3Y8F2HS2X4J5S6O9C1W3ZX1O2Z6L7C6J4E1089、風(fēng)險事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】ACK4R6G8K3B3T7P3HI7Q9K1J3I2H8W9ZW7C9J8D8J5C10N590、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無法判斷

D.越小【答案】ACO4S3D5A4E7Y2J4HK5Y4L3A7S7W2L6ZH5B8C2L8D4F8Q391、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCI2Y3D8C1V7V5J1HK7P6K9B3F5P6W2ZP4Z8G5E8F8E4T392、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風(fēng)險管理體系

B.全面的風(fēng)險管理范圍

C.全程的風(fēng)險管理過程

D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度【答案】DCY10I1Y8Y6Q4T4Y2HN8U7G3S3Z5Q3H4ZA4Z2Y2F10D3T6D593、商業(yè)銀行對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財務(wù)真實性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】DCV3P1K5T10J6P10D7HV8K10M7M1C9C7J5ZE6Y5P5M5A10Z10H994、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】CCV9Z7Y6A4H4Q4W2HK5R4J5N3A5W5B4ZO7C10L2Z10N5A8Y995、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】DCG4Y6D9Q10J10I2D10HU4T6D10S5M3E1K3ZU8M2T5D5T2M4Q696、市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACW3I3H4F4F4T4J4HU1K8B6G8X2T9W7ZM4R1A3E9V7O9Z597、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCW4P3U5X8H3T6C5HW5R7T10Z8H5X9Y3ZD7J1Y1O5D3R4U398、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCX8C8Y4W8Z5B9B10HR10O2O5V6N4V6A9ZL4G2X10F10B5G6I199、材料題風(fēng)險事件：

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

B.操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險

D.交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、國別風(fēng)險【答案】BCV8F8A4E1W6W10M4HT2E5F5J5K3F5N7ZC3L10V8K7W8Q10A1100、商業(yè)銀行項目實施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進(jìn)度報告，其內(nèi)容不包括（）。

A.部門人員的變動

B.供應(yīng)商的變更

C.計劃的重大變更

D.主要費用支出情況【答案】ACC10A10Y6V8E2N1G1HQ7S10E7Q9I2P1D5ZC7P9Y10V5W5Y10M2101、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算【答案】CCV3E10N4Y7K1H5D4HN1L10T2D10T3C8Q3ZF6Z4V1Z6Z2U10I7102、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACJ10M8H3R1X6Z7V6HD7X1U8X8V10P7M9ZA2P8Y7G3P2Q6D6103、零售類風(fēng)險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCB5H5A5E8Y8H9Q10HE8G3Z6D4J10J6P9ZV9I7L4O10E9N10A4104、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACV3C8K8N4P4B4A6HY8V8M2F6V10X3Y8ZW1L10V7M5N7V6A7105、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】CCJ10C7E4N5B7L7D7HO3B4F3P10K2Z6H7ZM1T4F2H8H5L7L6106、在用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCY3M3D8G9E1E10W1HP1X4Y4Q7W2R5K4ZK2Z7I1I2Y9E1N3107、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

C.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

D.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同【答案】BCY5L10X6Q9D2X10E2HX10P9H5Q9Y5I7V4ZS10R7M2B9A2U4Y9108、（）根據(jù)需要對外包活動進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級。

A.證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)

B.財政部

C.中國人民銀行

D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】DCS10O9H6C4C1T9Q7HC2Y1S1Y2T10Z2S4ZB4S3J1I4I5A8S5109、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】CCL1H2B7N6W4T2C6HK2Q3W4G8F8H5O5ZF9I2A1J9O10U6F5110、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法【答案】CCT3Q2H10N4C10L4E10HU3N5C1D1R10D4N10ZA2H7T10Z6T3J5U8111、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0【答案】BCC4H7W3R10F1U2O4HZ6I10D9C1F6L5U6ZI8K3N7S1O9Z7B9112、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門【答案】CCI2H4D10S8N6D1U2HZ7R1X10I3T1X10K8ZI6P8U6W1C4K10A4113、市場風(fēng)險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACM5F8L4H2I1P1T4HE3P8W3E5H4T3S3ZP4X2K5M10A10N7F2114、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費收入【答案】CCD10X2U9D10P8Z8O4HL3R1S9O6C3B10T5ZH9D10O4U10V4A3C8115、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險

B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險【答案】DCD6O3R5D1B1C3S6HO1X9U1J10B5O3E4ZD5B10F1J5R7J1A8116、下列關(guān)于市場風(fēng)險價值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風(fēng)險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】BCJ6Z5L8H3Q3L7U1HQ1I1K5S8V3O10E2ZJ5X8Q6L2D9X2Q9117、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核【答案】DCR8I1Y7E1J8Q7E6HH7N2R6E10O7U4D4ZF5F8D1X4R10Q5T6118、國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。

A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中

B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移

C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險

D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的【答案】BCL5X7G8Z8G6D9Z1HI10Z3I8J7Y2K4Q7ZH3X3X2I3G5O8D9119、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購買商業(yè)保險

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務(wù)外包【答案】ACM7W8T3V6Z4Y6H1HF8Y2B9U1F6T3T7ZG4C7V6F2S4K2C8120、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.監(jiān)管部門

C.評級機(jī)構(gòu)

D.審計師【答案】CCG8N5G2Q1K7P8Y10HV5C2T8V4B5G8D9ZI2F2I7T7O1O9G7121、下列關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機(jī)會兩個因素確定

C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】BCA2Z4W8R10D4V3S2HB8J7O2Q10S7F9F4ZQ7H10Y5E3C2K9N4122、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查

D.報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】CCV2E5S7W7R10U9W8HW10G4I4T5T5X8N2ZX3R2O6X8E3K4N9123、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險管理方式。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險分散【答案】DCT2G4Z6O4R9R6K8HY1L9M5S7O9O8F7ZR6L9J10L1T8X7I2124、為控制個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險可采取的措施是（）。

A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程

B.強(qiáng)化一線實時監(jiān)督檢查

C.改革信貸經(jīng)營管理模式

D.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)分離制度【答案】ACG9E9C4W6S10L6W1HS2X4F3J5P9V8G2ZM6N7G9X1Q5F8H5125、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCI6C6C5Q9V6B4H3HI7Q2R9R10O2U5W5ZI9Q10Y9D1D5N1H8126、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCY4F1G4Z9O10G1X4HM8M5P4I3P1M4V1ZA10A9M6F2W8I5L5127、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭650

B.空頭650

C.多頭600

D.空頭600【答案】CCO7L3X6K6X6P2D10HI2E9F8K4H4D3R10ZT7Q3Q8E3L10X2M5128、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCE1Y5Q10P8L5F4P7HG2H6R3G7G6J5G6ZH6A3K5M8G3M9U3129、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCA6A9Z9V10D2Z6Q2HD9J2S3V8Z9T6D6ZJ8N8H2J10R3G2R4130、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項投資組合

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】ACL3V1S3N7C8M2N3HB10B9V3Z10S10E2V1ZN2H7S1R4V10J1F4131、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)

A.資產(chǎn)收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】DCX3T6U7V9R8D3I5HU8B1V2I7F2H5D5ZL10Q10X1F6O4C3L6132、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況【答案】ACE2W5W4N8Q9Z5G5HI7R9I8W8G7W9W6ZL10W7N4L3S2O3Z10133、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤率

C.現(xiàn)場

D.非現(xiàn)場【答案】ACN7X9Z2W1R10D4Z4HZ7W3Y9T8L3V9G7ZY4Y7P3V10R6Z9J8134、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】ACZ4B9J8V4S6P3L4HC2O8Q2G8X2D2A8ZZ8M1O5V5W6U5U9135、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCL8C9T2A4R2M7W8HM4X4K10Z6W2N10Y10ZT8T1C2V10Y7H10Q2136、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務(wù)【答案】BCK5L1Q2O10Y6H2B5HB5Y2I7K6E7C10Y1ZN10M2K9O10E5P5V3137、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACJ3H7T5F8I4R10M3HQ10A2B7Q9N3G3F7ZK7V7F10F6K9A6K1138、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCQ6L1Q10P2B1D2J8HL4P5D10S7P2R6B4ZK10G4R6N7P3K8S2139、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，不正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險資本

B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本

C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多

D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本【答案】BCS4F4S9L5F4X7C7HY1G1F7M4E2X5D10ZB3Z7Z5B4H6Z8N3140、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風(fēng)險

D.維持市場信心【答案】CCC10P1K9H6X1B2U2HN10N10O10L7P2J9G2ZC3P4F2J9C5G4A7141、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCM5R8L2D2G3E5J3HR4E1R6J5F4D4C1ZL10H3W6Z9Y2X1R6142、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCS9F4N7U9C2J9A9HG1N7Z1B8Y5W3S9ZF10G6L6E1Q7E1S7143、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCZ3H10W2F6Y3O8Z9HU6V7A4B6V1R9Z4ZR6J2U1K2O1X10H7144、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％【答案】CCF4Y10N6W9Q10P7R1HI10T9R3P9N8O4M7ZR3P9S8M1L2Q10C9145、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCM4J3O4E2O2B4J4HY4X6X6I2T6N1O9ZB6X8R10P7L7C4O6146、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。

A.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

B.對交易對手信用風(fēng)險的定價

C.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量

D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】ACI3M4N6W2P2G9B3HX2L1C6R5U6T6F1ZB2Z2B10I7Z3W4V2147、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCA3P10N9T8V2K7D8HE7R9N6G3Z10H8D6ZJ10G6L10P7G8B3H7148、按照操作風(fēng)險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風(fēng)險損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經(jīng)營活動

C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】ACJ6F7K3Q6H5W9L6HW3Q4U6L2C3J9J5ZT5P4G1B7X4N3N2149、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險

B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)【答案】BCB5X1B5D9E5S8E10HA2T5B2Z2J8O8M4ZS10N10E1K2H2O8I2150、下面不屬于交易對手風(fēng)險需要計量的交易風(fēng)險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險【答案】CCO8F2D7Q6O1L7J8HA9Z4S8A8M6W1B3ZE2N8B7I7P1M2C4151、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的事件，準(zhǔn)確評估和報告聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內(nèi)部審計部門【答案】BCV1P1V8N3D2P5K5HM2I7N5K2P9S1K8ZY3F5T3A7A4D3M4152、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。

A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程

D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風(fēng)險管理意識【答案】BCK3C8T3I8J10N4V3HH1H6A7C10R2M9D3ZU1Z3W10L9Z7F9V7153、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。

A.財務(wù)會計報告

B.年度重大事項

C.資本計量和管理

D.公司治理情況【答案】CCB7Z10D5Q9P6Q8B9HR7T1F9P4Y8A1O10ZG3D7J8B4N10O1M2154、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACR5O1B6H2D9E5S6HQ3Z8O7J4O2U9S4ZH3O6X3U7A7Z7C10155、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCF1P9H7C3S1K8Z1HQ9T6C8Y5D1G4Y4ZX2G10T4A5H5P9C5156、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風(fēng)險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制

D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCT1K1E4W9C9K2W8HJ3N6A2U4P9C6C1ZL8I5Y6U9L4V4G5157、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACL1P2V8H2V2F10X9HI1R5F1O2H4R6H4ZM9Y5B4T2A4Z5X8158、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACM7Y3U7Y10R7U8O3HY9Z6G10H6R1C3P10ZK1L3J7X2G8M5X9159、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風(fēng)險的分布非常廣泛

B.法律風(fēng)險是一種特殊類型的信用風(fēng)險

C.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險與法律風(fēng)險密切相關(guān)

D.法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險【答案】BCY2M8H9Y5B9Z5S8HT4W1S1D3D9F8O3ZU6R4M5O2Q8B5M8160、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACA4M3W7Z8O6I5Z5HD4B10W3R8T3D6J3ZP8N8D7K6H3F5K1161、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCL8I7V6T3Q8J5K8HJ9L2V6D9G4X8M1ZL9V5G8M3X7N8N6162、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口【答案】DCV1Q9G3Q8R4X2R4HQ6P2Q5W5Q9Y2J8ZK1C9M2Z5A2J6J4163、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。

A.進(jìn)行有效的事后檢驗

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCZ6H3R6Q5Z4H4T9HE1C5F10F6V5D1S5ZQ10C3W1H5T9R6W10164、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違