銀行從業(yè)資格考試 風(fēng)險(xiǎn)管理

銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理xxx公司銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)試卷(四)一、單選題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。1假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B(10，0。1)，則隨機(jī)變量X的均值為()，方差為()。A1，0.9B0.9，1C1，1D0.9，0.92股票A的價(jià)格為38元/股，某投資者花6.8元購(gòu)得股票A的買主期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股40元的價(jià)格購(gòu)買1股A股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票A的價(jià)格上漲為50元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為()元。A-1.8B0C5D103某1年期零息債券的年收益率為18.2％，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20％，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A0.05B0.10C0.15D0.204下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法，不正確的是()。A連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有C質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保5在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元B在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元C在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元D在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元6下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是()。A是一種定性分析的方法B要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析C要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析D要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警7下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的是()。A信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)C信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化8下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是()。A當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加B隨著波動(dòng)率的增加，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加C隨著波動(dòng)率的增加，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)減少D當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加9某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10％，市場(chǎng)利率為10％，則該債券的麥考利久期為()年。A1B1.5C1.91D210巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括()。A置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年D至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)11下列關(guān)于高級(jí)計(jì)量法的說(shuō)法，正確的是()。A使用高級(jí)計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)B一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法C巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法D高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法12在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的β值代表()。A特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系B特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系C特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系D特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系13內(nèi)部欺詐是指()。A商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)B員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)D違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失14下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額C關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D市值敏感度為修正持續(xù)期缺口×1％÷年15下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額B資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額C凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)÷資產(chǎn)總額D非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)16下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是()。A監(jiān)管部門通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系B內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線C建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)D管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合17商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為()。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝乘數(shù)因子×VaRB市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝（附加因子+最低乘數(shù)因子）×VaRC市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝（附加因子+最低乘數(shù)因子）/VaRD市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝VaR/（附加因子+最低乘數(shù)數(shù)因子）18銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括()。A利益原則B公開原則C公正原則D效率原則19銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括()。A管法人B管風(fēng)險(xiǎn)C管內(nèi)控D管存款20下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是()。A衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍B屬于靜態(tài)指標(biāo)C包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)21失職違規(guī)不包括以下哪種情形？()A濫用職權(quán)的情形B從事未授權(quán)交易的情形C盜用資產(chǎn)的情形D支配超出權(quán)限資金額度的情形22在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平23全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B企業(yè)的目標(biāo)C全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D企業(yè)的各個(gè)層級(jí)24下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。A對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失25根據(jù)巴塞爾委員會(huì)，允許銀行采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括()。A商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件B商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法C銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)無(wú)需與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序整合，但是應(yīng)當(dāng)能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的程序和活動(dòng)提供整體性的檢查D銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，承擔(dān)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)及實(shí)施26下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督B公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償D治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作27假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為()。A18.25％B27.25％C11.25％D11.75％28下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避29在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述()的分布。A每日股票價(jià)格B每日股票指數(shù)C股票價(jià)格每日變動(dòng)值D股票價(jià)格每日收益率30假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2％、方差為0.01％的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在()區(qū)間內(nèi)的概率約為68％。A(1％，3％)B(0，4％)C(1.99％，2.01％)D(1.98％，2.02％)31下列哪一項(xiàng)不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制？()A交叉核對(duì)B雙人簽字C雙人控制資產(chǎn)D對(duì)賬32內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括()。A風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性C內(nèi)部控制的健全性和有效性D適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求33現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取()的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格／價(jià)值的變化。A每月參照市場(chǎng)定價(jià)B每日參照市場(chǎng)定價(jià)C每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)D每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)34《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低()要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用()技術(shù)。A監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化B經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化C會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析35商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是()。A失誤樹分析方法B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C制作風(fēng)險(xiǎn)清單D情景分析法36在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A5Cs系統(tǒng)B5Ps系統(tǒng)CCAMEL分析系統(tǒng)D51ts系統(tǒng)37死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17％、0.60％、0.60％，則3年的累計(jì)死亡率為()。A0.17％B0.77％C1.36％D2.32％38根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。A0.09B0.08C0.07D0.0639某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A198B180C160D22540下列關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說(shuō)法，不正確的是()。A一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度B對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)C商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查D授信管理人員應(yīng)降低對(duì)評(píng)級(jí)下降的授信的檢查頻率41下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說(shuō)法()A主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)B必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性CCreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布DCreditMetrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性42()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A原始損失數(shù)據(jù)B誘因及對(duì)策C關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D資本金水平43在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于()。A基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)44某企業(yè)2006年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為()。A5.00％B4.00％C3.33％D3.00％45下列關(guān)于總敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是()。A總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)B累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值46信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對(duì)方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是()。A住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C企業(yè)／機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露D公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露47下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是()。A交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)48商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，()。A包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)B董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任D承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門49下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法不正確的是()。A股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)50投資或者購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)分散D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移51下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是()。AEVA=稅后凈利潤(rùn)-資本成本BEVA=稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率CEVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本DEVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本52國(guó)際量佳操作實(shí)踐中的法定流動(dòng)資產(chǎn)的比率應(yīng)為()。A10%B15%C25%D40%53每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估工作流程的()階段。A控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估B全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告C作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估D制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案54()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。A資金交易業(yè)務(wù)B柜臺(tái)業(yè)務(wù)C個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D代理業(yè)務(wù)55下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是()。A減少在不熟悉市場(chǎng)的交易B強(qiáng)化交易員限額交易制度C購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)D為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金56()對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A個(gè)人存款B公司存款C機(jī)構(gòu)存款D大額存款57下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是()。A商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張58如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于()億元。A400B300C200D-10059下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說(shuō)法，正確的是()。A確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)B增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度C增強(qiáng)對(duì)公眾的透明度D明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任60與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B連環(huán)擔(dān)保普遍C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大D貸后監(jiān)督難度大61根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00％，第一年的邊際死亡率為2.50％，則隱含的第二年邊際死亡率為()。A3.50％B3.59％C3.69％D6.00％62某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。A1.33％B2.33％C3.00％D3.67％63商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是()。A難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況B對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低C現(xiàn)金流分析過(guò)于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性D現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況64下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大65下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法，不正確的是()。A公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者C對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正D效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)66下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說(shuō)法，正確的是()。A制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略C聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒(méi)有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值67國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分散的具體策略包括()。A銀團(tuán)貸款B共同投資C國(guó)別限額D以上都是68()是指國(guó)際債權(quán)人在進(jìn)行國(guó)際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。A保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C兩者都是D兩者都不是69對(duì)一些無(wú)法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的，在不影響國(guó)際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，就是()。A風(fēng)險(xiǎn)自留B風(fēng)險(xiǎn)分散C風(fēng)險(xiǎn)抑制D以上都是70()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A會(huì)計(jì)資本B監(jiān)管資本C經(jīng)濟(jì)資本D實(shí)收資本71商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和()。A國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)B儲(chǔ)蓄系統(tǒng)C信用卡系統(tǒng)D互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)72下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說(shuō)法，不正確的是()。A在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成B行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定的，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律C規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件D法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分73()風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。A基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)74()是指在對(duì)商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能性。A交易風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D折算風(fēng)險(xiǎn)75計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除()。A商譽(yù)B商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資C附屬資本D商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資76關(guān)于我國(guó)信息披露的基本要求的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。A中國(guó)的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場(chǎng)的要求，在金融市場(chǎng)不發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下÷市場(chǎng)也缺乏足夠的動(dòng)力和資料深入分析銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此，在強(qiáng)化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時(shí)披露的資料，也要引導(dǎo)市場(chǎng)強(qiáng)化對(duì)于銀行信息的分析，逐步提高市場(chǎng)約束的力量B《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場(chǎng)約束列為與最低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對(duì)于銀行信息披露的強(qiáng)調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國(guó)的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)披露的評(píng)估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時(shí)披露，推動(dòng)會(huì)計(jì)制度的國(guó)際化，提高會(huì)計(jì)信息的一致性和可比性C巴塞爾委員會(huì)意識(shí)到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時(shí)予以披露，并可以采用談話、“道義勸說(shuō)”等舉措來(lái)予以督促，對(duì)于一些比較復(fù)雜敏感、同時(shí)涉及到銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等措施D目前，上市股份制銀行已按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求，一年兩次披露經(jīng)營(yíng)狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗(yàn)，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)到新協(xié)議的要求77在信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。A貸款金額B回收率C回收率的波動(dòng)性D貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性78在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，用來(lái)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括()。A存貨周轉(zhuǎn)率B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率C資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D資產(chǎn)負(fù)債率79CreditMetricsTM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是()。A解析法與歷史模擬法B歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法C蒙特卡洛模擬法與情景模擬法D解析法與蒙特卡洛模擬法80關(guān)于關(guān)聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)法人或其他組織，下列表述不正確的是()。A商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織B與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織C商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的非自然人股東D不包括商業(yè)銀行81()不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的標(biāo)準(zhǔn)化方法分析的五項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)種類之一。A商品風(fēng)險(xiǎn)B股票風(fēng)險(xiǎn)C外匯風(fēng)險(xiǎn)D期貨風(fēng)險(xiǎn)82系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)中不包括()。A系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)B系統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)C系統(tǒng)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)D系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)83在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，從全行范圍來(lái)看的、可用來(lái)監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利性的輸入?yún)?shù)是()。A股權(quán)收益率／RORACBVaR總體最新狀況C限額／風(fēng)險(xiǎn)資本總體使用情況D集中度84下列有關(guān)積極的組合管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合B積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，而且也包括積極地改變風(fēng)險(xiǎn)C積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風(fēng)險(xiǎn)，而且還需要分析單個(gè)管理工具是如何影響風(fēng)險(xiǎn)狀況的D積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性85市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格至少每()更新一次數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)生重大價(jià)格變化時(shí)需要立即更新。A一年B半年C一季度D二年86下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)87下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是()。A風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)B風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段D商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度88商業(yè)銀行通過(guò)制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()。A事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制89如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于()。A-1B1C-0.1D0.190下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是()。A資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額B資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額C凈業(yè)務(wù)收益率=（營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額）/資產(chǎn)總額D非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出）二、多項(xiàng)選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。1下列方法中，()被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。ACAP曲線與AR值BROC曲線與A值CKS檢驗(yàn)D二項(xiàng)分布檢驗(yàn)E擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)2審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括()。A總資產(chǎn)凈回報(bào)率B資本充足率C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D不良貸款撥備覆蓋率E成本收入比3利率靈敏度可分為()。A利率損失敏感性B利率收益敏感性C資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度D利差靈敏度E期望利率敏感性4下列各項(xiàng)屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動(dòng)情況B銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性C如果實(shí)際利率的走勢(shì)與銀行的預(yù)期相反，銀行會(huì)發(fā)生更大的損失D資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化E未考慮到利率變動(dòng)的兩面性5下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法，正確的有()。A利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨B貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)C股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約D股指期貨不涉及股票本身的交割E股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割6下列關(guān)于各類期權(quán)的說(shuō)法，正確的有()。A買方期權(quán)對(duì)買方來(lái)說(shuō)是買入一個(gè)買入交易標(biāo)的物的權(quán)利B賣方期權(quán)對(duì)賣方來(lái)說(shuō)是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)C美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約D買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)E平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格7內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪幾方面？()A財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B文件/合同錯(cuò)誤C產(chǎn)品設(shè)計(jì)錯(cuò)誤D交易/定價(jià)錯(cuò)誤E錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告8巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是()。A內(nèi)部控制環(huán)境B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C內(nèi)部控制措施D監(jiān)督與評(píng)價(jià)E改進(jìn)9記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。A設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)D按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層E根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控10“9·11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意(A災(zāi)難備份B強(qiáng)制員工休假C審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址D制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案E購(gòu)買保險(xiǎn)11如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。A同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)B減少非核心貸款C加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶的關(guān)系D尋求央行的緊急支援E維持良好的公共關(guān)系12流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括()。A快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資B所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升C所發(fā)行股票價(jià)格下跌D債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E存款大量流失13下列哪些情形能使銀行失去流動(dòng)性(

)A提高準(zhǔn)備金比率B存款額下降C經(jīng)營(yíng)管理失當(dāng)D衍生品交易中遭受巨額損失E公眾對(duì)銀行體系失去信心14新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。A違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉C企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D企業(yè)違法違規(guī)E地方政府行政干預(yù)15下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有()。A敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他B即期凈敝口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債C即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債D遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入E遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出16戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括()。A能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失B能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平C強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力D能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失E能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用17商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括()。A支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)C生成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案D預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率E建立資本模型18下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有()。A商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長(zhǎng)期貸款)和其他投資的資金來(lái)源之一B在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來(lái)源C在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能D在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用E現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過(guò)程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的19貸款定價(jià)通常由()等因素決定。A資本成本B經(jīng)營(yíng)成本C風(fēng)險(xiǎn)成本D債務(wù)成本E股權(quán)成本20個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有()。A借款人虛假購(gòu)房，身份和住址不明B開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款D開發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制E經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購(gòu)房21下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，正確的有()。A是審慎銀行監(jiān)管的核心B有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張C有利于提高商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力D是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段E是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段22影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括()。A標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格B期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格C期權(quán)的到期期限D(zhuǎn)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率E標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率23以下對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。A控制各類資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日B在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備C制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化D制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來(lái)源，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散24商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號(hào)包括()等指標(biāo)的變化。A銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B銀行的盈利能力C第三方評(píng)級(jí)D銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)E銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平25()是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。A快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源是市場(chǎng)大宗融資B市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮訡銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價(jià)減小E融資交易對(duì)手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資262004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對(duì)資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述正確的有()。A商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)B資本充足率的信息披露，主要包括四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi)。因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲D商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報(bào)送銀監(jiān)會(huì)E對(duì)于涉及商業(yè)機(jī)密無(wú)法披露的項(xiàng)目，商業(yè)銀行可披露項(xiàng)目的總體情況，并解釋特殊項(xiàng)目無(wú)法披露的原因27風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括()。A全面性原則B保密性原則C系統(tǒng)性原則D持續(xù)性原則E審慎性原則28下列關(guān)于CAMELS評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有()。ACAMELS評(píng)級(jí)結(jié)果以1~5級(jí)表示，數(shù)字越小表明級(jí)別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高BCAMELS評(píng)級(jí)包括五大類要素評(píng)級(jí)和一個(gè)綜合評(píng)級(jí)CCAMELS評(píng)級(jí)的要素“C”是指“成本”DCAMELS評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系ECAMELS評(píng)級(jí)內(nèi)容包括評(píng)價(jià)董事會(huì)和管理層的能力和效率29中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容？()A商業(yè)銀行賬號(hào)提供的貸款業(yè)務(wù)B商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)C商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或取其價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸D為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸E為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸30市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括()。A場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)B場(chǎng)外的期權(quán)合同C債券或存款的提前兌付D貸款的提前償還等選擇性條款E貸款利率由借款人自主選擇的條款31下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。A某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)32以下屬于杠桿比率指標(biāo)的有()。A資產(chǎn)負(fù)債率B有形凈值債務(wù)率C利息償付比率D總資產(chǎn)收益率E權(quán)益收益率33運(yùn)用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括()。A根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)B利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對(duì)這一類借款人違約的影響程度C將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代人函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)D在使用模型的過(guò)程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行修正E不斷利用數(shù)字模擬對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試和修正342007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了()等風(fēng)險(xiǎn)。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)35銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，具體包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括()。A資本充足率B股本凈回報(bào)率C不良貸款率D大額風(fēng)險(xiǎn)集中度E不良貸款撥備覆蓋率36某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應(yīng)收賬款為7500萬(wàn)元，2006年期末應(yīng)收賬款為9500萬(wàn)元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有()。A銷售毛利率為25％B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11C銷售毛利率為75％D應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35E應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天37操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。A外部欺詐B失職違規(guī)C員工的知識(shí)/技能匱乏D內(nèi)部欺詐E核心員工流失38巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括()。A系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)39關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的設(shè)置，下列說(shuō)法正確的是()。A資金投入巨大B并不適合所有的商業(yè)銀行C涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面D不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息E無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力40風(fēng)險(xiǎn)文化一般由()三個(gè)層次組成。A風(fēng)險(xiǎn)管理理念B風(fēng)險(xiǎn)模型C制度D知識(shí)E內(nèi)部控制三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B。1風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)是單向循環(huán)的。()A對(duì)B錯(cuò)2如果某機(jī)構(gòu)美元的敝口頭寸為正值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。()A對(duì)B錯(cuò)3貸款五級(jí)分類主要用于貸前審批。()A對(duì)B錯(cuò)4商業(yè)銀行對(duì)新增貸款通常持有100％的現(xiàn)金。()A對(duì)B錯(cuò)5連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒(méi)有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。()A對(duì)B錯(cuò)62007年，由中國(guó)銀監(jiān)會(huì)組織開發(fā)的全國(guó)銀行業(yè)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)開始正式運(yùn)行。()A對(duì)B錯(cuò)7資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。()A對(duì)B錯(cuò)8累積加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟(jì)資本大于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總。()A對(duì)B錯(cuò)9個(gè)人客戶評(píng)分的階段可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。()A對(duì)B錯(cuò)10一旦完成客戶的信用狀況分析，客戶獲得的信用評(píng)分結(jié)果將長(zhǎng)期有效。()A對(duì)B錯(cuò)11在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查起指導(dǎo)作用。()A對(duì)B錯(cuò)12有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。()A對(duì)B錯(cuò)13交易賬戶內(nèi)的所有項(xiàng)目均應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。()A對(duì)B錯(cuò)14流動(dòng)性對(duì)銀行很重要，可以說(shuō)它是銀行的一種資產(chǎn)。()A對(duì)B錯(cuò)15馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。()A對(duì)B錯(cuò)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)試卷(四)答案一、單選題1A【解析】隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布寫做：X-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，X-B(10，0.1)，n=10，p=0.1均值為np=1，方差=np(1-p)=0.9。2D【解析】?jī)?nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤(rùn)。6個(gè)月后，股票A的價(jià)格上漲為50元，此時(shí)投資者若執(zhí)行期權(quán)，將獲得10元（50-40）的收益，故期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為10元。3C【解析】KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的原理就是，零息國(guó)債的期望收益與該等級(jí)為B的債券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1為期限1年的零息債券的非違約概率，等于1-該債券的違約概率；K1為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率；θ為零息債券的回收率，等于1-違約損失率；i1為期限1年的零息國(guó)債的收益率，一般就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。把本題中的數(shù)值代入，K1=18.2％，i1=4％，θ=20％，求出P1，然后1-P1即我們所求答案。4B【解析】A連帶責(zé)任即當(dāng)債務(wù)人無(wú)法償還債務(wù)時(shí)，保證人要受到“連帶”，為債務(wù)人承擔(dān)責(zé)任；B抵押不要求債務(wù)人將財(cái)產(chǎn)抵押給債權(quán)人。聯(lián)系現(xiàn)實(shí)情況即可作答，現(xiàn)實(shí)中的房貸、車貸都是抵押貸款的方式，但是房子車子都仍然歸貸款人所有，只有在貸款人無(wú)法還貸時(shí)，抵押財(cái)產(chǎn)才進(jìn)行移交；C質(zhì)押方式下，動(dòng)產(chǎn)已經(jīng)移交了債權(quán)人，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人就可以依法變賣動(dòng)產(chǎn)，獲得受償。5C【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。由于該資產(chǎn)組合的持有期為10天，置信水平為99%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元意味著在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元。6A【解析】紅色預(yù)警是定量與定性分析相結(jié)合的方法。其他選項(xiàng)中，B、C、D是紅色預(yù)警法的正確流程。歸納風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法：黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆指標(biāo)變量，只考慮預(yù)警要素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即波動(dòng)特征；藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法；指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警；統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析；紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。7B【解析】A信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)(而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù))模擬的基礎(chǔ)上；C從字面上看，信用評(píng)分的主觀性更大一些，定性的方法運(yùn)用較多，因此提供準(zhǔn)確數(shù)值的可能性不大，信用評(píng)分模型只能給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，B正確，排除C；D信用評(píng)分模型采用的是歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)更新速度比較慢，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化。8C【解析】可以把期權(quán)簡(jiǎn)單想成一份合同。不管是買方期權(quán)還是賣方期權(quán)都是合同的持有者，買賣是他們未來(lái)的權(quán)利。這份合同的任何參數(shù)變動(dòng)如果對(duì)持有人來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)增大，合同的價(jià)值就會(huì)增大。本題中，期限增加和波動(dòng)率增加都是增大風(fēng)險(xiǎn)，于是會(huì)增加期權(quán)的價(jià)值。對(duì)于期權(quán)的“買方賣方”考生要特別注意，不能簡(jiǎn)單認(rèn)為兩者是對(duì)應(yīng)買賣關(guān)系，否則，本題會(huì)直接錯(cuò)選A、D中一個(gè)。9C【解析】根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可得。D=∑Tt=1t·Ct/(1+y)t∑Tt=1Ct(1+y)t，D是久期，t代表現(xiàn)金流發(fā)生的時(shí)間，Ct代表第t年的現(xiàn)金流，y為收益率或當(dāng)前市場(chǎng)利率。10B【解析】巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的要求是：①置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間；②持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；③市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年；④至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。11B【解析】使用高級(jí)計(jì)量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)。它的風(fēng)險(xiǎn)敏感度高于基本指標(biāo)法。12B【解析】計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，一般會(huì)考慮損失而不是考慮盈利，所以對(duì)比四個(gè)選項(xiàng)，可直接排除A、C。其次，題干中提到了“各產(chǎn)品線”，一般來(lái)說(shuō)與題干對(duì)應(yīng)的“該產(chǎn)品線”選項(xiàng)更接近正確選項(xiàng)。這是考生在不了解知識(shí)點(diǎn)時(shí)可采取的解題技巧。但是，作為一個(gè)比較重要的知識(shí)點(diǎn)，還是希望考生理解記憶。13B【解析】欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個(gè)選項(xiàng)都是造成操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素，只有B有欺詐的行為。14B【解析】撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。15D【解析】非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷資產(chǎn)總額。16B【解析】可以把內(nèi)部控制形象化理解為從自我做起，因此內(nèi)部控制是第一道防線，是風(fēng)險(xiǎn)管理的開始，而不是最后。17A【解析】經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本＝乘數(shù)因子×VaR，其中VaR可以根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇置信度和持有期來(lái)計(jì)算，乘數(shù)因子也由銀行根據(jù)實(shí)際情況確定。18A【解析】銀行監(jiān)管是不會(huì)為某一方，尤其是銀行一方的利益服務(wù)的。公正、公開、效率是銀行監(jiān)管的三大原則。19D【解析】銀行監(jiān)管理念是管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度。存款是太具體的一項(xiàng)業(yè)務(wù)，與理念顯得格格不入。20C【解析】歸納風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)之一。21C【解析】盜用資產(chǎn)的情形屬于內(nèi)部欺詐行為。失職違規(guī)的情形包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)。22D【解析】資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。23A【解析】可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。24D【解析】A項(xiàng)中通過(guò)常識(shí)判斷可知，最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源應(yīng)為貸款而不是存款。B中的“只存在”使得該選項(xiàng)十有八九是錯(cuò)誤選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。D中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是“忽略不計(jì)”的，這種說(shuō)法與要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的大方向相悖，可直接認(rèn)定是錯(cuò)誤表述。對(duì)于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。25C【解析】C項(xiàng)不屬于應(yīng)當(dāng)達(dá)到的條件。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)，銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序緊密的整合在一起，其輸出的數(shù)據(jù)必須能夠成為銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督控制過(guò)程的一部分。A項(xiàng)屬于定量標(biāo)準(zhǔn)；B項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)要求；D項(xiàng)屬于定性標(biāo)準(zhǔn)。26A【解析】A中錯(cuò)誤很明顯，經(jīng)理是沒(méi)有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。一般與“戰(zhàn)略”有關(guān)系的，都是董事會(huì)。除了選項(xiàng)B、C、D提到的觀點(diǎn)，另外還有：治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證及時(shí)，準(zhǔn)確地披露于公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題的信息(包括財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、所有權(quán)狀況和公司治理狀況的信息)；治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保對(duì)董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)。27D【解析】預(yù)期收益率是先將每種情況下收益率乘以對(duì)應(yīng)概率，然后加總，即E(R)=0.05×50％+0.20×15％+0.15×(-10％)+0.25×(-25％)+0.35×40％=11.75％。28A【解析】一般來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比較難以降低，而風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅可以對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。29D【解析】正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量個(gè)實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實(shí)際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來(lái)描述股票價(jià)格(或資產(chǎn)組合)每日收益率的分布。30A【解析】股價(jià)要落在左右l倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為1％，即(2％-1％，2％+1％)。31D【解析】?jī)?nèi)控制度由董事會(huì)和（或）高級(jí)管理層負(fù)責(zé)，涉及銀行的組織結(jié)構(gòu)、會(huì)計(jì)政策和程序、制衡機(jī)制以及資產(chǎn)和投資的保全。其中制衡機(jī)制（俗稱“四眼原則”）包括職能分離、交叉核對(duì)、雙人控制資產(chǎn)、雙人簽字。32D【解析】?jī)?nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容除了A、B、C三項(xiàng)之外，還有四項(xiàng)，分別是：經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況；信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況；與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況；機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)績(jī)效和管理人員履職情況。33B【解析】題干中說(shuō)明了是市場(chǎng)價(jià)格／價(jià)值的變化，因此只需考慮A、B選項(xiàng)，市場(chǎng)價(jià)格每天都有變動(dòng)，如果每月參照，就不能有“及時(shí)”的效果，因此B是最合適的選項(xiàng)。財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上的歷史價(jià)格估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，有很強(qiáng)的滯后性。34A【解析】監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)相匹配的成本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計(jì)量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會(huì)計(jì)資本是會(huì)計(jì)報(bào)表上列出的用歷史成本計(jì)量的資本。注冊(cè)資本即銀行在注冊(cè)時(shí)投入的初始資本。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)就是將不可見的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化，風(fēng)險(xiǎn)定性技術(shù)則是從性質(zhì)方面評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)比各選項(xiàng)，首先可以排除C、D，因?yàn)槎ㄐ苑治鎏?jiǎn)單，不是要鼓勵(lì)的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語(yǔ)氣，因此，如果不了解具體條例，通過(guò)排除法，可知A是最佳選項(xiàng)。35C【解析】制作清單就猶如日常記賬，是最基本最簡(jiǎn)單的方法。商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有：(1)制作風(fēng)險(xiǎn)清單法；(2)專家調(diào)查列舉法；(4)分解分析法；(5)失誤樹分析法；(6)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。36B【解析】B這種需要記住首字母縮寫的系統(tǒng)名稱，只要記住最常用的最熟悉的單詞然后套用就可以了。37C【解析】C累計(jì)死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。帶入數(shù)據(jù)CMRn=1-(1-0.17％)(1-0.6％)(1-0.6％)。38A【解析】在一個(gè)貸款組合里面，發(fā)生N筆貸款違約的概率公式為：Prob(n筆貸款違約)=E-m×mn／n!其中，E=2.72，m為貸款組合平均違約率×100，本題中即m=2，n為實(shí)際末月的貸款數(shù)量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。39D【解析】存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365÷存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本÷［(期初存貨+期末存貨)÷2］。40D【解析】A、B、C的說(shuō)法合情合理，而D顯然是錯(cuò)誤的，當(dāng)授信評(píng)級(jí)下降時(shí)，應(yīng)該關(guān)注，增加檢查頻率。41C【解析】A錯(cuò)在對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法；B錯(cuò)在有兩種方法，不必直接估計(jì)敞口相關(guān)性；D錯(cuò)在該模型是不直接估計(jì)敞口相關(guān)性的。42A【解析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。因此，A項(xiàng)原始損失數(shù)據(jù)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。43D【解析】(1)基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)；(2)財(cái)務(wù)指標(biāo)包括償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、增長(zhǎng)能力。資本增長(zhǎng)率是財(cái)務(wù)指標(biāo)，很容易判斷排除A、C，資質(zhì)等級(jí)是不能在財(cái)務(wù)指標(biāo)中反映出來(lái)的，這是基本面指標(biāo)。本題不難，選D。44B【解析】總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)／平均總資產(chǎn)。45B【解析】累計(jì)總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭；凈總敞口頭寸=所有外幣多頭-空頭；短邊法計(jì)算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。46C【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和企業(yè)／機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。前者包括一些余額較小、標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)的貸款(個(gè)人貸款、住房貸款、透支、個(gè)體或者私人企業(yè)貸款)；后者主要是向企業(yè)／機(jī)構(gòu)用戶提供的國(guó)際和國(guó)內(nèi)貸款組合。這是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。47A【解析】A的表述有好幾個(gè)漏洞，首先我們提到過(guò)“一切以市場(chǎng)為準(zhǔn)繩”，在計(jì)價(jià)時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格要優(yōu)于模型定價(jià)，尤其是交易賬戶，更離不開市場(chǎng)價(jià)格；其次任何定價(jià)方式都不會(huì)只有一種方法。48A【解析】B是高管層的職責(zé)；C是董事會(huì)的職責(zé)，擔(dān)起最終責(zé)任的只能是董事會(huì)；D經(jīng)營(yíng)部門不能同時(shí)成為風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門要獨(dú)立。三個(gè)選項(xiàng)的錯(cuò)誤都很明顯。49D【解析】股票投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場(chǎng)，而貸款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張；股票投資收益率下降時(shí)情況與之相反，一般不會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張。50B【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的特點(diǎn)就是負(fù)相關(guān)，正負(fù)才能相克，達(dá)到對(duì)沖效果。51C【解析】EVA是商業(yè)銀行在扣除資本成本之后所創(chuàng)造出的價(jià)值增加。所以EVA的直接表達(dá)公式就是A。資本成本=經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率，所以，得出公式B，稅后凈利潤(rùn)=經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率×經(jīng)濟(jì)資本，所以有了公式D。52C【解析】香港金融管理局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的10%，1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的20%。53B【解析】題干上來(lái)就點(diǎn)明是“每位員工”，對(duì)照選項(xiàng)，B的全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告最貼合題意。B是第一步，C是第二步，A是第三步，D是第四步，第五步是報(bào)告自我評(píng)估工作和日常監(jiān)控。54D【解析】題干中出現(xiàn)了“委托”、“代為辦理”，很明顯這是代理業(yè)務(wù)。選D。55C【解析】要了解根據(jù)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)可以分為可規(guī)避的、可降低的、可緩釋的、應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。本題中，四個(gè)選項(xiàng)分別就是控制這四種風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)措施。A是減少交易，是一種風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的措施。B是強(qiáng)化制度，是對(duì)可降低的風(fēng)險(xiǎn)采取的措施。D是對(duì)必須要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)分配準(zhǔn)備金。只有C是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的措施。通常，風(fēng)險(xiǎn)緩釋的方案往往帶有一定的專業(yè)性，包括連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包，C就是其中的保險(xiǎn)措施。56A【解析】結(jié)合現(xiàn)實(shí)，B、C、D都是大額存款機(jī)構(gòu)，他們對(duì)于信用和利率都很敏感，因?yàn)楸窘瘕嫶螅实男∽儎?dòng)都會(huì)引起利息的大變化。而個(gè)人存款就不會(huì)在乎利息的微小變動(dòng)了。57D【解析】股票投資收益率下降，會(huì)使人們把投資于股市的資金撤出來(lái)存入銀行，因此不會(huì)造成銀行的流動(dòng)性緊張。流動(dòng)性緊張的情形是發(fā)生擠兌行為。58A【解析】融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)。融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。59D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法：(1)明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任；(2)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程；(3)采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。A、B、C都是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。60A【解析】規(guī)模越大，風(fēng)險(xiǎn)管理越難以操作。由于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部可以容易地通過(guò)關(guān)聯(lián)交易修改財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性不高。61B【解析】累計(jì)死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年邊際死亡率MMRl=1-SRl，第二年邊際死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00％)÷(1-2.5％)。62D【解析】不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級(jí)+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×100％=［(400+1000+800)÷60000］×100％=3.67％。63B【解析】現(xiàn)金流分析是對(duì)商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測(cè)和分析，可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的利動(dòng)性狀況。分析過(guò)程比較簡(jiǎn)單，因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)測(cè)分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。該方法的不足之處就是B所述。64B【解析】市場(chǎng)利率的變動(dòng)對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債影響是同方向的，市場(chǎng)利率上升，銀行資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值都下降。當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降，所以B錯(cuò)。C、D中，久期越長(zhǎng)，無(wú)論資產(chǎn)還是負(fù)債，風(fēng)險(xiǎn)都越大。65D【解析】本題考查銀行監(jiān)管的原則，是針對(duì)監(jiān)管方的，效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源。66C【解析】A項(xiàng)是改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐之一；B項(xiàng)傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)，現(xiàn)在，更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”；D項(xiàng)無(wú)論危機(jī)是否會(huì)發(fā)生，在系統(tǒng)規(guī)劃聲譽(yù)危機(jī)管理時(shí)，很多潛在的風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效處理。因此，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值。67D【解析】提高風(fēng)險(xiǎn)分散，就要想到多元化。A是多家銀行；B是多家投資方；C是多個(gè)國(guó)家，都可以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分散的效果。68B【解析】擔(dān)保不等同于保險(xiǎn)。保險(xiǎn)就是找保險(xiǎn)公司，本題題干沒(méi)有提到保險(xiǎn)，只是說(shuō)明擔(dān)保，所以這是非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。69A【解析】題干中說(shuō)明了是“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”，也就是沒(méi)有采取什么控制措施，從字面上看，也可判斷A是正確選項(xiàng)。70B【解析】監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統(tǒng)一的方法計(jì)算出來(lái)的。經(jīng)濟(jì)資本則是銀行自己計(jì)量出來(lái)的。71D【解析】A、B、C都是內(nèi)部數(shù)據(jù)的主要來(lái)源。72B【解析】B項(xiàng)行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院制定的，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力低于法律。73C【解析】“因?yàn)槠谙掊e(cuò)配，所以重新定價(jià)”，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。74D【解析】交易風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生在交易過(guò)程中，題干只說(shuō)明是在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí)，因此，排除A；經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)都是影響面很廣的風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)在財(cái)務(wù)報(bào)表中出現(xiàn)，而折算風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)比較具體的風(fēng)險(xiǎn)種類，也很貼合題干所述概念。75A【解析】計(jì)算資本充足率：扣除商譽(yù)、商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資、商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資；計(jì)算核心資本充足率：扣除商譽(yù)、商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資50％、商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資50％。76C【解析】斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰不是特殊的督促方法。一般性的信息銀行可以要求銀行及時(shí)予以披露，并可以采用談話、“道義勸說(shuō)”、斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等舉措來(lái)予以督促。對(duì)于一些比較復(fù)雜敏感、同時(shí)涉及到銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如“監(jiān)管當(dāng)局可以要求銀行如果不進(jìn)行信息披露，將不允許采用較低的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重或特殊方法?！?7C【解析】回收率的波動(dòng)性不是重要輸入?yún)?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標(biāo)。78D【解析】D最特殊，因?yàn)椴皇侵苻D(zhuǎn)率指標(biāo)。本題考查財(cái)務(wù)指標(biāo)分類情況：資產(chǎn)負(fù)債率是企業(yè)償債能力指標(biāo)。其他三個(gè)周轉(zhuǎn)率是企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。79D【解析】簡(jiǎn)單地說(shuō)，解析法是通過(guò)簡(jiǎn)化的假設(shè)，對(duì)信貸資產(chǎn)組合給出一個(gè)“準(zhǔn)確”的解。蒙塔卡羅模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價(jià)格走勢(shì)。歷史模擬法是通過(guò)歷史數(shù)據(jù)來(lái)構(gòu)造收益率分布，是一個(gè)模擬歷史的過(guò)程。80C【解析】商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法中規(guī)定，商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行5%以上股份或表決權(quán)的非自然人股東。81D【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由四種市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)引起的，這四種價(jià)格是商品價(jià)格、股票價(jià)格、利率、匯率，A、B、C都是其中某項(xiàng)價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)種類，只有D不是。82D【解析】系統(tǒng)在整個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)運(yùn)行過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，是系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)，不包括系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)缺陷主要包括(1)數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量；(2)違反系統(tǒng)安全規(guī)定；(3)系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；(4)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。83A【解析】所給選項(xiàng)中，B、C、D都是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的，只有A是盈利性指標(biāo)。盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率，資產(chǎn)收益率，凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。84D【解析】積極的組合管理需要考慮組合層面上單個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性。85C【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年；至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。86B【解析】買方付出一定的權(quán)益金來(lái)獲得違約保護(hù)，賣方以獲得一定的權(quán)益金為代價(jià)來(lái)承擔(dān)貸款的風(fēng)險(xiǎn)。87A【解析】把消除風(fēng)險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是不現(xiàn)實(shí)的。事實(shí)上，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，也就沒(méi)有收益，因此這不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)，讓風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配。另外，風(fēng)險(xiǎn)也是消除不了的，今后在遇到語(yǔ)氣過(guò)于絕對(duì)的選項(xiàng)時(shí)，要格外留意。88A【解析】本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)首先要防患于未然，排除B、C，而風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，就要控制風(fēng)險(xiǎn)的繼續(xù)擴(kuò)大；“糾正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D，選A。89C【解析】久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。90C【解析】A項(xiàng)資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額；B項(xiàng)資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額；D項(xiàng)非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/資產(chǎn)總額。二、多選題1ABC【解析】違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證方法有：二項(xiàng)、卡方、正態(tài)。驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率等。2BCD【解析】審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括：①資本充足率；②大額風(fēng)險(xiǎn)集中度；③不良貸款撥備覆蓋率；A、E兩項(xiàng)總資產(chǎn)凈回報(bào)率和成本收入比屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)。3CD【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)通常是以利率靈敏度測(cè)量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的“利率缺口”。4BCE【解析】利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：①敏感性缺口分析的精確性值得懷疑；②利率預(yù)測(cè)在現(xiàn)實(shí)中往往準(zhǔn)確率不高，短期利率則更難預(yù)測(cè)；③銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性；④增加管理成本；⑤未考慮到利率變動(dòng)的兩面性；⑥實(shí)際中，負(fù)債利率支付的變化一般快于資產(chǎn)利率收入的變化。5ABDE【解析】本題考查了幾種期貨的相關(guān)知識(shí)。目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期貨合約。包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨和以兩個(gè)月的短期存款利率為標(biāo)的的短期利率期貨；二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期貨合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)；三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割。C的錯(cuò)誤很明顯，股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。6ABCE【解析】D有利于買權(quán)的持有人，應(yīng)為價(jià)內(nèi)期權(quán)。7ABCDE【解析】?jī)?nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。8ABC【解析】D、E兩項(xiàng)屬于從遠(yuǎn)行方面來(lái)看商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素。9ABCDE【解析】記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項(xiàng)所述內(nèi)容，同時(shí)還要評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。10ACDE【解析】B的做法對(duì)應(yīng)對(duì)災(zāi)難性損失是無(wú)事于補(bǔ)的。11ABCDE【解析】以上每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀行借入一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求。B減少核心貸款，即減少資金流出的額度。C可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在銀行應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī)。D是緊急求救措施，E是從聲譽(yù)方面緩解流動(dòng)性危機(jī)。12DE【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括內(nèi)部信號(hào)、外部信號(hào)、融資信號(hào)。A屬于內(nèi)部信號(hào)，信號(hào)B、C屬于外部信號(hào)。歸納流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：內(nèi)部指標(biāo)／信號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量。外部指標(biāo)／信號(hào)：