2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫通關(guān)300題有完整答案(云南省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)【答案】ACF2R3K4N8D5Y7L9HP8G6V4O3O4M5B3ZB10B4T5W6P7O9W12、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCJ6H5R10Z2T9W9R6HB1W2I2D3X3V4D8ZX5N7A5L5R9K7M43、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCS8I3W9Y5V3J7S3HO10M8M8Y2C1D8Z8ZL7B7C8E8J7B1E94、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCF6Z1L10F3Z5Y2Z8HM7W3D3H7A4X6A7ZB2M1O1K3W6T1F65、銀行機構(gòu)進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCJ9E5C7W9D7M5D1HI6Z10N10F4T4P8O2ZX1Z9M2L6Z8U2S106、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的風(fēng)險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認(rèn)為能夠出售

D.流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)【答案】CCP10D6B3E5P8J3X4HH6D2X10E4K5W8O6ZS5D2E5A10G7Z9X107、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】ACV8O5O1T7U1U5V1HE1Z6S10N8L8G10M10ZM3E6A4B10V10K8L28、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCF10V5Y7W8Y2F5D9HN2I6Q3R1B2P1C4ZV5D10S10Y2E10K10B19、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動【答案】CCI10R1J5C2A1T2B6HV1N7T3P9T3M5A8ZO1R1O6M3B1V10L210、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCR8E6D1Z4S9K6Q8HO5Y3J7W3X4D6T10ZR4V7M9F5K2L6I811、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCI8H4X9T4H4O10M4HO10F5M3U2A1K10N7ZC1A8B4T10B1C3Q812、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACO6Q9F10C3B8E1V4HK4Z6P10X10T9P1K9ZE1D5U10E6I6S1H313、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例=流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％

B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％

D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】DCU5X1O5F9N7C1V10HI4L1Y9A5D10C10K2ZN2R8S10B7Z1Z5A714、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】DCT3Y10R6H2U9B8Y4HB8C6U10C3B3D2W9ZJ8Z9N8N3G8Q5V215、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險價值【答案】DCG10L2G4L5X5M1O6HS4I3D7A10K4N7U5ZO6H1C6P7O10Z1W816、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCO6P4O2N10P3E7M1HK8X4R7S5L8W10H3ZP10N5A2P3I4U5C517、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導(dǎo)致聲譽風(fēng)險的事件，準(zhǔn)確評估和報告聲譽風(fēng)險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內(nèi)部審計部門【答案】BCJ8U7X5T3Y10B10S2HG4J10A3A7X6Q1V8ZO10X8N3A6V9V6Y718、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。

A.流動性風(fēng)險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風(fēng)險類型【答案】CCE4U10Q6Z10I8G6R5HG9Z5K1C10M3H8N7ZJ9B10S4X8T10X4E119、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程【答案】ACQ7K4N9B8J2A1L8HS6Y9T7R9D5K8C6ZH2M6S7R1Z6L6S620、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCD10G6U7Y2R6H3Y2HX9F4E9Y9Q6E6G1ZZ8H1H10C4Y7K3O721、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCL2A10V9X9Q5N6C5HO4F6U3L4M9R10J10ZZ9E2A9B9M2W2V122、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCL9C9I5R10G2E1G2HW2Y7B1L6Y1G7C10ZO9P6L4W8M3J3L823、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCW10M9Z1A5D6N4S5HC4R3M3R10D6W5W7ZK9O6P4Q10U3M7S324、2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險的表述錯誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險

B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風(fēng)險管理部門

D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險缺口【答案】ACG4O2K5F8T2K8D5HD4S10D8T2W10P10N4ZS6F8A5G5A6E5H925、下面不屬于交易對手風(fēng)險需要計量的交易風(fēng)險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險【答案】CCY4E8E4C1U6T10E8HU2Z6T6K10O10R2N5ZG8B6T10M9Z2Z4Y326、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】ACS8Y10H9N9D7L3Z10HK6X9P10R5W4I8K1ZV1Q9R10A2S2B2B827、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押【答案】DCE4M3V8U8Y3D7L3HY9D4A2M5D8W3D8ZC1Q2Q4Q6O8Z8H428、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。

A.儲備資本要求

B.核心一級資本充足率

C.一級資本充足率

D.資本充足率?【答案】ACK8I10H2B5M10H3K5HS8I1Z5S9R9M1H1ZY8F7O2V4O5J8V1029、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCH6G4I7W1P9U2D6HM4U6E3Y2V6S4I6ZI9X7M7A3I8C3R630、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCK10H5J4J6R10L1L6HT6J7H9I5D8P1A5ZB3W3X9N3P8G5K1031、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCZ10A4C10G4F10F2B10HC8Y5Z6T2X4A7N10ZB6C7Z1R1W8O1F932、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁検牵ǎ?/p>

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風(fēng)險

D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】BCG1M10S3V1A4G6O1HN6R6R5D1S8T5D3ZT10F9W8U4L1K6P333、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。

A.中國人民銀行

B.中國證監(jiān)會

C.巴塞爾委員會

D.中國香港金融管理局【答案】CCE3B4M6A4B3M2F10HJ2N4F8D9X5F1L9ZQ7K9A1I10R9E1R834、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風(fēng)險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】DCG7N7E9C3X5Y2G4HQ4C10G1W9S2U7R1ZK7W6N2W2B7P8O335、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預(yù)期損失

D.預(yù)期損失【答案】DCA9B4W4F5K6E9E3HM5K7W8D5R1E3B10ZD8F7V2Z7E5Z7X536、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。

A.經(jīng)濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCQ3A5P4Y4W5T4N9HN5V6T7C8K8I10V2ZT6H7M9B9C8N3D737、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACW8Y4T3I8J4B8T8HH9M8T4A4N1N6W6ZN4S10V1A3F10S8X1038、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCH1O10J6Z4G10Y10C9HO2C9H1W5V6O3S7ZF7V2K7W6M5I2V339、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCP2P5T9E1W10U4J2HB5N10H5G1Y7W9P6ZT4L9R2N5U3T5Q1040、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】BCG8P7J3X5W9U10J5HF7U8C9Y1W9O3V2ZK9K3E7W3W6V10L141、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運用

B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCC10F7G1U8Q8P5I6HA7E8T1E7F10E5O5ZR6P1H9B8M3Z7P642、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機構(gòu)存款

D.大額存款【答案】ACY2X1U7L10W5Y5E7HF9O6S3U3I8Y7S1ZP8A10A1I8E3H8M843、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】CCI5M2N8E7C8Y4W4HB7B3C7K6T2N5J6ZK9Z10T10X8M1T10P644、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACS4U3B1F4Q5M4R8HK10A7N2B2W8V1L8ZT5R9F6F8Z5Q10F545、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險權(quán)重，個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACS5B9D4N1Q5Q9G5HZ4O9S3X2Z9Q7Q7ZG6S5C9M6R3Q10K846、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽風(fēng)險管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.監(jiān)事會?【答案】CCN4A9M4U2D9Y5D4HQ8D9Z6H7M3J9I1ZD10M4N8A6Y3L8S847、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCJ7J10A4W5W2L7U8HF8V3O9Z8Q10U3J2ZT6N3E6M3M1D9I448、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風(fēng)險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCR1N9V5W6R6U4T6HZ10P1N1Z1N3F7F10ZT6V4R10A9W1X9A1049、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACQ9X6U6Y1N3Z1B10HF6U9C1A2V1U8U4ZK2V6W2I2N9V2Q850、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

D.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資【答案】ACV5K8J6I4B3V1K10HF4J2G6F1X5J9E9ZM10R9X1H3L7J2W451、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是()，缺點是()。

A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風(fēng)險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風(fēng)險管理【答案】BCU8K1M10F1S9U7Z8HV7W1H6L2M8Q6M2ZY6L8L8E3A3M10C352、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風(fēng)險最大的是（）。

A.賣出1份買方期權(quán)（CALLOPTION）

B.購買1份買方期權(quán)（CALLOPTION）

C.購買1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）

D.賣出1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】BCV6Z8Q7L8S3U7D1HC8I1X6R4C5R9V8ZA5C8W8U4B6A3Z453、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。

A.內(nèi)部評級法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCG7C3N1X1Z5H3X7HF4M5X7N3S3H5R1ZP6W4O4L2I4U10V954、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACZ6Z3N8N2P8B1B4HG8Q3G4G8Q5S5H5ZT2L3D4D3J4R10C855、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)

A.資產(chǎn)收益率

B.資本收益率

C.盈利能力

D.資本充足率?【答案】DCD6S10H7W10R7S8O5HV3X2B3F9D2H7A1ZO2J9F1Z4H5Y5T756、操作風(fēng)險資本應(yīng)該為（）提供保障。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.意外損失

D.災(zāi)難性損失【答案】BCN2W2C10P4B10P1S3HT6G1F4J4R9H5X4ZE8P8F9V1B5Y3Z657、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCV8Z9C8V3V2Z8E4HJ1Z8U3V1X4R8Y7ZP10Q5N10G8P9L8J258、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】CCL7E7V5Y5P6P3F2HF4P9J6U9E8T1G6ZV1J4G4L1H7K5X659、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCS6I10M9K1I4O9A4HQ5D7E4P8V7N1F4ZD6J8G10M9Q1N6A560、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】ACG9G3O2D3W2O5X6HH8J1J10C10E2Y7Q1ZG5X10A8E9C10U7A161、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

D.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ACX10S6L1I7S7P7F9HN7S7A9J1Z3W10P8ZM5H8W1P2G1X5K1062、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACJ9H3V7C1H3C2D5HD3I7X8Z7U5O4M8ZO5A4G6Q2D2P1C663、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置

D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來確定【答案】BCV9Q8P2N3D6L3H9HS1V4L7C1E3Y3R5ZO6Q10W7H2B5O8H364、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】DCG9E4J6K5N1J5Q10HG5H7J4Q7D3N3W4ZF4N2L7Z3S4J4E365、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCO6B8W9U10C3R5Q1HN4O9T5L6Y3T4K10ZO2Z3T2B2T8B9M866、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。

A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求

B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價

C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當(dāng)有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道

D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力【答案】CCQ9O3P10K5P8W4K2HK10T9D6I8Y5Z2Y2ZG10L7M1L1M8S4R367、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】ACD1B8M10U5C1N1J4HR2Z2M6X9B7V3D9ZH7E1G4Y6X10S6M868、測量銀行短期流動性風(fēng)險計量的指標(biāo)不包括（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析

D.存貸比【答案】DCP3M9Y6P5T10N1W8HY8V7D1K9E7U9J7ZX2D8K1T9M3T6F569、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.內(nèi)部評級法

D.基本指標(biāo)法【答案】ACC5C5B2M9X10E8U9HX9S9B3S1O7Z5D6ZI8K2U2L10Q9Q7G470、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCW8W1S2I3P5S9C9HT9Y4L8G1N8T3G7ZE4S3M6D4N8D5W971、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCZ3O6T9J8J3C1B7HL6I2R10S4K6V9K4ZR3B7B10Q2X9O3E872、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCT7B10Y9U6R7Z10I6HZ1C2G4P8P3G1D9ZD3F8A1K10A8Y6A673、下列（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理的指引》

D.《銀團貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》【答案】CCF8W3V2Q10O2R3Q9HE2N8K6E8Z1Z9K8ZQ1D4L2U6K4Y3X1074、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終責(zé)任。

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)

D.商業(yè)銀行【答案】DCM3F9N2S1I10Y10W6HM9S1I3P6A7H4O8ZT6K6O6P2C8W9C875、國際先進銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門

D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】BCR9E8Q5X5K2E4Z9HY4M7S7C7M7C6C5ZJ8G8J9J1I10C10L976、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。

A.數(shù)據(jù)的時效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源【答案】CCG8P4C1J9J9Q1J4HR8L4J2T1Q10B8E4ZD7C5A8M8W7Y1S177、關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。

A.核心負(fù)債比不小于50％

B.流動性覆蓋率不小于100％

C.流動性缺口率不小于-10％

D.流動性比例不小于25％【答案】ACQ10D2U9Q7K3Z4Q8HW2N9Q8B8L7C5S4ZH6G4E5C9F8V6A778、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法【答案】DCL7A10G8U1V3B7R3HV6H1O5F4C10D8C5ZG10A7D2U6V2T2H779、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.商品風(fēng)險【答案】BCC4P3T5P1R3E7Q9HR2I2R8Z1S10T7Y6ZF10A4O9C4W4D3R180、市場風(fēng)險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACW3N6Q10G7P5M1O3HW8S9G7Q1I1E1W7ZQ10G5C7N3F6F4I681、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風(fēng)險性

C.流動性

D.效益性【答案】BCQ10D3T10P7L3F10N3HZ8R7F2J4G6R7J7ZA4I1L5L4I4Y6F582、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財務(wù)真實性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】DCD5V4X3B3F2P4U4HD1C8O1X8G2G5O2ZN4W1X1U4H1E5E483、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】BCQ10I7X10A4A10H8S8HH3B9T6W3W6O5R6ZH1P4A2Q10B3D7S284、（）是國內(nèi)企業(yè)／機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺業(yè)務(wù)

B.個人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】CCA3P8U1S10R10C3S7HA10Q2C8R10J1I1B3ZZ8M2N10D9N7M6C485、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重相等的是（）。

A.對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)

B.對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)

C.對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)

D.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實體部門的債權(quán)【答案】CCV7E6W7M3H3E10E3HF8H10P9G5D6N2Q10ZI2G7C7B9X5E6F886、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCG2L9F3E3J10F1E7HT4R1L5U6I9P3Q2ZE4U2K6X6V10A5I887、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關(guān)【答案】CCL5J6C10U1M5J9X3HP4F5B3O3N6Z6N3ZN10H10O10B7P2U1R1088、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的屆值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCY4E8G6J3Y2V2T6HH4W10J8T5A3Q9J4ZI8D10Z2L4V6A6N489、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】ACJ6T7V7X4Y2J9H4HI5I4V5U4Y9X4O6ZU7P3C1V6C4W7Q1090、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】DCI9U7I3J1W3I10Z4HA10W4G6C10R2Y5K7ZP5W1U5F5N10D6J391、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關(guān)【答案】CCW2T1V9C7M9K8V1HH6W8A4H10Q1D1X5ZJ3M6N4W9K7P10Z292、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】BCL7H4M1P1L8I5L7HR8Y1D7A2W9T7W8ZN3P7P8O10G5W6R693、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】CCM3M9N5E8U9T7Q2HR3T8O8U1O2L7D6ZU4D9E5O5Y6S7C894、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】CCZ9L3K9S2J3Q7S8HE1B6K9U2A9E8B6ZJ4M5D2A8G7T7A595、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)人

B.機構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACW1D2N9J5Y1C2I1HM1P2I3Y5O1G6Q1ZU10Q1I2O8D3R10T496、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費收入【答案】CCF3C7G2S7O1Y8N3HW2F2U4X7J3H10G3ZL3U1R8S7R3A2Y197、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】DCB5F5R9Q10S7Y5U6HH1Y9I3G8L3X10Q9ZY7O8S4Y3E6G2N298、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCG9B7J6J8Y10F9G7HE2D1G4C5E7Q6G4ZF4D3B3N9H7F4V1099、風(fēng)險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風(fēng)險限額識別【答案】DCA8W7H2B1K3O8K5HN3M3X3A1N3E2R2ZN3K8Z7C9I9C3Y5100、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團客戶風(fēng)險限額

D.分散風(fēng)險限額【答案】BCE6Y8B10X7L5L1R9HJ1D8Q10F2V9C4C8ZA9M8A2F7J2Z10J6101、下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）。

A.風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量

B.風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗

C.風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D.準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上【答案】ACP3W1Z9K7U7W3K7HN4S4N4D7E2V2F7ZG2N4O2K8A8F5C5102、下列關(guān)于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營

B.監(jiān)管部門是市場約束的核心

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】CCI5U4T6D10P9M9I5HG10G10U7C1I5Q1U6ZT3C5J5A8K3N6S2103、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)【答案】ACL1H8X3I9X1E7I9HS2R5I8Z3R8R1Y5ZP10Z10P10L2Y10Q7C9104、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCU10H10Y3N1M2W8U3HI4I7P5Z6S2F8L4ZZ8G4U2G3W2F6C6105、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞剑嬖u估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。

A.從下至上

B.從上至下

C.由內(nèi)到外

D.由外到內(nèi)【答案】BCW2T9A6G3W1J1A1HJ4D5D1R2H3L4U1ZB8T7F6V4S6B8L2106、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險管理主要是事后管理

B.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡

C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心

D.風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險【答案】BCN3P7W9R10Z8T2D2HJ9O5I7I2B9H6M9ZO9Y6C4I5I6D10Y8107、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經(jīng)濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】CCR7V10D2G9L8H2B8HP4Q8S4P9O1W3Q3ZK2Q7N3C3M6Z7R3108、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（）。

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】ACC1Q2H7F7N8C10P7HK7N3Y9R10I5O1X5ZJ10A3E5J1R10X8K7109、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】BCW10N10N1D1F10I2Q3HU10B10A3R10Q4D2Q4ZU4B9P1I4R6V3I2110、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。

A.信息披露

B.風(fēng)險披露

C.外部審計

D.以上均不是【答案】CCK5E7Y10S1J9F2F4HN1B7H7L3B5H8C3ZY4Y8S3S6Z8N8O3111、下列關(guān)于信用風(fēng)險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】BCQ6V5R8D1S1B2J10HN7M6W1K1P8Z3V3ZK4Y2U6S9S6F10V10112、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】CCR10W10F10L10Z3V6Q5HD2S2E1E4X4X7J7ZF5P5U3H3G3K3M9113、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCG4L7K7V8D5E7B6HM2G1W9C4F4Q4B3ZF4P5U5R1T7C1U8114、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設(shè)

D.提高資本的利用率【答案】DCQ8P5R8D3F1N7I9HT8R4S1N9C6B4N2ZH2F8D8F10C9Y6I4115、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCF4B2B2C5L1R6T10HS4N10P3X8J4S4G5ZV10F5N10K9W1R1Y1116、下列選項中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風(fēng)險

B.短期的顯性風(fēng)險

C.長期的顯性風(fēng)險

D.長期的潛在風(fēng)險【答案】DCW5V9F8D1Z10J5X4HZ2B6I6A8U6U4W3ZE1R4S6T6Y2Q7B8117、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCW10E1J5Y5G1X5F3HX10V2V3D1U2F10F2ZG6P2G2F3J5Y3O4118、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。

A.儲備資本要求

B.核心一級資本充足率

C.一級資本充足率

D.資本充足率?【答案】ACW1I7J1U5P2K4E10HE1K2X1Q3I7J5U2ZU10J1C2Z10D1S10A5119、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】DCB3Z7W9N4R1N8R10HR4S7G9Y4F2R4V2ZH1M10F7K3E6V8C3120、（）是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.返回檢驗【答案】DCB1O6Z4K2S3H9Z7HY2C7N5N9Q5J2B10ZG9Q4A9K5O4R9F2121、風(fēng)險分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項財務(wù)費用

B.分散投資過程中增加的各項管理費用

C.分散投資過程中增加的各項交易費用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】CCL3O4K10K4Q5O5X5HY8O3X7L7U6N1E4ZS4M8H10K5M6J3S8122、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項投資組合

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】ACU5Y9W2U1V2A3P7HO3R3D7R5A2N7T8ZF1Q1X1M3S10W5S6123、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。

A.注冊資本準(zhǔn)入

B.高級管理人員準(zhǔn)入

C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】BCL1M9J10T10I5B7T2HX9Q4Z3Y2X1M8X9ZY5S9G9W7W4M7Z3124、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強【答案】BCL7I1Z5V4W9P5O6HS5S4Y5O9B10N6H9ZZ4U8W4Q5G10H10C4125、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCH4F6O7C10V3D7Q7HF6L1H9H5I1P3S9ZN9J9Z1W10I2N1P3126、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】DCZ8C8O4J1O2M9W1HQ1R9Z6X3X10B9G4ZF1R2U4Z6U1Y1U1127、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標(biāo)

D.資源的安全性【答案】ACU6I3L6K5K5P1B5HW10H8T5I3Q10M1A1ZN5P10J2T9B2A3G5128、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACO3L8O9C6N2K5Z6HV5X6F10S5B10F7K7ZN8Z6L7F3U6Q7G4129、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCJ2H6D9I10S4E9A5HU5H2J7F7X2T2G8ZI9F6C1T10Z7H9K9130、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCJ9L9S6X8S1E8S2HI4F2S5L4Y3A1V6ZQ4U3X9N9C10B9X4131、（）是指債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】DCN4N9Z9S9C2E10D3HZ1Z9B6L5Y9P5Y1ZT3N8J3C6I9D7F1132、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥铡４瞬僮黠L(fēng)險事件屬于（）。

A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.外部欺詐

C.內(nèi)部欺詐

D.未經(jīng)授權(quán)進行交易【答案】ACM2X3E9L5C6P2R9HD10X7S4S2H4N6P10ZT3O5B4A8I2M6A4133、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCW7B3X6U8P6T1W6HT1S5T9C3F6H2D2ZT7B10A4E1M3V8Z2134、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

D.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資【答案】DCQ2L9V7Q7N3O7I2HZ3Z4M8I7G7A4B1ZC8C10E8I9R9V1Y6135、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】CCL1X1O3D7K8G3X5HO7W5Z7Y9H4M4L3ZN10K10A3F3S3I10Z2136、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】BCL8E5K8Q6E1H2S10HW10B6M8A1P2Z9R4ZP4X7O2G7H2C5I9137、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險高級計量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACJ2G5K10V2T1A8J5HS6L3W10L7J7C7Y8ZK1A9G7H2C6C4K4138、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCX10A8J1N10G7I5Z4HN2Z3G4E3K3O2M4ZD5Y6O10X9B7B4Z7139、下列因素不是信用風(fēng)險緩釋方式的是（）。

A.貸款定價

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACR3U1V1P5K10B3S2HG6Z3W7E10A6D5Y4ZA7L1X8A1U7Q10M10140、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹(jǐn)慎性

C.多樣性

D.統(tǒng)一性【答案】CCG2P8P10P3A3L9Z7HF1A6W9M3B10I5E3ZU6W4O3R8E7J4U9141、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】ACB8J5A8J2N10R2O7HS4N2I6L3K9Z8N9ZZ10Y7W8R5K7M3T8142、風(fēng)險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調(diào)查法

D.工作交流法【答案】BCU5J3L1N1G6T5C4HC9H7M8C9J6W9T2ZH9Z5B9B1A3T4G6143、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險管理水平【答案】DCU3J6Q1T7E8T1A2HS6G9C7K5J10P9N9ZQ10F4O3K10J8B7M7144、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCG4J2P4H2Z5S3Q10HO7T1Y10V3T6R5I6ZY7G1S9N10U6V10T4145、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)的是（）。

A.品質(zhì)指標(biāo)、實力類指標(biāo)

B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)

C.營運能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)

D.數(shù)量指標(biāo)、等級指標(biāo)【答案】DCR2A5M6B2R10S3F5HF2E4A7R1H1K1Q3ZG9R9R8N6U1C6F7146、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】DCQ2L9V9A6M5N1X8HT10E1I10U10J6M2K5ZA6M7T2W3L5B10Z6147、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCW10B3O8N6K3E1C3HA1A1T4Y8P6N4P7ZE4R8E2K8Q3S5F2148、2006年()提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》

C.《國際會計準(zhǔn)則第39號》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACN3O6Z9X2L8M7M10HK10H2F6L3Y4Q2N5ZV5S4G3G6P7N8M5149、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性。

A.流動性風(fēng)險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風(fēng)險類型【答案】CCV4K4X3O8R1P3K8HY8M1J9A1T7R6E5ZP9O1D7R8Z4X4F4150、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為

A.泰國

B.開曼群島

C.英國

D.俄羅斯【答案】ACQ4X10Q10O2S7A6U2HK4J3B2V7W10P8O4ZZ7I4N7G6O10V9X7151、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難【答案】ACD10X6B9D8N1X4X5HY2V5K3O7A1T9T4ZD9S1F2U5V7S3C6152、下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是()。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力

D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力【答案】BCF10V1C1I7X1W8I5HB1S4O3M8O3P1U5ZT6M7Z1C4U4V8L8153、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?【答案】DCG8C10C6F5L5P1M6HY9S10L10O5P2S5T9ZO5B7L9T3O5B1L10154、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】DCW10H1S1V9O1D4O6HY6S10N8N8V9O3P10ZX2E9T3A5N4W10V8155、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門【答案】CCX3A5R9D4N10K5P3HX9P2P7S1H8U2X8ZK9Z7W8R3V10R3O10156、一般來說，（）作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.風(fēng)險限額控制

D.風(fēng)險限額識別【答案】BCX7A2D1S9R9A2B8HP3A1R10N5D8H10H8ZS9Z5D3Q8F7R8K9157、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門【答案】CCH1D5T6A10Z1L10M5HB6J7P5S7Z1Z10K7ZG2H3R4G8K10W5B4158、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風(fēng)險最大的是（）。

A.賣出1份買方期權(quán)（CALLOPTION）

B.購買1份買方期權(quán)（CALLOPTION）

C.購買1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）

D.賣出1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】BCW9E3S7L1T4M1M5HD5L5M7W2Z10X1R5ZA7Q3X7P1G6L9D6159、在用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險時，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCY10Y10Q6Y2M10G5E8HO4O5S8V1W8X5K4ZY7H10T3F6Z4Y6E7160、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風(fēng)險越高

D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】CCW10H5V1Z5R2Z9O7HS1E7T2A4D7B6J3ZC9J4D6Y8B8X7S5161、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法【答案】BCX4P8Z8W6H8T5A10HG8J7M4S7B6D2U5ZD6Z7H6D3L7M10Y4162、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCT3W2I3G8Q8M6N10HC5M10Z5G10A9Q9J3ZN9A7B2J2C5H2P9163、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】ACB2H7I5Y4B10Q3M3HR1Y2S2T2Q7U9Y8ZO2K8Y9T9L7U8Z7164、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCS1J4H1F9X7C3T3HO7Z9T2D1P3J2R10ZC1U5R10R7G5A6Y6165、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

A.歐式期權(quán)定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產(chǎn)定價模型

D.套利定價模型【答案】CCA6D8X9N6Z6Y10B10HH5E7A10B10Z10V3P1ZM1Q8O6A10Q5B3T5166、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)

B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D.首席風(fēng)險官必須具備獨立性【答案】CCZ10E4Z1E5L6V6C5HX8I9O7M8K1I2P3ZX9G5H9I10U2R7V5167、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失

C.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】CCU9K3V2P2H2P3U9HW4M5W9L9X1Z4J5ZY2J8R9S2P8F7M3168、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCQ4K3H4X3M7D9B9HP4O8W2P9T1Z3M10ZP5X6N10U10T6J5L7169、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCB10Z8L6C