2022年廣東省中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理通關(guān)測試題庫及免費答案

《中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D2、在國別風險的主要類型中，（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風險。

A.主權(quán)風險

B.傳染風險

C.政治風險

D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D3、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）

A.A將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制

C.C從應急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】B4、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】B5、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】D6、假設(shè)某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】C7、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C8、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.商品風險

D.操作風險【答案】D9、下列有關(guān)風險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎(chǔ)

B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C10、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。

A.負責承擔對市場風險管理的最終責任

B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況

D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A11、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】B12、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.計量交易對手信用風險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險【答案】B13、下列關(guān)于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】A14、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】B15、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應重點關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】B16、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B17、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D18、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D19、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經(jīng)濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】A20、（）是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔保。

A.擔保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押【答案】D21、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C22、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】D23、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是（）

A.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A24、下列不屬于操作風險的特點的是（）。

A.具體性

B.分散性

C.差異性

D.周期性【答案】D25、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法【答案】B26、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.經(jīng)營和管理

D.風險和收益【答案】B27、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期【答案】D28、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B29、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】A30、良好的風險報告路徑應采?。ǎ?。

A.橫向傳送

B.縱向報送

C.直線傳送

D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】D31、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A32、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】B33、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D34、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】C35、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】B36、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】A37、風險事件：

A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.計量交易對手信用風險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)【答案】B38、商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】C39、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C40、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程【答案】C41、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】D42、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】B43、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務(wù)率

D.資產(chǎn)負債比率【答案】A44、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％【答案】D45、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）

A.固有風險

B.系統(tǒng)性風險

C.剩余風險

D.非系統(tǒng)性風險【答案】C46、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】D47、下列不屬于授信權(quán)限管理應遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準

B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應遵循一致的標準

C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎(chǔ)上

D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應得到一定權(quán)利層次的批準【答案】A48、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】B49、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟資本配置

C.風險轉(zhuǎn)移

D.減低風險暴露【答案】B50、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權(quán)性風險【答案】C51、當商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】A52、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】B53、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.高級管理層【答案】A54、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.風險管理部門【答案】C55、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應屬于（）業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務(wù)【答案】B56、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。

A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制

B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測

C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作

D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D57、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。

A.部門人員的變動

B.供應商的變更

C.計劃的重大變更

D.主要費用支出情況【答案】A58、下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構(gòu)風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風險的原因，通?？蓪L險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

D.應將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】D59、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調(diào)

D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B60、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最小（）。

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟變化?【答案】D61、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。

A.1個月

B.8個月

C.半年

D.1年【答案】A62、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】B63、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】C64、在國別風險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。

A.主權(quán)風險

B.政治風險

C.傳染風險

D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D65、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，維護良好的客戶關(guān)系

D.最大限度地避免經(jīng)濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)【答案】B66、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風險管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門→風險管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風險管理部門

D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B67、下列關(guān)于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。

A.該指標是一個靜態(tài)指標

B.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A68、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關(guān)

B.無關(guān)

C.負相關(guān)

D.以上都不對?【答案】C69、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】B70、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風險。

A.信用風險

B.流動性風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】B71、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

C.風險文化建設(shè)應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C72、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預測期限180天【答案】B73、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測試及管理行動【答案】C74、（）是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程【答案】A75、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險分散

D.風險對沖【答案】A76、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.高級管理層【答案】A77、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】C78、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】A79、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

B.《中華人民共和國行政許可法》

C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A80、下列關(guān)于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。

A.該指標是一個靜態(tài)指標

B.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A81、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C82、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準入【答案】C83、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。

A.損失分布法

B.內(nèi)部評級法

C.打分卡方法

D.標準法【答案】B84、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務(wù)

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】D85、商業(yè)銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。

A.流動性風險的識別過程

B.流動性風險的管理流程

C.流動性風險的監(jiān)測流程

D.流動性風險的控制流程【答案】B86、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件【答案】C87、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】D88、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】C89、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】C90、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D91、操作風險評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】B92、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】D93、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調(diào)

D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B94、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險分散

D.風險對沖【答案】A95、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設(shè)定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】D96、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D97、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。

A.貸款定價

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A98、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】A99、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】B100、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】B二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。

A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性

B.風險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險

C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總

D.貸款資產(chǎn)可以過于集中

E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響【答案】B102、聲譽風險的最佳實踐操作包括（）。

A.推行全面風險管理理念，改善公司治理

B.預先做好防范危機的準備

C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

D.制定危機管理規(guī)劃

E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致【答案】ABC103、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關(guān)系的表述，正確的有（）。

A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性

B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應當評估流動性可能造成的影響

C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動

D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響

E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD104、中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括（）。

A.公正原則

B.公開原則

C.依法原則

D.效率原則

E.風險控制【答案】ABCD105、下列屬于可緩釋的操作風險的有（）。

A.火災

B.搶劫

C.高管欺詐

D.改變市場定位

E.交易差錯【答案】ABC106、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關(guān)于表內(nèi)項目說法正確的是（）。

A.貸款為融資余額

B.債券為賬面價值

C.金融衍生品為正的市場價值

D.同業(yè)融資為融資余額

E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD107、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.流動性風險

B.市場風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險【答案】ABC108、風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。

A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理

B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)

C.是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

D.風險計量目標、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全

E.風險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應用其結(jié)果【答案】ABCD109、我國監(jiān)管機構(gòu)通過調(diào)整風險權(quán)重、相關(guān)性系數(shù)、有效期限等方法，提高特定資產(chǎn)組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（）

A.根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風險差異，確定地方政府的融資平臺貸款的集中度風險資本要求

B.根據(jù)個人住房抵押貸款用于購買非自住用房的風險狀況，提高個人住房抵押貸款資本要求

C.通過對經(jīng)濟周期的判斷，為抑制信貸高速擴張，計提逆周期資本超額資本

D.通過期限調(diào)整因子，確定中長期貸款的資本要求

E.針對貸款行業(yè)集中度風險狀況，確定部分行業(yè)的貸款集中度風險資本要求【答案】ABD110、監(jiān)管資本的預測需要對（）分別進行預測。

A.附屬資本

B.核心一級資本

C.其他一級資本

D.二級資本

E.經(jīng)濟資本【答案】BCD111、公允價值的計量方式包括（）。

A.直接使用可獲得的市場價格

B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值

D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】ABD112、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。

A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD113、監(jiān)管資本的預測需要對（）分別進行預測。

A.附屬資本

B.核心一級資本

C.其他一級資本

D.二級資本

E.經(jīng)濟資本【答案】BCD114、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險級別，確保相關(guān)風險能夠被（）。

A.識別

B.評估

C.計量

D.監(jiān)測

E.控制【答案】ACD115、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險加總的描述，正確的有（）

A.相關(guān)性的迅速上升可能導致風險加總的結(jié)果顯著放大

B.風險加總只需要考慮不同風險類型之間的相關(guān)性

C.銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)類型越復雜，風險加總的難度卻大

D.相關(guān)系數(shù)為0時，風險加總就是不同風險計量結(jié)果的簡單相加

E.風險加總是對銀行組合層面和整體層面的風險水平的計量【答案】ACD116、企業(yè)應當建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。

A.控制環(huán)境

B.風險評估

C.控制活動

D.信息與溝通

E.監(jiān)控【答案】ABCD117、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。

A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密

B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

C.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)

D.甲乙密碼互相不知悉

E.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進行授權(quán)【答案】AD118、在操作風險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L險的()三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.風險類別

B.風險成因

C.風險成本

D.風險損失

E.風險發(fā)生頻率【答案】ABD119、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風險類型有（）。

A.聲譽風險

B.合規(guī)風險

C.操作風險

D.信用風險

E.市場風險【答案】ABCD120、下列關(guān)于違約的說法中，正確的有（）。

A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎(chǔ)

D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念

E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD121、情景分析應遵循的原則不包括（?）。

A.重要性

B.全面性

C.長期性

D.謹慎性

E.客觀性?【答案】ACD122、商業(yè)銀行作為經(jīng)營風險的特殊機構(gòu),為了有效（）風險,有必要對其所面臨的各類風險進行正確分類。

A.識別

B.分析

C.計量

D.監(jiān)測

E.控制【答案】ACD123、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）。

A.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開

B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開

C.監(jiān)管立法和政策標準公開

D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開

E.監(jiān)管范圍的信息公開【答案】ABC124、商業(yè)銀行為降低信用風險的經(jīng)濟資本占用，可以采取的途徑有（）。

A.提高信貸準入門檻

B.提高風險預警的及時性與準確性

C.應用內(nèi)部評級系統(tǒng)

D.購買信用保護

E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD125、對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。

A.設(shè)定風險限額

B.計提經(jīng)濟資本

C.購買商業(yè)保險

D.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD126、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。

A.資格要求

B.定性標準

C.定量標準

D.情景分析

E.內(nèi)部控制【答案】ABCD127、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。

A.限額管理

B.質(zhì)押

C.凈額結(jié)算

D.保證

E.抵押【答案】BCD128、下列關(guān)于流動風險與信用風險的關(guān)系，說法正確的有（）。

A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升

B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險

C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損

D.操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響

E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB129、材料題風險事件：

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.外部欺詐事件

C.實物資產(chǎn)的損壞

D.內(nèi)部欺詐事件

E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】AD130、下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（）。

A.風險狀況和資本充足性

B.管理水平和內(nèi)部控制

C.流動性

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.市場風險敏感度【答案】ABCD131、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。

A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD132、下列有關(guān)替代標準法的說法，正確的是（）。

A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法

B.商業(yè)銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度

C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業(yè)銀行應系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關(guān)數(shù)據(jù)

D.采用替代標準法計量操作風險經(jīng)濟資本時，驗證操作風險計量系統(tǒng)，驗證的標準和程序應當符合監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定

E.采用替代標準法計量操作風險經(jīng)濟資本時，在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風險資本【答案】AB133、商業(yè)銀行風險管理組織包括()。

A.董事會及最高風險管理委員會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

E.其他風險控制部門／機構(gòu)【答案】ABCD134、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。

A.滿足客戶對不同貨幣的需求

B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

C.防范市場風險

D.控制匯率風險

E.避免市場風險【答案】AB135、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。

A.市場

B.銀行

C.客戶

D.存款人

E.監(jiān)管機構(gòu)【答案】AB136、有關(guān)市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應主要包括（）。

A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平

C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD137、按照損失事件類型劃分，操作風險包括（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.實物資產(chǎn)的損壞

D.對外賠償

E.追索失敗【答案】ABC138、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積

B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加

C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少

E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD139、商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括（）。

A.融資成本大幅上升

B.零售存款大量流出

C.盈利水平顯著降低

D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性

E.負面的公眾報道【答案】ABCD140、我國商業(yè)銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。

A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風險

B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況

C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理

D.嘗試建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)

E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD141、風險控制／緩釋的要求是（）。

A.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當?shù)目刂拼胧?/p>

B.報告商業(yè)銀行所有風險的定性／定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風險管理／控制措施的實施質(zhì)量／效果

C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求

E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD142、外包風險管理工作包括（）。

A.外包風險評估

B.盡職調(diào)查

C.外包協(xié)議管理

D.外包服務(wù)承諾

E.分包風險管理【答案】ABCD143、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法，正確的有()。

A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低

C.RiskCale模型是適合于上市公司的違約概率模型

D.RiskCalc模型的核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量

E.CreditMonitor模型是適合于非上市公司的違約概率模型【答案】ABD144、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。

A.財務(wù)會計報告

B.各類風險管理狀況

C.公司治理信息

D.年度重大事項

E.存款人的獲利情況【答案】ABCD145、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負責該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關(guān)于該協(xié)議，下列說法正確的是（）。

A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務(wù)外包

B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風險

C.該外包業(yè)務(wù)的最終責任人是該數(shù)據(jù)信息中心

D.該行為是可降低的風險

E.本單位的賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去【答案】AB146、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.信息科技系統(tǒng)事件

D.實物資產(chǎn)的損壞

E.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】ABCD147、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準人，是因為（）。

A.銀行具有很強的公眾性

B.銀行面臨著復雜的風險種類

C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡

D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)

E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD148、中國商業(yè)銀行體系的流動性風險宏觀經(jīng)濟因素主要包括（）。

A.貸款投放

B.財政存款

C.通貨膨脹

D.外匯占款

E.現(xiàn)金支取【答案】ABD149、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準人，是因為（）。

A.銀行具有很強的公眾性

B.銀行面臨著復雜的風險種類

C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡

D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)

E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD150、貸款重組可以采取的措施有（）。

A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

B.減少貸款額度

C.調(diào)整貸款利率

D.增加控制措施

E.調(diào)整貸款期限【答案】ABCD151、我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括（）。

A.不良資產(chǎn)率

B.商業(yè)銀行總的流動性需求

C.貸款損失準備率

D.單一客戶授信集中度

E.預期損失率【答案】ACD152、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.真實財務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風險較高

E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD153、在風險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。

A.外幣現(xiàn)金

B.評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券

C.銀行存單

D.黃金

E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD154、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。

A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.未能正確識別假鈔

D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)【答案】BCD155、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項評級的表述，正確的有（）。

A.它們是反映信用風險水平的兩個維度

B.同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級

C.債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D.同一個債務(wù)人可以有多個客戶信用評級

E.客戶信用評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定【答案】AB156、風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。

A.哲學

B.公司治理原則

C.內(nèi)部控制體系

D.風險管理理念

E.價值觀【答案】AD157、下列選項中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標的有（）。

A.凈穩(wěn)定資金比例

B.期限錯配分析

C.同業(yè)市場負債比例

D.融資集中度指標

E.存貸比【答案】ABCD158、關(guān)于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。

A.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加

B.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加

C.當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加

E.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加【答案】AC159、中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括下列哪幾項（）

A.公正原則

B.公開原則

C.效率原則

D.公平原則

E.依法原則【答案】ABC160、信用風險加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。

A.違約風險暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤風險價值（EAR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）【答案】ABD161、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。

A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風險數(shù)據(jù)，定期進行風險評估，并將評估結(jié)果納入操作風險監(jiān)測和控制

B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理體系

D.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線

E.業(yè)務(wù)條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏【答案】AC162、商業(yè)銀行作為經(jīng)營風險的特殊機構(gòu),為了有效（）風險,有必要對其所面臨的各類風險進行正確分類。

A.識別

B.分析

C.計量

D.監(jiān)測

E.控制【答案】ACD163、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。

A.整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證

B.戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

C.為實現(xiàn)目標所需要的資源缺乏

D.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

E.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化【答案】ABCD164、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC165、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。

A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD166、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確有()。

A.驗證是一個循環(huán)過程

B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段

C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱

D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱

E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細闡釋【答案】AB167、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。

A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益

B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費等方面的調(diào)整)

C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期

D.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息／事件

E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD168、風險管理信息系統(tǒng)應當()。

A.建立錯誤承受程序

B.設(shè)置災難恢復以及應急操作程序

C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志【答案】ABCD169、風險事件：

A.哲學

B.公司治理原則

C.內(nèi)部控制體系

D.風險管理理念

E.價值觀【答案】AD170、巴塞爾委員會在《核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查并達到一些目的。關(guān)于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。

A.評價管理層的能力

B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度

C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD171、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）

A.內(nèi)部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理

B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求

C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求

D.對使用內(nèi)部模型法的銀行還須計算標準法資本

E.市場風險內(nèi)部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD172、實施積極的流動性風險管理策略的作用包括（）。

A.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

C.控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求

D.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益

E.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價【答案】ABD173、下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有（）。

A.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少

B.銀行認為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉

C.銀行停止對貸款計息

D.銀行將貸款出售沒有造成損失

E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費90天（含）以上【答案】ABC174、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。

A.期貨交易

B.債券買賣

C.即期外匯買賣

D.遠期交易

E.債券回購【答案】D175、下列關(guān)于外部審計和銀行監(jiān)管的關(guān)系說法正確的是（）。

A.外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價

B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計

C.外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查

D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場

E.外部審計有權(quán)要求被審計單位按照規(guī)定提供預算或財務(wù)收支計劃【答案】CD176、按照風險來源的不同，利率風險通常可以分為（）。

A.期權(quán)性風險

B.結(jié)構(gòu)性風險

C.重新定價風險

D.基準風險

E.收益率曲線風險【答案】ACD177、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括（）。

A.提高銀行業(yè)的整體盈利能力

B.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

C.保護廣大存款人和金融消費者的利益

D.增進市場信心

E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定【答案】BCD178、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。

A.產(chǎn)品因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟因素【答案】ABCD179、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。

A.利率水平提高

B.擴張的貨幣政策

C.借款人財務(wù)杠桿提高

D.經(jīng)濟轉(zhuǎn)人蕭條

E.借款人收益波動性變大【答案】ACD180、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當（）。

A.清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平

B.說明與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較

C.反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務(wù)分析

E.從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面【答案】ACD181、下列關(guān)于信用風險的表述，正確的是（?）。

A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取

B.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征

C.信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同

D.交易結(jié)算不存在信用風險

E.信用風險就是違約風險?【答案】AB182、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系，下列說法正確的是（）。

A.流動性風險管理流程的核心是流動性風險的識別、計