計量經(jīng)濟(jì)學(xué)總題庫

PAGEPAGE50第一章導(dǎo)論一、單項(xiàng)選擇題1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是__________的一個分支學(xué)科。CA統(tǒng)計學(xué)B數(shù)學(xué)C經(jīng)濟(jì)學(xué)D數(shù)理統(tǒng)計學(xué)2、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是__________。BA1930年世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立B1933年《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會刊出版C1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立D1926年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來3、外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為__________。DA控制變量B解釋變量C被解釋變量D前定變量4、橫截面數(shù)據(jù)是指__________。AA同一時點(diǎn)上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B同一時點(diǎn)上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C同一時點(diǎn)上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D同一時點(diǎn)上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5、同一統(tǒng)計指標(biāo)，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是__________。CA時期數(shù)據(jù)B混合數(shù)據(jù)C時間序列數(shù)據(jù)D橫截面數(shù)據(jù)6、在計量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是__________。BA內(nèi)生變量B外生變量C滯后變量D前定變量7、描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟(jì)模型是__________。AA微觀計量經(jīng)濟(jì)模型B宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型C理論計量經(jīng)濟(jì)模型D應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型8、經(jīng)濟(jì)計量模型的被解釋變量一定是__________。CA控制變量B政策變量C內(nèi)生變量D外生變量9、下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是__________。DA1991－2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B1991－2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10、經(jīng)濟(jì)計量分析工作的基本步驟是__________。AA建立模型、收集樣本數(shù)據(jù)、估計參數(shù)、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀?yīng)用模型B設(shè)定模型、估計參數(shù)、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀?yīng)用模型、模型評價C個體設(shè)計、總體設(shè)計、估計模型、應(yīng)用模型、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虳確定模型導(dǎo)向、確定變量及方程式、估計模型、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?、?yīng)用模型11、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為__________。DA.虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量12、__________是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。BA.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量15、同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為__________。BA.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)二、多項(xiàng)選擇題1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科__________。ADEA統(tǒng)計學(xué)B數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)D數(shù)學(xué)E經(jīng)濟(jì)學(xué)2、從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為__________。ACA理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)B狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)C應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)D廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)E金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)3、從學(xué)科角度看，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為__________。BDA理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)B狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)C應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)D廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)E金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)4、從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為__________。ABA解釋變量B被解釋變量C內(nèi)生變量D外生變量E控制變量5、從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為__________。CDA解釋變量B被解釋變量C內(nèi)生變量D外生變量E控制變量6．使用時序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計量分析時，要求指標(biāo)統(tǒng)計的（）。A．對象及范圍可比B．時間可比C．口徑可比D．計算方法可比E．內(nèi)容可比7、一個計量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成__________。ABCDA變量B參數(shù)C隨機(jī)誤差項(xiàng)D方程式E虛擬變量8、與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)__________。BCDA確定性B經(jīng)驗(yàn)性C隨機(jī)性D動態(tài)性E靈活性9、一個計量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有__________。ABCDEA內(nèi)生變量B外生變量C控制變量D政策變量E滯后變量10、計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于__________。ABCDA結(jié)構(gòu)分析B經(jīng)濟(jì)預(yù)測C政策評價D檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E設(shè)定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1.下列哪些變量屬于前定變量()。CDA.內(nèi)生變量B.隨機(jī)變量C.滯后變量D.外生變量E.工具變量12.經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(

)A.折舊率

B.稅率

C.利息率D.憑經(jīng)驗(yàn)估計的參數(shù)

E.運(yùn)用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù)13．在一個經(jīng)濟(jì)計量模型中，可作為解釋變量的有（）A．內(nèi)生變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量E．外生變量14．對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有（）A．無偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性三、名詞解釋經(jīng)濟(jì)變量：經(jīng)濟(jì)變量是用來描述經(jīng)濟(jì)因素數(shù)量水平的指標(biāo)。解釋變量：解釋變量也稱自變量，是用來解釋作為研究對象的變量（即因變量）為什么變動、如何變動的變量。它對因變量的變動作出解釋，表現(xiàn)為議程所描述的因果關(guān)系中的“因”。被解釋變量：被解釋變量也稱因變量或應(yīng)變量，是作為研究對象的變量。它的變動是由解釋變量作出解釋的，表現(xiàn)為議程所描述的因果關(guān)系的果。內(nèi)生變量：內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素所決定的變量，表現(xiàn)為具有一定概率頒的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量的影響，是模型求解的結(jié)果。外生變量：外生變量是由模型統(tǒng)計之外的因素決定的變量，不受模型內(nèi)部因素的影響，表現(xiàn)為非隨機(jī)變量，但影響模型中的內(nèi)生變量，其數(shù)值在模型求解之前就已經(jīng)確定。滯后變量：滯后變量是滯后內(nèi)生變量和滯后外生變量的合稱，前期的內(nèi)生變量稱為滯后內(nèi)生變量；前期的外生變量稱為滯后外生變量。前定變量：通常將外生變量和滯后變量合稱為前定變量，即是在模型求解以前已經(jīng)確定或需要確定的變量?？刂谱兞浚嚎刂谱兞渴菫闈M足描繪和深入研究經(jīng)濟(jì)活動的需要，在計量經(jīng)濟(jì)模型中人為設(shè)置的反映政策要求、決策者意愿、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行條件和狀態(tài)等方面的變量，它一般屬于外生變量。計量經(jīng)濟(jì)模型：計量經(jīng)濟(jì)模型是為了研究分析某個系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系而采用的隨機(jī)代數(shù)模型，是以數(shù)學(xué)形式對客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象所作的描述和概括。四、簡答題1、簡述計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)學(xué)科間的關(guān)系。答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的綜合。經(jīng)濟(jì)學(xué)著重經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的定性研究，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)著重于定量方面的研究。統(tǒng)計學(xué)是關(guān)于如何懼、整理和分析數(shù)據(jù)的科學(xué)，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則利用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計所提供的數(shù)據(jù)來估計經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系并加以驗(yàn)證。數(shù)量統(tǒng)計各種數(shù)據(jù)的懼、整理與分析提供切實(shí)可靠的數(shù)學(xué)方法，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)建立計量經(jīng)濟(jì)模型的主要工具，但它與經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)結(jié)合而形成的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則僅限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。計量經(jīng)濟(jì)模型建立的過程，是綜合應(yīng)用理論、統(tǒng)計和數(shù)學(xué)方法的過程。因此計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的統(tǒng)一。2、計量經(jīng)濟(jì)模型有哪些應(yīng)用。答：①結(jié)構(gòu)分析，即是利用模型對經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系做出研究，分析當(dāng)其他條件不變時，模型中的解釋變量發(fā)生一定的變動對被解釋變量的影響程度。②經(jīng)濟(jì)預(yù)測，即是利用建立起來的計量經(jīng)濟(jì)模型對被解釋變量的未來值做出預(yù)測估計或推算。③政策評價，對不同的政策方案可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行評價對比，從中做出選擇的過程。④檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，計量經(jīng)濟(jì)模型可用來檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的正確性，并揭示經(jīng)濟(jì)活動所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。6、簡述建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟。答：一般分為5個步驟：①根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立計量經(jīng)濟(jì)模型；②樣本數(shù)據(jù)的收集；③估計參數(shù)；④模型的檢驗(yàn)；⑤計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用。7、對計量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)應(yīng)從幾個方面入手。答：①經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；②統(tǒng)計準(zhǔn)則檢驗(yàn)；③計量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)；④模型預(yù)測檢驗(yàn)。第2章一元線性回歸模型一、單項(xiàng)選擇題1、變量之間的關(guān)系可以分為兩大類__________。AA函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系2、相關(guān)關(guān)系是指__________。DA變量間的非獨(dú)立關(guān)系B變量間的因果關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系D變量間不確定性的依存關(guān)系3、進(jìn)行相關(guān)分析時的兩個變量__________。AA都是隨機(jī)變量B都不是隨機(jī)變量C一個是隨機(jī)變量，一個不是隨機(jī)變量D隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以4、表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是__________。CABCD5、參數(shù)的估計量具備有效性是指__________。BABCD6、對于，以表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則__________。BABCD7、設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是__________。DABCD8、對于，以表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有__________。DABCD9、產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明__________。DA產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元10、在總體回歸直線中，表示__________。BA當(dāng)X增加一個單位時，Y增加個單位B當(dāng)X增加一個單位時，Y平均增加個單位C當(dāng)Y增加一個單位時，X增加個單位D當(dāng)Y增加一個單位時，X平均增加個單位11、對回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時，通常假定服從__________。CABCD12、以Y表示實(shí)際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是使__________。D13、設(shè)Y表示實(shí)際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項(xiàng)成立__________。D14、用OLS估計經(jīng)典線性模型，則樣本回歸直線通過點(diǎn)_________。D15、以Y表示實(shí)際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足__________。A16、用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于__________。DAt0.05(30)Bt0.025(30)Ct0.05(28)Dt0.025(28)17、已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為__________。BA0.64B0.8C0.4D0.3218、相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是__________。DAr≤-1Br≥1C0≤r≤1D－1≤r≤119、判定系數(shù)R2的取值范圍是__________。CAR2≤-1BR2≥1C0≤R2≤1D－1≤R2≤120、某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則__________。AA預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大22、如果X和Y在統(tǒng)計上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于__________。CA1B－1C0D∞23、根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2＝1時，有__________。DAF＝1BF＝-1CF＝0DF＝∞24、在C—D生產(chǎn)函數(shù)中，__________。AA.和是彈性B.A和是彈性C.A和是彈性D.A是彈性25、回歸模型中，關(guān)于檢驗(yàn)所用的統(tǒng)計量，下列說法正確的是__________。DA服從B服從C服從D服從26、在二元線性回歸模型中，表示__________。AA當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。B當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C當(dāng)X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。D當(dāng)X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。27、在雙對數(shù)模型中，的含義是__________。DAY關(guān)于X的增長量BY關(guān)于X的增長速度CY關(guān)于X的邊際傾向DY關(guān)于X的彈性26、根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費(fèi)支出將增加__________。CA2％B0.2％C0.75％D7.5％28、按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且__________。AA與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B與殘差項(xiàng)不相關(guān)C與被解釋變量不相關(guān)D與回歸值不相關(guān)29、根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時有__________。CA.F=1

B.F=－1

C.F=∞

D.F=030、下面說法正確的是__________。DA.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量

B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量

D.外生變量是非隨機(jī)變量31、在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是__________。AA.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量32、回歸分析中定義的__________。BA.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量33、計量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是__________。CA．控制變量B．政策變量C．內(nèi)生變量D．外生變量二、多項(xiàng)選擇題1、指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系__________。ACDA家庭消費(fèi)支出與收入B商品銷售額與銷售量、銷售價格C物價水平與商品需求量D小麥高產(chǎn)與施肥量E學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)2、一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)包括__________。ABCDEABCDE3、以Y表示實(shí)際觀測值，表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足__________。ABE4、表示OLS估計回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的__________。AC5、表示OLS估計回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的__________。BE6、回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有__________。CDEA相關(guān)系數(shù)法B方差分析法C最小二乘估計法D極大似然法E矩估計法7、用OLS法估計模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求__________。ABCDEABCD服從正態(tài)分布EX為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。8、假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備__________。CDEA可靠性B合理性C線性D無偏性E有效性9、普通最小二乘估計的直線具有以下特性__________。ABDEA通過樣本均值點(diǎn)BCDE10、由回歸直線估計出來的值__________。ADEA是一組估計值B是一組平均值C是一個幾何級數(shù)D可能等于實(shí)際值YE與實(shí)際值Y的離差之和等于零11、反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有__________。A相關(guān)系數(shù)B回歸系數(shù)C樣本決定系數(shù)D回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E剩余變差（或殘差平方和）12、對于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為__________。ABCDEABCDE13對于樣本回歸直線，為估計標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有__________。ABCDEABCDE14、下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有__________。ABCDEABCDE15、判定系數(shù)R2可表示為__________。BCEABCDE16、線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差滿足__________。ACDEABCDE17、調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有__________。BCDABCDE18、對總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時所用的F統(tǒng)計量可表示為__________。BCABCDE三、名詞解釋函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系線性回歸模型總體回歸模型與樣本回歸模型最小二乘法高斯－馬爾可夫定理總變量（總離差平方和）回歸變差（回歸平方和）剩余變差（殘差平方和）估計標(biāo)準(zhǔn)誤差樣本決定系數(shù)相關(guān)系數(shù)顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)預(yù)測點(diǎn)預(yù)測區(qū)間預(yù)測擬合優(yōu)度殘差四、簡答1、在計量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會存在隨機(jī)誤差項(xiàng)？答：①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；②模型關(guān)系認(rèn)定不準(zhǔn)確造成的誤差；③變量的測量誤差；④隨機(jī)因素。這些因素都被歸并在隨機(jī)誤差項(xiàng)中考慮。因此，隨機(jī)誤差項(xiàng)是計量經(jīng)濟(jì)模型中不可缺少的一部分。2、古典線性回歸模型的基本假定是什么？答：①零均值假定。即在給定xt的條件下，隨機(jī)誤差項(xiàng)的數(shù)學(xué)期望（均值）為0，即。②同方差假定。誤差項(xiàng)的方差與t無關(guān)，為一個常數(shù)。③無自相關(guān)假定。即不同的誤差項(xiàng)相互獨(dú)立。④解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定。⑤正態(tài)性假定，即假定誤差項(xiàng)服從均值為0，方差為的正態(tài)分布。3、總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。答：主要區(qū)別：①描述的對象不同?？傮w回歸模型描述總體中變量y與x的相互關(guān)系，而樣本回歸模型描述所觀測的樣本中變量y與x的相互關(guān)系。②建立模型的不同?？傮w回歸模型是依據(jù)總體全部觀測資料建立的，樣本回歸模型是依據(jù)樣本觀測資料建立的。③模型性質(zhì)不同。總體回歸模型不是隨機(jī)模型，樣本回歸模型是隨機(jī)模型，它隨著樣本的改變而改變。主要聯(lián)系：樣本回歸模型是總體回歸模型的一個估計式，之所以建立樣本回歸模型，目的是用來估計總體回歸模型。4、試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。答：兩者的聯(lián)系：①相關(guān)分析是回歸分析的前提和基礎(chǔ)；②回歸分析是相關(guān)分析的深入和繼續(xù)；③相關(guān)分析與回歸分析的有關(guān)指標(biāo)之間存在計算上的內(nèi)在聯(lián)系。兩者的區(qū)別：①回歸分析強(qiáng)調(diào)因果關(guān)系，相關(guān)分析不關(guān)心因果關(guān)系，所研究的兩個變量是對等的。②對兩個變量x與y而言，相關(guān)分析中：；但在回歸分析中，和卻是兩個完全不同的回歸方程。③回歸分析對資料的要求是：被解釋變量y是隨機(jī)變量，解釋變量x是非隨機(jī)變量。相關(guān)分析對資料的要求是兩個變量都隨機(jī)變量。5、在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質(zhì)？答：①線性，是指參數(shù)估計量和分別為觀測值和隨機(jī)誤差項(xiàng)的線性函數(shù)或線性組合。②無偏性，指參數(shù)估計量和的均值（期望值）分別等于總體參數(shù)和。③有效性（最小方差性或最優(yōu)性），指在所有的線性無偏估計量中，最小二乘估計量和的方差最小。6、簡述BLUE的含義。答：在古典假定條件下，OLS估計量和是參數(shù)和的最佳線性無偏估計量，即BLUE，這一結(jié)論就是著名的高斯－馬爾可夫定理。7、對于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F檢驗(yàn)之后，還要對每個回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)？答：多元線性回歸模型的總體顯著性F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭腥拷忉屪兞繉Ρ唤忉屪兞康墓餐绊懯欠耧@著。通過了此F檢驗(yàn)，就可以說模型中的全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每一個解釋變量對被解釋變量的影響都是顯著的。因此還需要就每個解釋變量對被解釋變量的影響是否顯著進(jìn)行檢驗(yàn)，即進(jìn)行t檢驗(yàn)。五、綜合題1、下表為日本的匯率與汽車出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均匯率（日元/美元）Y:汽車出口數(shù)量（萬輛）問題：（1）畫出X與Y關(guān)系的散點(diǎn)圖。（2）計算X與Y的相關(guān)系數(shù)。其中，，，，（3）若采用直線回歸方程擬和出的模型為t值1.24277.2797R2=0.8688F=52.99解釋參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。解答：（1）散點(diǎn)圖如下：（2）=0.9321（3）截距項(xiàng)81.72表示當(dāng)美元兌日元的匯率為0時日本的汽車出口量，這個數(shù)據(jù)沒有實(shí)際意義；斜率項(xiàng)3.65表示汽車出口量與美元兌換日元的匯率正相關(guān)，當(dāng)美元兌換日元的匯率每上升1元，會引起日本汽車出口量上升3.65萬輛。2、已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下：標(biāo)準(zhǔn)差（45.2）（1.53）n=30R2=0.31其中，Y：政府債券價格（百美元），X：利率（%）?；卮鹨韵聠栴}：（1）系數(shù)的符號是否正確，并說明理由；（2）為什么左邊是而不是Yi；（3）在此模型中是否漏了誤差項(xiàng)ui；（4）該模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么。答：（1）系數(shù)的符號是正確的，政府債券的價格與利率是負(fù)相關(guān)關(guān)系，利率的上升會引起政府債券價格的下降。（2）代表的是樣本值，而代表的是給定的條件下的期望值，即。此模型是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)得出的回歸結(jié)果，左邊應(yīng)當(dāng)是的期望值，因此是而不是。（3）沒有遺漏，因?yàn)檫@是根據(jù)樣本做出的回歸結(jié)果，并不是理論模型。（4）常數(shù)項(xiàng)101.4表示在X取0時Y的水平，本例中它沒有實(shí)際意義；系數(shù)（－4.78）表明利率X每上升一個百分點(diǎn)，引起政府債券價格Y降低478美元。3、估計消費(fèi)函數(shù)模型得t值（13.1）（18.7）n=19R2=0.81其中，C：消費(fèi)（元）Y：收入（元）已知，，，。問：（1）利用t值檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性（α＝0.05）；（2）確定參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差；（3）判斷一下該模型的擬合情況。答：（1）提出原假設(shè)H0：，H1：統(tǒng)計量t＝18.7，臨界值，由于18.7>2.1098，故拒絕原假設(shè)H0：，即認(rèn)為參數(shù)是顯著的。（2）由于，故。（3）回歸模型R2=0.81，表明擬合優(yōu)度較高，解釋變量對被解釋變量的解釋能力為81%，即收入對消費(fèi)的解釋能力為81％，回歸直線擬合觀測點(diǎn)較為理想。4、已知估計回歸模型得且，，求判定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。答：判定系數(shù)：==0.8688相關(guān)系數(shù)：5、、有如下表數(shù)據(jù)日本物價上漲率與失業(yè)率的關(guān)系年份物價上漲率（%）失業(yè)率（%）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）設(shè)橫軸是U，縱軸是，畫出散點(diǎn)圖。（2）對下面的菲力普斯曲線進(jìn)行OLS估計。已知（3）計算決定系數(shù)。答：（1）散點(diǎn)圖如下：（2）7、根據(jù)容量n=30的樣本觀測值數(shù)據(jù)計算得到下列數(shù)據(jù)：試估計Y對X的回歸直線。8、表2-4中的數(shù)據(jù)是從某個行業(yè)5個不同的工廠收集的，請回答以下問題：表2-4總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)Y8044517061X1246118（1）估計這個行業(yè)的線性總成本函數(shù)：（2）的經(jīng)濟(jì)含義是什么？（3）估計產(chǎn)量為10時的總成本。9、有10戶家庭的收入（X，元）和消費(fèi)（Y，百元）數(shù)據(jù)如表2－5。表2－510戶家庭的收入（X）與消費(fèi)（Y）的資料X20303340151326383543Y7981154810910（1）建立消費(fèi)Y對收入X的回歸直線。（2）說明回歸直線的代表性及解釋能力。（3）在95%的置信度下檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性。（4）在95%的置信度下，預(yù)測當(dāng)X＝45（百元）時，消費(fèi)（Y）的置信區(qū)間。10、已知相關(guān)系數(shù)r＝0.6，估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，樣本容量n=62。求：（1）剩余變差；（2）決定系數(shù)；（3）總變差。11、在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：（1）計算Y對綿回歸直線的斜率系數(shù)。（2）計算回歸變差和剩余變差。（3）計算估計標(biāo)準(zhǔn)誤差。12、已知：n=6,。（1）計算相關(guān)系數(shù)；（2）建立Y對的回歸直線；（3）在5%的顯著性水平上檢驗(yàn)回歸方程的顯著性。13、根據(jù)對某企業(yè)銷售額Y以及相應(yīng)價格X的11組觀測資料計算：（1）估計銷售額對價格的回歸直線；（2）銷售額的價格彈性是多少？14、假設(shè)某國的貨幣供給量Y與國民收入X的歷史如表2－6。表2－6某國的貨幣供給量X與國民收入Y的歷史數(shù)據(jù)年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4（1）作出散點(diǎn)圖，然后估計貨幣供給量Y對國民收入X的回歸方程，并把回歸直線畫在散點(diǎn)圖上。（2）如何解釋回歸系數(shù)的含義。（3）如果希望1997年國民收入達(dá)到15，那么應(yīng)該把貨幣供給量定在什么水平？15、假定有如下的回歸結(jié)果其中，Y表示美國的咖啡消費(fèi)量（每天每人消費(fèi)的杯數(shù)），X表示咖啡的零售價格（單位：美元/杯），t表示時間。問：（1）這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸？做出回歸線。（2）如何解釋截距的意義？它有經(jīng)濟(jì)含義嗎？如何解釋斜率？（3）能否救出真實(shí)的總體回歸函數(shù)？（4）根據(jù)需求的價格彈性定義：，依據(jù)上述回歸結(jié)果，你能救出對咖啡需求的價格彈性嗎？如果不能，計算此彈性還需要其他什么信息？解答：（1）這是一個時間序列回歸。（圖略）（2）截距2.6911表示咖啡零售價在每磅0美元時，美國平均咖啡消費(fèi)量為每天每人2.6911杯，這個沒有明顯的經(jīng)濟(jì)意義；斜率－0.4795表示咖啡零售價格與消費(fèi)量負(fù)相關(guān)，表明咖啡價格每上升1美元，平均每天每人消費(fèi)量減少0.4795杯。（3）不能。原因在于要了解全美國所有人的咖啡消費(fèi)情況幾乎是不可能的。（4）不能。在同一條需求曲線上不同點(diǎn)的價格彈性不同，若要求價格彈性，須給出具體的X值及與之對應(yīng)的Y值。16、下面數(shù)據(jù)是依據(jù)10組X和Y的觀察值得到的：（李子奈書P18），，，，假定滿足所有經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè)，求（1），的估計值及其標(biāo)準(zhǔn)差；（2）決定系數(shù)；（3）對，分別建立95％的置信區(qū)間。利用置信區(qū)間法，你可以接受零假設(shè)：嗎？第3章多元線性回歸模型一、單項(xiàng)選擇題1.在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D）A.0.8603B.0.8389C2.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（B）A.（消費(fèi)）=500+0.8（收入）B.（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格）C.（商品供給）=20+0.75（價格）D.（產(chǎn)出量）=0.65（勞動）（資本）3.用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（C）A.B.C.D.4.模型中，的實(shí)際含義是（B）A.關(guān)于的彈性B.關(guān)于的彈性C.關(guān)于的邊際傾向D.關(guān)于的邊際傾向5、在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于１，則表明模型中存在（C）A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度6.線性回歸模型中，檢驗(yàn)時，所用的統(tǒng)計量服從(C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)7.調(diào)整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系(D)A.B.C.D.8．關(guān)于經(jīng)濟(jì)計量模型進(jìn)行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（C）。A.只有隨機(jī)因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都不對9．在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個數(shù))：（C）An≥k+1Bn<k+1Cn≥30或n≥3（k+1）Dn≥3010、下列說法中正確的是：（D）A如果模型的很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B如果模型的較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量11.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（C）。A．X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B．Y關(guān)于X的邊際變化C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D．Y關(guān)于X的彈性12.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（A）。A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D.Y關(guān)于X的邊際變化13.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（D）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

D.Y關(guān)于X的彈性

二、多項(xiàng)選擇題1.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（?）A.直接置換法B.對數(shù)變換法C.級數(shù)展開法D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法2.在模型中（ABCD）A.與是非線性的B.與是非線性的C.與是線性的D.與是線性的E.與是線性的3.對模型進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（BCD）A.B.C.D.E.4.剩余變差是指（ACDE）A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和5.回歸變差（或回歸平方和）是指（BCD）A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差3.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時所用的F統(tǒng)計量可表示為（）。A.B.C.D.E.7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（）。A.<B.≥C.只能大于零D.可能為負(fù)值三、名詞解釋偏回歸系數(shù)；回歸變差、剩余變差；多重決定系數(shù)、調(diào)整后的決定系數(shù)、偏相關(guān)系數(shù)名詞解釋答案1.偏回歸系數(shù)：2.回歸變差：簡稱ESS,表示由回歸直線（即解釋變量）所解釋的部分，表示x對y的線性影響。3.剩余變差：簡稱RSS，是未被回歸直線解釋的部分，是由解釋變量以外的因素造成的影響。4.多重決定系數(shù)：在多元線性回歸模型中，回歸平方和與總離差平方和的比值，也就是在被解釋變量的總變差中能由解釋變量所解釋的那部分變差的比重，我們稱之為多重決定系數(shù)，仍用R2表示。5.調(diào)整后的決定系數(shù)：又稱修正后的決定系數(shù)，記為，是為了克服多重決定系數(shù)會隨著解釋變量的增加而增大的缺陷提出來的，其公式為：。6.偏相關(guān)系數(shù):在Y、X1、X2三個變量中，當(dāng)X1既定時（即不受X1的影響），表示Y與X2之間相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)，稱為偏相關(guān)系數(shù)，記做。四、簡答1.給定二元回歸模型：，請敘述模型的古典假定。解答：（1）隨機(jī)誤差項(xiàng)的期望為零，即。（2）不同的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間相互獨(dú)立，即。（3）隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與t無關(guān)，為一個常數(shù)，即。即同方差假設(shè)。（4）隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)，即。通常假定為非隨機(jī)變量，這個假設(shè)自動成立。（5）隨機(jī)誤差項(xiàng)為服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量，即。（6）解釋變量之間不存在多重共線性，即假定各解釋變量之間不存在線性關(guān)系，即不存在多重共線性。2.在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？解答：因?yàn)槿藗儼l(fā)現(xiàn)隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數(shù)的值往往會變大，從而增加了模型的解釋功能。這樣就使得人們認(rèn)為要使模型擬合得好，就必須增加解釋變量。但是，在樣本容量一定的情況下，增加解釋變量必定使得待估參數(shù)的個數(shù)增加，從而損失自由度，而實(shí)際中如果引入的解釋變量并非必要的話可能會產(chǎn)生很多問題，比如，降低預(yù)測精確度、引起多重共線性等等。為此用修正的決定系數(shù)來估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度。3.修正的決定系數(shù)及其作用。解答：，其作用有：（1）用自由度調(diào)整后，可以消除擬合優(yōu)度評價中解釋變量多少對決定系數(shù)計算的影響；（2）對于包含解釋變量個數(shù)不同的模型，可以用調(diào)整后的決定系數(shù)直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低，但不能用原來未調(diào)整的決定系數(shù)來比較。4.常見的非線性回歸模型有幾種情況？解答：常見的非線性回歸模型主要有:對數(shù)模型半對數(shù)模型或倒數(shù)模型多項(xiàng)式模型成長曲線模型包括邏輯成長曲線模型和Gompertz成長曲線模型5.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。①②③④解答：①系數(shù)呈線性，變量非線性；②系數(shù)呈線性，變量非呈線性；③系數(shù)和變量均為非線性；④系數(shù)和變量均為非線性。6.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。①②③④解答：①系數(shù)呈線性，變量非呈線性；②系數(shù)非線性，變量呈線性③系數(shù)和變量均為非線性；④系數(shù)和變量均為非線性。五、計算和分析題1.根據(jù)某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：(0.237)(0.083)(0.048)，DW=0.858式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤。(1)解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義；(2)系數(shù)的符號符合你的預(yù)期嗎？為什么？解答：（1）這是一個對數(shù)化以后表現(xiàn)為線性關(guān)系的模型，lnL的系數(shù)為1.451意味著資本投入K保持不變時勞動—產(chǎn)出彈性為1.451；lnK的系數(shù)為0.384意味著勞動投入L保持不變時資本—產(chǎn)出彈性為0.384.（2）系數(shù)符號符合預(yù)期，作為彈性，都是正值。2.某計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾用1921~1941年與1945~1950年（1942~1944年戰(zhàn)爭期間略去）美國國內(nèi)消費(fèi)Ｃ和工資收入Ｗ、非工資－非農(nóng)業(yè)收入Ｐ、農(nóng)業(yè)收入Ａ的時間序列資料，利用普通最小二乘法估計得出了以下回歸方程：式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)參數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤。試對該模型進(jìn)行評析，指出其中存在的問題。解答：該消費(fèi)模型的判定系數(shù)，Ｆ統(tǒng)計量的值，均很高，表明模型的整體擬合程度很高。計算各回歸系數(shù)估計量的t統(tǒng)計量值得：，，。除外，其余T值均很小。工資收入Ｗ的系數(shù)t檢驗(yàn)值雖然顯著，但該系數(shù)的估計值卻過大，該值為工資收入對消費(fèi)的邊際效應(yīng)，它的值為1.059意味著工資收入每增加一美元，消費(fèi)支出增長將超過一美元，這與經(jīng)濟(jì)理論和生活常識都不符。另外，盡管從理論上講，非工資—非農(nóng)業(yè)收入與農(nóng)業(yè)收入也是消費(fèi)行為的重要解釋變量，但二者各自的t檢驗(yàn)卻顯示出它們的效應(yīng)與0無明顯差異。這些跡象均表明模型中存在嚴(yán)重的多重共線性，不同收入部分之間的相互關(guān)系掩蓋了各個部分對解釋消費(fèi)行為的單獨(dú)影響。3.計算下面三個自由度調(diào)整后的決定系數(shù)。這里，為決定系數(shù)，為樣本數(shù)目，為解釋變量個數(shù)。（1）（2）（3）解答:(1)(2)(3)4.設(shè)有模型，試在下列條件下:=1\*GB3①=2\*GB3②。分別求出，的最小二乘估計量。解答：當(dāng)時，模型變?yōu)椋勺鳛橐辉貧w模型來對待當(dāng)時，模型變?yōu)?同樣可作為一元回歸模型來對待5．假設(shè)要求你建立一個計量經(jīng)濟(jì)模型來說明在學(xué)校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學(xué)年收集數(shù)據(jù)，得到兩個可能的解釋性方程：方程A：方程B：其中：——某天慢跑者的人數(shù)——該天降雨的英寸數(shù)——該天日照的小時數(shù)——該天的最高溫度（按華氏溫度）——第二天需交學(xué)期論文的班級數(shù)請回答下列問題：（1）這兩個方程你認(rèn)為哪個更合理些，為什么？（2）為什么用相同的數(shù)據(jù)去估計相同變量的系數(shù)得到不同的符號？解答:（1）第2個方程更合理一些，，因?yàn)槟程炻苷叩娜藬?shù)同該天日照的小時數(shù)應(yīng)該是正相關(guān)的。（2）出現(xiàn)不同符號的原因很可能是由于與高度相關(guān)而導(dǎo)致出現(xiàn)多重共線性的緣故。從生活經(jīng)驗(yàn)來看也是如此，日照時間長，必然當(dāng)天的最高氣溫也就高。而日照時間長度和第二天需交學(xué)期論文的班級數(shù)是沒有相關(guān)性的。6．假定以校園內(nèi)食堂每天賣出的盒飯數(shù)量作為被解釋變量，盒飯價格、氣溫、附近餐廳的盒飯價格、學(xué)校當(dāng)日的學(xué)生數(shù)量（單位：千人）作為解釋變量，進(jìn)行回歸分析；假設(shè)不管是否有假期，食堂都營業(yè)。不幸的是，食堂內(nèi)的計算機(jī)被一次病毒侵犯，所有的存儲丟失，無法恢復(fù)，你不能說出獨(dú)立變量分別代表著哪一項(xiàng)！下面是回歸結(jié)果（括號內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差）：（2.6）(6.3)(0.61)(5.9)要求：（1）試判定每項(xiàng)結(jié)果對應(yīng)著哪一個變量？（2）對你的判定結(jié)論做出說解答：（1）是盒飯價格，是氣溫，是學(xué)校當(dāng)日的學(xué)生數(shù)量，是附近餐廳的盒飯價格。（2）在四個解釋變量中，附近餐廳的盒飯價格同校園內(nèi)食堂每天賣出的盒飯數(shù)量應(yīng)該是負(fù)相關(guān)關(guān)系，其符號應(yīng)該為負(fù)，應(yīng)為；學(xué)校當(dāng)日的學(xué)生數(shù)量每變化一個單位，盒飯相應(yīng)的變化數(shù)量不會是28.4或者12.7，應(yīng)該是小于1的，應(yīng)為；至于其余兩個變量，從一般經(jīng)驗(yàn)來看，被解釋變量對價格的反應(yīng)會比對氣溫的反應(yīng)更靈敏一些，所以是盒飯價格，是氣溫。第4章異方差性一、單項(xiàng)選擇1.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性2.在異方差性情況下，常用的估計方法是（）A.一階差分法

B.廣義差分法C.工具變量法

D.加權(quán)最小二乘法3.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性4.Glejser檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性5.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（）A.戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)6.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（）A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信息7.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用8.如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）A.B.C.D.9.如果戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（）A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.設(shè)定誤差問題10.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（）A.B.C.D.二、多項(xiàng)選擇1.下列計量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題（）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型D.以國民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型2.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（）A、線性B、無偏性C、最小方差性D、精確性E、有效性3.異方差性將導(dǎo)致A、普通最小二乘法估計量有偏和非一致B、普通最小二乘法估計量非有效C、普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏D、建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E、建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬4.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)（）A、DW檢驗(yàn)B、方差膨脹因子檢驗(yàn)法C、判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D、樣本分段比較法E、殘差回歸檢驗(yàn)法5.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計量具備（）A、線性B、無偏性C、有效性D、一致性E、精確性6.下列說法正確的有（）A、當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B、當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗(yàn)失效C、異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差D、如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E、如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢三、名詞解釋1.異方差性2.格德菲爾特-匡特檢驗(yàn)3.懷特檢驗(yàn)4.戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)四、簡答題1.什么是異方差性？試舉例說明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。2.產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計有何影響。3.檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些？4.異方差性的解決方法有哪些？5.什么是加權(quán)最小二乘法？它的基本思想是什么？6.樣本分段法（即戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)）檢驗(yàn)異方差性的基本原理及其使用條件。五、計算題1.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中為消費(fèi)支出，為個人可支配收入，為隨機(jī)誤差項(xiàng)，并且（其中為常數(shù)）。試回答以下問題：（1）選用適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程；（2）寫出修正異方差后的參數(shù)估計量的表達(dá)式。2.檢驗(yàn)下列模型是否存在異方差性，列出檢驗(yàn)步驟，給出結(jié)論。樣本共40個，本題假設(shè)去掉c=12個樣本，假設(shè)異方差由引起，數(shù)值小的一組殘差平方和為，數(shù)值大的一組平方和為。3.假設(shè)回歸模型為：，其中：；并且是非隨機(jī)變量，求模型參數(shù)的最佳線性無偏估計量及其方差。4.現(xiàn)有x和Y的樣本觀測值如下表:x2510410y47459假設(shè)y對x的回歸模型為，且，試用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙嫶嘶貧w模型。5.某人根據(jù)某區(qū)的有關(guān)資料作如下的回歸模型，結(jié)果為：其中，Y表示人口密度，X表示離中心商業(yè)區(qū)的距離（英里）(1)如果存在異方差，異方差的結(jié)構(gòu)是什么？（2）從變換后的（WLS）回歸函數(shù)中，你如何知道異方差已被消除或減弱了？（3）你如何解釋回歸結(jié)果？它是否有經(jīng)濟(jì)意義？答案一、單選ADAADABCAC二、多選1.ABCDE2.AB3.BCDE4.DE5.ABCDE6.BE三、名詞解釋1.異方差性：在線性回歸模型中，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù)，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機(jī)項(xiàng)具有異方差性。2.戈德菲爾特-匡特檢驗(yàn):該方法由S.M.Goldfeld和R.E.Quandt于1965年提出，用對樣本進(jìn)行分段比較的方法來判斷異方差性。3.懷特檢驗(yàn):該檢驗(yàn)由White在1980年提出，通過建立輔助回歸模型的方式來判斷異方差性。4.戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn):該檢驗(yàn)法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通過建立殘差序列對解釋變量的（輔助）回歸模型，判斷隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量之間是否存在著較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，進(jìn)而判斷是否存在異方差性。四、簡答題1.異方差性是指模型違反了古典假定中的同方差假定，它是計量經(jīng)濟(jì)分析中的一個專門問題。在線性回歸模型中，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù)，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機(jī)項(xiàng)具有異方差性，即（t=1，2，……，n）。例如，利用橫截面數(shù)據(jù)研究消費(fèi)和收入之間的關(guān)系時，對收入較少的家庭在滿足基本消費(fèi)支出之后的剩余收入已經(jīng)不多，用在購買生活必需品上的比例較大，消費(fèi)的分散幅度不大。收入較多的家庭有更多可自由支配的收入，使得這些家庭的消費(fèi)有更大的選擇范圍。由于個性、愛好、儲蓄心理、消費(fèi)習(xí)慣和家庭成員構(gòu)成等那個的差異，使消費(fèi)的分散幅度增大，或者說低收入家庭消費(fèi)的分散度和高收入家庭消費(fèi)得分散度相比較，可以認(rèn)為牽著小于后者。這種被解釋變量的分散幅度的變化，反映到模型中，可以理解為誤差項(xiàng)方差的變化。2.產(chǎn)生原因：（1）模型中遺漏了某些解釋變量；（2）模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；（3）樣本數(shù)據(jù)的測量誤差；（4）隨機(jī)因素的影響。產(chǎn)生的影響：如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，會對模型參數(shù)估計、模型檢驗(yàn)及模型應(yīng)用帶來重大影響，主要有：（1）不影響模型參數(shù)最小二乘估計值的無偏性；（2）參數(shù)的最小二乘估計量不是一個有效的估計量；（3）對模型參數(shù)估計值的顯著性檢驗(yàn)失效；（4）模型估計式的代表性降低，預(yù)測精度精度降低。3.檢驗(yàn)方法：（1）圖示檢驗(yàn)法；（2）戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)；（3）懷特檢驗(yàn)；（4）戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)（殘差回歸檢驗(yàn)法）；（5）ARCH檢驗(yàn)（自回歸條件異方差檢驗(yàn)）4.解決方法：（1）模型變換法；（2）加權(quán)最小二乘法；（3）模型的對數(shù)變換等5.加權(quán)最小二乘法的基本原理：最小二乘法的基本原理是使殘差平方和為最小，在異方差情況下，總體回歸直線對于不同的的波動幅度相差很大。隨機(jī)誤差項(xiàng)方差越小，樣本點(diǎn)對總體回歸直線的偏離程度越低，殘差的可信度越高（或者說樣本點(diǎn)的代表性越強(qiáng)）；而較大的樣本點(diǎn)可能會偏離總體回歸直線很遠(yuǎn)，的可信度較低（或者說樣本點(diǎn)的代表性較弱）。因此，在考慮異方差模型的擬合總誤差時，對于不同的應(yīng)該區(qū)別對待。具體做法：對較小的給于充分的重視，即給于較大的權(quán)數(shù)；對較大的給于充分的重視，即給于較小的權(quán)數(shù)。更好的使反映對殘差平方和的影響程度，從而改善參數(shù)估計的統(tǒng)計性質(zhì)。6.樣本分段法（即戈德菲爾特—匡特檢驗(yàn)）的基本原理：將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對樣本1和樣本2進(jìn)行回歸，并計算兩個子樣本的殘差平方和，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)是同方差的，則這兩個子樣本的殘差平方和應(yīng)該大致相等；如果是異方差的，則兩者差別較大，以此來判斷是否存在異方差。使用條件：（1）樣本容量要盡可能大，一般而言應(yīng)該在參數(shù)個數(shù)兩倍以上；（2）服從正態(tài)分布，且除了異方差條件外，其它假定均滿足。六、計算題1.解：（一）原模型：（1）等號兩邊同除以，新模型：（2）令則：（2）變?yōu)榇藭r新模型不存在異方差性。（二）對進(jìn)行普通最小二乘估計其中（進(jìn)一步帶入計算也可）2.解：（1）（2）（3）（4），接受原假設(shè)，認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)為同方差性。3.解：原模型：根據(jù)為消除異方差性，模型等號兩邊同除以模型變?yōu)椋毫顒t得到新模型：此時新模型不存在異方差性。利用普通最小二乘法，估計參數(shù)得：4.解：原模型：，模型存在異方差性為消除異方差性，模型兩邊同除以，得：令則：（2）變?yōu)榇藭r新模型不存在異方差性由已知數(shù)據(jù)，得25104100.50.20.10.250.14745921.40.41.250.9根據(jù)以上數(shù)據(jù)，對進(jìn)行普通最小二乘估計得：解得第5章自相關(guān)性名詞解釋1序列相關(guān)性2虛假序列相關(guān)3差分法4廣義差分法5自回歸模型6廣義最小二乘法7DW檢驗(yàn)8科克倫-奧克特跌代法9Durbin兩步法10相關(guān)系數(shù)單項(xiàng)選擇題1、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（）A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(t≠s)C.cov(xt,ut)≠0D.cov(ut,us)≠0(t≠s)2、DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（ρ為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）A、DW＝0B、ρ＝0C、DW＝1D、ρ＝13、下列哪個序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）A．ut＝ρut－1+vtB．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vtC．ut＝ρvtD．ut＝ρvt+ρ2vt-1+…4、DW的取值范圍是（）A、-1≤DW≤0B、-1≤DW≤1C、-2≤DW≤2D、0≤DW≤45、當(dāng)DW＝4時，說明（）A、不存在序列相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在完全的正的一階自相關(guān)D、存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)6、根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（）A、不存在一階自相關(guān)B、存在正的一階自相關(guān)C、存在負(fù)的一階自D、無法確定7、當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（）A、加權(quán)最小二乘法B、間接最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法8、對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（）9、采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（）A、ρ≈0B、ρ≈1C、-1＜ρ＜0D、0＜ρ＜110、假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，PA、異方差問題B、序列相關(guān)問題C、多重共線性問題D、隨機(jī)解釋變量問題11、根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（）A、存在正的一階自相關(guān)B、存在負(fù)的一階自相關(guān)C、不存在一階自相關(guān)D、無法判斷是否存在一階自相關(guān)。12對于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的是（）A、ρ＝0.8，DW＝0.4B、ρ＝-0.8，DW＝-0.4C、ρ＝0，DW＝2D、ρ＝1，DW＝013、同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為()A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)多項(xiàng)選擇題1、DW檢驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（）A、高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B、一階非線性自回歸的序列相關(guān)C、移動平均形式的序列相關(guān)D、正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E、負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)2、以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是（）A、du≤DW≤4-duB、4-du≤DW≤4-dlC、dl≤DW≤duD、4-dl≤DW≤4E、0≤DW≤dl3、DW檢驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)（）A、模型包含有隨機(jī)解釋變量B、樣本容量太小C、非一階自回歸模型D、含有滯后的被解釋變量E、包含有虛擬變量的模型4、針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（）A、加權(quán)最小二乘法B、一階差分法C、殘差回歸法D、廣義差分法D、Durbin兩步法5、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計仍具備（）A、線性B、無偏性C、有效性D、真實(shí)性E、精確性6、DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)A、遞增型異方差的檢驗(yàn)B、ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)C、xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗(yàn)D、的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)E、遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)簡答題1．簡述DW檢驗(yàn)的局限性。2．序列相關(guān)性的后果。3．簡述序列相關(guān)性的幾種檢驗(yàn)方法。4．廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？5．解決序列相關(guān)性的問題主要有哪幾種方法？6．差分法的基本思想是什么？7．差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么？8．請簡述什么是虛假序列相關(guān)。9．序列相關(guān)和自相關(guān)的概念和范疇是否是一個意思？10．DW值與一階自相關(guān)系數(shù)的關(guān)系是什么？計算分析題1.根據(jù)某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：(0.237)(0.083)(0.048),DW=0.858上式下面括號中的數(shù)字為相應(yīng)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤差。在5%的顯著性水平之下，由DW檢驗(yàn)臨界值表，得dL=1.38,du=1.60。問；(1)題中所估計的回歸方程的經(jīng)濟(jì)含義；(2)該回歸方程的估計中存在什么問題?應(yīng)如何改進(jìn)?

2．根據(jù)我國1978——2000年的財政收入和國內(nèi)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟(jì)模型：（2.5199）（22.7229）＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474請回答以下問題：何謂計量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)，為什么？自相關(guān)會給建立的計量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？如果該模型存在自相關(guān)，試寫出消除一階自相關(guān)的方法和步驟。（臨界值，）3．對某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)增長影響的簡單模型可描述如下式中，為新就業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，MIN1為該地區(qū)最低限度工資，POP為新畢業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，GDP1為該地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，GDP為該國國內(nèi)生產(chǎn)總值；g表示年增長率。（1）如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀測的卻對新畢業(yè)大學(xué)生就業(yè)有影響的因素作為基礎(chǔ)來選擇最低限度工資，則OLS估計將會存在什么問題？（2）令MIN為該國的最低限度工資，它與隨機(jī)擾動項(xiàng)相關(guān)嗎？（3）按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國家最低工資，哪么gMIN能成為gMIN1的工具變量嗎？4下表給出了美國1960-1995年36年間個人實(shí)際可支配收入X和個人實(shí)際消費(fèi)支出Y的數(shù)據(jù)。美國個人實(shí)際可支配收入和個人實(shí)際消費(fèi)支出 單位：100億美元年份個人實(shí)際可支配收入X個人實(shí)際消費(fèi)支出Y年份個人實(shí)際可支配收入X個人實(shí)際消費(fèi)支出Y196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977157162169176188200211220230237247256268287285290301311143146153160169180190196207215220228242253251257271283197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995326335337345348358384396409415432440448449461467478493295302301305308324341357371382397406413411422434447458注：資料來源于EconomicReportofthePresident，數(shù)據(jù)為1992年價格。要求：（1）用普通最小二乘法估計收入—消費(fèi)模型； （2）檢驗(yàn)收入—消費(fèi)模型的自相關(guān)狀況（5%顯著水平）； （3）用適當(dāng)?shù)姆椒ㄏＰ椭写嬖诘膯栴}。5在研究生產(chǎn)中勞動所占份額的問題時，古扎拉蒂采用如下模型模型1模型2其中，Y為勞動投入，t為時間。據(jù)1949-1964年數(shù)據(jù)，對初級金屬工業(yè)得到如下結(jié)果：模型1 t=（-3.9608）R2=0.5284DW=0.8252模型2 t=（-3.2724）(2.7777) R2=0.6629 DW=1.82其中，括號內(nèi)的數(shù)字為t統(tǒng)計量。問：（1）模型1和模型2中是否有自相關(guān)； （2）如何判定自相關(guān)的存在？（3）怎樣區(qū)分虛假自相關(guān)和真正的自相關(guān)。6下表是北京市連續(xù)19年城鎮(zhèn)居民家庭人均收入與人均支出的數(shù)據(jù)。北京市19年來城鎮(zhèn)居民家庭收入與支出數(shù)據(jù)表（單位：元）年份順序人均收入(元)人均生活消費(fèi)支出(元)商品零售物價指數(shù)(%)人均實(shí)際收入(元)人均實(shí)際支出(元)12345678910111213141516171819450.18491.54599.40619.57668.06716.60837.651158.841317.331413.241767.671899.572067.332359.882813.103935.395585.886748.687945.78359.86408.66490.44511.43534.82574.06666.75923.321067.381147.601455.551520.411646.051860.172134.652939.604134.125019.765729.45100.00101.50108.60110.20112.30113.00115.40136.80145.90158.60193.30229.10238.50258.80280.30327.70386.40435.10466.90450.18484.28551.93562.22594.89634.16725.87847.11902.90891.07914.47829.14866.81911.851003.601200.911445.621551.061701.82359.86402.62451.60464.09476.24508.02577.77674.94731.58723.58753.00663.64690.17718.77761.56897.041069.911153.701227.13要求：（1）建立居民收入—消費(fèi)函數(shù)； （2）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯栴}，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施預(yù)以處理； （3）對模型結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。7下表給出了日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出與可支配收入數(shù)據(jù)日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出與實(shí)際可支配收入 單位：1000日元年份個人實(shí)際可支配收入X個人實(shí)際消費(fèi)支出Y年份個人實(shí)際可支配收入X個人實(shí)際消費(fèi)支出Y1970197119721973197419751976197719781979198019811982239248258272268280279282285293291294302300311329351354364360366370378374371381198319841985198619871988198919901991199219931994304308310312314324326332334336334330384392400403411428434441449451449449注：資料來源于日本銀行《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年報》數(shù)據(jù)為1990年價格。要求：（1）建立日本工薪家庭的收入—消費(fèi)函數(shù)； （2）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯栴}，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施預(yù)以處理； （3）對模型結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。8下表給出了中國進(jìn)口需求(Y)與國內(nèi)生產(chǎn)總值(X)的數(shù)據(jù)。1985~2003年中國實(shí)際GDP、進(jìn)口需求單位:億元年份實(shí)際GDP（X,億元）實(shí)際進(jìn)口額（Y,億元）19851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220038964.409753.2710884.6512114.6212611.3213090.5514294.8816324.7518528.5920863.1923053.8325267.0027490.4929634.7531738.8234277.9236848.7639907.2143618.582543.22983.43450.13571.63045.92950.43338.04182.25244.46311.97002.27707.28305.49301.39794.810842.512125.614118.817612.2注：表中數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒2004》光盤。實(shí)際GDP和實(shí)際進(jìn)口額均為1985年可比價指標(biāo)。要求：（1）檢測進(jìn)口需求模型的自相關(guān)性；（2）采用科克倫－奧克特迭代法處理模型中的自相關(guān)問題。9下表給出了某地區(qū)1980-2000年的地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)與固定資產(chǎn)投資額(X)的數(shù)據(jù)。地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)與固定資產(chǎn)投資額(X)單位：億元年份地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)固定資產(chǎn)投資額(X)年份地區(qū)生產(chǎn)總值(Y)固定資產(chǎn)投資額(X)19801981198219831984198519861987198819891402162413821285166520802375251727412730216254187151246368417412438436199019911992199319941995199619971998199920003124315835784067448348975120550660887042875654452354866869974566784595111851180要求：（1）使用對數(shù)線性模型進(jìn)行回歸，并檢驗(yàn)回歸模型的自相關(guān)性；（2）采用廣義差分法處理模型中的自相關(guān)問題。(3)令（固定資產(chǎn)投資指數(shù)），（地區(qū)生產(chǎn)總值增長指數(shù)），使用模型，該模型中是否有自相關(guān)？計量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫（自相關(guān)）答案名詞解釋1．序列相關(guān)性：對于模型隨機(jī)誤差項(xiàng)互相獨(dú)立的基本假設(shè)表現(xiàn)為如果出現(xiàn)即對于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立，而是存在某種相關(guān)性，則認(rèn)為出現(xiàn)了序列相關(guān)性(SerialCorrelation)。2．虛假序列相關(guān)：是指模型的序列相關(guān)性是由于省略了顯著的解釋變量而導(dǎo)致的。3差分法：差分法是一類克服序列相關(guān)性的有效方法，被廣泛的采用。差分法是將原模型變換為差分模型，分為一階差分法和廣義差分法。4廣義差分法：廣義差分法可以克服所有類型的序列相關(guān)帶來的問題，一階差分法是它的一個特例。5自回歸模型：6廣義最小二乘法：是最有普遍意義的