2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫自測300題(帶答案)(陜西省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCR10B5K5H2M8X4A4HO5C5B7F7T4P6C2ZI10P10X10W10B7H5D42、假設某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCX9C9Q2R10W3O5P7HA2Y4B6C9H2Q5Q9ZC9K9C4V6B10Y6L13、在我國資產證券化業(yè)務實踐中，資產支持票據的投資者主要為（）。

A.金融機構、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】DCZ5F6C9U1X8Y1E7HJ8W10V3W1P9K9V4ZT9Z8Z7Q10E9O2R54、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCU1Q9Y5Z8F6X9P7HY4I9C1Y1D3U7L7ZV3S7Q10T2V10I6G25、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.流動性風險【答案】BCZ2O1B1D5P6C8S4HO8U6V8X2A5Y2K8ZI10U8K9G1Y3P9I106、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCZ9L5J2L6E8C8T3HD9I6G7H2Y8U4M2ZI7C1G6V1O6K6R17、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）

A.市場風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】ACZ3D2S5V9W9Q8C6HE1F5O3S3O10C5H3ZS3R6K3A3L8Y5L38、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】ACH3W9F7P1H5H3M3HF3D2Q6L8P10K4L8ZP4J1M4O9B3X1Z49、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCG9H3G9V8H7N7V6HB9Q7J1Z5R2I9V2ZE9O9A10T2G1L8J510、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACM3G10I5P1M1O10J1HC1B1I3C2A10Y6P6ZX1B2O7H2R2U2V511、監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】CCF4R7N8T10C3D10H8HH7E2X4P4L3U10B6ZJ8M3Q3F1T3W5R112、監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務經營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACH10W1U3L3O1C3K2HQ8H6S9P10Z6I1Z2ZC6K8U1K9H5C4A513、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCN5J2Q9S4J5W5T9HD7V9G5A9Q5J10L2ZH5N7O5W1Y5Z3V814、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導性廣告【答案】ACJ4D9K4M6U10I10Y8HW1X8B2S6J8I10Z8ZM6Y6I8F8H9Q8L215、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】DCK4M3O9J1B6S9E10HS2N10O3M7S10O4W5ZJ5A2D4A5X8R4G916、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產敏感型缺口，上升

B.資產敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCP2R1Z5T6J1J9U3HW3R3X1P6V9T4I9ZD9D4P7O9O4M4L517、資產的流動性，主要表現為資產變現能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCT9H7E6F2F3S10I6HZ8I8D2Q7N2F9I1ZH4D1Q9D7R6V7O218、商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法屬于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號分析

D.壓力測試【答案】DCP2W5Z5I4J8E3W9HQ5G3Z6F4I3L5X7ZI5S3F9E8R2T7Y719、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】BCN8Z4A4V5C3A6T5HZ4D10T9F1P5M2W7ZJ5B4T5A1M4X3V620、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACY6R10Q7F10E1G2D10HA4V7Q2B8L2X2G5ZN10T4Y6G3A7N9N121、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACN3I7D6L4A5F6H9HM10G4B4A9L3S2L6ZC7A5K2O8E6W4N822、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】ACG6P8H2G5Y10B7M6HY9I9K9A7X3V7Z5ZN2X6D3F1E1S3M723、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCO4Q2Y10X3D5M4T5HI9K2M6F10N2C5F3ZY8V3G5R7Y3I7L124、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立，持續(xù)經營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCH7V9K2R5U1N5V2HZ6B2Q1Q9Y2F10P2ZI10D9T7G9H4U5G225、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACG4I8B9U5U9X4J9HM6K8H5O5D7H3L10ZH2D6E8S9I10B5X126、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】BCD1M3D4Z3H3V6T10HB2J10J1P8V4T7F7ZY9M8X10M2H6I1H127、（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規(guī)定價格購買或出售一定數量某種貨幣的權利。

A.外匯期貨

B.外匯掉期

C.外匯期權

D.外匯遠期【答案】CCR10C1E4B7Y2C9H10HP10A5B1F6W8K8M8ZF8F7Y8Y5W9Q9C528、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCU8Q2U8N9D3J7K7HJ9N1E9F8H6Q3H2ZJ6T3L6I9S8U6T929、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責

B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官必須具備獨立性【答案】CCX5W4P3N6M3V5V2HL6R7Z7M7D7N7M2ZS1T3B4Y1H8U6L1030、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.風險和收益

D.經營和管理【答案】BCU2N1L6I3M5R10Y3HU8Z10H6T8N6G3G5ZY6F6B9T6Y7I6A1031、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCW4O1I2E6R2N4K3HL5W6E7V8G2G10H1ZF4F9K10Z9I6E7M332、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

A.資本資產定價

B.套利定價

C.歐式期權定價

D.投資組合原理【答案】CCB10D10Q7T9B3S10T1HY4J9M2I9W1G2U4ZQ8L1A1B6H8F9R133、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACD4M6S8A2J8Z2Z4HM5G3J5O7J9H9O7ZT2Y7I9X7G5H7N934、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCR2N8V3E1R4G2L3HX3R5P2Y1R9M3I1ZL10D7A8K6P7C5S435、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCU3P6U3A4X3G10W8HP8L6O3D5I4L8H6ZY5G4B1G8D10A3J1036、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險？（）

A.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費

B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】BCD4X1N2B1S6Z8T3HA4Y2H3I7H3Q4M8ZC6X3A9C8R2K1C737、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCJ4K5O7A2G10E2G4HE4P7Y7P5Y7J4P1ZS10F9Y3K6B2O6N838、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產經營貸款【答案】CCB4I1A3N8X7K3H2HO3R1R2O4T10C1X8ZF1X8K2K9A1U10E139、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎

C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCV5T4K10U10I6Q4A6HZ5G9F10I9O8R1O9ZP4L9O10D6J6W4F840、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.重新定價風險【答案】DCX7Y4X5F8I3P5A2HE5G8G4B9C1H4C10ZE9F6I1P7L5L7M441、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCS4D7G8W7F8I2U4HV7D7W10I1J7T9A7ZO4S1G5S1X4M2F442、根據《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCE4W6Y7U5G6Q3W2HZ5E8L7I5Q8P5M8ZD7S3D4L6D9Y2C443、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】CCO10V3R1F1I3K7U10HC3Z5W10J1E10X2W9ZB2C10S10M10H3S10U944、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。

A.內部控制

B.職責分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓【答案】ACO4L10V7P5B1D9D6HH8H3F4C8Z10H1P2ZO6J4R5R8X6I2T745、假設投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACY8V9K4I4B9T10P8HK7Q9G1D9X3J8Y7ZX5F10T8S5Q3N2I946、根據對穆迪評級公司債券數據的研究，經濟蕭條時期的債務回收率要比經濟擴張時期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCR4J2W10X3B9P10G1HB5J1C5A9W8L7W1ZV6W1I8T3U5U7Y547、資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCJ2O1E10W7E7Y7I2HO3U7D5R2W10P2U2ZC1R3C6F8F3A9J748、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACK4D7G9A6K5P9N8HX9K2O9S3Z1D10G4ZK1V9X6R6Q5U2N249、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準人

B.機構設置

C.業(yè)務開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACR8O3V7R5P2C4T4HI9S3S5A6T6Z2S5ZR10X2F6N10Z4F5H150、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】ACD5J3P9P2G6D2G10HY6O4Y10R8B5R4V7ZN4W3R4Q1I8H8N551、()是現代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCV6X8B6Z8G10W9Z8HR9V8P6E9Z9W7D2ZO1Y10K2I6D3W6J552、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACQ5I3M9U3O2X1W5HS3C9A2X1L10Q7K9ZU8C8R5Y1G5W2F1053、商業(yè)銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年【答案】CCF3H4A3D5G2D1E2HS7G9O8G4L4W5L4ZM2Q5B8D5Y6F9W1054、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】DCJ7E6I10U1J10Q9W10HK3H3H6Z4H1V1F4ZA5O3K8V3I8H3B155、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCT3U9O10L7G3A7X7HC4D7K2L3C5V9W6ZN7H10H9V1R4A1U656、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCC3X3G7M8H10W10I4HO10P3M3N5A5T5E5ZW10G5C10L2H8Y7U457、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性【答案】DCO6S8I5I2Z8F5O7HJ2E4M10A3E2R4P6ZO3G1Y8M1I7B6C958、假設投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACF5J5H6I6Z3A6J10HP10P3K3J8P9Q10K9ZX3J1R3J9J1Z2T459、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCI4L6N7G2W3G5H9HS3H3M5P5A5X2W4ZB4R1K2S7K10R9T160、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCQ1N4T5Z10V3P5T5HD1H2Y8X8H10A3G2ZO7R6N1Y9E9Y8P361、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。

A.促進銀行業(yè)的合法運行

B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】CCS4P3F6U4Q2X9L5HF7Z10R1X9L8B7S5ZS3X8K4W7Y10E8L162、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復雜

B.可產生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強【答案】DCY2K5S9X8T3D1Q10HZ7P1D3O9Z3W8T6ZS10X1L3Q7B6D7O963、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產風險計提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅱ

B.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】ACP4S3A5N4E10S9K9HU4U7W4Y3X7W10Q8ZH9M1L1U6Y7X3F564、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析【答案】DCR6W6K2P8W2G3P7HP2L2A8J2L4S4W8ZA2A5F4C10C3X8Q165、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCM3D8J4U2K8I1B3HC1U8Y8S9I9Z10H8ZT8E7Q10S7C1T6K466、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務或市場行為

B.咨詢業(yè)務

C.產品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCB9M9B5J8G7J8K3HV4K2U8Z7H5K2T7ZL4F1E6Z2X6L2K267、商業(yè)銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經濟

D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】DCS8V1L2Y9P1F4D1HW9I7N5F4E6Z2W8ZB8P4B2G2F8W9Y568、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACD9P8A6M9B9U5P4HL8X5M2Q10O1C5B10ZO9T5C5L2X7G4H469、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】BCO8X10G8G7P6U7A10HP5B10F8V4P3B7R10ZG10Z4J5H1C2Y6H370、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】DCB6G2A10Q7L8V5T4HK3B5P8R8L10U9G4ZF10D10T5S1J10M2B371、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務或市場行為

B.咨詢業(yè)務

C.產品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCW3X3D9X8K9W2F2HN2W5I6G2V4C3F5ZI3O8P1U10U8U1S672、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法

D.資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】CCA4C9X2S8N6Z2K7HZ6F10Z10I6W9Q5T1ZZ3Y10O2V1M10S8W273、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.后臺清算

D.柜臺審核【答案】DCQ2Q5I3Q9Q1B5W7HN6D7J1V4R10H9F3ZB7U9R1P8S3J7A674、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準?（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

C.確保銀行業(yè)金融機構不破產

D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCR9E1S10N10A8F8V9HN2F4C7C10M10S7A4ZA1H5R1Q5T5U10C175、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】CCW1X10T8T3G4K2T10HD2Y1U7B5M3Z1L5ZM6A3D7W4S4Y9U576、資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關【答案】CCG4N7H1Q10M9D3U1HD2A8A7F7P4D2C6ZC1L2W7J3I1V7O177、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內部操作風險損失數據和外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據和外部數據

C.業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素

D.業(yè)務經營環(huán)境和外部數據【答案】BCL1H4F5D3V9L4K3HD5B4Z10E8K4S8R10ZA7E3F2Z4W2S8G878、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCC8G5E8Z9L3U10S4HA7C6N10Q5J10V9R5ZH7U10C7H6G9A9B779、在現代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現。

A.減少經濟資本配置

B.降低風險暴露

C.風險轉移

D.設定止損限額【答案】ACP8A10I2D5V8L2K10HU5H8W1Q7F1M7G8ZB10Z5Z1A1N9X8U680、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCH8W3V7U6P9P4K8HM5I1A7O6T4F4N6ZQ4I5C7Q9W2D6S281、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。

A.風險對沖

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規(guī)避【答案】BCJ9Q2P2K8J5A8C3HS8C5L7X4B6P1T8ZQ8N2H1M8U9X8W682、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】ACG9O1J4D3V10B9B4HD8O8P2K7M5P5A2ZV2E4E7S2X3K8O283、在對企業(yè)進行現金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。

A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息【答案】CCZ5S1O6Z2H8O7F5HN6Q5E7Q9M9S7C1ZP10G1L2W3O2T1E584、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產負債結構是（）。

A.保持資產負債結構不變

B.以短期負債為長期資產融資

C.以長期負債為長期資產融資

D.以長期負債為短期資產融資【答案】DCJ4L2N9K2O5M5I2HO6U5S8D7P10O1J8ZC9X6N5L7K6V10Y885、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCJ1O9K2L5P2I8G3HQ8H2N3L9E5N5Z7ZN6B6I8T5M4N6L186、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCW1T9Q3P4Q8X1M9HJ8B5S3X10P7F1K6ZZ7W1X2R1G4G3R987、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。

A.內部流程

B.外部事件

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素【答案】BCM2U10V9R9W1K4U8HY4W4G9Z5R2R1Y5ZD10E9H1G4P2Q4Y988、新產品（業(yè)務）風險識別是指商業(yè)銀行產品主管部門在新產品（業(yè)務）研發(fā)投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.業(yè)務特點

B.風險特點

C.風險事件

D.風險類型【答案】DCD2P8L2Y3P9R4T6HQ2W5U9L9I2F9M6ZE9L8L9G7W3Y2R389、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCL3S6O4Q1P8X2A10HV6G5P8K9N4Z10B8ZN7L3R10C7G2A8W1090、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCC3I9Q4R6N1W8S5HR2G5Q8N4Q8M6J1ZW6V3R5A9Z6U9F691、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCS6M4A3I5W6N9N6HS2H3J1Y5D5Y2B4ZS8B4S1L7D10B9N992、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產負債風險管理模式階段【答案】ACT3L1T2E7G10D9R2HY9F5V4G9S4Z3D9ZN7F2Q3R9F5O7J993、在現代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACX9I5V2F9W7N9E2HH7N6U10Q3B6U1Y6ZU4F5Y8E8U5U4O194、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調查

C.個人信用評分系統(tǒng)

D.客戶資產與負債情況調查【答案】CCG2K6S2O6X2E3H2HQ5Q1R6S5O3Q2N5ZR9W8I7X9P7I4I995、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCA3B2S3W9J6G5S7HZ3E9W8F7C1W7U8ZD8M5L3H3V10O9W896、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。

A.內部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失?【答案】DCN10B9D4P7I7T4J2HG9P9U3A5H4K9M3ZZ2H8F6I4S9P2Z197、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險

D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】CCG3T10A6H1P8B2N3HL1J7I8S6H4X1S1ZE7T3R10A3Y7C3Q898、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCB6I8W4I3E1S6W3HK3F8D5D2J8U5D3ZB7S5B2F10G1J5W399、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是（）。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.完全的風險規(guī)避制度【答案】DCU1T5H2B5G10N1I1HN4S7G3T2B1R7Z1ZM2E7B3C2S7G10L8100、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年【答案】CCR3Y5L9D4Y7B10E5HW1N7W5C1W6E4N2ZR6E8B7K8Q10O10M1101、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險

C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾CY2G9O2U5Z2L7U1HU10C1G3T9Y6K4K9ZO7K3O8N10J10Z6E1102、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】CCH9Y9S5E2A10A7Y10HC2P1D2L9Q2P10G7ZF7K1F3P6G2E4A4103、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.經濟資本

B.資本充足率

C.存款準備金

D.存款保險【答案】BCM6Y7G3V3T1P1Z8HI1G6H5V5A6K10X5ZW7P2Q5L5S2Y5M8104、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACE10P3N2W8U5G4D2HD2N3J9F4U1E5U4ZQ10B8P6P4D5I9O4105、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】ACS2I2C9J4C4F2Z2HN1R6S2L2K1Q10X3ZG7X4M4I5K8V8S5106、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】DCH4B2E2F9T5H7M3HM6N2O1B8E7X6X6ZN7S8P7W4F3F1R3107、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCM10Y8D5R3L3Z6Z2HB9B6N4U2L7X8G9ZF8D3I8R9W7G3L3108、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

A.資本資產定價

B.套利定價

C.歐式期權定價

D.投資組合原理【答案】CCK1D7J6B7D6W2F8HE10K3Z7J1K3Q2F5ZV7K1S4T6L10Y5P9109、在權重法下，下列商業(yè)銀行資產風險權重相等的是（）。

A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權

B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業(yè)的債權

C.對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權

D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權【答案】CCS9U6K6B1C2K5U8HM3D6D2Z6K4T5L2ZF3X3E4F3Q9S6V10110、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCB4X2K3B6J7J7N1HL9L5N3Z10F4H2R3ZX3R6R9K6P9I9S3111、某企業(yè)甲產品的實際產量為1000件，實際耗用材料4000千克，該材料的實際單價為每千克100元；每件產品耗用該材料的標準成本為每件250元，材料消耗定額為每件5千克。直接材料成本的數量差異是（）。

A.200000元不利差異

B.200000元有利差異

C.50000元有利差異

D.50000元不利差異【答案】CCD1U2K1I3Q6I8C9HO3O4L8E8I6A3K9ZC10D7S4T8Z10T9Y1112、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎

B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCP6R7G2K2W8N9G8HF8I6Y2Q10Y5A3R9ZX6U10W8M4K4R6G2113、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。

A.最終責任

B.連帶責任

C.擔保責任

D.間接責任【答案】ACQ1N2T8Z4T4T5C1HE1C2D9U6Z1T6V5ZV4A8A5E5P8C8F2114、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACN6Z9K9N3W4H9G1HI10Z3M8D4Q3X6G4ZV3C5U3L8K1V4F3115、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配

C.總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCP10J4Q4J1R3X6G6HC1T9A3T7D3U9Y8ZZ8E1N8G1O8D9C7116、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.商品風險

D.操作風險【答案】DCW8X7C1U2X6W7Q3HM2A1M9U5B1B6A3ZD6K2Z3P4N5N10L6117、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】ACQ10L10Y2U7Y10K3E6HT4Y4X9V8Y7Q7J4ZZ4R7K5X7W5R3H3118、材料題風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCQ3Y5B9D9G4P1S5HR4A10N7Y8P5B4A4ZP6V7R1T3Z8G7B8119、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關者的期望

B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】DCJ8N8L8S4R4R6N10HL7V9B8C1L3Z6G2ZC4E6P5Z7O2F5N2120、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標

B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標

C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標

D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】BCC4J2T10M6U5B10X8HE9Y4E4D5W2Q10A6ZB5G4L5T8W3D3E9121、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。

A.不構成違約

B.政治違約

C.主權違約

D.國別違約【答案】CCH1C5E9M10K2D8S4HL2Z7Y9H3V6N2X1ZG4C2N10Y6F2U4H4122、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。

A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計

B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低

D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】CCM10F9Q6S6U5D2Z9HY1F9S10L10N5U8A4ZJ8I3Z3R5L10F1T5123、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】DCC1O3Q9V10T1N2L1HL4U7D10G2A7J9T8ZJ3F8B8Z2O4S8Q1124、下列不屬于操作風險評估要素的是()。

A.內部操作風險損失事件數據

B.外部相關損失數據

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCZ8L6W7D8Y6K10R2HV2J4E2U6U3D9X10ZV2K1F10T3Z4Q4U3125、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

A.資本資產定價

B.套利定價

C.歐式期權定價

D.投資組合原理【答案】CCS10C4W9Y2T8Y4Z7HN2W4N10J6N7K10N10ZF4N5Z1C6U3Q9M5126、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。

A.主權違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】CCN4A4W2W6H4C1L5HW4K9T3J5T9D8U4ZX2B9K6Q3K6E1U4127、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法【答案】BCN9E5P4F8K5W6L10HW7D8W4P8C5P10B2ZX5J7M8U7C3D2Q9128、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現（）。

A.資產敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCG1H2D9Q7O1L7S6HQ7R10D3K1D6A5S8ZP10R7V6N1F2N6B3129、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】ACK9W2O10R4B4E5F5HE5T5P5L10T7H8E3ZQ4X7J1K8U6K7W10130、下列關于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】CCX7E6H4Y1V3C6H5HH10X10V2C5Z4F6T3ZD10L2U3X10X1I3A3131、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。

A.套期保值和轉移風險

B.價值發(fā)現和套利

C.轉移風險和套利

D.對沖風險和價值發(fā)現【答案】DCJ1P1V4P8R8J7B10HD5V4M9I6T5D5C7ZO4R7U2Y4T3V7Z5132、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.交易對手信用風險暴露數據

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露的計量

D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】ACM3P5I5T2I5G10Z2HC8M8E2H7H5L10M6ZE7A6B9K6I9C6W6133、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。

A.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCY6Y1U3J2K10O3V1HL5Y7I10U5U6W1E4ZR5B4A10F2F5N1U6134、已知一家商業(yè)銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACM10C3Q5K10E8M1J7HQ1R6H9T7C2M9Z1ZX7N3D1P5C4K1F3135、風險事件：

A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發(fā)現有缺陷的業(yè)務的活動【答案】ACG8W6T8Y9K3T7Z9HT1O7S8L9S1O2Y5ZZ10B8M9E5T2Y2B8136、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當的是（）。

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】BCP3V7F2H9R7U4U1HR1V6H4N10M6L2Y5ZB9G1M5Y3P4X6H8137、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內容？（?）

A.建設學習型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】CCX6H4W9S5W3N9D5HH1N4R8K10W4V5V2ZA4D8M5C5R10E10C2138、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCT3C8Z1K5T5T2C10HR4D1E1V4F1H4E4ZN2B6D9Y4R1X9D1139、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。

A.資產負債表和損益表

B.財務報表和損益表

C.財務報表和資產負債表

D.資產負債表和現金流量表【答案】ACO10Y2W10Z2J1R9C7HY5J1F4T10C1V4O2ZC8N5G3D4Z2R2I9140、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經濟增加值為（）萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCE6G5Y4E2M2J7N8HV6T8F10S2E6Q6M2ZS10J4P10V6D9L4S7141、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】BCW9F2R10H1S2I1D1HG3L7U4F2L2H9F6ZO3N10Z3Z1H7X8A6142、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCV3Y1B1V6D10G6U3HQ7E3E8Q1Q4X4I5ZD8Q5X2L8D6V9S2143、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法

D.資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】CCC9J7P4U2G6E3Q10HA7E8F5Q6O5T7P2ZR6C3S6V5Y9Z10U3144、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCK4N1K10C7P8D1P8HI4S9W7S3O5I10G3ZO5X9X2M5K9E2I7145、關于非現場監(jiān)督與現場監(jiān)督二者關系說法不正確的是(?)。

A.非現場監(jiān)管和現場檢查兩種方式相互補充

B.非現場監(jiān)管對現場檢查的指導作用

C.現場檢查結果將提高非現場監(jiān)管的質量

D.通過非現場檢查修正現場監(jiān)管結果?【答案】DCT2L3T1D4H6L1M9HE1I7L7B5N5N7D5ZK10G10A7E9E7G5Y3146、關于操作風險的定性信息披露的內容是指（）。

A.操作風險情況

B.銀行賬戶利率風險測量的頻度

C.逾期的定義

D.不良貸款的定義【答案】ACM9H6O8X9H4R10T8HU1X4D2D1A6C6W7ZB8Y6F4R1Z4L1Q10147、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

A.資本資產定價

B.套利定價

C.歐式期權定價

D.投資組合原理【答案】CCB2I4L6A7E7B10A10HV10H5V6K1S4A7L2ZS10D6Z4R2U3P7J10148、下列關于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限內制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成【答案】CCY1N7C7J3A2X5I10HY2R3Q2N7F8P4V2ZA10Y6W9T10H4G3N3149、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCO9C9Z6D1M2Q4P7HQ9M8F8J3F1N8G5ZU8H3J6U4K5Q4P5150、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】CCL9C3S10M8E1R10T3HO5X2H9C1H2M1I8ZK5C10S2A9T5V4O10151、監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】CCA7H2V9F10O8J9H8HR8W7R1L1T8H3A2ZP3H10Y6S10R3C4Z6152、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經發(fā)生的市場突變

C.分析資產組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCD8F4B8A5V4U8S5HE10R1S7X5R3T6G8ZC8F10H1L10Y9Z2Z7153、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】ACH3Q2Q1D7L5D1H5HK9D4L9T2O8D3J4ZE5F2S3R3B2B5B5154、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCC6D5V5V9N7D6K2HI7Z3P3N5P2E10U10ZW9P10G9W8X6Z4M7155、商業(yè)銀行的決策機構是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.高級管理層【答案】ACM8Y8F3J6X1H5G2HD8K9C7B10L7E3Y2ZF4K10X3Q8D9C6B9156、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現場檢查和非現場監(jiān)管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

D.應將監(jiān)管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】DCC5A9O2X4R7C4N5HJ3N2M7I1M6I5X9ZD10D7H4Q8G6G5A1157、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產的損壞

B.資產損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACR1Q9O4B3P2Z10X3HY4J4N2T1M3G3X4ZA8D1W1B5R7P1B2158、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。

A.信息科技系統(tǒng)生產運行

B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCM10I4B7H3D6C8A10HP5I2K5Q4A10U3X3ZW8F8X4W10H9N9F3159、下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。

A.聲譽風險通過系統(tǒng)化方法來管理

B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免

C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】ACM9M2I4E10T3G5T2HD6Z8T3A9A8K6C4ZI6O5K8S1I1P4M9160、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力【答案】DCG7T4H3B4D4S1P3HV5V8F3K10U4W5L10ZX4W9W3E5L5J1D3161、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACO6Z6S3X4O9A2P9HA5Z2G4O9A9K10J4ZE1Y4C5R4T5E6K9162、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACS6S3G10P8L3L6U2HJ6R9T6U10A6X2M1ZM5C10C6J7V4A3K5163、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCR5U8D10U6O3O4I5HO9S6W2B4S5E10W8ZK9N5W3E4B4T6H3164、關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高

D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】CCK4J10J6D4G6O1N