2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風(fēng)險管理)考試題庫提升300題附解析答案(江蘇省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。

A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】CCD10Y3T3Y10I2Q10Z7HC4A7H5Y1F6F6D9ZZ1G7C5K2G9N3J62、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序

B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序

C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響

D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】ACK8H3B1B7B6U6C8HJ3K3P4P5E8I9B5ZM6D3M7O8E9G9Z83、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風(fēng)險屬于（）。

A.匯率風(fēng)險

B.基準風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險【答案】DCQ3M8X9N6M9O4C4HA2J8P10L3J3J1O6ZC9C9D6R2R2V7Y34、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯誤的是（）。

A.預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險類型

B.流動性風(fēng)險的預(yù)測期間一般以年為單位

C.預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風(fēng)險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為單位【答案】BCL10H2Z6G6P3A1I8HI2C4X4T7B6A3A9ZJ9L10Q3G4H4S7N25、監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】CCZ10Z10W6X6H4J8F2HL9G9Y2P7C6V3L3ZH1Y9I7R8B8D5E76、關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】ACC5N1Q9N6Y5N7K7HK3F8G1L6G7B2P8ZJ7X2B8P4W7G8I77、聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作等風(fēng)險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】CCW2A4W3K3B5E4V4HH4O8I2N8D9P7S7ZU2C2T1I10T6B5C108、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運用

B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCY6D9Y4E6X6C8R8HJ4I8D5T2D4Q8N2ZL1U3M6K4H1X3A69、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】CCR7L1F10N3K9E10M7HM8U3G9C8J1K10P6ZI2T6N2N8U2F8S410、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCC5Y8J9W9U6D8T6HD5P4C4P1M2Y6M9ZT8O6M10J10W4H3M611、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露【答案】BCF4X8K1S1D7C5Y7HJ6Q7R8S2Q9D2A10ZX10T7O3B5O6W9E712、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCX8W8U1K9T6X2A6HS2Y1H10B8V9T8P8ZG1C10P5O2R9F2V613、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】BCD7Z10T10C9Q9J10K5HZ10F8F9I6Z5V1Y7ZC2R9J3E8Z4R4E314、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。【答案】CCN10Z4E7C7S7J10F2HK4B10W7P3F8O3H10ZV10W2J7V2G6M2H915、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACU4O5R3K6Y6Q3T7HV8G1L8W8A7B9Q3ZJ10D1O10S9M4R1R716、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCM7N6D2X10Z9W3P7HI9R6G7X2R2H8O8ZK3F6Y2S6G4W1Y117、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險高級計量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACY4T8U7G4B7P6K10HS3S1F8N6W9B10X3ZU9J8P3M6F7N4F918、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACV9F1V2Q2T10H4M6HK7Y7N5L8Q8B4G3ZK4H6I2F1X9U10R119、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCC3D10E7D10V2B5Q4HQ4C9T3G6B7G2G5ZY9Z3J10E4K2G1G220、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標法，定期對主要操作風(fēng)險進行壓力測試和情景分析【答案】ACP4O2N10W2F2U1T6HP10P5F10Z5P2F2I1ZI4F5S5L1P6H7O621、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】CCQ4L8U6D7T8X3W1HU2Z2Q5J1V1W2M1ZO1X1Y7F1O3R4F322、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準人

B.機構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用【答案】ACY6I6K10T8W6Y8R6HZ4R2I1R10C1I1W6ZA7S8V3Q1V4S10S323、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當采用壓力測試進行補充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCR8G1R1L5S8P1S1HW7I10N1D4Q5A1U3ZI4K1C3E7M2A10P724、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCO3E3H1H1S1I5Y10HL3Z5H7T10M3T10X1ZA3L4A8G3A5T4R225、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACU3U1B10D5D10P2Q6HA9M4L10U8O10E1V1ZH6J5B2Y7Y9F1G426、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計檢查

C.識別當期風(fēng)險特征

D.評價整體風(fēng)險狀況【答案】ACV9F9W6X1I3Z1Z1HS3X6E9B9A8C6I4ZG2E1N6L6S9O5H327、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】CCP5D5L8K2V1Y10M9HE10Q2P4I6Q7B6R2ZV1Y6A10C8Z1M1P928、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCP7X2L4T3X4H7Z2HC2X10M8H7Y8L1Y5ZO5M1H1X10H6E10X129、風(fēng)險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACU1O6B10Q7U3D2B3HN2K6T10X5R4F8F10ZZ10W6K6H4L6N9U630、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。

A.管理層風(fēng)險分析

B.聲譽風(fēng)險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】BCY6X3G5T4A10W8G9HJ3X1X3S9C7E5G4ZC8L2N2Q6S1Z3H631、區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（）。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【答案】BCS8V7W2N1R10H4X4HD7P5I5T7U10R6X3ZU10I4R4Y3A7G8B732、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權(quán)敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCP6O5I9E5R6I6X4HU9G5H7L3S3E6Y5ZV6D3Q10P7K2P2X333、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】DCM4K9N5G10H5L2T3HK2Z7M7D7Z3P4R4ZM8L9Y2E5K10F2C834、商業(yè)銀行在進行操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）

A.固有風(fēng)險

B.系統(tǒng)性風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】CCU7H1B2N6Q8H7Q2HH6B5O5C10A7U7Q8ZE7P8G8M9Y7I4A635、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCM2I9L2E3X6U3Y1HI4D9K9X6X9F2O1ZR9O7Z2G8H10D1A836、市場風(fēng)險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACQ2V6L1M5G2D7H8HR7B4L6U5D3Y8C10ZT8D9M6E6D6R3A837、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯誤的是（）。

A.大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標準【答案】BCN8M10G7M10L8Y10G10HF5R10Z9P5Z5P7N5ZY7B10N8U10U1R4V438、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】DCH2S7F10S9L10M3W5HO1N4G3W9E1F2U1ZO1D1V9C9E7P4F539、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCW2P7X6I4I1S9O9HG4S5G7B10V9M5C2ZX6A8M6R5J5S10N240、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCN1K1A4M2U10B10E4HA2F10S10V2V7R2E2ZU10I6M4P2G8H9P641、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCZ8V4F6J8M5N2W5HR3F2W9A8W1H4H6ZP2C5X6N8M3Y10M242、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACT4Z6N6E6O7W1H1HU2Z10D1Z4Z5C1B8ZD3M7C8M8C7P10W743、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCH1E7J6N4S9I5O3HV10O1S5Q8B6C6R5ZE7B6X4R4A7R5X444、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風(fēng)險水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估

C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】BCI1L2G2X10C1N9M4HM10Z5C9I1W2O9R6ZN2A4S9R8S5D8Z945、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。

A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】ACO10U2G10G2N3I4T2HE4V6E6O8R9Q4M1ZE1R7A5G5R8B2B446、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費收入【答案】CCE2N8J2E5D2K9P10HW8I1U5G8E1Y8H7ZW1S6T9O1E3J8D847、（）是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程【答案】ACV9C1O10G1Y9U1J1HB5A9G6H10Y8E3G5ZF7W5A9R1A3E5X1048、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】CCQ6L1Y8B8G7N1J2HF10E7L1P6R7E7M7ZL7U7B9X6W7P9D349、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險。

A.恐怖威脅

B.自然災(zāi)害

C.業(yè)務(wù)外包

D.監(jiān)管規(guī)定【答案】BCZ1C2A3H2L3G2N9HA3L10H8P10Y1L4C4ZP8B3W3H4O9M6T450、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重計提的是（）特定風(fēng)險。

A.利率風(fēng)險

B.股票風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.期權(quán)風(fēng)險【答案】ACF7Z7C4N7Z3E7I3HC9U4W3D1W2G6S5ZB4H10O3W7M10H4B1051、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCS9P6B2B7T10P2Y10HW5Q1E10Z9G3K6V1ZO7U7Q4V3J9R8T152、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。

A.重新定價風(fēng)險

B.期權(quán)風(fēng)險

C.收益率曲線風(fēng)險

D.基準風(fēng)險【答案】ACK6T4N2W5W8V1E5HY2Z6N10P6W9C9F10ZW3Z5Z9N5V5P10G253、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強【答案】BCG9W10D8K2Z2S10S10HD8O4G4X1D1V8S3ZF4T6R2W5J3J5N754、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運用

B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCG1V7X8U3I8V1N8HW4D2X3E7F10G10W5ZD10J5O10Q8L9N7H755、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結(jié)合起來【答案】DCH4A10T6C9B6T8L10HS9T10H9R2Q5W6I7ZE7X5L3F4V2Z7I856、假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCZ6N2D4K7P6H7P6HY7P8X8S7G4Z6Z4ZD8L2E4W3E10N9M857、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCW8Z7K8H6N10W10R3HI4Z8Q7U7G8X7T9ZB1H5W3I6P4U10P858、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計檢查

C.識別當期風(fēng)險特征

D.評價整體風(fēng)險狀況【答案】ACL2Z6C2N4O3Y7J3HH5D8E10B6R6V10M3ZA3J5R7I5P5E9D659、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融【答案】ACM1M5P4F3A7B1M7HM10N3M7K6K6T8P3ZF7T9I3U5S5R7U260、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風(fēng)險評估

D.壓力測試【答案】ACC9U9D3A3X3N6L1HV8G8R1D9P8F10I9ZO8N2H3Z4M6F3U761、關(guān)于在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中應(yīng)注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機構(gòu)應(yīng)當加強關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加【答案】DCE6B5E10D4P3L6S1HC3L10V4H2A9P3O1ZW3I5K8X9N6K10X662、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCZ9P10M6I5C2C7P3HY7D3U3J9A2U3C2ZL6X3R10A7Y5Q2Y863、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況【答案】ACC9A2Y2R6G9X3O5HO4D1F10U5T7Q10Y9ZQ1F6T6R6C1G4I564、下列選項中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是()。

A.無風(fēng)險利率

B.一信用利差風(fēng)險

C.特定風(fēng)險

D.股票風(fēng)險【答案】DCV2Z9F4B5S4H7S5HY9Y9M4Z6A8Z3M10ZL4A8G4O9S6R8R165、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】BCX2T4B5U6Z4M2V10HN6P1J6C2H9D9T7ZL7W2S3P9F1C4Y766、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

C.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

D.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同【答案】BCM7D2B10Q6T2D1H5HA1J2G8S5X5S9D1ZP1G2P6Y4L6X2J167、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCZ3R9E2X5U3N2L2HK5I3A3O10I3J6V5ZZ3Y1W4Z7F2F10J168、壓力測試實踐中，（）是基礎(chǔ)。

A.管理應(yīng)用

B.情景設(shè)計

C.采取措施

D.假設(shè)條件選擇【答案】BCF6M4C1Y9P5T2Z6HP10U2X3U3G7Q3B2ZV9S4W10U7T1H8P669、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCA6U2E6O2A6P4L5HP10L7F7L4V10G2D9ZX1D7P6V9M8U9B670、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負責制定市場風(fēng)險管理制度和程序

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

C.負責確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

D.負責監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性【答案】ACP6M5Y8I8I10K3P2HH5P10Y9H9C2W8X5ZF8D6E10G2R9V3M871、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCM5A1K9I5G3S9Q2HN2G8Z8P1A7E9R5ZR5A9O4F9N6Q9M472、以下不屬于操作風(fēng)險中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失【答案】ACR7D3J7N8N6E3T9HF1C10H6Q3D5B6S1ZY5J1P2H9A3C4J1073、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構(gòu)的風(fēng)險信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構(gòu)的整改進度和情況【答案】CCY8U8U9B10S10H8R6HK7Y3J9E7Z4L10O2ZL3W1Q7I1L9R9E1074、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。

A.銀行應(yīng)當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素

C.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施

D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標【答案】CCG9O4P10G7V7L5C5HE9D8B7M7V1O7H1ZD7F7N9K9M7K3F575、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風(fēng)險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風(fēng)險類型【答案】CCF4A8J7Q5D7E7W9HF10C1W8I10S9V10R6ZG8W10U9H9D9S6P876、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險

B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險【答案】DCL7E9A9H8P9I7F10HU1G9J2M9W1U7Q4ZN9T2O6K5K3V2S477、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務(wù)報表檢查

D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】BCN3K5V7R3V3M2N1HT6X2P6Z1F1I2M3ZY7Y7L7J1E7D7B878、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCC8B8A9T10D10T10M9HV9Y7H3M9C4I5R1ZD4B3O1V10V2S2Q179、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。

A.債務(wù)人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級【答案】BCS1H10D10I5T1H2M2HL2W5K4O1W6X9Q5ZP4R2Z7Q1F6R6J480、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質(zhì)指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數(shù)量指標、等級指標【答案】DCP8P5Q5W5I3T10V1HW10N10V4T3Q1T8T7ZQ5U9R3C4D6D9Y681、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負債流動性風(fēng)險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACJ4H4Q9H6F5Q3N5HO6U3V4C7H4F10X2ZJ1Z2F2U3Y3Q3F282、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通?？蓪L(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】DCV7E8H10G5X1D1K5HX9Q4B1D6F4I5A1ZS4G9R7X2N3W7T283、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCV5T4M6D6A2D8Q1HO5Y5B8X1G2A4Y8ZO2R4D9M6G9I8D784、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.商品風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】DCK4L7M3E7Y2H10J9HR1D7B7U10S7L9F2ZE1A10T9V10V4G8N585、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACJ5N6M3H4E1C3A3HW4L8W10O6A4W2B10ZG2M6H6A10S4O1R386、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACS2L8P4A7H6L10U4HG2D3T7H3K5S10K5ZQ5M10U8U6Z10I8N887、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應(yīng)得到適當?shù)呐鷾?，（）?/p>

A.其活動也應(yīng)受到監(jiān)控

B.其活動在必要時才受到監(jiān)控

C.其活動不會受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】ACP5G1W5I7K1W7Y1HG5Q9W4T10K7R7A2ZH10F6D3F3G9L10U788、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACT4Y4J4N1W8K7X5HH7W9W2R5K9A7O8ZY4W10D10X8I9Q9C989、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCR7G4Z6D10X4S4C3HL3A7X4U5R2R4F10ZC4G9Z8V9X1D1H1090、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項是不正確的假設(shè)（）。

A.準確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

C.風(fēng)險是無法避免的

D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】CCO10O2X4E10N2W4W4HL5L6J6T2O1E7T7ZE1P7C10G3T6R4D191、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準備，一般準備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACP5B3H7I10W2L9J6HQ9K2W10J10R10X6I3ZI1O2Q9Q3S10L4F392、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

D.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ACK1Q6O1O7E9V9X4HO9O4U6Z6K3H10T1ZA3N8D2C1K10H8R293、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。

A.操作風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】CCE7T1M10D5C6H2F9HL2Z4H5B3K6D5L6ZG8E3A10Q9E2B9Y594、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。

A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風(fēng)險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風(fēng)險管理【答案】BCO10Y5S10O8D6O3K8HZ4K9Q9X5K8K9L3ZT4J4F1P7N7N10R595、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACC1W4Y6A4F3Z3O10HC10W7N7V1M9U6P6ZL3N4Y2M6D5P4I996、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACF7K3C5W4A1D1E1HL5V7J6D9I2D4T9ZZ3O8W3K9Z1R5Z697、假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCT2W9V6Y9F10H3A2HV9Z7H10P3O7K9K8ZI6L2F3R7A9F10Y298、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACN3U5U9A10Q1S3F1HY6T2J7Y10A2U4A7ZE3S5J10A10F8A1O1099、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致

C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障

D.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】BCB5P2T1J4T9Q9N3HG7Q10S2M3S3K4K1ZT1Z1Q3Q10U2M8N6100、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCA10C8T6X4D4Y5O5HO10W3J2Z4T5B1R4ZI8G10P2V9T9M3L4101、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風(fēng)險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCU2B1G5V10R4D6B1HG4U8A7B6D6I5D10ZJ3H8L7U5N5V7Z2102、在風(fēng)險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險的重要指標。

A.方差

B.標準差

C.未來收益率

D.預(yù)期收益率【答案】BCB7K9C3U6G7H2D10HZ3T9Z8A2O8E2K5ZN2O9N5W6G3F7V2103、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCQ9X9C3B8L7N6J2HB7B6D7A1M5A1T4ZD10D2M2Z6C7W7P1104、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門【答案】DCJ3M8H7S9P4D1E6HZ1O10X10O4G8V3V3ZN8A6Q3K3A1T9W3105、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCV2A9Z1U7A1V3Y9HF10T10F8W1Y4H4L4ZE6E4Z10W6E4G5T5106、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀保監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCA7Z8P10W10P6V6I8HV4O5F2N2K7Z9L8ZE3I3N4Y1F6A5M1107、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCB9H9A1K10Z6L7F6HH10F2X10E5Z10B5J1ZJ3J6L5H9C9Y2W10108、區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號的是（）。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【答案】BCJ10L6U2Z4C5X3O6HY10X4E9W9A7Y3Y9ZY2Z8N8M5S8D9B1109、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCM9I8L2X2C2U1A3HP1X2G6J10L1M9J1ZG5Z5X4N6T5M6A5110、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCS8V8V7X2Z5V5L2HE1S3Z7R2S5I8I3ZR1G4S1D8M2K10V4111、商業(yè)銀行應(yīng)當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風(fēng)險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.所有員工都應(yīng)當深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素

D.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】BCR4E6Q10F7K3R1Q1HX3J4F10Z7I2S10S1ZN2I6G6T8O4D9F3112、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACN3S6Y4W2P7C4E4HK6R2S4C7B1S3M7ZH7D1A3R7J5F7P3113、交易／定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】DCP1K8N6C2F7M8K6HF6Q5Y2Z1K6F2B5ZP5D10N10S9N9B5L5114、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCL4C10V2H8T2S7M8HM2P1L5N3E2U2G2ZT6B1S10H8W5S7Y10115、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACA3A10D2K7D1Y7V4HD3Q5U5E6W6K9V8ZL4B3C10K8N3T4Q5116、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指的是（）。

A.市場風(fēng)險

B.違規(guī)風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】ACI6W1V9T4I6G9P8HN5Y1C2Q8I10K8N7ZI8F10I6F1C8B10V10117、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減??；變高

C.越高；越大；越高

D.越低；越?。辉礁摺敬鸢浮緾CF3T4E6N3J4D8W4HS9P3D3V5D2T2L2ZL6O9Z6H6Y6X6F9118、巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險資本【答案】BCS2H8B10O3E2O6N6HO10Q6B1J10P3Y8Q5ZT4A4Y8H1Y2X10J5119、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是(?)。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】DCQ9E6O1D1A5N2G6HS9A3R1W3G5Y1T2ZW9E9F6I8M1B3Z1120、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACT4I2J7H5Q7A1W5HQ3X4W5O5W5F8D8ZG10B8R5R6E8I1Z10121、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】DCE10H6Y1Z7L6M10D9HZ3E2J6Q5M5U10B1ZA10P5I3E10Z1R5Y6122、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCS10T2J3P4W9H8K10HE8A7I8Y4O9M3S1ZQ9R2P1X1M3Q2C8123、商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。

A.存款準備金率

B.國債收益率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.存貸款基準利率【答案】DCF9J10U8X10Q6P5O5HX3B5A10J6V10B1U6ZG5W9S6Z4Y3A5Y10124、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風(fēng)險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCQ6L2N3L2M2P2U6HD8T3N8Q6C10K7A7ZD7T10W9L5Z3N10P2125、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風(fēng)險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCR3U4Z5E8F6N4K9HC2J2W1U6O9V4T3ZB3P4Z9O8J2U10G6126、假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCJ6E7A1Z7E8M3G6HT9U4E8Q10A4W10F9ZF7B5T1N4R3D3L8127、（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.公司存款【答案】CCK5W1G5G3O7Q10X7HK9O4J1K10A5K2T8ZR5Y7H4C10A4K5Z4128、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCI6A10Z3A2P9J8E7HS7F4R4L8V10X6E3ZD8I4I6D4K4P10M2129、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCF6Q1Q8Z3F7Z8R1HS4H2G5B3Y3E8S6ZP4B9Z10W7W6Y8U6130、下列選項不是風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險分析

C.風(fēng)險避免

D.后評價【答案】CCC8K6A3O10N4R8K9HR3R8X10J8V3W6W10ZZ3X7C6Y4Z6M1V6131、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化【答案】BCC2Q2E1W7G6A4M6HT4P10H4M2A8D4Z6ZV3D10G5X10W7C5P5132、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCM2O5I10K1Y1U9T6HO9Y10F6V3P9P10Z2ZM1J6W1O3U6G3U10133、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構(gòu)的風(fēng)險信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構(gòu)的整改進度和情況【答案】CCE2M6A9V9W8E6Y8HM7L3B7E1D6L3K1ZJ4T2L9G7V3K2X2134、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本【答案】CCM1K4B5Z9N6S10A9HT4N3S7V5M4K2F2ZE3B8Y6F3Y8C9G1135、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，維護良好的客戶關(guān)系

D.最大限度地避免經(jīng)濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)【答案】BCN1Q6I10D9F6J4K3HQ4T9P10A5U2F7R9ZU4E1B2U7J9V6L10136、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACG7Q8D2R5J7O1S9HE4I10T4D5E9G2P1ZJ7K8A6W3U8H3W3137、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險較大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】DCY4F5R2S7R3H5M9HX5B5T3K4U7Q5X6ZY5Z10C5W9Z1V1L6138、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCE7H3B2Y5N9S8P1HY3Y4W10C6R9Y3H10ZH5C2A6J5S9V4K6139、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACH4K6Y2N4U9O4V5HZ1Y2M3J5Q1L7X8ZW2V10X9U4I8E8F6140、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)【答案】CCY2B2J3D4U9M6G7HG10K4Z4P4H8H5M2ZI9A7M9T1D4A5A3141、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。

A.流動性風(fēng)險來源

B.流動性資金來源

C.流動性來源

D.流動性風(fēng)險類型【答案】CCA6F6L9L1N7U5M6HP3R5O8H5Y7B8K7ZK7P2Q10J5E7F1B8142、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】BCV8E7A3Y1X5B9M2HD1S3M7O6R5U3H5ZW7K2S2F8U4T9C3143、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】ACS2Q3S5M2V2R3S8HC8F4S9X6H9G9M5ZF10J1E6Z3M4V3Y1144、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。（）

A.不變；減小；變高

B.越低；越?。辉礁?/p>

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】DCB3O2K9P10V10Y9K6HB8S3U3S8A1T3J5ZK6N2L4Z5T9P8N10145、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCV6G9Q5P3R7R8S7HN3S3L2J5T3O5I9ZV8K8A7D8L2L1D10146、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風(fēng)險的分布非常廣泛

B.法律風(fēng)險是一種特殊類型的信用風(fēng)險

C.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險與法律風(fēng)險密切相關(guān)

D.法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險【答案】BCZ1O9Z6S3S5Q8O1HD8H1B1S2L2G3H2ZG10H6F7F2G9N4V4147、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。

A.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCT2N9U5A6T7K6J8HF3R3V8G5B5Q2O8ZA4S1J7D5R10M1O10148、材料題風(fēng)險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCN5E7S5W1R10J3U10HV1H1D8A3W10N1O10ZD8J8L1X10S9R9D9149、從風(fēng)險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常為（）。

A.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失

B.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】DCA6P7G2B2A10Z8Z6HP4T10G7F5B2L6Y1ZB2T8T10Z1T2L4B6150、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】CCE7N8B1E9R6M7U5HA10D5V5C8H5Y3X7ZO4Q9Y2J7Z1F9Q4151、風(fēng)險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACS3J7Y7P8B3O6E10HZ1P2W2F5U6N6U8ZT3T5W7V9P9E8T10152、風(fēng)險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩(wěn)定性

C.重要性和合規(guī)性

D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】ACY4X1W1K4O3N6B10HN2T4Z3Z5Q6F10V10ZR7V2B1A4M5N7U9153、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權(quán)益流動性【答案】DCH9H1Y5G6C10S10M9HI9R1K1J7C9U4X7ZM8Z4K7A8Q6P1I10154、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCY6G6W4K6X1W10S8HU1R4O2Y7R5I10T9ZN6L8A9X5Y5B10U4155、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。

A.聲譽風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】DCT9O9Y1X8H2R3J7HT2G2A1N4G6S7C10ZL1N8Y3P7X7Y6K6156、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應(yīng)當包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費用支出情況。

A.高級管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.項目實施部門

D.風(fēng)險管理部門【答案】CCT7Z8X2E2P7J4H1HU4B1S4Z6A6A2U2ZX2O7S5I4L8I2R4157、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】DCV3T10P3T10J10V6O2HA1D6M9M3R10U9I4ZN10P5N10R7B4E2R9158、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風(fēng)險管理的操作流程

C.制定外包風(fēng)險管理的內(nèi)控制度

D.定期安排內(nèi)部審計【答案】DCY9G1U2N2G9F5Z4HH10V1N3A2Y10E10V3ZY7W8G5E7E10W1S3159、下列選項中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是()。

A.無風(fēng)險利率

B.一信用利差風(fēng)險

C.特定風(fēng)險

D.股票風(fēng)險【答案】DCO1A3X2L4D10F2I3HC7X4B9X2E9B4B10ZI2F9P2L3I2F7U1160、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】ACX8G4K2P9I10B4L5HO5S9W9P6X1Y7E9ZN6B9F2I3S3L5A10161、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCF3H4Z8F6A2Q2E2HB5P8M9L6N9J1V3ZG7P5B4L10H2B7V5162、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCG10V4P1T7H10Q4X1HO7T9Y2K10O6B10Q7ZA6F4S3R1V10X8Z5163、風(fēng)險事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風(fēng)險管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】ACI3K3F1I7L4L4E5HF1N8R3O10N10K8U8ZB9M1Q3J10I2V7E9164、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCK9G4F3U7D9T7P3HV8U1A10U9B6G7S8ZB8D2T6Z10M2N2W2165、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

B.負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理