隨機(jī)交易策略（TB版）

隨機(jī)交易策略（TB版）策略規(guī)則1.

參數(shù)設(shè)置：

InitialStop

：初始止損點(diǎn)。

BreakEvenStop

：保本止損點(diǎn)。

TrailStop

：追蹤止損點(diǎn)。2.

變量聲明：

RandNum

：用于生成隨機(jī)數(shù)。

BuyOrSell

：決定是買入還是賣出，0代表買入，1代表賣出。

StopLine

：止損線的價(jià)格。

MyEntryPrice

：交易的入場價(jià)格。

MyExitPrice

：交易的出場價(jià)格。

HighestAfterEntry

和

LowestAfterEntry

：記錄入場后的最高價(jià)和最低價(jià)。3.

交易邏輯：如果當(dāng)前時(shí)間大于0.1455（一個(gè)用于回測的參數(shù)），則無論當(dāng)前市場持倉如何，都會平掉所有頭寸。如果當(dāng)前是剛?cè)雸觯?/p>

BarsSinceEntry==0

），則記錄入場價(jià)格，并根據(jù)市場持倉更新最高價(jià)和最低價(jià)。對于多頭持倉（

MarketPosition==1

）：計(jì)算初始止損線。如果價(jià)格達(dá)到保本止損點(diǎn)，則將止損線設(shè)置為入場價(jià)格。如果價(jià)格達(dá)到追蹤止損點(diǎn)，則更新止損線。如果價(jià)格跌破止損線，則以該價(jià)格或開盤價(jià)（如果有跳空）賣出平倉。對于空頭持倉：類似于多頭持倉，但是方向相反，包括計(jì)算初始止損線、保本止損和追蹤止損，并在價(jià)格達(dá)到止損線時(shí)買入平倉。4.

隨機(jī)交易邏輯：產(chǎn)生一個(gè)0到100的隨機(jī)數(shù)，并取余數(shù)得到0或1，決定是買入還是賣出。如果是買入并且當(dāng)前分鐘數(shù)能被3整除且當(dāng)前沒有空頭持倉，則買入。如果是賣出并且當(dāng)前分鐘數(shù)能被3整除且當(dāng)前沒有多頭持倉，則賣出。5.

注釋輸出：策略中使用了

Commentary

函數(shù)來輸出一些關(guān)鍵信息，如最高價(jià)、最低價(jià)、止損線、買入或賣出決策等，這有助于在實(shí)際交易或回測時(shí)監(jiān)控策略的表現(xiàn)。本策略結(jié)合了基于價(jià)格行為的止損邏輯和隨機(jī)交易生成機(jī)制，是為了測試不同市場條件下策略的表現(xiàn)。然而，實(shí)際應(yīng)用中，完全基于隨機(jī)的交易決策可能不是最佳實(shí)踐，因?yàn)樗雎粤耸袌龇治龊徒?jīng)濟(jì)指標(biāo)。策略代碼：ParamsNumericInitialStop(2);NumericBreakEvenStop(3);NumericTrailStop(5);VarsNumericRandNum;NumericBuyOrSell;NumericStopLine;NumericMyEntryPrice;NumericMyExitPrice;NumericSeriesHighestAfterEntry;NumericSeriesLowestAfterEntry;BeginIf(Time>=0.1455){//如果要實(shí)盤測試，把Time改為CurrentTimeIf(MarketPosition==1)Sell(0,Close);If(MarketPosition==-1)BuyToCover(0,Close);return;}If(BarsSinceentry==0){HighestAfterEntry=Close;LowestAfterEntry=Close;If(MarketPosition<>0){HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);}}else{HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,Low);}Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));MyEntryPrice=AvgEntryPrice;If(MarketPosition==1)//有多倉的情況(WWW.CXH99.COM){StopLine=AvgEntryPrice*(1-InitialStop/1000);If(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice*(1+BreakEvenStop/1000))Stopline=MyEntryPrice;If(Stopline<HighestAfterEntry[1]*(1-TrailStop/1000))Stopline=HighestAfterEntry[1]*(1-TrailStop/1000);if(Low<=Stopline){MyExitPrice=Stopline;If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;//如果該Bar開盤價(jià)有跳空觸發(fā)，則用開盤價(jià)代替Sell(0,MyExitPrice);return;}}elseif(MarketPosition==-1)//有空倉的情況{StopLine=AvgEntryPrice*(1+InitialStop/1000);If(LowestAfterEntry[1]<=MyEntryPrice*(1-BreakEvenStop/1000))Stopline=MyEntryPrice;If(Stopline>LowestAfterEntry[1]*(1+TrailStop/1000))Stopline=LowestAfterEntry[1]*(1+TrailStop/1000);Commentary("StopLine="+Text(Stopline));If(High>=Stopline){MyExitPrice=Stopline;If(Open>MyExitPrice)MyExitPrice=Open;//如果該Bar開盤價(jià)有跳空觸發(fā)，則用開盤價(jià)代替BuyToCover(0,MyExitPrice);return;}}RandNum=Rand(0,100);//產(chǎn)生0到100的隨機(jī)數(shù)BuyOrSell=Mod(RandNum,2);//產(chǎn)生0到1的隨機(jī)數(shù)Commentary("BuyOrSell:"+TEXT(BuyOrSell));If(BuyOrSell==0&&Mod(Minute,3)==0&&MarketPosition!=-1)//如果BuyOrSell為0，每3分鐘發(fā)一次多單Buy(1,Close);elseIf(BuyOrSell==1&&Mod(Minute,3)==0&&MarketPosition!=1)//如果BuyOrSell為1，每3分鐘發(fā)一次空單SellShort(1,Close);End另一版本代碼（部分）//參數(shù)定義ParamsNumericInitialStop(2);NumericBreakEvenStop(3);NumericTrailStop(5);//變量聲明VarsNumericRandNum;NumericBuyOrSell;NumericStopLine;NumericMyEntryPrice;NumericMyExitPrice;NumericSeriesHighestAfterEntry;NumericSeriesLowestAfterEntry;//交易邏輯部分If(Time>=0.1455){//平倉邏輯}If(BarsSinceEntry==0){//記錄入場價(jià)格和最高/最低價(jià)}else{//更新最高/最低價(jià)}