2022年初級銀行從業(yè)資格(初級風(fēng)險管理)考試題庫評估300題及解析答案(山東省專用)

《初級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證其()方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

A.及時性假設(shè)

B.相關(guān)性假設(shè)

C.準(zhǔn)確性假設(shè)

D.全部性假設(shè)【答案】BCP3M5R10I3H9U3B4HV9Y10E1O2U6V10T1ZW3P7F4M1U5F3C32、下列不屬于現(xiàn)場檢查的作用的是()。

A.發(fā)現(xiàn)和識別風(fēng)險

B.評價和指導(dǎo)作用

C.反饋和建議作用

D.消除風(fēng)險【答案】DCH8C1Q10A8A10B8L2HS3L9X4M9B6C1K2ZW9D10E7T4S10W8O53、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。

A.高級管理層

B.風(fēng)險管理委員會

C.董事會

D.外包管理團(tuán)隊【答案】CCG7J7X8V5B6V8D10HL3V3I4E1C6E4O2ZE6C7E7T10S8B7Q44、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風(fēng)險價值(VaR)的是（）。

A.互換合約

B.交易活躍的金融產(chǎn)品

C.交易不活躍的金融產(chǎn)品

D.場外信用衍生產(chǎn)品【答案】BCB2X7V3F7H8W8O10HR2A2D2O8P4F4K5ZY10K7J3N8H1C10N55、利用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險管理時，對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括()。

A.收入

B.資產(chǎn)

C.年齡

D.財務(wù)比率【答案】DCK6U8Z2R5Y6Y9Q4HH8P1B3F6X8Q4Z1ZU8D10H7W1V10W6U86、下列關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險說法正確的是（）。

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測

B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

D.CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性【答案】CCP5S10I5T4O9A6L1HG3Q8G7F1I8U7H1ZY5R3Q7Q8M2M8K17、我國某商業(yè)銀行2015年新增貸款15萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造15萬億元存款。如果準(zhǔn)備金率是20％，銀行將有（）萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法定準(zhǔn)備金。

A.1

B.1.5

C.3

D.6【答案】CCX5Q3L5R4K2B10K8HD3V1T7J1H10Z2D6ZC5X2N2E1G2B4V68、假設(shè)一位投資者將10萬元存人銀行，1年到期后得到本息共計101000元，則投資的絕對收益是()。

A.1000元

B.101000元

C.9.9％

D.10.1％【答案】ACI5I4D10B1J1E8S8HD5O4Q9M1Z9L2V10ZD2I6C7M4K3T8Q39、下列關(guān)于資本的說法中，正確的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平

D.監(jiān)管資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本【答案】CCH5A1K9D2I7F6X1HY5K3T5B1Z5G5M10ZY2A2Q1K6M10H4J210、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.杠桿

D.收益波動性【答案】BCI8N5H7S6L1I6E3HE8R7W4N8S1J1Y3ZJ1U9C5Q7K7I9N911、信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.以上都不對【答案】BCM5M6F1Z2W3B8Z7HO10P3S7L8B7E3I7ZW6K5G7S4M1U4B612、以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。

A.賬面資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

C.賬面資本是銀行實際擁有的資本

D.賬面資本包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險準(zhǔn)備等【答案】ACY1U1F8W9W10E9E3HM3G7C6E5X5T4G7ZZ10C1G3V3P4B6I713、下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是（）。

A.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型

B.信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上【答案】DCH10S5F2A10X4R2U8HV1J5U2F1F3V2W7ZD5Y9Q5B2A3M2N414、一般而言，客戶的擠兌行為將導(dǎo)致商業(yè)銀行的()。

A.法律風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.國家風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】DCI6I6Q1M5R10W1S2HH4L5L1J6D2I5C2ZQ4U6I3R4B5E10F615、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.人民幣貸款

D.外幣債券投資【答案】CCR9D3K7Q9L9S10U3HS10I6W10D9K10J10B5ZG7L3V9F8F9A7K316、（）是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.資本流動性

D.融資流動性【答案】BCT2L3A8W1X10S7I5HT3A2E8S2Y3S10Q5ZL5C7G9A7C4I10K317、（2019年真題）某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACE9L8X10U7E5A4B6HS9V2X3A3Y8M9S5ZX9O6E3I1C5N6T418、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動性創(chuàng)造的社會職能。

A.短期；短期

B.長期；短期

C.短期；長期

D.長期；長期【答案】CCY6B10J9D4K1P8K1HM1N9B3T8Y7G8B4ZB7Y5M4M5W4C5P419、根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.執(zhí)行、交割和流程管理事件

B.外部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】CCW8P8X9U6I6R6Q6HL1S2H8Y3X6G6W2ZW1O2G6D9E2D6W620、下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。

A.代客買賣頭寸

B.自營外匯交易頭寸

C.為對沖銀行賬簿風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸

D.做市交易形成的頭寸【答案】CCU7P8J6K1A9W7Y6HJ6X1H8Q1D3Z5Z4ZZ4B3R4K3U7R7L721、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。

A.來源集中，流動性風(fēng)險高

B.來源分散，流動性風(fēng)險低

C.來源分散，流動性風(fēng)險高

D.來源集中，流動性風(fēng)險低【答案】BCP2D2N4T10T7C6O2HH8T5P1K6Q1J6F8ZU5D8O1Z8U10G5S322、授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，下列不是其最常用的組合限額設(shè)定維度的是()。

A.行業(yè)等級

B.產(chǎn)品等級

C.擔(dān)保

D.授信額度【答案】DCF6L7I4O2H2F7E4HL9F8A8N3B3W9D1ZB7P9L1Y9L7W3M823、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。

A.利率變化頻率

B.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上案件發(fā)生比率

C.每億元資產(chǎn)損失率

D.客戶投訴次數(shù)，錯誤和遺漏的頻率【答案】ACC2U2U5I6E10U9L6HN1B2A2N8B3T7Q2ZZ7Z3G3Q6S1Y5Z824、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會（）。

A.上升

B.下降

C.不變

D.難以判斷【答案】BCL6U3B4H4Y2Z1L4HD2Y8P10N1S9L8H4ZW8N1S8J5Z5A3D225、下列選項中，關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度

C.對于風(fēng)險程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度

D.對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，不用監(jiān)測其他變量【答案】DCP1F4G4I8D3W9G5HU5J5T1P8B1D6C2ZM10K2Q5X4I4J9D226、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險權(quán)重為()。

A.20%

B.50%

C.70%

D.100%【答案】DCM9R5R10Q5E5L2J9HL2V10G4B6I6A2N9ZH3K9O9Y3C5U10X327、（2018年真題）下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團(tuán)內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】ACN6S5A4X10X2M1F5HT8A7D5G3G9F5E10ZE2N8N1J7Q3G6A328、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（??）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相適應(yīng)，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCI7G5R5U9D6G1B8HH6A7U1W8N4R1G9ZC9N1E7P8Q4J10M729、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。

A.資本監(jiān)管

B.市場準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場檢查

D.風(fēng)險評級【答案】ACF5B6I6Y1E7G7K10HU6R10Y9T8W7X6J1ZZ1K7J2L4X5X6Y1030、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括()兩方面內(nèi)容。

A.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

B.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略實踐

C.戰(zhàn)略實踐和實現(xiàn)路徑

D.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)條件【答案】ACQ4A4S1D1K10F9K9HO2B3O2E9A6X3X4ZJ10U6N5X7S6N2V931、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B.資本充足率水平和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本充足率水平和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平【答案】DCT4L10R7Z3E8Q4D7HQ7L3J2J7E1U8Q8ZD6A3J9R1Z9T8L932、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度【答案】DCE6Y6K9I7U10C4I2HO2F5D10P7E10I10L1ZF7Q6I8R4N2Z9X233、用VaR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCK4W5B4P5Z3P10Q8HR9F1Z6J5U9B10H7ZR4G6K4A9Q6B5B834、以下有關(guān)資本的說法錯誤的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢

D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量【答案】BCB7W2U10Z10U7V2R4HN4K10N7Y1D9D3E6ZK5R1B6V4I5G2O335、()負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。

A.董事會

B.高級管理層

C.風(fēng)險管理委員會

D.風(fēng)險管理部門【答案】DCI6Q4N2J8O6H6U3HT4H1N3X3K6T1J4ZG3I4E8Q9J1P2C436、商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

C.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

D.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求【答案】CCK5J2L9V2Q1W6D1HD9B8G6Z8I5R4A1ZY9R8T3D6Q1V7C937、限制民事行為能力人和無民事行為能力的法定代理人是（）。

A.政府指定的代理機(jī)構(gòu)

B.由其監(jiān)護(hù)人擔(dān)任

C.縣級土地主管部門

D.當(dāng)事人自己【答案】BCG1Q6J10F10O1W3V2HK9K3D4D8H9S2Q9ZJ10L9E2P4T7Y8Q438、內(nèi)部欺詐是指（）。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

B.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失【答案】BCW3R7B7U7H8J6M2HP10B9X1P7D1R4L8ZG7Z5E10V3G4Y4O239、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。

A.行業(yè)風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.區(qū)域風(fēng)險【答案】ACL6T4T9X2L2V4E7HX3A2F10Q8G7E2O3ZT5I6Y5B7U9B9A840、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對（）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的（）和影響程度作出評估。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失；發(fā)生頻率

B.風(fēng)險管理風(fēng)險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)

C.內(nèi)部控制風(fēng)險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)

D.合規(guī)管理風(fēng)險損失；發(fā)生時間【答案】ACY7X3S5U9Y1Z2Q2HA4M7A3O4E10D10O10ZZ3Y2C5H8N7N10N641、不良貸款率等于（）。

A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％

B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％

C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％

D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】ACS7M6G1B2T8W10N2HI2E3O2G7C3M4V3ZZ9Q3P5T5I5S3I742、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列（）活動屬于這一因素。

A.交易不報告

B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工運(yùn)動【答案】BCR2D7X6A3J5J8I3HV7E6T2N5I1N9J8ZL2D3P6C8U10E10V743、（2019年真題）（）由國別風(fēng)險相關(guān)的部門發(fā)現(xiàn)并收集，或由地方分支機(jī)構(gòu)、海外分支機(jī)構(gòu)收集。

A.報紙信息

B.新聞平臺報道內(nèi)容

C.銀行內(nèi)部信息

D.外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)【答案】CCR10J10B9T6I5I8E1HN2O7O1E3K10O10P8ZU2Y4L5K2T9B8A1044、進(jìn)度計劃調(diào)整的方法不包括（）。

A.改變作業(yè)組織形式

B.在不違反工藝規(guī)律的情況下改變專業(yè)或工序銜接關(guān)系

C.修正施工方案

D.各專業(yè)分包單位不能如期履行分包合同【答案】DCW5R3L1Y5E6Q5Z6HG4R7P4G3E5L5J1ZJ3F6X1M2E7E3P145、以下哪個不是項目技術(shù)交底的層級（）。

A.施工組織設(shè)計的交底

B.施工方案的交底

C.分項交底

D.分部工程交底【答案】DCA8C2L5K1O7G9S2HL8C1X4X1A9M10V9ZB4G2A4Y10S6S10I246、在分析單一法人客戶的非財務(wù)因素時，在管理層風(fēng)險方面不需要關(guān)注的是（）。

A.某機(jī)械公司的管理層決策過程

B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡

C.某證券公司何副總的誠信度

D.某保險公司客戶主管的素質(zhì)【答案】BCO9M9Q2R2U6C8Y3HR4N2M1K2F4E8R8ZD1C9D2U4Y10Y3M347、指揮人員的職責(zé)與要求，在開始起吊時，應(yīng)先用微動信號指揮，待負(fù)載離開地面（）并穩(wěn)定后，再用正常速度指揮。

A.10cm～30cm

B.20cm～40cm

C.10cm～20cm

D.20cm～30cm【答案】CCO10S7E10F6X6I8Q8HW10I3F6T6H2O9X6ZP7L7N9Q6N4T3P1048、（2021年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）

A.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年計劃

B.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對措施

C.銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

D.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素【答案】BCE1N8F9V8U1E1G7HP10R9F1D5F8A5L1ZT2X3L1O8I4Z9Q449、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。

A.中國銀監(jiān)會

B.中國證監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國保監(jiān)會【答案】ACF7D8W1F5N4S9O10HT9W1R9H8M10X9Q3ZP3S9T7S9V10R5O850、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

A.法律風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.合規(guī)風(fēng)險【答案】ACV10N4S4V1R9H3U2HJ4N3T3R2X4D2G9ZE8V4N5M3M1G4Y651、進(jìn)度計劃調(diào)整的方法不包括（）。

A.改變作業(yè)組織形式

B.在不違反工藝規(guī)律的情況下改變專業(yè)或工序銜接關(guān)系

C.修正施工方案

D.各專業(yè)分包單位不能如期履行分包合同【答案】DCP7B7P9A7Q8V10S7HL5O2F4O6C3Y4B2ZZ2P7D8R10H10Z6O552、（）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。

A.信用風(fēng)險對沖

B.信用風(fēng)險識別

C.信用風(fēng)險監(jiān)測

D.信用風(fēng)險控制【答案】CCB4S1G2P9I2F9V4HR7Z6I1B7Y7Q7L7ZM1D5K2B1E10C8M353、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。

A.累計總敞口頭寸法

B.凈總敞口頭寸法

C.短邊法

D.盯市【答案】ACU5T9B9E1W10F10W7HM1K3T1L4G9V4Q4ZT7Q6V8X6U4K10C554、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制【答案】BCM6L1X7M2A4V1H5HB1A2O2X9L10P2L8ZZ4F4D6Q8W10L9E655、（）是最具流動性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款【答案】ACZ10B7S2U10P5L4J5HI6D8B4W1T4G8K10ZA1X4Y8M1K10R5O256、Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是（）。

A.流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

B.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

C.(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)/總資產(chǎn)

D.流動負(fù)債/總資產(chǎn)【答案】CCY8J10R6D6H6W5G2HN8E3O6M4N8Z8K3ZD1W9B7U9V7G1A757、()指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。

A.全球的風(fēng)險管理體系

B.全面的風(fēng)險管理范圍

C.全程的風(fēng)險管理過程

D.全員的風(fēng)險管理文化【答案】DCE4N9N3P3B7L4O10HX8M1F4G5Q6T9H2ZU2R1I2P7W6R8M1058、在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤是指()。

A.文件檔案的制訂、管理不善

B.結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

D.因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】DCJ2L1E7F6K10C10Q3HH8S9U5P6U4S1U10ZB5M10U1C5X3Z9W359、下列方法中不適用于計量市場風(fēng)險的是（）。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.內(nèi)部評級法

D.缺口分析【答案】CCO3H6F7W2G8V2K10HK6Z3M4C5P8S2W1ZR8S1X1J10Q7Y2H1060、流動性風(fēng)險預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)／信號不包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)()的指標(biāo)。

A.風(fēng)險水平

B.第三方評級

C.盈利能力

D.資產(chǎn)質(zhì)量【答案】BCZ4F3U2B8X5G7N1HN3X2K2M10R7P2W5ZE7S3U5R1E7Y7E1061、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債流動性

C.表外流動性

D.表內(nèi)流動性【答案】CCT5I5D9N6Q5Q3P4HB1P6G5H1W5F7V6ZE7I3B5K4L1P6Q662、脫離土地登記代理工作崗位連續(xù)（）年以上的土地登記代理人應(yīng)被注銷登記。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCS8P10H9S8N3Y1R8HO10Z4R9V4G7C6A2ZN2D2W8U8L10V4N763、（2018年真題）下列關(guān)于久期分析的說法中，錯誤的是（）。

A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價值影響的唯一方法

B.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

C.是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法

D.一般而言，金融工具的到期日時間越長，則久期的絕對值越高【答案】ACY3T8Y1O1N7V9W1HY2B5I6T10W4K5R3ZJ8I6H9H1Z7P5Y564、下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。

A.流動比率

B.營業(yè)收入利潤率

C.凈資產(chǎn)收益率

D.總資產(chǎn)收益率【答案】ACX3G1F3Y3X7B8T5HG2V7C1B8A3J1T7ZO9Y9N8B1I1G4L465、（2018年真題）監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準(zhǔn)入【答案】CCA10Y2L3R10I7E1K6HC7H8U9Q3J4I7W2ZW7Y2X10S9E2V7L966、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理的政策和程序

C.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性

D.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風(fēng)險【答案】BCF7G1N6O7H7B2T8HG3W5Y1H2G2P6U5ZT4T8P6I10H2J5A867、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。

A.200

B.400

C.600

D.800【答案】CCE4Y8F6G8P10B3H5HT7S1J9X5R3Q10Y8ZR1P7P6L4D9H1S268、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，不得低于（）。

A.30%

B.25%

C.50%

D.75%【答案】BCS8U2D9A8T5H4H8HK4U8L9X7T2G2N3ZU8G2S10O3J1Y5D969、買賣其他公司的股票等投資行為屬于(?)。

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】BCE8O1A5V5G1Z4D1HN5G1P8A10I3K5K10ZE6E9A2O4Y1L10C370、現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。

A.EAST系統(tǒng)

B.MIS系統(tǒng)

C.IT系統(tǒng)

D.SIBs系統(tǒng)【答案】ACD4K9V4S4P1B2Q2HM3R3E2I9Y8L7P7ZH7U1G10Z2N8L1W671、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。

A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

B.銀行能對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】DCR2K4E1Q4T3L3H5HE2I2D7M9W1V6T2ZS2F9Q9N9S2R4I472、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。該種風(fēng)險屬于戰(zhàn)略風(fēng)險中的（）。

A.行業(yè)風(fēng)險

B.項目風(fēng)險

C.品牌風(fēng)險

D.競爭對手風(fēng)險【答案】CCO1Z6Z8O8E2D6U1HE10K4E4Y4W7I2W4ZI9K7S7L9H9B2D373、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理工具的是（）。

A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測

B.資本計量

C.風(fēng)險與控制自我評估

D.損失數(shù)據(jù)收集【答案】BCI4C5X1O2I6L4G2HH5N9Z9X4R7R2B1ZG8D10K1Z5J5G6U574、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是()。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】CCJ10N8N5D6N4Y2C3HU9P4A2U10E9F3U3ZB2X6X7T3D4Y2R675、下列選項不是風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)遵循的條件的是(?)。

A.全面性

B.風(fēng)險性

C.系統(tǒng)性

D.持續(xù)性【答案】BCZ4W9E3S2E6E4K5HL10I5C9E4X7I10O9ZG10I8D5B10C1M1U876、CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的（）。

A.信用等級

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款能力【答案】ACE5I2G8V4F8L6V5HK8T7P1W1K9Y6X7ZF5V7W2S1C8Y2B377、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

D.以上都對【答案】BCO4Z9K9Z5O8C10T4HN1L8F4G7V3A1V8ZG3X1G1H8G5Y3U978、《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的（）內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。

A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款

B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款

C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款

D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款【答案】BCN2I9K9R9B8U3Y7HM3Y6J5M4J9Q5O9ZV1O6N4G5O1N9P679、()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。

A.行業(yè)風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.區(qū)域風(fēng)險【答案】ACQ6V1H9D1A1Y10Z7HP4O8O6Y5H6V1D10ZJ1L1J2L1G2K5E380、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險會影響到()。

A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平

B.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】DCF1Q8M10B5V8C5A5HF5X6Q2W7K2Y9E2ZR9J4Z4R1A8L3N481、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。

A.行業(yè)風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.區(qū)域風(fēng)險【答案】ACC10R6V9C1V3V4C10HW8L8C6X1A8M5J9ZG5E1A7K10M7M5B282、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為（），該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

A.信用風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.集中度風(fēng)險【答案】DCF10I7L5Q2P10O4N10HL7J5Z2N1Z8A7J5ZH3B8K8Q3V2F6G583、（2018年真題）我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACA1E5Q9W6O1E1Q10HU7D6B5A8M3Z9V2ZQ6Q4G3J9W6O6I184、從各類限額的關(guān)系看，處在最頂端的是（）。

A.行業(yè)限額

B.客戶限額

C.市場限額

D.國別限額【答案】DCE6I7C8V8K5P6K9HY7P3J6N8Z1B10U4ZP3M5H3D4E5B7X185、風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟是()。

A.了解機(jī)構(gòu)

B.風(fēng)險評估

C.規(guī)劃監(jiān)管行動

D.監(jiān)管措施【答案】BCM6Y8A10D8E1X5Q8HN4A1K10B3X6W7P2ZA5X4Q5L4C2C7T986、下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。

A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點(diǎn)預(yù)測債項可能的損失率

B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

C.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

D.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級【答案】BCV6Z2F9X8S2D6N1HI4J6S3V3L7W7M2ZZ5W2L3A8U6G4G687、現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。

A.EAST系統(tǒng)

B.MIS系統(tǒng)

C.IT系統(tǒng)

D.SIBs系統(tǒng)【答案】ACV8U7B9O3S6T3Y4HJ9L3C6O7K3V3L3ZD8L5C10H7X2V9T188、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是()。

A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

B.被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段【答案】DCO9K3G2R4I4I10P1HG10Q4E7C1K1M7B2ZQ10M6H5Z9B7R6G689、下列選項中，屬于目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險管理方法的是()。

A.采取平等原則對待所有風(fēng)險

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】DCK10C3I10W10V2E6Z1HF7W8P6N10K10Y4I5ZC4D7Z8X1O10H5E590、下列關(guān)于操作風(fēng)險說法正確的是（）。

A.操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險

B.操作風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險

C.操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險

D.操作風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險【答案】ACM6N8U6W10Q7M1M1HZ8O5H1S4W5W9G8ZZ8B2N6B5C5M6B991、（）是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。

A.獨(dú)立交易

B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

C.關(guān)聯(lián)交易

D.權(quán)利讓渡【答案】CCA2L6H1X6J7F6V2HZ3N6K4F3O1H1W6ZN5K10I8N4I6A7K1092、貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（）。

A.分散風(fēng)險

B.實現(xiàn)利益共享

C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D.增加收益【答案】BCG5M8N5U8Z5S5T2HB10K6A6X4Q9S4N2ZL7X10I9E10G2I6W893、強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)險管理階段是()?！?/p>

A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】BCK1V6L3K7O2Y6F2HQ8V7P8H1Q10Z6G3ZF1T8Z8K5N10R2Y594、對中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險點(diǎn)不包括()。

A.中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)

B.中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低

C.中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票

D.當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿【答案】ACZ10U10L9G3T8V4N4HC10R6C5G5Y2V3P3ZC6V7Z6Z5U1K3O1095、在正常使用條件下，供熱與供冷工程的最低保修期限為（）。

A.1個采暖期、供冷期

B.2個采暖期、供冷期

C.兩年

D.一年【答案】BCC5Z9E2E2P3R8V2HB7Q2I5U2H2H5U3ZQ9W5R8V1I5Y2E1096、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險報告。

A.市場風(fēng)險承擔(dān)部門

B.市場風(fēng)險管理部門

C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)

D.外部審計機(jī)構(gòu)【答案】BCW6W9P7P5N7M8K6HL10H3I4O8H8U10S10ZW10F1O1T4Y1I4M297、資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。

A.半

B.1

C.2

D.3【答案】BCO1A5Z6Y3L7M6W8HT8T1J4L5G5O3R7ZH5J2V4V5L7S7C698、操作風(fēng)險計量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為()，觀測期為()年。

A.99.9％；1

B.99％；1

C.99.9％；2

D.99％；2【答案】ACV2Y6M7D1N3M9M6HM5O7R4J2X5T10L9ZG6Q10N1U4J1A10V999、()是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件。

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】BCS4V3O3N10P4K10T7HQ3W9P7N4M4Q5B5ZA9E9S9K6O7J1J4100、貸款組合的整體信用風(fēng)險通常（）單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。

A.大于

B.大于或等于

C.等于

D.小于【答案】DCR4W5F6L8L9Y7O10HP6S4Y10R1M10K5Q5ZT4X1N1W9L9M10N9101、歐式期權(quán)定價模型出現(xiàn)在以下哪個階段()

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】DCQ9K10K10I10D4J9H8HN10I8I10U4O6S4H6ZC3D5E7N4X5V10R4102、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)。

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會【答案】BCW2G2Y4Z5D7N10G9HD3H6P1U5Q3Y9K4ZZ9M10D7R9P7E6K7103、高級管理層通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是()。

A.整體風(fēng)險報告

B.頭寸報告

C.最佳避險報告

D.高層風(fēng)險報告【答案】ACN6U6J3I7V8W4Q2HY10I5Q9P1H9D7D7ZX6T1Y4G3E2C9R3104、（2019年真題）下列（）屬于核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)。

A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后

B.受償順序排在存款人和一般債權(quán)人之后

C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升機(jī)制及其他贖回激勵

D.按照相關(guān)會計準(zhǔn)則，實繳資本的數(shù)額被列為權(quán)益，并在資產(chǎn)負(fù)債表上單獨(dú)列示和披露【答案】DCJ4W6H3O3T6T2I10HW1S1W1E5M6Z9F2ZR9D6A8U4T7T3J7105、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%【答案】DCU4Y6Y7I8R10J5S3HG1X2V1F1L3N4Q8ZG2G8R7G10V1Q8R8106、()是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

A.信用風(fēng)險識別

B.信用風(fēng)險度量

C.信用風(fēng)險監(jiān)測

D.信用風(fēng)險控制【答案】CCN1U5S6H8M1Z3H5HD3J1W10H10V8C9E1ZP5L1M2F9L6T4L10107、地役權(quán)是一種獨(dú)立的（），是指當(dāng)事人按照合同約定利用他人的不動產(chǎn)，以提高自己不動產(chǎn)效益的權(quán)利。

A.使役物權(quán)

B.用益物權(quán)

C.占有權(quán)

D.利用權(quán)【答案】BCT7T7K4T9P3C5V1HX1D10C6O2L10A3O6ZA5A7X6C2C10T4W1108、國際會計準(zhǔn)則委員會(IASB)建議企業(yè)資產(chǎn)使用()為基礎(chǔ)記賬。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估【答案】CCC5E10F6B4J4H6R9HS1H7G1D10G9C1Q6ZD3J3R5M7E5Y8Y4109、()是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.風(fēng)險監(jiān)管

B.資本監(jiān)管

C.風(fēng)險識別

D.風(fēng)險計量【答案】BCC1J6N10S4C9I9Z10HU5T3O10D3K4G7D10ZG5N9Y5N1P5R7I9110、下列土地登記事項中，不可能發(fā)生的是（）。

A.原始登記文件可能出錯

B.原始登記文件不會出錯

C.土地登記人員審查疏忽或書寫錯誤

D.登記申請人的弄虛作假、偽造證件等欺騙手段獲準(zhǔn)土地登記引發(fā)的錯誤【答案】BCC7N3B4I3O10U2K3HV1E8A2C1L2L5D5ZS7X10L1Z6Z5F8H2111、項目部負(fù)責(zé)人的介紹說明了（）對影響工程質(zhì)量的因素進(jìn)行控制。

A.人、機(jī)、料、法、環(huán)

B.料、法、環(huán)

C.機(jī)、料、法、環(huán)

D.法、環(huán)【答案】ACD1C1Q6L2Q2Z4H7HN9P6G3X7M2S7G5ZK8S5V5Y2M4I1N3112、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】ACP6Y6M6I6C9Q5H7HT8H3R7Q3P6B7P3ZX3U4L8B5E7N3Q5113、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集指操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)（包括損失事件信息和會計記錄中確認(rèn)的財務(wù)影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循相關(guān)原則，其中，“應(yīng)及時確認(rèn)、完整記錄、準(zhǔn)確統(tǒng)計因操作風(fēng)險事件導(dǎo)致的實際資產(chǎn)損失，避免因提前或延后造成當(dāng)期統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。對因操作風(fēng)險損失事件帶來的聲譽(yù)影響，要及時分析和報告，但不要求量化損失”屬于（）原則。

A.準(zhǔn)確性原則

B.重要性原則

C.謹(jǐn)慎性原則

D.全面性原則【答案】ACO4F7N9A4Z3M1L7HS8L1V1I3K7F3T4ZH10P7P7Q1M2Q10R9114、下列關(guān)于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。

A.有助于提升個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模

B.有效控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求

C.對個人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率提高具有主要作用

D.可以消除個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險【答案】DCU7B9V10I6X7D6Q6HU5V2I2S4U7D6P1ZF8K2L2F7Q7Z1R9115、一個債務(wù)人只能有（）客戶信用評級，同一債務(wù)人的不同交易可能會有（）債項評級。

A.一個；一個

B.多個；多個

C.一個；多個

D.多個；一個【答案】CCW10Q6D10A5E4F2N3HV10Z8H2Z9W1Y6B10ZH7B10A4P8O10O4S9116、()將銀行視為一個整體來衡量操作風(fēng)險，只分析銀行整體的操作風(fēng)險水平，而不對其構(gòu)成進(jìn)行分析。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法【答案】CCC10K4Y8X4Z1X2J8HG8Q7N5E6A1E8R6ZO6H4T5C3T1G6Z1117、因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于（）風(fēng)險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.外部事件【答案】BCK5J6S8Z5I6U8W10HE10L3C8V4W1Z5V10ZE9F9L2R6Z4B3D7118、戰(zhàn)略風(fēng)險評估的流程為（）。

A.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案

B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實施方案

C.制訂實施方案→專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估

D.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】ACA6W1I7H9P1J8N9HD6K4K7W1I2L1E7ZP5F5G9C6J10S8G5119、（2021年真題）下列關(guān)于風(fēng)險價值計量的表述正確的是（）

A.風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況

B.風(fēng)險價值能直接指明市場風(fēng)險的具體來源

C.風(fēng)險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況

D.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失【答案】CCB2B1X1N7Z5U5Z5HQ6N10M2Y2M5A3V3ZJ6P10Y10Z9K2W7F6120、商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

C.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

D.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求【答案】CCQ3M10H3Q8O3L9F5HV3F1M7B3B6M2G6ZZ10Q3F2J4S1M10U4121、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性

B.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

C.驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D.驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】DCS1U3U3C1K10Q8I4HC10F7P6A2W5O3G6ZG10L3H5L5Y9L4E5122、()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程。

A.董事會和股東會

B.董事會和風(fēng)險管理委員會

C.董事會和高級管理層

D.股東會和風(fēng)險管理委員會【答案】CCO9Y6D8U2E10Q6P10HT3F3D5L7R1L3T5ZW6C6G1J4J10W10V3123、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

A.違約概率

B.違約損失率

C.置信水平

D.持有金額【答案】CCE4R4U1U9N8V8C2HU4H1I5R5D9N9X2ZV1H6K7F10T10L8J6124、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9【答案】ACN8Y7O8N8P5P1U9HP1Z5K3G8D9S7U3ZK9A2X4B8V8K10E10125、下列是市場準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠信【答案】ACV10P6A1H6Y1M6E9HG5B4X4W4B2G2N9ZR7J4V8B1X4L9O7126、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是()。

A.非流程風(fēng)險

B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險

C.控制派生風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】ACS10K6R8R7O6A2J8HL3G7A8L1V5S1U8ZW4C3B5L8J2T8T6127、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是（）。

A.收益下降

B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失

C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗【答案】DCB5U1K5N1U4H5Z8HG9M5F2B2B9D6E7ZN8Z1S8Z6R1W9M4128、下列關(guān)于資本的說法中，正確的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平

D.監(jiān)管資本是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本【答案】CCZ10D3R5W8W2S5Q4HA10S10J5C10J5H6I7ZJ8U9S3M2G10U2J3129、甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）。

A.合理，可以用利潤來償還貸款

B.合理，可以給銀行帶來利息收入

C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D.不合理，會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降【答案】CCJ1N8Y1H10P6R2A2HG2A5C2C5M1V8N2ZV4T9Z10G6T10L1C4130、客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)不包括（）。

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.技術(shù)類指標(biāo)

C.實力類指標(biāo)

D.環(huán)境類指標(biāo)【答案】BCF3K6A9B3A10X5N8HB4O1S3S4S7M3O5ZP9Y10U7Z1G10I7K6131、當(dāng)參加驗收各方對工程質(zhì)量驗收意見不一致時（）。

A.以監(jiān)理單位意見為準(zhǔn)

B.可請當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)處理

C.建設(shè)單位意見為準(zhǔn)

D.法院仲裁【答案】BCX1M5B2B3T2W9W6HL1P1G2C2Z10Z1A5ZJ6Z4J4Q8Z3Z7R10132、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》

B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組

C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議

D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】BCF8M6L6F7A6J8H10HR2Q6L10H4Q4K1Q9ZA9T7A1F10T6D6P3133、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是()。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小【答案】DCB10G2B3G10P5W5L4HX2U7X9Z2G4I9Q3ZP8V5A6O5Q6E1U10134、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.利潤表和所有者權(quán)益變動表

C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和財務(wù)報表【答案】ACR9K8W7X9Z9P6I6HO10S4P9A8K8D8N8ZY5E4Y9W5V9X9N4135、自我評估法有助于（）。

A.識別銀行日常經(jīng)營存在的風(fēng)險點(diǎn)

B.員工績效考核

C.簡化管理流程

D.計算損失金額和發(fā)生概率【答案】ACA7L3Z8C5F4W1Q2HW8Y10H3N3X5U10B7ZR4U3C4O8A2E2M8136、（2018年真題）在商業(yè)銀行的風(fēng)險文化中，對員工的行為具有更長效影響力的是（）。

A.風(fēng)險管理知識

B.業(yè)績考核方法

C.風(fēng)險管理制度

D.風(fēng)險管理理念【答案】DCN2B4L8Z1W5S7W6HE9G10N6E3L5K7K9ZO8A9V9T5G10J4Q8137、假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高()

A.5年期零息債券

B.5年期票面利息為5％的固定利率債券

C.5年期票面利率為7％的固定利率債券

D.10年期浮動利率債券【答案】DCT9M9F4N7Z10E3D7HF6F6R7D7V10Q8H7ZQ5G2S9R7W10Z5C4138、下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是()。

A.外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

B.外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化

C.外匯遠(yuǎn)期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算

D.本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話，外幣的多方仍然盈利【答案】ACO5F9O10L9Q7K3A5HC1J4J3Q4R10I6E5ZI2S7P4T5W2W3E7139、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險暴露是（）。

A.440萬元

B.560萬元

C.620萬元

D.540萬元【答案】CCQ3G8H1G4X3G8A7HS10P7P4K2R4E2E5ZD6H4H5W8J10J6G6140、土地初始登記的特點(diǎn)體現(xiàn)為（）。

A.初始登記屬于總登記的范疇

B.初始登記具有經(jīng)常性

C.初始登記具有集中性

D.初始登記具有全域性

E.初始登記具有分散性【答案】BCE5Q3Z4N2V8Z10X7HJ8S1W8A3S5A10R2ZX10M5Y5E9D5R4V2141、某股票過去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（）。

A.3.51％

B.3.11％

C.2.87％

D.1.33％【答案】DCG8C8L8I9X1V2K5HC2X8R7Q5S3P6L5ZE4F9P5Y10F3K7E10142、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設(shè)后，經(jīng)有關(guān)部門同意或根據(jù)租賃合同約定，可將承租的國有建設(shè)用地使用權(quán)（）。

A.出讓

B.轉(zhuǎn)租

C.轉(zhuǎn)讓

D.處置

E.抵押【答案】BCN1I8F2N7U6K1M9HH8C3W1P5M7K4N7ZM5O7C10J1U8C5Y3143、商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需要的()的成本。

A.監(jiān)管資本

B.注冊資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.會計資本【答案】CCV6Y8G7D6G4H9D3HQ2Q3H1D9Z9Q2R3ZB7D4W8D1E7P1D7144、為確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋的信用風(fēng)險控制手段的是（）。

A.限額管理

B.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制

C.撥備管理

D.不良資產(chǎn)處置【答案】ACB6L8Q2C1W2D3Y8HL1V7T8Y5W4N10B3ZW3Y8A9X5N6A1L6145、貸款組合的整體信用風(fēng)險通常（）單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。

A.大于

B.大于或等于

C.等于

D.小于【答案】DCN3N9V8I4S2K8I2HI6X7W10A8H7K9L6ZF1Q9I8G4U1R10U4146、商業(yè)銀行向一家風(fēng)險權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為（）。

A.1萬元

B.2萬元

C.4萬元

D.8萬元【答案】CCN6S5O3W5N6L7P1HW3W2D3Y9L7I5J5ZO6W5L5L3O1K9O5147、在聲譽(yù)風(fēng)險管理中，下列哪項不是董事會及高級管理層的責(zé)任（）

A.制定聲譽(yù)風(fēng)險管理原則和操作流程

B.制定危機(jī)處理程序

C.撰寫聲譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測報告

D.定期審核聲譽(yù)風(fēng)險管理政策【答案】CCB10A1V5K7T4U6H6HU3K6G2M8Q4S9U3ZT6O1V10H7O3O10I2148、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是（）。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.單一客戶限額【答案】DCE6W8X6T4M2X9C7HW4S4A1Z3B3I9I8ZN7D7K6V7T9M2K1149、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。

A.方差-協(xié)方差法和歷史模擬法

B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C.方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】BCK2F1U2S6N7C1F2HJ3O4W4Y1C8T10P8ZC9X4D9X5Q8C4B3150、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗。

A.違約概率

B.貸款不良率

C.違約損失率

D.違約頻率【答案】DCW8H4U3U5X2F9Z9HD7Z9C9D7O3X5B1ZP5U1C1M8V10I5C9151、假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣（置信區(qū)間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會有（）天的損失超過1000萬元。

A.10

B.3

C.2

D.1【答案】DCF4A4B2E9D6Q5Q6HO8U7I4A6S6U3H10ZS3F3M10H3S6V3M8152、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.商品風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】BCR7Q5V9E9T10I1A3HQ1R5W1E4C7B1Y3ZI4S9T10F3X8V9M1153、商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石是()。

A.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

B.風(fēng)險管理文化的形成

C.高級管理層的支持與承諾

D.風(fēng)險控制制度的貫徹執(zhí)行【答案】CCY8S4V5B5W1T10W4HZ8I5H3N5K1A1N5ZV7Z2F7X10A4G7L1154、如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為(?)。

A.平價期權(quán)

B.價內(nèi)期權(quán)

C.價外期權(quán)

D.買方期權(quán)【答案】ACY8W8V4T5E7E10E10HJ6V3V6U9P7N9S8ZU9N3M3C2A7J6Y4155、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.450

B.440

C.150

D.140【答案】BCJ8U10F10Z3M2H10L8HX3Z5O6T1I7O5D4ZM5W4Y7T3S8Y3F7156、商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是(?)。

A.解決表面問題，不需深究

B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理

D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】CCB6P6D10G4S8E10Q1HT1C4Z1E1Y5U6S6ZL10U3S3B5G9M10U9157、商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類是（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】BCE6V7L6M8N8T9T4HL3S4L5I6C8O9X6ZX4Q10S10N2U2C1A2158、（2021年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.股東大會

C.董事會

D.高級管理層【答案】CCA6H7S9S3Y6O5H3HJ5W5W1W5S6B6C7ZT5E3O6T2T5E8H3159、違約的定義是()的重要定義。

A.權(quán)重法

B.債項評級

C.經(jīng)濟(jì)資本管理

D.內(nèi)部評級法【答案】DCO3B9I6Y2Y4K8E4HJ10N4T5D3Z6J5O7ZG3Y10Z5T4N10Q4X7160、()處在聲譽(yù)風(fēng)險管理的第一線。

A.操作風(fēng)險管理部門

B.信用風(fēng)險管理部門

C.法律風(fēng)險管理部門

D.聲譽(yù)風(fēng)險管理部門【答案】DCP5F10K8V6Y6H9G7HO1D8P8Q1U9W1O7ZN1D7C3Z9E7Z4Z4161、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。

A.O.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06【答案】ACL10J7E6I5B10O10S6HZ6Z2L5I7W5W9F4ZU6C9A1Y5X1E1S3162、商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險是指()。

A.流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】ACM1K9R6Z6I10J2O5HQ6P9K3P10A7U2Z4ZA3I9F1I8O6P8R8163、下列不屬于銀行建立流動性應(yīng)急機(jī)制主要原因的是（）。

A.流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的及時性

B.流動性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對危機(jī)的有效性

C.流動性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動性管理中可有可無的部分

D.流動性應(yīng)急機(jī)制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件【答案】CCT6F6W9L2S7C1T8HY1M1I8N2G6K9T2ZO5O8J9L7N7Y5J7164、資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，()本質(zhì)上是一個風(fēng)險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風(fēng)險進(jìn)行定量評估并轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一的衡量尺度。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.賬面資本

D.結(jié)算資本【答案】BCA6U5Y8X1A1T1V5HF6X10U9W8J1N7A1ZF7G7X7W8S10M5G7165、在聲譽(yù)風(fēng)險管理中，下列哪項不是董事會及高級管理層的責(zé)任（）

A.制定聲譽(yù)風(fēng)險管理原則和操作流程

B.制定危機(jī)處理程序

C.撰寫聲譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測報告

D.定期審核聲譽(yù)風(fēng)險管理政策【答案】CCO10E9Q9I7E3P4O10HS8Z9G2H9A5L7A8ZT4U3E4H1F9Q9V1166、企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是（）。

A.鎖定未來的借款成本

B.對沖未來的匯率風(fēng)險

C.鎖定未來的投資收益

D.對沖利率下降的風(fēng)險【答案】ACI10J5O7R4R3E5A8HU8S9K3F3R4H8U2ZY2L9J7W10C2A7P3167、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在【答案】DCF5O7N4N3G5W9U4HG10M4L1Q8U4Q9A2ZV9W4S1O4C5K3V5168、(?)指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】BCA3K8X1W2T7D9I9HO10F9H8Y9V5R6T10ZS10U4W8X10T7U1O1169、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量

C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%

D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%【答案】DCR4F8Z4N5U5U5W8HC3V9H10L2D7S2U4ZA7T8I6Z9S4O4G10170、通常在商業(yè)銀行實際運(yùn)營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等

B.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

C.資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零

D.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期【答案】BCR4Z4U6R6B1J3E6HZ7R2F6J10X3J9L9ZK5O10W8G9P5R7C5171、當(dāng)市場利率變動時，銀行資產(chǎn)價值和負(fù)債價值的變動方向與市場利率的變動方向(?)，?而且資產(chǎn)與負(fù)債的久期越(?)，資產(chǎn)與負(fù)債價值變動的幅度越大，利率風(fēng)險也就越高。

A.相反；長

B.相同；長

C.相反；短

D.相同；短【答案】ACP5R7Y3X9M8C2A5HG9N8B3V4F9G1I2ZE2T4Q1I10D3O9P10172、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用圓收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。

A.50%

B.86.67%

C.36.67%

D.42.31%【答案】ACK6P10U6V6Z5C9V5HT8C8Q8G1R5V5P9ZQ4E2J6W10Y9P6U2173、（2019年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行同資金市場的拆借和銀行間債券市場的回購。如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要市場風(fēng)險是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.收益率曲線風(fēng)險【答案】CCV1I5O7T4F4T1W2HC3R8W7M6R1M8U3ZT1F2E3K4P6E4P8174、商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于（）管理策略。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】BCN4U10F2A10U8M4L9HG7X5I7O8G8F6A4ZD4I3K5X5W7E1P5175、（2018年真題）關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法中錯誤的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】CCB8G1S4T8F5Z10S1HW2H10K2F8Y3D5T3ZJ1D9Q9O1M3F9R4176、良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取的是（）。

A.縱向報送

B.橫向報送

C.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的線性結(jié)構(gòu)

D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】DCI10V9X2Y4K10L2N6HF2C9V5D9O5J8S10ZC1S1W6M8Q5E10U10177、某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％和30％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。

A.14.5％

B