2022年初級銀行從業(yè)資格(初級風險管理)考試題庫自測模擬300題含答案下載(廣東省專用)

《初級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3％代表()。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACW6J4F4D1L2Q1B5HU7O1M4B7R4V7O1ZM5Q9D3Q5U7C10E12、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.2.5％【答案】CCX5U3O10Q8V4P10G10HV2U1A5I6W4F1D9ZE2T8V4U9R8Z7N33、下列選項中，不屬于短期流動性風險計量指標的是（）。

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.期限錯配分析

D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析【答案】CCH10Y10K9L9P2I5D2HR5W8F1M7H5F9Y5ZB6E7F5D5C9B4R34、（2018年真題）根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風險管理部門職能的描述中，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包

B.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立

C.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行

D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任【答案】BCT8V3T4I10C2W4J10HF10T2V7S8F10J7D10ZT8Z10B9W4L1K4E45、根據(jù)銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應具備()年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.至多4年

B.至多5年

C.至少3年

D.至少5年【答案】DCS3H8Q4M5J5T1B3HX7J7P8R5J6G4X9ZS3F2W5U5I5L2A106、商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人貸款人的資信狀況。

A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫

B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄

C.從其他銀行購買客戶借款記錄

D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄【答案】CCF8Y7U8C8R2Y8C1HA2G10W5M5Z7H8I6ZG6Q4A6R5L6R10Z47、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用圓收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。

A.50%

B.86.67%

C.36.67%

D.42.31%【答案】ACE9G5J3V2X8H6J10HR3O2P2X9V2S7C10ZY7I9J8X5L5D7W88、（2018年真題）戰(zhàn)略風險的來源不包括（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏【答案】BCC3M6X2G4L10N2Z5HH3W3L9D8Z9J6R10ZH9P9G10O9C10C6E39、（2018年真題）對企業(yè)進行生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（）。

A.經(jīng)營管理不善

B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬

C.企業(yè)職工知識水平偏低

D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善【答案】ACQ6C2R8E4V10C6T2HZ3V8C8Z8V2I6M1ZH10L8T9X10L1O4A810、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率屬于()，資質(zhì)等級屬于()。

A.基本面指標；財務指標

B.財務指標；財務指標

C.基本面指標；基本面指標

D.財務指標；基本面指標【答案】DCZ2S4Z1T10Y7K3B10HA7Y4H10Q6N10K5W8ZN8L6O5O7L3D7T311、下列用于判斷企業(yè)的償債資格和能力的是（）。

A.流動比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.杠桿比率【答案】DCC10P2S2R2N9G5C2HJ5Y7W1Z8E9Q5X2ZR9X3D2V7K9O6U312、（）是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層的支持與承諾

B.董事會的支持與承諾

C.監(jiān)事會的支持與承諾

D.風險管理委員會的支持與承諾【答案】ACB4H6F5T2L9C8N8HM6Z2E10H8K7S8U6ZW1B10K4M2Q6B10V1013、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y業(yè)務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給X、Y業(yè)務部門配置的經(jīng)濟資本分別為（??）。

A.X60億元，Y60億元

B.X60億元，Y90億元

C.X48億元，Y72億元

D.X30億元，Y90億元【答案】CCU3U2O2G10T10H3C7HN1K2A3O2O7N8D3ZM2E1M6J3F2N1A414、外包是指商業(yè)銀行將原來由自身負責處理的某些業(yè)務活動委托給服務提供商進行持續(xù)處理的行為。下列關(guān)于外包的說法不正確的是（）。

A.合理的業(yè)務外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B.商業(yè)銀行通過業(yè)務外包將最終責任轉(zhuǎn)移給了外部服務提供商

C.商業(yè)銀行必須對業(yè)務外包的風險進行管理

D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去【答案】BCP6U7L6Q8Q7P6X1HK8X10Q7X10S9E9G5ZC4J2Z2H10M8E4M1015、下列不屬于常用的市場限額風險的是（）。

A.交易限額

B.風險限額

C.止損限額

D.定價限額【答案】DCP10R9H4M4I1H4E4HG2U3F2M4O6M7M1ZR5Y2P5M10O5K6V916、以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】BCO7Y5R6M7V9F10L6HF5H5D4N7P1E2N2ZK8L2P5X3B2R6R417、針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其（）的角度，要更加關(guān)注風險可能造成的損失。

A.內(nèi)部控制和內(nèi)部監(jiān)管

B.內(nèi)部控制和外部控制

C.外部控制和外部監(jiān)管

D.內(nèi)部控制和外部監(jiān)管【答案】DCY10M5W3J9R6B2J1HQ3S3X1X5O7Z10S2ZF9M3Y8E6G7R7Y618、()指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習慣行為，所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.全員的風險管理文化【答案】DCM3G3M9C5U3P8W1HD4N8C4Y5D7T9P4ZD9R1Z10B5V3I3K719、以下哪一項不屬于代理業(yè)務中的操作風險（）

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失【答案】DCS2L6G10D2V2F9V4HI4D2A9B7N4I5M2ZC6D5A7G1Z8L4O720、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務準入和（）。

A.注冊資本準入

B.高級管理人員準人

C.區(qū)域準入

D.產(chǎn)品準入【答案】BCO1G1N7M6K1F8A8HX7Z4K2M9L10Z1E10ZO4O6T7Z8K8B5S921、（2018年真題）對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。

A.貨幣政策因素

B.金融市場因素

C.季節(jié)性因素

D.微觀經(jīng)濟因素【答案】DCT9Z7M1R10L2G10D7HQ5D8K5R8F9G4M10ZZ5S3I1V8E1H10H522、監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列（）方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

A.及時性假設

B.相關(guān)性假設

C.準確性假設

D.全部性假設【答案】BCD1T3Y4I10G8E3T2HL8L4I3V2M4G10Y10ZA9S5M9O7Y1P4J223、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。

A.融合階段

B.離析階段

C.放置階段

D.轉(zhuǎn)移階段【答案】CCP6H10B2W10M1Y2J6HN1R8B7N4A8F6S7ZF6Z9G4N7C4D8B124、在商業(yè)銀行經(jīng)營管理實踐中，銀行公司治理的內(nèi)涵不包括()。

A.銀行內(nèi)部制衡關(guān)系

B.管理信息系統(tǒng)

C.監(jiān)督考核機制

D.外部經(jīng)營環(huán)境【答案】DCD2N2W7U7D10C8O4HN5P2N3C8X7Y4E4ZY7F5N1D5H2R7Q125、商業(yè)銀行的()應當監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.董事長【答案】CCL8Q6R3S6J4W7S4HJ1M2L5K1S4C3E1ZF10L6N7R6I1P6V126、操作風險報告的主要內(nèi)容不包括（）。

A.信息系統(tǒng)

B.風險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策【答案】ACJ2C6R4K7J7X1C2HS2Y6A10V5W7B2T10ZZ2M4H2K6X2W9S127、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取()。

A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式

B.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

C.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會的三級管理方式

D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式【答案】DCI10Z9M3C6W8Y1N8HS10Y2F7O3X7Y5W10ZD3P1C1G2Q6Q10U728、下列關(guān)于市場風險的說法，錯誤的是()。

A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險

B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C.市場風險與其他風險相比，容易計量

D.銀行表內(nèi)外都存在市場風險【答案】BCN9Z1B7A5L1M7V7HH1T6V6P9V5Y8W9ZC6M2W7P4F9V3G229、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是（）。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利率

D.凈資產(chǎn)收益率【答案】ACN10X5V5G1F5R10P5HK4Z4M2T4D3V5Z4ZS5X4V1S5P4T7L130、在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為()。

A.在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元

B.在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元

C.在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元

D.在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元【答案】ACF1W7S3C3A5J6T8HX7V10E3A8O1Q8L10ZB3J4M6Q2W9Q8M131、（2020年真題）下列不屬于市場風險計量方法的是（）。

A.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段

B.按照交易對手評級設置授信額度上限

C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口

D.計算債券組合久期【答案】BCQ9C9M9B6U2D2S2HV6G6F7B4K6D3A4ZM10C9A2N9I4V7B932、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行的風險包括市場風險

B.風險管理策略有風險分散和風險對沖

C.商業(yè)銀行的風險包括信用風險

D.風險管理策略不包括風險轉(zhuǎn)移【答案】DCU9S3P10M1S9Q3Y1HK6Z9Z10Y2P10Y9K3ZR7E8G2X2O6V4E1033、（2021年真題）主權(quán)債務人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。

A.不構(gòu)成違約

B.國別違約

C.政治違約

D.主權(quán)違約【答案】DCK1B9L1U4N6F4V5HZ9R5S4W3W9V5U1ZP6Q7P5W6Q8R4T1034、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以及墻體等豎向平面上高度等于或大于（）cm，寬度大于（）cm的口為洞。

A.7550

B.10050

C.10045

D.7545【答案】DCI2L5Y4G7L8O7U4HM7P8K7E5E3N7E3ZY4V3I3T4W7T8H135、真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務主要集中于（）。

A.長期貸款

B.消費者貸款

C.短期自償性貸款

D.房地產(chǎn)貸款【答案】CCI3Y9W10S4D9N3M5HX2N10W5F1Q8B1Z4ZQ3B7C3J4P9Y10P1036、分部分項工程開工前，（）應組織施工員（專業(yè)工程師）編制工程質(zhì)量通病預防措施，質(zhì)量預防措施可單獨編制，也可編制在施工組織設計或施工方案里。

A.項目總工程師

B.方案編制人

C.質(zhì)量檢查員

D.分包單位施工人員【答案】ACA4Q1W1S5U9H5V5HP8P7R8R1E3F6U2ZR1Q3E4S5F3I9M1037、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。

A.該銀行經(jīng)營狀況良好

B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常

C.該銀行處置不當可能失去清償能力

D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力強【答案】CCX9M10S8S3R7C2Y2HD10K5U4C9M8T8G2ZJ7A5X2X6W6J8B138、商業(yè)銀行的流動性壓力測試的承壓指標與其他壓力測試不盡相同，流動性風險的承壓指標重點關(guān)注（）。

A.商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率

B.商業(yè)銀行的凈利潤率

C.商業(yè)銀行的支付能力指標

D.商業(yè)銀行的資本充足率【答案】CCX1Y8O8X1V3A7N5HG8S1T4N3X10K8Y3ZY8K5O5J9A9Y10E839、某股票過去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（）。

A.3.51％

B.3.11％

C.2.87％

D.1.33％【答案】DCE7Y3U3H4P8F5I7HY7H4T8K6M7U5V6ZC10U10F4G2E7U8O740、銀行所有風險中最具破壞力的風險是（）。

A.流動性風險

B.信用風險

C.市場風險

D.聲譽風險【答案】ACA8S10D3W1F6Z9I5HJ10D6G8E4F6U7B2ZM6J7K1P2F6X9L141、商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程是指（）。

A.新產(chǎn)品／業(yè)務風險評估

B.新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別

C.新產(chǎn)品／業(yè)務風險控制

D.新產(chǎn)品／業(yè)務風險計量【答案】BCW3Z1N4O2G3V9D9HZ3A1B8M4F8K6M2ZX1W4U2F4Q8Q9V642、假設其他條件均保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）。

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0

D.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險【答案】DCM1C5D9P8K7O3Q10HQ4O7T5D5Q3G6M5ZK6Q6T8L4Q7S9F843、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，錯誤的是（）。

A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬簿

D.存貸款業(yè)務通常采用攤余成本法計價【答案】ACH7A7X2V9Q8A2H6HD7W1S6M6V9Q6X6ZR4D6Q8B10S2H5U1044、系統(tǒng)無法完成任務屬于系統(tǒng)缺陷中的（）風險。

A.數(shù)據(jù)／信息錯誤

B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)的穩(wěn)定性.兼容性.適宜性

D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險【答案】BCE4D3B8C2K5S4Z5HQ4P3I9S10V3D9Z5ZE6J5E10W1F5K2U445、交易賬戶中的項目通常按（）計價，當缺乏可參考的（）時，可以按（）。

A.市場價格；市場價格；模型定價

B.交易價格；交易價格；模型定價

C.模型定價；模型定價；市場價格定價

D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】ACE7S5N6I10B4N10E2HV4J1O1J3I10J1G6ZK8H9O7O10O4K5Z846、下列關(guān)于盈利能力比率指標的計算公式中，錯誤的是()。

A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％

B.銷售凈利率=(凈利潤／銷售收入)×100％

C.總資產(chǎn)收益率(權(quán)益報酬率)=凈利潤／[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)／2]×100％

D.資產(chǎn)凈利率(總資產(chǎn)報酬率)=凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％【答案】CCC10V7T2S1W3O5N8HL5U2S6T3H6V2N6ZX5R9J9B6L8T2P847、（2018年真題）為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權(quán)性風險【答案】CCX7G7T4K10F3V7P4HJ4P7P9K9T3F10X4ZC2Q1K5A2D7J5J348、(?)指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在風險損失的一種風險管理策略。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險規(guī)避【答案】BCR3B6C2T5F5E3D10HD7E8E10M3V8I10Y3ZH5N10Y10K3H4Q5X149、企業(yè)2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為（）。

A.0.78

B.0.94

C.0.75

D.0.74【答案】CCH1L7J5K4C3M7W6HD9E8A4Y1A4V9W6ZP9M8Q3Y4K5A3V850、()是流動性覆蓋率的一個補充，鼓勵銀行通過結(jié)構(gòu)調(diào)整減少短期融資、增加長期穩(wěn)定資金來源。

A.存貸比

B.核心負債比例

C.凈穩(wěn)定資金比例

D.同業(yè)市場負債比例【答案】CCB4E2S10N3Q3P5K8HF4R8Q6C4E7Y10B1ZA9T10E5N1L4P1Z651、依法改變土地用途的，應當向土地所在地的（）提出土地變更登記申請。

A.縣級人民政府

B.縣級以上國土資源行政主管部門

C.省級人民政府

D.省級國土資源行政主管部門【答案】BCS2N3R5V1L7P1G4HD10E9M7P3G8B9Y1ZD3A1D2V2H3M10A852、地址變更登記的申請人是地址（）。

A.變更后的土地使用者

B.變更前的土地權(quán)利人

C.變更后的土地權(quán)利人

D.變更前的土地使用者【答案】CCX10Y10O8P7X1O3K6HU10H9M10N10G1V10B8ZG4G3E8S6Z2B1V253、對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移或風險規(guī)避進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可以采取(?)的方式，獲得承擔風險的價格補償。

A.提高風險回報

B.降低風險回報

C.在交易價格上附加較低的風險溢價

D.在交易價格上扣除風險溢價【答案】ACT6Z2W5S1J3A6E8HQ9K6D7R9S10V7U5ZP3Q8C7E10I2A1L754、定期壓力測試至少()年一次。

A.半

B.1

C.2

D.3【答案】BCJ10Z3X1N6X10E3F5HY1H8Z5D1P5R6J5ZA7R9G10A9Z3Z6P555、即使采用適當?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風險。

A.限制

B.降低

C.分散

D.消除【答案】DCX10N9W4A1M4T1M1HH2F9O2U6W10Y8P2ZT3U8S9F5E3A8L356、()不是全面風險管理模式的特征。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險預測過程

D.全新的風險管理方法【答案】CCJ6S4D6P3I8K2Y1HJ5S6W5Z10L2U7T10ZC8J3N10C9Z9G1P157、在操作風險管理工具中，關(guān)鍵風險監(jiān)控指標要與操作風險事件密切相關(guān)，并能夠及時預警風險變化，有助于實現(xiàn)對操作風險的事前和事中控制。這體現(xiàn)的是（）原則。

A.有效性

B.可靠性

C.敏感性

D.相關(guān)性【答案】CCO9A7I10Z8D10F5J9HQ10A3D8B10N1D4P3ZI2S3H4R8S2W2P458、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命()

A.資產(chǎn)風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】BCG9J4A10W1T2A1H8HC10N4Q7D9A2N3A10ZR2Z6N3Q1S9A2A859、交易賬簿中的項目通常按（）計價。

A.名義價值

B.市場價格

C.歷史成本

D.公允價值【答案】BCD3Q10A6Q8X9F6A8HY5R8V9A4O7F6S5ZK10S6V10E7Z2O4Z160、關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標，下列表述不正確的是（）。

A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

B.核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算【答案】DCH4P7O1M3J3K3D9HJ10Z2F1W4A9E2W8ZL1L3K8U5R1G9I1061、相比較而言，（）最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

A.法人信貸業(yè)務

B.柜面業(yè)務

C.代理業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】BCB6U6V6F9A8H4N1HT6Q2T10M9H4W8F1ZI9Q6I9R10W9W3L362、下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。

A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C.資本充足率=(資本×扣除項)／信用風險加權(quán)資產(chǎn)

D.核心資本充足率=(核心資本×核心資本扣除項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風險資本要求)【答案】ACM3W7X10Z7A4J3O10HS10O1U1L5M5D7Z7ZY3X4U2J10I5B8P563、（2021年真題）下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》

B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組

C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議

D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】BCS1W3E10S9A2L8C10HY10G6X3I2M1V6S7ZU6D10H3W9X8T7S764、（）是指債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。

A.轉(zhuǎn)移風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.間接國別風險

D.主權(quán)風險【答案】BCD3J2A10U5D5E10L8HD8M8M8Q10N3V3Q3ZA5U7G5Y4L1N3N765、市場風險存在于銀行的交易業(yè)務和非交易業(yè)務中，分為（）。

A.利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險

B.利率風險、匯率風險、股票風險和波動率風險

C.利率風險、匯率風險、波動率風險和商品風險

D.利率風險、匯率風險、股票風險和期權(quán)風險【答案】ACV7A3K2K9B5B8G6HU4B8I4U5O10A2S3ZQ1U10W7A4S8J3Z166、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。

A.資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的產(chǎn)品

B.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

C.接受或排斥合作伙伴

D.進入或退出市場的決策是否恰當【答案】ACC6C3P10A1N1Y8I1HE8E2B8Q6J4D10V6ZS3R2P8W8R7E4B867、施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費用進入成本的方法劃分為（）。

A.抽象成本和實體成本

B.直接成本和間接成本

C.預算成本、計劃成本和實際成本

D.固定成本和變動成本【答案】BCM9C5F3S8T1O1L9HX4F8Q9N4Q4V3E4ZC9A5Q10Y5K1O10E268、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述中，錯誤的是（）。

A.負責承擔對市場風險管理的最終責任

B.負責制定市場風險管理政策

C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況

D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】ACI10I6T1Q8Y4U5D5HS6U7V9T7V3T1M2ZI4S1P7R4Q3H3N1069、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟增加值為()萬元。

A.8000

B.10000

C.11000

D.6000【答案】DCR1C1Y3P7X1W7W6HR6M3S4C6W6F1A4ZU2Q8I9Y6X6R6K670、()又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.流動比率【答案】BCL5D2C8D8V8C6Z6HD5A1C8V10Q7E3D9ZK9R1B4Y5J2Y1Q871、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。

A.中國銀監(jiān)會

B.中國證監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國保監(jiān)會【答案】ACK5M6X10U5H2X4M2HX7E2G3I7Z9X3B2ZG5H4C2N5E4H10A572、貸款重組的第一步是（）。

A.成本收益分析

B.準備重組方案

C.與債務人協(xié)商

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品【答案】ACM3F2J6P9Q5R3D2HC3T5N8G4K9M4I6ZE3A4B9D5E5I7S873、室外攝像機安裝高度不低于（）m。

A.4

B.3.5

C.3

D.2.5【答案】BCI5U9G4V3H7R10W6HP6E6Z6V10Y6B3D7ZJ9C9Y8I1D9L5H374、（）被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的（）。

A.保險；確定性

B.風險；不確定性

C.保險；不確定性

D.風險；確定性【答案】BCI9D1K6R3I9L9K5HV10L5B3H2G1X4S3ZL4G7I5S1W4C4U675、最重大的操作風險在于()及公司治理機制的失效。

A.內(nèi)部控制

B.公司策略

C.風險文化

D.風險管理機制【答案】ACM7F7N6E6V8D8U4HW1S2T2V6U6F3Z9ZV9L4T9B1P9Q1D676、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。

A.1.76%

B.1.66%

C.1.56%

D.1.36%【答案】ACL10E1X10S10B10D1J4HB10O3C5O8A8G4B1ZC2C7I2C1E8O10P277、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對沖風險。

A.在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B.在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C.在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D.在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸【答案】ACI2U1I5I6T5U8A7HZ7U6I3J10M8U4U4ZQ6D6U6I4Q1W4O178、商品風險是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。這里所述的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.能源產(chǎn)品

C.金屬

D.股票【答案】DCI6D7T7Z10U4U2R9HA1Q6A2H8Y10T3R9ZF1H6I1Q4M5X8K279、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCX1T6M4J10I2W7D10HX9J4C9R9R8D8F5ZJ9P4T8Y10G10C5J980、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用的說法中，錯誤的是()。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張

D.維持市場信心【答案】CCV9O8Q4B9G5R7G2HC4M1Z8L8S9E9D3ZP9L10X3I3G3A9B381、下列用于判斷企業(yè)的償債資格和能力的是（）。

A.流動比率

B.效率比率

C.盈利能力比率

D.杠桿比率【答案】DCQ7U3Q10Q3E3L5E4HF1M8R7Z8Y5R6N10ZJ1Y8A6O4W10R1K982、某工程某月計劃完成工程樁100根，計劃單價為1.3萬元/根，實際完成工程樁110根，實際單價為1.4萬元/根，則費用偏差（CV）為（）萬元。

A.11

B.13

C.-13

D.-11【答案】DCQ10M4L1G3J1P2U1HJ10X9R4F10F6H6C1ZJ8X4Z4G8M3S9V283、集中型風險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，（）是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。

A.風險監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力

C.價格核準能力

D.模型創(chuàng)建能力【答案】CCA4J3S4U4A1A7D7HF9F7S8I3O3V10Q1ZW3T5M3U7C8L3W384、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述中，錯誤的是（）。

A.內(nèi)部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領(lǐng)域

C.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】DCH6Q7H4N10S4D1K2HV10J6E1O3B9P5B7ZM6C6H2R7M8S9I785、風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和()。

A.盈利能力

B.不良貸款遷徙率

C.準備資金充足程度

D.資本充足程度【答案】BCC3S3S2F9I5S4R4HB6C2B9E4O3D5N4ZR8B7M3M6F4S6E586、通過流水作業(yè)方法、科學排序方法、網(wǎng)絡計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。

A.行政方法

B.經(jīng)濟方法

C.管理技術(shù)方法

D.其他方法【答案】CCP7Q5Z4R10T6Y2O6HW2A5W9D4B6A8A9ZT10Y1O6R2U8K8W287、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。

A.收益率曲線風險

B.期權(quán)性風險

C.基準風險

D.重新定價風險【答案】DCM8G9Z10Z5T1S4Z7HI9F1I3D7M8R5Y6ZJ9S8C4L2Y9P9R888、（2021年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性，講述不正確的是（）

A.分析不同數(shù)據(jù)采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日等

B.建立適當?shù)臄?shù)據(jù)閾值，對于數(shù)據(jù)收集和建模所制造的閾值應確保一致

C.明確合并及分拆規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關(guān)系的多次損失等

D.明確流失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后的凈損失【答案】BCR5U4L3W9X5P4S10HH8D10P2L5R7T9D1ZD6W10I10P2J10L8P889、()是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。

A.違規(guī)風險

B.監(jiān)管風險

C.政策風險

D.經(jīng)濟風險【答案】BCC4W5F9K1M5L4U2HJ3B7R1B4R6Z3Z2ZH5U9B6Q6J4K3Y790、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性，講述不正確的是（）

A.分析不同數(shù)據(jù)采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日等

B.建立適當?shù)臄?shù)據(jù)閾值，對于數(shù)據(jù)收集和建模所制造的閾值應確保一致

C.明確合并及分拆規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關(guān)系的多次損失等

D.明確流失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后的凈損失【答案】BCV6I4X3L5Z4T2D5HX6S4O9W5Z6Y8P1ZM8I9A1I3D6D9E891、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協(xié)議后，當借款人財務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔保（）。

A.減少負債的損失

B.確保貸款的資金安全

C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失

D.以抵押品的價值來補償經(jīng)濟資本【答案】CCO2I1U3H10W6M3G10HU2E1C7P8A10Z2L3ZK9J8R7G4I8C6S492、風險文化的精神核心是（）。

A.風險管理策略

B.風險管理理念

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.內(nèi)部控制系統(tǒng)【答案】BCY9G8X2N7I1N1M1HU1P6L7L3L5H10O9ZN6C1P9F5A5M10K593、（）是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。

A.信用風險對沖

B.信用風險識別

C.信用風險監(jiān)測

D.信用風險控制【答案】CCC6W9U3H9B1U1A3HD2V10Q2A10D10M10W9ZF4K8W9Z1L8E10T594、下列關(guān)于擴散融資的說法中，正確的是（）。

A.資金來源為非法所得

B.行為目的為政治目的

C.資金量大，交易隱蔽

D.資金環(huán)形流動【答案】CCE10Z1M4O3U8T8H3HP2Q3P7C8N8R5Z1ZA10O1Y7Z4Q6L6U995、銀行監(jiān)管的基本目標可以概括為()。

A.保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護借款人的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定

C.保護銀行的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定

D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定【答案】ACO2Z5G5Y9H7I1U5HE4S6N8Z5Q2F3O7ZJ9S7M7Q3I10E9D296、商業(yè)銀行面臨的(?)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

A.客戶風險

B.技術(shù)風險

C.項目風險

D.品牌風險【答案】BCZ8B2I4O7W2L5R9HA9S2T8J4G3K6M4ZH2G9B5P6D8R5R997、商業(yè)銀行建立了一套科學的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。

A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高

B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高

C.客戶信用等級越高，限額越高

D.客戶資產(chǎn)負債率越高，限額越高【答案】DCY2E10H10P2Q1D3A9HT7Z4L4L4Y8G8T3ZJ7S8B5O6L7L4T898、商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計量信用風險資本時，（）不屬于合格信用緩釋工具。

A.上市公司發(fā)行的債券

B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

C.黃金

D.商業(yè)銀行承兌匯票【答案】ACV10N3H1N8C10T1E6HA9D6M8A2J3B8L1ZS2L6P10X6I2Z9L699、關(guān)于土地登記卡填寫要求，下列表述正確的有（）。

A.土地登記卡以權(quán)利人為單位填寫

B.土地權(quán)利人獨自擁有或使用一宗土地的，土地登記時在土地登記卡主卡上進行登記

C.兩個以上土地使用權(quán)人共同使用一宗土地的，土地登記時，填寫宗地土地登記卡及續(xù)表、共用宗土地登記卡目錄、各土地使用權(quán)人土地登記卡及續(xù)表

D.地號、宗地面積發(fā)生變更的，須更換土地登記卡

E.土地登記卡登記的內(nèi)容發(fā)生變更或設定、變更及注銷土地他項權(quán)利的，在土地登記卡續(xù)表上進行登記【答案】BCL8M4Y1X3B1E10F3HU7I1I3A4U9C8H6ZR7U7V9X8O4W8O9100、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。

A.財務報表檢查

B.關(guān)注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性

C.金融機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價

D.會計資料規(guī)范性【答案】CCH8J9V7Y9C3Y8V6HG9U1V1H8G6B7Q1ZM2A5L8Z4X8O7Y6101、國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預先做好防范危機的準備

C.確保各類主要風險得到正確識別和排序

D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】DCU10O5M10E8C6Z1T5HS10M4A1G9I8D6Z7ZZ5T3M8Q9F2L3M2102、商業(yè)銀行有效管理個人客戶信用風險的重要工具是（）。

A.個人信用評分系統(tǒng)

B.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)

C.資金風險評估系統(tǒng)

D.個人誠信檔案【答案】ACY2Q5T1G3W5T10T9HA2U7H1U6Z3H5S10ZH6N2S4Y3S10P10R6103、下列風險種類中，()是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.操作風險

D.國家風險【答案】CCI10I9L2D7H4Y5U9HS4R1O4U6B1E4W6ZC3B3C8N1W2H8F10104、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結(jié)算／清算三個環(huán)節(jié)的是()。

A.法人信貸業(yè)務

B.柜臺業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金業(yè)務【答案】DCI3C7E6U2H5D5Z2HT9H4K1F8V10Z9H2ZQ10U9W10V4D5K1X6105、關(guān)于關(guān)聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)法人或其他組織，表述不正確的是()。

A.不包括商業(yè)銀行

B.與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織

C.商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織

D.商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的非自然人股東【答案】DCQ9W5N7N9W8O4Z8HC7V6G3C9E1W6V6ZL8C10B6V2Y10R5C3106、國土資源行政主管部門發(fā)現(xiàn)土地登記簿記載的事項確有錯誤的，應當（）進行更正登記。

A.報經(jīng)人民政府批準后

B.依法直接

C.通知土地權(quán)利人

D.通知土地權(quán)利人，并由土地權(quán)利人提出申請【答案】ACB5N10U6D8S7S4T8HC7R8X5S1K5X3R1ZW9V3D3R5T3Y8U8107、從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息的風險數(shù)據(jù)是（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.外部數(shù)據(jù)

C.一手數(shù)據(jù)

D.二手數(shù)據(jù)【答案】ACP5X6P1J5U10G5K3HI7Z4C10E5U5T9T3ZK10X9V2M7N9X6E10108、（2018年真題）關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務的事項安排。

A.控股股東

B.高級管理層

C.關(guān)聯(lián)方

D.董事會成員【答案】CCS9R10J5V2X9D2K2HP3Z2I6F6Z3G8O4ZB10B7C4Q4T2P7E3109、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】CCL9Y1S6T6D10M1Y4HA6T3Y8V5V9P5I10ZT8Z7S10R4T2Y5I3110、下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是（）。

A.國家風險可以分為政治風險.社會風險和經(jīng)濟風險

B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D.國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍【答案】ACN9Q7A3D3Z10B1A2HK4B4D10V5W8F1T3ZB1M10X8G9K3V4W4111、市場約束的核心是()。

A.監(jiān)管部門

B.存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會

D.外部中介機構(gòu)【答案】ACU2X2T9I3G1D10E1HJ5Q6U9Y7I8O5I1ZA10B8O1A8N4X2O2112、()指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設立。

A.機構(gòu)準入

B.法人準入

C.高級管理人員準入

D.業(yè)務準入【答案】ACF8T6I8J6B4H1O2HW8Z5L3Q4O10K2I7ZJ6X4R7C7T7D4Y9113、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性()。

A.加強

B.減弱

C.不變

D.無法確定【答案】ACJ7N7P6Y5M7E7I2HJ2P4E6F3V10J10M6ZZ5X8T1D3V5Y8F9114、A公司主營業(yè)務是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3．6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。

A.72

B.10

C.120

D.140【答案】BCL3J6F3X9L5A4P6HN5V3Q8N5J9Q2L5ZI7H1P10O4F4P2I1115、（2018年真題）從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.吸收損失

B.降低風險

C.獲取收益

D.提供貸款【答案】ACD5H9Q8F3S6A10C9HQ1X6O9J2D4S3S7ZM10P6P7D8D4B9G6116、流動性風險是指銀行因無力為負債的()和資產(chǎn)的()提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

A.減少；增加

B.增加；減少

C.減少；不變

D.不變；增加【答案】ACS3P9X6U6G6Q6T5HT7J10C5N4D7T10U4ZZ10R3N8F4W8N5M2117、對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設定限額屬于市場風險限額指標的（）指標。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額【答案】BCB9X6V1C1H5N4C10HY9P7O5M9F1H9T4ZT7O5D2C6C1H3H1118、土地權(quán)利變動只有到土地登記機構(gòu)辦理登記后才產(chǎn)生法律效力是指土地登記（）。

A.采用形式審查主義

B.采用意思主義立法

C.采用形式主義立法

D.采取實質(zhì)審查主義【答案】CCO2Y4E10V3Q2D9T1HW3Q5D2R6X7X10F9ZH4Y10Z3J1F8K3M1119、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標之一，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標必須大于()。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%【答案】ACC1H5E10I4R7U9X4HI6G2Z8W6H1S4E5ZC5B5N1J6H7S8A8120、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負責制定本行的風險偏好。

A.監(jiān)事會

B.風險管理委員會

C.董事會

D.風險管理部門【答案】CCT5F1K9J6E8W10S3HJ4M4T4Q9B6J9C4ZX5K4B10X2A4K10P5121、（2019年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭30,歐元多頭40,英鎊多頭50,美元空頭60。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）

A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭120

B.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭40

C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭40

D.累計總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭80【答案】BCT9U5F9K10J6S2R1HR9K5W9Z3T1A10A5ZM2E10Q2R8U2T3B8122、對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風險權(quán)重。個人住房抵押貸款風險權(quán)重為__________。（）

A.100%：50%

B.100%；25%

C.50%：25%

D.50%；100%【答案】ACT3X4F5Z2M9L2X7HV8D5C10M2D3U1D10ZN9X7E2C8C7M6V5123、（2020年真題）關(guān)于商業(yè)銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當?shù)氖牵ǎ?

A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征

B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標準采用了巴塞爾協(xié)議中Ⅲ監(jiān)管標準

C.核心一級資本充足率計算的分母部分只包含信用風險和市場風險加權(quán)資產(chǎn)兩個部分

D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】DCL3W6L2S5W10D7T5HS2Y4W9O10D8D10Y9ZA9B3Y4K9O4P9C3124、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。

A.呈水平狀態(tài)

B.變得平滑

C.變得陡峭

D.呈垂直狀態(tài)【答案】CCO5J8B10G5D4D4G6HA10F1R2H4X7Q5V3ZN8Y4O7F1P6N10V10125、銀行系統(tǒng)升級，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點系統(tǒng)故障、業(yè)務停辦的事件屬于()風險。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCH9N8P7U7K3X1O5HK6T2X8N4N10G1F3ZX6K6M3B2W8X2A2126、①購置和建造固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)；②機械使用費；③支付的滯納金、違約金；④企業(yè)贊助、捐贈支出；⑤勞動保護費；⑥施工措施費；⑦國家法律、法規(guī)規(guī)定以外的各種付費。不屬于施工項目成本的是（）。

A.①②③④

B.①③④⑥

C.①③④⑦

D.①④⑤⑦【答案】CCE1Y4N4S7A9A1H10HD10G10F5C6W4F6P4ZL10Z5R7L7X9P1V8127、下列屬于情景分析中微觀情景的是()。

A.社會

B.經(jīng)濟

C.法律

D.人員【答案】DCJ2O8S1N5F7U7S7HG2K5R4C1B2G2B6ZA6R4I5I10W5D7X1128、（2020年真題）市場風險存在于銀行的交易業(yè)務和非交易業(yè)務中，分為（）。

A.利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險

B.利率風險、匯率風險、股票風險和波動率風險

C.利率風險、匯率風險、波動率風險和商品風險

D.利率風險、匯率風險、股票風險和期權(quán)風險【答案】ACW9C7D4D6C3C1W2HT5M5B8G8X1C8Q1ZY8U10G1T4I5H8H7129、（2018年真題）銀行風險管理的流程順序是（）。

A.風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量

B.風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測

C.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制

D.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量【答案】CCR9Z6L3X6G8Q6X6HF6G8L8L5Z3T5A8ZL7J6Q6D7O7O4O9130、商業(yè)銀行的監(jiān)事會應至少（）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每2年【答案】CCO7V8G3H7E7B9J10HK6V10M6V1N3N2B2ZI6O10E10D8X10T4C4131、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式的說法，正確的是（）。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段，哈瑞·馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價模型為現(xiàn)代風險管理.提供了重要的理論基礎

B.負債風險管理模式階段，費雪·布萊克提出的歐式期權(quán)定價模型開辟了風險管理的全新領(lǐng)域

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，威廉·夏普提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石

D.全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐【答案】DCR4V7D10S4L6C8O1HQ8N9Z6Z6G6F3U3ZY3L6W6B4T10Z4G3132、合格循環(huán)零售風險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民幣。

A.100

B.200

C.300

D.400【答案】ACS3Y10M6Z8D5A4C8HU2W3I2K3Q3X6P7ZG2V6Q2F4S3Q10O4133、正常調(diào)度的作用是（）。

A.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整

B.進入單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的

C.按預期方案將資源在各專業(yè)間合理分配

D.消除進度偏差【答案】CCM1D5N4J4K1D4K10HY7Y4G10U3Y10Y1F5ZR2G1X8I4S5Q8D2134、下列關(guān)于正確認識風險與收益的關(guān)系，說法錯誤的是（）。

A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理

B.防止過度強調(diào)風險損失而喪失盈利和發(fā)展的機會

C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中規(guī)避風險

D.利用現(xiàn)代風險管理方法，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展【答案】CCP5L9N6A2U10O1H7HI2Z9G3F8T3J1R9ZI7C6Y4M6R1O1X7135、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。

A.20％

B.19％

C.25％

D.30％【答案】BCP4Y9F7J1T8J6Q8HI8M8F9Z1B9A1Z7ZA3B3G4D7O9H5E7136、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.匯率分析

C.因果分析

D.商品價格分析【答案】ACI10E8W5Z8R5F2W3HD7S5W5A5S2T8V1ZD4R6D3F1H2T2G2137、為保全一項請求權(quán)而進行的土地登記是（）。

A.更正登記

B.異議登記

C.預告登記

D.查封登記【答案】CCU4G1C6U9Q9G6D2HM5R7L9D5T2P8A2ZG3W9R7Z9M2L2T9138、一旦商業(yè)銀行采用了()，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

A.標準法

B.替代標準法

C.高級計量法

D.流程分析法【答案】CCV7U4B6S3I3H2N3HP7G3G4S4N5A2J7ZP9W1J2X7I10S2Y1139、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（）。

A.盈利能力和風險管理水平

B.資本金規(guī)模和流動性管理水平

C.盈利能力和流動性管理水平

D.資本金規(guī)模和風險管理水平【答案】DCR5S1U6I7Y6A1H5HO7Y7M9E8S10L6U3ZB1Q6B8X5V5U3Q8140、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）

A.高級計量法

B.標準法

C.內(nèi)部控制法

D.基本指標法【答案】CCL10S1J2E10U8F8U10HX9B8G3M2Y6C9R7ZP5K9I4L7J6C8Q3141、下列資產(chǎn)證券從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為（）。

A.存量貸款證券化

B.優(yōu)良貸款證券化

C.增量貸款證券化

D.表內(nèi)貸款證券化【答案】BCT5G8K8M1Y4I3U9HM7B8Z1T6F1X6B5ZN9U8T5M2H3C4T6142、下列各項中，不屬于土地登記代理人義務的是（）。

A.按照委托人指示處理代理事務

B.維護委托人的權(quán)益

C.及時告知代理事務進展

D.承擔代理后果【答案】DCQ8X8N8A4P1K8M4HO1Q3M6J3W2F2F8ZE2Q7M9J4Z8F10G3143、商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.高頻率、高損失事件

B.低頻率、高損失事件

C.低頻率、低損失事件

D.高頻率、低損失事件【答案】BCC2Y6Q7O1S6R7I1HA9F10B5Q7J7W10Q10ZM9D2V7S1W7H6O10144、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題是（）。

A.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算

B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

C.計量模型假設條件太多。與實踐不符

D.數(shù)理知識過于深奧.難以掌握【答案】BCR10C3I4P4J6L1C9HF6T1W2C2P9X2O1ZU9I3F1S7W1I10Z1145、根據(jù)《土地登記辦法》規(guī)定，對當事人提出的土地登記申請，其申請材料不齊全或者不符合法定形式的，應當當場或者在（）日內(nèi)一次告知申請人需要補正的全部內(nèi)容。

A.3

B.5

C.10

D.15【答案】BCR7Y10W9F4L3K6Q7HF6F3O4V2E1V1T8ZV5X2M7A4G3U8I8146、以下哪個不屬于對信用風險的經(jīng)濟資本管理的主要環(huán)節(jié)()

A.總行明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配

B.分行按照自身的經(jīng)營狀況自行確立經(jīng)濟資本總量和增量額度

C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】BCY4I5T8S9W4N9N7HH5O10S3F2K10E1G7ZB2K1Y4M1S9O7M6147、以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是（）。

A.現(xiàn)金頭寸指標

B.核心存款比例

C.貸款總額與核心存款的比率

D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率【答案】DCN4N6S2C3B3W3B2HA4C4D4V6Z7L2P4ZC3I1G10P6M7Q1H9148、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風險管理策略應包含的內(nèi)容的是（）。

A.信息分級與保護

B.信息科技運行和維護

C.風險計量和監(jiān)測機制

D.人員安全【答案】CCB4O6Y2A4G2F7J10HN3S10A1N5R10R1U2ZX4I10T3M9T10B8G4149、關(guān)于商業(yè)銀行交易賬戶劃分，下列表述中正確的是()。

A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬戶

B.交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸

C.交易賬戶業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值

D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬戶【答案】BCK8O5C6P1A1X2P8HS9T2M1V6W6B1E8ZL7M3B8A8U1B3M2150、關(guān)于土地總登記，下列敘述有誤的是（）。

A.對土地總登記公告結(jié)果存有異議的可以向土地管理部門提出復查申請

B.復查申請只需要提交土地登記復查申請書、身份證明文件和異議證明文件，費用由土地管理部門先行墊付

C.若復查無誤的，復查費由提出申請復查的個人或單位承擔

D.經(jīng)復查確有差錯的，復查費由造成差錯者負擔【答案】BCA3H6K6I7C5G6W7HE5J6R7W9F3V10I9ZX7B5W7N1X10U3T10151、法律風險與操作風險之間的關(guān)系是（）。

A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C.法律風險與操作風險相互獨立

D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】DCA1Y2X5O2L3R7X8HH6V4K7Q8J5X9B7ZT8G7N4L2E9D5Y3152、（2018年真題）商業(yè)銀行應當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

A.市場風險承擔部門

B.市場風險管理部門

C.內(nèi)部審計機構(gòu)

D.外部審計機構(gòu)【答案】BCL2X1X1I1W4A1Y6HR9W9S8E4B9W4B5ZT1K8P5T9Z2X7T3153、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。

A.增加

B.負相關(guān)

C.降低

D.不變【答案】CCO10K9B4V1B4O5N4HA9P2Y2T10B2C3V7ZB1I2Z1Z1U6Q4R8154、2009年1月，（）明確指出，銀行應將聲譽風險納入其風險管理體系中。

A.《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議(征求意見稿)》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》【答案】BCW7A6U10R7V2Y6Q6HR1O2P7Q6I8J6J5ZT2C7W2Q8A1W8I9155、商業(yè)銀行的監(jiān)事會應至少（）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每2年【答案】CCX7G10R10G6O10S7Y1HU8S2Y4P10C10J1S10ZT10B4Y9R6W10W7R5156、為確?？陀^、公正地發(fā)表審計意見，外部審計機構(gòu)有權(quán)()。

A.要求被審計銀行按照規(guī)定提供員工個人信息

B.檢查被審計銀行的會計憑證等資料，但涉及被審計銀行的客戶信息時，銀行可以拒絕或隱瞞

C.要求被審計銀行按照規(guī)定提供衣食住行的安排

D.要求被審計銀行按照規(guī)定提供財務收支計劃等相關(guān)資料【答案】DCY3H9O6R7M10U3F2HH7V5F4M5B8F7B9ZR1B6I10K2V3K1D4157、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)的是()

A.法人信貸業(yè)務

B.柜臺業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】DCS10F3Y2E3H1T8D9HN1E3M1A1G2A10Z2ZW10U9T7Q1O4N10W7158、投資或者購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是（）。

A.風險規(guī)避

B.風險對沖

C.風險分散

D.風險轉(zhuǎn)移【答案】BCA6N8V9M4L7M10C6HQ9U3U3U6K2Z1F1ZI5Z2U7F8I5N6F10159、在法人客戶評級模型中，()通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A.RiskCalc模型

B.CreditMonitor模型

C.風險中性定價模型

D.死亡率模型【答案】BCY3U4W5U5A4F2R1HZ8P3Y2R6L6Y3S8ZF6P9S5H2L7Y1V7160、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。

A.資本監(jiān)管

B.市場準人

C.現(xiàn)場檢查

D.風險評級【答案】ACS2P9M4J5G7S2D5HZ4C7G2Y6V4O9O3ZC1G4V3T10Y4P4H9161、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。

A.高級管理層的代表

B.信息科技部門的代表

C.主要業(yè)務部門的代表

D.內(nèi)部審計部門的代表【答案】DCH8F3Q2H10R3Q3J5HQ4R3R2Y8U8R5L8ZV10A7M2G10C8G6V10162、人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是()。

A.內(nèi)部控制

B.資本監(jiān)管

C.信息披露

D.公司治理【答案】BCV1X10T3W4C8E4Q2HD3L10T3O8C8Y10B3ZR9T5Z3B9R10D2F8163、下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是

A.總資產(chǎn)凈回報率

B.資本充足率

C.股本凈回報率

D.成本收人比【答案】BCW4P8S2X9X5M9K8HN1M6X2M6Y7Q4W7ZJ8P2J9T9W4Q9U8164、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】CCN8U4I1K6P4F9Z5HO6A9V5N6T3O10G4ZB4M3W8E2Q9N6B4165、以下不是我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是()。

A.缺乏法律依據(jù)

B.信息披露內(nèi)容不全面

C.風險信息披露不充分

D.表外業(yè)務信息披露不充分【答案】ACQ8Y8F10I4N6A2O8HP5M5R5X8U3U7E10ZX6A8G5S1R4B1B1166、一般地說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄【答案】DCZ2J6T8N10V8K5H7HK2V2S9C6H6O9D3ZA9G8Y10L5U5P4N2167、用贏得值法進行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。

A.已完工作預算費用

B.計劃工作實際費用

C.費用績效指數(shù)

D.計劃工作預算費用【答案】CCT4G3I10F7H2C8I8HC5L4D8C3O2P2Y9ZE7U4O1F3O8S7Q2168、（）負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理政策和操作流程。

A.董事會和股東會

B.董事會和風險管理委員會

C.董事會和高級管理層

D.股東會和風險管理委員會【答案】CCZ7H10B6F1M8I1O10HY3H4K8E10A4B8O9ZX8K7F8Y4A1B2J9169、（）是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險【答案】BCX8L2U4R5T10L5F4HM1T10I7K4C1M2D8ZH9E2I8T7J9E3X8170、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為(?)，不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內(nèi)部操作風險數(shù)據(jù)庫中。

A.管理資本

B.信用風險

C.市場風險

D.流動風險【答案】BCG2L6F5F1J1X2W10HK6F1S6D8O8L3Z9ZX8S3Q4X10N7W10E6171、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是（）。

A.預期損失

B.非預期損失

C.災難性損失

D.系統(tǒng)性損失【答案】DCS7S3U10A5C6R8M1HI2P8C1C8R3T5S3ZT3K8K7K1A9V4M7172、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCK10T8M6L6H9W10S3HD1I5Q7K6K6D1P2ZU3G6G2W9O10N8S10173、根據(jù)CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。

A.O.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06【答案】ACY2T7X8U3B9M7S2HL7J10Z8O6D7S9L2ZE9R4U8Z1L9B3Z4174、（2018年真題）主權(quán)債務人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。

A.政治違約

B.不構(gòu)成違約

C.主權(quán)違約

D.國別違約【答案】CCO2I1B8T7Z3Y4H8HS7H10K8R6S5B2E4ZW3I10S4X7T4R3R6175、()可以分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。

A.代理業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務【答案】DCU2E7A10E3L10Z7E2HO5H10F3K9M3M4I2ZZ2F2D9W5C5A10G1176、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。

A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法

B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

D.方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】BCJ3U7K8B6H9J6J8HJ2D5P4M1G9V4N2ZI3C5T9A7E7W1