2023年銀行業(yè)風險管理（中級）考試試題匯總pdf版

2023年銀行業(yè)風險管理（中級）考試試題匯總pdf版1.風險評估環(huán)節(jié)包括（）。A.

了解銀行的業(yè)務和風險管理制度B.

界定其主要業(yè)務領域C.

用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一識別和衡量D.

分析風險產生的原因E.

形成風險評估報告【答案】:

A|B|C|E【解析】:在風險監(jiān)管框架中，風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認識和把握機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。風險評估環(huán)節(jié)包含四個階段：①了解銀行的業(yè)務和風險管理制度；②界定其主要業(yè)務領域；③用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一識別和衡量；④形成風險評估報告。2.下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.

制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一B.

危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略C.

聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.

危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】:

C【解析】:A項，制定危機管理規(guī)劃是聲譽風險管理的具體做法之一；B項，傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設性的危機處理方法是“化敵為友”；D項，無論聲譽危機何時發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽危機管理規(guī)劃時，很多潛在風險就已經被及時發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，因此，聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當可觀的附加價值。3.假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A.

15%B.

20%C.

35%D.

50%【答案】:

B【解析】:不良貸款撥備覆蓋率＝[（一般準備＋專項準備＋特種準備）/（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）]×100%＝[（8＋1＋1）/（200－150）]×100%＝20%。4.下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎。A.

歐式期權定價模型B.

投資組合原理C.

資本資產定價模型D.

套利定價模型【答案】:

C【解析】:威廉·夏普等人在1964年提出的資本資產定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎。5.下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。A.

優(yōu)先股B.

資本公積C.

損失準備缺口D.

盈余公積E.

實收資本或普通股【答案】:

B|D|E【解析】:核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項，優(yōu)先股屬于其他一級資本；C項，商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應當從核心一級資本中全額扣除貸款損失準備缺口。6.下列關于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A.

不適用于非上市公司B.

運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率C.

核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系D.

核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者【答案】:

B【解析】:RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術基礎上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經過適當變換后運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率。C項屬于KMV的CreditMonitor模型的核心內容；D項屬于KPMG風險中性定價模型的核心思想。7.（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具。A.

客戶信用評級B.

客戶資信情況調查C.

個人信用評分系統(tǒng)D.

客戶資產與負債情況調查【答案】:

C【解析】:個人信用評分系統(tǒng)是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務規(guī)模和效率。8.假設當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是（）。A.

買入期限較長的金融產品B.

買入期限較短的金融產品，同時賣出期限較長的金融產品C.

賣出期限較短的金融產品D.

同時買入賣出期限不同的金融產品【答案】:

B【解析】:投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預期變化趨勢，采取相應的投資策略。假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品；如果預期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品；如果預期收益率曲線變得較為平坦，則可以買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。9.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風險資本。A.

基本指標法B.

內部模型法C.

高級計量法D.

內部評級法【答案】:

B【解析】:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標準法或內部模型法計量市場風險資本要求。10.下列各項指標中，（）可以反映資產收益率的波動性。A.

概率B.

標準差C.

概率密度D.

分布函數(shù)【答案】:

B【解析】:在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產收益率標準差越大，表明資產收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。11.針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府可以采取的措施不包括（）。A.

增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經營能力B.

增強全球系統(tǒng)重要性銀行的損失系統(tǒng)能力C.

建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復和處置框架D.

限制全球系統(tǒng)重要性銀行的業(yè)務范圍【答案】:

D【解析】:針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負外部性問題，各國政府主要采取兩種措施來解決：①通過增強全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經營能力和損失系統(tǒng)能力來降低風險；②通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復和處置框架，來減少全球系統(tǒng)重要性銀行破產的影響范圍和影響程度。12.下列最具有明顯的系統(tǒng)性風險特征的風險類別是（）。A.

信用風險B.

市場風險C.

聲譽風險D.

操作風險【答案】:

B【解析】:由于市場風險主要來自所屬經濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過在自身經濟體內分散化投資完全消除。國際金融機構通常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統(tǒng)性風險。13.下列關于商業(yè)銀行賬面資本的表述，正確的有（）。A.

是銀行持股人的永久性資本投入B.

是資產負債表上的所有者權益C.

等于銀行資產負債表上總資產減去總負債后的余額D.

反映商業(yè)銀行應該擁有的資本水平E.

是對銀行資本的動態(tài)反映【答案】:

A|B|C【解析】:DE兩項，賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。14.下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.

風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內部數(shù)據(jù)B.

風險管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要“有形資產”，必須設置嚴格的安全保障C.

風險管理信息系統(tǒng)應高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.

針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登錄級別E.

風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系【答案】:

A|C|D|E【解析】:風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效，需要良好的IT構架和技術支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系。風險管理信息系統(tǒng)需要收集的風險信息/數(shù)據(jù)通常分為內部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行，應該針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等設置不同的登錄級別，以保證系統(tǒng)的安全。15.下列關于國別風險的表述，正確的是（）。A.

在風險管理實踐中，聲譽風險管理屬于操作風險管理的范疇B.

國別風險僅存在于國際資本市場業(yè)務中C.

轉移風險是國別風險的主要類型之一D.

資產被國有化不會引發(fā)國別風險【答案】:

C【解析】:A項，在風險管理實踐中，操作風險包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險；B項，國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中；D項，國別風險可能由一國或地區(qū)經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。16.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應計提附加資本。我國國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權資產的（），由核心一級資本滿足。A.

1%B.

2%C.

3%D.

4%【答案】:

A【解析】:我國國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權資產的1%，由核心一級資本滿足。若國內銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為1%～3.5%。17.在我國資產證券化業(yè)務實踐中，資產支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.

金融機構、企業(yè)年金等B.

個人投資者C.

符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.

銀行間投資人或特定機構投資者【答案】:

D【解析】:資產支持票據(jù)的投資者主要為銀行間投資人或特定機構投資者。A項是信貸資產證券化的投資者；C項是企業(yè)資產證券化的投資者。18.關于銀行監(jiān)管的主要方式，下列表述不正確的是（）。A.

銀行監(jiān)管的主要方式包括市場準入、非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查和風險處置糾正B.

非現(xiàn)場監(jiān)管需要非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息C.

現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置D.

非現(xiàn)場監(jiān)管工作需要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】:

C【解析】:C項，風險處置糾正是指監(jiān)管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置。現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構進行實地檢查，通過查閱賬表、文件等各種資料和座談詢問等方法，對銀行業(yè)金融機構經營管理情況進行分析、檢查、評價和處理，督促其合法、穩(wěn)健經營，提高經營管理水平，維護金融機構及金融體系安全的一種檢查方式。19.多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.

CreditMetrics模型B.

CreditPortfolioView模型C.

CreditRisk＋模型D.

CreditMonitor模型【答案】:

B【解析】:A項，CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失；C項，CreditRisk＋模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析；D項，CreditMonitor模型屬于客戶評級模型，不屬于信用風險組合模型。20.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為（）等類別。A.

信用風險B.

操作風險C.

聲譽風險D.

流動性風險E.

戰(zhàn)略風險【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八類，分別為信用風險、市場風險、操作風險、法律風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險。21.下列關于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。A.

市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B.

結算風險是一種市場風險C.

信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.

與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取【答案】:

D【解析】:AB兩項，結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險，它是一種特殊的信用風險；C項，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。22.商業(yè)銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.

存款準備金率B.

國債收益率C.

票據(jù)貼現(xiàn)率D.

存貸款基準利率【答案】:

D【解析】:商業(yè)銀行資產負債期限結構是指在未來特定的時段內，到期資產（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構成狀況。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產負債期限結構外，存貸款基準利率的調整也會導致其資產負債期限結構發(fā)生變化。商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構，因為任何利率波動都會導致商業(yè)銀行資產和負債的價值產生波動。多選題如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。A.

操作風險B.

市場風險C.

流動性風險D.

國別風險E.

信用風險【答案】:

B|C|E【解析】:B項，“房地產市場嚴重下跌”，預示著銀行面臨市場風險；C項，由于大量貸款無法收回，商業(yè)銀行無法及時獲得充足資金用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求，預示著銀行面臨流動性風險；E項，“大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”，預示著銀行面臨信用風險。23.信用風險報告的職責有（）。A.

應實施并支持一致的風險語言/術語B.

使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.

傳遞商業(yè)銀行風險偏好和風險容忍度D.

告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.

保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項外，風險報告的職責還包括：①利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持；②保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。24.商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.

普遍性、非營利性B.

普遍性、營利性C.

特殊性、非營利性D.

特殊性、營利性【答案】:

A【解析】:操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。25.信息科技風險的特征不包括（）。A.

隱蔽性強B.

透明度高C.

突發(fā)性強，應急處置難度大D.

影響范圍廣，后果具有災難性【答案】:

B【解析】:信息科技風險是指信息科技在商業(yè)銀行運用過程中，由于自然因素、人為因素、技術漏洞和管理缺陷產生的操作、法律和聲譽等風險。信息科技風險的特征包括：①隱蔽性強；②突發(fā)性強，應急處置難度大；③影響范圍廣，后果具有災難性。26.假設某風險資產的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。A.

50%，50%B.

30%，70%C.

20%，80%D.

40%，60%【答案】:

A【解析】:根據(jù)資產組合的收益率為：Rp＝W1R1＋W2R2，其中，兩種資產的預期收益率分別為R1和R2，每一種資產的投資權重分別為W1和W2＝1－W1。本題由該風險資產和國債構造的資產組合的收益率Rp＝W1×8%＋（1－W1）×4%＝6%，可得W1＝50%，W2＝1－W1＝50%。27.在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.

將授信投放集中于房地產行業(yè)B.

積極爭攬中型、小型企業(yè)存款C.

以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源D.

以個人客戶資金作為負債的主要來源E.

在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】:

B|D|E【解析】:A項，商業(yè)銀行應當維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產品或市場。BC兩項，大額公司/機構存款的變動對商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。D項，通常，零售性質的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質性更低，相比批發(fā)性質的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。E項，商業(yè)銀行應當根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日。28.關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.

商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價值B.

商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.

商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.

盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】:

C【解析】:A項，商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。B項，商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按照市場價格計值；②盯模，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。D項，盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。29.商業(yè)銀行開發(fā)新產品（業(yè)務）所面臨的主要風險類型有（）。A.

聲譽風險B.

合規(guī)風險C.

操作風險D.

信用風險E.

市場風險【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:金融產品（業(yè)務）創(chuàng)新是指商業(yè)銀行等金融機構運用新方式、新技術，通過創(chuàng)新、模仿、推廣金融產品（業(yè)務）以滿足人們不斷增長的金融消費需求。商業(yè)銀行開發(fā)新產品（業(yè)務）所面臨的主要風險類型有：信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、合規(guī)風險。30.當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.

波動收益率曲線B.

反向收益率曲線C.

正向收益率曲線D.

水平收益率典線【答案】:

B【解析】:收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經濟狀況的判斷，以及對未來經濟走勢預期（包括經濟增長、通貨膨脹、資本回報等）的結果。反向收益率曲線，表明在某一時點上，投資期限越長，收益率越低。當資金緊張導致供需不平衡時，可能出現(xiàn)期限短的收益率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。31.在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產價值的（）。A.

看跌期權B.

看漲期權C.

期權費D.

初始股權投資【答案】:

B【解析】:B項，KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系，借貸關系中的信用風險信息因此隱含在這種期權交易之中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產價值的看漲期權。期權的基礎資產就是借款企業(yè)的資產，執(zhí)行價格就是企業(yè)債務的價值，股東初始股權投資可以看作期權費。32.商業(yè)銀行在采用標準法計算操作風險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務條線對應的系數(shù)是18%？（）A.

公司金融B.

支付和清算C.

交易和銷售D.

代理業(yè)務E.

零售銀行業(yè)務【答案】:

A|B|C【解析】:商業(yè)銀行各業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)（即β系數(shù)）如下：①零售銀行業(yè)務、資產管理和零售經紀業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為12%；②商業(yè)銀行業(yè)務和代理服務業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為15%；③公司金融、支付和清算、交易和銷售、其他業(yè)務的操作風險資本系數(shù)為18%。33.模型驗證在商業(yè)銀行信用風險內部評級法中具有極其重要的作用，因為（）。A.

驗證可以通過統(tǒng)計手段檢驗不同等級違約頻率的準確性B.

驗證可以分析內部評級模型對客戶違約風險的區(qū)分能力，并針對問題提出改進C.

驗證是監(jiān)管當局衡量銀行內部評級模型有效性的重要手段D.

驗證可以評估銀行資產組合的風險特征和所面臨的市場環(huán)境E.

驗證是銀行優(yōu)化內部評級模型的重要手段【答案】:

C|E【解析】:驗證是銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量銀行內部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式，驗證是一個持續(xù)的過程，包括對內部評級體系和風險參數(shù)量化進行檢查和監(jiān)督的一系列活動，以提高評級體系的可信度與穩(wěn)健性。34.法律風險與違規(guī)風險之間的關系是（）。A.

違規(guī)風險包括法律風險B.

兩者產生的風險相同C.

兩者有關但又有區(qū)別D.

兩者產生的原因相同【答案】:

C【解析】:違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。廣義上，與法律風險密切相關的有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。35.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風險的最有效辦法是（）。A.

將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B.

將貸款分散到正相關的行業(yè)C.

將貸款集中到個別高收益行業(yè)D.

將貸款集中到少數(shù)風險低的行業(yè)【答案】:

A【解析】:商業(yè)銀行可以利用資產組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩(wěn)定的目的。36.商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.

每日B.

每周C.

每月D.

每季度【答案】:

A【解析】:在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。市值重估應當由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負責。37.商業(yè)銀行對交易賬簿進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.

按照模型計值B.

按照市場價格計值C.

按照公允價值計值D.

按照歷史價值計值E.

按照賬面價值計值【答案】:

A|B【解析】:商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的兩種方法分別是：①盯市，按照市場價格計值，按照市場價格對頭寸的計值至少應逐日進行，其好處是收盤價往往有獨立的信息來源，并且很容易得到；②盯模，按照模型計值，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。38.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大困難是（）。A.

計量模型假設條件太多，與實踐不符B.

歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障C.

計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算D.

計量模型運算運用數(shù)理知識較多，難以掌握【答案】:

B【解析】:開發(fā)風險管理模型的關鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀行的風險狀況。對于我國的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實性難以評估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。39.商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結果可采取的改進措施有（）。A.

重組、變現(xiàn)、終止和對沖風險頭寸B.

壓縮資產負債規(guī)模，調整資產負債結構C.

增加風險緩釋D.

調整業(yè)務發(fā)展策略和定價策略E.

提高信貸審批標準【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:壓力測試結果是風險計量體系的重要組成部分。商業(yè)銀行應定期進行主要風險的壓力測試，壓力測試結果作為各風險管理決策的重要參考。根據(jù)壓力測試結果，商業(yè)銀行可采取的管理措施包括但不限于：①重組、變現(xiàn)、終止和對沖風險頭寸；②增加風險緩釋；③提高信貸審批標準；④調整風險限額；⑤壓縮資產負債規(guī)模，調整資產負債結構，包括增加撥備、留存收益、補充資本和增加流動性儲備等；⑥調整業(yè)務發(fā)展策略和定價策略等。40.我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？（）A.

正常B.

關注C.

次級D.

可疑E.

損失【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:根據(jù)《貸款風險分類指引》規(guī)定，貸款可分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。41.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，商業(yè)銀行進行風險管理的最根本驅動力是（）。A.

客戶利益B.

股東利益C.

資本D.

金融監(jiān)管機構的要求【答案】:

C【解析】:資本是風險的最終承擔者，因而也是風險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經營管理活動中，風險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔最終風險責任的。42.商業(yè)銀行在制定風險偏好的過程中需要考慮的因素不包括（）。A.

充分考慮壓力測試B.

銀行需考慮該行愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力C.

監(jiān)管要求D.

競爭對手的情況【答案】:

D【解析】:D項，銀行在制定戰(zhàn)略時需要充分考慮和反映各類相關利益人的期望以確定如何經營銀行，這些期望劃定了銀行經營所應遵循的界限，并通過風險偏好的形式加以明確。43.下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確？（）A.

現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查B.

監(jiān)管當局通過現(xiàn)場檢查，可以對金融宏觀調控的運行情況是否正常等問題進行客觀檢驗C.

通過現(xiàn)場檢查，對商業(yè)銀行正當?shù)摹⒑戏ǖ慕洜I活動以及先進的管理操作做法予以肯定并予以保護D.

現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用【答案】:

D【解析】:D項，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查有指導作用，非現(xiàn)場監(jiān)管人員的分析結果將為每個現(xiàn)場檢查小組提供被檢查機構以及同類機構的最新情況和信息，特別是對一些風險點和重大的問題缺陷進行檢查提示和建議，從而大大提高現(xiàn)場檢查的針對性。44.下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.

負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性B.

負責制定市場風險管理制度、流程、偏好C.

負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險D.

負責確定本行可以承受的市場風險水平【答案】:

B【解析】:B項，高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。45.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值，其計量方式包括（）。A.

直接使用可獲得的市場價格B.

直接使用歷史價值C.

直接使用名義價值D.

采用估值技術估值E.

直接使用賬面價值【答案】:

A|D【解析】:公允價值是指在計量日市場參與者之間的有序交易中，出售一項金融資產時所能收到或轉移一項金融負債時將會支付的價格。公允價值計量以市場交易價格為基礎，如不存在主市場或最有利市場中有序交易的報價，應采用合理的估值技術。46.下列關于缺口分析的理解正確的有（）。A.

當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感性缺口B.

某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.

缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D.

在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E.

在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升【答案】:

A|B|C【解析】:D項，當某一時段內的資產（包括表外業(yè)務頭寸）大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感性缺口，此時，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升；E項，對于負債敏感性缺口，即負缺口，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。47.離散型隨機變量的概率分布為P（X＝K）＝（K＋1）/10，K＝0，1，2，3，則E（X）為（）。A.

2.4B.

1.8C.

2D.

1.6【答案】:

C【解析】:離散型隨機變量期望值為根據(jù)P（X＝K）＝（K＋1）/10，得：P（X＝0）＝0.1，P（X＝1）＝0.2，P（X＝2）＝0.3，P（X＝3）＝0.4。所以，E（X）＝0×0.1＋1×0.2＋2×0.3＋3×0.4＝2。48.（）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。A.

法律風險B.

監(jiān)管風險C.

國別風險D.

違規(guī)風險【答案】:

B【解析】:A項，法律風險是指商業(yè)銀行因日常經營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險；C項，國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險；D項，違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。49.在國別風險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.

主權風險B.

政治風險C.

傳染風險D.

轉移風險【答案】:

D【解析】:國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險七類。國別風險考慮的風險因素很復雜，最基本和最重要的是轉移風險。50.一國的銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風險有（）。A.

信用風險B.

國別風險C.

法律風險D.

聲譽風險E.

市場風險【答案】:

A|B|C【解析】:“一國的銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出”屬于國別風險；而該風險因監(jiān)管措施產生又屬于法律風險；“開設分支機構的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失”，即導致該國的信用狀況下降，這又屬于信用風險。51.根據(jù)《銀行業(yè)金融機構數(shù)據(jù)治理指引》規(guī)定，在數(shù)據(jù)質量控制方面，要確保數(shù)據(jù)的（）。A.

真實性B.

準確性C.

連續(xù)性D.

完整性E.

及時性【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:在數(shù)據(jù)質量控制方面，要求銀行業(yè)金融機構應當確立數(shù)據(jù)質量管理目標，建立控制機制，確保數(shù)據(jù)的真實性、準確性、連續(xù)性、完整性和及時性。52.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.

0.03%，0.03%B.

0.02%，0.04%C.

0.02%，0.03%D.

0.03%，0.04%【答案】:

D【解析】:違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者，設定0.03%的下限是為了給風險權重設定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。53.（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.

凈頭寸B.

總頭寸C.

交易D.

頭寸【答案】:

A56.對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。A.

交易B.

頭寸C.

風險價值D.

止損【答案】:

C【解析】:風險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額，例如，對采用內部模型法計量出的風險價值設定限額。54.下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經營困難，但導致商業(yè)銀行破產的直接原因通常是（）。A.

流動性風險B.

操作風險C.

戰(zhàn)略風險D.

信用風險【答案】:

A【解析】:流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終