2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理全真模擬考試試卷B卷含答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理全真模擬考試試卷B卷含答案單選題（共80題）1、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟資本【答案】C2、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D3、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C4、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風險C.風險和收益D.經(jīng)營和管理【答案】B5、風險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】A6、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，維護良好的客戶關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)【答案】B7、下列關(guān)于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B8、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。A.匯率風險B.基準風險C.期權(quán)性風險D.重新定價風險【答案】D9、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B10、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D11、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C12、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.200C.100D.300【答案】D13、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B14、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.商品風險D.操作風險【答案】D15、下列選項中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C16、下列關(guān)于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警【答案】A17、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應(yīng)的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關(guān)注C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風險【答案】A18、（）負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D19、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A20、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】A21、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C22、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風險。A.間接國別風險B.宏觀經(jīng)濟風險C.主權(quán)風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D23、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B24、根據(jù)貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D25、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C26、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】A27、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】C28、下列不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.宏觀經(jīng)濟風險C.結(jié)算風險D.傳染風險【答案】C29、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D30、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D31、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B32、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無法判斷D.越小【答案】A33、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A34、下列關(guān)于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B35、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B36、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C37、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D38、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C39、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C40、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰(zhàn)略風險管理流程應(yīng)當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于外部經(jīng)營管理活動C.戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】B41、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）A.A將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制C.C從應(yīng)急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】B42、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。A.高效B.及時C.準確D.前瞻性【答案】D43、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風險限額設(shè)定B.風險限額監(jiān)測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B44、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質(zhì)類指標B.實力類指標C.環(huán)境類指標D.盈利能力指標【答案】D45、下列選項中，關(guān)于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D46、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進風險管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風險的管理手段C.優(yōu)化作風險管理流程D.提高操作風險管理效率【答案】D47、一認為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D48、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業(yè)務(wù)部門【答案】C49、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D50、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯誤的是（）。A.大幅度提高高風險業(yè)務(wù)的資本要求B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位C.建立逆周期資本監(jiān)管機制D.提高了資本充足率監(jiān)管標準【答案】B51、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務(wù)【答案】B52、商業(yè)銀行采用（）計量信用風險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】B53、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規(guī)避風險C.風險識別D.全面風險【答案】D54、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內(nèi)的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D55、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B56、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C57、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B58、下列屬于戰(zhàn)略風險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責人應(yīng)當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風險管理意識【答案】B59、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A60、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式【答案】C61、商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】D62、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B63、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算D.中央機構(gòu)作為交易對手【答案】C64、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D65、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A66、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A67、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內(nèi)部評級法B.現(xiàn)期風險暴露法C.標準法D.內(nèi)部模型法【答案】A68、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.內(nèi)部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B69、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務(wù)費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C70、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B71、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險D.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】C72、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D73、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D74、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B75、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A76、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B77、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預見性【答案】A78、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負債敏感性缺口【答案】D79、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A80、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預期損失D.預期損失【答案】D多選題（共40題）1、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC2、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（）。A.及時處理投訴和批評B.對所有已識別風險一視同仁、集中處理C.增加對客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機管理應(yīng)急計劃【答案】ACD3、下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD4、下列關(guān)于流動風險與信用風險的關(guān)系，說法正確的有（）。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB5、風險事件：A.利率掉期B.CDSC.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD6、下列屬于國別風險的是（）。A.主權(quán)違約B.轉(zhuǎn)移事件C.銀行業(yè)危機D.物價上漲E.通貨膨脹【答案】ABC7、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（）A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴E.銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產(chǎn)品【答案】ABCD8、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風險E.管理利率風險【答案】BC9、下列屬于國別風險的是（）。A.主權(quán)違約B.轉(zhuǎn)移事件C.銀行業(yè)危機D.物價上漲E.通貨膨脹【答案】ABC10、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應(yīng)當能夠（）。A.由承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立【答案】BD11、商業(yè)銀行對國別風險的計量方法應(yīng)滿足的要求有（）。A.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險B.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險C.能夠根據(jù)風險的分散情況計量國別風險D.能夠在單一和并表層面按國別計量風險E.能夠根據(jù)有風險轉(zhuǎn)移及無風險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風險【答案】BD12、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B13、商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.有助于降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益【答案】ACD14、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B15、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC16、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立（）資本充足率壓力測試工作機制。A.合規(guī)的B.全面的C.審慎的D.建設(shè)性的E.前瞻性的【答案】BC17、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務(wù)杠桿提高D.經(jīng)濟轉(zhuǎn)人蕭條E.借款人收益波動性變大【答案】ACD18、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。A.滿足客戶對不同貨幣的需求B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例C.防范市場風險D.控制匯率風險E.避免市場風險【答案】AB19、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理進行評估的要素有（）。A.全面及時的識別、計量、監(jiān)測和控制風險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面的審計與內(nèi)部控制E.適當?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD20、下列說法不正確的有（）。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿(mào)銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，是銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D21、下列屬于操作風險的風險緩釋手段的有()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃B.商業(yè)保險C.貨幣市場基金D.業(yè)務(wù)外包E.國庫券【答案】ABD22、外包風險管理工作包括（）。A.外包風險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風險管理【答案】ABCD23、材料題風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經(jīng)營模式【答案】ABD24、流動性風險限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理E.限額計量與識別【答案】ABCD25、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD26、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統(tǒng)事件D.實物資產(chǎn)的損壞E.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】ABCD27、下列各項財務(wù)指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)負債率【答案】ABCD28、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證B.戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性C.為實現(xiàn)目標所需要的資源缺乏D.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷E.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化【答案】ABCD29、以下屬于風險監(jiān)管框架步驟的有（）。A.了解機構(gòu)B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查E.實施風險為本