云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試試卷(五)

云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試一試卷（五）一、單項(xiàng)選擇題（每題

1分，共

20分）1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指【

】A、投入產(chǎn)出模型B、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C、隨機(jī)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D、模糊數(shù)學(xué)模型2、將不一樣樣對(duì)象同一變量在同一時(shí)間的數(shù)據(jù)列稱為【】A、橫截面數(shù)據(jù)B、時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、面板數(shù)據(jù)D、虛假數(shù)據(jù)3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【】A、構(gòu)造分析、經(jīng)濟(jì)展望、政策談?wù)揃、關(guān)系性分析、乘數(shù)分析、市場平衡分析C、開銷需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析D、季度分析、年度分析、中長久分析4、模型的理論設(shè)計(jì)工作，不包含【】A、選擇變量B、確立變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系C、采集數(shù)據(jù)D、擬定模型待預(yù)計(jì)參數(shù)的希望值5、產(chǎn)量Y(單位：噸)與資本投入量X（單位：萬元）之間的回歸方程為?＝lnY2400+0.75，這說明【】lnXA、資本投入每增添1萬元，產(chǎn)量增添0.75噸B、資本投入每增添1萬元，產(chǎn)量均勻增添0.75噸C、資本投入每增添1%，產(chǎn)量增添0.75%D、資本投入每增添1%，產(chǎn)量減少0.75%6、以Y表示實(shí)質(zhì)觀察值，?表示回歸預(yù)計(jì)值，則一般最小二乘法的目標(biāo)是使【】YA、|Yi?|＝0B、(Yi?2＝0YiYi)C、(Yi?)=MiniD、(Yi?2=MiniYiYi)7、有一組包含30個(gè)觀察值的樣本預(yù)計(jì)模型Yt01Xtt，在0.05的顯著性水平下查驗(yàn)H0:10H0:10，則拒絕原假定的條件是t大于【】A、t0.05（30）B、t0.025（30）C、t0.05（28）D、t0.025（28）8、為了預(yù)計(jì)一個(gè)三元線性回歸模型（有截距），那么知足基本要求樣本容量的是【】A、n4B、n4C、n30或許n12D、n309、假定回歸模型為Yi1Xii，此中Var(i)=2Xi，則使用加權(quán)最小0二乘法預(yù)計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為【】A、Y01XB、Y01XXXXXXC、Y014X3D、Y014X4X4XX2X2XX210、以下檢測方法中屬于檢測異方差性的方法是【】A、White查驗(yàn)B、D-W查驗(yàn)C、拉格朗日乘數(shù)查驗(yàn)D、游程查驗(yàn)11、以下哪個(gè)模型的序列有關(guān)能夠用DW統(tǒng)計(jì)量來檢測（此中vi知足古典假定）【】A、Yt01XtttvtB、Yt1Xtttt1tC、Yt01Xtttt1vtD、Yt01Xt2Yt1ttt1t12、依據(jù)觀察值預(yù)計(jì)二元線性回歸模型的DW＝2.40。取明顯性水平=0.05時(shí)，查得dL＝1.10，dU＝1.54，則能夠判斷【】A、不存在一階自有關(guān)B、存在正的一階自有關(guān)C、存在負(fù)的一階自有關(guān)D、沒法確立13、異方差條件下一般最小二乘預(yù)計(jì)量是【】A、無偏預(yù)計(jì)量B、有偏預(yù)計(jì)量C、有效預(yù)計(jì)量D、最正確無偏預(yù)計(jì)量14、依據(jù)一份公司貸款額Y（億元）與銀行貸款利率X1（%）、投資年利潤率X2?125.8912.11X11.87X2，那么【】（%），預(yù)計(jì)得樣本方程YA、銀行貸款利率不變，投資年利潤率每增添1%公司貸款額減少1.87億元B、投資年利潤率不變，銀行貸款利率每降低1%公司貸款額均勻增添12.11億元C、銀行貸款利率不變，投資年利潤率每增添1%公司貸款額均勻增添12.11億元D、銀行貸款利率不變，投資年利潤每增添1%公司貸款額增添1.87億元15、假如【】，那么模型Yi01Xii的OLS預(yù)計(jì)量既不具備無偏性，也不具備一致性。A、Xi為非隨機(jī)變量B、Xi為隨機(jī)變量，且Cov(Xi,i)0C、Xi為隨機(jī)變量，但Cov(Xi,i)0D、Xi為非隨機(jī)變量，與i不有關(guān)16、模型出現(xiàn)隨機(jī)解說變量問題，不如設(shè)X1為隨機(jī)變量，為認(rèn)識(shí)決隨機(jī)解說變量問題，采納工具變量Z代替X1。以下不對(duì)的是【】A、Z與X1高度有關(guān)B、模型改為Y01Z2X2C、與X2不有關(guān)D、僅只在預(yù)計(jì)參數(shù)時(shí)用Z代替X1Z17、設(shè)序列X1t,X2t均為1階單整序列，假如【】，那么X1t,X2t是（1，1）階協(xié)整的。A、(a1,a2)(X1t,X2t)~I(1)B、(a1,a2)(X1t,X2t)~I(11)C、(a1,a2)(X1t,X2t)~I(11)D、(a1,a2)(X1t,X2t)~I(21)18、簡化式參數(shù)反應(yīng)對(duì)應(yīng)的先決變量對(duì)被解說變量的【】A、直接影響

B、間接影響C、直接影響和間接影響之和

D、直接影響和間接影響之差19、以下生產(chǎn)函數(shù)中，因素的代替彈性會(huì)隨樣本區(qū)間不一樣樣而改變的是【】A、線性生產(chǎn)函數(shù)B、投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)C、C—D生產(chǎn)函數(shù)D、CES生產(chǎn)函數(shù)20、設(shè)一個(gè)生產(chǎn)函數(shù)中的邊沿代替率MRSKL2.25，以下解說正確的選項(xiàng)是【】A、增添一個(gè)單位資本投入，若保持產(chǎn)出不變，要增添勞動(dòng)投入的數(shù)目為2.25B、減少一個(gè)單位資本投入，若保持產(chǎn)出不變，要增添的勞動(dòng)投入數(shù)目為2.25C、增添一個(gè)單位勞動(dòng)投入，若保持產(chǎn)出不變，要增添資本投入的數(shù)目為2.25D、減少一個(gè)單位勞動(dòng)投入，若保持產(chǎn)出不變，要增添的資本投入數(shù)目為2.25二、多項(xiàng)選擇題（每題有2～5個(gè)正確答案，多項(xiàng)選擇、少選和錯(cuò)選均不得分；每題1分，共5分）1、一個(gè)模型用于經(jīng)濟(jì)學(xué)分析前必然經(jīng)過的查驗(yàn)有【】A、經(jīng)濟(jì)意義查驗(yàn)B、統(tǒng)計(jì)查驗(yàn)C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)查驗(yàn)D、模型展望查驗(yàn)E、實(shí)踐查驗(yàn)2、線性回歸模型Yt01X1t2X2tkXktt隨機(jī)偏差項(xiàng)t包含的主要內(nèi)容有【】A、模型沒有包含的次要變量的影響B(tài)、對(duì)Y有影響的定性變量的影響C、數(shù)據(jù)的觀察偏差的影響D、模型的設(shè)定偏差的影響E、未知因素的影響3、在異方差性條件下一般最小二乘預(yù)計(jì)量擁有以下性質(zhì)【】A、線性性B、無偏性C、最小方差性D、一致性E、漸進(jìn)有效性4、研究公司職員的薪金收入S，以下應(yīng)當(dāng)考慮為虛假變量的因素有【】A、工齡B、畢業(yè)學(xué)校出名度C、性別D、學(xué)歷E、工齡5、以下模型中能夠納入“線性模型”是【】A、YD、Y

01XB、Y01XC、YabX01lnX12X22E、YaebX三、判斷題（正確的寫“T”，錯(cuò)誤的寫“F”。每題1分，共5分）【】1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的因素主假如理論、方法與數(shù)據(jù)?！尽?、一元線性回歸模型的變量明顯性查驗(yàn)與方程明顯性查驗(yàn)結(jié)論理論上必一致。【】3、因?yàn)楹鲆暳酥饕庹f變量所致的序列有關(guān)性稱為“虛假序列有關(guān)”?！尽?、假如考慮到模型存在異方差性，能夠考慮直接使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)參數(shù)?！尽?、從實(shí)質(zhì)上講，生產(chǎn)函數(shù)反應(yīng)了產(chǎn)出數(shù)目與投入因素之間的技術(shù)關(guān)系。四、名詞解說（每題3分，共12分）1、虛假回歸2、異方差性3、簡化式模型4、中性技術(shù)進(jìn)步五、簡答題（每題4分，共8分）1、實(shí)質(zhì)經(jīng)濟(jì)問題中的多重共線性2、虛假變量的作用六、計(jì)算與分析題（第1題22分，2題10分，3～5題每題6分；此題共50分）1、（此題滿分22分）有國內(nèi)生產(chǎn)總值（單位：萬億元）與失業(yè)率（%）間的以下數(shù)據(jù)：國內(nèi)生產(chǎn)總值（萬億2.03.04.05.06.07.0元）失業(yè)率（%）4.84.54.24.03.93.71）選擇適合的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描繪兩者間的關(guān)系；（3分）2）使用適合方法預(yù)計(jì)有關(guān)參數(shù)。（8分）（3）對(duì)參數(shù)預(yù)計(jì)制作經(jīng)濟(jì)學(xué)查驗(yàn)。4分）4）查驗(yàn)?zāi)Ｐ完P(guān)系的明顯性。（t0.025（4）=2.776，F(xiàn)0.05（1，4）=7.71）（5分）。5）說明模型中參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。（2分）（結(jié)果保存兩位小數(shù)）2、采集某地域1998年～2008年間的實(shí)質(zhì)總產(chǎn)值Y（百萬元）與勞動(dòng)日X1（百萬日）、實(shí)質(zhì)資本投入X2（百萬元）的數(shù)據(jù)，使用Eviews軟件預(yù)計(jì)模型，以下為輸出結(jié)果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/15/08Time:21:04Sample:115Includedobservations:15VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-28067.179432.066-2.9757180.0116X1147.936236.443444.0593380.0016X20.4035630.0735615.4861310.0001R-squared0.909559Meandependentvar24735.33AdjustedR-squared0.894485S.D.dependentvar4874.173S.E.ofregression1583.279Akaikeinfocriterion17.74924Sumsquaredresid30081287Schwarzcriterion17.89085Loglikelihood-130.1193F-statistic60.34143Durbin-Watsonstat1.039019Prob(F-statistic)0.000001要求：（1）寫出回歸方程（3分）。（2）查驗(yàn)方程的明顯性（0.01)（3分）。（3）查驗(yàn)變量的明顯性(0.01)（3分）。（4）寫出調(diào)整的可決系數(shù)（1分）。3、依據(jù)中國1985年～2003年鄉(xiāng)村居民的人均實(shí)質(zhì)純收入X(單位：元，按1985年可比價(jià))與人均開銷性支出（單位：元，按1985年可比價(jià)計(jì)算），使用EViewsY軟件預(yù)計(jì)模型獲得以下結(jié)果：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C106.547512.201558.7322950.0000X0.6002040.02135428.107370.0000R-squared0.978935Meandependentvar437.6942AdjustedR-squared0.977696S.D.dependentvar92.63808S.E.ofregression13.83511Akaikeinfocriterion8.191596Sumsquaredresid3253.973Schwarzcriterion8.291011Loglikelihood-75.82017F-statistic790.0243Durbin-Watsonstat0.766390Prob(F-statistic)0.000000因?yàn)樗家蛇@個(gè)模型存在問題，于是又做了VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C114.939315.037637.6434430.0000X0.5882120.02546323.100660.0000AR(1)0.7940510.2456943.2318710.0066AR(2)-0.4305090.210667-2.0435570.0618與VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C116.097913.335168.7061500.0000X0.5861440.02273125.786210.0000AR(1)0.7052780.2925292.4109660.0346AR(2)-0.3610550.347039-1.0403880.3205AR(3)-0.1620300.255710-0.6336470.5393問：（1）模型存在什么問題？（2）寫出采納挽救舉措今后的方程（Y為被解說變量）。4、觀察凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)模型：開銷方程：Cta0a1Yta2Tt1t投資方程：Itb0b1Ytb2Yt12t稅收方程：Ttc0c1Yt3t收入方程：YtCtItGt此中：C=開銷額；I=投資額；T=稅收額；Y=公民收入額；G=政府支出額。1）指出模型中的內(nèi)生變量、外生變量和先決變量。2）請(qǐng)鑒別方程組中每個(gè)方程和整個(gè)模型的可鑒別性。5、設(shè)某經(jīng)濟(jì)體的C-D生產(chǎn)函數(shù)的預(yù)計(jì)為Y?

1.45K

0.400.60L此中：Y為產(chǎn)出、K是資本投入量、L為勞動(dòng)投入量。設(shè)某一時(shí)期的產(chǎn)出年均增添率為15%，資本投入的年均增添率為12%，勞動(dòng)投入的年均增添率是4%。要求：（1）計(jì)算技術(shù)進(jìn)步年均速度；（2）技術(shù)進(jìn)步的貢獻(xiàn)。（3）判斷該經(jīng)濟(jì)體的規(guī)模酬勞狀況。（每問2分）云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試卷試題（五）答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一、單項(xiàng)選擇題（每題

1分，共

20分）1－5、CAACC

6－10、DDCCA11－15、CAABB

16－20、BBCDD二、多項(xiàng)選擇題（每題1分，共5分）1、ABCD2、ABCDE3、ABD4、BCD5、AD三、判斷題（每題1分，共5分）1～5、TTTTT四、名詞解說（每題3分）1、假如兩列時(shí)間序列數(shù)據(jù)表現(xiàn)出一致的變化趨向（非安穩(wěn)），即它們之間沒有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系，但進(jìn)行回歸也會(huì)表現(xiàn)出較高的可決系數(shù)。2、在線性回歸模型中，經(jīng)典假定要求隨機(jī)偏差項(xiàng)擁有0均值和同方差。所謂異方差性是指這些隨機(jī)偏差項(xiàng)遵照不一樣樣方差的正態(tài)散布。3、用全部先決變量作為每一個(gè)內(nèi)生變量的解說變量，所形成的模型稱為簡化式模型。4、技術(shù)進(jìn)步前后，相對(duì)資本密集度不變，即勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性與資本的產(chǎn)出彈性同步增添。五、簡答題（每題4分）1、答：（1）經(jīng)濟(jì)變量的趨同性（2分）（2）滯后變量的引入（1分）（3）樣本資料的限制（1分）2、答：（1）表現(xiàn)定性因素對(duì)被解說變量的影響（1分）2）提升模型的說明能力與水平。（1分）3）季節(jié)改動(dòng)分析。（1分）4）方程差別性查驗(yàn)。（1分）六、計(jì)算與分析題（共50分）1、解：(1)設(shè)模型為：Yt01Xtt此中Yt：失業(yè)率；Xt：國內(nèi)生產(chǎn)總值。且00,103分（2）預(yù)計(jì)參數(shù)：?xt2ytxtytxt=5.1476（3分）0nxt2(xt)2?nytxtytxt=－0.2143（3分）1nxt2(xt)2?5.150.21X(2分)Y（3）?5.150，符合理論預(yù)期；?0.210，也符合理論預(yù)期。故01方程能夠經(jīng)過經(jīng)濟(jì)意義查驗(yàn)。et2（4）?0.0787n2S(?0)=0.090526S(?1)=0.018808|t(?0)|=|56.86|>2.776|t(?1)|=|－11.39|>2.776變量明顯，因此模型關(guān)系明顯?；蛟SFESS/1=129.81>7.71，模型的線性關(guān)系明顯。（5分）RSS/4（3）參