易考網銀行從業(yè)資格考試真題及答案下載

第53頁銀行從業(yè)資格考試真題及答案解析匯總一、單項選擇題1、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避2、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為()。A.2%B.3%C.5%D.8%3、4、資產收益率標準差越()，表明資產收益率的波動性越()。A.大;小B.小;小C.大;大D.小;大5、()對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會B.董事會C.內部審計部門D.高級經理6、以下關于風險管理部門的具體職責，說法不正確的是()。A.監(jiān)控各類限額B.核準金融產品的風險定價C.協(xié)助財務控制人員進行價格評估D.受理風險損失索賠7、()是根據風險資產的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率。A.RiskCale模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風險中性定價模型8、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是()，超過這一限度說明風險較大。A.50%B.100%C.150%D.200%9、下列選項不是風險預警程序的是()。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價10、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是()。A.根據總行關于行業(yè)的崽體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的總授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額11、正常貸款遷徙率等于()。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%12、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。A.不直接面向風險管理;可操作性相對較弱B.直接面向風險管理;可操作性相對較弱C.不直接面向風險管理;可操作性相對較強D.直接面向風險管理;可操作性相對較強13、()是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估14、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是()。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法15、內部控制體系和()是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)16、下列選項不屬于根據商業(yè)銀行資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是()。A.可規(guī)避的操作風險B.不可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險17、下列選項不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式的是()。A.網上業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.柜臺業(yè)務D.個人信貸業(yè)務18、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款19、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，則1年后投資股票市場的預期收益率為()。A.5%B.10%C.15%D.20%20、()是通過對企業(yè)的經營成果、財務狀況以及現金流量的分析，達到評價企業(yè)經營管理者的管理業(yè)績、經營效率，進而識別企業(yè)信用風險的目的。A.風險狀況分析B.投資狀況分析C.經營狀況分析D.財務狀況分析21、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析22、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是()。A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門23、操作風險報告的主要內容不包括()。A.信息系統(tǒng)B.風險狀況C.損失事件D.誘因和對策24、()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法25、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是()。A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源26、()是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。A.流動性比率/指標法B.自我評估法C.關鍵風險指標法D.因果分析模型27、現金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F金頭寸指標等于()。A.現金頭寸÷總資產B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產C.現金頭寸÷總負債D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債。28、當資金剩余額與總資產之比小于()，甚至為負數時，商業(yè)銀行應當對其流動性狀況引起高度重視。A.1%～3%B.3%～5%C.5%～7%D.7%～10%29、商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的()作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款30、聲譽風險管理的具體做法不包括()。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保實現承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風險投資31、以下不屬于分析企業(yè)的非財務因素的是()。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產和經營風險分析D.行業(yè)風險分析32、()是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。A.擔保B.保證C.抵押D.質押33、下列因素不是信用風險緩釋方式的是()。A.貸款定價B.合格抵(質)押品C.合格凈額結算D.合格保證和信用衍生工具34、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不是這三個環(huán)節(jié)的是()。A.由總行年初根據全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配D.總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配35、關于經濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是()。A.如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償B.治理結構框架應確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督C.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作36、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A.第二個工作日B.第一個工作日C.第三個工作日D.第五個工作日37、以下不屬于金融期貨主要分類的是()。A.利率期貨B.貨幣期貨C.指數期貨D.商品期貨38、()指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期39、交易賬戶中的項目通常按()計價，當缺乏可參考的()時，可以按()。A.市場價格;市場價格;模型定價B.交易價格;交易價格;模型定價C.模型定價;模型定價;市場價格定價D.市場價格;市場價格;交易價格定價40、以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。A.外部系統(tǒng)安全B.內部系統(tǒng)安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.法律糾紛41、市場準人的主要目標不包括()。A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系B.維護銀行市場秩序C.保護存款者的利益D.行政復議的依據、標準、程序公開42、資本充足率等于()。A.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產-12.5×市場風險資本要求)B.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)C.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求)D.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產-12.5×市場風險資本要求)43、對商業(yè)銀行債權的風險權重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內的債權給予零風險權重，4個月以上的風險權重為()，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為()。A.10%;50%B.10%;20%C.20%;50%D.20%;100%44、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是()。A.時間B.成本C.資產規(guī)模D.資金數量45、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是()。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺46、()是最具流動性的資產。A.現金B(yǎng).票據C.股票D.貸款47、測量銀行流動性狀況的指標不包括()。A.現金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產的比率D.盈利性比率48、()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。A.機構準入B.業(yè)務準人C.市場準人D.風險評估49、()用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。A.盈利能力比率B.流動比率C.效率比率D.杠桿比率50、資產凈利率的計算公式是()。A.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額+期末資產總額)÷23×100%B.資產凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100%C.資產凈利率=(凈利潤÷平均總資產)×100%D.資產凈利率=(凈利潤÷銷售收入)×100%51、某公司2012年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2012年期初存貨為450萬元，2012年期末存貨為550萬元，則該公司2012年存貨周轉天數為()天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.552、假定某企業(yè)2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產總額為170萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為()。A.47%B.56%C.63%D.79%53、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是()。A.保證人的關聯方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)模54、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是()。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間55、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式56、商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度()必須反映交易本身特定的風險要素。A.債務人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級57、客戶信用評級中，違約概率的估計包括()。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率58、客戶信用評級的發(fā)展過程是()。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型59、信用評分模型的關鍵在于()。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數據的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定60、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是()。A.信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值D.由于歷史數據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化61、絕對信用價差是指()。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對62、如果一家國內商業(yè)的貸款資產情況為：正常類貸款60億，關注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%63、某企業(yè)2011年流動資產合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2011年速動比率為()。A.0.78B.0.94C.O.75D.0.7464、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(20%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數為()。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.965、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是()。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAME1s系統(tǒng)D.以上都是66、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構的建議C.年度進行業(yè)務計劃和預算D.授信集中度限額變化67、利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法的是()。A.紅色預警法B.統(tǒng)計預警法C.黑色預警法D.指數預警法68、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈()趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降69、信用風險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險70、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對()進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現金流量表71、下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是()。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率72、下列屬于市場風險的計量模型的是()。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型73、()指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權74、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是()。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險75、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是()。A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng).貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣76、以下關于期權的論述，錯誤的是()。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零77、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()萬美元。A.700B.300C.600D.50078、以下關于久期的論述，正確的是()。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析79、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用()方法進行模擬和估計。A.模擬分析和事后檢驗B.敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和事后檢驗D.風險價值和情景分析80、缺口分析側重于計量利率變動對銀行()的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經濟價值81、下列不屬于常用的市場限額風險的是()。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.定價限額82、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列()活動屬于這一因素。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動83、()是國內企業(yè)/機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務84、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，()。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤85、在商業(yè)銀行經營的外部事件中，()風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務外包86、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是()。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)87、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務/會計錯誤屬于()。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險88、()是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確89、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來()。A.市場風險B.聲譽風險C.信用風險D.操作風險90、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行調整有關政策二、多項選擇題91、保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產生積極作用，這些作用包括()。A.增進市場信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產廉價出售D.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價E.規(guī)避一切商業(yè)風險92、零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的()。A.金融知識B.金融經驗C.銀行的地理位置D.產品種類E.服務質量93、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有()。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機94、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有()。A.風險性B.流動性C.安全性D.效益性E.穩(wěn)定性95、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標中，核心監(jiān)管指標包括()。A.流動性比率B.人民幣超額準備金率C.外幣超額備付金率D.核心負債比率E.流動性缺口率96、有效的聲譽風險管理體系應當強調的內容包括()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化C.建立公平的獎懲機制D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)E.努力建設學習型組織97、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責()聲譽風險。A.識別B.評估C.回避D.監(jiān)測E.控制98、商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期99、商業(yè)銀行面臨的外部風險包括()。A.行業(yè)風險B.法律風險C.競爭對手風險D.客戶風險E.技術風險100、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。A.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產分散于相關性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的總體風險C.將信貸資產分散于負相關的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產組合的總體風險D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性101、以下說法中，正確的有()。A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預測E.違約頻率可作為內部評級的直接依據102、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有()。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務杠桿提高D.經濟轉入蕭條E.借款人收益波動性變大103、權利質押的范圍包括()。A.匯票B.支票C.本票D.債券E.存款單104、企業(yè)的行業(yè)風險分析的主要內容有()。A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃B.行業(yè)的競爭力C.行業(yè)監(jiān)管政策D.企業(yè)的長遠規(guī)劃E.行業(yè)周期性分析105、保證法律責任一般包括()。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證106、市場風險計量方法包括()。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞日分析D.風險價值E.敏感度分析107、常用的市場風險限額包括()。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額108、各國政府及監(jiān)管機構加強并深化銀行監(jiān)管的原因有()。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務B.銀行普遍存在通過擴大資產規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動C.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的D.風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論109、中國銀監(jiān)會在總結國內外銀行業(yè)監(jiān)管經驗的基礎上提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括()。A.保護廣大存款人和金融消費者的剝益B.避免所有市場風險C.增進市場信心D.增進公眾對現代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定110、以下各項屬于流動性負債的有()。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據和債券111、根據我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以選擇()來計量操作風險監(jiān)管成本。A.標準法B.替代標準法C.期望方差法D.高級計量法E.自我評估法112、商業(yè)銀行的風險管理模式有()。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債管理模式D.全面風險管理模式E.資產損失管理模式113、根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。下列選項屬于其中的有()。A.經濟風險B.信用風險C.操作風險D.國家風險E.戰(zhàn)略風險114、商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹()的原則。A.全面B.謹慎C.審慎D.有效E.獨立115、先進的風險管理理念主要包括()。A.風險管理水平體現商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段B.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡C.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展D.應充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度對待E.樹立正確的風險管理理念116、止損限額適用于()的累計損失。A.一日B.兩年C.一周D.一個月E.三個月117、市場風險報告包括()。A.投資組合報告B.風險分解“熱點”報告C.最佳投資組合復制報告D.最佳風險對沖策略報告E.交易限額報告118、流動性應急計劃主要包括()。A.提高流動性管理的預見性B.危機處理方案C.彌補現金流量不足的工作程序D.建立多層次的流動性屏障E.通過金融市場控制風險119、以下屬于商業(yè)銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有()。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現金流量不足的工作程序120、以下屬于風險監(jiān)管框架步驟的有()。A.了解機構B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準備風險為本的現場檢查E.實施風險為本的現場檢查并確定評級121、風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有()。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標122、附屬資本主要包括()。A.重估儲備B.一般準備C.優(yōu)先股D.可轉換債券E.混合資本債券123、完整的資本充足率評估程序包括()。A.董事會和高級管理層的監(jiān)督B.健全的資本評估C.風險的全面評估D.完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)E.健全的內部控制檢查124、集團法人客戶的信用風險特征有()。A.內部關聯交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大125、個人零售貸款的風險主要表現在()。A.經銷商風險B.借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者C.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定D.貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約E.抵押權益實現困難126、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險警毽的最佳操作實踐的有()。A.強化聲譽風險管理培謝B.無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現C.確保及時處理投訴和批評D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來E.制定危機管理規(guī)劃127、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循的原則有()。A.準確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則128、我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括()。A.不良資產率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準備率D.單一客戶授信集中度E.預期損失率129、我國銀行監(jiān)管領域所依據的主要法律包括()。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》130、單一客戶授信集中度屬于信用風險類的監(jiān)管指標，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，公式中的客戶包括()。A.取得貸款的法人B.其他經濟組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人三、判斷題131、商業(yè)銀行個人信貸產品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人信用貸款。()132、如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。()133、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60天屬于違約的一種情況。()134、在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。()135、信用價差衍生產品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。136、絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。()137、商業(yè)銀行應當根據資產負債的不同流動性，以現金備付、二級備付、三級備付、法定準備等多級流動性準備，實行彈性的、多層次的資產負債期限結構匹配。()138、商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款以及一定數量的流動性負債來決定的。()139、社會責任感是提高聲譽、降低風險的“萬能藥”。()140、董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有間接責任。()141、從商業(yè)銀行實踐來看，在貸款組合信用風險識別和分析過程中引入區(qū)域風險變量是非常必要的。()142、財務因素分析是信用風險分析過程中的一個重要組成部分，非財務因素分析只是對財務因素分析的一個輔助與補充。()143、在動產質押時，出質人和質權人應當訂立書面的質押合同。()144、成員單位的連環(huán)擔保使集團法人客戶的信用風險放大。()145、債務人對銀行的實質性信貸債務逾期100天以上即被視為違約。()一、單項選擇題1-5DDACA6-10DBCCD11-15ABCAC16-20BACBD21-25ABABC26-30ABBAD31-35BDABA36-40ADBAD41-45DBDCA46-50ADCBA51-55DBCDB56-60BACCC61-65BCCBD66-70DDABA71-75DDCDC76-80CBABA81-85DBCDC86-90BBADD二、多項選擇題91A,B,C,D系統(tǒng)解析:保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行盼安全、穩(wěn)健運營產生積極作用：增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款;確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系;避免銀行資產廉價出售，損害股東利益;降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價。92A,B,C,D,E系統(tǒng)解析:零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經驗、銀行的地理位置、產品種類、服務質量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行負債流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是棱心存款的重要組成部分。93A,B系統(tǒng)解析:流動風險與信用風險的關系：承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險，因此A、B項正確。C項是流動性風險與市場風險的關系，D項是流動性風險與操作風險的關系，E項是流動性風險與聲譽風險的關系。94B,C,D系統(tǒng)解析:我國銀行業(yè)的至關重要的“三性原則”是安全性、流動性和效益性。95A,B,C,D,E系統(tǒng)解析:商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標中，核心監(jiān)管指標包括流動性比率、人民幣超額準備金率、外幣超額備付金率、核心負債比率和流動性缺口率。96A,B,C,D,E系統(tǒng)解析:管理和雛護聲譽需要商業(yè)銀行綜合考慮內、外部風險因素。有效的聲譽風險管理體系應當重點強調以下內容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;②有明確記栽的聲譽風險管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等)對自身的期望值;④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化;⑤建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警;⑥努力建設學習型組織，有能力在出現問題時及時糾正;⑦建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現;⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶;⑨建立公開、誠懇的內外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求;⑩有明確記載的危機處理/決策流程。97A,B,D,E系統(tǒng)解析:董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責識別、評估、監(jiān)測、控制聲譽風險。98A,B,C,D系統(tǒng)解析:聲譽風險管理部門可以采取事先調查等方法，了解典型客戶或公眾對商業(yè)銀行經營管理活動中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準確預測此類變化可能產生的積極或消極結果。商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括：市場對商業(yè)銀行的盈利預期;商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;監(jiān)管機構責令整改的不利信息/事件;影響客戶或公眾的政策性變化等。99A,C,D,E系統(tǒng)解析:商業(yè)銀行面臨的外部風險包括行業(yè)風險、競爭對手風險、客戶風險、品牌風險、技術風險、項目風險、其他外部風險。100A,B,C,D,E101B,C系統(tǒng)解析:違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結果，所以D選項錯誤：違約頻率不能作為內部評級的直接依據，所以E項錯誤。102A,B,C,D系統(tǒng)解析:A、C、D、E項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高。103A,B,C,D,E系統(tǒng)解析:權利質押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。104B,C,E系統(tǒng)解析:行業(yè)風險分析的主要內容有：行業(yè)特征及定位;商業(yè)成熟期分析;行業(yè)周期性分析;行業(yè)的成本及盈利性分析;行業(yè)依賴性分析;行業(yè)競爭力及代替性分析;行業(yè)成功的關鍵因素分析;行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析。A、D項不屬于行業(yè)風險分析的內容。105B,C系統(tǒng)解析:保證法律責任分為連帶責任保證和一般責任保證兩種。106A,B,C,D,E系統(tǒng)解析:市場風險計量方法包括：①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風險價值;⑤敏感度分析;⑥壓力測試;⑦情景分析;⑧事后檢驗。107A,B,C系統(tǒng)解析:限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額，風險限額是對基于量化方法計算出的市場風險參數來設定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。108A,B,C,D,E系統(tǒng)解析:面對當前復雜多變的全球經濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構有必要進一步加強并深化銀行監(jiān)管，主要因為：銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務;銀行普遍存在通過擴大資產規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動;存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的;風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益;銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。109A,C,D,E系統(tǒng)解析:中國銀監(jiān)會在總結國內外銀行業(yè)監(jiān)管經驗的基礎上提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標：通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益;通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心;通過金融、相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解;努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。110A,D,E系統(tǒng)解析:流動性負債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、應付賬款和其他應付款、票據和債券等。111A,B,D系統(tǒng)解析:根據我國監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本。標準法、替代標準法或高級計量法的復雜程度和風險敏感度逐漸增強。112A,B,C,D系統(tǒng)解析:縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風險管理模式大體經歷了四個發(fā)展階段：資產風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段。113B,C,D,E系統(tǒng)解析:根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類。114A,C,D,E系統(tǒng)解析:商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。115A,B,C,D系統(tǒng)解析:先進的風險管理理念主要包括：①風險管理水平體現商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段;②風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡;③風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展;④應充分了解所有風險，并建立和完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度對待。樹立正確的風險管理理念是健康的風險文化的內容。116A,C,D系統(tǒng)解析:止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額使用于一日、.周或一個月等一段時間內的累計損失。117A,B,C,D系統(tǒng)解析:根據國際先進銀行的市坊風險管理實踐，市場風險報告具有多種形式和作用，包括：投資組合報告、風險分解“熱點”報告、最佳投資組合復制報告、最佳風險對沖策略報告。118B,C系統(tǒng)解析:流動性應急計劃主要包括兩方面內容：危機處理方案、彌補現金流量不足的工作程序。119A,B,C系統(tǒng)解析:商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進的流動性管理知識/技術外，針對我國當前的經濟形勢和實際市場狀況，還應當高度重視一下流動性風險管理要點：提高流動性管理的預見性、建立多層次的流動性屏障、通過金融市場控制風險。D、E項屬于流動性應急計劃的內容。120A,B,C,D,E系統(tǒng)解析:風險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接、循環(huán)往復的監(jiān)管步驟：了解機構、風險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準備風險為本的現場檢查、實施風險為本的現場檢查并確定評級、監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現場監(jiān)測。121A,C,D系統(tǒng)解析:依據中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別：風險水平類指標、風險遷徙類指標、風險抵補類指標。122A,B,C,D,E系統(tǒng)解析:附屬資本包括重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉換債券、混合資本債券、長期次級債務。123A,B,C,D,E系統(tǒng)解析:監(jiān)管部門應對商業(yè)銀行資本管理程、序進行評估。完整的資本充足率評估程序包括五個方面：董事會和高級管理層的監(jiān)督、健全的資本評估、風險的全面評估、完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)