中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理考試題庫(kù)2016

PAGEPAGE189中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理考試題庫(kù)（試用版）總行風(fēng)險(xiǎn)管理部二O一O年一月目錄一、名詞解釋??????????????????????????????????1（一）新資本協(xié)議??????????????????????????????????????1（二）信用風(fēng)險(xiǎn)????????????????????????????????????????2（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)????????????????????????????????????????2（四）操作風(fēng)險(xiǎn)????????????????????????????????????????3（五）評(píng)級(jí)管理????????????????????????????????????????4（六）分類減值????????????????????????????????????????4（七）信貸業(yè)務(wù)????????????????????????????????????????4（八）三農(nóng)業(yè)務(wù)????????????????????????????????????????5（九）綜合知識(shí)????????????????????????????????????????5二、填空題????????????????????????????????????6（一）新資本協(xié)議??????????????????????????????????????6（二）信用風(fēng)險(xiǎn)????????????????????????????????????????6（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)????????????????????????????????????????7（四）操作風(fēng)險(xiǎn)????????????????????????????????????????8（五）評(píng)級(jí)管理????????????????????????????????????????9（六）分類減值????????????????????????????????????????9（七）信貸業(yè)務(wù)????????????????????????????????????????12（八）授信執(zhí)行????????????????????????????????????????13（九）綜合知識(shí)????????????????????????????????????????14三、單選題????????????????????????????????????15（一）新資本協(xié)議??????????????????????????????????????15（二）信用風(fēng)險(xiǎn)????????????????????????????????????????19（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)????????????????????????????????????????20（四）操作風(fēng)險(xiǎn)????????????????????????????????????????22（五）評(píng)級(jí)管理????????????????????????????????????????25（六）分類減值????????????????????????????????????????28（七）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告????????????????????????????????????????33（八）信貸業(yè)務(wù)????????????????????????????????????????35（九）個(gè)貸業(yè)務(wù)?????????????????????????????????????????40（十）授信執(zhí)行?????????????????????????????????????????41（十一）三農(nóng)業(yè)務(wù)????????????????????????????????????????42（十二）柜臺(tái)、金庫(kù)及自助設(shè)備????????????????????????????43（十三）綜合知識(shí)????????????????????????????????????????47四、多選題????????????????????????????????????51（一）新資本協(xié)議???????????????????????????????????????52（二）信用風(fēng)險(xiǎn)?????????????????????????????????????????52（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?????????????????????????????????????????54（四）操作風(fēng)險(xiǎn)?????????????????????????????????????????56（五）評(píng)級(jí)管理?????????????????????????????????????????60（六）分類減值?????????????????????????????????????????63（七）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?????????????????????????????????????????65（八）信貸業(yè)務(wù)?????????????????????????????????????????66（九）個(gè)貸業(yè)務(wù)?????????????????????????????????????????79（十）授信執(zhí)行?????????????????????????????????????????79（十一）三農(nóng)業(yè)務(wù)????????????????????????????????????????83（十二）柜臺(tái)、金庫(kù)及自助設(shè)備????????????????????????????84（十三）綜合知識(shí)????????????????????????????????????????89五、判斷題????????????????????????????????????95（一）新資本協(xié)議?????????????????????????????????????????95（二）信用風(fēng)險(xiǎn)???????????????????????????????????????????97（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)???????????????????????????????????????????97（四）操作風(fēng)險(xiǎn)???????????????????????????????????????????98（五）評(píng)級(jí)管理???????????????????????????????????????????100（六）分類減值???????????????????????????????????????????101（七）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告???????????????????????????????????????????103（八）信貸業(yè)務(wù)???????????????????????????????????????????103（九）授信執(zhí)行???????????????????????????????????????????105（十）三農(nóng)業(yè)務(wù)???????????????????????????????????????????106（十一）柜臺(tái)、金庫(kù)及自助設(shè)備??????????????????????????????112（十二）綜合知識(shí)??????????????????????????????????????????112一、名詞解釋知識(shí)點(diǎn)包括：新資本協(xié)議（8題）、信用風(fēng)險(xiǎn)（1題）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（11題）、操作風(fēng)險(xiǎn)（7題）、評(píng)級(jí)管理（3題）、分類減值（3題）、信貸業(yè)務(wù)（4題）、三農(nóng)業(yè)務(wù)（2題）、綜合知識(shí)（6題），共計(jì)45題。（一）新資本協(xié)議（8題）1、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指收益的不確定性，始終存在于銀行的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和操作環(huán)節(jié)中。我行面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。2、預(yù)期損失預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失，等于PD、LGD、EAD的乘積。3、非預(yù)期損失非預(yù)期損失是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)過程中無法預(yù)期的損失額，是潛在的損失，該類損失通常由資本進(jìn)行覆蓋。4、資本充足率是資本（核心資本加附屬資本）與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，不應(yīng)低于8%。該指標(biāo)反映商業(yè)銀行以自有資本承擔(dān)損失的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。5、核心資本核心資本指權(quán)益資本和公開儲(chǔ)備，是銀行資本的構(gòu)成部分，至少要占資本總額的50%，核心資本充足率不得低于4%。核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。6、附屬資本附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。7、違約概率指未來一年內(nèi)借款人發(fā)生違約的可能性。8、違約損失率違約損失率是指?jìng)鶆?wù)人一旦違約將給債權(quán)人造成的損失數(shù)額占風(fēng)險(xiǎn)暴露(債權(quán))的百分比，即損失的嚴(yán)重程度。9、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。（二）信用風(fēng)險(xiǎn)（1題）1、信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于債務(wù)人或交易對(duì)手違約或其信用評(píng)級(jí)、履約能力降低而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（11題）1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法獲得充足資金或無法以合理成本獲得充足資金滿足到期債務(wù)支付和對(duì)外承諾資金給付的風(fēng)險(xiǎn)。2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。4、銀行賬戶銀行賬戶是指商業(yè)銀行表內(nèi)外所有未劃入交易賬戶的金融工具，即商業(yè)銀行為非交易目的和為套期保值而持有，表內(nèi)外所有未劃入交易賬戶的業(yè)務(wù)合約。5、事后檢驗(yàn)事后檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。6、缺口分析缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段（如1個(gè)月以下，1-3個(gè)月，3個(gè)月-1年，1-5年，5年以上等）。在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。7、久期分析久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值、資產(chǎn)價(jià)值影響的一種方法。8、外匯敞口分析外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配。當(dāng)在某一時(shí)段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口。在存在外匯敞口的情況下，匯率變動(dòng)可能會(huì)給銀行的當(dāng)期收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值帶來損失，從而形成匯率風(fēng)險(xiǎn)。9、流動(dòng)性預(yù)測(cè)流動(dòng)性預(yù)測(cè)是指對(duì)未來一段時(shí)期內(nèi)資金流入流出總量及其盈余(缺口)的預(yù)測(cè)，包括短期、中期、長(zhǎng)期和特定期流動(dòng)性預(yù)測(cè)，是流動(dòng)性管理決策和操作的依據(jù)。10、流動(dòng)性缺口率是指流動(dòng)性缺口與到期流動(dòng)性資產(chǎn)的比例。流動(dòng)性缺口為90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額。11、敏感性分析敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。（四）操作風(fēng)險(xiǎn)（7題）1、操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指導(dǎo)致某一業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)具體流程環(huán)節(jié)失敗的行為或事項(xiàng)。2、風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)是指風(fēng)險(xiǎn)因素表現(xiàn)出來的某些違反常態(tài)、常規(guī)、制度的行為或現(xiàn)象，這些異常行為舉措或現(xiàn)應(yīng)當(dāng)可以明顯觀察得到。3、風(fēng)險(xiǎn)因素是指可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程、操作環(huán)節(jié)失敗的內(nèi)外部行為或事項(xiàng)。4、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃是指為保證企業(yè)業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行和快速恢復(fù)而采取的一種特定程序，此程序要保證在面對(duì)不利事件（如自然災(zāi)害）、技術(shù)故障、誤操作以及恐怖事件時(shí)企業(yè)能夠維持對(duì)客戶的服務(wù)。5、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。6、重大聲譽(yù)事件重大聲譽(yù)事件是指造成銀行業(yè)重大損失、市場(chǎng)大幅波動(dòng)、引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的聲譽(yù)事件。7、操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。（五）評(píng)級(jí)管理（3題）1、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信用等級(jí)評(píng)定管理辦法》中外貿(mào)類客戶定義外貿(mào)類客戶是指不從事生產(chǎn)制造，以對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易為主要經(jīng)營(yíng)方式的法人客戶。2、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信用等級(jí)評(píng)定管理辦法》新建企業(yè)定義新建企業(yè)是指至評(píng)級(jí)時(shí)點(diǎn)止，經(jīng)營(yíng)期（以實(shí)際產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入為準(zhǔn)）不足二個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的法人客戶。3、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信用等級(jí)評(píng)定管理辦法》AAA+級(jí)客戶核心定義生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，在本行業(yè)內(nèi)具很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；管理層專業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、素質(zhì)優(yōu)秀；經(jīng)營(yíng)實(shí)力和財(cái)務(wù)實(shí)力雄厚，現(xiàn)金流量非常充足，客戶償債能力極強(qiáng)，發(fā)展前景很好；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模需達(dá)到國(guó)家頒布的大型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（事業(yè)法人除外）；違約風(fēng)險(xiǎn)極低。（六）分類減值（3題）1、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類是指按照風(fēng)險(xiǎn)程度將信貸資產(chǎn)劃分為不同級(jí)次的過程，其實(shí)質(zhì)是判斷債務(wù)人及時(shí)足額履約的可能性。2、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的審慎性原則信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的審慎性原則是指進(jìn)行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持審慎性原則，對(duì)難以準(zhǔn)確判斷債務(wù)人還款能力的信貸資產(chǎn)，應(yīng)適度下調(diào)其分類級(jí)次。3、現(xiàn)金流折現(xiàn)模型現(xiàn)金流折現(xiàn)模型（以下簡(jiǎn)稱DCF測(cè)試）是基于對(duì)未來現(xiàn)金流入的預(yù)測(cè)確定單筆貸款減值結(jié)果或表外不良信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債的方法。（七）信貸業(yè)務(wù)（4題）1、最高額擔(dān)保最高額擔(dān)保是指在約定的最高債權(quán)限度內(nèi)，由擔(dān)保人對(duì)一定期間內(nèi)連續(xù)發(fā)生的債權(quán)提供擔(dān)保。包括最高額保證擔(dān)保、最高額抵押擔(dān)保和最高額質(zhì)押擔(dān)保。2、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款是指我行向自行開發(fā)經(jīng)營(yíng)性物業(yè)的法人發(fā)放的，以其所擁有的物業(yè)作為貸款抵押物，并以該物業(yè)的經(jīng)營(yíng)收入進(jìn)行還本付息的貸款。3、全部關(guān)聯(lián)度全部關(guān)聯(lián)度為全部關(guān)聯(lián)授信與資本凈額之比，不應(yīng)高于50%。4、單一集團(tuán)客戶授信集中度最大一家集團(tuán)客戶授信總額是指報(bào)告期末授信總額最高的一家集團(tuán)客戶的授信總額。單一集團(tuán)客戶授信集中度＝最大一家集團(tuán)客戶授信總額／資本凈額×100%。（八）三農(nóng)業(yè)務(wù)（2題）1、三農(nóng)金融事業(yè)部制中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)股份制改革的要求，為實(shí)施三農(nóng)和縣域金融服務(wù)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)而采取的一種內(nèi)部組織管理模式，以縣域金融業(yè)務(wù)為主題，在治理機(jī)制、經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)核算、風(fēng)險(xiǎn)管理、激勵(lì)約束等方面具有一定的獨(dú)立性。2、多戶聯(lián)保多個(gè)縣域法人或者個(gè)人自發(fā)組成聯(lián)保小組，對(duì)小組成員向我行申請(qǐng)信用共同承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保的擔(dān)保方式。（九）綜合知識(shí)（6題）1、撥備覆蓋率實(shí)際計(jì)提貸款減值準(zhǔn)備與不良貸款余額的比例，是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力的重要指標(biāo)。銀監(jiān)會(huì)要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)撥備覆蓋率年內(nèi)提至150%以上。2、正常貸款遷徙率（銀監(jiān)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)）期初正常貸款在期末變?yōu)椴涣假J款的金額與期初正常貸款之比。計(jì)算公式：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%3、行業(yè)可接受值行業(yè)可接受值是農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)國(guó)家權(quán)威部門發(fā)布的企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)、行業(yè)政策以及農(nóng)業(yè)銀行信貸政策確定的行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)，是農(nóng)業(yè)銀行測(cè)算客戶授信額度理論值和核定客戶循環(huán)額度以及存量續(xù)授信報(bào)備條件的重要依據(jù)。行業(yè)可接受值表分為兩套，分別適用于大中型企業(yè)和小型企業(yè)。4、超額準(zhǔn)備金存款超額準(zhǔn)備金存款是指銀行在中央銀行準(zhǔn)備金存款中高于法定存款準(zhǔn)備金的部分。5、情景分析情景分析是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。6、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指運(yùn)用各類監(jiān)測(cè)手段，持續(xù)對(duì)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，動(dòng)態(tài)捕捉風(fēng)險(xiǎn)變化和發(fā)展趨勢(shì)的過程。二、填空題知識(shí)點(diǎn)包括：新資本協(xié)議（5題）、信用風(fēng)險(xiǎn)（5題）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（16題）、操作風(fēng)險(xiǎn)（10題）、評(píng)級(jí)管理（6題）、分類減值（26題）、信貸業(yè)務(wù)（10題）、授信執(zhí)行（5題）、綜合知識(shí)（12題），共計(jì)95題。（一）新資本協(xié)議（共5題）1、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸業(yè)務(wù)逾期（90）天以上（含）可被視為違約。2、經(jīng)濟(jì)資本（EconomicCapital，EC），就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量。又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本（CapitalatRisk，CaR），是指在（一定的期限）和（置信水平下），為彌補(bǔ)（非預(yù)期損失）所需要的資本。3、巴塞爾新資本協(xié)議確定的三大支柱分別是：（最低資本要求）、（監(jiān)督檢查）、（市場(chǎng)紀(jì)律）。4、內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是基于巴塞爾新資本協(xié)議要求的（客戶評(píng)級(jí)）和（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）的二維評(píng)級(jí)。5、根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行資本充足率不得低于（8%），核心資本充足率不得低于（4%）。（二）信用風(fēng)險(xiǎn)（共5題）1、信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因（交易對(duì)手未能履行合約義務(wù)）而遭致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。2、（信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋）技術(shù)是指通過采取抵押、擔(dān)?；蛐庞醚苌ぞ咭约皟艨蹍f(xié)議中沖銷頭寸的辦法等轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方法和技術(shù)。3、銀行將貸款集中于任何一個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，如地域、行業(yè)或者產(chǎn)品，這就是（信用集中度）風(fēng)險(xiǎn)。4、根據(jù)《關(guān)于2009年對(duì)部分行業(yè)實(shí)行貸款限額管理辦法的指導(dǎo)意見》（農(nóng)銀頒發(fā)[2009]117號(hào)）規(guī)定，農(nóng)業(yè)銀行行業(yè)限額分為（指令性）限額和（指導(dǎo)性）限額兩種。5、根據(jù)《關(guān)于2009年對(duì)部分行業(yè)實(shí)行貸款限額管理辦法的指導(dǎo)意見》（農(nóng)銀頒發(fā)[2009]117號(hào)）規(guī)定，行業(yè)限額設(shè)定包括（核定總量）、配置比例、（測(cè)算初始值）、確定最終值等內(nèi)容。（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（共16題）1、根據(jù)《銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)投資管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定,商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行（客戶分類），并提供與其相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品。2、根據(jù)《銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)投資管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定,商業(yè)銀行應(yīng)將理財(cái)客戶劃分為（有投資經(jīng)驗(yàn)客戶）和（無投資經(jīng)驗(yàn)客戶），并在理財(cái)產(chǎn)品銷售文件中標(biāo)明所適合的客戶類別。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因（市場(chǎng)價(jià)格）變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。4、根據(jù)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過將（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)（經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的）收益率的最大化。5、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易賬戶和銀行賬戶劃分管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]65號(hào)）,總行相關(guān)部門、各分行要把握交易賬戶（以交易為目的）的實(shí)質(zhì)，制定賬戶劃分細(xì)則，組織開展交易賬戶和銀行賬戶的劃分工作，對(duì)交易賬戶頭寸進(jìn)行逐日估值。6、（一般性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)/系統(tǒng)性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）是指因市場(chǎng)環(huán)境整體變化引起的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。7、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行流動(dòng)性管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2006]322號(hào)）規(guī)定,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行由于流動(dòng)性不足無法保證（支付和貸款）需求的可能性。8、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本，借鑒BaselII標(biāo)準(zhǔn)法下的buildingblock方法，分別針對(duì)（利率）、（匯率）、（股票）、（期權(quán)）進(jìn)行計(jì)算，在此基礎(chǔ)上，加總得到全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。9、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的基本方法包括（參數(shù)法）、（歷史法）、（蒙特卡羅法）。10、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行流動(dòng)性管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2006]322號(hào)）規(guī)定,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理包括啟動(dòng)程序、流動(dòng)性緊急補(bǔ)充方案、（報(bào)告制度）和（公告制度）。11、巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（99％）的單尾置信區(qū)間；持有期為（10）個(gè)營(yíng)業(yè)日；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為（一年）。12、根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量?jī)?nèi)部模型法指引》,使用內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行，其最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求為（一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值項(xiàng)）與（壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值項(xiàng)）之和。13、金融產(chǎn)品市值重估方法主要包（盯市）、（盯模）、（第三方價(jià)格）。14、根據(jù)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》規(guī)定,商業(yè)銀行應(yīng)選擇運(yùn)用最適合其業(yè)務(wù)規(guī)模及復(fù)雜程度的壓力測(cè)試技術(shù)，包括（敏感性測(cè)試）及（情景測(cè)試）。15、在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）前，需事先確定的兩個(gè)模型參數(shù)是（持有期）和（置信區(qū)間）。16、在持有期為1天、置信水平為99％的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在（1天）中的損失有（99％）的可能性不會(huì)超過1萬美元。（四）操作風(fēng)險(xiǎn)（共10題）1、商業(yè)銀行由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失包括（預(yù)期損失）、（非預(yù)期損失）和（災(zāi)難性損失）。2、操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的（內(nèi)部程序）、（人員）和（信息科技系統(tǒng)），以及（外部事件）所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括(法律風(fēng)險(xiǎn))，但不包括(策略風(fēng)險(xiǎn))和(聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn))。3、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2008]208號(hào)）規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)遵循(全面性)、(及時(shí)性)、(準(zhǔn)確性)、(保密性)。4、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2008]208號(hào)）規(guī)定，進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告時(shí)應(yīng)明確劃分事件成因，操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括以下四類：?jiǎn)T工、(內(nèi)部程序)、(信息科技系統(tǒng))和外部事件。5、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]341號(hào)）規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指對(duì)影響業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的所有內(nèi)外部(操作風(fēng)險(xiǎn)因素)及(風(fēng)險(xiǎn)信號(hào))進(jìn)行主動(dòng)查找、甄別、(提煉)的過程。6、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要采用(流程分析)法。7、在操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的構(gòu)成要素中，(風(fēng)險(xiǎn)信號(hào))是指風(fēng)險(xiǎn)因素表現(xiàn)出來的某些違反常態(tài)、常規(guī)、制度的行為或現(xiàn)象，這些異常行為舉措或現(xiàn)象應(yīng)當(dāng)可以明顯觀察得到。8、內(nèi)部欺詐事件指（故意騙取）、（盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章）、（法律或公司政策）導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括（歧視）及（差別待遇事件）。9、操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要成果，它主要包括（業(yè)務(wù)品種/管理活動(dòng)）、（業(yè)務(wù)流程/操作環(huán)節(jié)）、（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱）、（風(fēng)險(xiǎn)因素）、（風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)）、（風(fēng)險(xiǎn)類別）、（控制措施）、（相關(guān)規(guī)定）等八個(gè)方面內(nèi)容。10、根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行（董事會(huì)）承擔(dān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。（五）評(píng)級(jí)管理（共6題）1、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范開展2009年度客戶信用等級(jí)評(píng)定工作的通知》（農(nóng)銀發(fā)[2009]110號(hào)）規(guī)定，農(nóng)副食品制造業(yè)（行業(yè)代碼C113）客戶所選敞口應(yīng)為（農(nóng)業(yè)）。2、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信用等級(jí)評(píng)定管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2008]233號(hào)）規(guī)定，AAA+級(jí)的法人客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模需達(dá)到國(guó)家頒布的大型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（事業(yè)法人除外），其中大型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)是:銷售收入在（3億元）及以上或資產(chǎn)總額在（4億元）及以上。3、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信用等級(jí)評(píng)定管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2008]233號(hào)）規(guī)定，我行法人客戶評(píng)級(jí)體系包括（客戶）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、（行業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和（區(qū)域）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三個(gè)部分。4、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范開展2009年度客戶信用等級(jí)評(píng)定工作的通知》（農(nóng)銀發(fā)[2009]110號(hào)）規(guī)定，經(jīng)我國(guó)（銀監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)設(shè)立的企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的信用等級(jí)，可直接應(yīng)用企業(yè)集團(tuán)整體或最大控股股東的信用等級(jí)，不再另行評(píng)級(jí)。5、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信用等級(jí)評(píng)定管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2008]233號(hào)）規(guī)定，農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信用等級(jí)評(píng)定，是指根據(jù)客戶對(duì)應(yīng)敞口類型，以（償債能力）和（償債意愿）為評(píng)價(jià)核心，采?。ǘ糠治觯┡c（定性分析）相結(jié)合的方法，按照財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，在綜合評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上確定信用等級(jí)。6、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“三農(nóng)”客戶信用等級(jí)評(píng)定辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2008]343號(hào)）規(guī)定，評(píng)級(jí)對(duì)象按得分高低和單項(xiàng)指標(biāo)，分為(優(yōu)秀、良好、一般、較差、違約)五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)遞增。（六）分類減值（共26題）1、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)）規(guī)定，對(duì)實(shí)施十二級(jí)分類管理的新的資產(chǎn)，如既非低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，又不符合損失類標(biāo)準(zhǔn)，通過測(cè)算（客戶評(píng)價(jià)）和（債項(xiàng)評(píng)價(jià)）得分，對(duì)照十二級(jí)分類矩陣及分類特別規(guī)定，確定分類級(jí)次。2、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)）規(guī)定，信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)以各級(jí)次（核心定義）為基準(zhǔn)，在綜合考慮債務(wù)人的履約能力、履約記錄、履約意愿、項(xiàng)目的盈利能力、擔(dān)保等因素的基礎(chǔ)上，主要依據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)確定分類級(jí)次。3、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)）規(guī)定，信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類分為（貸時(shí)）分類和（貸后）分類。4、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信貸資產(chǎn)第二還款來源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)）規(guī)定，按照測(cè)評(píng)時(shí)間不同，第二還款來源保障度測(cè)評(píng)分為（貸前測(cè)評(píng)）和（貸后測(cè)評(píng)）。5、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)減值測(cè)試及預(yù)計(jì)負(fù)債操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀辦發(fā)[2008]1193號(hào)）規(guī)定，DCF測(cè)試結(jié)果表明，次級(jí)類、可疑類、損失類信貸資產(chǎn)的撥備率分別低于（10%）、（40%）、（90%）的，需對(duì)預(yù)測(cè)的未來現(xiàn)金流入情況及折現(xiàn)率進(jìn)行重新確認(rèn)。6、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)減值測(cè)試及預(yù)計(jì)負(fù)債操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀辦發(fā)[2008]1193號(hào)）規(guī)定，信貸資產(chǎn)減值測(cè)試及預(yù)計(jì)負(fù)債按月進(jìn)行，以每月（21）日為測(cè)試基準(zhǔn)日。7、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)減值測(cè)試及預(yù)計(jì)負(fù)債操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀辦發(fā)[2008]1193號(hào)）規(guī)定，對(duì)總行認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)或區(qū)域，受該行業(yè)或區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)影響的正常類貸款，可按照（關(guān)注）類貸款的損失率增提組合撥備。8、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)）規(guī)定，信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類采取“（以戶為單位，逐憑證認(rèn)定）”的方式。9、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)）規(guī)定，信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的基本流程為：分類發(fā)起→分類審核→（分類審議）→（分類認(rèn)定）。10、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)），十二級(jí)分類采用（定性分析）和（量化測(cè)評(píng)）相結(jié)合的方法。11、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)），分類發(fā)起包括（客戶經(jīng)理初分）及（客戶部門負(fù)責(zé)人初分）確認(rèn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。12、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信貸資產(chǎn)第二還款來源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)）規(guī)定，第二還款來源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本判斷指標(biāo)為第二還款來源保障度，按照對(duì)債權(quán)的保障程度由高到低，分為（十分充足）、（充足）、（基本充足）、（不足）、（嚴(yán)重不足）五個(gè)級(jí)別。13、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信貸資產(chǎn)第二還款來源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)）規(guī)定，第二還款來源保障度貸后測(cè)評(píng)包括初評(píng)和審核二個(gè)操作環(huán)節(jié)。其中初評(píng)由（管戶客戶經(jīng)理）完成，審核由（客戶部門負(fù)責(zé)人）完成。14、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類與減值測(cè)試管理的通知》（農(nóng)銀辦發(fā)[2009]841號(hào)）規(guī)定，嚴(yán)格掌握分類標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要堅(jiān)持以客戶（經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流）作為判斷還款來源是否充足的主要依據(jù)，排除融資便利的假象。原則上，依靠自身經(jīng)營(yíng)無法還款，貸款周轉(zhuǎn)主要依賴融資的客戶，貸款至少認(rèn)定為（次級(jí)類）。15、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)減值測(cè)試及預(yù)計(jì)負(fù)債操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀辦發(fā)[2008]1193號(hào)）規(guī)定，對(duì)表外不良信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債時(shí)，先將扣除（保證金）后的金額確定為預(yù)計(jì)墊款金額，再進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)計(jì)。預(yù)計(jì)墊款金額與未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的差額即為應(yīng)計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債。16、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)減值測(cè)試及預(yù)計(jì)負(fù)債操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀辦發(fā)[2008]1193號(hào)）規(guī)定，進(jìn)行DCF測(cè)試時(shí)，單筆審核應(yīng)遵循“（以戶為單位，按憑證復(fù)核）”的原則，避免同一客戶、相同擔(dān)保方式的多筆憑證的撥備率出現(xiàn)較大差異。17、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)減值測(cè)試及預(yù)計(jì)負(fù)債操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀辦發(fā)[2008]1193號(hào)）規(guī)定，對(duì)“涉農(nóng)”行業(yè)中的中小型企業(yè)正常類貸款，總行將按各行（關(guān)注類）貸款的損失率增提減值準(zhǔn)備；增提部分在總行落賬，不納入分行績(jī)效考核。18、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)）規(guī)定，“銀監(jiān)會(huì)小企業(yè)”指符合中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的小企業(yè)，即單戶授信總額（500）萬元（含）以下和企業(yè)資產(chǎn)總額（1000）萬元（含）以下，或授信總額（500）萬元（含）以下和企業(yè)年銷售額（3000）萬元（含）以下的企業(yè),各類從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的法人組織和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。19、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)），客戶評(píng)價(jià)，是以（客戶年度信用等級(jí)及得分）為基礎(chǔ)，通過（即期財(cái)務(wù)指標(biāo)）調(diào)整與（風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)）調(diào)整，對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估。20、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)），債項(xiàng)評(píng)價(jià)，是通過對(duì)信貸資產(chǎn)（第二還款來源）、（剩余期限）、（業(yè)務(wù)品種）、（保證金比例）等債項(xiàng)安排的評(píng)價(jià)，量化評(píng)估債項(xiàng)的特定交易風(fēng)險(xiǎn)。21、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]208號(hào)），分類審核包括（風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理審核）及（風(fēng)險(xiǎn)（信貸）管理部門負(fù)責(zé)人復(fù)核）確認(rèn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。22、根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管理工作的通知》（農(nóng)銀辦發(fā)[2009]281號(hào)）規(guī)定，對(duì)法人客戶貸款形態(tài)由不良調(diào)整為正常的，須落實(shí)如下管理要求：一是分類形態(tài)調(diào)整認(rèn)定前，經(jīng)營(yíng)主責(zé)任人和一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)人須簽署《貸款按期收回責(zé)任書》。二是一級(jí)分行權(quán)限內(nèi)認(rèn)定不良回調(diào)事項(xiàng)后，（10）個(gè)工作日內(nèi)，將認(rèn)定文件、審查報(bào)告及責(zé)任書報(bào)總行備案。三是貸款由不良形態(tài)轉(zhuǎn)出后，必須首先認(rèn)定為（關(guān)注類），且（6個(gè)月）觀察期內(nèi)不得調(diào)高。四是損失類貸款不得直接認(rèn)定為（關(guān)注類），且認(rèn)定為其他不良級(jí)次后，（6個(gè)月）觀察期內(nèi)不得認(rèn)定為關(guān)注類。23、根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管理工作的通知》（農(nóng)銀辦發(fā)[2009]281號(hào)）規(guī)定，嚴(yán)格掌握法人客戶不良貸款向正常遷徙。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素已消除，借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)正常，具備按期還本付息能力，滿足以下條件之一的不良貸款，可按程序、按權(quán)限重新認(rèn)定分類形態(tài)：一是較不良形態(tài)認(rèn)定時(shí)，借款人已歸還（30％）（含）以上貸款本金；二是較不良形態(tài)認(rèn)定時(shí)，追加了足值、有效的抵質(zhì)押擔(dān)保，或原抵質(zhì)押擔(dān)保存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患已（消除）；三是通過債務(wù)重組，借款人風(fēng)險(xiǎn)狀況實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)，且已滿（6個(gè)月）觀察期。24、根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管理工作的通知》（農(nóng)銀辦發(fā)[2009]281號(hào)）規(guī)定，要不斷完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及處置機(jī)制，提高反應(yīng)速度。對(duì)到期未收回的法人客戶貸款，要按月進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。逾期超過15天的，（經(jīng)營(yíng)行）應(yīng)向（客戶管理）行逐筆說明逾期原因。逾期超過15天但不足90天，且貸款風(fēng)險(xiǎn)分類形態(tài)未認(rèn)定為不良的，（二級(jí)分行分管行長(zhǎng)）須向（一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門）作出專題匯報(bào)。逾期超過90天的，（二級(jí)分行行長(zhǎng)）須向（一級(jí)分行分管行長(zhǎng)）就逾期原因、擬采取的清收措施等作出專題匯報(bào)。25、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)減值測(cè)試及預(yù)計(jì)負(fù)債操作規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀辦發(fā)[2008]1193號(hào)）規(guī)定，MM測(cè)試時(shí)，個(gè)人客戶正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑類貸款的損失率通過貸款級(jí)次下遷的（遷移率）與相對(duì)應(yīng)的各級(jí)次（損失率）計(jì)算確定，損失類貸款損失率取100%。26、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類與減值測(cè)試管理的通知》（農(nóng)銀辦發(fā)[2009]841號(hào)）規(guī)定，2009年9月起，總行將對(duì)農(nóng)戶貸款設(shè)置（3%）的損失容忍度。對(duì)農(nóng)戶貸款的減值準(zhǔn)備，總行將給予“直接補(bǔ)貼”。貸款余額3%以內(nèi)的減值準(zhǔn)備，統(tǒng)一由總行承擔(dān)；超過3%的部分在分行落賬，落賬順序?yàn)椋菏紫葷M足（損失類）貸款減值準(zhǔn)備的需要，依次為（可疑類）、（次級(jí)類）、（關(guān)注類）和（正常類）。（七）信貸業(yè)務(wù)（共10題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》（銀監(jiān)發(fā)[2005]89號(hào)）規(guī)定，銀監(jiān)會(huì)要求單一集團(tuán)客戶授信集中度不應(yīng)高于（15%），單一客戶貸款集中度不應(yīng)高于（10%）。2、根據(jù)《貸款通則》規(guī)定，短期貸款展期期限累計(jì)不得超過（原貸款期限；中期貸款展期期限累計(jì)不得超過（原貸款期限的一半）；長(zhǎng)期貸款展期期限累計(jì)不得超過（3年）。3、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2002]159號(hào)）規(guī)定，我行法人客戶按照管理特征劃分，可分為（優(yōu)良客戶）、（一般客戶）、（限制客戶）和（淘汰客戶）。4、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)和考核辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2005]75號(hào)）規(guī)定，到期貸款處置方式包括（現(xiàn)金收回）、（還舊借新）、（借新還舊）、（展期）、（債務(wù)重組）、（以資抵債）（核銷）。5、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶授信管理辦法》(農(nóng)銀發(fā)[2007]222號(hào)）規(guī)定，授信額度理論值是指根據(jù)（公式測(cè)算法）或（擔(dān)保測(cè)算法）測(cè)算的對(duì)客戶愿意和能夠承受的最高風(fēng)險(xiǎn)限額。6、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法(試行)》（農(nóng)銀發(fā)〔2006〕146號(hào)）規(guī)定，信貸業(yè)務(wù)授權(quán)分為（基本授權(quán)）和（特別授權(quán)）兩種方式。7、我行信貸業(yè)務(wù)審批，分為(直接審批)、(合議審批)和(會(huì)議審批)。8、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶授信管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2007]222號(hào)）規(guī)定，法人客戶授信管理，是指對(duì)單一法人客戶、集團(tuán)客戶核定授信額度，并在額度內(nèi)辦理授信業(yè)務(wù)，實(shí)行集中控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的信貸管理制度。授信管理包括(授信額度)管理和(授信業(yè)務(wù))管理。9、根據(jù)《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2007〕53號(hào)）中規(guī)定：銀監(jiān)會(huì)小企業(yè)為單戶授信總額（500萬元（含）以下）和企業(yè)資產(chǎn)總額（1000萬元（含）以下），或授信總額（500萬元（含）以下）和企業(yè)年銷售額（3000萬元（含）以下）的企業(yè)、各類從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的法人組織和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。10、銀監(jiān)會(huì)《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》規(guī)定：?jiǎn)喂P金額超過項(xiàng)目總投資（5%）或超過（500萬元）人民幣的貸款資金支付，應(yīng)采用貸款人受托支付方式。（八）授信執(zhí)行（共5題）1、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)貸后管理的若干規(guī)定(試行)》（農(nóng)銀發(fā)[2003]124號(hào)）規(guī)定，貸款投放后，客戶經(jīng)理首次貸后檢查的時(shí)間是（15）天以內(nèi)。2、保證擔(dān)保分為（一般）保證和（連帶責(zé)任）保證。農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)原則上僅接受（連帶責(zé)任）保證。3、按抵押物性質(zhì)劃分，抵押擔(dān)保分為（動(dòng)產(chǎn)）抵押和（不動(dòng)產(chǎn)）抵押。4、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸管理基本制度》（農(nóng)銀發(fā)[2007]339號(hào)）規(guī)定，我行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保方式分為（保證擔(dān)保）、（質(zhì)押擔(dān)保）、（抵押擔(dān)保）。各種擔(dān)保方式既可以單獨(dú)使用，也可以組合使用。5、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2007]234號(hào)）規(guī)定，抵押擔(dān)保設(shè)定后，需定期對(duì)抵押物價(jià)值進(jìn)行重新評(píng)估和確認(rèn)：（1）建設(shè)用地使用權(quán)和建筑物，至少（每年）進(jìn)行一次；其他不動(dòng)產(chǎn)，至少（每半年）進(jìn)行一次；（2）存貨，至少（每季度）進(jìn)行一次；其他動(dòng)產(chǎn)，至少（每半年）進(jìn)行一次。（九）綜合知識(shí)（共12題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》（銀監(jiān)發(fā)[2005]89號(hào)）規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括（盈利能力）、（準(zhǔn)備金充足程度）和(資本充足程度）三個(gè)方面。2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括：風(fēng)險(xiǎn)分散、（風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖）、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、（風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避）和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)取?、質(zhì)押擔(dān)保分為(動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押)和(權(quán)利質(zhì)押)。4、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]418號(hào)），派駐風(fēng)險(xiǎn)主管（經(jīng)理）在同一駐地行原則上任職（一）屆，最多不超過（兩）屆。5、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]418號(hào)），農(nóng)業(yè)銀行將逐步推行風(fēng)險(xiǎn)主管和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理派駐制。采用先試點(diǎn)后推廣的方式由一級(jí)分行向二級(jí)分行派駐（風(fēng)險(xiǎn)主管），由一級(jí)分行或二級(jí)分行向（支行）派駐風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理。6、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]418號(hào)），總行可設(shè)置（高級(jí)專家）及以下風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理；一級(jí)分行可設(shè)置專家及以下風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理；規(guī)模較大的二級(jí)分行可設(shè)置資深及以下風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理；支行可設(shè)置（高級(jí)）及以下風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理。7、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]418號(hào)），派駐風(fēng)險(xiǎn)主管（經(jīng)理）原則上通過（競(jìng)聘）產(chǎn)生，風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)同人力資源部進(jìn)行資格審查，組織競(jìng)聘，提出擬錄用人員名單，經(jīng)委派行黨委會(huì)研究決定。8、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]418號(hào)），風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理聘書由所在行（委派行）人力資源部制作發(fā)放。聘期一般不超過（三）年，期滿可以續(xù)聘。9、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]418號(hào)），派駐風(fēng)險(xiǎn)主管、一級(jí)分行向直屬支行委派的派駐風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，為一級(jí)分行（資深專員）或高級(jí)專員；10、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]418號(hào)），委派行應(yīng)為派駐風(fēng)險(xiǎn)主管（經(jīng)理）建立（工作日志），由派駐風(fēng)險(xiǎn)主管（經(jīng)理）詳細(xì)記錄每個(gè)工作日的工作情況，作為上級(jí)行檢查和考核的重要依據(jù)。11、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]418號(hào)），委派行（風(fēng)險(xiǎn)管理部門）負(fù)責(zé)派駐風(fēng)險(xiǎn)主管（經(jīng)理）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。12、根據(jù)《銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)投資管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)理財(cái)資金進(jìn)行投資管理時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持（審慎）和（穩(wěn)?。┑脑瓌t。三、單選題知識(shí)點(diǎn)包括：新資本協(xié)議（31題）、信用風(fēng)險(xiǎn)（13題）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（18題）、操作風(fēng)險(xiǎn)（25題）、評(píng)級(jí)管理（19題）、分類減值（38題）、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告（15題）、信貸業(yè)務(wù)（42題）、個(gè)貸業(yè)務(wù)（13題）、授信執(zhí)行（10題）、三農(nóng)業(yè)務(wù)（6題）、柜臺(tái)、金庫(kù)及自助設(shè)備（41題）、綜合知識(shí)（42題），共計(jì)313題。（一）新資本協(xié)議（共31題）1、在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（A）。A、預(yù)期損失率=違約概率×違約損失率B、預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率C、預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D、以上公式均不對(duì)2、按照巴塞爾新資本協(xié)議，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（B）兩大類。A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)D、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)3、關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯(cuò)誤的是（C）。A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避D、非預(yù)期損失是無法確切計(jì)量為某一個(gè)具體數(shù)值的4、壓力測(cè)試是為了衡量（B）。A、正常風(fēng)險(xiǎn)B、極端情況的風(fēng)險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D、違約概率5、操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本可以覆蓋（B）。A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難損失D、已減值資產(chǎn)損失6、巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型進(jìn)行了分類，不屬其范疇的有（B）。A、內(nèi)部欺詐B、法律訴訟事件C、外部欺詐D、IT系統(tǒng)事件7、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2009年經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方案》（農(nóng)銀辦發(fā)[2009]388號(hào)）規(guī)定，同是AA+級(jí)的境內(nèi)法人正常貸款，（C）的經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)最高。A、剩余期限在1年（含）以內(nèi)的貸款B、剩余期限在1（不含）到3年（含）的貸款C、剩余期限3年（不含）以上的貸款8、下列哪個(gè)不是新資本協(xié)議規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)暴露類別？（D）A、公司B、主權(quán)C、零售銀行D、證券E、股權(quán)9、下列哪個(gè)不是新資本協(xié)議規(guī)定的專業(yè)貸款的種類？（B）A、項(xiàng)目融資B、固定資產(chǎn)融資C、物品融資D、商品融資E、產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)10、下列哪種風(fēng)險(xiǎn)是新資本協(xié)議第一支柱未加考慮的風(fēng)險(xiǎn)？（D）A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)11、銀行的非預(yù)期損失應(yīng)該用（B）覆蓋？A、一般準(zhǔn)備金B(yǎng)、資本C、專項(xiàng)準(zhǔn)備金D、特種準(zhǔn)備金12、壓力測(cè)試是為了衡量：(B)A、正常風(fēng)險(xiǎn)B、小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D、以上都不是13、預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：(A)A、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口B、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額C、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額D、預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額14、已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：（B）A、15億B、12億C、20億D、30億15、情景分析用于：(B)A、測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響B(tài)、一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響C、著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響D、A和C16、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：（C）A、將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B、通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C、通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D、風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)17、在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的?(C)A、RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本B、RAROC=（貸款年收入-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本C、RAROC=（貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D、以上都不對(duì)18、貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來：（A）A、抵銷貸款預(yù)期損失B、抵銷貸款非預(yù)期損失C、抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失D、以上都不對(duì)19、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是：（C）A、《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B、《巴塞爾新資本協(xié)議》C、《巴塞爾資本協(xié)議》D、以上都不是20、信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指（A）。Ａ、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｂ、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｃ、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｄ、以上都不對(duì)21、巴塞爾資本協(xié)定為銀行計(jì)量資本要求提出了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)基本遵循以下原則（C）。A、銀行流動(dòng)性越差，就需要持有越多的資本B、銀行業(yè)務(wù)種類越多，就需要持有越多的資本C、銀行風(fēng)險(xiǎn)越大，就需要持有越多的資本D、銀行貸款越多，就需要持有越多的資本22、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)BASELI的規(guī)定，下面哪種應(yīng)該從銀行合格資本中進(jìn)行剔除（D）。A、未披露的儲(chǔ)備B、一般準(zhǔn)備C、貸款損失準(zhǔn)備D、商譽(yù)23、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)BASELI的規(guī)定，下面哪種不屬于銀行的一級(jí)資本（D）。A、發(fā)行的全額繳付的普通股權(quán)B、披露公開的儲(chǔ)備C、非累計(jì)的永續(xù)優(yōu)先股D、發(fā)行的長(zhǎng)期次級(jí)債24、在IRB初級(jí)法中，下面哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素是銀行必須根據(jù)自身數(shù)據(jù)進(jìn)行估算的。（A）A、違約概率B、違約損失率C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D、有效期限25、巴塞爾新協(xié)議規(guī)定，內(nèi)部評(píng)級(jí)法包括哪幾種模型方法。（A）A、2種，初級(jí)法和高級(jí)法B、2種，市場(chǎng)法和歷史法C、3種，LGD、EAD和PDD、3種，初級(jí)法、高級(jí)法和全面法26、巴塞爾新協(xié)議中內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求銀行建立哪種模型（C）A、相關(guān)性模型B、抵押品模型C、評(píng)級(jí)模型D、久期模型27、《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)？（A）A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型B、基于外部評(píng)級(jí)的模型C、VaR方法D、以上都不是28、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須（A）。A、由商業(yè)銀行自己評(píng)估B、由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定C、由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供D、由商業(yè)銀行聯(lián)合外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一評(píng)估29、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須（B）。A、由商業(yè)銀行自己評(píng)估B、由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定C、由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供D、由商業(yè)銀行聯(lián)合外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一評(píng)估30、貸款撥備覆蓋率，是指貸款損失準(zhǔn)備金與（A）之比。A、不良貸款B、全部貸款C、可疑加損失貸款D、損失貸款31、對(duì)信用集中度風(fēng)險(xiǎn)的資本要求（B）。A、由國(guó)家監(jiān)管當(dāng)局確定B、由巴塞爾II支柱2確定C、包括巴塞爾II在支柱1中D、巴塞爾II忽略了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)（二）信用風(fēng)險(xiǎn)（共13題）1、目前，（A）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)2、關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（D）。A、衍生產(chǎn)品不存在信用風(fēng)險(xiǎn)B、商業(yè)銀行主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于存款業(yè)務(wù)C、對(duì)于商業(yè)銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)，不存在于各種表外業(yè)務(wù)D、盡管交易對(duì)手沒有發(fā)生違約，但是由于其信用等級(jí)下降也能夠形成信用風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致?lián)p失3、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法的是（D）。A、資產(chǎn)證券化B、抵押品和清收管理C、組合管理和風(fēng)險(xiǎn)分散化D、資產(chǎn)負(fù)債配比管理4、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)(C)。A、有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)Ｄ、以上的都不對(duì)5、零售客戶信用狀況分析一般通過（B）進(jìn)行。A、個(gè)人知識(shí)B、信用評(píng)分模型C、財(cái)務(wù)比率分析D、現(xiàn)金流量模型6、以下哪項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素（D）。A、宏觀經(jīng)濟(jì)周期B、財(cái)政貨幣政策C、產(chǎn)業(yè)政策D、特定產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力7、以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)的是（D）。A、國(guó)家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛聿焕绊態(tài)、區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國(guó)家宏觀調(diào)控C、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整D、以上都是8、決定客戶債務(wù)承受能力的是（C）。A、客戶信用等級(jí)B、所有者權(quán)益C、客戶信用等級(jí)及所有者權(quán)益D、以上都不對(duì)9、杠桿比率主要用來衡量客戶的（C）。A、經(jīng)營(yíng)狀況B、風(fēng)險(xiǎn)狀況C、償債能力D、行業(yè)狀況10、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2007]63號(hào)）規(guī)定，農(nóng)業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)方包括以下哪些（C）。A、法人或其他組織B、自然人、法人C、自然人、法人或其他組織D、法人11、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令（2004年第3號(hào)）《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，重大關(guān)聯(lián)交易是指商業(yè)銀行與一個(gè)關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占商業(yè)銀行資本凈額（B）以上，且該筆交易發(fā)生后商業(yè)銀行與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占商業(yè)銀行資本凈額（B）以上的交易。A、1%、2%B、1%、5%C、2%、10%D、5%、1%12、銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》的通知（銀監(jiān)辦發(fā)[2005]265號(hào)）規(guī)定，不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)高于（A）。A、4%B、5%C、8%D、10%13、根據(jù)BASELII，大部分政府債券的信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是（B）。A、無風(fēng)險(xiǎn)的B、與公開信用評(píng)級(jí)相關(guān)C、與違約概率相關(guān)D、與風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相關(guān)（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（共18題）1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的有關(guān)要求劃分（C），以采取相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法。A、銀行賬戶B、交易賬戶C、銀行賬戶和交易賬戶D、資金賬戶2、以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?(C)A、CreditMetricsB、KMV模型C、VaR模型D、高級(jí)計(jì)量法3、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間以（C）的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A、最低B、最高C、合理D、市場(chǎng)4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：(C)A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)5、以下哪些因素不屬于市場(chǎng)價(jià)格因素：（C）A、存貸利率B、石油價(jià)格C、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)D、道瓊斯指數(shù)6、通過估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生劇烈變動(dòng)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經(jīng)濟(jì)事件或者幾種情形同時(shí)發(fā)生的情況下，銀行可能遭受的損失，來進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析的方法是（A）。A、壓力測(cè)試B、敏感性分析C、情景分析D、VaR分析7、通過將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的分析方法是（A）。A、事后檢驗(yàn)B、壓力測(cè)試C、敏感性分析D、情景分析8、在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。這樣的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析方法是（A）。A、VaR分析B、事后檢驗(yàn)C、敏感性分析D、壓力測(cè)試9、結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響的多因素分析方法是（B）。A、VaR分析B、情景分析C、事后檢驗(yàn)D、敏感性分析10、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。這樣的分析方法是（C）。A、VaR分析B、事后檢驗(yàn)C、敏感性分析D、情景分析11、利率缺口分析的對(duì)象是（A）。A、利率錯(cuò)配缺口B、貨幣錯(cuò)配缺口C、流動(dòng)性缺口D、都不是12、商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保將所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的合理范圍內(nèi)，使市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平與其風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配，（A）正是對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的一項(xiàng)重要手段。A、限額管理B、流動(dòng)性管理C、利率風(fēng)險(xiǎn)管理D、都不是13、流動(dòng)性缺口分析的對(duì)象是（C）A、利率錯(cuò)配缺口B、貨幣錯(cuò)配缺口C、流動(dòng)性缺口D、都不是14、對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額是（A）。A、交易限額B、風(fēng)險(xiǎn)限額C、止損限額D、壓力測(cè)試限額15、對(duì)按照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的限額，如對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額（Value-at-RiskLimits）和對(duì)期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額（LimitsonOptionsPositions）等。這類限額是（B）。A、交易限額B、風(fēng)險(xiǎn)限額C、止損限額D、壓力測(cè)試限額16、對(duì)交易、投資允許的最大損失額，指的是（C）。A、交易限額B、風(fēng)險(xiǎn)限額C、止損限額D、壓力測(cè)試限額17、下列選項(xiàng)中，（D）是利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)都能用到的限額管理工具。A、債券買賣敞口限額B、匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口限額C、黃金買賣敞口限額D、止損限額18、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算方法表述正確的是（B）。A、歷史法：通過大量模擬產(chǎn)生的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價(jià)格所形成的分布去逼近資產(chǎn)或資產(chǎn)組合價(jià)值的真實(shí)分布，從而估計(jì)出資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在給定置信水平下的VaR值。B、參數(shù)法:假定風(fēng)險(xiǎn)因子收益的變化服從特定的分布，然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因子收益分布的參數(shù)值，得出整個(gè)投資組合收益分布的特征值。C、蒙特卡羅法：利用資產(chǎn)組合在過去一段時(shí)期內(nèi)收益分布的歷史數(shù)據(jù)，并假定歷史變化在未來會(huì)重現(xiàn)，以確定持有期內(nèi)給定置信水平下資產(chǎn)組合的最低收益水平，推算資產(chǎn)組合的VaR值。（四）操作風(fēng)險(xiǎn)（25題）1、根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，（C）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)2、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)椋–）。A、下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上的評(píng)估B、自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范C、操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D、上級(jí)的問題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問題中3、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法敏感度由低至高依次為（A）。A、基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法，高級(jí)計(jì)量法B、標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法，基本指標(biāo)法，高級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法，標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法，基本指標(biāo)法D、基本指標(biāo)法，高級(jí)計(jì)量法，標(biāo)準(zhǔn)法或替代標(biāo)準(zhǔn)法4、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需將銀行業(yè)務(wù)劃入對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)條線中，下列不屬于我行現(xiàn)行計(jì)量方案中采用的業(yè)務(wù)條線的是（A）。A、現(xiàn)金管理B、代理服務(wù)C、零售銀行業(yè)務(wù)D、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)5、采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的系數(shù)高于零售銀行業(yè)務(wù)條線的系數(shù)的主要原因是（A）。A、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)高于零售銀行B、商業(yè)銀行的總收入高于零售銀行C、商業(yè)銀行的利息收入高于零售銀行D、商業(yè)銀行的利潤(rùn)率高于零售銀行6、采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，總收入計(jì)算公式為（C）。A、利息收入-利息支出B、非利息收入-非利息支出C、凈利息收入+凈非利息收入D、凈利息收入-凈非利息收入7、某銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)定義為“與金融機(jī)構(gòu)中運(yùn)營(yíng)部門有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”，這個(gè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義屬于（Ｂ）。A、廣義定義B、狹義定義C、我行定義D、巴塞爾委員會(huì)定義8、因雷擊而致使某支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)前置主機(jī)系統(tǒng)故障，營(yíng)業(yè)中斷2天，此事件的事件類型、風(fēng)險(xiǎn)成因分別是(C)。A、實(shí)物資產(chǎn)損壞外部事件B、IT系統(tǒng)事件系統(tǒng)C、IT系統(tǒng)事件外部事件D、實(shí)物資產(chǎn)損壞系統(tǒng)9、某柜員冒用客戶名義辦理了留行待取匯款的解付，對(duì)此操作風(fēng)險(xiǎn)事件提煉的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱描述規(guī)范的是（C）。A、盜取客戶資金B(yǎng)、違規(guī)解付匯款C、冒領(lǐng)匯款D、道德敗壞10、在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，發(fā)現(xiàn)員工在代理保險(xiǎn)過程中夸大盈利能力，刻意回避闡述產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，這一現(xiàn)象提煉出操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的名稱為“誤導(dǎo)銷售”，其風(fēng)險(xiǎn)類別為（D）。A、產(chǎn)品銷售B、內(nèi)部欺詐C、外部欺詐D、客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動(dòng)11、2009年8月以來，烏魯木齊連續(xù)發(fā)生恐怖分子用針狀物刺傷市民，制造恐怖氛圍的案件，引起9月3日、4日首府大規(guī)模群眾聚集事件。9月4日政府在部分城區(qū)實(shí)行嚴(yán)格交通管制和戒嚴(yán)，我行40個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法正常營(yíng)業(yè)。該操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型為（B）。A、外部欺詐B、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件C、實(shí)物資產(chǎn)的損壞D、執(zhí)行、交割和流程管理事件12、2009年8月以來，烏魯木齊連續(xù)發(fā)生恐怖分子用針狀物刺傷市民，制造恐怖氛圍的案件，引起9月3日、4日首府大規(guī)模群眾聚集事件。9月4日政府在部分城區(qū)實(shí)行嚴(yán)格交通管制和戒嚴(yán)，我行40個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法正常營(yíng)業(yè)。該操作風(fēng)險(xiǎn)事件成因?yàn)椋―）。A、員工B、內(nèi)部程序C、IT系統(tǒng)D、外部事件13、某支行城關(guān)分理處原會(huì)計(jì)主管王某頂替柜員上崗，在辦理A公司向B公司匯款1554萬元業(yè)務(wù)時(shí)，未將款項(xiàng)匯出，而是轉(zhuǎn)入到謝某的個(gè)人存折賬戶中，5日后從謝某的賬戶將1554萬元轉(zhuǎn)A公司賬戶，再匯入B公司。該操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型為（D）。A、外部欺詐B、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件C、執(zhí)行、交割和流程管理事件D、內(nèi)部欺詐14、關(guān)于從法國(guó)興業(yè)銀行凱維埃爾欺詐案件中得到的啟示，從操作風(fēng)險(xiǎn)管理角度說法不正確的是（C）。A、重利潤(rùn)輕風(fēng)險(xiǎn)必然導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)B、對(duì)于已熟悉后臺(tái)監(jiān)控的員工應(yīng)謹(jǐn)慎調(diào)任前臺(tái)交易崗位C、僅依靠信息系統(tǒng)的多道授權(quán)關(guān)卡可以有效控制非授權(quán)交易D、管理層對(duì)異常利潤(rùn)等風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的關(guān)注對(duì)于及時(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要15、某支行行長(zhǎng)安排辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的綜合柜員負(fù)責(zé)發(fā)放銀企對(duì)賬單，這一行為可以提煉出以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？（B）A、柜員自辦業(yè)務(wù)B、不相容崗位未分離C、代客戶保管重要空白憑證D、授權(quán)業(yè)務(wù)未審核16、風(fēng)險(xiǎn)因素是操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的重要內(nèi)容，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)因素描述規(guī)范的是（B）。A、柜員臨時(shí)離崗應(yīng)辦理臨時(shí)簽退B、柜員臨時(shí)離崗未辦理臨時(shí)簽退C、柜員臨時(shí)離崗未辦理臨時(shí)簽退致使其他柜員盜用其柜員號(hào)作案D、監(jiān)控錄像顯示柜員臨時(shí)離崗后其機(jī)器仍為辦理業(yè)務(wù)的界面17、操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有若干原則，采用印、押、證分管體現(xiàn)了原則（A）。A、不相容職責(zé)相分離B、授權(quán)委托C、限額控制D、保險(xiǎn)18、在法國(guó)興業(yè)銀行的案件中，凱維埃爾稱自己的上級(jí)“只要我在盈利，就沒有什么問題”，從巴塞爾委員會(huì)《操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法》10項(xiàng)原則看，這一點(diǎn)違背了（A）。A、將操作風(fēng)險(xiǎn)管理確立為經(jīng)營(yíng)管理的重中之重B、必須確保內(nèi)審獨(dú)立性C、要制定操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策D、披露操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息，使得交易對(duì)手和投資者了解19、巴林銀行對(duì)各種重大災(zāi)害、損失缺乏準(zhǔn)備，當(dāng)危機(jī)發(fā)生時(shí)缺乏有效的處理機(jī)制，這些直接導(dǎo)致了被以1美元收購(gòu)的結(jié)局，從巴塞爾委員會(huì)《操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法》10項(xiàng)原則看，這一點(diǎn)體現(xiàn)出巴林銀行違反了（C）。A、原則1董事會(huì)的角色B、原則4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估C、原則7業(yè)務(wù)連續(xù)性管理D、原則10信息披露20、1994年7月和8月，巴林銀行曾對(duì)新加坡期貨公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)在職責(zé)分工層面提出了明確的建議，但該審計(jì)報(bào)告沒得到很好的執(zhí)行。從巴塞爾委員會(huì)《操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法》10項(xiàng)原則看，這一點(diǎn)體現(xiàn)出巴林銀行違反了（A）。A、原則2內(nèi)部審計(jì)的角色B、原則3管理者的角色C、原則4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估D、原則7業(yè)務(wù)連續(xù)性管理21、巴林銀行交易員里森同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)交易和后臺(tái)操作兩種部門，職權(quán)集中于一人，從巴塞爾委員會(huì)《操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法》10項(xiàng)原則看，這一點(diǎn)體現(xiàn)出巴林銀行違反了（B）。A、原則5監(jiān)控B、原則6控制、緩釋C、原則8監(jiān)管要求D、原則10信息披露22、在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為內(nèi)部欺詐的有（A）。A、柜員偽造記賬憑證支取長(zhǎng)期不動(dòng)戶款項(xiàng)B、柜員在客戶預(yù)留印鑒變更手續(xù)不齊全的情況下，對(duì)單位預(yù)留印鑒進(jìn)行變更處理C、銀行工作人員代客戶辦理支票、銀行匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)D、柜員辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)未記賬就直接支付給客戶現(xiàn)金23、在梳理信用卡申請(qǐng)環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)，員工反映對(duì)信用卡申請(qǐng)者電話核查時(shí)，有時(shí)申請(qǐng)者不能及時(shí)回答問題，且對(duì)方有邊翻閱資料邊回答的跡象，這一行為作為風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素可能是（A）。A、非法中介虛假申請(qǐng)B、申請(qǐng)表填寫存在差錯(cuò)C、申請(qǐng)人信用狀況不佳D、申請(qǐng)資料遺失24、在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理過程中，下列事項(xiàng)可歸入特約商戶POS機(jī)違規(guī)使用的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的有（C）。I商戶營(yíng)業(yè)時(shí)間與交易時(shí)間信息不對(duì)稱II頻繁調(diào)單、整額大額交易頻繁III交易量、每筆交易金額與商戶經(jīng)營(yíng)種類性質(zhì)不符IV商戶交易量逐月萎縮A、I、IIB、III、IVC、I、II、IIID、I、II、III、IV25、制定權(quán)限模板，在授信審批、授信額度調(diào)整、人工授權(quán)、賬戶調(diào)整、爭(zhēng)議處理、透支催收等業(yè)務(wù)中，對(duì)不同級(jí)別的操作人員設(shè)置不同的權(quán)限，嚴(yán)禁越權(quán)操作是指（C）。A、合理設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理崗位B、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制C、建立權(quán)限管理機(jī)制（五）評(píng)級(jí)管理（共19題）1、根據(jù)《股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系(暫行)》（銀監(jiān)發(fā)[2004]3號(hào)）規(guī)定，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的評(píng)級(jí)，既不同于銀行自身的評(píng)價(jià)，也不同于社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的評(píng)級(jí)。它是以（B）為目的，系統(tǒng)地分析、識(shí)別銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行持續(xù)監(jiān)管和分類監(jiān)管，促進(jìn)銀行穩(wěn)健發(fā)展。A、約束銀行盲目擴(kuò)張B、防范風(fēng)險(xiǎn)C、控制銀行謀取壟斷利潤(rùn)D、保證銀行執(zhí)行政府政策2、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范開展2009年度客戶信用等級(jí)評(píng)定工作的通知》（農(nóng)銀發(fā)[2009]110號(hào)）規(guī)定，符合總行公布的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的法人客戶（優(yōu)勢(shì)行業(yè)重點(diǎn)客戶除外）的信用等級(jí)最高提級(jí)至（C）級(jí)。A、AAA級(jí)B、AA+級(jí)C、AA級(jí)D、A+級(jí)3、某地級(jí)市上一年度的全市GDP為600億元，當(dāng)客戶經(jīng)理對(duì)該市一家市政基礎(chǔ)設(shè)施客戶進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí)，根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信用等級(jí)評(píng)定管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2008]233號(hào)）規(guī)定，可以直接認(rèn)定為（C）。A、AAA級(jí)（含）以上B、AA+級(jí)（含）以上C、AA級(jí)（含）以上D、不可直接認(rèn)定4、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范開展2009年度客戶信用等級(jí)評(píng)定工作的通知》（農(nóng)銀發(fā)[2009]110號(hào)）規(guī)定，某客戶評(píng)級(jí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照哪種評(píng)級(jí)敞口選擇順序進(jìn)行敞口判斷？（A）A、項(xiàng)目公司-〉新建客戶-〉事業(yè)法人、外貿(mào)企業(yè)或小企業(yè)-〉按照企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)選擇相應(yīng)的打分卡B、新建客戶-〉項(xiàng)目公司-〉事業(yè)法人、外貿(mào)企業(yè)或小企業(yè)-〉按照企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)選擇相應(yīng)的打分卡C、項(xiàng)目公司-〉新建客戶-〉按照企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)選擇相應(yīng)的打分卡-〉事業(yè)法人、外貿(mào)企業(yè)或小企業(yè)D、新建客戶-〉項(xiàng)目公司-〉按照企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)選擇相應(yīng)的打分卡-〉事業(yè)法人、外貿(mào)企業(yè)或小企業(yè)5、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范開展2009年度客戶信用等級(jí)評(píng)定工作的通知》（農(nóng)銀發(fā)[2009]110號(hào)）規(guī)定，對(duì)一個(gè)新成立的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司，應(yīng)使用（A）打分卡進(jìn)行評(píng)級(jí)。A、項(xiàng)目公司B、新建企業(yè)C、房地產(chǎn)6、根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信用等級(jí)評(píng)定管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2008]233號(hào)）規(guī)定，某小企業(yè)用打分卡測(cè)評(píng)等級(jí)為AA，擬提級(jí)至AA+，應(yīng)如何操作？（D）A、向上推翻，并報(bào)一級(jí)分行審批B、向上推翻，并報(bào)二級(jí)分行審批C、直接認(rèn)定D、不能提級(jí)7、某企業(yè)2009年財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)審計(jì)被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)意見為有保留意見，經(jīng)客戶經(jīng)理調(diào)查，可以證明保留意見未涉及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則重大問題且對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況無實(shí)質(zhì)影響，經(jīng)打分卡測(cè)評(píng)，該客戶信用等級(jí)為AA級(jí)。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范開展2009年度客戶信用等級(jí)評(píng)定工作的通知》（農(nóng)銀發(fā)[2009]110號(hào)）規(guī)定，該企業(yè)信用等級(jí)的審批行至少應(yīng)為（C）。A、支行B、二級(jí)分行C、一級(jí)分行D、總行8、某公司是某省行的優(yōu)良客戶，2009年5月該公司向我行提供未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。該行使用該報(bào)表經(jīng)打分卡測(cè)評(píng)，測(cè)評(píng)結(jié)果為AA+級(jí)。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范開展2009年度客戶信用等級(jí)評(píng)定工作的通知》（農(nóng)銀發(fā)[2009]110號(hào)）規(guī)定，該公司最應(yīng)被評(píng)為何等級(jí)？