銀行從業(yè)考試模擬題

銀行從業(yè)考試模擬題（一）單選題在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。目前，（ ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年TOC\o"1-5"\h\z收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。0.050.100.150.20《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（ ）。必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率期貨交易者可以通過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（ ）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。套期保值投資組合投機(jī)無風(fēng)險(xiǎn)套利按《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。持有待售類資產(chǎn)持有到期的投資貸款應(yīng)收款6.下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（6.下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（）。利率增加500基點(diǎn)信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)正常經(jīng)營狀況主要貨幣相對(duì)于美元升值15%下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身不屬于流動(dòng)性基本要素的是（）時(shí)間成本資金數(shù)量資產(chǎn)規(guī)模保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營的（）充分條件必要條件充要條件關(guān)系不大流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間、以（）的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。最低最高合理市場(chǎng)資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的特征是（）變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高變現(xiàn)能力低，所付成本低變現(xiàn)能力低，所付成本高下列哪種發(fā)球最具流動(dòng)性的資產(chǎn)（）票據(jù)現(xiàn)金股票貸款負(fù)債流動(dòng)性強(qiáng)的特征是（）籌資能力強(qiáng)，籌資成本低籌資能力強(qiáng)，籌資成本高籌資能力低，喬遷資成本低籌資能力低，喬籌資成本高下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分（）同業(yè)存款個(gè)人存款公司存款機(jī)構(gòu)存款香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）10%15%20%25%香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率為維持在（）以上10%15%20%25%商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)的（）資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)?shù)狡谫Y產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯(cuò)配最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指（）將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)利率物價(jià)指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)政策突發(fā)性因素在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)（）應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除不可出售的貸款組合可出售的貸款組合存在嚴(yán)重問題的貸款抵押給第三方的資產(chǎn)下列屬于零售性質(zhì)資金的是（）居民儲(chǔ)蓄同業(yè)拆借發(fā)行票據(jù)回購利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于（）影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的（）同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力安全性流動(dòng)性收益性風(fēng)險(xiǎn)性從巴塞爾委員會(huì)的定義來看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來源于（）安全和收益總行和分行款和存款資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間的（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源不匹配匹配兩者沒有關(guān)系以上都不對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變是（）容易預(yù)測(cè)的可以預(yù)測(cè)但很難精確預(yù)測(cè)不可能預(yù)測(cè)的以上都不對(duì)嚴(yán)重的流動(dòng)性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（），同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會(huì)寸步導(dǎo)致銀行倒閉A.付款A(yù).付款擠兌追索支付下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)形成的損失的是：（）預(yù)期損失非預(yù)期損失資金損失災(zāi)難性損失對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉(zhuǎn)移提取損失準(zhǔn)備金資本金保險(xiǎn)手段沖減利潤下列選項(xiàng)中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值的重要手段的是（）健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系較高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)較大的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)模強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段的是（）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有（）費(fèi)雪。布萊克羅伯特。默頓麥隆。舒爾斯威廉。夏普《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。2%4%6%8%風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要，最高層次的因素是（）。風(fēng)險(xiǎn)管理理念風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理制度企業(yè)文化以下風(fēng)險(xiǎn)中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是（ ）。商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是（ ）。商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（ ）方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR的一種方法。歷史模擬法方差一協(xié)方差法標(biāo)準(zhǔn)法蒙特卡洛模擬法被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類是（）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于（）波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。利率匯率市場(chǎng)價(jià)格股票價(jià)值下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類的是（）由人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)由流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)由外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，下列會(huì)出現(xiàn)的情況是（）大量存款人出現(xiàn)擠兌行為結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不當(dāng)國家風(fēng)險(xiǎn)是由（）引起的，超出了（）的控制范圍債務(wù)人，債權(quán)人債權(quán)人，債務(wù)人債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人債權(quán)人所在國的行為，債務(wù)人（二）多選題在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。外部欺詐/盜竊洗錢內(nèi)部欺詐違反系統(tǒng)安全監(jiān)管規(guī)定關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（）風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有（）承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了（）資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有（）定量分析定性分析缺口分析久期分析全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是（）企業(yè)的目標(biāo)全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)企業(yè)的各個(gè)層次以下屬于核心資本的是（）。股本未分配利潤普通貸款儲(chǔ)備公開儲(chǔ)備商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（）。監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。全面審慎有效獨(dú)立根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作