2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合檢測試卷B卷含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合檢測試卷B卷含答案單選題（共80題）1、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上都對【答案】B2、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B3、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B4、（2018年真題）某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。A.系統(tǒng)缺陷B.內部流程C.外部事件D.人員因素【答案】C5、認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于（）。A.利益沖突論B.債權保護論C.銀行風險論D.公共性質論【答案】D6、商業(yè)銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾相關事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A7、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風險事項描述B.分類風險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B8、（）根據委托或授權對商業(yè)銀行進行審計時應出示委托授權書。A.外部審計機構B.內部審計機構C.銀監(jiān)會派出機構D.國資委派出機構【答案】A9、銀行系統(tǒng)升級，調整系統(tǒng)參數，造成該銀行營業(yè)網點系統(tǒng)故障、業(yè)務停辦的事件屬于()風險。A.人員因素B.內部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C10、法人客戶根據其機構性質可以分為()。A.企業(yè)類客戶和團體類客戶B.企業(yè)類客戶和機構類客戶C.單位類客戶和團體類客戶D.單位類客戶和機構類客戶【答案】B11、下列指標的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）／資產總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）【答案】C12、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉移階段【答案】C13、母線槽沿墻水平安裝高度應符合設計要求，設計無要求時距地不應小于（），母線應可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C14、當商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴重的（）。A.國家風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B15、（2020年真題）假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A16、（）負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。A.股東大會B.高級管理層C.監(jiān)事會D.董事會【答案】D17、通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇屬于()。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D18、CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的（）。A.信用等級B.資產規(guī)模C.盈利水平D.還款能力【答案】A19、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存款準備金率B.存貸款基準利率C.票據貼現(xiàn)率D.市場收益率【答案】B20、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的（）。A.法律風險B.市場風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D21、假設一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計101000元，則投資的絕對收益是()A.1000元B.100元C.9.9%D.10%【答案】A22、某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內該信用組合的預期信用損失為()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C23、聲譽危機管理的主要內容不包括()。A.提高解決日常問題的能力B.提高發(fā)言人的溝通技能C.模擬訓練和演習D.明確記載的危機處理/決策流程【答案】D24、現(xiàn)金未及時送達營業(yè)網點屬于內部流程風險中的（）。A.錯誤監(jiān)控／報告B.結算／支付錯誤C.產品設計缺陷D.財務／會計錯誤【答案】B25、下列關于信貸審批的說法中，錯誤的是（）。A.原有貸款的展期無須再次經過審批程序B.信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險D.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】A26、全面的風險管理模式強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A27、在以下限額類別中，最基本的限額是()。A.市場限額B.信用限額C.行業(yè)限額D.客戶限額【答案】D28、建筑物在施工期，樓梯口、電梯廳門口、樓梯邊以及其他臨邊處均要設置臨時護欄，且有可靠的強度，護欄高度不低于（）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】A29、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。A.大額信貸損失B.銀行控股股東變更C.銀行評級下調D.資產規(guī)模急劇擴張【答案】B30、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。A.債權人，國家B.債務人，債權人C.債權人所在國的行為，國家D.債務人所在國的行為，債權人【答案】D31、商業(yè)銀行產品主管部門要結合識別評估的風險點和風險等級，統(tǒng)籌兼顧風險控制與作業(yè)效率、內部管理與客戶體驗、資源投入與效益產出之間的關系，有針對地制定相應風險防控措施，努力提高產品創(chuàng)新和風險管理資源配置效率。這體現(xiàn)了新產品／業(yè)務風險管理的()。A.有效性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統(tǒng)籌性原則【答案】D32、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為4000萬元，2015年期初存貨為150萬元，2015年期末存貨為250萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】B33、不屬于影響進度控制的有（）。A.動態(tài)控制原理B.循環(huán)原理C.靜態(tài)控制原理D.彈性原理【答案】C34、反洗錢有三項主要制度，其中處于基礎地位的是（）。A.客戶身份資料和交易記錄保存制度B.客戶身份識別制度C.涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】B35、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.債券買賣D.個人生產經營貸款【答案】C36、利用清單法識別聲譽風險中，屬于操作風險的風險因素是（）。A.優(yōu)質客戶違約率上升B.不良貸款率近5%C.內外勾結欺詐D.房地產行業(yè)貸款比例超過30%【答案】C37、借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的()。A.關注B.可疑C.次級D.以上都不是【答案】C38、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量B.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標【答案】B39、內部欺詐是指（）。A.商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括過失、未經授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動B.故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失【答案】B40、（2018年真題）下列不屬于風險管理“三道防線”的是（）。A.業(yè)務條線部門B.風險管理部門和合規(guī)部門C.內部審計D.后臺管理部門【答案】D41、下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.優(yōu)先股及其溢價B.資本公積及盈余公積可計入部分C.超額貸款損失準備可計人部分D.一般風險準備可計人部分【答案】C42、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A43、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（）。A.久期缺口B.貸款缺口C.融資缺口D.資產缺口【答案】C44、在初始土地登記中，公告在（）階段采用。A.地籍調查B.權屬審核C.注冊登記D.申請【答案】B45、監(jiān)管部門是市場約束的核心，下列選項不是其作用的是（）。A.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導公眾選擇資金安全性高的金融機構，并起到市場監(jiān)督的作用D.制定信息披露標準和指南，提高信息的可比性和可靠性【答案】C46、噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度（）m處測定。A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】B47、()，標志著金融期貨交易的開始。A.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易B.1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易D.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易【答案】D48、流動性比例可衡量銀行()內流動性資產和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年【答案】A49、（2018年真題）用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D50、某銀行建設數據倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務系統(tǒng)的兼容性，從而導致核心業(yè)務系統(tǒng)癱瘓，此操作風險屬于()。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內部欺詐事件D.客戶、產品和業(yè)務活動事件【答案】B51、風管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力500PaA.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】B52、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結算／清算三個環(huán)節(jié)的是()。A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金業(yè)務【答案】D53、因（）的消滅而進行的登記稱為注銷登記。A.土地B.土地權利C.土地用途D.土地權利人【答案】B54、小王即將在30天后取得國土資源部土地登記上崗資格證，那么在這段時間內，他（）。A.可以無證上崗B.不需參加繼續(xù)教育培訓C.不得從事土地權屬審核和登記審查工作D.不得在土地登記審批表和土地登記簿上簽字E.對違規(guī)操作造成錯登漏登的，不承擔任何責任【答案】C55、前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B56、市場風險中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.重新定價風險D.基準風險【答案】C57、下列關于經濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是（）。A.治理結構框架應確保經理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督B.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇C.如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作【答案】A58、下列關于我國商業(yè)銀行杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于1％B.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于2％C.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于4％D.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于5％【答案】C59、下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度D.對單一客戶風險的監(jiān)測，做好對該客戶的管理便好，不用監(jiān)測其他變量【答案】D60、久期缺口等于資產加權平均久期與負債加權平均久期和（）的乘積之差。A.資產負債率B.收益率C.指標利率D.市場利率【答案】A61、債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險是指()。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經濟風險【答案】D62、基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。A.追索失敗B.資產損失C.賬面減值D.其他損失【答案】B63、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的描述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本B.經濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施【答案】C64、下列指標計算公式中，不正確的是()。A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額÷(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比【答案】B65、風險識別的主要方法不包括（）。A.失誤樹分析法B.專家調查列舉法C.專家預測法D.分解分析法【答案】C66、風險偏好是銀行在實施其戰(zhàn)略目標時準備承受的風險的水平的描述。這是()對風險偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行【答案】A67、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失，非預期損失和災難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移【答案】C68、某銀行合格優(yōu)質流動性資產為8000萬元，未來30日現(xiàn)金凈流出量為7000萬元，則流動性覆蓋率為（）。A.114.29％B.112％C.127％D.132％【答案】A69、2012年6月，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行()應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監(jiān)事會D.理事會【答案】C70、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A71、下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).活期存款C.無法出售的貸款D.股票【答案】C72、下列關于流動性比率指標的說法，不正確的是（）。A.流動資產與總資產的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總資產的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50％是正常情況D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風險【答案】C73、資產負債風險管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風險分析D.久期分析和盈利分析【答案】B74、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據此制定切實可行的實施方案。A.由下至上B.由上至下C.由內到外D.由外到內【答案】B75、關聯(lián)方通常采用（）的形式申請銀行貸款，雖然符合相關法律的規(guī)定，但企業(yè)集團頻繁的關聯(lián)交易存在著經營風險。A.頻繁交易B.夸大收入C.連環(huán)擔保D.分攤費用【答案】C76、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系,下列表述錯誤的是()。A.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進而導致流動性困難B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.操作風險不會對流動性造成顯著影響D.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力,造成流動性波動【答案】C77、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買人1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買人10億元人民幣金融債?【答案】C78、交易賬戶業(yè)務主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，需每()計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A79、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存貸款基準利率B.存款準備金率C.票據貼現(xiàn)率D.市場收益率【答案】A80、下列選項中，屬于市場準入應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A多選題（共50題）1、遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括（）。A.遠期外匯合約B.外匯期貨合約C.未到交割日的現(xiàn)貨合約D.已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約E.外匯期權合約【答案】ABCD2、以下論述正確的是（）。A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感C.公司/機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客戶和公司/機構存款人對銀行信用和利率水平都不敏感E.公司/機構存款人對銀行信用和利率水平髙度敏感【答案】A3、目前，應用最廣泛的信用評分模型有()。A.線性概率模型B.Logit模型C.Probit模型D.線性辨別模型E.違約模型【答案】ABCD4、能夠充分合理地利用工作面爭取時間，減少或避免工人停工、窩工，屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C5、優(yōu)質流動性資產除了具有低信用風險和市場風險；易于定價且價值平穩(wěn)；與高風險資產的低相關性；在廣泛認可的發(fā)達市場中交易；具有活躍且具規(guī)模的市場外，通常還具有如下特征（）。A.具有負責任的做市商B.存在多元化的買賣方，市場集中度低C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產轉移的趨勢D.在壓力時期，這些資產能夠不受任何限制地轉換成現(xiàn)金以彌補現(xiàn)金流人和流出形成的缺口E.在銀行中明確作為緊急資金來源，并由負責流動性風險管理的部門控制【答案】ABCD6、賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產負債表上的所有者權益主要包括（）。A.普通股股本／實收資本B.資本公積C.未分配利潤D.投資重估儲備E.一般風險準備【答案】ABCD7、2013年1月，巴塞爾委員會發(fā)布了《有效風險數據加總和風險報告原則》，要求風險報告要具有()，并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。A.及時性B.準確性C.綜合性D.清晰度E.可用性【答案】BCD8、我國商業(yè)銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有（）。A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.建立和運用資產負債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD9、下列關于商業(yè)銀行風險數據管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應建立數據倉庫、風險數據集市和數據管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉換和存儲數據B.銀行的數據管理系統(tǒng)應達到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報表和資本充足率信息披露的有關要求C.銀行應建立數據質量控制政策和程序，確保數據的完整性、全面性、準確性和一致性D.銀行建立的數據管理系統(tǒng)應滿足資本計量和內部資本充足評估等工作的需要E.銀行應當系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關數據【答案】ABCD10、對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避E.風險補償【答案】CD11、文明施工要求，施工機具管理不包括（）。A.手動施工機具和較大的施工機械出庫前保養(yǎng)完好并分類整齊排放在室內B.機動車輛應停放在規(guī)劃的停車場內，不應擠占施工通道C.手動施工機具和較大的施工機械要有新品作為預防措施D.所有施工機械要按規(guī)定定期維護保養(yǎng)，保持性能處于完好狀態(tài)，且外觀整潔【答案】C12、CreditMonitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權要素變量的函數這些變量包括（）。A.企業(yè)貸款數額B.企業(yè)資產市場價值C.企業(yè)資產市場價值的波動性D.市場收益率E.企業(yè)資產賬面價值【答案】ABC13、在商業(yè)銀行總體層面上，經風險調整的資本收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.業(yè)務決策B.資本配置C.目標設定D.績效考核E.計量損失【答案】ABCD14、下列關于VaR的說法中，錯誤的有()。A.VaR是對現(xiàn)在損失風險的總結B.VaR可以預測尾部極端損失情況C.VaR是指產生的最大損失D.VaR并不意味著可能發(fā)生的最大損失E.VaR不是即將發(fā)生的真實損失【答案】ABC15、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括()。A.地區(qū)和客戶結構情況B.新發(fā)放貸款質量情況C.本期貸款余額等基本情況D.不良貸款清收轉化情況E.新發(fā)生不良貸款的內外部原因分析及典型案例【答案】ABCD16、以下情況說明商業(yè)銀行流動性風險高的有(?)。A.大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50％B.現(xiàn)金頭寸指標低C.貸款總額與核心存款的比率小D.貸款總額與總資產的比率高E.易變負債與總資產的比率大【答案】BD17、在負債來源分散化管理中，銀行應該在（）以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態(tài)E.金融工具類型【答案】ABCD18、下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構進行現(xiàn)場檢查的重點內容有（）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內部控制C.流動性D.資產質量E.市場風險敏感度【答案】ABCD19、在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備可分為()。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.四級流動性儲備E.五級流動性儲備【答案】ABC20、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有()。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)風險性低E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC21、下列屬于短期流動性風險計量指標的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.超額備付金率D.存貸比E.凈穩(wěn)定資金比例【答案】ABC22、巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法包括(?)。A.加權平均法B.標準法C.現(xiàn)期風險暴露法D.遠期風險暴露法E.內部模型法【答案】BC23、以下關于遠期和期貨的說法，正確的有()。A.遠期合約是標準化的B.期貨合約是非標準化的C.期貨合約是標準化的D.期貨合約通常在交易所交易E.期貨合約流動性較好，遠期合約流動性差【答案】CD24、對信訪事項作出處理意見的最高行政機關是（）。A.國務院B.最高法院C.省級人民政府D.國家信訪總局【答案】A25、日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的原則包括（）。A.審慎性B.完整性C.獨立性D.及時性E.一致性【答案】BCD26、匯率風險可以分為()。A.基準風險B.期權性風險C.外匯交易風險D.外匯結構性風險E.外匯違約風險【答案】CD27、集團法人客戶的信用風險特征有(?)。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況易于掌握D.系統(tǒng)性風險較高E.風險識別和貸后管理方便【答案】ABD28、商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處有（）。A.有助于金融產品的開發(fā)B.降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD29、某公司2012年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2012年期初應收賬款為7500萬元，2012年期末應收賬款為9500萬元，下列財務比率計算正確的有()。A.銷售毛利率為25%B.應收賬款周轉率為2.11C.銷售毛利率為33.33%D.應收賬款周轉天數為153天E.應收賬款周轉率為2.35【答案】AD30、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D.央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E.結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】B31、商業(yè)銀行劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有()。A.實施有效的市場風險管理B.準確計量市場風險資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB32、下列關于風險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險D.不做業(yè)務，不承擔風險E.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風險承擔的價格補償【答案】ABD33、以下（）是聲譽風險管理中應強調的內容。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.有明確記載的危機/決策流程C.深人理解不同利益持有者對自身的期望值D.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化E.建設學習型組織【答案】ABCD34、計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要()變量。A.違約概率B.違約損失率C.違約風險暴露D.期限E.行業(yè)風險指數【答案】ABC35、下列屬于內部指標的有（）。A.多項業(yè)務風險水平增加B.盈利能力下降C.負債過于集中D.資產質量下降E.外部評級下降【答案】ABCD36、下列關于久期分析法的說法，正確的有(?)。A.久期缺口用來衡量利率變化對商業(yè)銀行某個時期流動性狀況的影響B(tài).當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大C.當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響D.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱E.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱【答案】ABCD37、操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A.聘用員工做法和工作場所安全性B.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈C.客戶、產品及業(yè)務做法D.實物資產損壞E.外部欺詐【答案】ABCD38、下列指標中，是衡量杠桿比率的是（）。A.存貨周轉率B.資產負債率C.有形凈值債務率D.利息保障倍數E.資產回報率【答案】BCD39、在收集的非財務信息中，應密切關注客戶出現(xiàn)的非財務警示信號，不屬于此種信號的有()。A.公司業(yè)務性質的改變B.關鍵的人事變動C.會計師變化D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化E.主要產品系列、特許權、分銷權或者供貨來源喪失【答案】CD40、下列屬于風險轉移的有（）。A.不同信用等級的貸款人實行差別定價B.備用信用證C.商業(yè)銀行參加存款保險D.信用擔保E.利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風險【答案】BCD41、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率B.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計檢查和監(jiān)管方案C.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密D.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度