2012年1月27086金融風險控制與管理自考試卷（江蘇含答案）

單項選擇題1~5BBDBC6~10BDABB11~15BACDC16~20AADDB多項選擇題BCDE22.AE23.AE24.AB25.ADE填空題流動性風險27.周期性28.貨幣29.利益集團30.金融服務局（FSA）金融監(jiān)管水平32.風險承擔33.結構性矛盾34.公司35.中國銀監(jiān)會名詞解釋一種表述認為，金融風險主要是指在宏觀經濟運行中，由于金融體系和金融制度的問題、金融政策的失誤以及經濟主體在從事金融活動時因決策失誤、客觀條件變化或其他情況而有可能使資金、財產、信譽遭受損失等原因，客觀上會影響宏觀經濟穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，導致一國國民經濟停滯甚至倒退的可能性。我們把這種風險稱為經濟運行中的金融風險。另一種表述認為，金融風險是指在貨幣經營和信用活動中，由于各種因素隨機變化的影響，使金融機構或投資者的實際收益與預期收益發(fā)生背離的不確定性及其資產蒙受損失的可能性。（P2）總的來說是金融系統(tǒng)如銀行系統(tǒng)內部軟硬件發(fā)生錯誤、損壞而危害金融機構經營管理的風險。（P3）是進行外幣和以外幣表示的支付憑證買賣的市場。（P67）它是國家、企業(yè)和城鄉(xiāng)居民將資金存在金融機構，再通過銀行、非銀行金融機構等信用渠道向企業(yè)提供運營資金，形成企業(yè)的負債資產。（P215）是指中央銀行同其他功能監(jiān)管（包括證券交易委員會、商品交易委員會、證券交易商協(xié)會、保險委員會等）者相互配合，共同識別單個金融實體的風險以及整個金融持股公司的整體風險。簡答題（主觀題答案僅供參考）（1）控制環(huán)境（P121）（2）風險評估（3）控制活動（4）信息和溝通（5）監(jiān)督（P122）（1）交易風險（P73）（2）會計風險（P74）（3）經濟風險（1）金融監(jiān)管的現實理由：對金融危機的防范。（P87）（2）金融業(yè)的行業(yè)特殊性及金融機構的自身特點：風險大，脆弱性。（P88）（3）金融監(jiān)管的內在原因：對市場失靈的補救。（P89）（1）從金融衍生工具本身的特點分析：①其價格波動具有隨機性；②信息披露與合約執(zhí)行具有非對稱性。（P186）（2）從宏觀層面分析：①金融開放加大了監(jiān)管難度；②銀行業(yè)務表外化，繞開監(jiān)管；③金融技術現代化，從事高風險交易加大風險；④金融市場的全球化，加大了金融監(jiān)管難度。（P187-188）（3）從微觀層面來分析：①管理層對金融衍生工具的風險認識不足；②內部控制薄弱。（P188-189）（1）健全內部控制管理制度，創(chuàng)造良好的內部控制環(huán)境。（P135）（2）部門崗位職責的適當分離，是內控獨立性基本要求。（P135）（3）建立有效的內部控制預警系統(tǒng)。（P135）論述題（主觀題答案僅供參考）答：（一）、宏觀經濟運行的動態(tài)性帶來的金融風險包括：（P30-35）（1）實體經濟波動與經濟周期帶來金融風險（2）虛擬資本運行與泡沫經濟帶來金融風險（3）宏觀經濟政策帶來金融風險（二）、貨幣體系的不確定性帶來的金融風險：（P37-40）（1）貨幣職能帶來的風險（2）貨幣的供給需求帶來風險（三）、信息不對稱性帶來的金融風險：（P44-45）（1）信息不對稱導致信貸市場的逆向選擇和道德風險（2）存款市場的信息不對稱引發(fā)并加劇銀行恐慌（四）、制度變遷帶來的金融風險：（P46-49）（1）金融產權關系不明晰（2）我國改革與發(fā)展戰(zhàn)略的失誤（3）金融替代財政，承擔了轉軌中轉嫁的風險（4）政府對金融系統(tǒng)直接干預（5）各項改革政策推進不同步，各領域市場化程度不同步（1）國有銀行單一的公有產權結構，使經營者對其資產的關切程度降低，經營風險加大。（P212）（2）國有銀行單一的公有產權結構使其有效激勵機制不完善。（3）國有銀行單一的公有產權結構使上級行對下級行的監(jiān)督