北京大學(xué)（ccer）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義chapter04

復(fù)習(xí)模型設(shè)計(jì)理論模型計(jì)量模型模型估計(jì)點(diǎn)估計(jì)對(duì)1和2對(duì)2幾何性質(zhì)統(tǒng)計(jì)性質(zhì)區(qū)間估計(jì)對(duì)1和2對(duì)2模型檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)R2檢驗(yàn)t檢驗(yàn)F檢驗(yàn)計(jì)量檢驗(yàn)多重共線(xiàn)性異方差自相關(guān)隨機(jī)解釋變量模型預(yù)測(cè)均值預(yù)測(cè)個(gè)值預(yù)測(cè)1例子：流通比例對(duì)滬深兩市收盤(pán)價(jià)的影響模型：Price=a1+a2ratio+a3tn+a4pn+a5net+a6income+a7variance+u因變量：日平均收盤(pán)價(jià)自變量：流通比例、日平均換手率、上市首日流通股本、每股凈資產(chǎn)、每股收益、每股價(jià)格波動(dòng)。回歸結(jié)果：Price=22.88+0.219ratio-0.095tn-0.566pn-

t(8.2)(3.6)(-1.3)(-5.97)2.67net+22.75income+0.118variance

(-3.76)(5.97)(22.5)資料來(lái)源：金融班碩士論文《中國(guó)股市流通性溢價(jià)的初步分析》2第四章線(xiàn)性模型擴(kuò)展3第四章線(xiàn)性模型擴(kuò)展設(shè)定：在模型中解釋變量將考慮時(shí)間、虛擬變量、季節(jié)變量等。方程式：內(nèi)蘊(yùn)線(xiàn)性、內(nèi)蘊(yùn)非線(xiàn)性4§1非線(xiàn)性回歸模型52、雙ln模型62、雙ln模型73、對(duì)數(shù)函數(shù)（X單ln)84、指數(shù)函數(shù)（Y單ln)95、倒數(shù)函數(shù)105、倒數(shù)函數(shù)11§2時(shí)間t直接引入模型12二、不只含t13二、不只含t14§3虛擬變量（DummyVariable)一、DV的性質(zhì)1、問(wèn)題：解釋變量是定性的。例如：性別，男女教授的收入差別膚色，白人比非白人賺的多2、定性解釋變量的“量化”如，用1表示男生，0表示女生

虛擬變量：取這樣0和1值的變量15例：16二、對(duì)一個(gè)定量變量和一個(gè)兩分定性變量的回歸17二、對(duì)一個(gè)定量變量和一個(gè)兩分定性變量的回歸182、虛擬變量的個(gè)數(shù)問(wèn)：為了區(qū)分兩個(gè)類(lèi)型、男性和女性，如果用兩個(gè)虛擬變量將會(huì)怎樣？192、虛擬變量的個(gè)數(shù)20規(guī)則規(guī)則：在有截距項(xiàng)的線(xiàn)性回歸中，如果一個(gè)定性變量有m個(gè)類(lèi)別，則僅引入m-1個(gè)虛擬變量。注：（1）基底（benchmark):賦值為0的類(lèi)別。（2）虛擬變量的系數(shù)可稱(chēng)為級(jí)差截距系數(shù)（differentialintercoefficient)21三、對(duì)一個(gè)定量變量和一個(gè)多分定性變量的回歸22三、對(duì)一個(gè)定量變量和一個(gè)多分定性變量的回歸Y保健支出大學(xué)教育中學(xué)教育低于中學(xué)教育X收入23四、對(duì)一個(gè)定量變量和兩個(gè)定性變量的回歸24252、具體例子：“兼職經(jīng)濟(jì)學(xué)”262、具體例子：“兼職經(jīng)濟(jì)學(xué)”27五、檢驗(yàn)回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性問(wèn)題：前面考慮的定性變量只影響截距，但不影響其斜率系數(shù)。現(xiàn)在要研究一般的判別兩個(gè)或多個(gè)回歸有無(wú)差異的方法論。例子：儲(chǔ)蓄與收入的關(guān)系1946-1963年英國(guó)儲(chǔ)蓄與收入的關(guān)系時(shí)期I儲(chǔ)蓄收入時(shí)期II儲(chǔ)蓄收入19460.368.819550.5915.519470.219.419560.9016.7………………19540.4314.319631.9925.22829鄒檢驗(yàn)步驟：30具體數(shù)字：31322、結(jié)構(gòu)性變化的四種可能333、比較兩個(gè)回歸的虛擬變量法34實(shí)例：35虛擬變量與鄒檢驗(yàn)比較的優(yōu)越性（1）只要做一個(gè)回歸（2）可做各種假設(shè)檢驗(yàn)（結(jié)構(gòu)性變化的四種情況）（3）鄒檢驗(yàn)不能說(shuō)明具體差異（4）合并增加了自由度36六、交互作用效應(yīng)37交互作用（interaction)38七、虛擬變量在季節(jié)分析中的應(yīng)用季節(jié)影響：比如圣誕節(jié)期間的百貨商店銷(xiāo)售量、夏日對(duì)冷飲的需求、季節(jié)期間家庭對(duì)貨幣的需求、收成季節(jié)剛過(guò)的農(nóng)作物價(jià)格季節(jié)調(diào)整：從時(shí)間序列中去掉季節(jié)成分非季節(jié)化的方法有若干，其中之一是虛擬變量的方法。