北京大學(xué)（ccer）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義chapter04

復(fù)習(xí)模型設(shè)計理論模型計量模型模型估計點估計對1和2對2幾何性質(zhì)統(tǒng)計性質(zhì)區(qū)間估計對1和2對2模型檢驗統(tǒng)計檢驗R2檢驗t檢驗F檢驗計量檢驗多重共線性異方差自相關(guān)隨機(jī)解釋變量模型預(yù)測均值預(yù)測個值預(yù)測1例子：流通比例對滬深兩市收盤價的影響模型：Price=a1+a2ratio+a3tn+a4pn+a5net+a6income+a7variance+u因變量：日平均收盤價自變量：流通比例、日平均換手率、上市首日流通股本、每股凈資產(chǎn)、每股收益、每股價格波動?；貧w結(jié)果：Price=22.88+0.219ratio-0.095tn-0.566pn-

t(8.2)(3.6)(-1.3)(-5.97)2.67net+22.75income+0.118variance

(-3.76)(5.97)(22.5)資料來源：金融班碩士論文《中國股市流通性溢價的初步分析》2第四章線性模型擴(kuò)展3第四章線性模型擴(kuò)展設(shè)定：在模型中解釋變量將考慮時間、虛擬變量、季節(jié)變量等。方程式：內(nèi)蘊線性、內(nèi)蘊非線性4§1非線性回歸模型52、雙ln模型62、雙ln模型73、對數(shù)函數(shù)（X單ln)84、指數(shù)函數(shù)（Y單ln)95、倒數(shù)函數(shù)105、倒數(shù)函數(shù)11§2時間t直接引入模型12二、不只含t13二、不只含t14§3虛擬變量（DummyVariable)一、DV的性質(zhì)1、問題：解釋變量是定性的。例如：性別，男女教授的收入差別膚色，白人比非白人賺的多2、定性解釋變量的“量化”如，用1表示男生，0表示女生

虛擬變量：取這樣0和1值的變量15例：16二、對一個定量變量和一個兩分定性變量的回歸17二、對一個定量變量和一個兩分定性變量的回歸182、虛擬變量的個數(shù)問：為了區(qū)分兩個類型、男性和女性，如果用兩個虛擬變量將會怎樣？192、虛擬變量的個數(shù)20規(guī)則規(guī)則：在有截距項的線性回歸中，如果一個定性變量有m個類別，則僅引入m-1個虛擬變量。注：（1）基底（benchmark):賦值為0的類別。（2）虛擬變量的系數(shù)可稱為級差截距系數(shù)（differentialintercoefficient)21三、對一個定量變量和一個多分定性變量的回歸22三、對一個定量變量和一個多分定性變量的回歸Y保健支出大學(xué)教育中學(xué)教育低于中學(xué)教育X收入23四、對一個定量變量和兩個定性變量的回歸24252、具體例子：“兼職經(jīng)濟(jì)學(xué)”262、具體例子：“兼職經(jīng)濟(jì)學(xué)”27五、檢驗回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性問題：前面考慮的定性變量只影響截距，但不影響其斜率系數(shù)?，F(xiàn)在要研究一般的判別兩個或多個回歸有無差異的方法論。例子：儲蓄與收入的關(guān)系1946-1963年英國儲蓄與收入的關(guān)系時期I儲蓄收入時期II儲蓄收入19460.368.819550.5915.519470.219.419560.9016.7………………19540.4314.319631.9925.22829鄒檢驗步驟：30具體數(shù)字：31322、結(jié)構(gòu)性變化的四種可能333、比較兩個回歸的虛擬變量法34實例：35虛擬變量與鄒檢驗比較的優(yōu)越性（1）只要做一個回歸（2）可做各種假設(shè)檢驗（結(jié)構(gòu)性變化的四種情況）（3）鄒檢驗不能說明具體差異（4）合并增加了自由度36六、交互作用效應(yīng)37交互作用（interaction)38七、虛擬變量在季節(jié)分析中的應(yīng)用季節(jié)影響：比如圣誕節(jié)期間的百貨商店銷售量、夏日對冷飲的需求、季節(jié)期間家庭對貨幣的需求、收成季節(jié)剛過的農(nóng)作物價格季節(jié)調(diào)整：從時間序列中去掉季節(jié)成分非季節(jié)化的方法有若干，其中之一是虛擬變量的方法。