止損以及資金管理相應(yīng)理論

止損以及資金管理相應(yīng)理論討論：怎么贏？擲骰游戲，1/2/3為小，4/5/6為大。猜對盈利一元，猜錯(cuò)虧損一元。假設(shè)可以玩無限次。提高勝率控制虧損放大盈利止損以及資金管理相應(yīng)理論一、控制虧損止損以及資金管理相應(yīng)理論止損以及資金管理相應(yīng)理論止損以及資金管理相應(yīng)理論測試結(jié)果，共計(jì)了215次交易，其中117次盈利，98次虧損，勝率約為54%。累計(jì)平倉盈虧為-158640。測試結(jié)果：共計(jì)215次交易，123次盈利，92次虧損（勝率約為57%），累計(jì)平倉盈虧108420。加入跟蹤止損止損以及資金管理相應(yīng)理論止損支撐/壓力位止損價(jià)差止損技術(shù)分析理論止損時(shí)間止損資金止損止損以及資金管理相應(yīng)理論基準(zhǔn)價(jià)價(jià)差限價(jià)止損開倉價(jià)格固定值保本開倉價(jià)格固定值，由最大盈利決定是否啟動(dòng)階梯止損開倉價(jià)格隨最大盈利而變動(dòng)。多頭止損位置越來越高；空頭止損的位置越來越低。跟蹤止損最大盈利①固定值②比例值，例如最大盈利的百分比③變量值，例如ATR1.價(jià)差止損：研究的是最新價(jià)、基準(zhǔn)價(jià)和價(jià)差之間的關(guān)系止損以及資金管理相應(yīng)理論跟蹤/階梯止損原理保本原理止損以及資金管理相應(yīng)理論例1：限價(jià)止損。開倉后固定100點(diǎn)止盈、50點(diǎn)止損(C-BKPRICE<=-50)||(C-BKPRICE>=+100),SP;(C>=SKPRICE+50)||(C-SKPRICE<=-100),BP;例2：保本。盈利超過10個(gè)點(diǎn)后，如果盈利再回撤到5個(gè)點(diǎn)時(shí)止損(BKHIGH>BKPRICE+10)&&(C<BKPRICE+5),SP;(SKLOW<SKPRICE-10)&&(C>SKPRICE-5),BP;例3：階梯止損。初始5點(diǎn)，盈利每增加10點(diǎn)，止損向盈利方向移動(dòng)5個(gè)點(diǎn)(C-BKPRICE

)<(INTPART((BKHIGH-BKPRICE)/10)*10-5),SP;(SKPRICE-C

)>(INTPART((SKPRICE-SKLOW)/10)*10-5),BP;止損以及資金管理相應(yīng)理論例5：盈利超過10個(gè)點(diǎn)后啟動(dòng)跟蹤止損，跟蹤價(jià)差為最大盈利的30%BKHIGH>BKPRICE+10&&BKHIGH-C>(BKHIGH-BKPRICE)*0.3,SP;SKLOW<SKPRICE-10&&C-SKLOW>(SKPRICE-SKLOW)*0.3,BP;例4：盈利超過10個(gè)點(diǎn)后啟動(dòng)跟蹤止損，跟蹤價(jià)差為15個(gè)點(diǎn)BKHIGH

-BKPRICE

>10&&BKHIGH-C>15,SP;SKPRICE

-

SKLOW

>10&&C-SKLOW>15,BP;止損以及資金管理相應(yīng)理論2.支撐/壓力位止損例6：N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//開盤第一根K線到當(dāng)前的K線根數(shù)N2:=REF(N1,N1);//每個(gè)交易日K線的總數(shù)HH:HV(H,N1-1);//當(dāng)日最高價(jià)，不包含當(dāng)前K線LL:LV(L,N1-1);//當(dāng)日最低價(jià)，不包含當(dāng)前K線OO:REF(O,N1-1);//當(dāng)日開盤價(jià)OZ:REF(O,N2+N1-1);//昨日開盤價(jià)CZ:REF(C,N1);//昨日收盤價(jià)HZ:REF(HHV(H,N1),N1);//昨日最高價(jià)LZ:REF(LLV(L,N1),N1);//昨日最低價(jià)HDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,HHV(H,5)),NULL);//當(dāng)N1>=5時(shí)，開盤前5根K線的最高價(jià)LDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,LLV(L,5)),NULL);//當(dāng)N1>=5時(shí)，開盤前5根K線的最低價(jià)止損以及資金管理相應(yīng)理論例7：LB:REF(L,BARSBK);//買開倉那根K線最低價(jià)HS:REF(H,BARSSK);//賣開倉那根K線最高價(jià)LBN:REF(L,BARSBK+1);//買開倉前一根K線最低價(jià)HSN:REF(H,BARSSK+1);//賣開倉前一根K線最高價(jià)止損以及資金管理相應(yīng)理論例8：趨勢線止損DT1:=DATE=130208&&TIME=1345;DT2:=DATE=131204&&TIME=1100;TMP1:=TRENDLINES(DT1,H,DT2,H);//2013年2月8日13:45K線最高點(diǎn)與2013年2月8日11:00K線最高點(diǎn)形成的趨勢線3.技術(shù)分析理論止損止損以及資金管理相應(yīng)理論例10：初始固定30點(diǎn)止損，每完成5根K線，止損位置向盈利方向移動(dòng)10點(diǎn)C<BKPEICE-30+INTPART(BARSBK/5)*10,SP;//買開倉后，初始止損價(jià)差30個(gè)點(diǎn)，開倉之后每出現(xiàn)5根K線，止損價(jià)格提高10點(diǎn)C>SKPEICE+30-INTPART(BARSSK/5)*10,BP;//賣開倉后，初始止損價(jià)差30個(gè)點(diǎn)，開倉之后每出現(xiàn)5根K線，止損價(jià)格提高10點(diǎn)4.時(shí)間止損：開倉后的時(shí)間作為條件，常結(jié)合價(jià)差使用例9：開倉后最大盈利不超過10點(diǎn)，在開倉后第5根根K線止損平倉BARSBK=5&&BKHIGH-BKPRICE<10,SP;

BARSSK=5&&SKPRICE-SKLOW<10,BP;

止損以及資金管理相應(yīng)理論5.資金止損例11：累計(jì)虧損10000清倉，并且停止交易OFFSETPROFIT>-10000&&買開倉條件,BK;OFFSETPROFIT>-10000&&賣開倉條件,SK;OFFSETPROFIT+PROFIT<-10000,CLOSEOUT;買平倉條件,BP;賣平倉條件,SP;止損以及資金管理相應(yīng)理論二、放大盈利止損以及資金管理相應(yīng)理論資本市場的財(cái)富是需要時(shí)間積累的，交易者不必糾結(jié)于如何攫取暴利，獲得暴利就一定需要承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。如果你選擇以交易為生，那么更應(yīng)該關(guān)注如何在市場中持續(xù)生存。只要你沒有被消滅，就有機(jī)會實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。在市場持續(xù)生存的唯一途徑是做好資金管理。資金管理的實(shí)質(zhì)是：在正確的時(shí)候，持有足夠多的頭寸；在錯(cuò)誤時(shí)，持有盡量少的頭寸。交易者無法在建倉時(shí)就明確知道自己的判斷是對還是錯(cuò)。交易者需要一個(gè)過程來獲取市場給出的答案。這個(gè)過程也是資金管理的過程。止損以及資金管理相應(yīng)理論1.過濾模型根據(jù)初始資金百分百開倉例12：DIFF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);DEA:EMA(DIFF,M);CROSS(DIFF,DEA),BPK;//DIFF上穿DEA,做多。CROSS(DEA,DIFF),SPK;//DIFF下穿DEA,做空。AUTOFILTER;SETDEALPERCENT(50);//每次開倉手?jǐn)?shù)按照模組資金的50%計(jì)算，向下取整止損以及資金管理相應(yīng)理論2.非過濾模型的基本形式多頭開倉條件&&BKVOL=0,BK(2);多頭加倉條件&&BKVOL>=2,BK(1);多頭減倉條件,SP(1);多頭清倉條件,SP(BKVOL);//空頭交易條件&&BKVOL=0,SK(2);空頭加倉條件&&SKVOL>=2,SK(1);空頭減倉條件,BP(1);空頭清倉條件,BP(SKVOL);非過濾模型允許連續(xù)出開倉信號或者連續(xù)出平倉信號進(jìn)行加減倉。指令后括號內(nèi)的數(shù)字指定交易的手?jǐn)?shù)。一般會都會使用清倉指令行，避免開平倉不對應(yīng)的情況。該指令行使用BKVOL/SKVOL獲取模組持倉。在一次“開倉”到“平倉”過程中，每行指令最多只能被執(zhí)行一次。止損以及資金管理相應(yīng)理論3.委托手?jǐn)?shù)的計(jì)算交易1手合約所需資金=合約當(dāng)前價(jià)格（C）×合約單位(UNIT)×保證金比例(MARGIN)＋手續(xù)費(fèi)(FEE)例13：滿足條件AA開多倉，交易手?jǐn)?shù)為根據(jù)模組可用資金的20%計(jì)算；價(jià)格第一次上漲10%止盈50%倉位，上漲20%止盈全部倉位。

開倉條件,BK(MONEY*0.2/(C*UNIT*MARGIN+FEE));//按比例收取手續(xù)費(fèi)的情況：//AA,BK(MONEY*0.2/((C*UNIT*MARGIN)*(1+FEE));CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL);止損以及資金管理相應(yīng)理論函數(shù)在一次“開倉”到“平倉”過程中，每行指令最多被執(zhí)行一次。在不鎖倉前提下，如果讓指令行在每根滿足條件的K線上都執(zhí)行，需要使用MONO_SIGNAL函數(shù)。同時(shí)，該函數(shù)也限制了一根K線上只能出現(xiàn)一個(gè)信號。例14：最新價(jià)減前一次開倉價(jià)格大于0.5*ATR時(shí)加倉，資金使用率超過后停止TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:=MA(TR,20);//建倉BKVOL=0&&買開倉條件,BK(1);//建倉SKVOL=0&&賣開倉條件,SK(1);//建倉BKVOL>0&&C>BKPRICE+0.5*ATR&&MONEYRATIO<0.5,BK(1);//加倉SKVOL>0&&C<=SKPRICE-0.5*ATR&&MONEYRATIO<0.5,SK(1);//加倉MONO_SIGNAL;止損以及資金管理相應(yīng)理論例15：C-LONG_PRICE>60&&LONG_PRICE

>0,SP(BKVOL);//如果當(dāng)前價(jià)位比多頭持倉均價(jià)高出60,且多頭持倉存在，賣平倉。SHORT_PRICE-C>60&&SHORT_PRICE>0,BP(SKVOL);//如果空頭持倉均價(jià)比當(dāng)前價(jià)位高出60,且空頭持倉存在，買平倉。5.開倉均價(jià)LONG_PRICE：模組多頭持倉開倉均價(jià)SHORT_PRICE：模組空頭持倉開倉均價(jià)止損以及資金管理相應(yīng)理論//該模型加載在日線周期運(yùn)行HH20:HV(H,20);//不包含當(dāng)天，前20個(gè)交易日的最高價(jià)LL20:LV(L,20);//不包含當(dāng)天，前20個(gè)交易日的最低價(jià)HH10:HV(H,10);//不包含當(dāng)天，前10個(gè)交易日的最高價(jià)LL10:LV(L,10);//不包含當(dāng)天，前10個(gè)交易日的最低價(jià)TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:=MA(TR,20);I:=MOD(BARPOS,5);N:=VALUEWHEN(I=1,(19*ATR+TR)/20);//計(jì)算頭寸TC:=INTPART(MONEY*0.01/(UNIT*ATR));//多頭策略BKVOL=0&&CROSSUP(C,HH20),BK(TC);BKVOL>0&&C>BKPRICE+0.5*N